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| 国泰纳斯达克100指数(QDII)(160213) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1503872 | ||||||||
| 基金代码 | 160213 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-03-30 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 国泰纳斯达克100指数证券投资基金2018年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年三月三十日 国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 2页共 35页 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独 立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2019年 3月 27日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保 留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2018年 1月 1日起至 12月 31日止。 国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 3页共 35页 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金简称 国泰纳斯达克 100指数（QDII） 基金主代码 160213 交易代码 160213 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年 4月 29日 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 249,884,283.82份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，以低成本、低换手率实 现本基金对纳斯达克 100 指数（Nasdaq-100 Index,以下简称“标的指数”） 的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。 投资策略 本基金原则上采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重 构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应 调整。但因特殊情况导致基金无法及时获得足够数量的股票时，基金管理 人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴 近目标指数的表现。 本基金的风险控制目标是追求日均跟踪误差不超过 0.5%，年跟踪误差不 超过 5%（注：以美元资产计价计算）。 业绩比较基准 纳斯达克 100指数（Nasdaq-100 Index）收益率（总收益指数收益率）（注： 以美元计价计算）。 风险收益特征 本基金属于股票型基金，预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与 货币市场基金。本基金为指数型基金，跟踪标的指数市场表现，目标为获 取市场平均收益，是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。 国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 4页共 35页 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 李永梅 田青 联系电话 021-31081600转 010-67595096 电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 （021）31089000，400-888-8688 010-67595096 传真 021-31081800 010-66275853 2.4境外资产托管人 项目 境外资产托管人 名称 英文 State Street Bank and Trust Company 中文 美国道富银行 注册地址 One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States of America 办公地址 One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States of America 邮政编码 02111 2.5 信息披露方式 登载基金年度报告摘要的管理人互联 网网址 http://www.gtfund.com 基金年度报告备置地点 上海市虹口区公平路 18号 8号楼嘉昱大厦 16层-19层及 基金托管人住所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2018年 2017年 2016年 国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 5页共 35页 本期已实现收益 70,978,902.27 56,237,414.25 34,595,304.07 本期利润 -40,975,301.43 99,350,014.49 51,153,141.37 加权平均基金份额本期 利润 -0.1904 0.5393 0.2405 本期基金份额净值增长 率 2.91% 23.94% 12.79% 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可供分配基金份额 利润 1.4930 1.1160 0.8098 期末基金资产净值 733,760,848.33 551,246,411.08 419,510,083.87 期末基金份额净值 2.936 2.853 2.302 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -17.11% 2.15% -16.76% 2.17% -0.35% -0.02% 过去六个月 -6.88% 1.61% -9.59% 1.61% 2.71% 0.00% 过去一年 2.91% 1.48% 0.04% 1.47% 2.87% 0.01% 过去三年 43.85% 1.12% 42.72% 1.10% 1.13% 0.02% 过去五年 97.58% 1.08% 87.03% 1.07% 10.55% 0.01% 自基金合同生效 起至今 219.57% 1.04% 249.07% 1.13% -29.50% -0.09% 注：同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 6页共 35页 国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2010年 4月 29日至 2018年 12月 31日) 注：（1）本基金的合同生效日为 2010年 4月 29日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产 配置比例符合合同约定； （2）同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 7页共 35页 注：同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。 3.3过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未进行利润分配。 §4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 国泰基金管理有限公司成立于 1998年 3月 5日，是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的 首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币，公司注册地为上海，并在 北京和深圳设有分公司。 截至 2018年 12月 31日，本基金管理人共管理 98只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长灵活 配置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括 2 只子基金，分别为国泰金龙行业精 选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证 券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰 金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长混合型证券 投资基金、国泰沪深 300指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国 国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 8页共 35页 泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基 金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金、国泰价值经典 灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用 互利分级债券型证券投资基金、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基 金(LOF)、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金（由国泰金泰平衡混 合型证券投资基金变更注册而来，国泰金泰平衡混合型证券投资基金由金泰证券投资基金转型而 来）、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰 估值优势混合型证券投资基金（LOF）（由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满 转换而来）、上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金、纳斯达克 100交易型开放式指数证券 投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰 浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康定期支付混合型证券投资基金（由国泰安康养老定期 支付混合型证券投资基金更名而来）、国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鑫股票型 证券投资基金（由金鑫证券投资基金转型而来）、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国 证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰深证 TMT50指数分级证券投资基金、国泰国证有色金 属行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型 证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰全球绝 对收益型基金优选证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰民福保本混合型证券投资 基金、国泰鑫保本混合型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、国泰融丰 外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金转换 而来）、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）（由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资 基金转型而来，国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板 300 成长交易型开放式指数证 券投资基金转型而来）、国泰民利保本混合型证券投资基金、国泰中证军工交易型开放式指数证券投 资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、国泰创业板指数证券投资基金 （LOF）、国泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金、国泰普益灵活配置混 合型证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰 融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金转换而 来）、国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF）、 国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 9页共 35页 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证申万证券行业指数证券投资基金 （LOF）、国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰保本混合型证券投资基金变更而来）、 国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金、国泰大农业股票型证券投资基金、国泰智能装备股票 型证券投资基金、国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金、国泰润鑫纯债债券型证券投资基 金、国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰智能汽车股票型证券投资基金、上证 10 年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰瞬利交易型货币市场基金、国泰民安增益纯债债券 型证券投资基金（由国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型而来）、国泰中国企业 信用精选债券型证券投资基金（QDII）、国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金、国泰可转债债 券型证券投资基金、国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰江源优势精选灵活配置混合 型证券投资基金、国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰量化成长优选混合型 证券投资基金、国泰量化价值精选混合型证券投资基金、国泰优势行业混合型证券投资基金、国泰 价值精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰瑞和纯债债券型证券投资基金、国泰嘉睿纯债债券型 证券投资基金、国泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）、国泰聚禾纯债债券型证券投资基金、国 泰丰祺纯债债券型证券投资基金、国泰利享中短债债券型证券投资基金、国泰多策略收益灵活配置 混合型证券投资基金（由国泰新目标收益保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰聚享纯债债券型 证券投资基金、国泰丰盈纯债债券型证券投资基金、国泰量化策略收益混合型证券投资基金（由国 泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来，国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金由 国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来）。另外，本基金管理人于 2004 年获得全国社会保 障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007 年 11 月 19日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年 2月 14日，本基金管理人成为首批获 准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于 3月 24日经中国证监会批准获得 合格境内机构投资者（QDII）资格，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和 QDII 等管理业务 资格。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助 理）期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 吴向军 本基金的基金 经理、国泰中国 企业境外高收 2015-07-14 - 15年 硕士研究生。2004年 6月 至 2007年 6月在美国 Avera Global Partners工 国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 10页共 35页 益债、国泰大宗 商品 (QDII-LOF)、国 泰全球绝对收 益（QDII-FOF）、 国泰中国企业 信用精选债券 （QDII）、国泰 纳斯达克 100 （QDII-ETF）、 国泰恒生港股 通指数（LOF） 的基金经理、国 际业务部总监、 海外投资总监 作，担任股票分析师；2007 年 6月至 2011年 4月美国 Security Global Investors 工作，担任高级分析师。 2011年 5月起加盟国泰基 金管理有限公司，2013年 4月起任国泰中国企业境 外高收益债券型证券投资 基金的基金经理，2013年 8月至 2017年 12月任国泰 美国房地产开发股票型证 券投资基金的基金经理， 2015年 7月起兼任国泰纳 斯达克 100指数证券投资 基金和国泰大宗商品配置 证券投资基金(LOF)的基 金经理，2015年 12月起兼 任国泰全球绝对收益型基 金优选证券投资基金的基 金经理，2017年 9月起兼 任国泰中国企业信用精选 债券型证券投资基金 （QDII）的基金经理，2018 年5月起兼任纳斯达克100 交易型开放式指数证券投 资基金的基金经理，2018 年 11月起兼任国泰恒生港 股通指数证券投资基金 （LOF）的基金经理。2015 年 8月至 2016年 6月任国 际业务部副总监，2016年 6月至 2018年 7月任国际 业务部副总监（主持工 作），2017年 7月起任海外 投资总监，2018年 7月起 任国际业务部总监。 徐皓 本基金的基金 经理 2014-11-04 2018-09-07 12年 硕士研究生，FRM，注册 黄金投资分析师（国家一 级）。曾任职于中国工商银 行总行资产托管部。2010 年 5月加盟国泰基金，任 高级风控经理。2011年 6 月至 2014年 1月担任上证 180金融交易型开放式指 数证券投资基金、国泰上 国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 11页共 35页 证 180金融交易型开放式 指数证券投资基金联接基 金及国泰沪深 300指数证 券投资基金的基金经理助 理，2012年 3月至 2014年 1月任中小板300成长交易 型开放式指数证券投资基 金、国泰中小板 300成长 交易型开放式指数证券投 资基金联接基金的基金经 理助理。2014年 1月至 2015年 8月任国泰中小板 300成长交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 的基金经理，2014年 1月 至 2015年 8月任中小板 300成长交易型开放式指 数证券投资基金的基金经 理，2014年 6月至 2018年 9月任国泰国证房地产行 业指数分级证券投资基金 的基金经理，2014年 11月 至 2018年 9月任国泰纳斯 达克 100指数证券投资基 金和纳斯达克 100交易型 开放式指数证券投资基金 的基金经理，2015年 3月 至 2018年 9月任国泰国证 有色金属行业指数分级证 券投资基金的基金经理， 2015年 8月至 2016年 6月 任国泰国证新能源汽车指 数分级证券投资基金（由 中小板 300成长交易型开 放式指数证券投资基金转 型而来）的基金经理，2016 年 7月至 2018年 9月任国 泰国证新能源汽车指数证 券投资基金（LOF）（由国 泰国证新能源汽车指数分 级证券投资基金转型而 来）的基金经理，2016年 11月至 2018年 7月任国泰 创业板指数证券投资基金 （LOF）的基金经理，2017 国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 12页共 35页 年 3月至 2018年 4月任国 泰中证国有企业改革指数 证券投资基金（LOF）的基 金经理。2017年 7月起任 投资总监（量化）。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合 同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易 制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤 勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人 谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发 生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本 基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理团队 保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权 益。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据相关法规要求，制定了《公平交易管理制度》，制度规范了公司各部门相关岗 位职责，适用于公司所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，包括授权、 研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，旨在规范交易行为， 严禁利益输送，保证公平交易，保护投资者合法权益。 （一）公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流程，提高投资决策的科学性和客观 性，确保各投资组合享有公平的投资决策机会，建立公平交易的制度环境。 （二）公司制定投资授权机制，明确各投资决策主体的职责和权限划分，合理确定各投资组合 经理的投资权限，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 （三）公司对各投资组合信息进行有效的保密管理，不同投资组合经理之间的重大非公开投资 信息相互隔离。 （四）公司实行集中交易制度，严格隔离投资管理职能与交易执行职能，确保各投资组合享有 国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 13页共 35页 公平的交易执行机会。并在交易执行中对公平交易进行实时监控。 （五）公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益 输送的同日反向交易。 （六）公司相关部门定期对管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异、 不同时间窗下同向交易和反向交易的交易价差等进行分析，并评估是否符合公平交易原则。 （七）公司相关部门建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度，对交易过程进行定期 检查，并将检查结果定期向公司风险管理委员会汇报。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关 规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保 公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 （一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析 根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过 对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在 1%数量级及以下，且大部分溢 价率均值通过 95%置信度下等于 0的 t检验。 （二）扩展时间窗口下的价差分析 本基金管理人选取 T=3和 T=5作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗 口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足 够多观测样本的基金配对（样本数≥30），溢价率均值大部分在 1%数量级及以下。 （三）基金或组合间模拟溢价金额分析 对于不能通过溢价率均值为零的 t 检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的 基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有 可能导致不公平交易和利益输送的行为。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告 期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 14页共 35页 2018年美股先涨后跌，全年收跌。科技股为主的美国纳斯达克指数全年收跌 3.9%，其中市值排 名前 100公司组成的纳斯达克 100指数全年收跌 1.0%。 2018前三季度，美股震荡上行并创下新高。但进入四季度后，由于市场日益担忧美联储的过度 紧缩可能挫伤经济，再加上中美贸易战不确定性升温，美股出现了显著回调。 在美股回调期间，美国经济基本面并无明显恶化迹象。四季度公布的美国三季度实际 GDP同比 增速达到 3.4%，创三年来同期最佳，表明经济增长动能仍在。美国核心 PCE通胀稳定在美联储 2% 的目标附近，表明通胀压力温和可控。美国失业率不到 4%，接近近半个世纪的新低，表明就业市场 强劲稳健。同时制造业 PMI等指标仍然稳中有升，表明经济仍在景气区间。因此，美股四季度的回 调更多是情绪面、交易面因素主导，而非基本面恶化导致。 接下来我们仍将密切关注美国经济、通胀的发展态势，美联储货币政策的微调，以及科技公司 收入和盈利增长、研发开支的变化。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金 2018年净值增长率为 2.91%，同期业绩比较基准为 0.04%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2019 年，我们认为美联储货币政策仍然会保持相当的灵活性，虽然目前美联储指引 2019 年加息两次，但实际操作中会依据美国宏观经济数据来适时调整紧缩的步伐，因为加息过度而反伤 经济的可能性不高。 其次，美国经济虽然扩张到中后期，但就业市场指标仍然强劲，失业率屡创新低，通胀温和可 控，短期内衰退风险不大。 最后，中美贸易战仍然是 2019年的一个较大不确定性事件，可能造成市场情绪的反复。目前中 美双方已进入了为期 90天的休战谈判期，最终结果要到 3月初公布，值得密切关注。 我们认为，未来美股尤其是科技股的走势仍将高度依赖企业盈利、美国经济数据、美联储货币 政策、全球资金流向等。我们仍会继续利用国泰纳斯达克 100 指数基金，为投资者跟踪美股表现创 造便利。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员 会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内 相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责，成员包括基 国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 15页共 35页 金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从 业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出 相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 截止本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的 利润。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、 基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履 行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基 金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督， 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 本报告期的基金财务会计报告经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计 师签字出具了普华永道中天审字(2019)第 21076号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报 告正文查看审计报告全文。 国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 16页共 35页 §7年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 报告截止日：2018年 12月 31日 单位：人民币元 资产 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 资产： - - 银行存款 94,089,027.14 58,480,089.72 结算备付金 24,474,926.15 - 存出保证金 6,096,237.40 - 交易性金融资产 654,008,286.47 508,715,503.63 其中：股票投资 652,627,465.53 500,048,802.11 基金投资 1,380,820.94 8,666,701.52 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 31,113.21 8,028.45 应收股利 374,738.69 98,440.60 应收申购款 5,475,282.75 1,905,330.40 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 784,549,611.81 569,207,392.80 负债和所有者权益 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 负债： - - 短期借款 - - 国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 17页共 35页 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 13,747,002.09 应付赎回款 49,756,271.68 3,632,357.75 应付管理人报酬 527,475.49 374,259.96 应付托管费 164,836.09 116,956.25 应付销售服务费 - - 应付交易费用 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 340,180.22 90,405.67 负债合计 50,788,763.48 17,960,981.72 所有者权益： - - 实收基金 249,884,283.82 193,184,803.21 未分配利润 483,876,564.51 358,061,607.87 所有者权益合计 733,760,848.33 551,246,411.08 负债和所有者权益总计 784,549,611.81 569,207,392.80 注：报告截止 2018年 12月 31日，基金份额净值 2.936元，基金份额总额 249,884,283.82份。 7.2 利润表 会计主体：国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 一、收入 -32,982,223.57 105,041,849.63 国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 18页共 35页 1.利息收入 564,625.86 248,668.99 其中：存款利息收入 564,625.86 248,668.99 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 74,049,202.87 62,516,951.45 其中：股票投资收益 74,432,191.75 42,163,324.42 基金投资收益 7,185,513.48 15,921,163.68 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 -13,278,620.03 - 股利收益 5,710,117.67 4,432,463.35 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 填列） -111,954,203.70 43,112,600.24 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） 3,629,918.84 -957,004.73 5.其他收入（损失以“-”号填列） 728,232.56 120,633.68 减：二、费用 7,993,077.86 5,691,835.14 1．管理人报酬 5,444,755.70 3,900,223.98 2．托管费 1,701,486.10 1,218,819.88 3．销售服务费 - - 4．交易费用 198,614.02 104,397.43 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 41,949.72 - 7．其他费用 606,272.32 468,393.85 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 列） -40,975,301.43 99,350,014.49 减：所得税费用 - - 国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 19页共 35页 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -40,975,301.43 99,350,014.49 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 193,184,803.21 358,061,607.87 551,246,411.08 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - -40,975,301.43 -40,975,301.43 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） 56,699,480.61 166,790,258.07 223,489,738.68 其中：1.基金申购款 262,493,509.03 601,597,520.31 864,091,029.34 2.基金赎回款 -205,794,028.42 -434,807,262.24 -640,601,290.66 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-”号 填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 249,884,283.82 483,876,564.51 733,760,848.33 项目 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 182,236,383.24 237,273,700.63 419,510,083.87 国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 20页共 35页 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 99,350,014.49 99,350,014.49 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） 10,948,419.97 21,437,892.75 32,386,312.72 其中：1.基金申购款 71,970,499.65 123,436,976.62 195,407,476.27 2.基金赎回款 -61,022,079.68 -101,999,083.87 -163,021,163.55 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-”号 填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 193,184,803.21 358,061,607.87 551,246,411.08 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码（序号）从 7.1至 7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：周向勇，主管会计工作负责人：倪蓥，会计机构负责人：吴洪涛 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)证监许可[2010]第 208号《关于核准国泰纳斯达克 100指数证券投资基金募集的批复》 核准，由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境 外证券投资管理试行办法》和《国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本 基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 555,798,507.70元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第 098号验资 报告予以验证。经向中国证监会备案，《国泰纳斯达克 100指数证券投资基金基金合同》于 2010年 4月 29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 555,982,545.46份基金份额，其中认购资金 利息折合 184,037.76 份基金份额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中 国建设银行股份有限公司，境外资产托管人为道富银行。 国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 21页共 35页 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》 和《国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流 动性的金融工具，包括 Nasdaq-100指数成份股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的 国家或地区证券监管机构登记注册的、以 Nasdaq-100 指数为投资标的的指数型公募基金(包括 ETF)(以下简称“目标基金”)、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。本基金 持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算 备付金、存出保证金及应收申购款等；本基金至少 80%的资产投资于 Nasdaq-100指数的成份股和目 标基金，其中，本基金持有的目标基金的市值合计不超过本基金资产净值的 10%。本基金的业绩比 较基准为：纳斯达克 100指数(Nasdaq-100 Index)收益率(总收益指数收益率)。 本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于 2019年 3月 27日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金 信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基 金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金基金 合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金 行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2018年 12月 31日的财务状况以及 2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 22页共 35页 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改 增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通 知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问 题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境 内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (a)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增 值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再 缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债 以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 资管产品管理人运营资管产品转让 2017年 12月 31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后 一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (b)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区 税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。 (c)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区 税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 (d)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适 用比例计算缴纳。 国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 23页共 35页 7.4.7关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 国泰基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构 道富银行(State Street Bank and Trust Company) 境外资产托管人 中国电力财务有限公司 基金管理人的股东 意大利忠利集团(Assicurazioni Generali S.p.A.) 基金管理人的股东 国泰元鑫资产管理有限公司 基金管理人的控股子公司 中国建银投资有限责任公司 基金管理人的控股股东 国泰全球投资管理有限公司 基金管理人的控股子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.8.2关联方报酬 7.4.8.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12 月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12 月31日 当期发生的基金应支付的管理费 5,444,755.70 3,900,223.98 其中：支付销售机构的客户维护费 1,826,101.98 1,116,898.70 注：支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.80%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.80% / 当年天数。 7.4.8.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12 月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12 月31日 国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 24页共 35页 当期发生的基金应支付的托管费 1,701,486.10 1,218,819.88 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 50,260,433.0 4 441,468.01 35,975,678.7 5 232,775.51 道富银行 43,828,594.1 0 122,092.25 22,504,410.9 7 15,674.89 注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人道富银行保管，按适 用利率计息。 7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.9期末（2018年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券 国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 25页共 35页 7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。 