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| 国联安稳健混合A(255010) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 15073 | ||||||||
| 基金代码 | 255010 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-09-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 德盛稳健证券投资基金招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 一、基金合同生效的日期：2003年8月8日 二、基金管理人 （一）基金管理人概况 基金管理人名称： 国联安基金管理有限公司 住所： 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦46层 办公地址： 同上 设立日期： 2003年4月3日 法定代表人： 符学东 电话： 021-50478080 联系人： 田笛 本基金管理人是经中国证监会证监基金字[2003]42号文批准，由国泰君安证券股份有限公司和德国安联集团共同发起设立的中外合资基金管理公司，公司注册资本为1亿元人民币：其中国泰君安证券股份有限公司出资比例为67%； 德国安联集团出资比例为33%。 （二）主要人员情况 1、董事 （1）符学东先生，董事长，经济学硕士，高级经济师，中共党员。历任国家体制改革委员会分配司副处长，国泰证券有限公司总裁助理，国泰君安证券股份有限公司副总裁。 （2）Bruce Kho(许耀发)先生，副董事长，注册会计师。现同时担任德国安联资产管理公司（AGI）亚太区董事长。 （3）先江先生，董事兼总经理，德国基尔大学企业管理硕士，历任德累斯登银行德国法兰克福总部机构投资银行部投资顾问，机构资产管理资深投资顾问，机构资产管理驻远东区代表，德累斯登银行德国法兰克福总部业务发展部资深经理，台湾德盛证券投资信托股份有限公司执行董事兼总经理。 （4）庹启斌先生，董事，经济学博士，历任君安证券营业部经理，君安证券资产管理公司研究部经理，君安证券香港公司研究策划部经理，君安证券经纪管理部总经理，君安证券债券部总经理，君安证券副总裁。现同时担任国泰君安证券股份有限公司副总裁。 （5）贾绍君先生，董事，硕士，高级经济师。历任中国建设银行三门峡支行副行长，国泰证券公司郑州营业部总经理，国泰君安证券上海分公司副总经理兼郑州营业部总经理，国泰君安证券经纪业务总部总监，国泰君安证券总裁助理兼营销管理总部总监。现同时担任国泰君安证券有限公司副总裁兼资产管理总部总监。 （6）许冠庠先生，独立董事，本科学历，高级经济师。历任上海市物资局局长、上海市经济委员会副主任、上海市计划委员会副主任、申能集团有限公司党委书记、董事长。现同时担任申能股份有限公司独立董事。 （7）王丽女士，独立董事，法学博士。曾在山东师范大学、中国政法大学任教，1988年到国家司法部工作，历任副处长、处长，1993年受司法部指派筹建中国律师事务中心，任常务副主任、主任，后中心更名为德恒律师事务所，任主任。现任德恒律师事务所主任、首席全球合伙人，德恒律师学院院长、教授，清华大学、北京大学研究生导师，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。 （8）Bernd-Uwe Stucken 先生，独立董事，法学博士，他是一位拥有超过15年商业经验的执业律师。现同时担任Haarmann Hemmelrath & Partner''s and Haarmann Hemmelrath Management Consultants'' 上海代表处的执行合伙人、StoAG和Seeber公司的董事。 （9）Thilo Ketterer先生，独立董事，经济管理博士，德国注册会计师，历任德国NEXIA国际集团审计助理，Carl Zeiss Semiconductor Manufacturing Technologies(SMT)AG会计主管，以色列Microspec Technologies Inc.董事，现经德国纽伦堡罗德会计师事务所（有限责任）合伙集团委派至罗德会计师事务所（有限公司）合伙集团驻上海代表处担任首席代表。 2、监事 （1）李梅女士，监事长，金融学博士，曾任职于中国人民银行教育司、金融管理司；历任国泰证券有限公司董事会执行局办公室主任、证券交易二部总经理。现同时担任国泰君安证券股份有限公司副总裁。 （2）Cristobal Mendez de vigo，监事，法学硕士，获律师执业资格，曾任职于比利时联合银行兼并与重组部门，德累斯顿银行法兰克福机构理财部理财专员。现担任德盛安联资产管理有限公司香港分公司亚太区战略发展总监。 （3）古韵女士，职工监事，硕士。曾任职于君安证券有限责任公司法律室、国泰君安证券股份有限公司法律事务总部，现担任本公司监察稽核部总监。 3、公司其他高级管理人员 （1）钱华先生，副总经理，经济学硕士。先后任职于中国农业银行总行、中国人民银行总行政策研究室，国泰证券有限公司基金管理部，国泰基金管理有限公司。历任国泰基金管理有限公司总经理助理、投资总监（CIO），兼任研究部和基金管理部总监、金鑫基金基金经理。 （2）孙建先生，副总经理，经济学学士。历任中信实业银行（北京）本币、外币证券交易员、安联集团德累斯登银行投资管理公司德意志投资信托基金管理公司（法兰克福）基金经理，负责在亚洲新兴市场的股票投资。 （3）张维寰先生，副总经理，金融专业硕士。历任山东证券公司研究中心副主任，君安证券公司债券部副总经理，国泰君安证券公司资产管理部副总经理，国联安基金管理有限公司副总经理，联合证券公司副总裁。 （4）谢荣兴先生，督察长，高级会计师，上海市政协委员，民主党派。历任上海万国证券公司黄埔营业部总经理、上海万国证券公司总经理助理、董事和交易总监、君安证券有限责任公司副总裁、董事、国泰君安证券股份有限公司总经济师、国泰君安投资管理股份有限公司副董事长兼总裁。 4、本基金基金经理简介 孙蔚女士，CFA（特许金融分析师），CPA（注册会计师），复旦大学博士研究生。曾任申银万国证券研究所高级研究员、行业研究部副经理及英国FRAMLINGTON基金管理公司基金经理助理，2003年加入本公司，2005年7月起任德盛安心成长混合型证券投资基金基金经理，2005年9月起同时担任德盛稳健证券投资基金基金经理。 5、上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 成立时间：1984年1月1日 法定代表人：姜建清 注册资本：2480亿元人民币 联系电话：010-66106912 联系人：庄为 （二）主要人员情况 中国工商银行资产托管部共有员工76人，平均年龄30岁，90%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有硕士以上学位或高级职称。 （三）基金托管业务经营情况 作为中国首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国工商银行自1998年2月成立以来，始终坚持"诚实信用、勤勉尽责"的原则，严格履行着资产托管人的责任和义务，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的业务管理模式、健全的托管业务系统、强大的市场营销能力，为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务，取得了优异业绩。截至2006年6月，托管证券投资基金63只，其中封闭式16只，开放式47只。托管资产规模年均递增73%。至今已形成包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社保基金、企业年金、产业基金、QFII资产、履约类产品等十大类14项产品的托管业务体系。继2004年先后获得《亚洲货币》和《全球托管人》评选的"中国最佳托管银行"称号后，2005年，又分别获得《财资》和《全球托管人》评选的"中国最佳托管银行"称号。 四、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 直销机构 名称： 国联安基金管理有限公司直销中心 住所： 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦46层 办公地址： 同上 法定代表人：符学东 电话： 021-50478080 联系人： 魏业华 代销机构 1） 名称：中国工商银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址：同上 法定代表人：姜建清 电话：010-66107900 联系人：田耕 2） 名称：国泰君安证券股份有限公司 住所：上海市浦东新区商城路618号 办公地址：上海市延平路135号 法定代表人：祝幼一 电话：021-62580818-213 联系人：芮敏祺 3） 名称：中信银行 住所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 办公地址：同上 法定代表人：陈小宪 电话：010－65544256 联系人：朱庆玲 4） 名称：中信建投证券有限责任公司 住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：黎晓宏 电话：010-65183888 5） 联系人：魏明 名称：招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 办公地址：同上 法定代表人：宫少林 电话：0755-82943511 联系人：黄健 6） 名称：申银万国证券股份有限公司 住所：上海市常熟路171号 办公地址：同上 法定代表人：王明权 电话：021-54033888 联系人：谢平 7） 名称：华泰证券有限责任公司 住所：南京市中山东路90号华泰证券大厦 办公地址：同上 法定代表人：吴万善 电话：025-84457777 联系人：张雪瑾 8） 名称：中国银河证券有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址：同上 法定代表人：朱利 电话：010-66568587 联系人：郭京华 9） 名称：东吴证券有限责任公司 住所：苏州市十梓街298号 办公地址：同上 法定代表人：吴永敏 电话：0512-65581136 联系人：方晓丹 10）名称：国信证券有限责任公司 住所：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦 办公地址：同上 法定代表人：何如 电话：0755-82130833 联系人：林建闽 11）名称：海通证券股份有限公司 住所：上海市淮海中路98号 办公地址：同上 法定代表人：王开国 电话：021-53594566 联系人：金芸 12）名称：广发证券股份有限公司 住所：珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心2611室 办公地址：广州天河北路大都会广场36楼 法定代表人：王志伟 电话：020-87555888 联系人：肖中梅 13）名称：兴业证券股份有限公司 住所：福州市湖东路99号标力大厦 办公地址：同上 法定代表人：兰荣 电话：021-68419974 联系人：杨盛芳 14）名称：上海浦东发展银行股份有限公司 住所：上海中山东一路12号办公地址：同上 法定代表人：金运 电话：021-33054678－6153 联系人：倪苏云 15） 名称：交通银行股份有限公司 住所：上海市仙霞路18号 办公地址：上海市银城中路188号 法定代表人：蒋超良 电话：（021）58781234 联系人：曹榕 （二）注册登记机构 注册登记人：国联安基金管理有限公司 住所： 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦46层 办公地址： 同上 法定代表人：符学东 电话： 021-50478080 联系人： 仲晓峰 （三） 审计基金资产的会计师事务所 名称： 毕马威华振会计师事务所 住所： 上海市静安区南京西路1266号恒隆广场50楼 办公地址： 同上 负责人： 蔡廷基 电话： 021-53594666 联系人： 黎俊文 五、基金的名称 本基金名称：德盛稳健证券投资基金 六、基金的类型 本基金类型：契约型开放式（混合型） 七、基金的投资目标 本基金为混合型基金，基金管理人将充分利用国内外成功的基金管理经验，深入研究中国经济发展的价值驱动因素，采用积极主动的投资策略，运用全程风险管理技术，追求长期稳定的投资收益，为基金份额持有人提供安全可靠的理财服务。 八、基金的投资方向 本基金的投资方向为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 九、基金的投资策略及投资程序 （一）投资策略 本基金的投资管理分为三个层次，第一个层次是资产类别配置，即基金资产在股票、债券和现金三大类资产类别间的配置；第二个层次是基金资产在不同行业间配置；第三个层次是单个证券（包括股票和债券）的选择。 本基金将严格遵守科学的投资管理流程，首先采取"自上而下"的分析方法，制定基金资产类别配置和行业配置策略，然后采取"自下而上"的基本面分析，挖掘出管理团队优秀、财务状况良好、增长潜力大、竞争地位独特的上市公司和预期收益率较高的债券。利用全球投资经验和对国内市场的深入了解，在对市场趋势准确判断的前提下，进行积极的战略性和战术性资产配置和调整，构建在既定投资风险下的最优投资组合。 1、资产类别的配置 本基金管理人将以科学的风险评估方法衡量各类别资产的风险收益特征并加以分析比较，通过设定可承担的风险水平，随着市场风险的变化以及各类别资产的风险收益特征及其相对变化趋势，及时调整股票资产与债券资产之间的比例，实现模型监控与主动调整相结合的动态管理。 在正常市场情况下，本基金投资组合投资的基本范围为：股票资产20%-70%；债券资产25%-75%；现金留存的范围5%-10%。由于本基金针对中低风险偏好的目标客户，严格要求在任何时候股票投资的仓位上界均小于等于70%。 2、行业资产配置 本基金管理人建立了系统完善的行业投资价值评估体系-行业资产配置的综合评分模型，实施积极的行业轮换策略。通过动态监测行业投资价值的变化，增加投资价值上升的行业的权重，减少投资价值下降的行业的权重，使基金行业资产配置效率优于业绩基准。 3、股票投资组合的构造 为了筛选出具有坚实的财务基础同时具有良好发展前景的公司，本基金管理人建立了一套多层次的股票筛选体系（包括多因素股票选择模型、公司投资价值评价体系以及草根研究方法等多种分析方法和工具），通过定量模型和定性分析有机的结合，充分发挥金融工程模型的客观科学性和基金经理的主观能动性，挑选出具有良好投资价值的股票，构建出符合本基金投资风格的股票组合。 股票选择标准： 本基金在股票投资方面的主要投资对象是那些财务基础稳固，拥有长期竞争优势和持续利润增长潜力的公司。本基金通过多种分析方法，在急剧变化的市场环境中及早识别该类公司并及时进行投资。这类公司一般具有下述一种或几种特征： 1）在行业中具有较强的竞争优势：销售收入和净利润的增长率高于行业平均水平，并在可预期的将来继续保持这种增长趋势；净资产收益率和毛利率高于行业平均水平；拥有某种形式的特许经营权； 2）公司管理层团结合作、具有较高的道德修养、丰富的工作经验和很强的执行能力、创新精神强； 3）具有健全的组织结构，先进的企业文化和开放的管理模式。在质量控制、成本管理、产品开发、营销推广、客户服务等方面在行业中处于领先地位，能够不断地推出适合市场需要的新产品； 4） 财务状况真实良好：财务报表可信度高、资产负债结构合理、现金流量充足、运营效率高； 5） 投资价值被市场低估，具有较高的安全边际，有较低的PB、较高的CP（注：PB指市净率、CP指每股经营性现金流与股价的比率）。 4、债券投资管理 本基金将采取"自上而下"投资策略，对各类债券进行合理的配置。本基金将深入分析国内外宏观经济形势、国内财政货币政策以及结构调整因素对债券市场的影响，判断债券市场的走势，采取相应的资产配置策略。本基金在债券投资组合构建和管理过程中，采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略、收益率利差策略等积极的投资策略，力求获取高于市场平均水平的投资回报。 （二）投资程序 投资管理流程分为投资研究、投资决策、投资执行、投资跟踪与反馈、投资核对与监督、风险控制六个环节。 1、投资研究 为保障基金份额持有人利益，本基金管理人在投资研究过程中，将定期召开投资决策委员会会议、投资研究联席会议、基金经理会议等会议，为投资决策提供准确的依据。 投资决策委员会主要决定以下事项：根据基金合同、投资者需求、市场情况决定基金的投资理念、投资原则、投资方法。定期或不定期制定投资限制证券库，报监察稽核部备案，以防止介入内幕交易或陷入不必要的关联交易；为基金选择合适的业绩基准（Benchmark），用以对基金投资绩效进行评估和风险管理；就目前宏观经济、金融形势与展望、货币政策方向及利率水准等总体经济数据现状进行分析讨论，作为拟定投资策略之参考； 就基金经理提交的《投资策略报告》进行讨论和表决，决定各基金在一段时期内的资产配置方案。 基金经理和研究组定期召开投资研究联席会议，讨论确定近期调研计划。 2、投资决策 1）基金投资策略报告的形成 基金经理定期制作的《投资策略报告》，主要是决定一段时期内的资产配置方案。基金经理根据国内外经济形势、市场走势及投资研究联席会议的讨论结果拟订《投资策略报告》，阐述自身的投资策略，并明确下一阶段股票、固定收益证券、现金和融资的投资比例。《投资策略报告》经投资总监签阅后报投资决策委员会讨论。 2） 投资证券备选库的建立和维护 每季财务报告公布后，研究组和基金经理针对不同产业的特征，依据各公司所呈现的财务现状、获利能力及未来成长性设定选股标准，分别提出符合各自标准的可投资证券名单，经投资研究联席会议上讨论后，确定可投资证券名单，并上报投资总监。由研究组依据各基金特性及限制将上述可投资证券名单列入基金的可投资证券备选库。若可投资证券备选库的公司的基本面有重大变化，研究员可以及时提出该公司的最新报告，及时通知基金经理，在取得投资组合管理部经理同意后，基金经理可通知研究组将该公司从可投资证券备选库中删除。 3） 核心证券库的建立和维护 研究员或基金经理对可投资证券备选库名单中的公司和其他公司进行进一步研究和调研，并出具个股研究报告，经讨论（既可以在投资研究联席会议上讨论，也可以由研究员和基金经理单独讨论）后将该公司列入基金的核心证券库中。 基金经理制定或调整投资组合时，原则上须选择核心证券库中的证券。研究员或基金经理对于核心证券库中的证券须持续追踪其基本面及股价变化，并适时提出修正报告，以利基金经理进行投资决策。 基金经理在投资分析完成后，为其所管理的基金进行投资组合管理，并对其投资组合负全责。 3、投资执行 基金所有的交易行为都通过基金交易部统一执行，在投资总监的领导下，一切交易在交易资讯保密的前提下，依既定程序公开运作。 基金交易部经理复核交易指令无误后，分解交易指令并下达到集中交易室分配给交易员执行。对于违反《证券投资基金管理暂行办法》、《基金合同》、投资决策委员会决议和公司投资管理制度的交易指令，基金交易部经理应暂停执行该等指令，及时通知相关基金经理，并向投资总监、监察稽核部汇报； 交易指令一律以电脑指令（基金交易指令系统）形式下达，特殊情况下可以采取书面指令和录音电话指令。书面指令必须经基金经理书面签名，录音电话指令事后须由基金经理书面确认，严禁口头指令。 4、投资跟踪与总结 投资组合管理部定期进行投资总结，对已发生的投资行为进行分析和总结，为未来的投资行为提供正确的方向。 1）基金经理定期向投资决策委员会提交所管理基金的《投资总结报告》，对其投资组合的近期表现与市场表现进行分析，解释基金表现与业绩基准表现差异的原因，并对投资过程中的不足提出改进意见。 2） 基金经理对持仓证券或需要密切关注的证券进行动态跟踪，不定期写出《投资跟踪报告》，也可以委托研究组完成该项任务。 3） 如果发现基金可投资证券备选库和核心证券库中的证券的基本面情况有变化的，基金经理可提议召开临时投资研究联席会议，讨论是否要修改备选库和核心证券库。 4） 基金经理根据情况的变化，认为有必要修改资产配置方案或重大投资项目方案的，应先起草《投资策略报告》或《重大投资项目建议书》，经投资总监签阅后报投资决策委员会讨论决定。 5、投资核对与监督 基金事务管理部交易清算员通过交易数据的核对，对当日交易操作进行复核，如发现有违反相关法律法规、《基金合同》、公司相关管理制度的交易操作，须立刻向投资总监汇报，并同时通报监察稽核部、风险管理部、相关基金经理、基金交易部。 基金交易部负责对基金投资的日常交易行为进行实时监控。 6、风险控制 基金投资管理过程中的风险控制包括两个层次，一个层面是基金投资管理组织体系内部的风险管理，另一个层面是外部独立的风险管理机构（包括风险控制委员会、督察长、监察稽核部、风险管理部）对投资管理过程的风险监控。 投资总监负责基金投资管理全流程的风险控制工作，一方面负责制定投资管理全程风险控制制度和控制要点，并在投资管理过程中切实执行；另一方面根据外部独立风险管理机构（包括风险控制委员会、督察长、监察稽核部、风险管理部）的风险评估意见，及时制定相应的改进和应对措施，并责成相关部门和人员切实落实和执行。同时要在公司的投资管理团队中树立起全程风险控制的观念，让每一个投资管理人员都深入认识和接受风险控制的理念。 十、基金的业绩比较标准 本基金股票投资部分的业绩比较基准是国泰君安指数，债券投资部分的业绩比较基准是上证国债指数。 本基金整体业绩比较基准=国泰君安指数×65%＋上证国债指数×35% 如果今后市场有其他代表性更强的业绩比较基准推出时，本基金可以在经过合适的程序后变更业绩比较基准。 十一、基金的风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的中低风险品种，其风险收益特征从长期平均及预期来看，介于单纯的股票型组合与单纯的债券型组合之间，也介于单纯的成长型组合与单纯的价值型组合之间。本基金力争使基金的单位风险收益值从长期平均来看高于业绩比较基准的单位风险收益值。 十二、基金的投资组合报告 （一）基金投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人--中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年7月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2006年6月30日，本报告财务资料未经审计师审计。 1、 基金资产组合情况 期末市值（元） 占基金总资产的比例 银行存款和清算备付金合计 39,587,181.80 5.44% 股票 497,551,346.82 68.31% 债券 182,466,886.00 25.05% 权证 3,482,104.97 0.48% 其他资产 5,250,306.86 0.72% 合计 728,337,826.45 100.00% 2、 按行业分类的股票投资组合 行业分类 市值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 2,445,334.40 0.34% B 采掘业 11,873,924.23 1.64% C 制造业 308,930,646.91 42.76% C0 食品、饮料 58,024,721.20 8.03% C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 22,411,025.46 3.10% C5 电子 0.00 0.00% C6 金属、非金属 3,999,000.00 0.55% C7 机械、设备、仪表 116,307,584.36 16.11% C8 医药、生物制品 108,188,315.89 14.97% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 1,053,378.40 0.15% E 建筑业 26,325,423.52 3.64% F 交通运输、仓储业 0.00 0.00% G 信息技术业 10,976,464.63 1.52% H 批发和零售贸易业 38,837,446.24 5.38% I 金融、保险业 40,398,804.03 5.59% J 房地产业 18,557,069.62 2.57% K 社会服务业 22,550,454.84 3.12% L 传播与文化产业 11,202,400.00 1.55% M 综合类 4,400,000.00 0.61% 合 计 497,551,346.82 68.87% 3、 按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号股票代码股票名称 期末数量（股） 期末市值（元） 占基金资产净值比例 1 002007 华兰生物 2,099,087 46,179,914.00 6.39% 2 000423 东阿阿胶 3,677,571 41,078,468.07 5.69% 3 600036 G 招 行 5,239,793 40,398,804.03 5.59% 4 600887 G 伊 利 1,738,110 39,611,526.90 5.48% 5 600582 天地科技 1,703,309 34,815,635.96 4.82% 6 600693 东百集团 2,791,826 27,778,668.70 3.85% 7 600970 G中 材 980,828 26,325,423.52 3.64% 8 000410 G 沈 机 1,720,806 23,764,330.86 3.29% 9 000619 G 海型材 3,262,158 22,411,025.46 3.10% 10 600611 大众交通 2,650,434 22,210,636.92 3.07% 4、 按券种分类的债券投资组合 债券类别 债券市值（元） 占基金资产净值的比例 国家债券投资 127,016,468.50 17.58% 央行票据投资 0.00 0.00% 金融债券投资 30,197,000.00 4.18% 企业债券投资 0.00 0.00% 可转债投资 25,253,417.50 3.50% 债券投资合计 182,466,886.00 25.26% 5、 按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 名 称 市 值（元） 占基金资产净值比例 1 20国债⑽ 37,188,851.70 5.15% 2 02国债⒁ 37,053,234.00 5.13% 3 21国债⒂ 25,565,927.80 3.54% 4 03国开16 20,000,000.00 2.77% 5 21国债⑶ 14,864,455.00 2.06% 6、 投资组合报告附注 1） 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。 2） 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3） 截至2006年6月30日，基金的其他资产包括：交易保证金763,906.94元，证券清算款1,688,616.35元，应收股利205,200.00元，应收利息2,578,376.47元，应收申购款14,207.10元。 4） 本基金持有的处于转股期债券明细： 债券代码 债券名称 期末市值（元） 占基金资产净值比例 110874 创业转债 12,565,050.40 1.74% 110317 营港转债 7,770,128.60 1.08% 100795 国电转债 3,713,700.00 0.51% 125959 首钢转债 1,099,300.00 0.15% 100726 华电转债 105,238.50 0.01% 5） 本基金本报告期内获得权证的数量及成本总额： 获得方式 获得权证数量总计（份） 成本总额（元） 被动持有 8,548,613 0.00 主动投资 0 0.00 6） 开放式基金份额变动 期初基金总份额 本期基金总申购份额 本期基金总赎回份额 期末基金总份额 1,150,919,162.24 178,389,607.35 761,513,592.55 567,795,177.04 十三、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 2003-8-8至2003-12-31 2004-1-1至2004-12-31 2005-1-1至2005-12-31 2006-1-1至2006-6-30 2003-8-8至2006-6-30 净值增长率（1） 7.75% -4.62% 0.31% 36.64% 40.86% 业绩比较基准收益率（3） -5.07% -11.98% -5.96% 28.76% 1.13% （1）－（3） 12.82% 7.36% 6.27% 7.88% 39.73% 净值增长率标准差（2） 0.32% 0.79% 0.79% 1.20% 0.83% 业绩比较基准收益率标准差（4） 0.69% 0.90% 0.95% 1.02% 0.92% （2）－（4） -0.36% -0.11% -0.16% 0.18% -0.09% 十四、费用概览 （一）基金运作有关的费用 与基金运作有关的费用包括：基金管理人的管理费；基金托管人的托管费；基金合同生效后的基金信息披露费用；基金合同生效后的与基金相关的会计师费和律师费；基金份额持有人大会费用；基金的证券交易费用；以及其它按照国家有关规定可以在基金资产中列支的其它费用。 1、基金管理人的管理费 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提。管理费的计算方法如下： H=E×1.50%÷当年天数 H为每日应付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇节假日、公休假等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇节假日、公休假等，支付日期顺延。 其它与基金运作有关的费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用，由基金托管人从基金财产中支付。 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 （二）与基金销售有关的费用 1、申购与赎回的费用 （1）本基金的申购费用在基金投资人申购本基金份额时收取。 （2）申购费用按申购金额采用比例费率。基金投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下： 申购金额（含申购费） 申购费率 100万元以下 1.5% 100万元（含）以上，1000万元以下 1.2% 1000万元（含）以上，1亿元以下 1.0% 1亿元（含）以上 0.4% 自2005年12月30日起，本公司开展网上交易申购费率优惠。个人投资者凡通过国联安基金网上交易平台申购本基金均可获得费率优惠，申购费率不按申购金额分档，统一采取0.6%的申购费率。当申购费率调整时将另行公告。 （3）本基金的申购费用由基金份额申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售等各项费用。 （4）赎回费用为赎回总额的0.5%，赎回费用由基金份额赎回人承担。赎回费总额的25%计入基金财产，扣除计入基金财产部分，赎回费的其他部分用于支付注册登记费和必要的手续费。 （5）基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资人以及以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。基金管理人对部分基金投资人费用的减免不构成对其他投资人的同等义务。 （6）基金管理人可以调整申购费率、赎回费率或收费方式，最新的申购费率、赎回费率和收费方式在更新的招募说明书中列示。如调整费率或收费方式，基金管理人最迟将于新的费率或收费方式开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。 2、转换费 （1）代销业务平台的基金转换 ①适用范围 本基金转换业务适用于本公司已发行和管理的德盛稳健证券投资基金与德盛小盘精选证券投资基金。 ②办理网点 目前投资者可以通过国泰君安证券、华泰证券、中信建投证券、申银万国证券、招商证券的相关营业网点办理本基金的转换业务。 ③转换费率暂定为0.2%。 ④基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和《基金合同》的规定之前提下,调整上述收费方式和费率水平,但最迟应于新收费办法开始实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告。 ⑤基金转换的计算公式： 转出金额＝转出份额×转出基金当日单位基金资产净值 基金转换费＝转出金额×基金转换费率 转入金额＝转出金额－基金转换费 转入份额＝转入金额÷转入基金当日单位基金资产净值 注：转换份额的计算结果保留到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入，由此产生的误差在基金资产中列支。 ⑥业务规则： 投资人转出基金的单位数量不得超过申请日该账户的基金可用余额。基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金。转出基金份额遵循"先进先出"的原则，基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。 投资人基金转出须符合本公司对转出份额下限和基金合同规定的基金份额持有下限的有关要求。目前，本公司规定的转出份额下限为1000份，基金合同规定的基金份额持有下限为100份。如投资人办理基金转换出后该基金份额类别的份额余额低于规定的最低余额，基金管理人有权将该基金份额类别的余额部分强制赎回。 基金注册与过户登记人以申请有效日为基金转换日（T 日），以T日的转出基金净值为基础，扣除转换费用后计算转出金额，同时，以T日转入基金的单位净值为基础，计算转入份额；投资人T日转换成功后，基金注册与过户登记人于T+1工作日为投资人的转出及转入基金份额分别进行权益撤销和权益登记，转入的基金份额于T+2工作日可赎回。 当发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认；在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。 （2）直销业务平台的基金转换 ①适用投资者范围： 直销业务平台基金转换业务指投资者通过本公司直销中心或个人投资者通过本公司网上交易系统（https://trade.gtja-allianz.com）办理。 ②基金转换费及转换份额的计算： A、通过本公司直销业务平台进行基金转换的总费用包括转出基金的赎回费、转入基金与转出基金的申购补差费和转换手续费三部分。 a目前，本公司旗下基金的赎回费率如下： 基金名称 持有期限 赎回费率 德盛稳健证券投资基金 - 0.50% 德盛小盘精选证券投资基金 持有1年以下 0.50% 持有满1年不足2年 0.25% 持有满2年 0 德盛安心成长证券投资基金 持有1年以下 0.50% 持有满1年不足2年 0.25% 持有满2年 0 德盛精选股票证券投资基金 持有1年以下 0.50% 持有满1年不足2年 0.25% 持有满2年 0 上述赎回费率可能根据本公司公告而进行调整。 b转换申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取，具体计算公式如下： 基金转换申购补差费率 = max [（转入基金的申购费率-转出基金的申购费率），0 ]，即转入基金申购费率减去转出基金申购费率，如为负数则取0。 目前基金转换的转入、转出的申购费率如下： 基金名称 申购金额 申购费率 德盛稳健 0～100万 1.50% 100万（含）～1000万 1.20% 1000万（含）～1亿 1.00% 1亿（含）以上 0.40% 德盛小盘 0～100万 1.50% 100万（含）～1000万 1.20% 1000万（含）～1亿 1.00% 1亿（含）以上 0.40% 德盛安心 5000（含）～100万 1.50% 100万（含）～500万 1.00% 500万（含）～1000万 0.50% 1000万（含）以上 1000元 德盛精选（前端） 1000（含）～50万 1.50% 50万（含）～150万 1.00% 150万（含）～500万 0.60% 500万（含）以上 1000元 c通过本公司直销业务平台申请办理基金转换的投资者，转换手续费率为零。如基金转换手续费率调整将另行公告。 d其他销售机构办理基金转换业务适用的转换费率将在开通时另行公告。 B、转换份额的计算公式： 转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金单位资产净值×转出基金赎回费率 转出金额＝转出份额×转出基金当日基金单位资产净值－转出基金赎回费 申购补差费=转出金额×基金转换申购补差费率 转入金额=转出金额-申购补差费 转入份额＝转入金额/转入基金当日基金单位资产净值 注：转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。 C、基金转换业务举例： 例：某投资者于某日通过本公司网上交易平台将其持有的德盛稳健10,000份转换为德盛安心。假设转换申请受理当日德盛稳健的基金单位资产净值为1.050元，德盛安心的基金单位资产净值为1.040元。