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| 天治鑫利纯债债券C(003124) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1523961 | ||||||||
| 基金代码 | 003124 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-18 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 天治鑫利纯债债券型证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：天治基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2019年4月18日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2019年3月7日，本基金转型并更名为“天治鑫利纯债债券型证券投资基金”。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 天治鑫利纯债债券型证券投资基金的报告期自2019年3月7日起至3月31日止；原天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金的报告期自2019年1月1日起至3月6日止。 基金产品概况 转型后： 基金简称 天治鑫利纯债 交易代码 003123 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年3月7日 报告期末基金份额总额 8,846,597.37份 投资目标 在严格控制风险的前提下追求基金资产长期稳健增值，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，对宏观经济运行趋势、财政以及货币政策变化趋势作出分析和判断，对未来市场利率趋势及市场信用环境变化作出预测，确定本基金债券组合久期、期限结构、债券类别配置策略，在严谨深入的分析和严格的风险控制基础上，综合考虑经济变量的变动对不同券种收益率、信用趋势和风险的潜在影响，深入挖掘价值被低估的标的券种。 业绩比较基准 中证全债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等预期收益和预期风险的产品。 基金管理人 天治基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 天治鑫利纯债A 天治鑫利纯债C 下属分级基金的交易代码 003123 003124 报告期末下属分级基金的份额总额 8,780,301.64份 66,295.73份 转型前： 基金简称 天治鑫利半年定期开放 交易代码 003123 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年12月7日 报告期末基金份额总额 10,120,014.16份 投资目标 在严格控制风险的前提下追求基金资产长期稳健增值，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 闭期与开放期采取不同的投资策略。 （1）封闭期投资策略 在本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行适当匹配的基础上，通过自上而下的定性分析和定量分析，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。 (2)开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。 业绩比较基准 6个月定期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等预期收益和预期风险的产品。 基金管理人 天治基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 天治鑫利A 天治鑫利C 下属分级基金的交易代码 003123 003124 报告期末下属分级基金的份额总额 10,053,620.54份 66,393.62份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标（转型后） 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年3月7日 － 2019年3月31日 ） 天治鑫利纯债A 天治鑫利纯债C 1.本期已实现收益 -26,964.23 -193.77 2.本期利润 32,906.16 227.73 3.加权平均基金份额本期利润 0.0035 0.0034 4.期末基金资产净值 9,270,971.30 69,358.50 5.期末基金份额净值 1.0559 1.0462 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 主要财务指标（转型前） 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年1月1日 － 2019年3月6日 ） 天治鑫利A 天治鑫利C 1.本期已实现收益 646,628.83 2,532.98 2.本期利润 169,278.12 1,372.55 3.加权平均基金份额本期利润 0.0070 0.0083 4.期末基金资产净值 10,577,700.07 69,233.07 5.期末基金份额净值 1.0521 1.0428 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现（转型后） 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天治鑫利纯债A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.36% 0.06% 0.53% 0.04% -0.17% 0.02% 天治鑫利纯债C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.33% 0.06% 0.53% 0.04% -0.20% 0.02% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金2019年3月7日由天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金转型而来，本基金基金合同生效日为2019年3月7日，截至报告期末本基金合同生效未满一年。 2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的约定。截至本报告期末，本基金仍处于建仓期。 基金净值表现（转型前） 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天治鑫利A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 自2019年1月1日起至3月6日止 0.01% 0.09% 0.23% 0.01% -0.22% 0.08% 天治鑫利C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 自2019年1月1日起至3月6日止 -0.08% 0.09% 0.23% 0.01% -0.31% 0.08% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 （转型前） 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 向桂英 本基金基金经理、天治天得利货币市场基金基金经理 2016年12月23日 - 8年 硕士研究生，具有基金从业资格，历任本公司交易员、交易部副总监，现任本基金的基金经理、天治天得利货币市场基金基金经理。 基金经理（或基金经理小组）简介 （转型后） 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 向桂英 本基金基金经理、天治天得利货币市场基金基金经理 2016年12月23日 - 8年 硕士研究生，具有基金从业资格，历任本公司交易员、交易部副总监，现任本基金的基金经理、天治天得利货币市场基金基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《天治鑫利纯债债券型证券投资基金基金合同》、《天治鑫利纯债债券型证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司《公平交易制度》、《异常交易监控与报告制度》。本基金管理人公平交易体系涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，并通过明确投资权限划分、建立统一研究报告管理平台、分层次建立适用全公司及各投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库、应用投资管理系统公平交易相关程序、定期对不同投资组合收益率差异、交易价差、成交量事后量化分析评估等一系列措施切实落实各项公平交易制度。 报告期内，本基金管理人整体公平交易制度执行情况良好，未发现有违背公平交易的相关情况。 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发生"所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%"的情形。 报告期内，本基金管理人未发现异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年一季度，1月份社融数据超出市场预期，1-2月两个月结合来看，社融增量依然较去年多增1万亿，在此背景下，市场对于经济企稳的预期增强。由于非洲猪瘟影响，猪肉价格持续上涨，一季度上涨近20%，市场对通胀的预期增强。一季度地方债发行1.4万亿，利率债市场供给明显增加。但另一方面，货币政策依然宽松，市场流动性依然较好。