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| 易方达天天发货币A(000829) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1524399 | ||||||||
| 基金代码 | 000829 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达天天发货币市场基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：广发银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年四月十八日 易方达天天发货币市场基金 2019年第 1季度报告 第 2页共 16页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 4月 16日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达天天发货币 基金主代码 000829 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 2月 16日 报告期末基金份额总额 21,597,073,102.08份 投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上， 力争获得高于业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将对基金资产组合进行积极管理，在深入 研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋 势、市场资金供求状况的基础上，综合考虑各类 投资品种的收益性、流动性和风险特征，力争获 易方达天天发货币市场基金 2019年第 1季度报告 第 3页共 16页 得高于业绩比较基准的投资回报。银行存款及同 业存单是本基金重要的投资对象。对于银行存款 及同业存单的投资，本基金根据宏观经济指标分 析债券类资产和银行存款的预期收益率水平，制 定和调整银行存款及同业存单投资比例、存款期 限等。本基金对利率品种的投资，是在对国内、 国外经济趋势进行分析和预测基础上，结合利率 期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化，据 此确定组合的平均久期。在确定组合平均久期 后，本基金对债券的期限结构进行分析，选择合 适的期限结构配置策略，在合理控制风险的前提 下，综合考虑组合的流动性，决定投资品种。 业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低 风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股 票型基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 易方达天天发货币 A 易方达天天发货币 B 下属分级基金的交易代 码 000829 000830 报告期末下属分级基金 的份额总额 86,876,420.90份 21,510,196,681.18份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 易方达天天发货币市场基金 2019年第 1季度报告 第 4页共 16页 单位：人民币元 报告期(2019年 1月 1日-2019年 3月 31日) 主要财务指标 易方达天天发货币 A 易方达天天发货币 B 1.本期已实现收益 2,590,632.54 177,871,545.55 2.本期利润 2,590,632.54 177,871,545.55 3.期末基金资产净值 86,876,420.90 21,510,196,681.18 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值 变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实 现收益和本期利润的金额相等。 2.本基金利润分配是按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达天天发货币 A 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.6583% 0.0008% 0.3381% 0.0000% 0.3202% 0.0008% 易方达天天发货币 B 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.7189% 0.0008% 0.3381% 0.0000% 0.3808% 0.0008% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 易方达天天发货币市场基金 2019年第 1季度报告 第 5页共 16页 变动的比较 易方达天天发货币市场基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2017年 2月 16日至 2019年 3月 31日） 易方达天天发货币 A 易方达天天发货币 B 易方达天天发货币市场基金 2019年第 1季度报告 第 6页共 16页 注：自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值收益率为 8.0286%，B类基金 份额净值收益率为 8.5870%，同期业绩比较基准收益率为 2.9450%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 金经理期限 姓 名 职务 任职 日期 离任 日期 证券 从业 年限 说明 石 大 怿 本基金的基金经理、易 方达掌柜季季盈理财债 券型证券投资基金的基 金经理、易方达月月利 理财债券型证券投资基 金的基金经理、易方达 易理财货币市场基金的 基金经理、易方达现金 增利货币市场基金的基 金经理、易方达天天增 利货币市场基金的基金 2017- 02-16 - 10年 硕士研究生，曾任南方基 金管理有限公司交易管理 部交易员、易方达基金管 理有限公司集中交易室债 券交易员、固定收益部基 金经理助理。 易方达天天发货币市场基金 2019年第 1季度报告 第 7页共 16页 经理、易方达天天理财 货币市场基金的基金经 理、易方达双月利理财 债券型证券投资基金的 基金经理、易方达龙宝 货币市场基金的基金经 理、易方达货币市场基 金的基金经理、易方达 财富快线货币市场基金 的基金经理、易方达保 证金收益货币市场基金 的基金经理、易方达安 瑞短债债券型证券投资 基金的基金经理、易方 达新鑫灵活配置混合型 证券投资基金的基金经 理助理、易方达恒安定 期开放债券型发起式证 券投资基金的基金经理 助理 注：1.