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| 国泰智能汽车股票A(001790) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1503839 | ||||||||
| 基金代码 | 001790 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-03-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国泰智能汽车股票型证券投资基金2018年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年三月三十日 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 2页共 40页 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独 立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2019年 3月 27日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保 留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2018年 1月 1日起至 12月 31日止。 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 3页共 40页 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金简称 国泰智能汽车股票 基金主代码 001790 交易代码 001790 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 8月 1日 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,155,330,248.90份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于智能汽车主题股票，在严格控制风险的前提下，追求超 越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金在投资运作中，淡化大类资产配置，侧重在智能汽车主题下精选个 股，以期实现基金资产的稳健增值。 1、股票投资策略 随着技术的快速发展，传统汽车正在加速驶入智能时代。从需求方面来看， 人们对安全、舒适、环保、智能的追求促使传统汽车向智能汽车转型升级； 从供给方面来看，实现装备制造的智能化将使生产效率、产品技术水平和 质量得到显著提高，能源、资源消耗和污染物的排放明显降低，传统繁重 的人力成本也将极大降低。有理由相信，在未来相对较长的一段时间里， 智能汽车将得到长足发展。 （1）智能汽车主题的界定 本基金所指的智能汽车是指具有感知、沟通、关怀功能，最终可实现无人 驾驶的汽车及其相关的制造、服务以及基于智能汽车所构建的智能生态环 境的总称，它代表汽车电子、新能源汽车、车联网、无人驾驶以及与智能 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 4页共 40页 汽车相关服务等未来行业或领域的长期发展方向。智能汽车主题将随着科 技进步而不断更新，基金管理人将持续跟踪科技进步及商业模式发展，对 智能汽车主题所涉及领域进行更新调整。 本基金界定的智能汽车主题股票应至少符合以下标准之一：1）上市公司 目前主营业务隶属于上述智能汽车主题涵盖范围的；2）上市公司目前非 主营业务隶属于上述智能汽车主题涵盖范围，但该部分业务有可能转型为 主营业务并成为公司主要利润来源的；3）上市公司未来转型方向或重点 发展业务隶属于上述智能汽车主题涵盖范围的。 （2）个股投资策略 本基金根据上市公司获利能力、成长能力、估值水平等指标精选个股。运 用定性和定量相结合的方法，综合分析其投资价值和成长能力，确定投资 标的股票，构建投资组合。 2、固定收益类投资工具投资策略 本基金密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向，预测未 来利率变动走势，自上而下地确定投资组合久期，并结合信用分析等自下 而上的个券选择方法构建债券投资组合，配置能够提供稳定收益的债券和 货币市场工具组合，保证基金资产流动性。 3、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本 基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本， 并利用股指期货的对冲作用，降低股票组合的系统性风险。 4、股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，参与股票期权的 投资。本基金将在有效控制风险的前提下，选择流动性好、交易活跃的期 权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判，并结合股指期权定价 模型，选择估值合理的期权合约。 5、中小企业私募债投资策略 本基金在严格控制风险的前提下，综合考虑中小企业私募债的安全性、收 益性和流动性等特征，选择具有相对优势的品种，在严格遵守法律法规和 《基金合同》基础上，谨慎进行中小企业私募债券的投资。 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 5页共 40页 6、资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还 率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分 析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相 对投资价值并做出相应的投资决策。 7、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有利于基金资产增值。本基 金在权证投资方面将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定 价的基础上，立足于无风险套利，尽力减少组合净值波动率，力求稳健的 超额收益。 业绩比较基准 中证新能源汽车指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中预期风险和预期收益较高的品 种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国泰基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 李永梅 贺倩 联系电话 021-31081600转 010-66060069 电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 （021）31089000，400-888-8688 95599 传真 021-31081800 010-68121816 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告摘要的管理人互联 网网址 http://www.gtfund.com 基金年度报告备置地点 上海市虹口区公平路 18号 8号楼嘉昱大厦 16层-19层及 基金托管人住所 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 6页共 40页 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2018年 2017年 8月 1日（基金合同 生效日）至 2017年 12月 31 日 本期已实现收益 -158,960,586.13 66,395,356.28 本期利润 -301,966,448.19 14,461,409.89 加权平均基金份额本期利润 -0.2949 0.0129 本期基金份额净值增长率 -28.25% -1.60% 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 期末可供分配基金份额利润 -0.2942 -0.0160 期末基金资产净值 815,389,566.38 915,715,334.74 期末基金份额净值 0.706 0.984 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -13.90% 1.89% -10.22% 1.68% -3.68% 0.21% 过去六个月 -28.32% 1.75% -21.50% 1.48% -6.82% 0.27% 过去一年 -28.25% 1.74% -30.35% 1.49% 2.10% 0.25% 自基金合同生 效起至今 -29.40% 1.56% -32.50% 1.41% 3.10% 0.15% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 7页共 40页 较 国泰智能汽车股票型证券投资基金 自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2017年 8月 1日至 2018年 12月 31日) 注：本基金的合同生效日为 2017年 8月 1日，本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比 例符合合同约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国泰智能汽车股票型证券投资基金 自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 8页共 40页 注：2017年计算期间为本基金的合同生效日 2017年 8月 1日至 2017年 12月 31日，未按整个 自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金自 2017年 8月 1日合同生效以来未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 国泰基金管理有限公司成立于 1998年 3月 5日，是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的 首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币，公司注册地为上海，并在 北京和深圳设有分公司。 