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| 平安日增利货币A(000379) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1524140 | ||||||||
| 基金代码 | 000379 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 平安日增利货币市场基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：平安基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 4月 18日 平安日增利货币 2019年第 1季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 4月 17日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 平安日增利货币 场内简称 - 交易代码 000379 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 12月 3日 报告期末基金份额总额 141,416,646,519.93份 投资目标 在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较 高流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的 稳定回报。 投资策略 根据对未来短期利率变动的预测，确定和调整基金 投资组合的平均剩余期限。对各类投资品种进行定 性分析和定量分析方法，确定和调整参与的投资品 种和各类投资品种的配置比例。在严格控制投资风 险和保持资产流动性的基础上，力争获得稳定的当 期收益。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，本基金的风险和预期收益 低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 平安日增利货币 2019年第 1季度报告 第 3 页 共 14 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 1月 1日 － 2019年 3月 31日 ） 1．本期已实现收益 1,024,095,247.99 2．本期利润 1,024,095,247.99 3．期末基金资产净值 141,416,646,519.93 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益，由于本基金采用 摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益 率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6935% 0.0005% 0.3375% 0.0000% 0.3560% 0.0005% 业绩比较基准：同期七天通知存款利率（税后） 平安日增利货币 2019年第 1季度报告 第 4 页 共 14 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 1、本基金基金合同于 2013年 12月 3日正式生效，截至报告期末已满五年； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓。建仓期结束时各项资产配置比例 符合基金合同约定。 平安日增利货币 2019年第 1季度报告 第 5 页 共 14 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 申俊华 平安日增利 货币市场基 金基金经理 2017年 12 月 5日 - 10 申俊华女士，湖南大学 金融学博士。曾在中国 中投证券有限责任公司 担任固定收益研究员。 2012年加入平安基金 管理有限公司，曾担任 固定收益研究员。现担 任平安财富宝货币市场 基金、平安日增利货币 市场基金基金经理。 周琛 平安日增利 货币市场基 金基金经理 2017年 12 月 1日 - 10 周琛女士，拉夫堡大学 硕士。先后担任五矿证 券有限公司助理研究 员、交易员。2012年 8 月加入平安基金管理有 限公司，曾任基金运营 部交易岗、投资研究部 固定收益研究员。现任 平安财富宝货币市场基 金、平安日增利货币市 场基金、平安合悦定期 开放债券型发起式证券 投资基金、平安合颖定 期开放纯债债券型发起 式证券投资基金基金经 理。 张文平 固定收益投 资中心投资 执行总经理、 平安日增利 货币市场基 金的基金经 理 2018年 8月 10日 - 7 张文平先生，南京大学 硕士。先后担任毕马威 (中国)企业咨询有限公 司南京分公司审计一部 审计师、大成基金管理 有限公司固定收益部基 金经理。2018年 3月加 入平安基金管理有限公 司，现任固定收益投资 平安日增利货币 2019年第 1季度报告 第 6 页 共 14 页 中心投资执行总经理。 同时担任平安短债债券 型证券投资基金、平安 惠金定期开放债券型证 券投资基金、平安日增 利货币市场基金、平安 鑫利灵活配置混合型证 券投资基金、平安惠悦 纯债债券型证券投资基 金、平安合颖定期开放 纯债债券型发起式证券 投资基金、平安惠轩纯 债债券型证券投资基 金、平安中短债债券型 证券投资基金、平安鑫 安混合型证券投资基 金、平安 3-5年期政策 性金融债债券型证券投 资基金、平安惠安纯债 债券型证券投资基金、 平安惠裕债券型证券投 资基金基金经理。 田元强 平安日增利 货币市场基 金的基金经 理 2019年 3月 21日 - 6 田元强先生，西安交通 大学工商管理硕士，曾 先后担任鹏元资信评估 有限公司信用评级部分 析师、生命保险资产管 理有限公司信用评估部 分析师、中国中投证券 有限责任公司研究总部 分析员。2016年 11月 加入平安基金管理有限 公司，曾任固定收益投 资中心固定收益高级研 究员。现担任平安交易 型货币市场基金、平安 合颖定期开放纯债债券 型发起式证券投资基 金、平安鑫利灵活配置 混合型证券投资基金、 平安 3-5年期政策性金 融债债券型证券投资基 金、平安日增利货币市 场基金基金经理。 平安日增利货币 2019年第 1季度报告 第 7 页 共 14 页 1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确 认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确 认的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、自 2019年 4月 1日起，申俊华不再担任本基金的基金经理，该事项已按规定在中国基金业协会 办理注销手续。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施 细则、《平安日增利货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤 勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本 报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年一季度基建投资已经维稳回升，成为经济托底的主要力量；土地购置费的回落、房屋 新开工面积的回落拖累了房地产增速；消费震荡回落，但下行放缓，减税将有助于对冲内需偏弱； 出口开始回落平稳，但对经济的影响并不乐观，整体经济压力下行增大。货币政策强调“不搞大 水漫灌”、谨防“流动性幻觉”，资金面整体宽松，权益市场走强，股债跷跷板效应明显，资金 偶有短期波动。报告期内，本基金的投资操作以流动性管理为主要原则，在有效控制偏离度的前 提下，适当保持杠杆比例，适当拉长组合剩余久期，调整大类资产的配置比例，提高货币基金的 平安日增利货币 2019年第 1季度报告 第 8 页 共 14 页 长期收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金份额净值增长率为 0.6935%，同期业绩基准增长率为 0.3375%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数量不满 200人、基金资产净值低 于 5000万元的情形。 平安日增利货币 2019年第 1季度报告 第 9 页 共 14 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 60,380,175,721.47 41.15 其中：债券 58,306,235,005.17 39.73 资产支持证券 2,073,940,716.30 1.41 2 买入返售金融资产 9,907,284,780.91 6.75 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 75,010,748,143.40 51.12 4 其他资产 1,443,347,865.00 0.98 5 合计 146,741,556,510.78 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 5.89 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 5,228,412,930.75 3.70 其中：买断式回购融资 - - 注：本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产 净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 84 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 106 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 75 平安日增利货币 2019年第 1季度报告 第 10 页 共 14 页 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 1 30天以内 15.96 3.70 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 0.18 - 2 30天(含)-60天 17.72 - 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 46.41 - 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 3.18 - 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） 19.83 - 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 合计 103.10 3.70 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过 240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 969,111,882.06 0.69 2 央行票据 - - 3 金融债券 6,782,466,986.07 4.80 其中：政策性金融债 6,782,466,986.07 4.80 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 3,767,453,217.82 2.66 6 中期票据 111,643,590.42 0.08 7 同业存单 46,675,559,328.80 33.01 8 其他 - - 平安日增利货币 2019年第 1季度报告 第 11 页 共 14 页 9 合计 58,306,235,005.17 41.23 10 剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债券 258,786,666.43 0.18 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 180207 18国开 07 23,600,000 2,360,076,867.57 1.67 2 111909059 19浦发银行 CD059 15,000,000 1,491,905,106.56 1.05 3 111916065 19上海银行 CD065 13,000,000 1,292,909,006.13 0.91 4 180209 18国开 09 12,200,000 1,221,265,678.48 0.86 5 111810554 18兴业银行 CD554 10,000,000 986,854,817.18 0.70 6 111910109 19兴业银行 CD109 9,000,000 895,142,129.92 0.63 7 160415 16农发 15 8,000,000 800,189,401.57 0.57 8 111903008 19农业银行 CD008 7,000,000 695,849,968.80 0.49 9 111903004 19农业银行 CD004 6,000,000 596,717,497.56 0.42 10 111804046 18中国银行 CD046 6,000,000 594,953,052.74 0.42 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1228% 报告期内偏离度的最低值 0.0519% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0991% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到 0.5%。 平安日增利货币 2019年第 1季度报告 第 12 页 共 14 页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（%） 1 149920 18花呗 6A 2,300,000.00 230,000,000.00 0.16 2 149808 借呗 55A1 1,600,000.00 160,514,482.57 0.11 3 156081 18建花 3A 1,600,000.00 160,000,000.00 0.11 4 149380 18花 06A1 1,200,000.00 120,000,000.00 0.08 5 149448 18花呗 2A 1,000,000.00 100,242,718.04 0.07 6 156126 国花 01A 1,000,000.00 100,000,000.00 0.07 7 156087 花呗 66A1 900,000.00 90,000,000.00 0.06 8 139485 信融 05优 860,000.00 86,000,000.00 0.06 9 139248 万科 26A1 800,000.00 80,052,436.13 0.06 10 116909 深借呗 1A 700,000.00 70,168,152.75 0.05 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢 价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值 始终保持 1.00 元。 5.9.2 银保监会于 2018年 4月 19日做出银保监银罚决字〔2018〕1号处罚决定，由于兴业银行股 份有限公司（以下简称“公司”）：（一）重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告； （二）非真实转让信贷资产；（三）无授信额度或超授信额度办理同业业务；（四）内控管理严重 违反审慎经营规则，多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规；（五）同业投资接受隐性的 第三方金融机构信用担保；（六）债券卖出回购业务违规出表；（七）个人理财资金违规投资；（八） 提供日期倒签的材料；（九）部分非现场监管统计数据与事实不符；（十）个别董事未经任职资格 核准即履职；（十一）变相批量转让个人贷款；（十二）向四证不全的房地产项目提供融资。根据 相关规定对公司罚款 5870万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有 利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格 执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告 平安日增利货币 2019年第 1季度报告 第 13 页 共 14 页 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 499,456,921.01 3 应收利息 937,462,849.49 4 应收申购款 6,428,094.50 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 1,443,347,865.00 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 149,573,457,021.39 报告期期间基金总申购份额 149,433,475,373.83 报告期期间基金总赎回份额 157,590,285,875.29 报告期期末基金份额总额 141,416,646,519.93 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费 率 1 红利发放 2019年 1月 15日 500,291.33 500,291.33 0.00% 2 赎回 2019年 2月 12日 -70,000,000.00 -70,000,000.00 0.00% 3 申购 2019年 2月 15日 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00% 4 红利发放 2019年 2月 15日 535,630.97 535,630.97 0.00% 5 申购 2019年 2月 18日 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00% 6 申购 2019年 2月 22日 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00% 7 赎回 2019年 2月 27日 -20,000,000.00 -20,000,000.00 0.00% 8 赎回 2019年 3月 8日 -30,000,000.00 -30,000,000.00 0.00% 9 赎回 2019年 3月 12日 -10,000,000.00 -10,000,000.00 0.00% 平安日增利货币 2019年第 1季度报告 第 14 页 共 14 页 10 红利发放 2019年 3月 15日 344,309.82 344,309.82 0.00% 11 赎回 2019年 3月 18日 -20,000,000.00 -20,000,000.00 0.00% 12 申购 2019年 3月 22日 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00% 13 申购 2019年 3月 25日 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00% 合计 -98,619,767.88 -98,619,767.88 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 （1）中国证监会批准平安大华日增利货币市场基金设立的文件 （2）平安日增利货币市场基金基金合同 （3）平安日增利货币市场基金托管协议 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （5）平安日增利货币市场基金 2019年第 1季度报告原文 8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所 8.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电 话：4008004800（免长途话费） 平安基金管理有限公司 2019年 4月 18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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