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| 汇安嘉源纯债债券(003888) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1503321 | ||||||||
| 基金代码 | 003888 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-03-30 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金2018年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：汇安基金管理有限责任公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 送出日期：2019年 3月 30日 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 3月 29日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自 2018年 1月 1日起至 2018年 12月 31日止。 第 2 页 共 37 页 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 汇安嘉源纯债债券 基金主代码 003888 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 12月 22日 基金管理人 汇安基金管理有限责任公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 693,647,910.36份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准 的投资回报。 投资策略 本基金采用的投资策略包括大类资产配置策略和债券组合管理策略，其中债券 组合管理策略包括利率策略、类属配置策略、信用策略、相对价值策略、债券 选择策略、中小企业私募债投资策略、资产支持证券等品种投资策略、国债期 货投资证券策略。 业绩比较基准 中债新综合财富（总值）指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款利率（税 后）*5%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，其长期平均预期风 险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇安基金管理有限责任公 司 上海浦东发展银行股份有限公 司 信息披露负责人 姓名 秦军 胡波 联系电话 01056711688 021-61618888 电子邮箱 qinjun@huianfund.cn hub5@spdb.com.cn 客户服务电话 01056711690 95528 传真 01056711640 021-63602540 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.huianfund.cn 第 3 页 共 37 页 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 址 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公地点 第 4 页 共 37 页 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2018年 2017年 2016年 12月 22日 (基金合同生效 日)-2016年 12月 31 日 本期已实现收益 43,394,344.18 32,319,325.09 247,766.24 本期利润 52,682,716.37 32,469,874.82 247,766.24 加权平均基金份额本期利润 0.0533 0.0369 0.0012 本期基金份额净值增长率 5.37% 3.81% 0.12% 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可供分配基金份额利润 0.0029 0.0391 0.0012 期末基金资产净值 702,258,770.22 1,032,714,710.62 200,247,835.80 期末基金份额净值 1.0124 1.0393 1.0012 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分余额的孰 低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.23% 0.02% 2.53% 0.05% -1.30% -0.03% 过去六个月 2.56% 0.03% 3.98% 0.06% -1.42% -0.03% 过去一年 5.37% 0.03% 7.80% 0.06% -2.43% -0.03% 自基金合同 生效起至今 9.51% 0.03% 9.17% 0.07% 0.34% -0.04% 第 5 页 共 37 页 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：本报告期，本基金投资比例符合基金合同要求。 第 6 页 共 37 页 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 注：本基金合同生效日为 2016年 12月 22日。合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年 度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年 度 每10份基金份额 分红数 现金形式发放 总额 再投资形式发 放总额 年度利润分配合 计 备注 2018 0.8050 79,988,656.77 - 79,988,656.77 - 2017 - - - - - 2016 - - - - - 合计 0.8050 79,988,656.77 - 79,988,656.77 - 第 7 页 共 37 页 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为汇安基金管理有限责任公司，于 2016年 4月 19日获中国证监会批复，2016 年 4月 25日正式成立，是业内首家全自然人、由内部核心专业人士控股的公募基金管理公司，注 册资本 1 亿元人民币，注册地为上海市，设北京、上海双总部。公司目前具有公开募集证券投资 基金管理、基金销售、特定客户资产管理的资格。 截至 2018年 12月 31日，公司旗下管理 22只公募基金——汇安嘉汇纯债债券型证券投资基 金、汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金、汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金、汇安丰融灵活 配置混合型证券投资基金、汇安嘉源纯债债券型证券投资基金、汇安丰华灵活配置混合型证券投 资基金、汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金、汇安沪深 300 指数增强型证券投资基金、汇安 丰恒灵活配置混合型证券投资基金、汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金、汇安丰益灵活配置 混合型证券投资基金、汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金、汇安资产轮动灵活配置混合型 证券投资基金、汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金、汇安量化优选灵活配置混合型证券 投资基金、汇安趋势动力股票型证券投资基金、汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基 金、汇安稳裕债券型证券投资基金、汇安短债债券型证券投资基金、汇安裕阳三年定期开放混合 型证券投资基金、汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金、富时中国 A50 交易型开放式指数证券投资 基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 仇秉则 固定收 益投资 部副总 经理、 本基金 的基金 经理 2016年 12 月 22日 - 12年 仇秉则，CFA，CPA，中山大学经济学学士，12年 证券、基金行业从业经历，曾任普华永道中天会 计师事务所审计经理，嘉实基金管理有限公司固 定收益部高级信用分析师。2016年 6月加入汇安 基金管理有限责任公司，担任固定收益投资部副 总经理一职，从事信用债投资研究工作。2016年 12月 19日至 2018年 2月 9日，任汇安丰利灵活 配置混合型证券投资基金基金经理；2017年 1月 25 日至 2018 年 2 月 9 日，任汇安丰泰灵活配置 混合型证券投资基金基金经理；2017 年 1 月 13 第 8 页 共 37 页 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 日至 2018年 5月 14日，任汇安丰泽灵活配置混 合型证券投资基金基金经理；2017 年 3 月 13 日 至 2018年 5月 14日，任汇安丰恒灵活配置混合 型证券投资基金基金经理；2016 年 12 月 2 日至 今，任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金经 理；2016 年 12 月 5 日至今，任汇安嘉裕纯债债 券型证券投资基金基金经理；2016年 12月 22日 至今，任汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金、 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金经理； 2017 年 1 月 10 日至今，任汇安丰华灵活配置混 合型证券投资基金基金经理；2017 年 7 月 27 日 至今，任汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金 基金经理；2017 年 8 月 10 日至今，任汇安丰益 灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 杨芳 固定收 益投资 部高级 经理、 本基金 的基金 经理 2017 年 4 月 28日 - 8年 杨芳，经济学学士，8 年证券、基金行业从业经 历。