截至 2018年 12月 31日，本基金管理人共管理 98只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长灵活 配置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括 2 只子基金，分别为国泰金龙行业精 选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证 券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰 金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长混合型证券 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 9页共 40页 投资基金、国泰沪深 300指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国 泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基 金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金、国泰价值经典 灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用 互利分级债券型证券投资基金、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基 金(LOF)、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金（由国泰金泰平衡混 合型证券投资基金变更注册而来，国泰金泰平衡混合型证券投资基金由金泰证券投资基金转型而 来）、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰 估值优势混合型证券投资基金（LOF）（由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满 转换而来）、上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金、纳斯达克 100交易型开放式指数证券 投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰 浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康定期支付混合型证券投资基金（由国泰安康养老定期 支付混合型证券投资基金更名而来）、国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鑫股票型 证券投资基金（由金鑫证券投资基金转型而来）、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国 证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰深证 TMT50指数分级证券投资基金、国泰国证有色金 属行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型 证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰全球绝 对收益型基金优选证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰民福保本混合型证券投资 基金、国泰鑫保本混合型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、国泰融丰 外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金转换 而来）、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）（由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资 基金转型而来，国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板 300 成长交易型开放式指数证 券投资基金转型而来）、国泰民利保本混合型证券投资基金、国泰中证军工交易型开放式指数证券投 资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、国泰创业板指数证券投资基金 （LOF）、国泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金、国泰普益灵活配置混 合型证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰 融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金转换而 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 10页共 40页 来）、国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF）、 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证申万证券行业指数证券投资基金 （LOF）、国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰保本混合型证券投资基金变更而来）、 国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金、国泰大农业股票型证券投资基金、国泰智能装备股票 型证券投资基金、国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金、国泰润鑫纯债债券型证券投资基 金、国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰智能汽车股票型证券投资基金、上证 10 年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰瞬利交易型货币市场基金、国泰民安增益纯债债券 型证券投资基金（由国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型而来）、国泰中国企业 信用精选债券型证券投资基金（QDII）、国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金、国泰可转债债 券型证券投资基金、国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰江源优势精选灵活配置混合 型证券投资基金、国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰量化成长优选混合型 证券投资基金、国泰量化价值精选混合型证券投资基金、国泰优势行业混合型证券投资基金、国泰 价值精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰瑞和纯债债券型证券投资基金、国泰嘉睿纯债债券型 证券投资基金、国泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）、国泰聚禾纯债债券型证券投资基金、国 泰丰祺纯债债券型证券投资基金、国泰利享中短债债券型证券投资基金、国泰多策略收益灵活配置 混合型证券投资基金（由国泰新目标收益保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰聚享纯债债券型 证券投资基金、国泰丰盈纯债债券型证券投资基金、国泰量化策略收益混合型证券投资基金（由国 泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来，国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金由 国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来）。另外，本基金管理人于 2004 年获得全国社会保 障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007 年 11 月 19日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年 2月 14日，本基金管理人成为首批获 准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于 3月 24日经中国证监会批准获得 合格境内机构投资者（QDII）资格，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和 QDII 等管理业务 资格。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助 理）期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 周伟锋 本基金的基金 经理、国泰价 2017-08-0 1 - 11年 硕士研究生。曾任中国航天科技 集团西安航天发动机厂技术员， 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 11页共 40页 值经典灵活配 置混合 （LOF）、国泰 金鹰增长灵活 配置混合、国 泰智能装备股 票、国泰价值 精选灵活配置 混合、国泰价 值优选灵活配 置混合的基金 经理 2008年 7月加盟国泰基金，历任 研究员，高级研究员，2012 年 1 月至 2013年 6月任国泰金鹰增长 证券投资基金、国泰中小盘成长 股票型证券投资基金（LOF）的基 金经理助理，2013年 6月至 2014 年 7 月任国泰中小盘成长股票型 证券投资基金的基金经理，2014 年 3 月起兼任国泰价值经典灵活 配置混合型证券投资基金（LOF） （由原国泰价值经典混合型证券 投资基金（LOF）变更而来，国泰 价值经典混合型证券投资基金 （LOF）由国泰价值经典股票型证 券投资基金（LOF）更名而来）的 基金经理，2015年 1月至 2016年 12 月任国泰新经济灵活配置混合 型证券投资基金的基金经理， 2015年 5月起兼任国泰金鹰增长 灵活配置混合型证券投资基金 （由原国泰金鹰增长混合型证券 投资基金变更注册而来，国泰金 鹰增长混合型证券投资基金由国 泰金鹰增长证券投资基金变更而 来）的基金经理，2015年 8月至 2016 年 8 月任国泰互联网+股票 型证券投资基金的基金经理， 2016年 8月至 2017年 9月任国泰 金鹿保本增值混合证券投资基金 的基金经理，2017年 6月起兼任 国泰智能装备股票型证券投资基 金的基金经理，2017年 8月起兼 任国泰智能汽车股票型证券投资 基金的基金经理，2018年 8月起 兼任国泰价值精选灵活配置混合 型证券投资基金的基金经理， 2019年 1月起兼任国泰价值优选 灵活配置混合型证券投资基金的 基金经理。 李海 本基金的基金 经理、国泰金 鹿混合、国泰 金泰灵活配置 混合、国泰可 转债债券的基 2017-08-0 1 - 8年 硕士研究生。2005年 7月至 2007 年 3月在中国银行中山分行工作。 2008年 9月至 2011年 7月在中国 人民大学学习。2011年 7 月加入 国泰基金管理有限公司，历任研 究员和基金经理助理。2016 年 6 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 12页共 40页 金经理 月至 2019年 1月任国泰金鹿保本 增值混合证券投资基金的基金经 理，2017年 1月起兼任国泰金泰 灵活配置混合型证券投资基金 （由国泰金泰平衡混合型证券投 资基金变更注册而来）的基金经 理，2017年 8月起兼任国泰智能 汽车股票型证券投资基金的基金 经理，2017年 12月起兼任国泰可 转债债券型证券投资基金的基金 经理，2019年 1月起兼任国泰金 鹿混合型证券投资基金（由国泰 金鹿保本增值混合证券投资基金 转型而来）的基金经理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合 同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易 制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤 勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人 谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发 生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本 基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理团队 保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权 益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据相关法规要求，制定了《公平交易管理制度》，制度规范了公司各部门相关岗 位职责，适用于公司所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，包括授权、 研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，旨在规范交易行为， 严禁利益输送，保证公平交易，保护投资者合法权益。 （一）公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流程，提高投资决策的科学性和客观 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 13页共 40页 性，确保各投资组合享有公平的投资决策机会，建立公平交易的制度环境。 （二）公司制定投资授权机制，明确各投资决策主体的职责和权限划分，合理确定各投资组合 经理的投资权限，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 （三）公司对各投资组合信息进行有效的保密管理，不同投资组合经理之间的重大非公开投资 信息相互隔离。 （四）公司实行集中交易制度，严格隔离投资管理职能与交易执行职能，确保各投资组合享有 公平的交易执行机会。并在交易执行中对公平交易进行实时监控。 （五）公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益 输送的同日反向交易。 （六）公司相关部门定期对管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异、 不同时间窗下同向交易和反向交易的交易价差等进行分析，并评估是否符合公平交易原则。 （七）公司相关部门建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度，对交易过程进行定期 检查，并将检查结果定期向公司风险管理委员会汇报。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关 规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保 公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 （一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析 根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过 对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在 1%数量级及以下，且大部分溢 价率均值通过 95%置信度下等于 0的 t检验。 （二）扩展时间窗口下的价差分析 本基金管理人选取 T=3和 T=5作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗 口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足 够多观测样本的基金配对（样本数≥30），溢价率均值大部分在 1%数量级及以下。 （三）基金或组合间模拟溢价金额分析 对于不能通过溢价率均值为零的 t 检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的 基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有 可能导致不公平交易和利益输送的行为。 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 14页共 40页 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告 期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018年的中国证券市场，在年初延续了去年蓝筹股的上升行情以后，在各种不利因素的影响下， 后续持续回撤超过千点。无论如何，值得我们反思和重新审视我们的投资标的。这些因素既有宏观 层面的情况，又有行业基本面或者政策面的变化。宏观经济层面国内本身经济周期的持续下行影响， 三月开始持续的美国挑起的“贸易战”影响；而行业层面也出了一些较大的行业政策影响，如年中的 “光伏补贴下调”，年底的医药“带量采购”等等。虽然在下半年宏观经济政策与证券市场的诸多政策 已经开始有所转向，但市场仍然延续了弱市的行情，使得 2018年年底的各主要指数估值接近或者达 到了历史的最低点，指数也创下了过去四年以来的新低。 从新能源汽车相关行业来看，今年以来的新能源汽车开始真正走入了普通百姓的视野，2018年 的全年销量超出了年初的预期，其中的结构性变化更值得我们关注，我们一直以来主张投资方向的 乘用车是拉动销量超预期的主体。与此同时，来自非限购城市的乘用车销量大幅提升。 在基金的操作中，我们继续着眼于中长期进行符合未来方向的配置，变化不大。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金 2018年的净值增长率为-28.25%，同期业绩比较基准收益率-30.35%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2019年，我们判断中国经济仍然会在一个相对较为稳定的环境下运行。在当前经济发展过 去半年经历了一定的压力和考验。随着下半年较多政策的出台，包括货币政策、财政政策以及领域 的改革，预计在 2019年将取得一定的效果。 如果说投资的风险主要来自于估值下行与基本面恶化两个因素，那 2018年底的估值在历史上来 看也是非常低的位置，估值的下行风险已经大大降低。伴随着对经济过度悲观预期的修正，我们认 为 2019年证券市场机会大于风险。 展望 2019年的智能汽车相关的行业层面，我们判断新能源乘用车的持续增长在 2019年会继续。 随着汽车补贴新标准的落地，未来新能源汽车的发展方向更加确定，国内的目标更加清晰，国际厂 商的进程也在加速。与此同时，今年以来众多新发布的乘用车车型在下半年将陆续上市和交付，会 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 15页共 40页 逐步培育起更多的真实消费者，这种情况在未来一年将更加明显，更多的国际汽车大厂的车型将持 续推出。我们判断今年下半年开始的未来两年里，更多的电动车会获得老百姓的认可，这是新能源 汽车发展的一个重要转折期。在此，我们未来在新能源汽车的布局上，会继续选择各个环节有壁垒 的细分领域，特别重视那些能进入国际大厂商乘用车供应链的公司，这些公司的壁垒和稀缺性将在 未来得到大家的认同。 一如既往地，为持有人创造稳健良好的中长期收益回报是我们永远不变的目标。在追求收益的 同时，我们将持续关注风险与价值的匹配度，做好风险控制。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员 会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内 相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责，成员包括基 金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从 业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出 相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 截止至本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施 的利润。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—国泰基金管理有限公 司 2018年基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的 义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 16页共 40页 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 国泰基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额 申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为； 在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金 合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，国泰基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》 及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、 收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人 利益的行为。 §6 审计报告 本报告期的基金财务会计报告经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计 师签字出具了普华永道中天审字(2019)第 21066号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报 告正文查看审计报告全文。 §7年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：国泰智能汽车股票型证券投资基金 报告截止日：2018年 12月 31日 单位：人民币元 资产 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 资产： - - 银行存款 53,575,276.29 47,022,603.74 结算备付金 1,703,984.60 1,981,457.93 存出保证金 421,431.91 812,766.66 交易性金融资产 761,552,829.23 857,031,201.71 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 17页共 40页 其中：股票投资 751,992,608.03 857,031,201.71 基金投资 - - 债券投资 9,560,221.20 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 14,860,026.97 应收利息 275,885.49 17,983.01 应收股利 - - 应收申购款 241,218.03 1,085,628.58 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 817,770,625.55 922,811,668.60 负债和所有者权益 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 6,412.52 - 应付赎回款 332,651.03 4,156,274.58 应付管理人报酬 1,086,316.88 1,180,474.20 应付托管费 181,052.80 196,745.71 应付销售服务费 - - 应付交易费用 584,375.71 1,503,458.81 应交税费 35.10 - 应付利息 - - 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 18页共 40页 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 190,215.13 59,380.56 负债合计 2,381,059.17 7,096,333.86 所有者权益： - - 实收基金 1,155,330,248.90 930,597,812.07 未分配利润 -339,940,682.52 -14,882,477.33 所有者权益合计 815,389,566.38 915,715,334.74 负债和所有者权益总计 817,770,625.55 922,811,668.60 注：1. 报告截止日 2018年 12月 31日，基金份额净值 0.706元，基金份额总额 1,155,330,248.90 份。 2. 比较财务报表实际编制期间为 2017年 8月 1日（基金合同生效日）至 2017年 12月 31日。 7.2 利润表 会计主体：国泰智能汽车股票型证券投资基金 本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018 年 12月 31日 上年度可比期间 2017年 8月 1日（基金合同 生效日）至 2017年 12月 31 日 一、收入 -281,276,584.49 28,421,842.22 1.利息收入 848,997.32 2,030,264.38 其中：存款利息收入 632,338.48 1,105,002.04 债券利息收入 216,658.84 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 925,262.34 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -141,328,373.68 74,120,424.96 其中：股票投资收益 -150,359,582.82 73,383,822.94 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 19页共 40页 基金投资收益 - - 债券投资收益 36,532.33 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 8,994,676.81 736,602.02 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 列） -143,005,862.06 -51,933,946.39 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 2,208,653.93 4,205,099.27 减：二、费用 20,689,863.70 13,960,432.33 1．