最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中泰星元灵活配置混合A(006567) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1521979 | ||||||||
| 基金代码 | 006567 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中泰证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人:宁波银行股份有限公司 报告送出日期:2019年04月17日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中泰星元灵活配置混合 场内简称 中泰星元灵活配置混合 基金主代码 006567 交易代码 006567 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年12月05日 报告期末基金份额总额 441,146,541.26份 投资目标 本基金通过紧密跟踪中国经济发展方向和周期变动特征，挖掘各个行业具有领先指标和发展潜力的上市公司，分享中国经济持续快速增长的成果，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 基金管理人主要采取自下而上的选股策略，通过财务数据的定量分析筛选可选标的以提升选股效率，再通过对企业核心竞争力、竞争格局、竞争优势、盈利模式等定性分析精选个股，深入研究、多方验证、持续跟踪，力争在控制风险的前提下获得可观收益。 在选择个股时，主要关注两类标的，一是估值具有足够安全边际、竞争优势明确的白马股，二是估值合理具有明确成长性的成长股 业绩比较基准 中证800指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40% 风险收益特征 本基金是混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 中泰证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年01月01日 - 2019年03月31日） 1.本期已实现收益 54,819,777.17 2.本期利润 154,489,599.27 3.加权平均基金份额本期利润 0.1917 4.期末基金资产净值 505,597,451.14 5.期末基金份额净值 1.1461 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 19.45% 1.14% 17.32% 0.92% 2.13% 0.22% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：（1）本基金合同生效日期为2018年12月5日，至本报告期末本基金成立未满1年。（2）截至本报告期末，本基金已建仓完毕，且建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 姜诚 本基金基金经理，中泰玉衡价值优选混合证券投资基金基金经理，公司基金业务部总经理、研究部总经理 2018-12-05 - 13 国籍：中国。学历：上海财经大学经济学硕士研究生。具备证券从业资格和基金从业资格。曾任安信基金管理有限责任公司研究部副总经理、基金投资部总经理，国泰君安证券股份有限公司资产管理总部研究员、投资经理。2016年4月加入中泰证券（上海）资产管理有限公司任基金业务部总经理、研究部总经理。2018年12月5日至今担任中泰星元灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2019年3月20日至今担任中泰玉衡价值优选混合型证券投资基金基金经理。 注：1、首任基金经理的"任职日期"为基金合同生效日，非首任基金经理的"任职日期"为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的"离任日期"均为根据公司决定确定的解聘日期； 2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未出现违反制度的情况。 本报告期内，公司旗下产品所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动；授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节均严格执行《中泰证券（上海）资产管理有限公司公平交易及异常交易制度》，未出现违反制度的情况。 公司建立了公平交易的事前控制、事中监控、事后分析的全过程，形成有效的公平交易体系。 事前控制包括：通过建立投资研究沟通机制确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有公平的机会；对各投资组合的重大非公开投资信息进行相互隔离；并通过投资交易系统进行公平交易和异常交易风控设置。 事中监控通过执行集中交易制度，将投资管理与交易执行相分离，交易由交易部集中执行。交易部以公平交易为原则，保证投资组合的交易得到公平、及时、准确、高效地执行，确保不同产品享有公平的交易执行机会；对不同帐户的交易指令按照“时间优先、价格优先”原则执行；同时接收的交易指令在分配和执行过程中，避免因客户资产的大小、成交额的大小及交易难易等客观因素或个人主观好恶而出现执行时间及执行数量比例的明显不均现象；同时收到不同客户账户同种证券同向买卖指令时，避免交易因执行的时间、比例明显不同而出现交易均价明显差异的现象。 事后分析主要集中在对不同投资组合同日或者临近交易日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，监督检验公平交易原则实施情况，识别是否存在不公平交易和任何利益输送嫌疑的交易行为。 1、同向交易价差分析，主要是通过分析产品间不同时间窗口（1日、3日、5日）的同向交易价差，来分析判断同向交易是否存在违反公平交易原则和利益输送的行为，分析判断的方法和指标包括同向交易价差T检验、差价率均值、占优比率、差价贡献率等。本报告期内各产品之间同向交易未违反公平交易原则且不存在同向交易利益输送嫌疑。 2、反向交易分析，主要通过分析产品不同时间窗口（同日、隔日、3日、5日）反向交易成交较少的单边交易量占相关证券当日成交量情况的分析，识别是否存在任何利益输送嫌疑的交易行为。本报告期内不存在产品反向交易单边较少交易量占市场成交量占比大于5%的情况，即各产品之间不存在反向交易利益输送嫌疑。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发生异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2019年一季度，在各种因素共同作用下，市场回暖明显，主要股指出现了明显上涨。本报告期上证综指上涨23.93%，深证成指上涨36.84%，创业板综上涨33.43%，恒生指数上涨12.4%。具体板块方面，计算机、农林牧渔、非银行金融等行业表现突出。 本基金股票仓位中等偏高，行业配置较均衡。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2019年3月31日，本基金份额单位净值1.1461元，累计净值1.1461元。本报告期份额净值增长率19.45%，同期业绩比较基准增长率17.32%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 383,519,379.03 75.39 其中：股票 383,519,379.03 75.39 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 194,998.29 0.04 其中：债券 194,998.29 0.04 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 89,400,223.50 17.57 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,674,347.16 0.53 8 其他资产 32,953,452.26 6.48 9 合计 508,742,400.24 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 34,334,536.00 6.79 C 制造业 293,917,836.10 58.13 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 15,392,130.00 3.04 F 批发和零售业 26,641,094.99 5.27 G 交通运输、仓储和邮政业 13,066,536.00 2.58 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 32,902.94 0.01 J 金融业 134,343.00 0.03 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 383,519,379.03 75.85 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600987 航民股份 2,428,593 26,204,518.47 5.18 2 600426 华鲁恒升 1,516,100 23,181,169.00 4.58 3 002078 太阳纸业 3,005,471 21,489,117.65 4.25 4 600028 中国石化 3,547,800 20,364,372.00 4.03 5 603001 奥康国际 1,642,209 19,410,910.38 3.84 6 600660 福耀玻璃 781,382 19,011,024.06 3.76 7 000786 北新建材 932,833 18,796,584.95 3.72 8 600309 万华化学 396,426 18,049,275.78 3.57 9 002327 富安娜 1,938,604 17,893,314.92 3.54 10 002918 蒙娜丽莎 726,298 17,213,262.60 3.40 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 194,998.29 0.04 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 194,998.29 0.04 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 110053 苏银转债 1,950 194,998.29 0.04 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 32,645,554.76 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 36,877.02 5 应收申购款 271,020.48 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 32,953,452.26 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 956,804,364.70 报告期期间基金总申购份额 18,104,045.27 减：报告期期间基金总赎回份额 533,761,868.71 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 441,146,541.26 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金设立的文件； 2、《中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、《中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 6、报告期内中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿； 7、中国证监会要求的其他文件。 8.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人的办公场所，部分文件同时登载于基金管理人网站。 8.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 客户服务中心电话：400-821-0808 网站：http：//www.ztzqzg.com 中泰证券（上海）资产管理有限公司 2019年04月17日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |