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| 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)(161125) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1523087 | ||||||||
| 基金代码 | 161125 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达标普500指数证券投资基金（LOF）2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年四月十八日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达标普500指数（QDII-LOF） 场内简称 标普500 基金主代码 161125 交易代码 161125 基金运作方式 契约型、上市开放式（LOF） 基金合同生效日 2016年12月2日 报告期末基金份额总额 124,288,610.17份 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 投资策略 作为追踪标普500指数的被动式海外指数基金，本基金采用完全复制法，力求追踪误差最小化。 业绩比较基准 标普500指数收益率（使用估值汇率折算）×95%+活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金主要投资美国证券市场，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 境外投资顾问 英文名称：无 中文名称：无 境外资产托管人 英文名称：State Street Bank and Trust Company 中文名称：道富银行 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年1月1日-2019年3月31日) 1.本期已实现收益 197,729.74 2.本期利润 14,807,440.87 3.加权平均基金份额本期利润 0.1142 4.期末基金资产净值 151,130,577.42 5.期末基金份额净值 1.2160 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 10.38% 0.84% 10.37% 0.84% 0.01% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达标普500指数证券投资基金（LOF） 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2016年12月2日至2019年3月31日) 注：1.本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价。 2.自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为21.60% ，同期业绩比较基准收益率为25.02%。 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 FAN BING(范冰) 本基金的基金经理、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理、易方达原油证券投资基金(QDII)的基金经理、易方达纳斯达克100指数证券投资基金(LOF)的基金经理、易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理、易方达黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)的基金经理、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)的基金经理、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)的基金经理、易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金的基金经理、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理 2017-03-25 - 14年 新加坡籍，硕士研究生，曾任皇家加拿大银行托管部核算专员，美国道富集团Middle Office中台交易支持专员，巴克莱资产管理公司悉尼金融数据部高级金融数据分析员、悉尼金融数据部主管、新加坡金融数据部主管，贝莱德集团金融数据运营部部门经理、风险控制与咨询部客户经理、亚太股票指数基金部基金经理。 刘树荣 本基金的基金经理、易方达中小板指数分级证券投资基金的基金经理、易方达银行指数分级证券投资基金的基金经理、易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)的基金经理、易方达生物科技指数分级证券投资基金的基金经理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金的基金经理、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理、易方达深证100交易型开放式指数基金的基金经理、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金的基金经理、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理、易方达并购重组指数分级证券投资基金的基金经理、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)的基金经理、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)的基金经理、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)的基金经理 2018-08-11 - 12年 硕士研究生，曾任招商银行资产托管部基金会计，易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理。 注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金没有请境外投资顾问。 4.3报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.4公平交易专项说明 4.4.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人努力通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了相应的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，通过投资交易系统中的公平交易模块，同时依据境外市场的交易特点规范交易委托方式，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.4.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.5报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 回顾2019年一季度，标普500指数创近十年来最大季度涨幅。美国一季度经济数据低于预期，PMI、非农就业和消费等数据显示经济基本面和需求开始从顶点转向衰退。美联储在2019年一季度维持利率不变，同时给出超预期的鸽派指引，进一步下调了经济和通胀预期，并在年内结束缩表。偏宽松的货币政策提振了市场的风险偏好，推动美股上涨。美国政府在2019年1月经历了史上最长的关门事件，特朗普的一些政策也受到国会的掣肘，推进放缓或停滞。中美贸易摩擦出现了缓和迹象，双方停止了互相加征关税的动作，等待后续谈判进一步解决争端，也进一步改善了市场的情绪。 作为追踪标普500指数的被动式海外指数基金，本基金采用完全复制法，力求追踪误差最小化。 截至报告期末，本基金份额净值为1.2160元，本报告期份额净值增长率为10.38%，同期业绩比较基准收益率为10.37%，年化跟踪误差0.253%，在合同规定的目标控制范围之内。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 143,415,821.24 92.14 其中：普通股 139,066,376.92 89.35 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 4,349,444.32 2.79 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 11,599,482.55 7.45 8 其他资产 632,230.99 0.41 9 合计 155,647,534.78 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 美国 143,415,821.24 94.90 合计 143,415,821.24 94.90 注：1.国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定。 2.ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 能源 7,779,705.03 5.15 材料 3,804,012.18 2.52 工业 13,625,516.90 9.02 非必需消费品 14,598,571.74 9.66 必需消费品 10,499,344.30 6.95 保健 20,889,113.61 13.82 金融 18,207,086.67 12.05 信息技术 30,342,517.64 20.08 电信服务 14,443,869.17 9.56 公用事业 4,780,410.89 3.16 房地产 4,445,673.11 2.94 合计 143,415,821.24 94.90 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 序号 公司名称（英文） 公司名称（中文） 证券代码 所在证 券市场 所属国家 （地区) 数量 （股） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 1 Microsoft Corp - MSFT US 纳斯达克证券交易所 美国 6,887 5,469,304.09 3.62 2 Apple Inc - AAPL US 纳斯达克证券交易所 美国 4,021 5,142,972.89 3.40 3 Amazon.com Inc - AMZN US 纳斯达克证券交易所 美国 371 4,448,542.33 2.94 4 Alphabet Inc - GOOG US 纳斯达克证券交易所 美国 276 2,180,533.28 1.44 GOOGL US 纳斯达克证券交易所 美国 269 2,131,714.39 1.41 5 Facebook Inc - FB US 纳斯达克证券交易所 美国 2,142 2,404,196.04 1.59 6 Berkshire Hathaway Inc - BRK/B US 纽约证券交易所 美国 1,746 2,361,801.65 1.56 7 Johnson & Johnson - JNJ US 纽约证券交易所 美国 2,391 2,250,590.83 1.49 8 Exxon Mobil Corp - XOM US 纽约证券交易所 美国 3,803 2,069,086.04 1.37 9 JPMorgan Chase & Co - JPM US 纽约证券交易所 美国 2,939 2,003,317.05 1.33 10 Visa Inc - V US 纽约证券交易所 美国 1,571 1,652,229.13 1.09 注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 5.10 投资组合报告附注 5.10.12018年7月18日，欧盟对谷歌不恰当地利用安卓的手机装置加强谷歌搜索引擎的做法处以43.4亿欧元的处罚。 2018年10月9号，美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)今天宣布与摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank, N.A.)达成5.26万美元的和解，以解决87项明显违反古巴资产管制条例的潜在民事责任。 2018年12月26日，美国证券交易委员会宣布，摩根大通(JPMorgan Chase)将支付逾1.35亿美元，以了结其对所谓的“预发行”美国存托凭证(adr)处理不当的指控。 本基金为指数型基金，上述股票系标的指数成份股，上述股票的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除谷歌、摩根大通外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 117,342.95 4 应收利息 2,162.89 5 应收申购款 512,725.15 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 632,230.99 5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 131,277,418.72 报告期基金总申购份额 19,971,229.00 减：报告期基金总赎回份额 26,960,037.55 报告期基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 124,288,610.17 注：本基金份额变动含易方达标普500指数（QDII-LOF）人民币份额及美元现汇份额。 §7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8备查文件目录 8.1 备查文件目录 1.中国证监会准予易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）注册的文件； 2.《易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）基金合同》； 3.《易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）托管协议》； 4.基金管理人业务资格批件和营业执照。 8.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇一九年四月十八日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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