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易方达裕景添利6个月定期开放债券(002600)  基金公开信息
流水号 1524418
基金代码 002600
公告日期 2019-04-18
编号 1
标题 易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金2019年第1季度报告
信息全文 基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年四月十八日
易方达裕景添利 6 个月定期开放债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 4
月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 易方达裕景添利 6 个月定期开放债券
基金主代码
002600
交易代码
002600
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 4 月 12 日
报告期末基金份额总额 566,838,910.58 份
投资目标 本基金投资目标是力争为基金份额持有人创造超
越业绩比较基准的稳定收益,努力实现基金资产
的长期增值。
投资策略 本基金在封闭运作期将主要通过久期配置、类属
配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行债
券投资管理。在对资金面进行综合分析的基础
易方达裕景添利 6 个月定期开放债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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上,本基金将比较债券收益率、存款利率和融资
成本,判断利差空间,力争通过杠杆操作提高组
合收益。在开放运作期,本基金将保持较高的组
合流动性,方便投资人安排投资。
业绩比较基准 中国人民银行公布的六个月银行定期整存整取存
款利率(税后)×1.1
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收
益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于
货币市场基金。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2019 年 1 月 1 日-2019 年 3 月 31 日)
1.本期已实现收益
10,491,766.74
2.本期利润
34,377,886.89
3.加权平均基金份额本期利润
0.0606
4.期末基金资产净值
673,933,787.54
5.期末基金份额净值
1.189
注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入
费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允
价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期
公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
易方达裕景添利 6 个月定期开放债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率

业绩比
较基准
收益率
标准差

①-③ ②-④
过去三个

5.41% 0.18% 0.36% 0.01% 5.05% 0.17%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
易方达裕景添利 6 个月定期开放债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2016 年 4 月 12 日至 2019 年 3 月 31 日)

注:自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为 18.90%,同期业
绩比较基准收益率为 4.31%。

§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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任本基金的基
金经理期限


职务
任职
日期
离任
日期
证券
从业
年限
说明


本基金的基金经理、易
方达裕祥回报债券型证
券投资基金的基金经
理、易方达新益灵活配
置混合型证券投资基金
的基金经理、易方达新
收益灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理
(自 2017 年 12 月 30 日
至 2019 年 01 月 07
日)、易方达瑞选灵活配
置混合型证券投资基金
的基金经理、易方达瑞
通灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理、
易方达瑞弘灵活配置混
合型证券投资基金的基
金经理、易方达瑞程灵
活配置混合型证券投资
基金的基金经理、易方
达高等级信用债债券型
证券投资基金的基金经
理、易方达安心回馈混
合型证券投资基金的基
金经理、固定收益投资
部总经理助理、投资经

2018-
02-10
-
9 年
硕士研究生,曾任道富银
行风险管理部风险管理经
理、外汇利率交易部利率
交易员,太平洋资产管理
公司基金管理部基金经
理、易方达基金管理有限
公司投资经理、易方达安
心回馈混合型证券投资基
金基金经理助理、易方达
瑞通灵活配置混合型证券
投资基金基金经理助理、
易方达裕祥回报债券型证
券投资基金基金经理助
理、易方达新收益灵活配
置混合型证券投资基金基
金经理助理、易方达瑞选
灵活配置混合型证券投资
基金基金经理助理、易方
达裕景添利 6 个月定期开
放债券型证券投资基金基
金经理助理、易方达高等
级信用债债券型证券投资
基金基金经理助理。
注:1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日
期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关
规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规
及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取
信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
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产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,
基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易
流程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输
送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集
中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优
先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能
确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日
反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 34 次,
均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交
易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
新年伊始,美联储货币政策紧缩暂停,全球流动性回升,提振了权益市场
的风险偏好,海外市场、特别是新兴市场权益资产出现了较大的上升幅度,境
内权益市场也跟随产生了较大幅度的反弹。春节之后,随着信贷数据超出市场
预期,市场对于经济的悲观预期有所修正,股债行情呈跷跷板,A 股反弹幅度
领先于境外市场,而债券市场出现了较为明显的震荡。3 月份全球经济边际放
缓,美欧央行整体释放强烈鸽派信号,长端利率有所反复;月末随着 PMI 数据
的向好,债市重回下跌通道。而 1 季度货币政策宽松方向相对明确,债券收益
率呈陡峭化变动。信用债方面,高收益类品种需求旺盛,利差有所收窄。
操作上,持仓主要为信用债,采用票息加杠杆策略。在货币政策宽松的环
境下,即便市场风险偏好提升,短久期信用债的票息收益也会比较确定。同时
本组合维持了较高的转债仓位,对组合收益有显著提升。
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4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为 1.189 元,本报告期份额净值增长率为
5.41%,同期业绩比较基准收益率为 0.36%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1
权益投资
- -

