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| 易方达中债新综指发起式(LOF)C(161120) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1523178 | ||||||||
| 基金代码 | 161120 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年四月十八日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达中债新综指发起式（LOF） 场内简称 易基综债 基金主代码 161119 基金运作方式 契约型、上市开放式（LOF）、发起式 基金合同生效日 2012年11月8日 报告期末基金份额总额 120,343,226.85份 投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金为被动管理的指数基金，主要采用分层抽样复制和动态最优化的方法，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 业绩比较基准 中债-新综合指数 风险收益特征 本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 易方达中债新综指发起式（LOF）A 易方达中债新综指发起式（LOF）C 下属分级基金的交易代码 161119 161120 报告期末下属分级基金的份额总额 103,716,770.14份 16,626,456.71份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年1月1日-2019年3月31日) 易方达中债新综指发起式（LOF）A 易方达中债新综指发起式（LOF）C 1.本期已实现收益 2,480,425.82 564,050.08 2.本期利润 1,411,885.98 287,721.53 3.加权平均基金份额本期利润 0.0132 0.0116 4.期末基金资产净值 140,578,222.02 22,164,890.35 5.期末基金份额净值 1.3554 1.3331 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达中债新综指发起式（LOF）A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.03% 0.06% 1.16% 0.05% -0.13% 0.01% 易方达中债新综指发起式（LOF）C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.96% 0.06% 1.16% 0.05% -0.20% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF） 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2012年11月8日至2019年3月31日) 易方达中债新综指发起式（LOF）A 易方达中债新综指发起式（LOF）C 注：自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值增长率为35.54%，C类基金份额净值增长率为33.31%，同期业绩比较基准收益率为33.67%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王晓晨 本基金的基金经理、易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理、易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金的基金经理、易方达增强回报债券型证券投资基金的基金经理、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达投资级信用债债券型证券投资基金的基金经理、易方达双债增强债券型证券投资基金的基金经理、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、易方达富财纯债债券型证券投资基金的基金经理、易方达纯债债券型证券投资基金的基金经理、易方达保本一号混合型证券投资基金的基金经理（自2016年01月13日至2019年02月18日）、易方达安瑞短债债券型证券投资基金的基金经理、固定收益投资部副总经理、易方达资产管理（香港）有限公司基金经理、就证券提供意见负责人员（RO）、提供资产管理负责人员（RO）、易方达资产管理（香港）有限公司固定收益投资决策委员会委员 2014-07-05 - 16年 硕士研究生，曾任易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、债券交易主管、固定收益总部总经理助理、固定收益基金投资部副总经理、易方达货币市场基金基金经理、易方达保证金收益货币市场基金基金经理。 注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共34次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2019年一季度，宏观经济数据逐步显现经济企稳迹象，资金面整体保持宽松，仅春节、季末等特别时点呈现一定的波动，资本市场风险偏好明显增强，股票市场大幅上涨，债券市场整体先上涨后小幅震荡下跌。 宏观经济方面，1-2月工业增加值同比实际增长5.3%，增速较2018年12月份回落0.4个百分点，但剔除春节因素后，增速较上年末有所回升。固定资产投资方面，增速总体维持了去年下半年以来的上升态势。其中，制造业投资增速在去年12月加速上升后有所回落，但基建投资和房地产投资增速的回升拉高了整体投资的增速。地产方面，1-2月份房地产开发投资同比增长11.6%，增速比2018年全年提高2.1个百分点，但新开工面积同比增速从高位大幅回落，土地购置面积持续下滑。通胀方面，居民消费价格指数同比走低、环比走高，并未表现出通胀压力，但猪价走高引发小幅的通胀预期。金融数据方面，2019年前两个月社会融资规模增量累计为5.31万亿元，比上年同期多1.05万亿元，社融规模增速继续下滑的风险在降低，前期疏通货币政策传导的各种政策叠加，推动宽信用传导逐渐顺畅，经济见底企稳的预期逐渐强烈。 债券市场在一季度先涨后跌，呈现震荡走势。1月受资金面宽松、美联储“鸽派”加息受阻、对经济下行担忧等利多因素影响，债券市场整体价格上涨。进入2月份，由于1月的社会融资规模数据好于市场预期，经济企稳复苏的预期渐起，市场风险偏好显著回升，加之资金面的波动率有所提升，债券市场由涨转跌。3月，全球经济增速呈现放缓迹象，美欧央行整体释放强烈鸽派信号，同时国内2月的社会融资规模数据低于预期，在多重利好因素影响下，债券市场再度上涨。 操作上，基金总体上按照指数的结构和久期进行配置。但是由于基金规模仍然较小，分类债券资产的权重与指数中该资产的权重仍存在一定偏差，基金在一定程度上采取了较为灵活的配置策略。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金A类基金份额净值为1.3554元，本报告期份额净值增长率为1.03%；C类基金份额净值为1.3331元，本报告期份额净值增长率为0.96%；同期业绩比较基准收益率为1.16%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 180,145,200.00 94.12 其中：债券 180,145,200.00 94.12 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 6,792,688.57 3.55 7 其他资产 4,465,272.24 2.33 8 合计 191,403,160.81 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 52,148,000.00 32.04 其中：政策性金融债 52,148,000.00 32.04 4 企业债券 107,384,200.00 65.98 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 20,613,000.00 12.67 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 180,145,200.00 110.69 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 180205 18国开05 200,000 21,590,000.00 13.27 2 170215 17国开15 200,000 20,530,000.00 12.61 3 143673 18伊泰01 100,000 10,425,000.00 6.41 4 101773017 17蚌埠城投MTN001 100,000 10,363,000.00 6.37 5 143366 17环能01 100,000 10,280,000.00 6.32 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本基金本报告期没有投资股票，因此不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 8,342.99 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,488,114.77 5 应收申购款 968,814.48 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,465,272.24 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达中债新综指发起式（LOF）A 易方达中债新综指发起式（LOF）C 报告期期初基金份额总额 93,488,654.51 25,380,207.56 报告期基金总申购份额 58,367,096.74 19,443,035.36 减：报告期基金总赎回份额 48,138,981.11 28,196,786.21 报告期基金拆分变动份额 - - 报告期期末基金份额总额 103,716,770.14 16,626,456.71 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 易方达中债新综指发起式（LOF）A 易方达中债新综指发起式（LOF）C 报告期期初管理人持有的本基金份额 29,709,723.72 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 29,709,723.72 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 28.65 - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 29,709,723.72 24.6875% 10,000,450.04 8.3099% 3年 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 29,709,723.72 24.6875% 10,000,450.04 8.3099% - §9影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2019年01月01日~2019年01月09日,2019年01月25日~2019年03月31日 29,709,723.72 - - 29,709,723.72 24.69% 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 注：申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金份额。 §10备查文件目录 10.1备查文件目录 1.中国证监会核准易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）募集的文件； 2.《易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）基金合同》； 3.《易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）托管协议》； 4.基金管理人业务资格批件、营业执照。 10.2存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。 10.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇一九年四月十八日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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