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| 诺安货币B(320019) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 150469 | ||||||||
| 基金代码 | 320019 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-10-27 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 诺安货币市场基金2006年第三季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2006 年10 月23 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容的真实性、准确 性和完整性，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 二、基金产品概况 基金简称：诺安货币市场基金（基金代码：320002） 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004 年12 月6 日 报告期末基金份额总额：2,068,675,918.52 投资目标：确保本金的安全性、资产的流动性，力争为投资者提供高于投资基准的稳定 收益。 投资策略：根据宏观经济、央行货币政策操作及短期资金市场供求情况，判断短期利率 的走势，进行自上而下的整体资产策略配置和资产组合配置；同时，根据定量和定性方法， 在个别回购品种、债券品种和市场时机方面进行主动式选择。 业绩比较基准：以当期银行个人活期储蓄利率（税后）作为衡量本基金操作水平的比较 基准。 风险收益特征：本基金流动性高，风险低并且收益稳定。 基金管理人：诺安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 诺安货币市场基金2006 年第三季度报告 2 基金本期净收益11,582,979.34 基金份额本期净收益0.0050 期末基金资产净值2,068,675,918.52 期末基金份额净值1.0000 提示：本基金收益分配是按月结转份额。 （二）基金收益表现 1、诺安货币市场基金本报告期基金收益率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 基金净值收 益率（1） 基金净值收 益率标准差 （2） 业绩比较 基准收益 率（3） 业绩比较基准 收益率标准差 （4） （1）-（3） （2）-（4） 过去3 个月0.5057% 0.0026% 0.1452% 0.0000% 0.3605% 0.0026% 2、诺安货币市场基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 0.00% 0.70% 1.40% 2.10% 2.80% 3.50% 4.20% 4.90% 04-12-6 05-3-6 05-6-6 05-9-6 05-12-6 06-3-6 06-6-6 06-9-6 诺安货币基金业绩比较基准收益率 四、管理人报告 （一） 基金经理介绍 张乐赛先生，基金经理，毕业于南京财经大学金融学院。2001 年7 月至2004 年12 月 任职于南京市商业银行资金营运中心。2004 年12 月加入诺安基金管理有限公司。2006 年1 月起担任诺安货币市场基金基金经理助理，2006 年8 月起担任诺安货币市场基金基金经理。 （二） 本报告期内基金运作的遵规守信情况 报告期间，诺安货币市场基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、 《货币市场基金管理暂行规定》及其他有关法律法规，遵守了《诺安货币市场基金基金合同》 的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。 （三） 本报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 1、基金管理回顾 诺安货币市场基金继续坚持“确保本金的安全性、资产的流动性，力争为投资者提供高 于投资基准的稳定收益”的投资目标，始终将投资安全性与资产的流动性放在首位，在投资 管理过程中严格控制投资与交易风险，注重资产的流动性管理，对基金资产进行了合理配置。 2006 年第三季度，诺安货币市场基金取得的投资回报，超过业绩比较基准，为持有人 诺安货币市场基金2006 年第三季度报告 3 取得了良好的投资回报。期间，诺安货币市场基金资产保持了较强的流动性，保障了投资者 随时申购、赎回的需求，突出体现了诺安货币市场基金作为投资者“现金管理工具”的本色。 报告期末，诺安货币市场基金投资组合的剩余期限为121 天，影子定价偏离度为正的 0.24%，表明基金具有相当强的抵御市场利率上升风险的能力。 在投资组合方面，诺安货币市场基金依旧以中央银行票据、短期金融债，以及高评级短 期融资券为主要投资对象，并坚持对各投资品种进行分散投资。 2、基金管理展望 2006 年第三季度央行紧缩政策相继出台，但由于市场资金依然宽松，债券利率反而一 路走低，1 年期的央行票据利率已经降至2.79%的水平，中长期品种的价格则是一路上涨。 对于债券市场后面的走势，市场还是保持谨慎乐观的态度，如果央行年内不再出台紧缩政策， 预计市场将继续一路向好。 2006 年第四季度，诺安货币市场基金将继续注重跟踪分析宏观经济变化与货币政策趋 向，根据短期债券市场形势的变化，积极研究投资品种与投资机会，在保证基金投资安全、 保障基金资产流动性的前提下，为持有人争取较好的投资回报，实现其“现金管理工具”的 职能。 五、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 项目金额(元) 占基金总资产的比例(%) 债券投资1,655,891,360.44 70.13% 买入返售证券 其中：买断式回购的买入返售证券 352,240,000.00 0.00 14.92% 0.00% 银行存款及清算备付金合计342,968,381.59 14.52% 其他资产10,166,426.41 0.43% 合计2,361,266,168.44 100.00% （二）报告期债券回购融资情况 序号项目金额(元) 占基金资产净值的比例(%) 报告期内债券回购融资余额6,339,100,000.00 4.48% 1 其中：买断式回购融入的资金0.00 0.00% 报告期末债券回购融资余额289,900,000.00 14.01% 2 其中：买断式回购融入的资金0.00 0.00% （三）报告期基金投资组合平均剩余期限 1、投资组合平均剩余期限基本情况 项目天数 报告期末投资组合平均剩余期限122 报告期内投资组合平均剩余期限最高值124 报告期内投资组合平均剩余期限最低值74 2、期末投资组合平均剩余期限分布比例 序 号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例(%) 各期限负债占基金资产 净值的比例(%) 1 30 天以内37.47% 14.01% 诺安货币市场基金2006 年第三季度报告 4 30 天(含)—60 天19.28% 0.00% 2 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债4.36% 0.00% 60 天(含)—90 天9.70% 0.00% 3 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债8.26% 0.00% 90 天(含)—180 天18.74% 0.00% 4 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债6.82% 0.00% 5 180 天(含)—397 天（含） 28.47% 0.00% 合计113.66% 14.01% （四）报告期末债券投资组合 1、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种成本(元) 占基金资产净值的比例(%) 1 国家债券0.00 0.00% 金融债券899,902,675.36 43.50% 2 其中：政策性金融债698,114,342.04 33.75% 3 央行票据135,036,693.17 6.53% 4 企业债券620,951,991.91 30.02% 5 其他0.00 0.00% 合计1,655,891,360.44 80.05% 剩余存续期超过397 天 的浮动利率债券402,013,161.18 19.43% 2、报告期末基金投资前十名债券明细 债券数量(张) 序号 债券 名称自有投资买断式回购 成本 (元) 占基金资产净值的 比例(%) 1 06 农发04 1,800,000 179,424,195.57 8.67% 2 05 中行02 浮1,300,000 130,961,816.50 6.33% 3 06 进出05 1,000,000 99,950,547.96 4.83% 4 05广发展CP01 1,000,000 99,281,862.12 4.80% 5 04 国开17 900,000 90,166,723.31 4.36% 6 06央行票据64 880,000 85,802,474.34 4.15% 7 06 泰格CP01 800,000 80,274,487.46 3.88% 8 06 国开04 800,000 79,883,938.38 3.86% 9 04 建行03 浮700,000 70,826,516.82 3.42% 10 06 进出04 700,000 69,178,138.18 3.34% （五）报告期“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25%（含）-0.5%间的次数11 报告期内偏离度的最高值0.45% 报告期内偏离度的最低值0.08% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值0.21% 诺安货币市场基金2006 年第三季度报告 5 （六）投资组合报告附注 1、本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率 并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。 2、本报告期内存在“持有剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利率债 券”的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况，但均在规定时间内调整合规。 3、本报告期内没有需说明的证券投资决策程序。 4、期末其他资产构成 序号其他资产金额(元) 1 交易保证金0.00 2 应收证券清算款0.00 3 应收利息10,166,426.41 4 应收申购款0.00 5 其他应收款0.00 6 待摊费用0.00 7 其他0.00 合计10,166,426.41 六、基金份额变动情况 期初基金份额总额2,025,781,569.71 期间基金总申购份额2,913,571,743.79 期间基金总赎回份额2,870,677,394.98 期末基金份额总额2,068,675,918.52 七、备查文件目录、存放地点和查阅方式 （一） 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准诺安货币市场基金设立的文件。 2、《诺安货币市场基金基金合同》。 3、《诺安货币市场基金托管协议》。 4、基金管理人业务资格批件、营业执照。 5、诺安货币市场基金2006 年第三季度报告正文。 6、报告期内诺安货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告。 （二） 存放地点 基金管理人、基金托管人住所 （三） 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人客户服务中心电话：0755-83026888， 或全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可登陆基金管理人网站www.lionfund.com.cn 查阅详情。 诺安基金管理有限公司 二零零六年十月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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