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| 益民中证智能消费指数(004354) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1523194 | ||||||||
| 基金代码 | 004354 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 益民中证智能消费主题指数证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：益民基金管理有限公司 基金托管人：华夏银行股份有限公司 报告送出日期：2019年4月18日 重要提示 益民基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月11日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 益民基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 基金简称 益民中证指数基金 交易代码 004354 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年5月8日 报告期末基金份额总额 9,988,391.92份 投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证智能消费主题指数。在正常市场 情况下， 力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值 控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。 投资策略 本基金采用完全复制法进行投资，利用长期稳定的风险模型和交易成本模型， 按照成份股在中证智能消费主题指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合，并在其成份股及其权重发生变化时进行相应调整。当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证智能消费主题指数的效果可能带来影响， 导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和调整，力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。 资产配置方面，本基金管理人主要按照中证智能消费主题指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%，其中投资于中证智能消费主题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券， 权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 业绩比较基准 中证智能消费主题指数收益率×95% + 银行活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 基金管理人 益民基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年1月1日 － 2019年3月31日 ） 1.本期已实现收益 -76,474.54 2.本期利润 1,856,425.17 3.加权平均基金份额本期利润 0.2196 4.期末基金资产净值 9,313,646.99 5.期末基金份额净值 0.9324 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 31.31% 1.65% 33.63% 1.69% -2.32% -0.04% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、图示日期为2017年5月8日至2019年3月31日。 2、根据益民中证智能消费主题指数证券投资基金基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的各项资产投资组合比例均符合基金合同的约定。 其他指标 无。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 赵若琼 益民中证智能消费主题指数证券投资基金基金经理、益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理、益民信用增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、益民货币市场基金基金经理、益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金基金经理 2017年5月8日 - 11 曾任民生证券研究院行业研究员，方正证券研究所行业研究员，2015 年 6 月加入益民基金管理有限公司任研究部研究员。自2017年2月28日起任益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2017年5月8日起任益民中证智能消费主题指数证券投资基金基金经理，自2018年2月6日起任益民信用增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金经理、益民货币市场基金经理，自2018年2月6日至2018年7月26日任益民多利债券型证券投资基金经理，自2018年4月23日起任益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，益民基金管理有限公司作为益民中证智能消费主题指数证券投资基金的管理人，严格按照《基金法》、《益民中证智能消费主题指数证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 为了保证公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者的合法权益，避免出现不公平交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，制定了《益民基金管理有限公司公平交易管理制度》、《益民基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，并建立了有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 本报告期内，公司严格遵守公平交易管理制度的相关规定，投资决策和交易执行环节的内部控制有效，在投资管理活动中公平对待不同投资组合。对于交易所公开竞价交易，公司均执行交易系统中的公平交易程序，即按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令；因特殊原因不能参与公平交易程序的交易指令，需履行事先审批流程；对不同投资组合均进行债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的投资对象，各投资组合经理应在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和交易数量，公司在获配额度确定后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；公司根据市场公认的第三方信息，对投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，相关投资组合经理应对交易价格异常情况进行合理性解释。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易及利益输送的异常交易行为。不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 报告期内基金投资策略和运作分析 1-2月社会消费品零售总额同比增长8.2%，增速止跌企稳。从草根调研数据来看3月份高端消费开始复苏，通常情况下大众消费滞后高端消费1-2个季度回升，随着经济企稳的预期渐强，大众消费信心正在恢复。 未来从4G过渡到5G，消费电子将更新换代并且将有更多新的应用促使硬件升级，物联网的普及将为智能消费提供更多应用场景，车联网、智能家居的发展值得期待。中证智能消费主题指数成分股涵盖智能家居、车联网、智能穿戴等领域，均将受益于消费升级和5G网络的建设。 本基金采取指数化投资策略，紧密跟踪中证智能消费主题指数。根据该投资策略，本基金完全复制指数成分股及其权重，密切跟踪成分股权重与基金持仓之间的偏离度，此外，根据基金的申购与赎回进行相应操作，以保持基金仓位维持在90-95%之间且避免流动性风险。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为0.9324元；本报告期基金份额净值增长率为31.31%，业绩比较基准收益率为33.63%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金有连续二十个工作日出现基金资产净值低于五千万的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 8,604,737.90 91.51 其中：股票 8,604,737.90 91.51 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 795,921.95 8.46 8 其他资产 2,440.00 0.03 9 合计 9,403,099.85 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 6,211,282.43 66.69 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 302,228.68 3.25 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,615,111.16 17.34 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 319,341.94 3.43 R 文化、体育和娱乐业 156,773.69 1.68 S 综合 - - 合计 8,604,737.90 92.39 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 000725 京东方Ａ 123,800 482,820.00 5.18 2 002415 海康威视 12,710 445,739.70 4.79 3 000651 格力电器 9,433 445,331.93 4.78 4 000333 美的集团 9,061 441,542.53 4.74 5 600104 上汽集团 14,115 367,978.05 3.95 6 600690 青岛海尔 18,432 315,371.52 3.39 7 002475 立讯精密 12,548 311,190.40 3.34 8 002230 科大讯飞 7,532 273,336.28 2.93 9 002594 比亚迪 4,700 251,403.00 2.70 10 002024 苏宁易购 18,900 237,195.00 2.55 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货投资。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票中均在备选股票库内。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 376.53 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 212.81 5 应收申购款 1,850.66 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,440.00 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金报告期末未持有流通受限的股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 8,215,481.61 报告期期间基金总申购份额 2,907,871.98 减:报告期期间基金总赎回份额 1,134,961.67 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 9,988,391.92 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金管理人未出现持有本基金份额变动情况。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 截至本报告期末，本基金管理人未运用固有资金投资本基金份额。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2019.1.1-2019.3.21 1,881,057.68 - - 1,881,057.68 20.32% 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准设立益民中证智能消费主题指数证券投资基金的文件； 2、益民中证智能消费主题指数证券投资基金基金合同； 3、益民中证智能消费主题指数证券投资基金托管协议； 4、中国证监会批准设立益民基金管理有限公司的文件； 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点 北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼13A。 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人益民基金管理有限公司。 咨询电话：（86）010-63105559 4006508808 传真：（86）010-63100608 公司网址：http://www.ymfund.com 益民基金管理有限公司 2019年4月18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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