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中盘ETF(510130)  基金公开信息
流水号 1523185
基金代码 510130
公告日期 2019-04-18
编号 1
标题 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金2019年第1季度报告
信息全文 基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年四月十八日 §1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称
易方达上证中盘ETF

场内简称
中盘ETF

基金主代码
510130

交易代码
510130

基金运作方式
交易型开放式(ETF)

基金合同生效日
2010年3月29日

报告期末基金份额总额
71,885,089.00份

投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资策略
本基金采取完全复制法进行投资,即按照上证中盘指数的成份股组成及权重构建股票投资组合。但是当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生,基金管理人无法按照指数构成及权重进行同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。

业绩比较基准
上证中盘指数

风险收益特征
本基金属股票型基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人
易方达基金管理有限公司

基金托管人
中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2019年1月1日-2019年3月31日)

1.本期已实现收益
-4,220,121.43

2.本期利润
65,101,469.24

3.加权平均基金份额本期利润
0.8787

4.期末基金资产净值
288,412,697.69

5.期末基金份额净值
4.0121

注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.本基金已于2010年5月28日进行了基金份额折算,折算比例为0.34394741。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
27.75%
1.66%
28.18%
1.68%
-0.43%
-0.02%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2010年3月29日至2019年3月31日)

注:自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为38.00%,同期业绩比较基准收益率为-14.05%。

§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



刘树荣
本基金的基金经理、易方达中小板指数分级证券投资基金的基金经理、易方达银行指数分级证券投资基金的基金经理、易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)的基金经理、易方达生物科技指数分级证券投资基金的基金经理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金的基金经理、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理、易方达深证100交易型开放式指数基金的基金经理、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理、易方达并购重组指数分级证券投资基金的基金经理、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)的基金经理、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)的基金经理、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)的基金经理、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)的基金经理
2018-08-11
-
12年
硕士研究生,曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理。

注:1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共34次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为上证中盘指数,上证中盘指数由上证180指数成份股中剔除50只上证50指数成份股后剩余的130家成份股构成,以综合反映沪市中盘公司的整体状况。报告期内,本基金主要采取完全复制法的投资策略,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
2019年一季度,在中央着力加强财税、货币和信贷政策的统筹,并大力改善企业营商环境的情况下,国内经济下行压力得到缓解与改善。3月制造业PMI指数为50.5,较2月回升1.3个百分点,创2018年10月以来新高。非制造业PMI商务活动指数为54.8,较上月上行0.5个百分点,非制造业继续维持在扩张区间。与此同时,国内股票市场迎来了大幅反弹,上证中盘指数上涨28.2%。
基金运作层面,报告期内,本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成分股调整事项,保障基金的正常运作,基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为4.0121元,本报告期份额净值增长率为27.75%,同期业绩比较基准收益率为28.18%,年化跟踪误差0.67%,在合同规定的目标控制范围之内。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
286,619,552.85
99.26


其中:股票
286,619,552.85
99.26

2
固定收益投资
393,393.33
0.14


其中:债券
393,393.33
0.14


资产支持证券
-
-

3
贵金属投资
-
-

4
金融衍生品投资
-
-

5
买入返售金融资产
-
-


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

6
银行存款和结算备付金合计
1,753,581.83
0.61

7
其他资产
2,838.76
0.00

8
合计
288,769,366.77
100.00

注:上表中的股票投资项含可退替代款估值增值,而5.2的合计项不含可退替代款估值增值。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

A
农、林、牧、渔业
663,765.00
0.23

B
采矿业
11,117,137.23

3.85


C
制造业
109,890,064.99
38.10

D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
26,080,184.95
9.04

E
建筑业
8,987,787.38
3.12

F
批发和零售业
8,172,879.86
2.83

G
交通运输、仓储和邮政业
18,147,834.00
6.29

H
住宿和餐饮业
-
-

I
信息传输、软件和信息技术服务业
14,933,493.18
5.18

J
金融业
72,608,277.41
25.18

K
房地产业
13,534,256.85
4.69

L
租赁和商务服务业
396,324.00
0.14

M
科学研究和技术服务业
-
-

N
水利、环境和公共设施管理业
-
-

O
居民服务、修理和其他服务业
-
-

P
教育
-
-

Q
卫生和社会工作
-
-

R
文化、体育和娱乐业
2,087,548.00
0.72

S
综合
-
-


合计
286,619,552.85
99.38

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
600837
海通证券
780,083
10,944,564.49
3.79

2
600900
长江电力
636,226
10,733,132.62
3.72

3
600031
三一重工
548,702
7,012,411.56
2.43

4
603288
海天味业
78,324
6,790,690.80
2.35

5
600009
上海机场
92,940
5,776,221.00
2.00

6
601012
隆基股份
188,463
4,918,884.30
1.71

7
600015
华夏银行
593,180
4,893,735.00
1.70

8
600999
招商证券
275,800
4,832,016.00
1.68

9
600919
江苏银行
667,600
4,759,988.00
1.65

10
601009
南京银行
572,244
4,526,450.04
1.57

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
国家债券
-
-

2
央行票据
-
-

3
金融债券
-
-


其中:政策性金融债
-
-

4
企业债券
-
-

5
企业短期融资券
-
-

6
中期票据
-
-

7
可转债(可交换债)
393,393.33
0.14

8
同业存单
-
-

9
其他
-
-

10
合计
393,393.33
0.14

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
110054
通威转债
2,440
243,997.33
0.08

2
113022
浙商转债
1,360
149,396.00
0.05

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.12019年1月25日,中国银行保险监督管理委员会江苏监管局针对江苏银行股份有限公司未按业务实质准确计量风险资产;理财产品之间未能实现相分离;理财投资非标资产未严格比照自营贷款管理,对授信资金未按约定用途使用监督不力的违法违规事实,对江苏银行股份有限公司处以人民币90万元行政罚款。
本基金为指数型基金,上述股票系标的指数成份股,上述股票的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除江苏银行外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他各项资产构成
序号
名称
金额(元)

1
存出保证金
2,381.00

2
应收证券清算款
-

3
应收股利
-

4
应收利息
457.76

5
应收申购款
-

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
2,838.76

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额
74,685,089.00

报告期基金总申购份额
400,000.00

减:报告期基金总赎回份额
3,200,000.00

报告期基金拆分变动份额
-

报告期期末基金份额总额
71,885,089.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况


序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初份额
申购份额
赎回份额
持有份额
份额占比


中国工商银行股份有限公司-易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金
1
2019年01月01日~2019年03月31日
61,333,274.00
850,000.00
3,200,000.00
58,983,274.00
82.05%

产品特有风险

报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致的特有风险主要包括:当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请,可能带来流动性风险;如个别投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请,可能影响投资者赎回业务办理;若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形;持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。

注:申购份额包括申购或者买入基金份额,赎回份额包括赎回或者卖出基金份额。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1.中国证监会核准易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金募集的文件;
2.《易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;
3.《易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金托管协议》;
4.基金管理人业务资格批件和营业执照。
9.2 存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。








易方达基金管理有限公司
二〇一九年四月十八日


基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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