管理人报酬 13,361,968.11 7,186,272.78 2．托管费 2,226,994.66 1,197,712.10 3．销售服务费 - - 4．交易费用 4,699,052.03 5,328,376.00 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 33.73 - 7．其他费用 401,815.17 248,071.45 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -301,966,448.19 14,461,409.89 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -301,966,448.19 14,461,409.89 注：比较财务报表实际编制期间为 2017年 8月 1日(基金合同生效日)至 2017年 12月 31日。 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国泰智能汽车股票型证券投资基金 本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 20页共 40页 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 930,597,812.07 -14,882,477.33 915,715,334.74 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - -301,966,448.19 -301,966,448.19 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以 “-”号填 列） 224,732,436.83 -23,091,757.00 201,640,679.83 其中：1.基金申购款 1,017,914,709.39 -90,423,874.92 927,490,834.47 2.基金赎回款 -793,182,272.56 67,332,117.92 -725,850,154.64 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 1,155,330,248.90 -339,940,682.52 815,389,566.38 项目 上年度可比期间 2017年 8月 1日（基金合同生效日）至 2017年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 1,366,419,637.75 - 1,366,419,637.75 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 14,461,409.89 14,461,409.89 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以 “-”号填 列） -435,821,825.68 -29,343,887.22 -465,165,712.90 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 21页共 40页 其中：1.基金申购款 594,249,001.39 36,534,940.84 630,783,942.23 2.基金赎回款 -1,030,070,827.07 -65,878,828.06 -1,095,949,655.13 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 930,597,812.07 -14,882,477.33 915,715,334.74 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码（序号）从 7.1至 7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：周向勇，主管会计工作负责人：倪蓥，会计机构负责人：吴洪涛 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 国泰智能汽车股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)证监许可[2015]1697 号文《关于准予国泰智能汽车股票型证券投资基金注册的批复》 和中国证监会机构部函[2017]1099 号文《关于国泰智能汽车股票型证券投资基金延期募集备案的回 函》核准，由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰智能汽车股 票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募 集不包括认购资金利息共募集人民币 1,365,977,540.48 元。业经普华永道中天会计师事务所(特殊普 通合伙)普华永道中天验字(2017)第 771号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国泰智能汽车 股票型证券投资基金基金合同》于 2017 年 8 月 1 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,366,419,637.75份基金份额，其中认购资金利息折合 442,097.27份基金份额。本基金的基金管理人 为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰智能汽车股票型证券投资基金基金合同》的 有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票(包含 中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票)、股指期货、股票期权、权证等权益类金融工具，债 券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构 债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 22页共 40页 期融资券、央行票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类金融工具， 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金 的投资组合比例为：投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于《国泰智能汽车股票型 证券投资基金基金合同》界定的智能汽车主题证券资产占非现金资产的比例不低于 80%；每个交易 日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期 日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证和应收申购款。本基金的业绩 比较基准为：中证新能源汽车指数收益率 X80%+中证综合债指数收益率 X20%。 本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于 2019年 3月 27日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金 信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基 金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰智能汽车股票型证券投资基金基金合 同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行 业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2018年 12月 31日的财务状况以及 2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 23页共 40页 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税 改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的 通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关 于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值 税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要 税项列示如下： (a) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增 值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再 缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债 以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12月 31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后一个交 易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (b) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入， 债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (c)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 24页共 40页 个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股息 红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取 得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红 利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (d) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (e)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适 用比例计算缴纳。 7.4.7关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 国泰基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国电力财务有限公司 基金管理人的股东 意大利忠利集团(Assicurazioni Generali S.p.A.) 基金管理人的股东 国泰元鑫资产管理有限公司 基金管理人的控股子公司 中国建银投资有限责任公司 基金管理人的控股股东 国泰全球投资管理有限公司 基金管理人的控股子公司 中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”） 基金托管人、基金销售机构 申万宏源集团股份有限公司(“申万宏源”) 受基金管理人的控股股东中国建投控 制的公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年8月1日（基金合同生效日） 至2017年12月31日 成交金额 占当期股 成交金额 占当期股 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 25页共 40页 票成交总 额的比例 票成交总 额的比例 申万宏源 63,658,102.37 1.91% 4,975,165.32 0.13% 7.4.8.1.2权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.8.1.3债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的债券交易。 7.4.8.1.4债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 申万宏源 59,284.01 2.10% 6,983.23 1.19% 关联方名称 上年度可比期间 2017年8月1日（基金合同生效日）至2017年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 申万宏源 4,633.41 0.13% 4,633.41 0.31% 注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记 结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息 服务等。 7.4.8.2关联方报酬 7.4.8.2.1基金管理费 单位：人民币元 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 26页共 40页 项目 本期 2018年1月1日至2018年12 月31日 上年度可比期间 2017年8月1日（基金合同生 效日）至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 13,361,968.11 7,186,272.78 其中：支付销售机构的客户维护费 6,058,167.33 4,126,902.47 注：支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。 7.4.8.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12 月31日 上年度可比期间 2017年8月1日（基金合同生 效日）至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 2,226,994.66 1,197,712.10 注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间内均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 27页共 40页 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年8月1日（基金合同生效日） 至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 53,575,276.29 590,435.30 47,022,603.74 1,068,869.92 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期及上年度可比期间未有在承销期间参与关联方承销证券的情况。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.9期末（2018年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.9.1.1受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位：股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 60028 2 南钢 股份 2017-0 9-27 2019-0 9-25 减持 新规 4.00 3.18 2,500, 000.00 10,000 ,000.0 0 7,950, 000.00 - 00245 5 百川 股份 2017-1 0-30 2019-1 0-31 减持 新规 10.01 4.64 399,60 0.00 3,999, 996.00 1,854, 144.00 - 60315 6 养元 饮品 2018-0 2-02 2019-0 2-12 网下 中签 78.73 40.68 37,717 .00 2,969, 459.41 1,534, 327.56 - 00205 0 三花 智控 2017-0 9-18 2019-0 9-20 减持 新规 15.00 11.61 77,261 .00 1,158, 915.00 897,00 0.21 - 60315 6 养元 饮品 2018-0 5-08 2019-0 2-12 送股 - 40.68 15,087 .00 - 613,73 9.16 - 60113 8 工业 富联 2018-0 5-28 2019-0 6-10 网下 中签 13.77 10.97 23,435 .00 322,69 9.95 257,08 1.95 - 60186 0 紫金 银行 2018-1 2-20 2019-0 1-03 网下 中签 3.14 3.14 15,970 .00 50,145 .80 50,145 .80 - 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 28页共 40页 注：1、基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公 开发行股份，所认购的股份自发行结束之日起 12个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减 持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份 实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，自股份解除限售之日起 12个月内，通过集中 竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的 50%；采取大宗交易方式的，在任 意连续 90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。此外，本基金通过大宗交易方式受 让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6个月内，不得转让所受让的股份。 