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| 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C(006322) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1523559 | ||||||||
| 基金代码 | 006322 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中欧基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2019年04月18日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年01月01日起至2019年03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中欧预见养老2035三年持有（FOF） 基金主代码 006321 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年10月10日 报告期末基金份额总额 393,244,724.98份 投资目标 本基金是基金中基金，依照下滑曲线进行大类资产配置，灵活投资于多种具有不同风险收益特征的基金和其他资产，在力争实现养老目标的前提下，寻求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金权益类资产包含股票、股票型基金、过去四个季度季末股票资产占基金资产比例均不低于50%的混合型基金。其中权益类资产占比将按照下滑曲线逐年调整，并预留一定的主动调整空间，在综合考虑各期限的资产配置需求和影响因素后，本基金的权益类资产占比按距离目标日期到期日的远近调整，具体参见基金的招募说明书。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×下滑曲线值+中债综合指数收益率×（1-下滑曲线值） 风险收益特征 本基金为基金中基金，基金随着所设定目标日期的临近，逐步降低权益类资产的配置比例，增加非权益类资产的配置比例，从而逐步降低整体组合的波动性，并实现风险分散的目标。本基金相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险和预期收益较小，但高于债券基金和货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中欧预见养老2035三年持有（FOF）A 中欧预见养老2035三年持有（FOF）C 下属分级基金的交易代码 006321 006322 报告期末下属分级基金的份额总额 348,485,069.66份 44,759,655.32份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年01月01日 - 2019年03月31日) 中欧预见养老2035三年持有（FOF）A 中欧预见养老2035三年持有（FOF）C 1.本期已实现收益 5,486,744.16 620,908.56 2.本期利润 27,852,438.63 3,349,795.16 3.加权平均基金份额本期利润 0.0869 0.0861 4.期末基金资产净值 381,495,106.61 48,907,560.60 5.期末基金份额净值 1.0947 1.0927 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中欧预见养老2035三年持有（FOF）A净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 8.55% 0.47% 13.10% 0.72% -4.55% -0.25% 中欧预见养老2035三年持有（FOF）C净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 8.45% 0.47% 13.10% 0.72% -4.65% -0.25% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金基金合同生效日期为2018年10月10日，自基金合同生效日起到本报告期末不满一年，按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例应当符合基金合同约定。 注：本基金基金合同生效日期为2018年10月10日，自基金合同生效日起到本报告期末不满一年，按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例应当符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 桑磊 基金经理 2018-10-10 - 11 历任平安资产管理公司风险管理、组合投资经理（2007.07-2012.10），中国平安人寿保险股份有限公司资产配置管理岗、助理资产配置经理（2012.10-2015.02），中国平安保险（集团）股份有限公司首席投资官办公室助理资产策略经理（2015.03-2015.09），众安在线财产保险股份有限公司资产管理部负责人（2015.09-2016.08），永诚保险资产管理有限公司（筹）组合投资经理（2016.08-2016.11）。2016-12-01加入中欧基金管理有限公司，历任配置研究、投资经理 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有1次，为量化组合因投资 策略需要和其他组合发生的反向交易，公司内部风控已对该交易进行事后审核。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 今年一季度全球宏观环境喜忧参半，但全球风险偏好提升，主要风险资产均有较好的上涨。3月份欧元区制造业PMI跌至47.5，尤其是作为欧洲经济引擎的德国制造业PMI数据更是跌破了45关口，为2013年以来的最低水平，引发了市场对于全球经济下行的担忧，欧元区和美联储的货币政策均向更为宽松转变，但美国主要经济指标如PMI、就业、企业盈利等仍然维持稳健，显示出全球经济衰退风险较低。国内宏观数据受春节的扰动，也呈现出不同的走向，1-2月份全国规模以上工业企业利润下降幅度较大，进出口数据也较弱，但社融增速反弹、基建投资回暖、房地产投资韧性强、3月份PMI数据超预期上行，也引发了市场上不同的解读和预期。与去年四季度截然相反，一季度主要风险资产均有较好的上涨，A股涨幅居前，全球风险偏好大幅回升，债券收益率探底回升，黄金价格则冲高回落。 本基金于今年一季度初开始，加快了在权益类资产上的建仓速度，权益类资产的投资比例由一季度初的约6%提升至约37%，权益类资产以中欧基金内部长期业绩优异的A股基金为主，并在不同的投资风格之间保持适度均衡，避免风格配置过于极端，降低投资风险，也配置了部分长期业绩优异且与养老需求较为匹配的医疗行业基金，同时根据一季度A股市场的风格变化，积极利用流动性高的ETF进行配置调整和交易。在固定收益资产的配置上则基本维持了一季度初的配置比例。 展望二季度，预计国内宏观经济下行压力减小，并有望继续回暖，货币环境仍有望继续维持宽松，国际宏观环境的不确定性则更高。尽管经过一季度的大幅上涨，A股估值水平有所上升，但从A股的目前估值和历史纵向比较来看，沪深300指数接近历史估值的中位数，中证500仍处于历史估值较低的水平，中小盘成长股仍有估值优势，以股票指数市盈率的倒数减去债券收益率为代表的股债相对吸引力表明股票相对债券仍具有吸引力。国内债券收益率水平目前处于相对合理的位置，但可能受到通胀数据上升、经济回暖以及股票市场上涨的不利影响。需要关注的是，一季度全球风险偏好大幅回升的一致性过高，存在可能使得风险偏好反转的潜在因素，触发因素可能来自于事件、政策、情绪等。 本基金将继续从长期、中短期、基金选择三个层面进行投资考量，综合考虑市场机会、长期投资目标、中短期组合波动性等，在实现长期投资目标的同时力争控制基金收益的波动性。