曾任职于华创证券，2016年 7月起加入汇安 基金管理有限责任公司，任固定收益投资部高级 经理一职。2017 年 4 月 14 日至今，任汇安嘉裕 纯债债券型证券投资基金基金经理；2017年 4月 28日至今，任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金、 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金经理； 2018年 2月 7日至今，任汇安裕华纯债定期开放 债券型发起式证券投资基金基金经理；2018 年 3 月 27日至今，任汇安稳裕债券型证券投资基金基 金经理；2018 年 11 月 7 日至今，任汇安短债债 券型证券投资基金基金经理；2018年 11月 26日 至今，任汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金 经理。 注：1、“任职日期”和“离职日期”分别指根据公司对外披露的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、本基金无基金经理助理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资 基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益， 无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 第 9 页 共 37 页 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了公司公平交易制度， 制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时 包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节，形成了有效 的公平交易执行体系。 对于场内交易，公司启用了交易系统中的公平交易程序，在指令分发及指令执行阶段，均由 系统强制执行公平委托；此外，公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 对于场外交易， 公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度，保证各投资组合 获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交 易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比 例分配的原则对交易结果进行分配。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，完善相应制度及流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公 平执行，确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的所有投资组合，报告期内公 平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输 送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年我国经济运行环境稳中有变，变中有忧，外部环境日趋严峻复杂，面临下行压力。政 策重心由防风险、降杠杆逐渐转移到稳增长，货币政策从稳健中性、把好货币总闸门的表述转为 维持流动性合理充裕与强调逆周期调节。年内央行采取多次降准、扩大 MLF担保品范围以及 TMLF 定向降息等操作释放流动性，对冲经济下行以及中美贸易摩擦不利影响，资金市场流动性充裕， 但宽货币向宽信用传导不畅，M2 与社融增速全年内持续走低。PPI 随大宗商品价格下跌，通缩风 险隐现。扣除土地购置费的房地产投资持续负增长，地产政策已现边际放松趋势，但若首付比例 第 10 页 共 37 页 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 政策不变，在棚改政策调整下，房地产销售和投资将拖累宏观经济。消费在购房压力和就业压力 下，逐级走低的趋势不易扭转。通过加大地方政府债发行支持基建补短板，可能只能部分对冲内 需下行压力。因存在抢出口现象，贸易数据尚未反应中美贸易摩擦的负面影响，预计出口数据将 19年 1季度走弱，中美贸易谈判若能协议，将极大提振宏观与市场信心。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0124元；本报告期基金份额净值增长率为 5.37%，业绩 比较基准收益率为 7.80%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2019年，宏观经济的下行与全面放松政策的不断追加是 19年决定债券市场走势的两股 核心驱动力，由于宏观杠杆率高企、房地产市场的下行趋势、居民消费与收入的增速下降，出口 市场的压力，宏观潜在和实际增速的下行趋势为主导型力量，地方政府债加速发行、加大减税政 策力度、基建投资加码下仅能实现部分的对冲。宽松的货币政策将延续，调控手段也更为丰富与 具有创造性。宏观面仍整体有利于债券投资。但未来伴随经济下行，信用违约仍将持续发生，信 用债收益率分化在所难免，信用风险管控是组合管理的核心内容之一。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基 金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，公司运营总监担任估值委员会主席，投资部门、合规风控部 和运营部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和 监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备 行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原 则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其 按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内收益分配情况如下： 第 11 页 共 37 页 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 本基金以截至 2018年 3月 22日基金可分配收益 50,327,145.45元为基准，以 2018年 4月 2 日为权益登记日、除息日，于 2018年 4月 3日向本基金的基金持有人派发第一次分红，每 1份基 金份额派发红利 0.0405元。 本基金以截至 2018年 6月 5日基金可分配收益 18,885,863.02元为基准，以 2018年 6月 13 日为权益登记日、除息日，于 2018年 6月 14日向本基金的基金持有人派发第二次分红，每 1份 基金份额派发红利 0.0190元。 本基金以截至 2018 年 10 月 23 日基金可分配收益 15,362,348.60 元为基准，以 2018 年 11 月 1日为权益登记日、除息日，于 2018年 11月 2日向本基金的基金持有人派发第三次分红，每 1份基金份额派发红利 0.0154元。 本基金以截至 2018年 12月 14日基金可分配收益 5,707,429.84元为基准，以 2018年 12月 20日为权益登记日、除息日，于 2018年 12月 21日向本基金的基金持有人派发第四次分红，每 1 份基金份额派发红利 0.0056元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 第 12 页 共 37 页 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对汇安嘉源纯债债 券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履 行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金 合同、托管协议的规定，对汇安嘉源纯债债券型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资 产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发 现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。本基金本报告期内进行了四次利润分配，分 配金额分别为 40,242,740.09元、18,879,309.40元、15,302,178.53元、和 5,564,428.75元。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由汇安基金管理有限责任公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值 表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在 托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 第 13 页 共 37 页 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 §6 审计报告 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 审计了汇安嘉源纯债债券型证券投资基金(以下 简称“汇安嘉源纯债基金”)的财务报表，包括 2018年 12月 31日的资产负债表，2018年度的利 润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。 