其中:股票
- -
2
固定收益投资
1,036,667,497.81 90.99

其中:债券
1,036,667,497.81 90.99

资产支持证券
- -
3
贵金属投资
- -
4
金融衍生品投资
- -
5
买入返售金融资产
29,973,134.99 2.63

其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6
银行存款和结算备付金合计
37,891,878.22 3.33
7
其他资产
34,809,711.00 3.06
8
合计
1,139,342,222.02 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
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值比例(%)
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -

其中:政策性金融债
- -
4
企业债券
811,787,872.80 120.46
5
企业短期融资券
10,002,000.00 1.48
6
中期票据
89,289,000.00 13.25
7
可转债(可交换债)
125,588,625.01 18.64
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
1,036,667,497.81 153.82
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 122328
12 开滦
02
599,000 61,936,600.00 9.19
2 1480473
14 郴州百
福债
800,000 49,320,000.00 7.32
3 1680140
16 靖江城
投债
500,000 39,470,000.00 5.86
4 112457
16 魏桥
05
404,680 39,253,960.00 5.82
5 143366
17 环能
01
350,000 35,980,000.00 5.34
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

本基金本报告期末未持有贵金属。
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5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调
查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2本基金本报告期没有投资股票,因此不存在投资的前十名股票超出基金
合同规定的备选股票库情况。
5.11.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1
存出保证金
49,769.85
2
应收证券清算款
14,376,333.57
3
应收股利
-
4
应收利息
20,383,607.58
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
34,809,711.00
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称
公允价值
(元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 123003
蓝思转债
20,692,923.90 3.07
2 128015
久其转债
15,571,171.89 2.31
3 123011
德尔转债
12,242,334.44 1.82
4 113014
林洋转债
10,353,081.60 1.54
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5 128026
众兴转债
9,784,926.36 1.45
6 128022
众信转债
7,892,745.27 1.17
7 113015
隆基转债
7,383,094.40 1.10
8 128023
亚太转债
5,528,524.78 0.82
9 128013
洪涛转债
4,749,701.55 0.70
10 123014
凯发转债
3,875,197.50 0.58
11 110040
生益转债
3,677,424.30 0.55
12 128020
水晶转债
2,411,626.90 0.36
13 113515
高能转债
2,325,930.00 0.35
14 110041
蒙电转债
2,233,526.00 0.33
15 128010
顺昌转债
1,911,477.64 0.28
16 123010
博世转债
1,203,730.00 0.18
17 113509
新泉转债
1,088,004.70 0.16
18 128018
时达转债
914,657.24 0.14
19 113513
安井转债
821,590.00 0.12
20 127004
模塑转债
484,667.40 0.07
21 110045
海澜转债
406,844.00 0.06
22 128042
凯中转债
293,562.94 0.04
23 128032
双环转债
69,420.00 0.01
24 113518
顾家转债
14,739.60 0.00
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额
566,838,910.58
报告期基金总申购份额
-
减:报告期基金总赎回份额
-
报告期基金拆分变动份额
-
报告期期末基金份额总额
566,838,910.58
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
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7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有
基金情况
投资者类别
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期 初 份

申购份

赎 回 份

持有份

份额
占比

机构
1
2019 年 01 月 01
日~2019 年 03
月 31 日
566,563,
233.01
- -
566,563
,233.01
99.95
%
产品特有风险
报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致的
特有风险主要包括:当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可能会对
基金资产运作及净值表现产生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时
变现基金资产以应对投资者的赎回申请,可能带来流动性风险;如个别投资者大额赎回引
发巨额赎回,基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回
申请,可能影响投资者赎回业务办理;若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工
作日基金资产净值低于5000万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终
止基金合同等情形;持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行
投票表决时可能拥有较大话语权。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1.中国证监会准予易方达裕景添利 6 个月定期开放债券型证券投资基金注
册的文件;
2.《易方达裕景添利 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》;
3.《易方达裕景添利 6 个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》;
4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》;
5.基金管理人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。
9.3 查阅方式
易方达裕景添利 6 个月定期开放债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。








易方达基金管理有限公司
二〇一九年四月十八日

基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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