最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 万家中证1000指数增强C(005314) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1522750 | ||||||||
| 基金代码 | 005314 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年4月18日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至2019年3月31日止。 基金产品概况 基金简称 万家中证1000指数增强 基金主代码 005313 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年12月3日 报告期末基金份额总额 12,438,642.12份 投资目标 本基金为指数增强型股票基金，采取量化方法进行积极的指数组合管理与风险控制，在力求有效跟踪标的指数基础上，力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.75%的基础上，实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 投资策略 本基金为增强型指数产品，在标的指数成份股权重基础上根据量化模型对行业配置及个股权重等进行主动调整，力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数投资收益。 业绩比较基准 中证1000指数收益率*95%＋一年期人民币定期存款利率（税后）*5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 万家中证1000指数增强A 万家中证1000指数增强C 下属分级基金的交易代码 005313 005314 报告期末下属分级基金的份额总额 10,918,406.62份 1,520,235.50份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年1月1日 － 2019年3月31日 ） 万家中证1000指数增强A 万家中证1000指数增强C 1．本期已实现收益 891,889.49 99,811.48 2．本期利润 3,018,547.77 213,120.10 3．加权平均基金份额本期利润 0.2968 0.2848 4．期末基金资产净值 13,628,047.53 1,877,338.32 5．期末基金份额净值 1.2482 1.2349 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、上表中本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 万家中证1000指数增强A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 31.51% 1.49% 31.61% 1.71% -0.10% -0.22% 万家中证1000指数增强C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 31.67% 1.49% 31.61% 1.71% 0.06% -0.22% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金于2019年12月03日成立，根据基金合同规定，基金合同生效后六个月内为建仓期。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。本基金已于2018年11月1日至2018年12月2日以通讯方式召开基金持有人大会，本基金份额持有人大会2018年12月03日表决通过了《关于修改万家家裕债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》,修订和更新后的文件于2018年12月03日生效，同日起，原“万家家裕债券型证券投资基金”变更注册为“万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金”。基金合同生效后各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈旭 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家沪深300指数增强型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理 2018年12月3日 - 6年 上海交通大学模式识别与智能系统硕士。 2010年3月至2012年9月在易安信中国卓越研发中心工作，担任高级软件工程师； 2013年1月至2015年6月在国信证券股份有限公司工作，先后担任经济研究所分析师、自营金融工程部投资经理等职，主要从事量化投资研究分析及交易等工作； 2015年7月加入万家基金管理有限公司，自2017年11月起担任基金经理职务，现任量化投资部副总监（主持工作）、基金经理。 注:1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。 公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。 报告期内基金投资策略和运作分析 1. 投资策略 万家中证1000指数增强型证券投资基金采用指数增强的投资策略，采用量化多因子选股模型，在力求对中证1000指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 2. 运作分析 万家中证1000指数增强型证券投资基金在保持相对中证1000指数较小跟踪误差情况下，控制行业权重偏离度、个股集中度，通过量化多因子选股的方式选取一篮子股票组合。在行业和风格配置相对于中证1000指数相对均衡，无重仓行业或具体风格，在量化选股方面精选行业内质优个股组合，持股较为分散。采用量化风险模型合理控制组合风险，注重跟踪误差风险控制，目标是在既定跟踪误差下最大化超越基准超额收益。选股组合80%权重以上为中证1000成分股，保证了较小的跟踪误差标准。 3.市场展望 一季度市场已经进行部分估值修复，市场涨幅超预期，反映了估值、盈利处于历史双低位。政策面上，减税及利率下行等利好支撑给予市场更多的风险偏好提升。在盈利方面，经济下行的压力逐步出清，预期整体盈利质量水平将提升。资金面，融资融券改善、流动性不断改善。外部因素，中美贸易摩擦趋于缓解，分析显示中美贸易摩擦或将具有阶段性解决方案。从成长角度，一季度被低估、具有良好盈利质量、偏成长的企业或会有良好市场表现。展望后市不必悲观，长期指数化投资价值仍凸显。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末万家中证1000指数增强A基金份额净值为1.2482元，本报告期基金份额净值增长率为31.51%；截至本报告期末万家中证1000指数增强C基金份额净值为1.2349元，本报告期基金份额净值增长率为31.67%；同期业绩比较基准收益率为31.61%。基金报告期末A份额、C份额日均跟踪偏离度分别为0.3238%、0.3233%，年跟踪误差分别为5.1808%、5.1728%，符合基金合同中日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.75%的规定。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 14,433,243.00 90.72 其中：股票 14,433,243.00 90.72 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,149,969.07 7.23 8 其他资产 327,030.35 2.06 9 合计 15,910,242.42 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 304,606.00 1.96 B 采矿业 187,167.00 1.21 C 制造业 7,136,372.00 46.03 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 182,930.00 1.18 E 建筑业 327,492.00 2.11 F 批发和零售业 563,804.00 3.64 G 交通运输、仓储和邮政业 306,214.00 1.97 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,792,454.00 11.56 J 金融业 - - K 房地产业 532,535.00 3.43 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 95,472.00 0.62 N 水利、环境和公共设施管理业 60,752.00 0.39 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 21,150.00 0.14 R 文化、体育和娱乐业 285,639.00 1.84 S 综合 45,636.00 0.29 合计 11,842,223.00 76.37 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 64,951.00 0.42 B 采矿业 - - C 制造业 1,802,667.00 11.63 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 11,190.00 0.07 E 建筑业 - - F 批发和零售业 134,250.00 0.87 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 315,589.00 2.04 J 金融业 81,696.00 0.53 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 7,240.00 0.05 N 水利、环境和公共设施管理业 40,390.00 0.26 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 133,047.00 0.86 S 综合 - - 合计 2,591,020.00 16.71 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 000650 仁和药业 59,400 393,822.00 2.54 2 601677 明泰铝业 34,800 377,928.00 2.44 3 000030 富奥股份 52,000 269,360.00 1.74 4 000967 盈峰环境 35,400 246,738.00 1.59 5 002433 太安堂 41,100 243,723.00 1.57 6 603989 艾华集团 10,600 220,480.00 1.42 7 300465 高伟达 22,700 212,245.00 1.37 8 300567 精测电子 2,500 202,325.00 1.30 9 002060 粤 水 电 57,200 201,344.00 1.30 10 601636 旗滨集团 43,000 192,640.00 1.24 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600585 海螺水泥 3,700 141,266.00 0.91 2 002150 通润装备 17,000 136,850.00 0.88 3 000026 飞亚达Ａ 15,000 134,250.00 0.87 4 300455 康拓红外 15,800 129,876.00 0.84 5 600469 风神股份 27,500 128,700.00 0.83 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 4,497.36 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 254.41 5 应收申购款 322,278.58 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 327,030.35 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 万家中证1000指数增强A 万家中证1000指数增强C 报告期期初基金份额总额 9,919,465.90 595,659.98 报告期期间基金总申购份额 1,187,048.79 1,317,198.41 减:报告期期间基金总赎回份额 188,108.07 392,622.89 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 10,918,406.62 1,520,235.50 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 9,887,305.69 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 9,887,305.69 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 90.56 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例（%） 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例（%） 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 9,887,305.69 79.49 9,887,305.69 79.49 3年 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 9,887,305.69 79.49 9,887,305.69 79.49 3年 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190101-20190331 9,887,305.69 0.00 0.00 9,887,305.69 79.49% 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。 2、《万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金合同》。 3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 4、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公告。 5、万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金2019年第1季度报告原文。 6、万家基金管理有限公司董事会决议。 7、《万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金托管协议》 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com。 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2019年4月18日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |