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| 诺安货币B(320019) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 150338 | ||||||||
| 基金代码 | 320019 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺安货币市场基金2009年第一季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | §1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009 年4 月20 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容的真实性、准确性和完整性，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告财务资料未经审计。 §2 基金产品概况 基金简称： 诺安货币 交易代码： 320002 基金运作方式： 契约型开放式 基金合同生效日： 2004 年12 月6 日 报告期末基金份额总额： 1,962,024,888.32 份 投资目标： 确保本金的安全性、资产的流动性，力争为投资者提供高于投资基准的稳定 收益。 投资策略： 根据宏观经济、央行货币政策操作及短期资金市场供求情况，判断短期利率 的走势，进行自上而下的整体资产策略配置和资产组合配置；同时，根据定 量和定性方法，在个别回购品种、债券品种和市场时机方面进行主动式选择。 业绩比较基准： 以当期银行个人活期储蓄利率（税后）作为衡量本基金操作水平的比较基准。 风险收益特征： 本基金流动性高，风险低并且收益相对较为稳定。 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2009 年1 月1 日-2009 年3 月31 日） 1.本期已实现收益 6,524,379.25 2.本期利润 6,524,379.25 3.期末基金资产净值 1,962,024,888.32 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本 法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 诺安货币市场基金2009 年第一季度报告 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去3 月 0.3027% 0.0012% 0.0888% 0.0000% 0.2139% 0.0012% 注：本基金收益分配是按月结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% 14.00% 04-12-06 06-05-06 07-10-06 09-03-06 诺安货币业绩比较基准收益率 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 张乐赛 本基金的 基金经理 2006 年8 月 19 日 - 4 毕业于南京财经大学金融学院。2001 年7 月至2004 年12 月任职于南京市商业银行 资金营运中心。2004 年12 月加入诺安基 金管理有限公司；2006 年1 月至2006 年 8 月担任诺安货币市场基金基金经理助 理；2006 年8 月起担任诺安货币市场基 金基金经理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定并对外公告之日； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》等相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期间，诺安货币市场基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金 管理暂行规定》及其他有关法律法规，遵守了《诺安货币市场基金基金合同》的规定，遵守了本公司管理 制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。 4.3 公平交易专项说明 诺安货币市场基金2009 年第一季度报告 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，并根据《证券投资基金管理公司公平交易制 度指导意见》制定了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》以及相应的流程，并通过系统和人工等方式 在各环节严格控制，保证了公平交易的严格执行，本报告期内未出现任何违反公平交易制度的行为。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 无。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金不存在异常交易情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 基金管理回顾 诺安货币市场基金继续坚持“确保本金的安全性、资产的流动性，力争为投资者提供高于投资基准的 稳定收益”的投资目标，始终将投资安全性与资产的流动性放在首位，在投资管理过程中严格控制投资与 交易风险，注重资产的流动性管理，对基金资产进行了合理配置。 2009 年一季度，诺安货币市场基金取得的投资回报，超过业绩比较基准，为持有人取得了良好的投资 回报。期间，诺安货币市场基金资产保持了较强的流动性，保障了投资者随时申购、赎回的需求，突出体 现了诺安货币市场基金作为投资者“现金管理工具”的本色。 报告期末，诺安货币市场基金投资组合的剩余期限为99 天，影子定价偏离度为正的0.2613%，表明基 金具有较强的抵御市场利率上升风险的能力。 在投资组合方面，诺安货币市场基金依旧以中央银行票据、短期金融债，以及高评级短期融资券为主 要投资对象，并坚持对各投资品种进行分散投资。一季度债市进入回调阶段,我们相应缩短久期，控制利 率风险，加强流动管理。 4.4.2 基金管理展望 2009 年一季度在世界经济危机的大背景下,中国政府出台了一系列的经济刺激计划,加大政府投资,扩 大内需,一季度银行贷款增长的数据之高出乎市场预料,市场普遍出现了经济触底发弹的观点,关键是市场 信心开始恢复,股票市场出现了强劲的反弹.而这一切的利好对于债券市场来说则是利空,中长期债券的收 益率出现了大幅的回调,年初市场预计的降息和下调准备金率也没有出现,市场对于中长期债券的风险的 担忧加大,更多的资金流向短端,所以债券的短端利率一直保持低位,并没有出现反弹。目前一年期央行票 据继续停发,IPO 也迟迟没有重启,对于短端债券市场来说依然是供小于求,市场资金面十分的宽松,短端利 率也很难向上突破。诺安货币市场基金将继续注重跟踪分析宏观经济变化与货币政策趋向，根据短期债券 市场形势变化，积极研究投资品种与投资机会，在保证基金投资安全、保障基金资产流动性的前提下，为 持有人争取较好的投资回报，实现其“现金管理工具”的职能。