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| 兴业优债增利债券A(002338) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1523963 | ||||||||
| 基金代码 | 002338 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴业奕祥混合型证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:兴业基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2019年04月18日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 原兴业保本混合型证券投资基金报告期自2019年1月1日起至2月14日止，兴业奕祥混合型证券投资基金报告期自2019年2月15日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 转型后 基金简称 兴业奕祥混合 基金主代码 002338 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年02月15日 报告期末基金份额总额 63,504,981.02份 投资目标 本基金力图通过灵活的大类资产配置，积极把握个股的投资机会，在严格控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金管理人依据 Melva 资产评估体系，通过考量宏观经济、企业盈利、流动性、估值和行政干预等相关变量指标的变化，评估确定一定阶段股票、债券和现金资产的配置比例。并综合运用股票投资策略、债券投资策略、权证投资策略、资产支持证券策略、股指期货投资策略、中小企业私募债投资策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×30%＋中债综合全价指数收益率×70% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其长期平均的预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中中等风险品种。 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 转型前 基金简称 兴业保本混合 基金主代码 002338 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年02月03日 报告期末基金份额总额 160,661,395.39份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，为投资人提供投资金额安全的保证，并在此基础上力争基金资产的稳定增值。 投资策略 本基金采用恒定比例组合保险（CPPI，Constant Proportion Portfolio Insurance）策略动态调整基金资产在股票、债券及货币市场工具等投资品种间的配置比例，以实现保本和增值的目标。 业绩比较基准 三年期银行人民币定期存款税后收益率 风险收益特征 本基金是一只保本混合型基金，在证券投资基金中属于低风险品种。其预期风险和预期收益低于股票型基金和非保本的混合型基金，高于货币市场基金和债券型基金。 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 基金保证人 北京首创融资担保有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标(转型后) 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年02月15日（基金合同生效日） - 2019年03月31日） 1.本期已实现收益 536,519.24 2.本期利润 381,414.30 3.加权平均基金份额本期利润 0.0049 4.期末基金资产净值 67,240,585.06 5.期末基金份额净值 1.0588 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.1 主要财务指标（转型前） 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年01月01日 - 2019年02月14日） 1.本期已实现收益 3,485,473.70 2.本期利润 1,842,378.97 3.加权平均基金份额本期利润 0.0046 4.期末基金资产净值 169,270,156.66 5.期末基金份额净值 1.0540 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现(转型后) 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 自基金合同生效起至今 0.46% 0.04% 3.91% 0.56% -3.45% -0.52% 注：1、本基金的第一个保本周期为三年，自2016年2月3日起至2019年2月11日止；第一个保本周期的到期操作期间为保本周期到期日及之后3个工作日（含），即2019年2月11日至2019年2月14日；本基金保本周期到期操作期间截止日的次日（本基金转型日），即2019年2月15日起“兴业保本混合型证券投资基金”更名为“兴业奕祥混合型证券投资基金”，兴业奕祥混合型证券投资基金的基金合同亦于该日同时生效； 2、本基金的业绩比较基准自2019年2月15日起变更为：沪深300指数收益率×30%+中债综合全价指数收益×70%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金的第一个保本周期为三年，自2016年2月3日起至2019年2月11日止；第一个保本周期的到期操作期间为保本周期到期日及之后3个工作日（含），即2019年2月11日至2019年2月14日；本基金保本周期到期操作期间截止日的次日（本基金转型日），即2019年2月15日起“兴业保本混合型证券投资基金”更名为“兴业奕祥混合型证券投资基金”，兴业奕祥混合型证券投资基金的基金合同亦于该日同时生效；截至报告期末，本基金转型未满一年。 2、本基金的业绩比较基准自2019年2月15日起变更为：沪深300指数收益率×30%+中债综合全价指数收益×70%； 3、本基金的投资转型期为自本基金转型日起的6个月。截至本报告期末，本基金尚在投资转型期。 3.2 基金净值表现(转型前) 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.48% 0.04% 0.31% 0.01% 0.17% 0.03% 注：1、本基金的第一个保本周期为三年，自2016年2月3日起至2019年2月11日止；第一个保本周期的到期操作期间为保本周期到期日及之后3个工作日（含），即2019年2月11日至2019年2月14日；本基金保本周期到期操作期间截止日的次日（本基金转型日），即2019年2月15日起“兴业保本混合型证券投资基金”更名为“兴业奕祥混合型证券投资基金”，兴业奕祥混合型证券投资基金的基金合同亦于该日同时生效； 2、本基金转型前的业绩比较基准为：三年期银行人民币定期存款税后收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、原兴业保本混合型证券投资基金的业绩比较基准为：三年期银行人民币定期存款税后收益率； 2、原兴业保本混合型证券投资基金的基金合同于2016年2月3日生效，建仓期为自基金合同生效之日起的6个月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定； 3、本基金的第一个保本周期为三年，自2016年2月3日起至2019年2月11日止；第一个保本周期的到期操作期间为保本周期到期日及之后3个工作日（含），即2019年2月11日至2019年2月14日；本基金保本周期到期操作期间截止日的次日（本基金转型日），即2019年2月15日起“兴业保本混合型证券投资基金”更名为“兴业奕祥混合型证券投资基金”，兴业奕祥混合型证券投资基金的基金合同亦于该日同时生效。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 丁进 基金经理 2016-02-03 - 9年 中国籍，硕士学位，具有证券投资基金从业资格。2005年7月至2008年2月，在北京顺泽锋投资咨询有限公司担任研究员；2008年3月至2010年10月，在新华信国际信息咨询（北京）有限公司担任企业信用研究高级咨询顾问；2010年10月至2012年8月，在光大证券研究所担任信用及转债研究员；2012年8月至2015年2月就职于浦银安盛基金管理有限公司，其中2012年8月至2015年2月担任浦银安盛增利分级债券型证券投资基金的基金经理助理，2012年9月至2015年2月担任浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理，2013年5月至2015年2月担任浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理，2013年6月至2015年2月担任浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2015年2月加入兴业基金管理有限公司，现任基金经理。 1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法律法规、基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，本基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 总体看债券方面，一季度债券收益率曲线趋陡，短端下行近20BP而长端持平,随着宽信用和权益资产市值回升，中低评级信用利差有所收敛。社融增速回升以及PMI数据重新回到荣枯线上方，使得市场对于经济数据预期好转，贸易争端谈判多轮协商也大幅修复了2018年的悲观预期。