则 德盛稳健赎回费＝转出份额×德盛稳健当日基金单位资产净值×德盛稳健赎回费率 ＝10,000.00×1.050×0.5％＝52.50元 转出金额＝转出份额×德盛稳健当日基金单位资产净值－德盛稳健赎回费 ＝10,000.00×1.050－52.50＝10,447.50元 申购补差费＝0 转入金额＝转出金额－申购补差费 ＝10,447.50－0＝10,447.50元 转入份额＝转入金额/德盛安心当日单位基金资产净值 ＝10,447.50/1.040＝10,045.67份 ③业务规则： A、基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。 B、基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算。 C、正常情况下，基金注册与过户登记人将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认。在T＋2日后（包括该日）投资者可通过本公司直销业务平台查询基金转换的成交情况。 D、目前基金转换的最低申请份额为1000份基金单位。基金份额持有最低为100份基金单位。如投资者办理基金转换出后该基金份额不足100份时，需一次性全额转出。单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。 E、单个开放日基金净赎回份额及净转出申请份额之和超过上一开放日基金总份额的10%时，为巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。 F、目前，投资者转入的基金份额将被自动记入前端收费模式下。 (3)暂停基金转换的情形及处理： 出现下列情况之一时，基金管理人可以暂停基金转换业务： A、不可抗力的原因导致基金无法正常运作。 B、证券交易场所在交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 C、因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回，基金管理人认为有必要暂停接受该基金单位转出申请。 D、法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形。 发生上述情形之一的，基金管理人应立即向中国证监会备案并于规定期限内在至少一种中国证监会指定媒体上刊登暂停公告。重新开放基金转换时，基金管理人应最迟提前2个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上刊登重新开放基金转换的公告。 （三）其他费用 本基金可在中国证监会允许的条件下按照国家的有关规定增加其他种类的基金费用。如本基金仅对新发行的基金份额适用新的基金费用种类，不涉及现有基金份额持有人利益的，无须召开基金份额持有人大会。 （四）基金税收 根据财政部财税[2004]78号《国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》的要求，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。 根据财税字[2005]11号文《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》，自2005年1月24日起，基金买卖股票按照0.1%的税率缴纳印花税。 根据财税字[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》，自2005年6月13日起，基金取得的股票的股息、红利收入暂减按50％计入个人应纳税所得额。 本基金运作过程中的各类纳税主体，依照国家法律、法规的规定，履行纳税义务。 十五、 对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人们共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理方法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金管理人于2006年3月 25日刊登的本基金原招募说明书（更新）进行了更新，主要更新的内容如下： 1、 基金管理人部分更新了本基金管理人的联系人。更新了主要人员情况，在"公司其他高级管理人员"部分增加了张维寰先生的信息。 2、 基金托管人部分更新了基金托管人的部分信息。 3、 在"九、基金的投资"部分，更新了本基金投资组合报告的内容。 4、 在"十、基金的业绩"部分，更新了基金业绩的内容。 5、 在"十三、基金的收益分配"部分，增加了基金历次派发红利的内容。 6、 在"十四、基金的费用与税收"部分，更新了通过网上交易平台可获得费率优惠的内容。在"（二）与基金销售有关的费用"中的转换费部分，增加了代销业务平台基金转换适用范围及可进行基金转换的代销机构的信息，增加直销业务平台的基金转换的内容。 7、 在"二十一、对基金份额持有人的服务"中的"（四）定期定额投资计划"部分，增加了工商银行联合本基金管理人为鼓励投资人参与基金定投业务，推出基金申购费率优惠的内容。在"（六）网上交易"部分增加了推出"银基通"以及推出直销业务平台的基金转换业务的内容。更新了客户投诉受理服务的内容。 8、 更新了"二十二、其他应披露事项"部分的内容。 国联安基金管理有限公司 二00六年九月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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