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| 银河嘉裕债券(006767) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1523214 | ||||||||
| 基金代码 | 006767 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银河嘉裕纯债债券型证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：江苏银行股份有限公司 报告送出日期：2019年4月18日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 基金简称 银河嘉裕债券 场内简称 - 交易代码 006767 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年12月25日 报告期末基金份额总额 100,002,867.64份 投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的稳健回报。 投资策略 本基金按照自上而下的方法对资产进行动态整体配置和类属资产配置。本基金在债券投资过程中突出主动性的管理，综合运用定性和定量的分析手段，在对宏观经济因素进行充分研究以及证券市场中长期发展趋势进行客观判断的基础上，确定资产在不同类别固定收益资产之间的配置比例；通过积极主动的研究分析和投资管理，灵活运用组合久期调整、收益率曲线信用利差和相对价值等策略，在保证基金流动性的前提下，深入挖掘价值被低估的标的券种，构建投资组合，积极把握债券证券市场中的投资机会，进而努力获取超额投资收益。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率 风险收益特征 本基金是债券型基金，其预期风险与收益水平高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 江苏银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年1月1日 － 2019年3月31日 ） 1.本期已实现收益 1,355,688.43 2.本期利润 1,400,628.43 3.加权平均基金份额本期利润 0.0036 4.期末基金资产净值 100,397,804.82 5.期末基金份额净值 1.0039 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.37% 0.01% 0.47% 0.05% -0.10% -0.04% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同于2018年12月25日生效，截至报告日本基金合同生效未满一年。 2、按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，持有的现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金目前仍处于建仓期。 其他指标 注：无。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘铭 基金经理 2018年12月25日 - 8 硕士研究生学历，8年金融行业相关从业经历。曾任职于上海汽车集团财务有限责任公司固定收益部、上海银行股份有限公司资产管理部，从事固定收益交易、研究与投资相关工作，2016年7月加入我公司固定收益部。2017年4月起担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河君荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河君润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年12月起担任银河铭忆3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2018年3月起担任银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2018年6月起担任银河景行3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2018年9月起担任银河沃丰纯债债券型证券投资基金的基金经理，2018年12月起担任银河家盈纯债债券型证券投资基金的基金经理,银河嘉裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。 注：1、上表中任职日期为基金合同生效之日。 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金份额持有人的利益，无损害基金份额持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承"诚信稳健、勤奋律己、创新图强"的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析。 针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公开竞价交易的证券进行了价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。 针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况（完全复制的指数基金除外）。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金与其他投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度资金面整体仍是中性宽松的局面，但资金价格中枢逐月略有提升，R001从1月平均的2.06%升至3月的2.41%，R007从1月平均的2.58%升至3月的2.70%；年初降准对冲1季度的MLF到期，此后2月起央行在公开市场的操作日趋谨慎，2月末资金面出现了超预期收紧，3月资金面整体仍不宽松，对债券市场带来了一定负面影响。 一季度利率债方面，走势小幅震荡为主，收益率曲线相对于年初整体略有下行，除7年上行10BP外，其他期限下行3-7BP不等，曲线形态变化不大，10-1年利差保持在100BP左右，10年国开收益率目前处于历史18%分位数，1-7年处于30%分位左右。具体到活跃券180210，一季度主要在3.55-3.75区间震荡，年初受降准、PMI数据偏弱影响下行至年内低点3.56，随后开始调整；2月中旬受信贷、社融数据超预期及风险偏好转暖股市持续上涨的影响，长端利率走势偏弱，持续上行至3.75，3月份180210主要在3.65-3.70之间窄幅震荡，3月底国开活跃券由180210切换至190205。 信用债曲线整体陡峭化下行，各评级1年下行幅度大于3-5年，其中高等级1年下行32BP幅度最大；信用利差方面1年期中低等级与高等级利差收窄较快，期限利差方面各评级利差均走扩，反映了市场机构整体缩短久期、下沉资质的配置策略，同时3月份开始，AAA期限利差有所收窄，在目前收益率下行较快的情况下部分投资人转向选择长久期高评级的信用债；分品种来看，城投债1年期中低评级利差压缩明显，3-5年利差略有上行，产业债受益于宽信用政策出台各行业利差在一季度均小幅收窄，中低评级利差收窄幅度略大于高等级，整体企业融资成本有所下降。 在本季度的建仓期内，主要配置了短期利率债、同业存单和逆回购等资产。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.0039元；本报告期基金份额净值增长率为0.37%，业绩比较基准收益率为0.47%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 60,339,000.00 60.05 其中：债券 60,339,000.00 60.05 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 39,000,000.00 38.82 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 997,191.03 0.99 8 其他资产 138,222.71 0.14 9 合计 100,474,413.74 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期未投资股票。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期未投资股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 40,923,000.00 40.76 其中：政策性金融债 40,923,000.00 40.76 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 19,416,000.00 19.34 9 其他 - - 10 合计 60,339,000.00 60.10 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 180203 18国开03 300,000 30,936,000.00 30.81 2 111906085 19交通银行CD085 200,000 19,416,000.00 19.34 3 190402 19农发02 100,000 9,987,000.00 9.95 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金未进行贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券中，没有发行主体被监管部门立案调查的情形，在报告编制日前一年内也没有受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 138,222.71 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 138,222.71 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,004,994,866.70 报告期期间基金总申购份额 10.88 减:报告期期间基金总赎回份额 904,992,009.94 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 100,002,867.64 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190101~20190211 499,999,000.00 - 499,999,000.00 - - 2 20190212~20191231 99,999,000.00 - - 99,999,000.00 100.00% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形。在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准设立银河嘉裕债券型证券投资基金的文件 2、《银河嘉裕债券型证券投资基金基金合同》 3、《银河嘉裕债券型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 5、银河嘉裕债券型证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 存放地点 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号15层 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。 咨询电话：(021)38568888 /400-820-0860 公司网址：http://www.galaxyasset.com 银河基金管理有限公司 2019年4月18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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