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| 平安沪深300指数量化增强C(005114) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1522623 | ||||||||
| 基金代码 | 005114 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 平安沪深300指数量化增强证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：平安基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 报告送出日期：2019年4月18日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 基金简称 平安沪深300指数量化增强 场内简称 - 交易代码 005113 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年12月26日 报告期末基金份额总额 45,593,476.36份 投资目标 本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过指数复制的方法拟合、跟踪沪深300指数，并在严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%。 投资策略 本基金采用全样本复制的方式进行指数化投资，并结合相对增强投资策略，以达到或超越具有良好市场代表性、流动性与投资性的沪深 300 指数的收益率水平，为投资者提供一个有效分享中国经济持续增长过程中带来的系统性投资机会。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。同时，本基金主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 平安沪深300指数量化增强A 平安沪深300指数量化增强C 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 005113 005114 下属分级基金的前端交易代码 - - 下属分级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属分级基金的份额总额 32,986,402.55份 12,607,073.81份 下属分级基金的风险收益特征 - - 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年1月1日 － 2019年3月31日 ） 平安沪深300指数量化增强A 平安沪深300指数量化增强C 1．本期已实现收益 371,366.53 177,448.57 2．本期利润 5,108,146.15 2,304,485.89 3．加权平均基金份额本期利润 0.1908 0.1956 4．期末基金资产净值 30,697,964.86 11,619,001.25 5．期末基金份额净值 0.9306 0.9216 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 平安沪深300指数量化增强A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 26.98% 1.40% 27.06% 1.48% -0.08% -0.08% 平安沪深300指数量化增强C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 26.80% 1.40% 27.06% 1.48% -0.26% -0.08% 沪深300指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1、本基金基金合同于2017年12月26日正式生效，截至报告期末已满一年； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 其他指标 本基金本报告期内无其他指标。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 DANIEL DONGNING SUN 衍生品投资中心投资执行总经理、平安沪深300指数量化增强证券投资基金基金经理 2017年12月26日 - 14 DANIEL DONGNING SUN先生，美国籍，北京大学硕士，美国哥伦比亚大学博士，约翰霍普金斯大学博士后。先后担任瑞士再保险自营交易部量化分析师、花旗集团投资银行高级副总裁、瑞士银行投资银行交易量化总监、德意志银行战略科技部量化服务负责人。2014年10月加入平安基金管理有限公司，任衍生品投资中心投资执行总经理。现任平安深证300指数增强型证券投资基金、平安沪深300指数量化增强证券投资基金、平安量化先锋混合型发起式证券投资基金、平安股息精选沪港深股票型证券投资基金基金经理。 1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《平安沪深300指数量化增强证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾一季度，A股出现较大幅度反弹，一方面，去年的下跌带来的风险释放、外资流入和外部环境的缓解等因素，逐步使得市场风险偏好回升，市场估值修复，另一方面，经济数据和政策也不断出现积极信号，A股市场整体快速上行，以中小创最为明显。一季度，本基金策略以沪深300量化增强策略为主，持仓部分较指数获得一定的超额收益。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末平安沪深300指数量化增强A基金份额净值为0.9306元，本报告期基金份额净值增长率为26.98%；截至本报告期末平安沪深300指数量化增强C基金份额净值为0.9216元，本报告期基金份额净值增长率为26.80%；同期业绩比较基准收益率为27.06%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期已出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形。截止本报告期末，以上情形未消除。根据2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定，予以披露，且基金管理人已经向证监会报告并提出了解决方案。 本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人的情况。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 39,380,277.03 90.16 其中：股票 39,380,277.03 90.16 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 746,074.60 1.71 其中：债券 746,074.60 1.71 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,217,170.52 7.37 8 其他资产 336,418.59 0.77 9 合计 43,679,940.74 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 875,236.00 2.07 C 制造业 14,024,552.07 33.14 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 328,965.00 0.78 E 建筑业 1,756,613.20 4.15 F 批发和零售业 1,031,924.00 2.44 G 交通运输、仓储和邮政业 398,922.00 0.94 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,065,500.00 