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| 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)(161128) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1524425 | ||||||||
| 基金代码 | 161128 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年四月十八日 易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）2019 年第 1 季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 4 月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达标普信息科技指数（QDII-LOF） 场内简称 标普科技 基金主代码 161128 交易代码 161128 基金运作方式 契约型、上市开放式（LOF） 基金合同生效日 2016 年 12 月 13 日 报告期末基金份额总额 86,309,226.80 份 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪 误差的最小化。 投资策略 作为追踪标普信息指数的被动式海外指数基金， 本基金采用完全复制法，力求追踪误差最小化。 业绩比较基准 标普 500 信息科技指数收益率（使用估值汇率折 易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）2019 年第 1 季度报告 3 算）×95%+活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高 于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金 主要采用组合复制策略和适当的替代性策略实现 对标的指数的紧密跟踪，具有与标的指数相似的 风险收益特征。 本基金主要投资美国证券市 场，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 境外投资顾问 英文名称：无 中文名称：无 境外资产托管人 英文名称：State Street Bank and Trust Company 中文名称：道富银行 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019 年 1 月 1 日-2019 年 3 月 31 日) 1.本期已实现收益 -59,594.68 2.本期利润 18,140,462.00 3.加权平均基金份额本期利润 0.1992 4.期末基金资产净值 124,481,956.40 5.期末基金份额净值 1.4423 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入 费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允 价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益。 易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）2019 年第 1 季度报告 4 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 16.17% 1.29% 16.23% 1.28% -0.06% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比较 易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF） 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2016 年 12 月 13 日至 2019 年 3 月 31 日) 注：1.本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价。 2.自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 44.23%，同期业绩 比较基准收益率为 53.06%。 易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）2019 年第 1 季度报告 5 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理 期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券 从业 年限 说明 FAN BING (范 冰) 本基金的基金经理、易方达 中证海外中国互联网 50 交易 型开放式指数证券投资基金 联接基金的基金经理、易方 达中证海外中国互联网 50 交 易型开放式指数证券投资基 金的基金经理、易方达原油 证券投资基金(QDII)的基金 经理、易方达纳斯达克 100 指数证券投资基金(LOF)的基 金经理、易方达黄金交易型 开放式证券投资基金联接基 金的基金经理、易方达黄金 交易型开放式证券投资基金 的基金经理、易方达标普医 疗保健指数证券投资基金 (LOF)的基金经理、易方达标 普生物科技指数证券投资基 金(LOF)的基金经理、易方达 标普全球高端消费品指数增 强型证券投资基金的基金经 理、易方达标普 500 指数证 券投资基金(LOF)的基金经 理、易方达 MSCI 中国 A 股 国际通交易型开放式指数证 券投资基金发起式联接基金 的基金经理、易方达 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放 式指数证券投资基金的基金 经理 2017-03- 25 - 14 年 新加坡籍， 硕 士 研 究 生，曾任皇 家加拿大银 行托管部核 算专员，美 国道富集团 Middle Office 中台 交易支持专 员，巴克莱 资产管理公 司悉尼金融 数据部高级 金融数据分 析员、悉尼 金融数据部 主管、新加 坡金融数据 部主管，贝 莱德集团金 融数据运营 部 部 门 经 理、风险控 制与咨询部 客户经理、 亚太股票指 数基金部基 金经理。 刘树 荣 本基金的基金经理、易方达 中小板指数分级证券投资基 金的基金经理、易方达银行 指数分级证券投资基金的基 金经理、易方达香港恒生综 2018-08- 11 - 12 年 硕 士 研 究 生，曾任招 商银行资产 托管部基金 会计，易方 易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）2019 年第 1 季度报告 6 合小型股指数证券投资基金 (LOF)的基金经理、易方达生 物科技指数分级证券投资基 金的基金经理、易方达深证 成指交易型开放式指数证券 投资基金联接基金的基金经 理、易方达深证成指交易型 开放式指数证券投资基金的 基金经理、易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资 基金联接基金的基金经理、 易方达深证 100 交易型开放 式指数基金的基金经理、易 方达上证中盘交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 的基金经理、易方达上证中 盘交易型开放式指数证券投 资基金的基金经理、易方达 创业板交易型开放式指数证 券投资基金联接基金的基金 经理、易方达创业板交易型 开放式指数证券投资基金的 基金经理、易方达并购重组 指数分级证券投资基金的基 金经理、易方达标普医疗保 健指数证券投资基金(LOF)的 基金经理、易方达标普生物 科技指数证券投资基金(LOF) 的基金经理、易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF) 的基金经理 达基金管理 有限公司核 算部基金核 算专员、指 数与量化投 资部运作支 持专员、基 金 经 理 助 理。 注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日 期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关 规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金没有请境外投资顾问。 4.3报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规 及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取 易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）2019 年第 1 季度报告 7 信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内， 基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.4公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人努力通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保 公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了相应的投资 权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，通过投资交易系统中 的公平交易模块，同时依据境外市场的交易特点规范交易委托方式，以尽可能 确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交 易。 