2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份 自发行结束之日起 12个月内不得转让。 7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有的暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 7.4.9.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 29页共 40页 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2018年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 743,960,173.55元，属于第二层次的余额为 17,592,655.68元，无属于第三层次的 余额(2017年 12月 31日：第一层次 814,079,947.03元，第二层次 42,951,254.68元，无属于第三层次 的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及 限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对 于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2018年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年 12月 31日： 同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价 值相差很小。 (2)其他 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 30页共 40页 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 751,992,608.03 91.96 其中：股票 751,992,608.03 91.96 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 9,560,221.20 1.17 其中：债券 9,560,221.20 1.17 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 55,279,260.89 6.76 8 其他各项资产 938,535.43 0.11 9 合计 817,770,625.55 100.00 8.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 751,942,462.23 92.22 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 31页共 40页 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 50,145.80 0.01 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 751,992,608.03 92.22 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(％) 1 002050 三花智控 5,738,318 72,735,813.54 8.92 2 601799 星宇股份 1,497,716 71,141,510.00 8.72 3 002466 天齐锂业 2,325,293 68,177,590.76 8.36 4 600885 宏发股份 3,000,043 67,680,970.08 8.30 5 002594 比亚迪 1,261,000 64,311,000.00 7.89 6 300124 汇川技术 3,004,898 60,518,645.72 7.42 7 603179 新泉股份 3,700,880 59,695,194.40 7.32 8 300037 新宙邦 2,047,912 49,252,283.60 6.04 9 002460 赣锋锂业 1,695,500 37,436,640.00 4.59 10 600563 法拉电子 849,900 35,814,786.00 4.39 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 32页共 40页 报告正文。 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 （％） 1 603799 华友钴业 171,121,662.66 18.69 2 002050 三花智控 128,261,374.53 14.01 3 300124 汇川技术 108,285,369.44 11.83 4 002709 天赐材料 103,281,714.86 11.28 5 002466 天齐锂业 100,217,448.07 10.94 6 002460 赣锋锂业 99,118,351.96 10.82 7 002594 比亚迪 92,446,323.53 10.10 8 600066 宇通客车 92,085,569.18 10.06 9 600885 宏发股份 81,396,961.43 8.89 10 600563 法拉电子 68,090,823.18 7.44 11 600110 诺德股份 55,708,984.67 6.08 12 300568 星源材质 55,691,355.39 6.08 13 300037 新宙邦 50,809,353.26 5.55 14 300750 宁德时代 49,955,798.26 5.46 15 002179 中航光电 49,851,518.14 5.44 16 603179 新泉股份 46,994,263.40 5.13 17 601799 星宇股份 44,829,030.12 4.90 18 600742 一汽富维 38,733,909.90 4.23 19 603993 洛阳钼业 36,868,129.99 4.03 20 600884 杉杉股份 26,660,334.98 2.91 21 002108 沧州明珠 26,432,585.77 2.89 22 000823 超声电子 24,068,478.97 2.63 23 600335 国机汽车 23,475,228.08 2.56 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 33页共 40页 （％） 1 603799 华友钴业 113,087,401.64 12.35 2 002460 赣锋锂业 102,438,581.14 11.19 3 002179 中航光电 97,585,986.35 10.66 4 002709 天赐材料 84,150,010.64 9.19 5 002050 三花智控 83,396,118.47 9.11 6 300124 汇川技术 79,409,431.25 8.67 7 600884 杉杉股份 75,449,168.37 8.24 8 600335 国机汽车 72,758,761.96 7.95 9 002466 天齐锂业 69,658,572.21 7.61 10 600885 宏发股份 69,433,380.85 7.58 11 600066 宇通客车 57,985,332.43 6.33 12 600563 法拉电子 56,832,933.24 6.21 13 300568 星源材质 55,189,337.89 6.03 14 300750 宁德时代 53,992,293.43 5.90 15 000823 超声电子 41,364,216.02 4.52 16 002384 东山精密 39,977,364.61 4.37 17 603993 洛阳钼业 35,673,480.79 3.90 18 002455 百川股份 32,603,783.76 3.56 19 600742 一汽富维 31,831,517.44 3.48 20 300340 科恒股份 30,450,199.72 3.33 21 002594 比亚迪 29,319,800.00 3.20 22 002497 雅化集团 26,784,983.00 2.93 23 002138 顺络电子 23,477,128.00 2.56 24 300037 新宙邦 23,237,050.38 2.54 25 600110 诺德股份 22,341,763.37 2.44 26 601799 星宇股份 22,212,024.13 2.43 27 300457 赢合科技 19,243,989.50 2.10 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 1,767,279,552.50 卖出股票的收入（成交）总额 1,579,226,336.92 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑 相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 34页共 40页 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 4,436,217.00 0.54 其中：政策性金融债 4,436,217.00 0.54 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 5,124,004.20 0.63 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 9,560,221.20 1.17 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例 (％) 1 113509 新泉转债 53,060 5,124,004.20 0.63 2 018002 国开 1302 44,340 4,436,217.00 0.54 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 35页共 40页 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以 套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货 合约。 本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期 货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择， 谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一 年受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 421,431.91 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 275,885.49 5 应收申购款 241,218.03 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 36页共 40页 9 合计 938,535.43 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 113509 新泉转债 5,124,004.20 0.63 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况说明 1 002050 三花智控 897,000.21 0.11 增发中签 §9基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 23,457 49,253.11 353,376,556.78 30.59% 801,953,692.12 69.41% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 1,047,636.92 0.09% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基金 10~50 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 37页共 40页 本基金基金经理持有本开放式基金 50~100 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2017年 8月 1日)基金份额总额 1,366,419,637.75 本报告期期初基金份额总额 930,597,812.07 本报告期基金总申购份额 1,017,914,709.39 减：本报告期基金总赎回份额 793,182,272.56 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,155,330,248.90 §11重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内，本基金管理人重大人事变动如下： 2018年 7月 28日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司副总经理任职公告》，经本基 金管理人第七届董事会第十六次会议审议通过，聘任封雪梅女士担任公司副总经理； 2018 年 12 月 13 日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》， 经本基金管理人第七届董事会第十九次会议审议通过，陈星德先生不再担任公司副总经理。 报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下： 本报告期内，本基金托管人总行聘任刘琳同志、李智同志为本基金托管人托管业务部高级专家。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财 产、基金托管业务相关的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内，本基金投资策略无改变。 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 38页共 40页 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效以来聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务， 报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为 90,000元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 华泰证券 3 132,805,428.97 3.98% 123,684.01 4.38% - 招商证券 1 - - - - - 申万宏源 1 63,658,102.37 1.91% 59,284.01 2.10% - 银河证券 2 - - - - - 中信证券 1 503,263,791.81 15.07% 468,694.05 16.60% - 广发证券 1 157,444,214.88 4.72% 146,627.14 5.19% - 中信建投 3 183,180,178.06 5.49% 170,799.33 6.05% - 中投证券 3 3,051,765.50 0.09% 2,842.14 0.10% - 渤海证券 1 - - - - - 海通证券 1 75,206,877.90 2.25% 70,034.62 2.48% - 华宝证券 1 - - - - - 国信证券 2 263,221,209.12 7.88% 245,136.38 8.68% - 江海证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 方正证券 2 527,645,462.20 15.80% 491,397.34 17.40% - 天风证券 1 427,498,285.98 12.80% 312,631.17 11.07% - 中银证券 1 16,558,304.36 0.50% 12,109.00 0.43% - 华安证券 1 - - - - - 中金公司 2 417,215,418.54 12.50% 305,116.18 10.81% - 长江证券 1 280,340,362.46 8.40% 205,015.62 7.26% - 浙商证券 1 - - - - - 光大证券 2 287,685,300.12 8.62% 210,385.02 7.45% - 注：基金租用席位的选择标准是： 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 39页共 40页 （1）资力雄厚，信誉良好； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、 行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的 特定要求，提供专门研究报告。 选择程序是：根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合交易席位租 用标准的，由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见（包括调整名单及调整原因 等），并经公司批准。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 华泰证券 4,020,548.00 62.33% - - - - 招商证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 中信建投 1,447,747.48 22.45% - - - - 中投证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 江海证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 国都证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 方正证券 49,344.00 0.77% - - - - 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 40页共 40页 天风证券 424,451.88 6.58% - - - - 中银证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 中金公司 508,000.00 7.88% - - - - 长江证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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