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| 易方达证券公司分级B(502012) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1524475 | ||||||||
| 基金代码 | 502012 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达证券公司指数分级证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年四月十八日 易方达证券公司指数分级证券投资基金 2019年第 1季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 4 月 16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达证券公司分级 基金主代码 502010 交易代码 502010 基金运作方式 契约型开放式、分级基金 基金合同生效日 2015年 7月 8日 报告期末基金份额总额 678,138,681.20份 投资目标 紧密追踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度与跟踪 误差的最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法进行投资，即完全按 照标的指数的成份股组成及权重构建基金投资组 合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行 相应调整，以达到紧密跟踪标的指数的目的。本 易方达证券公司指数分级证券投资基金 2019年第 1季度报告 3 基金力争将年化跟踪误差控制在 4%以内，日跟踪 偏离度绝对值的平均值控制在 0.35%以内。 业绩比较基准 95%×中证全指证券公司指数收益率＋5%×同期银 行活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为股票型基金，主要采用完全复制策略跟 踪标的指数的表现，其风险收益特征与标的指数 相似。长期而言，其风险收益水平高于混合型基 金、债券型基金和货币市场基金；A类份额具有 预期风险、收益较低的特征；B类份额具有预期 风险、收益较高的特征。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 易方达证券公 司分级 易方达证券公 司分级 A 易方达证券公 司分级 B 下属分级基金场内简称 证券分级 证券 A 证券 B 下属分级基金的交易代 码 502010 502011 502012 报告期末下属分级基金 的份额总额 539,549,947.20 份 69,294,367.00 份 69,294,367.00 份 下属分级基金的风险收 益特征 基础份额为股 票型基金，其 风险收益水平 高于混合型基 金、债券型基 金和货币市场 基金。 与基础份额相 比，A类份额 的预期收益和 预期风险低于 基础份额。 与基础份额相 比，B类份额 的预期收益和 预期风险高于 基础份额。 易方达证券公司指数分级证券投资基金 2019年第 1季度报告 4 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年 1月 1日-2019年 3月 31日) 1.本期已实现收益 23,499,217.73 2.本期利润 301,945,644.87 3.加权平均基金份额本期利润 0.3860 4.期末基金资产净值 779,209,047.79 5.期末基金份额净值 1.1490 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入 费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允 价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 45.57% 2.98% 46.23% 2.96% -0.66% 0.02% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 易方达证券公司指数分级证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2015年 7月 8日至 2019年 3月 31日） 易方达证券公司指数分级证券投资基金 2019年第 1季度报告 5 注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为-24.33%，同期业 绩比较基准收益率为-29.43%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 金经理期限 姓 名 职务 任职 日期 离任 日期 证券 从业 年限 说明 余 海 燕 本基金的基金经理、易 方达中证全指证券公司 交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理、 易方达中证军工交易型 开放式指数证券投资基 金的基金经理、易方达 中证海外中国互联网 50 交易型开放式指数证券 投资基金联接基金的基 金经理、易方达中证海 外中国互联网 50交易型 开放式指数证券投资基 金的基金经理、易方达 2015- 07-08 - 14年 硕士研究生，曾任汇丰银 行 Consumer Credit Risk 信用风险分析师，华宝兴 业基金管理有限公司分析 师、基金经理助理、基金 经理，易方达基金管理有 限公司投资发展部产品经 理。 易方达证券公司指数分级证券投资基金 2019年第 1季度报告 6 中证 500交易型开放式 指数证券投资基金发起 式联接基金的基金经 理、易方达中证 500交 易型开放式指数证券投 资基金的基金经理、易 方达上证 50指数分级证 券投资基金的基金经 理、易方达军工指数分 级证券投资基金的基金 经理、易方达黄金交易 型开放式证券投资基金 联接基金的基金经理、 易方达黄金交易型开放 式证券投资基金的基金 经理、易方达沪深 300 医药卫生交易型开放式 指数证券投资基金联接 基金的基金经理、易方 达沪深 300医药卫生交 易型开放式指数证券投 资基金的基金经理、易 方达沪深 300交易型开 放式指数发起式证券投 资基金联接基金的基金 经理、易方达沪深 300 交易型开放式指数发起 式证券投资基金的基金 经理、易方达沪深 300 非银行金融交易型开放 式指数证券投资基金联 接基金的基金经理、易 方达沪深 300非银行金 融交易型开放式指数证 券投资基金的基金经 理、易方达恒生中国企 业交易型开放式指数证 券投资基金联接基金的 基金经理、易方达恒生 中国企业交易型开放式 指数证券投资基金的基 金经理、易方达国企改 革指数分级证券投资基 金的基金经理 易方达证券公司指数分级证券投资基金 2019年第 1季度报告 7 注：1.此处的“任职日期”为基金合同生效之日，“离任日期”为公告确定的解 聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关 规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规 及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取 信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内， 基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易 流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输 送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集 中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优 先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能 确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日 反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 34次， 均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交 易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2019年一季度国内宏观经济仍处于寻底过程中，1-2月规模以上工业增加 值同比实际增长 5.3%，较前值（2018年 12月）回落 0.4个百分点。