外围经济呈下行态势，特别是美国经济进一步增长乏力，美联储加息周期进入尾声。国内货币政策操作空间变大。多方面影响，一季度债券市场收益率略有上行。 预计二季度债券市场将继续保持振荡格局，一方面外围经济持续变差，将拖累国内的出口，另一方面，国内经济在减税降费、基建快速开工的带动下托底。在有效需求还未明显增加的背景下，债券市场收益率也难有明显回升，二季度收益率剧烈波动将是常态。 在此宏观背景下，本基金2019年一季度的投资运作基本根据这一市场节奏不断调整资产配置。结合本产品的特点和目标客户群，我们采用较灵活的交易策略，力争控制回撤，为持有人带来稳健可持续的投资回报。 报告期内基金的业绩表现 截至2019年3月31日，本基金A类份额净值为1.0559元，C类份额净值为1.0462元；自2019年3月7日起至2019年3月31日止，本基金A类份额净值增长率为0.36%，业绩比较基准收益率为0.53%，低于同期业绩比较基准收益率0.17%；C类份额净值增长率为0.33%，业绩比较基准收益率为0.53%，低于同期业绩比较基准收益率0.20%。 截至2019年3月6日，本基金A类份额净值为1.0521元，C类份额净值为1.0428元；自2019年1月1日起至2019年3月6日止，本基金A类份额净值增长率为0.01%，业绩比较基准收益率为0.23%，低于同期业绩比较基准收益率0.22%；C类份额净值增长率为-0.08%，业绩比较基准收益率为0.23%，低于同期业绩比较基准收益率0.31%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金存在连续20个工作日基金资产净值低于5000万元的情形，出现上述情形的时间段为2019年1月15日至2019年3月31日。报告期内，本基金存在连续20个工作日基金持有人数少于200人的情形，出现上述情形的时间段为2019年1月15日至2019年3月31日。 投资组合报告 转型后： 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 8,916,668.40 94.33 其中：债券 8,916,668.40 94.33 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 443,686.40 4.69 8 其他资产 92,400.82 0.98 9 合计 9,452,755.62 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 1,106,160.00 11.84 2 央行票据 - - 3 金融债券 7,447,548.40 79.74 其中：政策性金融债 7,447,548.40 79.74 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 362,960.00 3.89 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 8,916,668.40 95.46 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 180204 18国开04 50,000 5,237,500.00 56.07 2 018008 国开1802 15,000 1,531,500.00 16.40 3 019611 19国债01 6,000 599,760.00 6.42 4 010303 03国债⑶ 5,000 506,400.00 5.42 5 018006 国开1702 3,760 384,798.40 4.12 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货. 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 8,176.18 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 84,224.64 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 92,400.82 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计可能存在尾差。 转型前： 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 13,948,578.40 95.97 其中：债券 13,948,578.40 95.97 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 282,223.55 1.94 8 其他资产 304,021.64 2.09 9 合计 14,534,823.59 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 13,948,578.40 131.01 其中：政策性金融债 13,948,578.40 131.01 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 13,948,578.40 131.01 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 180212 18国开12 100,000 10,127,000.00 95.12 2 018008 国开1802 25,000 2,545,000.00 23.90 3 018005 国开1701 6,000 600,720.00 5.64 4 018006 国开1702 3,760 383,858.40 3.61 5 018003 国开1401 2,500 292,000.00 2.74 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 8,176.18 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 295,845.46 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 304,021.64 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计可能存在尾差。 开放式基金份额变动（转型后） 单位：份 项目 天治鑫利纯债A 天治鑫利纯债C 基金合同生效日（ 2019年3月7日 ）基金份额总额 10,053,620.54 66,393.62 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 - - 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 1,273,318.90 97.89 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 8,780,301.64 66,295.73 注：报告期自2019年3月7日至2019年3月31日止。 开放式基金份额变动（转型前） 单位：份 项目 天治鑫利A 天治鑫利C 报告期期初基金份额总额 53,022,778.26 467,411.62 报告期期间基金总申购份额 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 42,969,157.72 401,018.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 10,053,620.54 66,393.62 注：报告期自2019年1月1日至2019年3月6日止。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后） 基金管理人持有本基金份额变动情况（转型后） 注：本基金本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型后） 注：本基金本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型前） 基金管理人持有本基金份额变动情况（转型前） 注：本基金本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型前） 注：本基金本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190115-20190115 7,781,128.40 0.00 7,781,128.40 0.00 0.00% 2 20190115-20190117 9,726,653.70 0.00 9,726,653.70 0.00 0.00% 产品特有风险 本基金单一投资者持有的基金份额比例较高，需要保持足够好的流动性应对集中赎回情况。但本基金以流动性较好的资产为主，可及时变现，流动性风险总体可控。 注：报告期自2019年1月1日至2019年3月31日。 影响投资者决策的其他重要信息 经中国证券监督管理委员会2018年12月19日证监许可[2018]2109号文变更注册，并依据2019年1月29日天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议通过，本基金2019年3月7日转型并更名为天治鑫利纯债债券型证券投资基金，《天治鑫利纯债债券型证券投资基金基金合同》自2019年3月7日起生效。 备查文件目录 备查文件目录 1、天治鑫利纯债债券型证券投资基金设立等相关批准文件 2、天治鑫利纯债债券型证券投资基金基金合同 3、天治鑫利纯债债券型证券投资基金招募说明书 4、天治鑫利纯债债券型证券投资基金托管协议 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 存放地点 天治基金管理有限公司办公地点—上海市复兴西路159号 查阅方式 网址：www.chinanature.com.cn 天治基金管理有限公司 2019年4月18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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