7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌的股票。 7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 7.4.9.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 各层次金融工具公允价值于 2018年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产中属于第一层次的余额为 654,008,286.47 元，无属于第二层次和第三层次的余额 (2017年 12月 31日：第一层次 508,715,503.63元，无属于第二层次和第三层次的余额)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 26页共 35页 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重 大变动。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2018年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年 12月 31日： 同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价 值相差很小。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 652,627,465.53 83.18 其中：普通股 644,070,031.09 82.09 存托凭证 8,557,434.44 1.09 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 1,380,820.94 0.18 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 27页共 35页 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 118,563,953.29 15.11 8 其他各项资产 11,977,372.05 1.53 9 合计 784,549,611.81 100.00 8.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 美国 652,627,465.53 88.94 合计 652,627,465.53 88.94 8.3期末按行业分类的权益投资组合 8.3.1 期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） 信息技术 279,636,238.20 38.11 非必需消费品 108,041,349.27 14.72 保健 56,396,018.55 7.69 必需消费品 41,230,244.35 5.62 工业 15,579,230.94 2.12 电信服务 147,808,407.65 20.14 公用事业 2,164,159.13 0.29 能源 - - 金融 1,771,817.44 0.24 国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 28页共 35页 材料 - - 房产 - - 合计 652,627,465.53 88.94 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS)。 8.3.2期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资股票及存托凭证。 8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细 8.4.1指数投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称 (英文) 公司名称 (中文) 证券代码 所在证 券市场 所属国家 (地区) 数量（股） 公允价值 占基金资 产净值比 例（％） 1 MICROS OFT CORP 微软 MSFT US 纳斯达 克 美国 97,735 68,130,601.72 9.29 2 APPLE INC 苹果公司 AAPL US 纳斯达 克 美国 61,922 67,036,829.52 9.14 3 AMAZO N.COM INC 亚马逊公 司 AMZN US 纳斯达 克 美国 6,322 65,169,202.23 8.88 4 ALPHAB ET INC-CL C Alphabet 公司 GOOG US 纳斯达 克 美国 4,524 32,154,775.85 4.38 5 FACEBO OK INC-CLA SS A 公司 FB US 纳斯达 克 美国 31,600 28,430,421.66 3.87 6 ALPHAB ET INC-CL A Alphabet 公司 GOOGL US 纳斯达 克 美国 3,911 28,048,790.40 3.82 7 INTEL CORP 英特尔 INTC US 纳斯达 克 美国 60,496 19,485,155.19 2.66 8 CISCO SYSTEM S INC 思科－Ｔ CSCO US 纳斯达 克 美国 61,146 18,183,747.65 2.48 9 PEPSICO INC 百事可乐 PEP US 纳斯达 克 美国 19,000 14,406,680.38 1.96 10 COMCAS 康卡斯特 CMCSA US 纳斯达 美国 61,462 14,363,175.25 1.96 国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 29页共 35页 T CORP-CL ASS A 克 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有权益明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度 报告正文。 8.4.2积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细 本基金本报告期末未持有积极权益投资。 8.5报告期内权益投资组合的重大变动 8.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金 资产净值比例 （％） 1 APPLE INC AAPL US 57,622,029.25 10.45 2 AMAZON.COM INC AMZN US 52,733,341.67 9.57 3 MICROSOFT CORP MSFT US 37,771,433.49 6.85 4 FACEBOOK INC-CLASS A FB US 23,699,909.81 4.30 5 ALPHABET INC-CL C GOOG US 19,508,608.08 3.54 6 PEPSICO INC PEP US 16,399,169.49 2.97 7 ALPHABET INC-CL A GOOGL US 16,379,509.07 2.97 8 INTEL CORP INTC US 12,883,802.21 2.34 9 BROADCOM INC AVGO US 10,588,383.49 1.92 10 CISCO SYSTEMS INC CSCO US 9,389,909.09 1.70 11 COMCAST CORP-CLASS A CMCSA US 8,629,393.00 1.57 12 NVIDIA CORP NVDA US 7,972,970.75 1.45 13 NETFLIX INC NFLX US 7,808,894.85 1.42 14 ADOBE INC ADBE US 5,892,964.14 1.07 15 TEXAS INSTRUMENTS INC TXN US 5,169,036.07 0.94 16 PAYPAL HOLDINGS INC PYPL US 5,146,991.74 0.93 17 QUALCOMM INC QCOM US 4,817,341.40 0.87 18 COSTCO WHOLESALE CORP COST US 4,734,887.38 0.86 19 BOOKING HOLDINGS INC BKNG US 4,695,900.95 0.85 20 TESLA INC TSLA US 4,466,846.35 0.81 国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 30页共 35页 注：1.此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 2.