2.52 J 金融业 12,806,004.76 30.26 K 房地产业 2,889,189.00 6.83 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 35,176,906.03 83.13 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 283,746.00 0.67 B 采矿业 667,029.00 1.58 C 制造业 2,590,220.00 6.12 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 279,240.00 0.66 E 建筑业 - - F 批发和零售业 129,213.00 0.31 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 116,963.00 0.28 S 综合 136,960.00 0.32 合计 4,203,371.00 9.93 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 32,900 2,536,590.00 5.99 2 000783 长江证券 207,500 1,562,475.00 3.69 3 600519 贵州茅台 1,700 1,451,783.00 3.43 4 600036 招商银行 36,400 1,234,688.00 2.92 5 601166 兴业银行 53,500 972,095.00 2.30 6 601668 中国建筑 156,360 956,923.20 2.26 7 000858 五 粮 液 9,200 874,000.00 2.07 8 000333 美的集团 17,716 863,300.68 2.04 9 000338 潍柴动力 64,300 761,955.00 1.80 10 000651 格力电器 15,800 745,918.00 1.76 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 002191 劲嘉股份 48,600 689,634.00 1.63 2 600572 康恩贝 64,200 656,124.00 1.55 3 600971 恒源煤电 62,900 488,733.00 1.15 4 002129 中环股份 29,000 287,680.00 0.68 5 002299 圣农发展 11,400 283,746.00 0.67 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 746,074.60 1.76 其中：政策性金融债 746,074.60 1.76 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 746,074.60 1.76 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 018005 国开1701 7,460 746,074.60 1.76 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货投资。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 投资组合报告附注 银保监会于2018年4月19日做出银保监银罚决字〔2018〕1号处罚决定，由于兴业银行股份有限公司（以下简称“公司”）：（一）重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告；（二）非真实转让信贷资产；（三）无授信额度或超授信额度办理同业业务；（四）内控管理严重违反审慎经营规则，多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规；（五）同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保；（六）债券卖出回购业务违规出表；（七）个人理财资金违规投资；（八）提供日期倒签的材料；（九）部分非现场监管统计数据与事实不符；（十）个别董事未经任职资格核准即履职；（十一）变相批量转让个人贷款；（十二）向四证不全的房地产项目提供融资。根据相关规定对公司罚款5870万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 银保监会于2018年2月12日做出银监罚决字〔2018〕1号处罚决定，由于招商银行股份有限公司（以下简称“公司”）：（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款；（三）同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保；（四）销售同业非保本理财产品时违规承诺保本；（五）违规将票据贴现资金直接转回出票人账户；（六）为同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保；（七）未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目；（八）高管人员在获得任职资格核准前履职；（九）未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务；（十）未严格审查贸易背景真实性开立信用证；（十一）违规签订保本合同销售同业非保本理财产品；（十二）非真实转让信贷资产；（十三）违规向典当行发放贷款；（十四）违规向关系人发放信用贷款。根据相关规定对公司罚款6570万元，没收违法所得3.024万元，罚没合计6573.024万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 65,379.61 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 28,573.45 5 应收申购款 242,465.53 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 336,418.59 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 平安沪深300指数量化增强A 平安沪深300指数量化增强C 报告期期初基金份额总额 24,526,289.23 10,174,880.64 报告期期间基金总申购份额 14,361,903.29 9,842,041.32 减:报告期期间基金总赎回份额 5,901,789.97 7,409,848.15 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 32,986,402.55 12,607,073.81 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 无 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无 备查文件目录 备查文件目录 （1）中国证监会批准平安大华沪深300指数量化增强证券投资基金设立的文件 （2）平安沪深300指数量化增强证券投资基金基金合同 （3）平安沪深300指数量化增强证券投资基金托管协议 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （5）平安沪深300指数量化增强证券投资基金2019年第1季度报告原文 存放地点 基金管理人、基金托管人住所 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电话：4008004800（免长途话费） 平安基金管理有限公司 2019年4月18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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