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| 平安中高等级公司债利差因子ETF(511030) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1524152 | ||||||||
| 基金代码 | 511030 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：平安基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 4月 18日 平安中高等级公司债利差因子 ETF2019年第 1季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 4月 17日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 平安中高等级公司债利差因子 ETF 场内简称 公司债 交易代码 511030 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2018年 12月 27日 报告期末基金份额总额 51,090,710.00份 投资目标 本基金将紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误 差的最小化，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准 之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.25%，年化跟 踪误差不超过 3%。 投资策略 本基金为被动管理基金，主要采用代表性分层抽样复制 策略，投资于标的指数中具有代表性的部分成份券，或 选择非成份券作为替代，使得债券投资组合的总体特征 （如久期、剩余期限分布和到期收益率等）与标的指数 相似。 业绩比较基准 中债-中高等级公司债利差因子指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险收益水平相应会高于 货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。本基金 属于指数基金，采用分层抽样复制策略，跟踪中债-中 高等级公司债利差因子指数，其风险收益特征与标的指 数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。 基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 平安中高等级公司债利差因子 ETF2019年第 1季度报告 第 3 页 共 12 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 1月 1日 － 2019年 3月 31日 ） 1.本期已实现收益 42,895,120.11 2.本期利润 39,171,262.14 3.加权平均基金份额本期利润 0.0145 4.期末基金资产净值 5,149,357,764.06 5.期末基金份额净值 100.7885 注：1.本基金基金合同于 2018年 12月 27日正式生效，截至本报告期末未满半年； 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.77% 0.04% 0.38% 0.05% 0.39% -0.01% 中债-中高等级公司债利差因子指数收益率 平安中高等级公司债利差因子 ETF2019年第 1季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 1、本基金基金合同于 2018年 12月 27日正式生效，截至报告期末未满半年； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投 资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金未完成建仓。 3.3 其他指标 本基金本报告期内无其他指标。 平安中高等级公司债利差因子 ETF2019年第 1季度报告 第 5 页 共 12 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 李宪 平安中债 - 中 高 等 级公司债 利差因子 交易型开 放式指数 证券投资 基金的基 金经理 2018 年 12 月 27日 - 6 李宪先生，上海交通大学工 商管理专业硕士，曾先后担 任德勤华永会计师事务所 高级审计员、汇添富基金管 理股份有限公司营运经理。 2017 年 4 月加入平安基金 管理有限公司，曾任资产配 置事业部ETF指数投资中心 指数研究员。现担任平安中 证 5-10 年期国债活跃券交 易型开放式指数证券投资 基金、平安中债-中高等级 公司债利差因子交易型开 放式指数证券投资基金基 金经理。 1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确 认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确 认的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施 细则、《平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相 关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基 金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规 定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 平安中高等级公司债利差因子 ETF2019年第 1季度报告 第 6 页 共 12 页 司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金为被动管理基金，主要采用代表性分层抽样复制策略对业绩比较基准进行跟踪。报告 期内利用利用量化科技手段对分析标的指数中各成份公司债的历史数据和市场流动性，以隐含评 级为最主要的指标，选取最具性价比的公司债构建组合，达到复制标的指数、降低交易成本的目 的。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 100.7885元；本报告期基金份额净值增长率为 0.77%，业 绩比较基准收益率为 0.38%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数量不满 200人、基金资产净值低 于 5000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,919,471,119.90 95.46 其中：债券 4,919,471,119.90 95.46 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 平安中高等级公司债利差因子 ETF2019年第 1季度报告 第 7 页 共 12 页 6 买入返售金融资产 12,000,000.00 0.23 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 101,858,347.11 1.98 8 其他资产 120,295,802.14 2.33 9 合计 5,153,625,269.15 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 本基金本报告期末未持有股票 。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 4,919,471,119.90 95.54 5 企业短期融资券 - - 平安中高等级公司债利差因子 ETF2019年第 1季度报告 第 8 页 共 12 页 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,919,471,119.90 95.54 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 136079 15中航债 1,400,000 140,490,000.00 2.73 2 143616 18浙能 01 1,300,000 134,550,000.00 2.61 3 143562 18川发 01 1,200,000 125,112,000.00 2.43 4 143257 17广电 01 1,200,000 124,416,000.00 2.42 5 136773 16清控 02 1,100,000 107,855,000.00 2.09 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 平安中高等级公司债利差因子 ETF2019年第 1季度报告 第 9 页 共 12 页 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 报告期内，本基金未参与股票交易。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 122,149.22 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 119,884,179.22 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 289,473.70 8 其他 - 9 合计 120,295,802.14 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 平安中高等级公司债利差因子 ETF2019年第 1季度报告 第 10 页 共 12 页 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 5,104,070,932.00 报告期期间基金总申购份额 50,000.00 减:报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） -5,053,030,222.00 报告期期末基金份额总额 51,090,710.00 2019 年 2 月 20 日为本基金份额折算日，折算前份额为 5,104,070,932.00 份，折算后份额为 51,040,710.00份，因折算产生的份额变动-5,053,030,222.00计入拆分变动份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 平安中高等级公司债利差因子 ETF2019年第 1季度报告 第 11 页 共 12 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申 购 份 额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20190101-20190331 4,000,538,999.00 - 3,960,533,609.00 40,005,390.00 78.30% 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形，在市场流 动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基 金资产。 在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本 基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000万元，基金面临转换运作方式、与其他基金合并或 者终止基金合同等情形。持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表 决时可能拥有较大话语权。 2019 年 2 月 20 日为本基金份额折算日，因份额折算产生的份额变动计入“赎回份额”，所列客户实 际未进行赎回。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会批准平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金设 立的文件 （2）平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金基金合同 （3）平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金托管协议 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （5）平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 1季度报 告原文 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所 平安中高等级公司债利差因子 ETF2019年第 1季度报告 第 12 页 共 12 页 9.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电 话：4008004800（免长途话费） 平安基金管理有限公司 2019年 4月 18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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