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| 华安年年盈定期开放债券A(000239) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1503256 | ||||||||
| 基金代码 | 000239 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-03-30 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金2018年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年三月三十日 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独 立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 3月 26日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自 2018年 1月 1日起至 12月 31日止。 第 2页共 36页 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 华安年年盈定期开放债券 基金主代码 000239 交易代码 000239 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 2月 3日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 72,508,490.90份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 华安年年盈定期开放债券 A 华安年年盈定期开放债券 C 下属分级基金的交易代码 000239 000240 报告期末下属分级基金的份额总 额 64,649,798.97份 7,858,691.93份 2.2 基金产品说明 投资目标 在合理控制风险的前提下，通过主动管理充分捕捉债券市场投资机会，力 争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金将充分发挥基金管理人的研究优势，将规范的宏观研究、严谨的个 券分析与积极主动的投资风格相结合，在分析和判断宏观经济运行状况和 金融市场运行趋势的基础上，动态调整固定收益类资产配置比例，自上而 下决定债券组合久期及债券类属配置；在严谨深入的基本面分析和信用分 析基础上，综合考量各类债券的流动性、供求关系、风险及收益率水平等， 自下而上地精选个券。 业绩比较基准 一年期定期存款利率（税后）+1.2% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期的风险水平和预期收益都要低于股票基金、 混合基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中等风险和中等收 第 3页共 36页 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 益的品种 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 陆滢 王永民 联系电话 021-38969999 010-66594896 电子邮箱 luying@huaan.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4008850099 95566 传真 021-68863414 010-66594942 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告摘要的管理人互联 网网址 www.huaan.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间 数据和指 标 2018年 2017年 2016年 华安年年盈 定期开放债 券 A 华安年年盈 定期开放债 券 C 华安年年盈 定期开放债 券 A 华安年年盈 定期开放债 券 C 华安年年盈定 期开放债券 A 华安年年盈 定期开放债 券 C 本期已 实现收 益 2,658,574.0 2 244,564.06 -41,207,370.7 5 -11,043,056.0 7 22,211,867.66 3,676,528.13 本期利 润 5,656,287.4 0 772,254.55 -15,876,040.9 9 -4,376,918.21 -12,737,395.42 -3,773,023.4 9 加权平 0.0602 0.0535 -0.0471 -0.0573 -0.0147 -0.0174 第 4页共 36页 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 均基金 份额本 期利润 本期加 权平均 净值利 润率 6.09% 5.46% -4.86% -5.94% -1.44% -1.71% 本期基 金份额 净值增 长率 6.99% 6.69% -1.22% -1.54% -1.69% -2.02% 3.1.2 期末 数据和指 标 2018年末 2017年末 2016年末 华安年年盈定 期开放债券 A 华安年年盈定 期开放债券 C 华安年年盈定 期开放债券 A 华安年年盈定 期开放债券 C 华安年年盈定期 开放债券 A 华安年年盈定 期开放债券 C 期末可 供分配 基金份 额利润 0.0247 0.0196 -0.0322 -0.0380 -0.0200 -0.0229 期末基 金资产 净值 66,481,053. 82 8,039,900.2 9 178,230,166.1 1 33,700,997.3 3 951,971,135.16 244,927,389. 44 期末基 金份额 净值 1.028 1.023 0.968 0.962 0.980 0.977 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申购 赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期末余额，不是当期发生数）。 第 5页共 36页 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．华安年年盈定期开放债券 A： 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 自基金成立起 至今 10.49% 0.12% 11.93% 3.33% -1.44% -3.21% 过去三个月 1.84% 0.05% 0.68% 0.18% 1.16% -0.13% 过去六个月 5.26% 0.07% 1.36% 0.40% 3.90% -0.33% 过去一年 6.99% 0.07% 2.70% 0.78% 4.29% -0.71% 过去三年 3.90% 0.12% 8.34% 2.35% -4.44% -2.23% 2．华安年年盈定期开放债券 C： 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 自基金成立起 至今 9.22% 0.12% 11.93% 3.33% -2.71% -3.21% 过去三个月 1.82% 0.05% 0.68% 0.18% 1.14% -0.13% 过去六个月 5.05% 0.07% 1.36% 0.40% 3.69% -0.33% 过去一年 6.69% 0.07% 2.70% 0.78% 3.99% -0.71% 过去三年 2.93% 0.12% 8.34% 2.35% -5.41% -2.23% 3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金 自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015年 2月 3日至 2018年 12月 31日) 1、华安年年盈定期开放债券 A 第 6页共 36页 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 2、华安年年盈定期开放债券 C 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金 自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图 1、华安年年盈定期开放债券 A 第 7页共 36页 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 2、华安年年盈定期开放债券 C 注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 1、华安年年盈定期开放债券 A： 单位：人民币元 第 8页共 36页 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 年度 每10份基金 份额分红数 现金形式发放总 额 再投资形式发放总 额 年度利润分配合 计 备注 2018年 0.076 468,821.73 22,349.22 491,170.95 - 2016年 0.475 35,034,068.06 3,727,877.43 38,761,945.49 - 合计 0.551 35,502,889.79 3,750,226.65 39,253,116.44 - 2、华安年年盈定期开放债券 C： 单位：人民币元 年度 每10份基金 份额分红数 现金形式发放总 额 再投资形式发放总 额 年度利润分配合 计 备注 2018年 0.033 23,013.72 2,910.41 25,924.13 - 2016年 0.462 7,632,861.99 1,599,355.22 9,232,217.21 - 合计 0.495 7,655,875.71 1,602,265.63 9,258,141.34 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于 1998年 6月设立，是国内 首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的 股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公 司、上海工业投资（集团）有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在北京、上海、沈阳、 成都、广州等地设有分公司，在香港和上海设有子公司——华安（香港）资产管理有限公司、华安 未来资产管理有限公司。