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| 融通可转债债券C(161625) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1522689 | ||||||||
| 基金代码 | 161625 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通可转债债券型证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2019年4月18日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年01月01日起至3月31日止。 基金产品概况 基金简称 融通可转债债券 交易代码 161624 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年12月9日 报告期末基金份额总额 99,828,924.40份 投资目标 在合理控制信用风险、保持适当流动性的基础上，以可转债为主要投资标的，力争取得超越基金业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金的具体投资策略包括资产配置策略、固定收益类资产投资策略、股票投资策略、权证投资策略以及国债期货投资策略等部分。 业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率*70%+中债综合全价（总值）指数收益率*20%+沪深300指数收益率*10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 融通可转债债券A 融通可转债债券C 下属分级基金的交易代码 161624 161625 报告期末下属分级基金的份额总额 27,017,658.19份 72,811,266.21份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年1月1日 - 2019年3月31日) 融通可转债债券A 融通可转债债券C 1.本期已实现收益 134,012.48 2,246,813.75 2.本期利润 607,355.74 6,932,748.39 3.加权平均基金份额本期利润 0.1314 0.0960 4.期末基金资产净值 24,004,478.21 63,589,015.65 5.期末基金份额净值 0.8885 0.8733 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 融通可转债债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 12.53% 0.79% 14.98% 0.82% -2.45% -0.03% 融通可转债债券C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 12.41% 0.79% 14.98% 0.82% -2.57% -0.03% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 / / 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 许富强 本基金的基金经理 2018年5月18日 - 8 许富强先生，北京大学经济学硕士，8年证券投资从业经历，具有基金从业资格。2011年7月加入融通基金管理有限公司，历任固定收益部研究员、投资经理，现任融通通鑫灵活配置混合、融通增祥债券、融通通优债券、融通可转债债券（由原融通标普中国可转债指数基金转型而来）、融通通安债券、融通通宸债券基金的基金经理。 注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年开年以来，市场风险偏好在内外政治经济环境回暖下有所恢复，权益市场表现火热，带动转债市场也有不错的收益。具体来看，中美贸易谈判进展较好，后续等待谈判协议落地。其次，国内政策对经济下行托底的动作更加明显，货币政策维持持续宽松，市场对信用扩张有较高预期，风险偏好有明显提升。 从市场表现来看，一季度股票火热程度超出预期，债市区间波动，收益率较年初小幅上行。目前来看，权益市场的情绪依然较好，并且在短期内负面因素不多，预计这种行情将维持一段时间，但结构可能有所分化。全年来看，我们倾向于认为经济下行仍有压力，企业盈利拐点仍需验证，未来低利率环境将维持较长一段时间才能真正迎来经济回暖。 去年四季度以来我们一直比较看好转债市场，主要原因在于转债左侧配置的机会成本较低，而收益较为可观，是获取绝对收益的理想品种。开年以来，特别是春节之后权益市场的快速上涨超出了我们预期，以至于转债组合持仓结构和杠杆水平均处于偏保守状态，组合收益跑输市场平均水平。后续来看，我们认为指数快速拉升的阶段已经临近尾声，后续结构将有所分化，精选个券将是组合超额收益的主要来源。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末融通可转债债券A基金份额净值为0.8885元，本报告期基金份额净值增长率为12.53%%；截至本报告期末融通可转债债券C基金份额净值为0.8733元，本报告期基金份额净值增长率为12.41%；同期业绩比较基准收益率为14.98%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,390,320.00 2.72 其中：股票 2,390,320.00 2.72 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 57,877,836.37 65.84 其中：债券 57,877,836.37 65.84 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 22,210,125.14 25.26 8 其他资产 5,430,642.17 6.18 9 合计 87,908,923.68 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 81,200.00 0.09 B 采矿业 - 0.00 C 制造业 1,811,520.00 2.07 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 202,400.00 0.23 K 房地产业 295,200.00 0.34 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,390,320.00 2.73 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600528 中铁工业 40,000 481,600.00 0.55 2 603179 新泉股份 20,000 356,200.00 0.41 3 600466 蓝光发展 40,000 295,200.00 0.34 4 601766 中国中车 30,000 273,000.00 0.31 5 601966 玲珑轮胎 15,000 266,850.00 0.30 6 002100 天康生物 25,000 226,750.00 0.26 7 600566 济川药业 6,000 207,120.00 0.24 8 601555 东吴证券 20,000 202,400.00 0.23 9 300498 温氏股份 2,000 81,200.00 0.09 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 92,670.00 0.11 2 央行票据 - - 3 金融债券 7,310,530.00 8.35 其中：政策性金融债 7,310,530.00 8.35 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 50,474,636.37 57.62 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 57,877,836.37 66.08 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 113011 光大转债 57,000 6,547,590.00 7.48 2 018005 国开1701 53,000 5,300,530.00 6.05 3 113008 电气转债 33,000 4,013,460.00 4.58 4 113014 林洋转债 37,950 4,012,453.50 4.58 5 132006 16皖新EB 24,000 2,506,560.00 2.86 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未持有国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 14,448.45 2 应收证券清算款 5,056,412.67 3 应收股利 - 4 应收利息 328,859.80 5 应收申购款 30,921.25 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,430,642.17 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 113011 光大转债 6,547,590.00 7.47 2 113008 电气转债 4,013,460.00 4.58 3 113014 林洋转债 4,012,453.50 4.58 4 132006 16皖新EB 2,506,560.00 2.86 5 128010 顺昌转债 2,502,480.00 2.86 6 113009 广汽转债 2,425,720.00 2.77 7 110034 九州转债 2,208,400.00 2.52 8 128015 久其转债 2,206,259.86 2.52 9 110038 济川转债 1,723,524.90 1.97 10 113517 曙光转债 1,615,467.00 1.84 11 110033 国贸转债 1,494,220.00 1.71 12 113508 新凤转债 1,492,820.00 1.70 13 113516 吴银转债 1,276,996.80 1.46 14 128016 雨虹转债 1,161,000.00 1.33 15 113515 高能转债 1,134,600.00 1.30 16 128035 大族转债 1,099,500.00 1.26 17 123003 蓝思转债 1,072,200.00 1.22 18 110040 生益转债 965,520.00 1.10 19 110031 航信转债 879,435.50 1.00 20 113505 杭电转债 766,955.70 0.88 21 128042 凯中转债 753,830.00 0.86 22 123004 铁汉转债 697,308.70 0.80 23 113019 玲珑转债 564,850.00 0.64 24 128030 天康转债 244,684.44 0.28 25 123011 德尔转债 223,160.00 0.25 26 113509 新泉转债 182,232.70 0.21 27 113015 隆基转债 19,596.80 0.02 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 融通可转债债券A 融通可转债债券C 报告期期初基金份额总额 4,058,898.40 74,327,972.01 报告期期间基金总申购份额 24,149,024.88 15,645,544.13 减:报告期期间基金总赎回份额 1,190,265.09 17,162,249.93 报告期期间基金拆分变动份额 - - 报告期期末基金份额总额 27,017,658.19 72,811,266.21 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190101-20190331 58,004,640.38 - - 58,004,640.38 58.10% 机构 2 20190329-20190331 - 22,728,719.17 - 22,728,719.17 22.77% 个人 - - - - - - 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金单位份额净值剧烈波动的风险及流动性风险。 备查文件目录 备查文件目录 （一）《融通基金管理有限公司关于融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》 （二）中国证监会批准标普中国可转债指数增强型证券投资基金变更注册的批复 （三）《融通可转债债券型证券投资基金基金合同》 （四）《融通可转债债券型证券投资基金托管协议》 （五）《融通可转债债券型证券投资基金招募说明书》及其定期更新 （六）中国证监会批准融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金设立的文件 （七）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站http://www.rtfund.com查询。 融通基金管理有限公司 2019年4月18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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