此处的“任职日期”为基金合同生效之日，“离任日期”为公告确定的解聘日 期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金 合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资 公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前 提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害 基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程， 以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管 理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重 易方达天天发货币市场基金 2019年第 1季度报告 第 8页共 16页 视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原 则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报 告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 34次，均为指数量化 投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2019年一季度，国内货币政策延续了宽松的态势。国内经济基本面边际企稳，股 票市场上涨，市场风险偏好显著提升。美欧央行整体释放出强烈的鸽派信号，国内债 券市场先涨后跌，整个季度仍维持涨势，债券市场收益率和货币市场收益率均出现明 显下行。 一月，受货币政策宽松、美联储加息受阻、国内经济基本面存在下行压力等因素 影响，国内债券市场继续大幅走强。央行在月初宣布降准 1个百分点置换部分中期借 贷便利（MLF），又在月底进行了首次定向中期借贷便利（TMLF）操作，货币政策宽 松方向相对明确，债券市场收益率陡峭化下行。二月，外贸及金融数据超预期，通胀 数据低于预期，市场风险偏好显著回升，股票市场大幅上涨。叠加资金面短期边际收 紧，股债出现“跷跷板”行情，债券市场各期限收益率显著上行。三月，国内经济基本 面数据显示企稳迹象，全球经济边际放缓，美欧央行整体释放强烈鸽派信号，市场风 险偏好回落带动了债券市场收益率整体平坦化下行。三月中市场资金面有所收紧，此 外，经济数据企稳，债券市场收益率平坦化上行。三月末，因国内和海外经济数据均 显疲软，债券市场收益率再度下行。货币市场收益率在一季度维持平稳走势。 总体来看，债券市场收益率在 2019年一季度维持了下行的趋势。货币市场收益率 在一季度下行更为显著，受此影响，货币市场基金收益率较前一季度继续下降。 操作方面，报告期内基金以同业存单、短期存款、短期逆回购为主要配置资产。 在一季度组合保持适中的剩余期限和杠杆率。总体来看，组合在一季度保持了较好的 易方达天天发货币市场基金 2019年第 1季度报告 第 9页共 16页 流动性和较高的收益率。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内 A类基金份额净值收益率为 0.6583%；B类基金份额净值收益 率为 0.7189%；同期业绩比较基准收益率为 0.3381%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例(%) 1 固定收益投资 11,638,549,304.88 50.99 其中：债券 11,608,549,304.88 50.86 资产支持证券 30,000,000.00 0.13 2 买入返售金融资产 10,221,911,374.95 44.79 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 854,468,275.08 3.74 4 其他资产 108,842,715.08 0.48 5 合计 22,823,771,669.99 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 7.34 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值 的比例（％） 报告期末债券回购融资余额 1,220,568,629.71 5.65 2 其中：买断式回购融资 - - 易方达天天发货币市场基金 2019年第 1季度报告 第 10页共 16页 注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交 易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 53 报告期内投资组合平均剩余期限最 高值 61 报告期内投资组合平均剩余期限最 低值 21 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（％） 1 30天以内 67.52 5.65 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 6.56 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 3.25 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 易方达天天发货币市场基金 2019年第 1季度报告 第 11页共 16页 4 90天（含）—120天 6.16 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 21.88 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 合计 105.37 5.65 5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,091,562,362.15 5.05 其中：政策性金融债 1,091,562,362.15 5.05 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 2,166,201,773.32 10.03 6 中期票据 - - 7 同业存单 8,350,785,169.41 38.67 8 其他 - - 9 合计 11,608,549,304.88 53.75 10 剩余存续期超过 397天的浮 动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 摊余成本 占基金资产净 易方达天天发货币市场基金 2019年第 1季度报告 第 12页共 16页 （张） （元） 值比例（％） 1 111810352 18兴业银 行 CD352 15,000,000 1,496,266,511. 31 6.93 2 111805166 18建设银 行 CD166 6,000,000 598,537,570.3 3 2.77 3 180407 18农发 07 5,500,000 550,728,073.1 3 2.55 4 111808295 18中信银 行 CD295 4,500,000 442,912,479.1 8 2.05 5 111812159 18北京银 行 CD159 3,000,000 299,122,033.6 4 1.39 6 111810371 18兴业银 行 CD371 3,000,000 298,775,514.0 6 1.38 7 111818220 18华夏银 行 CD220 3,000,000 298,719,108.7 0 1.38 8 111809325 18浦发银 行 CD325 3,000,000 296,938,331.3 0 1.37 9 111809243 18浦发银 行 CD243 3,000,000 296,701,092.8 6 1.37 10 111809337 18浦发银 行 CD337 3,000,000 295,154,400.1 9 1.37 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次 报告期内偏离度的最高值 0.1638% 报告期内偏离度的最低值 0.0593% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1103% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 易方达天天发货币市场基金 2019年第 1季度报告 第 13页共 16页 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 （元） 占基金资产净 值比例（％） 1 139419 万科 37A1 300,000 30,000,000.00 0.14 5.9投资组合报告附注 5.9.1基金计价方法说明 本基金目前投资工具的估值方法如下： （1）基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确 定初始成本，按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益； （2）基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息； 合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入； （3）基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人 可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。 如有新增事项，按国家最新规定估值。 5.9.218浦发银行 CD325（代码： 111809325）、 18浦发银行 CD243（代码： 111809243）、18浦发银行 CD337（代码：111809337）为易方达天天发货币市场基金 的前十大持仓证券。2018年 7月 26日，中国人民银行针对上海浦东发展银行股份有限 公司未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易的违法 违规事实，罚款人民币 170万元。 18兴业银行 CD352（代码：111810352）、18兴业银行 CD371（代码：111810371）为 易方达天天发货币市场基金的前十大持仓证券。2018年 4月 19日，中国银保监会针对 兴业银行的如下事由罚款 5870万元：（一）重大关联交易未按规定审查审批且未向监 管部门报告；（二）非真实转让信贷资产；（三）无授信额度或超授信额度办理同业 业务；（四）内控管理严重违反审慎经营规则，多家分支机构买入返售业务项下基础 资产不合规；（五）同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保；（六）债券卖出 回购业务违规出表；（七）个人理财资金违规投资；（八）提供日期倒签的材料； （九）部分非现场监管统计数据与事实不符；（十）个别董事未经任职资格核准即履 易方达天天发货币市场基金 2019年第 1季度报告 第 14页共 16页 职；（十一）变相批量转让个人贷款；（十二）向四证不全的房地产项目提供融资。 2018年 10月 16日，上海保监局针对兴业银行股份有限公司信用卡中心电话销售欺骗 投保人、电话销售向投保人隐瞒与合同有关的重要情况的违法违规行为，责令改正并 处 35万元罚款。 18中信银行 CD295（代码：111808295）为易方达天天发货币市场基金的前十大持仓 证券。2018年 11月 19日，中国银保监会针对中信银行股份有限公司的如下违法违规 事实处以罚款 2280万元：（一）理财资金违规缴纳土地款；（二）自有资金融资违规 缴纳土地款；（三）为非保本理财产品提供保本承诺；（四）本行信贷资金为理财产 品提供融资；（五）收益权转让业务违规提供信用担保；（六）项目投资审核严重缺 位。 本基金投资 18浦发银行 CD325、18浦发银行 CD243、18浦发银行 CD337、18兴业银 行 CD352、18兴业银行 CD371、18中信银行 CD295的投资决策程序符合公司投资制 度的规定。 除 18浦发银行 CD325、 18浦发银行 CD243、 18浦发银行 CD337、 18兴业银行 CD352、18兴业银行 CD371、18中信银行 CD295外，本基金投资的前十名证券的发 行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。 5.9.3其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 41,850,523.59 3 应收利息 66,980,175.77 4 应收申购款 12,015.72 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 108,842,715.08 易方达天天发货币市场基金 2019年第 1季度报告 第 15页共 16页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达天天发货币A 易方达天天发货币B 报告期期初基金份额总额 24,218,753.62 18,814,784,598.86 本报告期基金总申购份额 766,556,973.35 20,436,859,399.49 本报告期基金总赎回份额 703,899,306.07 17,741,447,317.17 报告期期末基金份额总额 86,876,420.90 21,510,196,681.18 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1.中国证监会准予易方达天天发货币市场基金注册的文件； 2.《易方达天天发货币市场基金基金合同》； 3.《易方达天天发货币市场基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 8.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达天天发货币市场基金 2019年第 1季度报告 第 16页共 16页 易方达基金管理有限公司 二〇一九年四月十八日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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