在宏观经 济持续走弱的背景下，年初以来政府通过多种手段对冲经济下行的压力，社融 易方达证券公司指数分级证券投资基金 2019年第 1季度报告 8 数据在经历两年的单边下行后于今年年初企稳反弹，表外融资的收缩幅度也出 现放缓的迹象；与此同时政府还出台了更大力度的减税降费政策。货币和财政 政策发力的效果逐步传导至实体经济，经济数据在 3月份出现了环比改善，3 月份中国制造业采购经理指数(PMI)为 50.5%，较上月回升 1.3个百分点，结束 了自 2018年四季度以来的下跌趋势，回归至荣枯线的上方。年初以来，全球主 要央行货币政策转向带来市场风险偏好的改善，在市场估值处于历史底部、强 政策预期以及无风险利率的快速下行等因素共同驱动下，A股市场表现优异， 市场主流指数均录得不错的回报，最终一季度上证综指以上涨 23.93%收官，所 有板块均实现上涨。风格方面，小盘股表现好于大盘股，上证 50指数、创业板 指分别上涨 23.78%、35.43%；行业方面，证券公司、计算机、农林牧渔、食品 饮料、电子等板块领涨，银行、公用事业、建筑装饰、汽车、钢铁等板块表现 落后。报告期内中证全指证券公司指数上涨 48.97%。 报告期内本基金为正常运作期，在操作中，我们严格遵守基金合同，坚持 既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和 数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 1.1490元，本报告期份额净值增长率为 45.57%，同期业绩比较基准收益率为 46.23%，日跟踪偏离度的均值为 0.04%， 年化跟踪误差为 1.382%，各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序 号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 735,148,188.68 93.67 其中：股票 735,148,188.68 93.67 2 固定收益投资 1,005,127.50 0.13 其中：债券 1,005,127.50 0.13 易方达证券公司指数分级证券投资基金 2019年第 1季度报告 9 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 45,656,831.53 5.82 7 其他资产 2,978,346.19 0.38 8 合计 784,788,493.90 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 340,703.31 0.04 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 32,902.94 0.00 J 金融业 734,774,582.43 94.30 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - 易方达证券公司指数分级证券投资基金 2019年第 1季度报告 10 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 735,148,188.68 94.35 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 600030 中信证券 4,677,861 115,917,395.58 14.88 2 600837 海通证券 5,247,026 73,615,774.78 9.45 3 601211 国泰君安 2,924,187 58,922,368.05 7.56 4 601688 华泰证券 2,117,908 47,462,318.28 6.09 5 600999 招商证券 1,854,147 32,484,655.44 4.17 6 000776 广发证券 1,919,129 31,032,315.93 3.98 7 600958 东方证券 2,321,363 27,670,646.96 3.55 8 000166 申万宏源 4,383,773 24,198,426.96 3.11 9 601377 兴业证券 3,039,562 22,036,824.50 2.83 10 002736 国信证券 1,595,132 21,598,087.28 2.77 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,005,127.50 0.13 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,005,127.50 0.13 易方达证券公司指数分级证券投资基金 2019年第 1季度报告 11 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元） 占基金 资产净 值比例 （％） 1 113022 浙商转债 9,150 1,005,127.50 0.13 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1根据国信证券股份有限公司董事会 2018年 6月 22日发布的《关于收到 中国证监会行政处罚决定书的公告》，因公司保荐业务及财务顾问业务涉嫌违 反证券法律法规，中国证监会决定：一、对于国信证券保荐业务行为，责令其 改正，给予警告，没收保荐业务收入 100万元，并处以 300万元罚款；二、对 于国信证券并购重组财务顾问业务行为，责令其改正，没收并购重组财务顾问 业务收入 600万元，并处以 1,800万元罚款。 本基金为指数型基金，上述股票系标的指数成份股，上述股票的投资决策程序 符合公司投资制度的规定。除国信证券外，本基金投资的前十名证券的发行主 体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴 责、处罚的情形。 5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 易方达证券公司指数分级证券投资基金 2019年第 1季度报告 12 5.11.3其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 145,398.52 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 10,040.90 5 应收申购款 2,822,906.77 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,978,346.19 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达证券公司分级 易方达证券公司分级 A 易方达证券公司 分级B 报告期期初基 金份额总额 738,400,874.32 58,529,867.00 58,529,867.00 报告期基金总 申购份额 262,245,361.93 - - 减：报告期基 金总赎回份额 439,567,289.05 - - 易方达证券公司指数分级证券投资基金 2019年第 1季度报告 13 报告期基金拆 分变动份额 -21,529,000.00 10,764,500.00 10,764,500.00 报告期期末基 金份额总额 539,549,947.20 69,294,367.00 69,294,367.00 注：拆分变动份额包括三类份额之间的配对转换份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 影响投资者决策的其他重要信息 根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（以下简称《资管新 规》）要求，公募产品不得进行份额分级，应在《资管新规》规定的过渡期结束 前进行整改规范，请投资者关注相关风险以及基金管理人届时发布的相关公 告。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会准予易方达证券公司指数分级证券投资基金募集注册的文 件； 2.《易方达证券公司指数分级证券投资基金基金合同》； 3.《易方达证券公司指数分级证券投资基金托管协议》； 4.基金管理人业务资格批件和营业执照。 9.2 存放地点 易方达证券公司指数分级证券投资基金 2019年第 1季度报告 14 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇一九年四月十八日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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