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| 诺安货币B(320019) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 150390 | ||||||||
| 基金代码 | 320019 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-07-10 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 诺安货币市场基金招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：诺安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 诺安货币市场基金（以下简称"本基金"）经中国证券监督管理委员会2004年10月19日证监基金字【2004】162号文核准公开募集，本基金的基金合同于2004年12月6日正式生效。 重要提示 投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读招募说明书； 基金的过往业绩并不预示其未来表现； 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同； 招募说明书（更新）已经基金托管人复核。招募说明书(更新)所载内容截止日为2008年6月6日，有关财务数据和净值表现截止日为2008年3月31日（财务数据未经审计）。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 基金管理人名称：诺安基金管理有限公司 设立日期：2003 年12 月9 日 注册地址：深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层 办公地址：同上 法定代表人：刘德树 注册资本：人民币1.5亿元 办公电话：0755-83026688 联系人：祝兆晖 股本结构： 股东单位 出资额(万元) 出资比例 中国对外经济贸易信托投资有限公司 6000 40％ 深圳市捷隆投资有限公司 6000 40％ 北京中关村科学城建设股份有限公司 3000 20％ 合 计 15000 100％ （二）主要人员情况 1、董事会成员 刘德树先生，董事长，工商管理硕士，高级工程师。历任中国机械进出口总公司副总经理、董事长、总经理、党委书记，中国中化集团公司党组书记、总裁。 秦维舟先生，副董事长，工商管理硕士。历任北京中联新技术有限公司总经理、香港昌维发展有限公司总经理、香港先锋投资有限公司总经理、中国新纪元有限公司副总裁。 江彪先生，董事，经济学硕士，高级经济师。历任海南科技工业公司总经理、深圳金图实业股份有限公司董事长、中国新纪元物资流通中心总经理、中国新纪元有限公司董事长、北京中关村科学城建设股份有限公司总裁。 欧阳文安先生，独立董事，工程师。历任中共北京市委副秘书长兼办公厅主任、中共北京市石景山区委书记、中共北京市委常委、秘书长、北京国际电气工程公司董事长、北京国际电力开发投资公司董事长。 朱秉刚先生，独立董事，教授级高级经济师。历任石油部计划司副司长、中国石油天然气集团公司计划局局长、中国石油天然气集团公司咨询中心副主任。 陆南屏先生，独立董事。历任新华社香港分社办公厅综合处处长、办公厅副主任、国际问题研究中心办公室主任、国家外汇管理局办公室主任、政策法规司司长、副局长。 2、监事会成员 陈国钢先生，监事，会计学博士。历任美国农化集团公司财务经理、中化国际石油公司财务部总经理、中国中化集团公司财会本部副部长、副总会计师、总会计师。 赵星明先生，监事，金融学硕士。历任中国人民银行深圳经济特区分行证券管理处副处长、深圳证券交易所理事会秘书长、君安证券香港公司副总经理等职。 戴宏明先生，监事。历任浙江证券深圳营业部交易主管、国泰君安证券蔡屋围营业部研发部经理、诺安基金管理有限公司中央交易室主管。 3、经理层人员 奥成文先生，总经理，经济学硕士，经济师。曾任中国通用技术（集团）控股有限责任公司资产经营部副经理、中国对外经济贸易信托投资有限公司投资银行部副总经理。2002年10月开始参加诺安基金管理有限公司筹备工作，任公司督察长，现任公司总经理。 杨文先生，副总经理，企业管理学博士。曾任国泰君安证券公司研究所金融工程研究员、中融基金管理公司市场部经理。2003年8月加入诺安基金管理有限公司，历任市场部总监、发展战略部总监，现任公司副总经理。 杨谷先生，副总经理，经济学硕士，CFA。1998年至2001年任平安证券公司综合研究所研究员；2001年至2003年任西北证券公司资产管理部研究员。2003年10月加入诺安基金管理有限公司，现任公司副总经理、投资总监、诺安股票证券投资基金基金经理。 陈勇先生，督察长，经济学硕士。曾任国泰君安证券公司固定收益部业务董事、资产管理部基金经理、民生证券公司证券投资总部副总经理。2003年10月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员、研究部总监，现任公司督察长。 4、现任基金经理 张乐赛先生，基金经理，毕业于南京财经大学金融学院。2001年7月至2004年12月任职于南京市商业银行资金营运中心。2004年12月加入诺安基金管理有限公司。2006年1月起担任诺安货币市场基金基金经理助理，2006年8月起担任诺安货币市场基金基金经理。 5、历任基金经理 赵永健先生，曾于2004年12月至2006年2月担任诺安货币市场基金基金经理。钟志伟先生，曾于2006年2月至2006年8月担任诺安货币市场基金基金经理。 6、投资决策委员会委员名单 投资决策委员会由五名成员构成。委员会主席由公司总经理奥成文先生担任，委员包括：杨谷先生，副总经理、投资总监；陈述先生，研究部经理；梅律吾先生，基金经理；林健标先生，基金经理。 上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人概况 1、名称：中国工商银行股份有限公司 2、设立日期：1984年1月1日 3、法定代表人：姜建清 4、注册地址：北京市西城区复兴门内大街55 号 5、邮政编码：100032 6、组织形式：股份有限公司 7、注册资本：人民币334,018,850,026元 8、电话：010-66106912 11、联系人：蒋松云 （二）主要人员情况 截至2008年3月末，中国工商银行资产托管部共有员工103人，平均年龄30岁，90%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有硕士以上学位或高级职称。 （三）基金托管业务经营情况 作为中国首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国工商银行始终坚持"诚实信用、勤勉尽责"的原则，严格履行着资产托管人的责任和义务，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的业务管理模式、健全的托管业务系统、强大的市场营销能力，为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务，取得了优异业绩。截至2008年3月，托管证券投资基金85只，其中封闭式10只，开放式75只。托管资产规模年均递增超过90%。至今已形成包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社保基金、企业年金、产业基金、履约类产品、QFII资产、QDII资产等产品在内的托管业务体系。2008年初，中国工商银行先后被《全球托管人》、《财资》、《证券时报》和《上海证券报》等国际国内媒体评选为2007年度"中国最佳托管银行"，自2004年以来，工商银行托管服务获得的该类奖项累计已经达到12项。 三、相关服务机构 （一）诺安基金管理有限公司直销中心 本公司在深圳、北京、上海、广州开设四个直销点对投资者办理开户、申购赎回等业务： 1、深圳直销中心 办公地址：深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19层 电话：0755-83026888 传真：0755-83026677 联系人：张逸凡 2、北京分公司 办公地址：北京市朝阳区光华路甲14号901室 电话：010-65863688 传真：010-51309999 联系人：孟佳 3、上海直销中心 办公地址：上海浦东新区张扬路560号中融恒瑞国际大厦西塔1405室 邮政编码：200122 电话：021-58354594 传真：021-58354639 联系人：屈慧华 （二）基金代销机构 1、中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人：姜建清 电话：010-66107900 传真：010-66107914 联系人：田耕 2、中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼长安兴融中心 法定代表人：郭树清 电话：010－66275654 联系人：王琳 3、交通银行股份有限公司 办公地址：上海市银城中路188号 法定代表人：蒋超良 电话：021－58781234 传真：021－58408842 联系人：曹榕 4、招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人：秦晓 电话：0755－83198888 传真：0755－83195109 联系人：兰奇 5、中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：董文标 电话：010－58351666 传真：010－83914283 联系人：李群 6、深圳发展银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南东路5047号 法定代表人：法兰克纽曼 电话：0755-82088888 传真：0755-82080714 联系人：周勤 7、北京银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街17号北京银行大厦 法定代表人：阎冰竹 电话：010－66226044 传真：010－66223248 联系人：李娟 8、中国光大银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦 法定代表人：唐双宁 电话：（010）68098000 传真：（010）68561260，68561290 联系人：李伟 9、广东发展银行股份有限公司 注册地址：广州农林下路83号 法定代表人：李若虹 电话：020-38323704、38322730、38323206 传真：020-87311780 联系人：江璐、罗环宇 10、深圳平安银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦 法定代表人：孙建一 电话：40066－99999 0755－961202 传真：0755－25879453 11、国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路618号 办公地址：上海市延平路135号 法定代表人：祝幼一 电话：021-62580818-213 传真：021-62569400 联系人：芮敏祺 12、中信建投证券有限责任公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝内大街188号 法定代表人：张佑君 开放式基金咨询电话：4008888108 开放式基金业务传真：010-65182261 联系人：权唐 13、海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路98号 法定代表人：王开国 电话：021-53594566 传真：021-53858549 联系人：金芸 14、中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：肖时庆 电话：010－66568047 传真：010－66568536 联系人：李洋 15、中信证券股份有限公司 注册地址：深圳市湖贝路1030号海龙王大厦 法定代表人：王东明 电话：010－84683893 传真：010－84865560 联系人：陈忠 16、广发证券股份有限公司 注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室 法定代表人：王志伟 电话：020-87555888 传真：020－87557985 联系人：肖中梅 17、国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦 法定代表人：何如 电话：0755-82130833 传真：0755-82133302 联系人：林建闽 18、申银万国证券股份有限公司 注册地址：上海市常熟路171号 法定代表人：王明权 电话：021-54033888 传真：021-54038844 联系人：孙洪喜 19、联合证券有限责任公司 注册地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25楼 法定代表人：马国强 电话：0755-82492000 传真：0755-82492062 联系人：盛宗凌 20、天相投资顾问有限公司 注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层 法定代表人：林义相 电话：010－66045522 传真：010－66045500 联系人：陈少震 21、金元证券股份有限公司 注册地址：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层 办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17楼 法定代表人：陆涛 电话：0755-83025695 传真：0755-83025625 联系人：金春 22、长江证券股份有限公司 注册地址：武汉新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 电话：021－63219781 传真：021－51062920 联系人 ：李良 23、南京证券有限责任公司 注册地址：南京市玄武区大钟亭8号 法定代表人：张华东 电话：025-83367888 传真：025-83367377 联系人：胥春阳 24、湘财证券有限责任公司 注册地址：湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 办公地址：上海市浦东陆家嘴环路958号华能联合大厦5楼 法定代表人：陈学荣 电话：021－68634518 传真：021－68865938 联系人：陈伟 25、兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路99号标力大厦 法定代表人：兰荣 电话：021-68419974 联系人：杨盛芳 26、东海证券有限责任公司 注册地址：常州延陵西路59号常信大厦18、19楼 办公地址：上海市浦东区东方路989号中达广场17楼 法定代表人：朱科敏 电话：021－50586660 传真：021－50586660－8881 联系人：邵一明 27、德邦证券有限责任公司 注册地址：沈阳市沈河区小西路49号 办公地址：上海市浦东新区浦东南路588号浦发大厦26楼 法定代表人：方加春 电话：021－68761616 传真：021－68767981 联系人：罗芳 28、中信金通证券有限责任公司 注册地址：杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座 办公地址：杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座 法定代表人：刘军 开放式基金咨询电话：0571-96598 开放式基金业务传真：0571-85783771 联系人：王勤 29、招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座39－45层 法定代表人：宫少林 电话：0755-82943666 传真：0755-82960141 联系人：黄健 30、东莞证券有限责任公司 注册地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼 办公地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心17楼 法定代表人：游锦辉 开放式基金咨询电话：0769-961130 开放式基金业务传真：0769-22119423 联系人：童怡腾 联系电话：0769-22119351 31、国都证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格广场45层 办公地址：北京市东城区安外大街安贞大厦3层 法定代表人：王少华 全国免费业务咨询电话：800-810-8809 开放式基金业务传真：010-64482090 联系人：马泽承 联系电话：010-64482828-390 32、华泰证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 电话：025-84457777 传真：025-84579763 联系人：李金龙、张小波 33、安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元 法定代表人：牛冠兴 电话：0755－82825555 传真：0755－23982970 联系人：李瑾 34、江南证券有限责任公司 注册地址：江西省南昌市抚河北路291号六楼 法定代表人：姚江涛 电话：0791-6768763 传真：0791-6789414 联系人：余雅娜 35、平安证券有限责任公司 注册地址：深圳市八卦岭八卦三路平安大厦三楼 法定代表人：陈敬达 电话：0755-82450826 传真：0755-82433794 联系人：余江 36、东方证券股份有限公司 注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层 法定代表人：王益民 电话：021-63325888 传真：021-63326173 联系人：吴宇 37、光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：徐浩明 电话：021-68816000 传真：021-68815009 联系人：刘晨 38、信泰证券有限责任公司 注册地址：南京市长江路88号 法定代表人：钱凯法 电话：025－84784782 传真：025－84784741 联系人：舒萌菲 39、渤海证券有限责任公司 注册地址：天津市经济技术开发区第一大街29号 办公地址：天津市河西区宾水道3号 法定代表人：张志军 电话: 022－28451861 传真: 022－28451892 联系人：王兆权 40、国元证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市寿春路179号 法定代表人：凤良志 电话：0551－2634400 传真：0551－2207114 联系人： 李蔡 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售基金，并及时公告。 （三）注册与过户登记人 名称：诺安基金管理有限公司 注册地址：深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层 法定代表人：刘德树 电话：0755-83026688 传真：0755-83026677 （四）出具法律意见书的律师事务所和经办律师 名称：北京市中伦金通律师事务所深圳分所 住所：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦17楼D 负责人：胡蓉晖 电话：0755-25870808 传真：0755-25847000 经办律师：赖继红、胡晓海、冯江 （五）审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师 名称：利安达信隆会计师事务所有限责任公司 住所：北京市朝阳区八里庄西里100号1号楼东区20层2008室 法定代表人：黄锦辉 电话：010-85866871 传真：010-85866877 联系人：门熹 经办注册会计师：门熹、陈静 四、基金名称 诺安货币市场基金 五、基金类型 契约型开放式 六、基金的投资目标 确保本金的安全性和资产的流动性，力争为投资者提供高于投资基准的稳定收益。 七、基金的投资方向 本基金的投资标的物包括但不限于以下金融工具：剩余期限在397天以内（含397天）的国债、金融债和AAA企业债等债券，期限在一年以内（含一年）的债券回购、中央银行票据和银行存款（含现金、银行定期存款、大额存单等）以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 八、基金的投资策略 根据宏观经济、央行货币政策操作及短期资金市场供求情况，判断短期利率的走势，进行自上而下的整体资产策略配置和资产组合配置；同时，根据定量和定性方法，在个别回购品种、债券品种和市场时机方面进行主动式选择。 根据公司自有的现金流管理模型和持有人平均持有期限分析，对组合中各金融产品的流动性、风险性和收益性特征进行动态配置（本基金资产配置的目标是在充分满足流动性的基础上获得稳定的投资收益）。因此，本基金的整体资产策略配置部分，主要包括市场利率预期、基金组合平均剩余期限等由投资决策委员会根据宏观经济情况及未来资金面来判断决定的事项。本基金的资产组合配置和个券选择部分，主要包括交易市场和投资品种选择、关键时期的时机选择、回购套利、选择价格被低估的央行票据和短期债券投资等由基金经理根据当时市场情况、市场环境变化等，充分利用公司研究资源和金融工程技术调整资产配置比例，以期达到优化配置效果。 1. 决策依据 （1） 国家有关法律、法规和本基金合同的有关规定。依法决策是本基金进行投资的前提； （2）宏观经济发展态势、微观经济运行环境和证券市场走势。这是本基金投资决策的基础。 2. 决策程序 （1） 投资决策委员会定期召开会议，决定基金的主要投资原则，并对基金投资组合的资产配置比例等作出决议。 （2） 研究部对债券市场的债券或票据进行评级和定价、对宏观经济主要是利率走势等进行分析，提出分析报告。基金事务部提供基金申购、赎回的数据，供基金经理参考。 （3） 基金经理根据投资决策委员会的决议，参考研究部提出的报告和依据基金申购和赎回的情况控制投资组合的流动性风险，制定资产配置、个债配置和调整计划，进行投资组合的构建和日常管理。 （4） 中央交易室依据基金经理的指令，制定交易策略并执行交易。 （5） 监察稽核部负责核查基金的操作是否符合基金合同和有关基金投资的法律、法规；运用风险监测模型以及各种风险监控指标，对市场预期风险和进行风险测算，负责对基金组合的风险进行评估，提交风险监控报告。风险控制办公会定期召开会议，负责监督基金管理组投资方案的执行情况，评估风险监控报告，并进行投资风险管理。 3、投资操作流程说明 （1）构造组合：分三个层次 1) 组合整体久期研判：结合宏观经济分析，预测利率走势，确定短期债券类资产与现金资产的比例； 2)资产组合配置：通过收益-方差模型确定； 3) 个券选择：充分考虑流动性和组合整体久期风险，挑选价值相对被低估债券，利用利率期限结构模型进行价值评估； （2）资产配置流程 1）研究部固定收益研究人员完成短期资金市场分析报告和资产策略配置测算； 2）基金经理每季度制定资产配置计划（包括短期债券类资产、现金配置比例、资产组合配置比例）； 3）投资决策委员会审议资产配置计划； 4）基金经理执行审定后的资产配置计划，并根据限制条件实施跟踪、调整。 （3）交易流程 1）基金经理以电脑或书面形式向中央交易室下达交易指令； 2）中央交易室主管组织交易员拟定交易计划； 3）交易员准确及时执行； 4）监察稽核部监督交易员完成交易计划； 5）中央交易室及时反馈市场信息，保持与基金经理的有效沟通； （4）投资和交易监控 1）风控措施保证投资目标实现和投资限制执行； 2）风险控制办公会成员、投资总监、交易主管和监察稽核人员实施监督； 3）必要时启动"刹车"机制； 4）交易主管有权修正交易员的交易行为； （5）数量分析系统 北方之星开发的Alpha债券分析系统：交易所、银行间个券的利率期限结构定价、个券特征分析和个券之间的比较分析、债券投资组合分析； 系统的开发者和维护者一直与本基金管理人的债券研究和投资人员保持充分的技术沟通和交流，以使模型不断完善和确保数据的准确性和及时性； （6）组合调整 1）短期债券和现金比例调整 ￠宏观经济指标是否发生变化 ￠市场对利率的预期是否发生变化 ￠短期债券组合是否符合久期限制条件 2）资产组合配置比例调整 ￠资产组合比例是否符合投资限制条件 3）个债调整 ￠个债投资流动性如何 ￠个债投资比例是否符合投资限制条件 九、基金的业绩比较标准 以当期银行个人活期储蓄利率（税后）作为衡量本基金操作水平的比较基准。 十、基金的风险收益特征 本基金流动性高，风险低并且收益稳定。 十一、基金投资组合报告 本投资组合报告所载数据截止日为2008年3月31日，本报告中所列财务数据未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 债券投资 688,580,486.71 97.49% 买入返售证券 其中：买断式回购的买入返售证券 0.00 0.00 0.00% 0.00% 银行存款及结算备付金合计 8,748,203.45 1.24% 其他资产 8,951,922.06 1.27% 合 计 706,280,612.22 100.00% 2、报告期债券回购融资情况 序号 项 目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 641,397,759.30 1.41% 其中：买断式回购融入的资金 0.00 0.00% 2 报告期末债券回购融资余额 0.00 0.00% 其中：买断式回购融入的资金 0.00 0.00% 3、报告期基金投资组合平均剩余期限 （1）投资组合平均剩余期限基本情况 项 目 天 数 报告期末投资组合平均剩余期限 155 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 159 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 60 （2）期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%) 1 30天以内 1.24% 0.00% 2 30天(含)-60天 0.00% 0.00% 3 60天(含)-90天 56.33% 0.00% 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 14.04% 0.00% 4 90天(含)-180天 4.26% 0.00% 5 180天(含)-397天（含） 37.12% 0.00% 合 计 98.95% 0.00% 4、报告期末债券投资组合 （1）报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 成本(元) 占基金资产净值的比例(%) 1 国家债券 0.00 0.00% 2 金融债券 98,973,096.52 14.04% 其中：政策性金融债 98,973,096.52 14.04% 3 央行票据 549,608,545.54 77.99% 4 企业债券 39,998,844.65 5.68% 5 其他 0.00 0.00% 合 计 688,580,486.71 97.71% 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 98,973,096.52 14.04% （2）报告期末基金投资前十名债券明细 序号 债券名称 债券数量(张) 成本(元) 占基金资产净值的比例(%) 自有投资 买断式回购 1 08央行票据30 2,000,000 198,651,520.44 28.19% 2 08央行票据13 1,700,000 164,485,468.77 23.34% 3 07央行票据139 1,000,000 97,098,704.12 13.78% 4 08央行票据36 500,000 49,598,650.20 7.04% 5 05农发06 500,000 49,589,083.13 7.04% 6 05国开07 500,000 49,384,013.39 7.01% 7 07央行票据53 400,000 39,774,202.01 5.64% 8 07杭城建CP01 300,000 30,000,000.00 4.26% 9 07中铝CP01 100,000 9,998,844.65 1.42% 10 -- -- -- -- 5、报告期"影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离 项 目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25%（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.09% 报告期内偏离度的最低值 0.02% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.07% 6、投资组合报告附注 （1）本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法摊销，每日计提收益。 （2）本报告期内不存在"持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券"的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况。 （3）本报告期内没有需说明的证券投资决策程序。 （4）期末其他资产构成 序号 其他资产 金额(元) 1 存出保证金 0.00 2 应收证券清算款 0.00 3 应收利息 1,154,589.33 4 应收申购款 7,797,332.73 5 其他应收款 0.00 6 待摊费用 0.00 7 其他 0.00 合 计 8,951,922.06 十四、基金的业绩 本基金的过往业绩不代表未来表现。 （一）报告期本基金收益率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 业绩比较基准收益率（3） 业绩比较基准收益率标准差（4） （1）-（3） （2）-（4） 2004.12.6～2004.12.31 0.1795% 0.0021% 0.0410% 0.0000% 0.1385% 0.0021% 2005.1.1～2005.12.31 2.4113% 0.0039% 0.5760% 0.0000% 1.8353% 0.0039% 2006.1.1～2006.12.31 1.9956% 0.0029% 0.5760% 0.0000% 1.4196% 0.0029% 2007.1.1～2007.12.31 2.7918% 0.0041% 0.6520% 0.0002% 2.1398% 0.0039% 2008.1.1～2008.3.31 0.6965% 0.0032% 0.1705% 0.0000% 0.5260% 0.0032% 2004.12.6～2008.3.31 8.3123% 0.0037% 2.0156% 0.0002% 6.2967% 0.0035% （二）本基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 十五、基金的费用 （一） 与基金运作有关的费用 1. 基金管理人的管理费 在通常情况下，本基金的管理费按前一日基金资产净值0.33%的年费率计算，计算方法如下： H＝E×0.33%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理人的管理费每日计提, 按月支付，由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 2. 基金托管人的托管费 在通常情况下，本基金的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计算，计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管人的托管费每日计算，每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 （二）与基金销售有关的费用 1. 本基金的认购、申购、赎回费用均为零。 2. 销售服务费 在通常情况下，本基金的销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计算，计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的持续销售费 E为前一日基金资产净值 销售服务费每日计算，每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给销售机构，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 3. 转换费 本基金转换业务适用于诺安货币市场基金与诺安平衡证券投资基金、诺安股票证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金之间的转换。从诺安货币基金转入诺安平衡基金、诺安股票基金、诺安价值增长基金，转换费为转入基金的相应申购费；从诺安货币基金转入诺安优化债券基金，免转换费；从诺安平衡基金、诺安股票基金、诺安价值增长基金、诺安优化债券基金转入诺安货币基金，转换费为转出基金的相应赎回费。基金转换费用由基金份额持有人承担。其中赎回费的25％归入基金资产，其余部分作为注册登记费和其他手续费支出。 （三）其他费用 1. 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用； 2. 基金份额持有人大会费用； 3. 基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费； 4.按照国家有关规定可以列入的其它费用。 上述费用由基金托管人根据其它有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。 （四） 不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等不列入基金费用。 （五） 费用调整 基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费、基金托管费和基金销售服务费，下调前述费率无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。 （六） 基金税收 基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十六、对招募说明书本次更新部分的说明 本招募说明书（更新）依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金管理人于2008年1月3日刊登的《诺安货币市场基金招募说明书（更新）》进行了更新，主要更新的内容如下： 1、在"重要提示"部分，更新了招募说明书内容的截止日期及相关财务数据的截止日期。 2、在"第二部分 释义"中，依据新会计准则对"摊余成本法"的定义进行了修改。 3、在"第三部分 基金管理人"中，更新了本基金管理人的注册资本及股东出资额；更新了基金管理人的投资决策委员会成员名单；对基金管理人的风险控制体系作了进一步说明。 4、在"第四部分 基金托管人"中，更新了基金托管人的主要人员情况、基金托管业务经营情况。 5、在"第五部分 相关服务机构"中，更新了本基金管理人各直销中心的信息；增加中国建设银行、民生银行、交通银行、深圳平安银行、广东发展银行、中信证券、信泰证券、渤海证券、中国光大银行代销机构的信息，上述代销机构的增加事宜已公告；更新了部分原有代销机构的信息；更新了本基金的经办注册会计师。 