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| 鹏扬通利货币A(004983) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1522595 | ||||||||
| 基金代码 | 004983 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏扬现金通利货币市场基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鹏扬基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2019年4月18日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 基金简称 鹏扬通利货币 交易代码 004983 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2017年8月10日 报告期末基金份额总额 5,819,570,998.11份 投资目标 本基金在力求保持基金资产安全性与高流动性的基础上，追求稳定的当期收益。 投资策略 本基金投资策略包括流动性管理策略、平均剩余期限和组合期限结构策略、资产配置策略、个券选择策略、适度的融资杠杆策略、资产支持证券投资策略等。在结合现金需求安排和货币市场利率预测，在保证基金资产安全性和流动性的基础上，获取稳定的收益。 业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相对较低的基金产品。在一般情况下，其风险与预期收益均低于债券型基金、混合型基金与股票型基金。 基金管理人 鹏扬基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 鹏扬通利货币A 鹏扬通利货币B 下属分级基金的交易代码 004983 004984 报告期末下属分级基金的份额总额 53,500,502.33份 5,766,070,495.78份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年1月1日 － 2019年3月31日 ） 鹏扬通利货币A 鹏扬通利货币B 本期已实现收益 284,419.02 45,212,100.27 2．本期利润 284,419.02 45,212,100.27 3．期末基金资产净值 53,500,502.33 5,766,070,495.78 注：1、本期已实现收益指基金本期利息入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现益和本期利润的金额相等。 2、本基金收益分配是按日结转份额。 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鹏扬通利货币A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6501% 0.0016% 0.3329% 0.0000% 0.3172% 0.0016% 鹏扬通利货币B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6998% 0.0017% 0.3329% 0.0000% 0.3669% 0.0017% 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：（1）上图基金净值表现及业绩比较基准截止日期为2019年3月31日。 （2）本基金合同于2017年8月10日生效。 （3）按基金合同规定，本基金建仓期为6个月。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分“二、投资范围，四、投资限制”的有关规定。 （4）本报告期鹏扬通利货币A的基金份额净值收益率为0.6501%，本报告期鹏扬通利货币B的基金份额净值收益率为0.6998%，同期业绩比较基准收益率为0.3329%。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈钟闻 固定收益部执行总经理、现金策略总监，本基金基金经理 2017年8月10日 - 7 北京理工大学工商管理硕士。曾任北京鹏扬投资管理有限公司固定收益部投资经理、交易主管，负责银行投资顾问与利率债投资研究、债券交易工作。现任鹏扬基金管理有限公司固定收益部执行总经理、现金策略总监、固定收益投资决策委员会委员。2017年8月10日至今任鹏扬现金通利货币市场基金基金经理；2018年1月19日至今任鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金基金经理；2018年2月5日至今任鹏扬利泽债券型证券投资基金基金经理；2018年8月9日至今任鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金基金经理。 王莹莹 本基金基金经理 2018年8月24日 - 4 北京交通大学经济学学士、英国埃克斯特大学硕士。曾任北京鹏扬投资管理有限公司交易管理部债券交易员。2016年8月加入鹏扬基金管理有限公司，曾任交易管理部债券交易员、专户投资部投资组合经理。2018年8月24日至今任鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金、鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金、鹏扬现金通利货币市场基金基金经理。 注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 为保护投资者利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合。公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《鹏扬基金管理有限公司公平交易制度》、《鹏扬基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，对公平对待公司管理的各类资产做了明确具体的规定并重视交易执行环节的公平交易措施。本报告期内，本公司公平交易制度总体执行情况良好。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度全球经济下行压力加大，经合组织综合领先指标已进入明显“放缓”阶段。在此背景下，美联储暂停了加息步伐，并释放出9月停止缩表的放松信号。全球越来越多的央行跟随美联储下调经济增长预期转向鸽派立场，中国央行大幅下调存款准备金率，同时通过公开市场操作投放大量流动性，并通过TMLF下调公开市场的利率。全球资本市场在货币政策支持下大幅反弹，风险偏好明显提升，债券市场也受益于全球央行流动性的放松。 最新公布的经济领先指标中采PMI指数回升到50.5的荣枯线之上，显示产出加速、内需回升、库存下降的被动去库存的周期特征。从高频的经济数据来看，房地产投资在房地产企业加快施工的背景下继续保持高位，基建投资在地方政府专项债券提前发行和1季度相对较为宽松的信贷扩张支持下出现回升。但外需受全球主要发达经济体放缓影响以及近期人民币实际有效汇率的明显升值和提前出口避税效益减弱的双重叠加影响，增长趋势放缓。一季度通货膨胀继续保持低位，短期通货膨胀压力不大，但受非洲猪瘟影响，市场对年中猪肉价格暴涨导致通货膨胀水平走高的预期不断上升。 一季度债券市场先扬后抑，总体呈现牛市变陡格局。曲线短端在宽松货币政策支持下大幅下降，曲线中长端年初下降较多，2月后随着股票市场持续大涨震荡走高。