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 1,448,647,016.91 62.66 其中：债券 1,448,647,016.91 62.66 资产支持证券 0.00 0.00 2 买入返售金融资产 430,001,565.00 18.60 诺安货币市场基金2009 年第一季度报告 其中：买断式回购的买入返售金融资产 0.00 0.00 3 银行存款和结算备付金合计 417,013,873.83 18.04 4 其他资产 16,162,398.77 0.70 5 合计 2,311,824,854.51 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的 比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 6,154,799,118.09 5.16 其中：买断式回购融资 0.00 0.00 2 报告期末债券回购融资余额 347,299,626.35 17.70 其中：买断式回购融资 0.00 0.00 注：本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的 简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 99.00 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 103.00 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 53.00 报告期内投资组合平均剩余期限超过180 天情况说明 无。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 44.19 17.70 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 0.00 0.00 2 30天(含)—60 天 20.39 0.00 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 0.00 0.00 3 60天(含)—90 天 11.20 0.00 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 5.07 0.00 4 90天(含)—180 天 21.86 0.00 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 0.00 0.00 5 180 天(含)—397 天（含） 19.37 0.00 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 0.00 0.00 合计 117.01 17.70 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合情况 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值 诺安货币市场基金2009 年第一季度报告 比例(%) 1 国家债券 0.00 0.00 2 央行票据 638,065,650.00 32.52 3 金融债券 469,478,019.83 23.93 其中：政策性金融债 469,478,019.83 23.93 4 企业债券 0.00 0.00 5 企业短期融资券 341,103,347.08 17.39 6 其他 0.00 0.00 7 合计 1,448,647,016.91 73.83 8 剩余存续期超过397 天的浮动利率债券 99,387,617.84 5.07 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本（元） 占基金资产净 值比例(%) 1 090404 09 农发04 2,000,000.00 199,861,906.95 10.19 2 0801092 08 央行票据92 1,800,000.00 179,168,869.13 9.13 3 0801043 08 央行票据43 1,700,000.00 169,926,864.01 8.66 4 070404 07 农发04 1,200,000.00 120,111,208.43 6.12 5 0801037 08 央行票据37 1,000,000.00 99,996,995.18 5.10 6 0801087 08 央行票据87 600,000.00 59,794,039.08 3.05 7 0881142 08 华侨城CP01 500,000.00 50,161,623.44 2.56 8 080410 08 农发10 500,000.00 50,117,286.61 2.55 9 0881195 08 南玻CP01 500,000.00 50,114,113.24 2.55 10 0881125 08 柳钢CP02 500,000.00 50,059,780.20 2.55 5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 43 报告期内偏离度的最高值(%) 0.28 报告期内偏离度的最低值(%) 0.24 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值(%) 0.26 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入 时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法摊销，每日计提收益。 5.8.2 本报告期内不存在“持有剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利率债券”的摊余 成本超过当日基金资产净值的20％的情况。 5.8.3 本基金本报告期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一 诺安货币市场基金2009 年第一季度报告 年内受到公开谴责、处罚的证券。 5.8.4 其他资产构成情况 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 0.00 2 应收证券清算款 0.00 3 应收利息 12,082,893.75 4 应收申购款 4,079,505.02 5 其他应收款 0.00 6 其他 0.00 7 合计 16,162,398.77 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,160,482,400.61 报告期期间基金总申购份额 1,640,949,440.02 报告期期间基金总赎回份额 1,839,406,952.31 报告期期末基金份额总额 1,962,024,888.32 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准诺安货币市场基金募集的文件 2、《诺安货币市场基金基金合同》。 3、《诺安货币市场基金托管协议》。 4、基金管理人业务资格批件、营业执照。 5、诺安货币市场基金2009 年第一季度报告正文。 6、报告期内诺安货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告。 7.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所 7.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人客户服务中心电话：0755-83026888，或全国统一 客户服务电话：400-888-8998，亦可登陆基金管理人网站www.lionfund.com.cn 查阅详情。 诺安基金管理有限公司 2009 年4 月21 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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