一方面基于长期投资目标，本基金的大类资产配置比例将在下滑曲线基准上下10%的范围内波动。另一方面将结合中短期市场机会，适当调整各大类资产的配置比例，并充分利用不同大类资产之间较低的相关性进行分散投资，降低基金收益的波动性。此外，在子基金选择上，将根据资产配置结果，基于对基金产品和基金经理的评估，选择能够实现资产配置目标并长期业绩优异能够带来超额收益的基金，不同子基金的投资风格保持适度均衡，避免风格配置过于极端，降低投资风险。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，A类份额净值增长率为8.55%，同期业绩比较基准收益率为13.10%；C类份额净值增长率为8.45%，同期业绩比较基准收益率为13.10%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内基金管理人无应说明预警信息。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 352,261,417.58 81.79 3 固定收益投资 64,549,000.00 14.99 其中：债券 64,549,000.00 14.99 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 7,999,690.24 1.86 8 其他资产 5,887,920.69 1.37 9 合计 430,698,028.51 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 23,017,000.00 5.35 其中：政策性金融债 23,017,000.00 5.35 4 企业债券 30,031,000.00 6.98 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 10,462,000.00 2.43 7 可转债（可交换债） 1,039,000.00 0.24 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 64,549,000.00 15.00 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 018005 国开1701 200,000 20,002,000.00 4.65 2 155068 18复药03 200,000 19,954,000.00 4.64 3 101800352 18津城建MTN008B 100,000 10,462,000.00 2.43 4 155056 18津投12 100,000 10,077,000.00 2.34 5 108603 国开1804 30,000 3,015,000.00 0.70 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10.3 本期国债期货投资评价 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 24,553.18 2 应收证券清算款 625,183.58 3 应收股利 - 4 应收利息 1,606,953.14 5 应收申购款 3,631,228.01 6 其他应收款 2.78 7 其他 - 8 合计 5,887,920.69 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 基金中基金 6.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额（份） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 是否属于基金管理人及管理人关联方所管理的基金 1 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 契约型开放式 75,430,984.37 81,985,936.91 19.05 是 2 166005 中欧价值发现混合A 契约型开放式 18,018,067.41 29,749,631.10 6.91 是 3 001938 中欧时代先锋股票A 契约型开放式 21,262,616.44 29,002,208.82 6.74 是 4 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 契约型开放式 21,140,947.69 23,559,472.11 5.47 是 5 166009 中欧新动力混合(LOF)A 契约型开放式 12,351,383.44 21,661,856.28 5.03 是 6 000032 易方达信用债债券A 契约型开放式 17,402,664.28 20,726,573.16 4.82 否 7 002920 中欧短债债券A 契约型开放式 19,124,115.51 20,051,635.11 4.66 是 8 511990 华宝添益 契约型开放式 200,220.00 20,017,795.38 4.65 否 9 000015 华夏纯债债券A 契约型开放式 12,704,741.38 15,385,441.81 3.57 否 10 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 契约型开放式 13,214,790.25 15,189,079.91 3.53 是 6.2 当期交易及持有基金产生的费用 项目 本期费用2019年01月01日至2019年03月31日 其中：交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用 当期交易基金产生的申购费（元） - - 当期交易基金产生的赎回费（元） - - 当期持有基金产生的应支付销售服务费（元） 14,420.56 237.58 当期持有基金产生的应支付管理费（元） 538,370.41 396,451.06 当期持有基金产生的应支付托管费（元） 129,997.74 82,061.22 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 无。 §7 开放式基金份额变动 单位：份 中欧预见养老2035三年持有（FOF）A 中欧预见养老2035三年持有（FOF）C 报告期期初基金份额总额 304,604,882.06 35,118,527.39 报告期期间基金总申购份额 43,880,187.60 9,641,127.93 减：报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 348,485,069.66 44,759,655.32 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金管理人本报告期内未持有本基金。 8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期内无申购、赎回本基金的情况。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）相关批准文件 2、《中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》 3、《中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议》 4、《中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司： 客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700 中欧基金管理有限公司 2019年04月18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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