信用利差明显收窄，但市场对AA-的低评级信用债券违约风险仍保持警惕，信用利差收缩程度有限。 债券策略方面，本基金在一季度始终保持在正偏离状态，受季度末影响，规模平稳回落，受季度末资金面扰动，短期限资产波动加大，随着波动调整组合资产结构，加权期限维持在80天附近，提高组合资产收益，提升静态利率。 报告期内基金的业绩表现 本报告期鹏扬通利货币A的基金份额净值收益率为0.6501%，本报告期鹏扬通利货币B的基金份额净值收益率为0.6998%，同期业绩比较基准收益率为0.3329%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 4,628,950,854.66 76.84 其中：债券 4,592,940,854.66 76.25 资产支持证券 36,010,000.00 0.60 2 买入返售金融资产 561,591,044.72 9.32 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 786,222,245.97 13.05 4 其他资产 47,011,643.93 0.78 5 合计 6,023,775,789.28 100.00 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 3.86 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例取报告期内每交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 85 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 89 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 66 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注：本报告期内本货币市场基金投资组合的平均剩余期限未超过120天。 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 23.16 3.44 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 20.76 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 23.95 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 13.18 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） 21.65 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 102.70 3.44 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注：本报告期内本货币市场基金投资组合的平均剩余存续期未超过240天。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,301,933,127.74 22.37 其中：政策性金融债 1,301,933,127.74 22.37 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 1,589,736,987.45 27.32 6 中期票据 - - 7 同业存单 1,701,270,739.47 29.23 8 其他 - - 9 合计 4,592,940,854.66 78.92 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％） 1 111910057 19兴业银行CD057 5,000,000 498,426,331.13 8.56 2 180410 18农发10 4,100,000 410,161,506.09 7.05 3 180209 18国开09 3,300,000 330,692,550.25 5.68 4 111920039 19广发银行CD039 3,000,000 298,167,559.11 5.12 5 111910144 19兴业银行CD144 3,000,000 298,102,316.31 5.12 6 180407 18农发07 2,600,000 260,342,651.05 4.47 7 011900056 19苏交通SCP002 2,000,000 200,002,304.24 3.44 8 011900054 19中电投SCP003 2,000,000 200,000,905.18 3.44 9 011900573 19华电股SCP002 2,000,000 199,783,702.52 3.43 10 111907029 19招商银行CD029 2,000,000 198,905,792.91 3.42 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1734% 报告期内偏离度的最低值 0.0605% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1132% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注：本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注：本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 1989013 19上和1A1 1,000,000 36,010,000.00 0.62 注：本基金本报告期期末仅持有上述资产支持证券。 投资组合报告附注 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.00元。 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 19兴业银行CD057(111910057.IB)、19兴业银行CD144（111910144.IB）为鹏扬现金通利货币市场基金的前十大持仓证券。2018年4月19日中国银行保险监督管理委员会针对兴业银行存在以下主要违法违规事实，罚款5870万元。主要违法违规事实：（一）重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告；（二）非真实转让信贷资产；（三）无授信额度或超授信额度办理同业业务；（四）内控管理严重违反审慎经营规则，多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规；（五）同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保；（六）债券卖出回购业务违规出表；（七）个人理财资金违规投资；（八）提供日期倒签的材料；（九）部分非现场监管统计数据与事实不符；（十）个别董事未经任职资格核准即履职；（十一）变相批量转让个人贷款；（十二）向四证不全的房地产项目提供融资。 19广发银行CD039（111920039.IB）为鹏扬现金通利货币市场基金的前十大持仓证券。2019年1月22日中国人民银行广州分行针对广发银行存在违反支付结算管理规定情况，处罚款30,000元。 19招商银行CD029（111907029.IB）为鹏扬现金通利货币市场基金的前十大持仓证券。