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| 中加转型动力混合A(005775) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1523655 | ||||||||
| 基金代码 | 005775 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-18 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中加基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2019年04月18日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年01月01日起至2019年03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中加转型动力混合 基金主代码 005775 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年09月05日 报告期末基金份额总额 11,148,549.69份 投资目标 在深入研究的基础上，运用灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，在严格控制风险的前提下力争实现基金净值的稳定增长，力求为基金份额持有人获取长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金采用积极灵活的投资策略，通过前瞻性地判断不同金融资产的相对收益，顺应中国特色社会主义进入新时代的宏观政策背景，完成大类资产配置。在严格的风险控制基础上，力争实现长期稳健的投资收益。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债总全价指数收益率*40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 中加基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中加转型动力混合A 中加转型动力混合C 下属分级基金的交易代码 005775 005776 报告期末下属分级基金的份额总额 3,563,471.46份 7,585,078.23份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年01月01日 - 2019年03月31日) 中加转型动力混合A 中加转型动力混合C 1.本期已实现收益 704,909.13 919,153.42 2.本期利润 1,393,338.09 1,587,638.93 3.加权平均基金份额本期利润 0.1666 0.1584 4.期末基金资产净值 4,218,902.24 8,909,981.21 5.期末基金份额净值 1.1839 1.1747 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中加转型动力混合A净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 16.40% 1.17% 16.59% 0.92% -0.19% 0.25% 中加转型动力混合C净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 15.99% 1.17% 16.59% 0.92% -0.60% 0.25% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1.本基金基金合同于2018年9月5日生效，截至本报告期末，本基金基金合同生效未满一年。 2.按基金合同规定，本基金建仓期为6个月，截至本报告期末，本基金建仓期已结束。建仓期结束时，本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制规定。 注：1.本基金基金合同于2018年9月5日生效，截至本报告期末，本基金基金合同生效未满一年。 2.按基金合同规定，本基金建仓期为6个月，截至本报告期末，本基金建仓期已结束。建仓期结束时，本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张旭 本基金基金经理 2018-09-05 - 11 张旭先生，硕士，曾就职于东软集团、隆圣投资管理有限公司，2012年3月至2015年3月就职于银华基金管理有限公司，任年金与特定客户资产管理计划投资经理，2015年3月加入中加基金管理有限公司，任权益投资部负责人，中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2015年8月13日至今）、中加心享灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2015年12月2日至今）、中加瑞盈债券型证券投资基金基金经理（2016年3月23日至今）、中加心悦灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2018年3月8日至今）、中加紫金灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2018年4月4日至今）、中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2018年9月5日至今）。 冯汉杰 本基金基金经理 2018-12-05 - 10 冯汉杰先生，清华大学数学硕士。2009年7月至2016年6月历任泰康资产管理有限公司研究员、投资经理。2016年8月至2018年6月任中欧基金管理有限公司投资经理。2018年7月加入中加基金管理有限公司。现任中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 1、任职日期说明：张旭的任职日期以本基金基金合同生效公告为准，冯汉杰的任职日期以增聘公告为准。 2、离任日期说明：无。 3、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4、本基金无基金经理助理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《中加基金管理有限公司公平交易管理办法》、《中加基金管理有限公司异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本报告期内，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同日反向交易控制的规则，并且加强对组合间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。同时，公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，定期对组合间的同向交易进行分析。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果，表明投资组合间不存在利益输送的可能性。本基金本报告期内未出现异常交易的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度内，A股市场走出一波快速上涨行情，其力度、速度超出市场预期。我们认为这一轮上涨是在正常的估值修复反弹的基础上，叠加了政策面情绪面的刺激，而演变出了明显的情绪主导、散户主导的疯牛特征，使得市场上涨方式超出预期。 自去年四季度以来，本基金认为A股市场处于中长期底部区域，但中短期市场仍缺乏上涨动力，因此应采取逐步加仓的投资策略。而在去年底市场出现快速下跌，跌破前期低点，且金融、资本市场政策继续出现好转信号时，本基金认为A股市场的吸引力进一步提升，可以加快加仓速度，因此本基金在今年一月份加快了建仓速度，并在春节前将仓位从中高水平提高到了较高水平。从结果来看，本基金在市场加速上涨前完成了合理的布局。 在结构方面，本基金认为蓝筹股未来基本面展望难以有明显亮点，而即使经过去年的下跌，估值水平也谈不上明显低估，因此认为蓝筹股的投资吸引力不佳，而较少配置相关个股。本基金主要从经济相关度不高的行业中挑选低估值个股投资，主要配置的行业包括游戏、电子、零售、化工等等。 一季度本基金的涨幅落后于A股市场，其主要原因有二，一是本基金的仓位始终没有处于极高水平，尤其在一月份时整体仓位只处于中高水平，而当时市场已有一定幅度的上涨；二是本基金看淡蓝筹股的投资机会，而蓝筹股在一季度内表现很好，对指数形成了很强的拉动作用。同时，本基金在非传统行业中配置的多是稳健价值型个股，这些个股的波动率较低，在市场快速上涨时通常难以跑赢市场。但在市场下跌时，这类个股通常仍然能够获得绝对收益。本基金相信坚持此类个股的投资，长期看仍然能取得良好的相对收益回报。 站在当前时点，本基金认为经过快速上涨后，指数层面的估值水平已经合理，且本轮市场情绪已经非常过热，如果还要有大幅度上涨，则需要有更坚强的催化剂，否则指数层面可能维持震荡或回调。但是我们也应当认识到，目前市场情绪已经调动起来，因此无论指数表现如何，个股机会应当比以前多出不少，何况目前来看，我们仍然认为有不少板块仍然值得投资。本基金认为未来一段时间内，可以适当淡化仓位水平，而将主要精力放在个股或板块投资上。本基金仍将继续积极寻找低估或合理的个股机会，而这些机会我们目前看认为将主要集中在前期被市场忽视的一些不那么亮眼的细分行业，如传统制造业等等的隐形冠军中。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中加转型动力混合A基金份额净值为1.1839元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为16.40%，同期业绩比较基准收益率为16.59%；截至报告期末中加转型动力混合C基金份额净值为1.1747元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为15.99%，同期业绩比较基准收益率为16.59%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内发生连续六十个工作日出现基金资产净值低于人民币五千万元的情形，本基金管理人已将解决方案上报中国证监会。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 10,417,653.11 63.91 其中：股票 10,417,653.11 63.91 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 2,500,000.00 15.34 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,359,418.38 20.61 8 其他资产 23,255.83 0.14 9 合计 16,300,327.32 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 599,844.00 4.57 C 制造业 5,905,023.09 44.98 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 292,596.00 2.23 E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,394,062.00 10.62 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,298,149.02 9.89 J 金融业 532,760.00 4.06 K 房地产业 132,432.00 1.01 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 262,787.00 2.00 S 综合 - - 合计 10,417,653.11 79.35 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期内未投资港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600547 山东黄金 19,300 599,844.00 4.57 2 601633 长城汽车 75,036 587,531.88 4.48 3 300459 金科文化 68,300 564,158.00 4.30 4 300232 洲明科技 36,500 521,220.00 3.97 5 603444 吉比特 2,314 477,679.02 3.64 6 601966 玲珑轮胎 25,400 451,866.00 3.44 7 002624 完美世界 13,500 430,920.00 3.28 8 600285 羚锐制药 47,500 418,950.00 3.19 9 603345 安井食品 10,300 418,695.00 3.19 10 000501 鄂武商Ａ 30,800 369,908.00 2.82 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未运用股指期货进行投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未运用国债期货进行投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本报告期内，本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 16,154.34 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 638.44 5 应收申购款 6,463.05 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 23,255.83 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有流通受限股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中加转型动力混合A 中加转型动力混合C 报告期期初基金份额总额 10,828,220.11 11,579,195.55 报告期期间基金总申购份额 502,048.46 208,854.37 减：报告期期间基金总赎回份额 7,766,797.11 4,202,971.69 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） 0.00 0.00 报告期期末基金份额总额 3,563,471.46 7,585,078.23 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持有本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190329-20190331 2,280,760.00 0.00 0.00 2,280,760.00 20.46% 产品特有风险 本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，该投资者所持有的基金份额的占比较大，该投资者在赎回所持有的基金份额时，存在基金份额净值波动的风险；另外，该投资者在大额赎回其所持有的基金份额时，基金可能存在为应对赎回证券变现产生的冲击成本。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 2、《中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 基金管理人办公地址：北京市西城区南纬路35号综合办公楼 基金托管人地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座九层 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中加基金管理有限公司 客服电话：400-00-95526（免长途费） 基金管理人网址：www.bobbns.com 中加基金管理有限公司 2019年04月18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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