4.5报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 回顾 2019 年一季度，标普 500 指数创近十年来最大季度涨幅。美国一季度 经济数据低于预期，PMI、非农就业和消费等数据显示经济基本面和需求开始 从顶点转向衰退。美联储在 2019 年一季度维持利率不变，同时给出超预期的鸽 派指引，进一步下调了经济和通胀预期，并在年内结束缩表。偏宽松的货币政 策提振了市场的风险偏好，推动美股上涨。美国政府在 2019 年 1 月经历了史上 最长的关门事件，特朗普的一些政策也受到国会的掣肘，推进放缓或停滞。中 美贸易摩擦出现了缓和迹象，双方停止了互相加征关税的动作，等待后续谈判 进一步解决争端，也进一步改善了市场的情绪。科技龙头公司的季报喜忧参 半，整体业绩增速放缓，超预期的幅度有所下降。 作为追踪标普信息科技指数的被动式海外指数基金，本基金采用完全复制 法，力求追踪误差最小化。 截至报告期末，本基金份额净值为 1.4423 元，本报告期份额净值增长率为 16.17%，同期业绩比较基准收益率为 16.23%，年化跟踪误差 0.290%，在合同 规定的目标控制范围之内。 易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）2019 年第 1 季度报告 8 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 117,930,605.20 92.04 其中：普通股 117,930,605.20 92.04 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付 金合计 9,364,116.33 7.31 8 其他资产 836,940.34 0.65 9 合计 128,131,661.87 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）2019 年第 1 季度报告 9 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例 （％） 美国 117,930,605.20 94.74 合计 117,930,605.20 94.74 注：1.国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定。 2.ADR、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币 元） 占基金资产净值比例（％） 能源 - - 材料 - - 工业 - - 非必需消费品 - - 必需消费品 - - 保健 - - 金融 - - 信息技术 117,930,605.20 94.74 电信服务 - - 公用事业 - - 房地产 - - 合计 117,930,605.20 94.74 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭 证投资明细 序 号 公司名称 （英文） 公司 名称 （中 文） 证券 代码 所 在 证 券 市 场 所属 国家 （地 区) 数量 （股） 公允价值 （人民币 元） 占基金 资产净 值比例 （％） 1 Microsoft Corp - MSFT US 纳 斯 达 克 美国 26,833 21,309,399.85 17.12 易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）2019 年第 1 季度报告 10 证 券 交 易 所 2 Apple Inc - AAPL US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美国 15,667 20,038,536.77 16.10 3 Visa Inc - V US 纽 约 证 券 交 易 所 美国 6,122 6,438,540.24 5.17 4 Intel Corp - INTC US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美国 15,728 5,687,071.01 4.57 5 Cisco Systems Inc - CSCO US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美国 15,396 5,597,087.47 4.50 6 Mastercard Inc - MA US 纽 约 证 券 交 美国 3,158 5,006,701.33 4.02 易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）2019 年第 1 季度报告 11 易 所 7 Oracle Corp - ORCL US 纽 约 证 券 交 易 所 美国 8,912 3,223,080.81 2.59 8 Adobe Systems Inc - ADBE US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美国 1,706 3,061,264.17 2.46 9 International Business Machines Corp - IBM US 纽 约 证 券 交 易 所 美国 3,113 2,957,651.49 2.38 10 PayPal Holdings Inc - PYPL US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美国 4,104 2,869,544.05 2.31 注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）2019 年第 1 季度报告 12 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投 资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 33,740.95 4 应收利息 1,290.80 5 应收申购款 801,908.59 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 836,940.34 5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）2019 年第 1 季度报告 13 报告期期初基金份额总额 95,334,006.52 报告期基金总申购份额 11,241,841.85 减：报告期基金总赎回份额 20,266,621.57 报告期基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 86,309,226.80 注：本基金份额变动含易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）人民币份额 及美元现汇份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 投资 者类 别 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 占比 个人 1 2019 年 01 月 01 日~2019 年 03 月 31 日 20,178,24 7.12 - - 20,178,247. 12 23.38 % 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的 特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对 基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时 变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引 发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回 申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工 作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终 止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行 投票表决时可能拥有较大话语权。 注：申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基 金份额。 易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）2019 年第 1 季度报告 14 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会准予易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）注册的 文件； 2.《易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）基金合同》； 3.《易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）托管协议》； 4.基金管理人业务资格批件和营业执照。 9.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇一九年四月十八日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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