6、在"第六部分 基金份额的申购、赎回与转换"中，更新了本基金管理人各直销中心的信息；增加中国建设银行、民生银行、交通银行、深圳平安银行、广东发展银行、中信证券、信泰证券、渤海证券、中国光大银行代销机构的信息，上述代销机构的增加事宜已公告；更新了部分原有代销机构的信息；对"（十五）基金份额的转换"作了进一步的说明。 7、在"第七部分 基金的投资"中，更新了"（八）基金投资组合报告"的内容，数据内容截止时间为2008年3月31日。 8、在"第八部分 基金的业绩"中，增加了2007年全年、2008年一季度、自基金合同生效日起至2008年3月31日的净值增长率及其与同期业绩基准收益率的比较数据；更新了累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图。 9、在"第十八部分 基金托管协议摘要"中，更新了本基金管理人的注册资本。 10、在"第十九部分 对基金份额持有人的服务"中，对本基金的定期定额投资业务情况进行了进一步说明，相关事宜已公告；对在中国工商银行开通的利添利"T+0"快速赎回业务进行了进一步说明，相关事宜已公告；更新了"（五） 投诉管理服务"。 11、在"第二十部分 其他应披露事项"中披露了如下事项： （1）2007年12月24日《诺安货币市场基金收益支付公告(2007年第12号)》； （2）2007年12月26日《关于诺安货币市场基金元旦前暂停申购及转换转入业务的公告》； （3）2008年1月19日《诺安货币市场基金2007年第四季度报告》； （4）2008年1月22日《诺安货币市场基金收益支付公告(2008年第一号)》； （5）2008年1月23日《诺安基金管理有限公司关于旗下基金在部分代销机构进一步开通转换业务的公告》； （6）2008年1月30日《诺安基金管理有限公司关于在中国建设银行推出基金定期定额投资业务的公告》； （7）2008年1月30日《诺安基金管理有限公司关于增加中国建设银行为旗下基金代销机构并同时开通基金转换业务的公告》； （8）2008年1月31日《关于诺安货币市场基金春节长假前暂停申购及转换转入业务的公告》； （9）2008年2月20日《诺安基金管理有限公司关于增加民生银行为旗下基金代销机构并同时开通基金转换业务的公告》； （10）2008年2月22日《诺安货币市场基金收益支付公告(2008年第2号)》； （11）2008年2月27日《诺安基金管理有限公司关于增加交通银行为旗下基金代销机构的公告》； （12）2008年2月27日《诺安基金管理有限公司关于在交通银行推出基金定期定额投资业务并开展优惠活动的公告》； （13）2008年3月24日《诺安货币市场基金收益支付公告(2008年第3号)》； （14）2008年3月29日《诺安货币市场基金2007年年度报告》； （15）2008年3月29日《诺安货币市场基金2007年年度报告摘要》； （16）2008年4月7日《诺安基金管理有限公司关于在深圳平安银行推出基金定期定额投资业务的公告》； （17）2008年4月7日《诺安基金管理有限公司关于增加深圳平安银行为旗下基金代销机构并同时开通基金转换业务的公告》； （18）2008年4月8日《诺安基金管理有限公司关于增加广东发展银行为旗下基金代销机构并同时开通基金转换业务的公告》； （19）2008年4月10日《诺安基金管理有限公司关于参加北京银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告》； （20）2008年4月10日《诺安基金管理有限公司关于在北京银行推出基金定期定额投资业务的公告》； （21）2008年4月15日《诺安基金管理有限公司关于增加中信证券为旗下部分基金代销机构并同时开通基金转换业务的公告》； （22）2008年4月15日《诺安基金管理有限公司关于增加信泰证券为旗下部分基金代销机构并同时开通基金转换业务的公告》； （23）2008年4月18日《诺安基金管理有限公司关于增加渤海证券为旗下部分基金代销机构并同时开通基金转换业务的公告》； （24）2008年4月22日《诺安货币市场基金收益支付公告(2008年第4号)》； （25）2008年4月22日《诺安货币市场基金2008年第一季度报告》； （26）2008年4月25日《关于诺安货币市场基金五一前两个工作日暂停申购及转换转入业务的公告》； （27）2008年4月25日《诺安基金管理有限公司关于增加国元证券为旗下基金代销机构的公告》； （28）2008年5月5日《诺安基金管理有限公司关于通过中国光大银行网上银行申购旗下部分基金实行费率优惠的公告》； （29）2008年5月5日《诺安基金管理有限公司关于在中国光大银行开通基金定期定额投资业务并开展优惠活动的公告》； （30）2008年5月5日《诺安基金管理有限公司关于增加中国光大银行为旗下部分基金代销机构并开通转换业务的公告》； （31）2008年5月22日《诺安货币市场基金收益支付的公告（2008年第5号）》； （32）2008年5月27日《关于诺安货币市场基金在中国工商银行开通利添利"T+0"快速赎回业务的公告》。 十七、签署日期 2008年6月6日 以上内容仅为摘要，须与本招募说明书（更新）正文所载之详细资料一并阅读。 诺安基金管理有限公司 2008年7月10日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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