投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 第 14 页 共 37 页 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：汇安嘉源纯债债券型证券投资基金 报告截止日： 2018年 12月 31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 资 产： 银行存款 2,893,820.98 1,125,216.85 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 801,603,000.00 1,204,513,000.00 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 801,603,000.00 1,156,229,000.00 资产支持证券投资 - 48,284,000.00 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 32,146,368.22 - 应收证券清算款 - - 应收利息 16,411,788.89 21,800,233.05 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 853,054,978.09 1,227,438,449.90 负债和所有者权益 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 149,996,455.00 193,857,789.20 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 241,715.04 262,829.92 应付托管费 80,571.69 87,609.97 应付销售服务费 - - 应付交易费用 13,588.63 7,277.49 应交税费 70,608.43 - 第 15 页 共 37 页 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 应付利息 203,269.08 329,032.70 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 190,000.00 179,200.00 负债合计 150,796,207.87 194,723,739.28 所有者权益： 实收基金 693,647,910.36 993,647,910.36 未分配利润 8,610,859.86 39,066,800.26 所有者权益合计 702,258,770.22 1,032,714,710.62 负债和所有者权益总计 853,054,978.09 1,227,438,449.90 注：报告截止日 2018 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.0124 元，基金份额总额 693,647,910.36 份。 7.2 利润表 会计主体：汇安嘉源纯债债券型证券投资基金 本报告期： 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 单位：人民币元 项 目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 一、收入 58,160,828.66 36,931,109.82 1.利息收入 49,365,614.52 36,795,405.42 其中：存款利息收入 120,615.71 3,057,834.27 债券利息收入 47,743,883.67 29,824,583.76 资产支持证券利息收入 967,266.49 1,594,911.90 买入返售金融资产收入 533,848.65 2,318,075.49 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -493,158.05 -14,845.33 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 -461,711.74 -13,086.16 资产支持证券投资收益 -31,446.31 -1,759.17 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 9,288,372.19 150,549.73 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） - - 减：二、费用 5,478,112.29 4,461,235.00 1．管理人报酬 3,039,284.55 2,668,281.55 第 16 页 共 37 页 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 2．托管费 1,013,094.82 889,427.19 3．销售服务费 - - 4．交易费用 13,600.00 7,550.00 5．利息支出 1,024,058.70 674,776.85 其中：卖出回购金融资产支出 1,024,058.70 674,776.85 6．税金及附加 141,161.38 - 7．其他费用 246,912.84 221,199.41 三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列） 52,682,716.37 32,469,874.82 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 52,682,716.37 32,469,874.82 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：汇安嘉源纯债债券型证券投资基金 本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 993,647,910.36 39,066,800.26 1,032,714,710.62 二、本期经营活动产生的基金净 值变动数（本期利润） - 52,682,716.37 52,682,716.37 三、本期基金份额交易产生的基 金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -300,000,000.00 -3,150,000.00 -303,150,000.00 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 -300,000,000.00 -3,150,000.00 -303,150,000.00 四、本期向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动（净值 减少以“-”号填列） - -79,988,656.77 -79,988,656.77 五、期末所有者权益（基金净值） 693,647,910.36 8,610,859.86 702,258,770.22 项目 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 200,000,069.56 247,766.24 200,247,835.80 二、本期经营活动产生的基金净 - 32,469,874.82 32,469,874.82 第 17 页 共 37 页 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生的基 金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 793,647,840.80 6,349,159.20 799,997,000.00 其中：1.基金申购款 793,647,840.80 6,349,159.20 799,997,000.00 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动（净值 减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 993,647,910.36 39,066,800.26 1,032,714,710.62 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______秦军______ ______窦星华______ ____江士____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下 简称“中国证监会”)证监许可[2016]2723 号《关于准予汇安嘉源纯债债券型证券投资基金注册 的批复》核准，由汇安基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《汇安 嘉源纯债债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式证券投资基金， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集 200,000,069.56 元，业经普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第 1729 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金合同》于 2016年 12月 22日正式生效，基金合同生效日 的基金份额总额为 200,000,069.56份基金份额，无认购资金利息。本基金的基金管理人为汇安基 金管理有限责任公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金合同》 的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的国债、金融债、企业债、公司债、央行 票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、同业存单、资产支持证券、次级 债、可分离交易可转债的纯债部分、中小企业私募债、债券回购、银行存款、国债期货，以及法 律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金 不投资于股票、权证等资产，可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。本基金对债券的投资 第 18 页 共 37 页 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 比例不低于基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金 或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中债新综合财富(总值)指数收益 率×95%+金融机构人民币活期存款利率(税后) ×5%。 