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| 中银证券中高等级债券A(004954) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1523470 | ||||||||
| 基金代码 | 004954 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中银证券中高等级债券型证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中银国际证券股份有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2019年4月18日 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月25日起至2019年3月31日止。 基金产品概况 基金简称 中银证券中高等级债券 场内简称 - 交易代码 004954 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2019年1月25日 报告期末基金份额总额 874,875,669.81份 投资目标 本基金在控制信用风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金通过久期管理策略、类属配置策略、期限结构配置策略、信用债券投资策略、证券公司短期公司债券投资策略及资产支持证券投资策略，以期获得长期稳定收益。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险低于股票型及混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 中银国际证券股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金保证人 - 下属分级基金的基金简称 中银证券中高等级债券A 中银证券中高等级债券C 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 004954 004955 下属分级基金的前端交易代码 - - 下属分级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属分级基金的份额总额 840,402,009.59份 34,473,660.22份 下属分级基金的风险收益特征 - - 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年1月25日 － 2019年3月31日 ） 中银证券中高等级债券A 中银证券中高等级债券C 1．本期已实现收益 4,374,501.53 242,733.44 2．本期利润 4,668,419.35 244,526.12 3．加权平均基金份额本期利润 0.0050 0.0040 4．期末基金资产净值 844,674,119.69 34,623,956.48 5．期末基金份额净值 1.0051 1.0044 注：1、本基金合同生效日为2019年1月25日； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中银证券中高等级债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.51% 0.02% 0.03% 0.04% 0.48% -0.02% 中银证券中高等级债券C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.44% 0.02% 0.03% 0.04% 0.41% -0.02% 注：业绩比较基准收益率＝中债综合全价指数收益率 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同于2019 年1 月25 日生效； 2、按照基金合同约定，自基金成立日起6个月内为建仓期，截止本报告期末，基金尚未完成建仓。 其他指标 注：无。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王玉玺 本基金基金经理 2019年1月25日 - 12 王玉玺，硕士研究生，中国国籍，已取得证券、基金从业资格。2006年7月至2008年7月任职于中国农业银行资金运营部，担任交易员；2008年8月至2016年6月任职于中国农业银行金融市场部，担任交易员、高级交易员；2016年6月加入中银国际证券股份有限公司，历任中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券聚瑞混合型证券投资基金基金经理，现任基金管理部副总经理、中银国际证券中国红债券宝投资主办人、中银证券保本1号混合型证券投资基金、中银证券安进债券型证券投资基金、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券安弘债券型证券投资、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券祥瑞混合型证券投资基金、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券安誉债券型证券投资基金、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券安源债券型证券投资基金、中银证券中高等级债券型证券投资基金基金经理。 陈渭泉 本基金基金经理 2019年1月25日 - 13 陈渭泉，硕士研究生，中国国籍，已取得证券、基金从业资格。2004年8月至2006年3月任职于北京玖方量子科技有限公司，任金融工程研究员；2006年3月至2008年9月任职于天相投资顾问有限公司，任宏观与固定收益研究员；2008年10月至2009年12月任职于华泰柏瑞基金管理有限公司，任固定收益研究员；2009年12月至2017年5月任职于长江养老保险股份有限公司，先后担任宏观固收研究员、投资经理助理、投资经理；2017年5月加入中银国际证券股份有限公司，现任中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券聚瑞混合型证券投资基金、中银证券祥瑞混合型证券投资基金、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券安源债券型证券投资基金、中银证券中高等级债券型证券投资基金基金经理。 注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理的任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 为了保证公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，本基金管理人根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，建立了基金管理业务、资产管理业务公平交易管理办法、产品与交易部交易室异常交易监控与报告管理办法等公平交易相关制度体系。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，主要包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关环节。研究团队负责提供投资研究支持，投资团队负责投资决策，交易室负责实施交易并实时监控，风险管理部负责事前监督、事中检查和事后稽核，对交易情况进行合理性分析。通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 公司一直严格遵循公平交易相关规章制度，执行严格的公平交易行为。在严格方针指导下，报告期内，未出现任何异常关联交易以及与禁止交易对手间的交易行为。 报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗口下（如：1日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易开展交易价差分析。分析结果表明，本报告期内公司对各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年一季度，债券市场总体呈现震荡走势。具体来看，一月份债券收益率总体下行，主要影响因素包括：央行降低存款准备金率，资金面宽松；PMI跌破荣枯线，汽车地产手机销量不佳，中美贸易谈判不确定性较大，经济预期一致悲观，美联储暂停加息且表态偏鸽派，美债收益率大幅下行。二月份债券收益率上升，主要源于社会融资规模数据大超预期、股市和大宗商品反弹以及中美贸易谈判出现缓和迹象；三月份债市收益率总体下行，主要受社会融资总量不及预期以及外围经济不景气的影响。 报告期内，本基金主要通过中高等级信用债和银行同业存单作为配置底仓，以获取稳定的利息收益，同时利用融资成本较低的市场环境，进行了适当的杠杆操作。另外，通过长久期利率债的波段操作获取资本利得以增厚组合收益，取得了较好的效果。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末中银证券中高等级债券A基金份额净值为1.0051元，本报告期基金份额净值增长率为0.51%；截至本报告期末中银证券中高等级债券C基金份额净值为1.0044元，本报告期基金份额净值增长率为0.44%；同期业绩比较基准收益率为0.03%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于200 人或基金资产净值低于5000 万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 817,050,480.00 89.81 其中：债券 817,050,480.00 89.81 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 70,037,345.06 7.70 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 12,030,418.07 1.32 8 其他资产 10,643,650.91 1.17 9 合计 909,761,894.04 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 21,399,480.00 2.43 2 央行票据 - - 3 金融债券 109,938,000.00 12.50 其中：政策性金融债 109,938,000.00 12.50 4 企业债券 26,788,100.00 3.05 5 企业短期融资券 130,323,000.00 14.82 6 中期票据 195,889,900.00 22.28 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 332,712,000.00 37.84 9 其他 - - 10 合计 817,050,480.00 92.92 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 111810352 18兴业银行CD352 1,400,000 136,262,000.00 15.50 2 111909059 19浦发银行CD059 1,000,000 99,340,000.00 11.30 3 111915064 19民生银行CD064 1,000,000 97,110,000.00 11.04 4 101764039 17晋能MTN004 500,000 51,450,000.00 5.85 5 011900306 19平安不动SCP002 500,000 50,145,000.00 5.70 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。 本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告编制日前一年以内，本基金持有的“19浦发银行CD059”的发行主体上海浦东发展银行股份有限公司收到中国银监会出具的行政处罚（银监罚决字〔2018〕4号），因“内控管理严重违反审慎经营规则”等，中国银监会于2018年2月12日对公司罚款5845万元，没收违法所得10.927万元，罚没合计5855.927万元；收到中国人民银行出具的行政处罚（银反洗罚决字〔2018〕2号），因“未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易”等，中国人民银行于2018年7月26日对公司合计处以170万元罚款。 本基金管理人将密切跟踪相关进展，在严格遵守法律法规和基金合同基础上进行投资决策。 本基金投资的前十名证券的其他发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年以内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 按照本基金基金合同约定，本基金不投资于股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 6,211.59 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 10,424,943.05 5 应收申购款 212,496.27 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,643,650.91 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中银证券中高等级债券A 中银证券中高等级债券C 基金合同生效日（ 2019年1月25日 ）基金份额总额 972,694,692.58 72,570,069.51 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 303,944.79 575,502.59 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 132,596,627.78 38,671,911.88 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 840,402,009.59 34,473,660.22 注：1、本基金合同生效日为2019年1月25日； 2、总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内管理人未持有本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期末基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：本基金本报告期内单一投资者持有基金份额比例未有达到或超过20%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 无 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会准予本基金募集注册的文件 2、基金合同 3、托管协议 4、法律意见书 5、基金管理人业务资格批件和营业执照 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 7、中国证监会要求的其他文件 存放地点 除第6项在基金托管人处外，其余文件均在基金管理人的住所。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 中银国际证券股份有限公司 2019年4月18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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