买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出 金额 占期初基金 资产净值比例 （％） 1 APPLE INC AAPL US 39,845,595.28 7.23 2 AMAZON.COM INC AMZN US 29,473,354.09 5.35 3 MICROSOFT CORP MSFT US 22,273,596.45 4.04 4 FACEBOOK INC-CLASS A FB US 16,090,582.79 2.92 5 ALPHABET INC-CL C GOOG US 10,525,042.65 1.91 6 BROADCOM INC AVGO US 8,423,528.42 1.53 7 ALPHABET INC-CL A GOOGL US 8,404,947.07 1.52 8 INTEL CORP INTC US 8,127,939.10 1.47 9 CISCO SYSTEMS INC CSCO US 5,783,056.26 1.05 10 COMCAST CORP-CLASS A CMCSA US 5,731,503.66 1.04 11 EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO ESRX US 5,613,345.31 1.02 12 NETFLIX INC NFLX US 4,344,474.46 0.79 13 QUALCOMM INC QCOM US 4,316,069.93 0.78 14 NVIDIA CORP NVDA US 3,727,992.93 0.68 15 TESLA INC TSLA US 3,705,245.68 0.67 16 STARBUCKS CORP SBUX US 3,654,491.04 0.66 17 PAYPAL HOLDINGS INC PYPL US 3,457,111.36 0.63 18 ADOBE INC ADBE US 3,143,075.92 0.57 19 TEXAS INSTRUMENTS INC TXN US 3,070,790.79 0.56 20 MICRON TECHNOLOGY INC MU US 2,963,240.72 0.54 注：1.此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 2.卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位：人民币元 买入成本（成交）总额 456,054,223.99 卖出收入（成交）总额 273,726,834.13 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑 国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 31页共 35页 相关交易费用。 8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 金额单位：人民币元 序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 股指期货 NASDAQ100 E-MINI MAR19 - - 注：股指期货投资采用当日无负债结算制度，相关价值已包含在结算备付金中，因此衍生金融 工具项下的股指期货投资按抵销后的净额列示，为人民币零元。本报告期末本基金投资的股指期货 持仓和损益明细为：NASDAQ 100 E-MINI MAR19买入持仓量 85手，合约市值人民币 73,892,814.38 元，公允价值变动人民币-4,848,223.27元。 8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 序号 基金 名称 基金 类型 运作 方式 管理人 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 ETF基金 开放式 Invesco Ltd 846,973.79 0.12 2 PROSHAR ES ULTRAPR O QQQ ETF基金 开放式 ProShares Trust 533,847.15 0.07 国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 32页共 35页 8.11投资组合报告附注 8.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一 年受到公开谴责、处罚的情况。 8.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 8.11.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 6,096,237.40 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 374,738.69 4 应收利息 31,113.21 5 应收申购款 5,475,282.75 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,977,372.05 8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 8.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 33页共 35页 §9基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 153,590 1,626.96 2,899,045.03 1.16% 246,985,238.79 98.84% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 130,083.64 0.05% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2010年 4月 29日)基金份额总额 555,982,545.46 本报告期期初基金份额总额 193,184,803.21 本报告期基金总申购份额 262,493,509.03 减：本报告期基金总赎回份额 205,794,028.42 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 249,884,283.82 国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 34页共 35页 §11重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内，本基金管理人重大人事变动如下： 2018年 7月 28日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司副总经理任职公告》，经本基 金管理人第七届董事会第十六次会议审议通过，聘任封雪梅女士担任公司副总经理； 2018 年 12 月 13 日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》， 经本基金管理人第七届董事会第十九次会议审议通过，陈星德先生不再担任公司副总经理。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财 产、基金托管业务相关的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内，本基金投资策略无改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效以来聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务， 报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为 72,000元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 Goldman Sachs International 1 721,211,942.55 100.00% 164,941.49 100.00% - State Street Global 1 - - - - - 国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 35页共 35页 Markets Morgan Stanley Co. International plc 1 - - - - - Deutsche Bank Asia Limited 1 - - - - - 注：基金租用席位的选择标准是： （1）资力雄厚，信誉良好； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、 行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的 特定要求，提供专门研究报告。 选择程序是：根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合交易席位租 用标准的，由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见（包括调整名单及调整原因 等），并经公司批准。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 基金交易 成交金 额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金 额 占当期回 购成交总 额的比例 成交 金额 占当期权 证成交总 额的比例 成交金 额 占当期基 金成交总 额的比例 Goldman Sachs International - - - - - - 143,95 8,548.2 5 100.00% State Street Global Markets - - - - - - - - Morgan Stanley Co. International plc - - - - - - - - Deutsche Bank Asia Limited - - - - - - - - |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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