本财务报表由本基金的基金管理人汇安基金管理有限责任公司于 2019年 3月 28日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《汇安嘉源纯债债券型证券投资 基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定 及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2018年 12 月 31日的财务状况以及 2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动 第 19 页 共 37 页 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以 交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认 为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； 或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的债券投资和资产支持证券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最 近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价 格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的 公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制 第 20 页 共 37 页 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基 金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关 资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进 行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发 行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持 证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部 分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况 下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 第 21 页 共 37 页 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金 红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利 润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现 平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的 未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部 分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足 一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债 券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除 外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关 于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所 第 22 页 共 37 页 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有 限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中 债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确 全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值 税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策 的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关 于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值 税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及 金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收 入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 第 23 页 共 37 页 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 20%的个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额 的适用比例计算缴纳。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 汇安基金管理有限责任公司(“汇安基 金”) 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 上海浦东发展银行股份有限公司(“浦发 银行”) 基金托管人 何斌 基金管理人的股东 秦军 基金管理人的股东 赵毅(2018年 7月 5日前) 基金管理人的股东 郭小峰 基金管理人的股东 戴新华 基金管理人的股东 刘强 基金管理人的股东 郭兆强 基金管理人的股东 尹喜杰 基金管理人的股东 王福德 基金管理人的股东 注：1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2. 经汇安基金管理有限责任公司 2018年股东会第一次临时会议审议通过，汇安基金管理有限责 任公司的原股东赵毅将持有的全部股权转让给何斌。汇安基金管理有限责任公司已于 2018 年 9 月 18日就上述股权转让事项进行公告。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12 月 31日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 3,039,284.55 2,668,281.55 其中：支付销售机构的客 户维护费 - - 第 24 页 共 37 页 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 注：支付基金管理人汇安基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.30%/ 当年天数。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12 月 31日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 1,013,094.82 889,427.19 注：支付基金托管人浦发银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.10%/ 当年天数。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交 易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人于本基金本报告期内及上年度可比期间未运用固有资产投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 于本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31 日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 浦发银行 2,893,820.98 120,273.57 1,125,216.85 619,121.17 注：本基金的银行存款由基金托管人浦发银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 第 25 页 共 37 页 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：份） 总金额 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：份） 总金额 浦发银行 111709137 17浦发银行 CD137 分销 1,000,000 99,680,500.00 浦发银行 111709084 17浦发银行 CD084 分销 1,000,000 98,903,100.00 浦发银行 111709083 17浦发银行 CD083 分销 2,000,000 199,289,200.00 浦发银行 111709071 17浦发银行 CD071 分销 800,000 79,755,280.00 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.9 期末（ 2018年 12月 31日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2018年 12月 31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 149,996,455.00元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 011801905 18陆家嘴 SCP003 2019年 1月 2日 100.15 417,000 41,762,550.00 011801313 18大唐发电 SCP004 2019年 1月 16日 100.56 800,000 80,448,000.00 011801504 18南电 SCP011 2019年 1月 16日 100.23 303,000 30,369,690.00 第 26 页 共 37 页 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 合计 1,520,000 152,580,240.00 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言 具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值于 2018年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为 801,603,000.00元，无属于第一或第三层次的 余额(2017年 12月 31日：第二层次 1,204,513,000.00元，无第一或第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生 重大变动。