短期资金利率长期处于较低位置，市场投资组合久期重回中性配置，银行3个月存单利率接近历史新低。 权益市场方面，1季度各大指数大幅上涨，创业板指数上涨近40%，养猪、5G等板块表现相对突出，各板块呈现普涨情况，一方面对于2018年悲观情绪有所修复，另一方面政府减税、降费、引导降低企业财务成本等多项举措切实提升了企业的盈利状况。 报告期内，由于组合面临开放，适度缩短债券资产久期，并对于弹性较大的可转债类别资产逐步降低比例，息差策略效用较高。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2019年2月14日，基金份额净值为1.0540元；自2019年1月1日至2019年2月14日本基金份额净值增长率为0.48%，同期业绩比较基准收益率为0.31%。 截至2019年3月31日，基金份额净值为1.0588元；自2019年2月15日至2019年3月31日本基金份额净值增长率为0.46%，同期业绩比较基准收益率为3.91%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告(转型后) 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 64,102,920.28 91.35 其中：债券 64,102,920.28 91.35 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 884,041.94 1.26 8 其他资产 5,187,551.40 7.39 9 合计 70,174,513.62 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 8,793,400.00 13.08 其中：政策性金融债 8,793,400.00 13.08 4 企业债券 39,814,606.00 59.21 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 15,494,914.28 23.04 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 64,102,920.28 95.33 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 1680280 16望城双创债 50,000 4,987,000.00 7.42 2 127424 16惠开债 50,000 4,938,500.00 7.34 3 132004 15国盛EB 50,000 4,897,000.00 7.28 4 160210 16国开10 50,000 4,793,000.00 7.13 5 1480036 14赣开债 100,000 4,173,000.00 6.21 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包含国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金投资范围不包含国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金投资范围不包含国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金报告期未持有股票 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 19,379.26 2 应收证券清算款 3,654,760.54 3 应收股利 - 4 应收利息 1,511,610.10 5 应收申购款 1,801.50 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 5,187,551.40 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 132004 15国盛EB 4,897,000.00 7.28 2 120001 16以岭EB 3,572,114.28 5.31 3 132012 17巨化EB 3,050,400.00 4.54 4 132015 18中油EB 2,009,400.00 2.99 5 132011 17浙报EB 1,880,000.00 2.80 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告末未持有股票。 §5 投资组合报告（转型前） 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 45,297,288.00 15.08 其中：债券 45,297,288.00 15.08 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 254,075,680.47 84.57 8 其他资产 1,059,530.94 0.35 9 合计 300,432,499.41 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 20,713,288.00 12.24 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 4,888,000.00 2.89 8 同业存单 19,696,000.00 11.64 9 其他 - - 10 合计 45,297,288.00 26.76 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 111815489 18民生银行CD489 200,000 19,696,000.00 11.64 2 122736 12石油03 110,000 11,002,200.00 6.50 3 136228 16国电02 97,000 9,700,970.00 5.73 4 132004 15国盛EB 50,000 4,888,000.00 2.89 5 112247 15华东债 100 10,118.00 0.01 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择、谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金投资范围不包含国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金报告期未持有股票 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 11,630.02 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,047,900.92 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,059,530.94 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 132004 15国盛EB 4,888,000.00 2.89 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动(转型后) 单位：份 基金合同生效日的基金份额总额 160,661,395.39 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 538,877.74 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 97,695,292.11 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 63,504,981.02 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §6 开放式基金份额变动(转型前) 单位：份 报告期期初基金份额总额 422,598,646.31 报告期期间基金总申购份额 328,060.69 减：报告期期间基金总赎回份额 262,265,311.61 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 160,661,395.39 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型后) 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型前) 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 兴业保本混合型证券投资基金于2019年2月11日第一个保本周期到期,根据基金合同约定，自2019年2月15日起兴业保本混合型证券投资基金正式转型为兴业奕祥混合型证券投资基金。详见基金管理人在指定媒介发布的公告。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予兴业保本混合型证券投资基金募集注册的文件 （二）《兴业奕祥混合型证券投资基金基金合同》 （三）《兴业奕祥混合型证券投资基金托管协议》 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件和营业执照 （六）基金托管人业务资格批件和营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的住所 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站：http：//www.cib-fund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话 4000095561 兴业基金管理有限公司 2019年04月18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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