2018年7月5日深圳保监局针对招商银行存在电话销售欺骗投保人违法行为，罚款30万元。 本基金投资19兴业银行CD057、19兴业银行CD144、19广发银行CD039、19招商银行CD029的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除19兴业银行CD057、19兴业银行CD144、19广发银行CD039、19招商银行CD029外，本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 41,968,084.35 4 应收申购款 5,043,559.58 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 47,011,643.93 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 鹏扬通利货币A 鹏扬通利货币B 报告期期初基金份额总额 49,780,477.40 5,780,398,889.51 报告期期间基金总申购份额 66,964,620.43 10,131,135,280.84 报告期期间基金总赎回份额 63,244,595.50 10,145,463,674.57 报告期期末基金份额总额 53,500,502.33 5,766,070,495.78 注：报告期期间基金总申购份额含转换入和红利再投份额，总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 红利发放 2019年1月2日 9,500.70 0.00 0.00% 2 红利发放 2019年1月3日 1,876.11 0.00 0.00% 3 红利发放 2019年1月4日 1,928.23 0.00 0.00% 4 红利发放 2019年1月7日 5,270.09 0.00 0.00% 5 红利发放 2019年1月8日 1,718.95 0.00 0.00% 6 红利发放 2019年1月9日 1,694.70 0.00 0.00% 7 红利发放 2019年1月10日 1,718.00 0.00 0.00% 8 红利发放 2019年1月11日 1,665.98 0.00 0.00% 9 红利发放 2019年1月14日 4,936.25 0.00 0.00% 10 红利发放 2019年1月15日 1,656.63 0.00 0.00% 11 红利发放 2019年1月16日 1,675.70 0.00 0.00% 12 红利发放 2019年1月17日 1,686.10 0.00 0.00% 13 红利发放 2019年1月18日 1,697.89 0.00 0.00% 14 红利发放 2019年1月21日 5,114.75 0.00 0.00% 15 红利发放 2019年1月22日 1,702.04 0.00 0.00% 16 红利发放 2019年1月23日 1,668.65 0.00 0.00% 17 红利发放 2019年1月24日 1,672.99 0.00 0.00% 18 红利发放 2019年1月25日 1,656.64 0.00 0.00% 19 红利发放 2019年1月28日 5,089.09 0.00 0.00% 20 红利发放 2019年1月29日 2,873.55 0.00 0.00% 21 红利发放 2019年1月30日 1,648.97 0.00 0.00% 22 红利发放 2019年1月31日 1,583.08 0.00 0.00% 23 红利发放 2019年2月1日 1,686.29 0.00 0.00% 24 红利发放 2019年2月11日 16,817.23 0.00 0.00% 25 红利发放 2019年2月12日 2,637.20 0.00 0.00% 26 红利发放 2019年2月13日 1,593.64 0.00 0.00% 27 红利发放 2019年2月14日 2,235.04 0.00 0.00% 28 红利发放 2019年2月15日 1,540.30 0.00 0.00% 29 红利发放 2019年2月18日 4,494.12 0.00 0.00% 30 红利发放 2019年2月19日 1,516.21 0.00 0.00% 31 红利发放 2019年2月20日 1,834.77 0.00 0.00% 32 红利发放 2019年2月21日 3,378.22 0.00 0.00% 33 红利发放 2019年2月22日 1,482.42 0.00 0.00% 34 红利发放 2019年2月25日 4,430.87 0.00 0.00% 35 红利发放 2019年2月26日 1,464.66 0.00 0.00% 36 红利发放 2019年2月27日 1,257.54 0.00 0.00% 37 红利发放 2019年2月28日 2,108.31 0.00 0.00% 38 红利发放 2019年3月1日 1,470.33 0.00 0.00% 39 红利发放 2019年3月4日 4,314.85 0.00 0.00% 40 红利发放 2019年3月5日 1,455.01 0.00 0.00% 41 红利发放 2019年3月6日 1,462.15 0.00 0.00% 42 红利发放 2019年3月7日 2,425.43 0.00 0.00% 43 红利发放 2019年3月8日 1,920.93 0.00 0.00% 44 红利发放 2019年3月11日 4,238.41 0.00 0.00% 45 红利发放 2019年3月12日 1,427.06 0.00 0.00% 46 红利发放 2019年3月13日 1,406.43 0.00 0.00% 47 红利发放 2019年3月14日 1,948.12 0.00 0.00% 48 红利发放 2019年3月15日 1,431.30 0.00 0.00% 49 红利发放 2019年3月18日 4,245.56 0.00 0.00% 50 红利发放 2019年3月19日 1,448.97 0.00 0.00% 51 红利发放 2019年3月20日 1,618.69 0.00 0.00% 52 红利发放 2019年3月21日 2,783.05 0.00 0.00% 53 红利发放 2019年3月22日 1,478.96 0.00 0.00% 54 红利发放 2019年3月25日 4,095.74 0.00 0.00% 55 红利发放 2019年3月26日 2,061.67 0.00 0.00% 56 红利发放 2019年3月27日 2,837.54 0.00 0.00% 57 红利发放 2019年3月28日 1,397.45 0.00 0.00% 58 红利发放 2019年3月29日 1,401.95 0.00 0.00% 合计 155,381.51 0.00 注：本报告期内基金管理人有红利发放业务。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 注：无 备查文件目录 备查文件目录 1.中国证监会核准鹏扬现金通利货币市场基金募集的文件； 2.《鹏扬现金通利货币市场基金基金合同》； 3.《鹏扬现金通利货币市场基金基金托管协议》； 4.基金管理人业务资格批件和营业执照； 5.基金托管人业务资格批件和营业执照； 6.报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 鹏扬基金管理有限公司 2019年4月18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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