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2018年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年 12月 31 日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 第 27 页 共 37 页 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 801,603,000.00 93.97 其中：债券 801,603,000.00 93.97 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 32,146,368.22 3.77 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,893,820.98 0.34 8 其他各项资产 16,411,788.89 1.92 9 合计 853,054,978.09 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 本基金本报告期末未持有股票。 第 28 页 共 37 页 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 本基金本报告期末未持有股票。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期末未持有股票。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 181,728,000.00 25.88 其中：政策性金融债 181,728,000.00 25.88 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 350,830,000.00 49.96 6 中期票据 239,291,000.00 34.07 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 29,754,000.00 4.24 9 其他 - - 10 合计 801,603,000.00 114.15 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 101760024 17合建投 MTN001 900,000 95,220,000.00 13.56 2 011801313 18大唐发电 SCP004 800,000 80,448,000.00 11.46 3 180404 18农发 04 700,000 70,175,000.00 9.99 4 101800070 18汇金 MTN001 600,000 62,232,000.00 8.86 5 101761017 17江门建设 MTN001 500,000 51,305,000.00 7.31 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 第 29 页 共 37 页 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 8.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 8.11 投资组合报告附注 8.11.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚。 8.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 8.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 16,411,788.89 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 16,411,788.89 第 30 页 共 37 页 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 第 31 页 共 37 页 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户 数(户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份额 比例 219 3,167,342.06 693,646,840.80 99.999846% 1,069.56 0.000154% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 94.43 0.00001361% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 第 32 页 共 37 页 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2016年 12月 22日 ）基金份额总额 200,000,069.56 本报告期期初基金份额总额 993,647,910.36 本报告期期间基金总申购份额 - 减:本报告期期间基金总赎回份额 300,000,000.00 本报告期期末基金份额总额 693,647,910.36 第 33 页 共 37 页 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人 2018 年 11 月 18 日发布公告，孙运英女士不再担任公司督察长职务，在公司 新任督察长任职前由总经理秦军代为履行督察长职务。 本报告期，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）根据工作需要，任命孔建 先生担任公司资产托管部总经理，主持资产托管部相关工作。孔建先生的托管人高级管理人员任 职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本基金在报告期内基金投资策略没有改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 自本基金成立日（2016年 12月 22日）起至今聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合 伙)为本基金提供审计服务，本报告期内未发生变动。本基金本报告期应支付给普华永道中天会 计师事务所(特殊普通合伙)审计费用玖万元整。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 第 34 页 共 37 页 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中信建投证券 2 - - - - - 东北证券 2 - - - - - 东兴证券 2 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 湘财证券 2 - - - - - 东方证券 2 - - - - - 注：选择专用席位的标准和程序： （1）选择标准 券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与基金管理人有互补性、在 最近一年内无重大违规行为。 券商经纪人具有较强的研究能力：能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的关于宏观、行 业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的行业分析能力，能根据基 金管理人所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力。 券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率：与其他券商经纪人相比，该券商经纪人能够提供最优惠、 最合理的佣金率。 （2） 选择程序 基金管理人根据以上标准对不同券商经纪人进行考察、选择和确定，选定的经纪人名单需经风险 管理小组审批同意。基金管理人与被选择的证券经营机构签订委托协议。基金管理人与被选择的 券商经纪人在签订委托代理协议时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、 双方的权利义务等，经签章有效。委托代理协议一式三份，协议双方及证券主管机关各留存一份， 基金管理人留存合规风控部备案。 第 35 页 共 37 页 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 中信建投证券 - - 49,000,000.00 100.00% - - 东北证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 第 36 页 共 37 页 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申 购 份 额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20180101-20181231 993,646,840.80 - 300,000,000.00 693,646,840.80 99.9998% 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金本报告期内存在单一基金份额持有人持有基金份额比例超过 20%的情况，投资人在投资本基金 时，可能面临本基金因持有人集中度较高而产生的相应风险，具体包括：巨额赎回风险、流动性风险、 基金资产净值持续低于 5000 万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。 本基金管理人将在基金运作中对以上风险进行严格的监控和管理，保护中小投资者利益。 汇安基金管理有限责任公司 2019年 3月 30日 第 37 页 共 37 页 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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