截至 2018年 12月 31日，公司旗下共管理华安创新混合、华安MSCI中国 A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全 球美元收益债券等 108只开放式基金，管理资产规模达到 2756.06亿元人民币。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助 理）期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 孙丽娜 本基金的基金 经理 2015-02-1 7 - 8年 硕士研究生，8年债券、基金行业 从业经验。曾任上海国际货币经 纪公司债券经纪人。2010年 8月 第 9页共 36页 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 加入华安基金管理有限公司，先 后担任债券交易员、基金经理助 理。2014年 8月至 2017年 7月担 任华安日日鑫货币市场基金及华 安汇财通货币市场基金的基金经 理，2014年 8月至 2015年 1月， 同时担任华安七日鑫短期理财债 券型证券投资基金的基金经理。 2014年10月起同时担任华安现金 富利投资基金的基金经理。2015 年 2 月起担任华本基金的基金经 理。2015年 6月起同时担任华安 添颐养老混合型发起式证券投资 基金的基金经理。2016年 10月至 2018年 1月，同时担任华安安润 灵活配置混合型证券投资基金的 基金经理。2016年 12月起，同时 担任华安新丰利灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理。2017 年 3 月起，同时担任华安现金宝 货币市场基金的基金经理。2018 年 5 月起，同时担任华安日日鑫 货币市场基金的基金经理。2018 年 9 月起，同时担任华安安浦债 券型证券投资基金的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵 从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说 明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风 险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理 有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合 资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环 节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发 第 10页共 36页 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投 资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以 保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合 经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易 执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则， 实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经 理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行 申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行 比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银 行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询 价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投 资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意 向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部 投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的 各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义 进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和 利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对 各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同 向交易的交易时机和交易价差进行分析。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、5 日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基 金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间 的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基 金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统， 第 11页共 36页 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的 交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 4次，未出现异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018年，全球主要经济体增长态势、通胀水平和货币政策分化明显。美联储持续加息，新兴经 济体资本流出加剧，金融市场动荡。受中美贸易冲突逐步发酵和金融严监管的影响，内外需双双走 弱，GDP增速呈现逐季下降态势。财政政策更为积极，货币政策由紧转松，央行通过降准和增量投 放MLF支持信用扩张，同时着力于疏通货币传导机制。全年收益率呈现逐季下行态势。权益市场则 在基本面走弱，贸易摩擦长期贯穿的情况下出现了大幅下挫。 本基金全年以信用债配置为主，同时积极参与长短利率债波段操作增厚收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2018年 12月 31日，华安年年盈 A份额净值为 1.028元，C份额净值为 1.023元；华安年 年盈 A份额净值增长率为 6.99%， C份额净值增长率为 6.69%，同期业绩比较基准增长率为 2.70%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2019，国内经济压力来自内部融资渠道收缩和全球需求的不确定性，微观活力不足或成主 要矛盾。财政和货币的逆周期调节政策持续增效发力，为稳定宏观经济增长提供缓冲。宽信用久久 为功但终将水到渠成，民营和中小企业的融资环境将明显改善。债券市场在流动性向好、风险偏好 有所抬升、通胀预期平稳、美国缩表预期缓和的情况下，收益率将在一个区间内大体平稳运行。权 益市场估值目前位于历史底部区域，长期配置价值明显。 本基金将保持适中的债券仓位和久期，积极参与利率债和可转债的波动操作。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所 持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时， 评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确 第 12页共 36页 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行 进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营 部总经理、风险管理部总监等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具 备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原 则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按 约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内实施了 2018年度第一次分红，并于期后公告了 2018年度第二次分红方案。 2018年度第一次分红，分红方案为：0.076元/10份（华安年年盈定期开放债券 A）、0.033元/10 份（华安年年盈定期开放债券 C）。权益登记日及除息日：2018年 10月 24日；现金红利发放日：2018 年 10月 25日。 本基金的基金管理人于 2019年 1月 15日发布了 2018年度第二次分红公告：0.124元/10份（华 安年年盈定期开放债券 A）、0.098 元/10 份（华安年年盈定期开放债券 C）。权益登记日及除息日： 2019年 1月 17日；现金红利发放日：2019年 1月 18日。 4.8 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 无。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200人或基金资产净值低于 5000万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华安年年盈定期开放债券型证券 投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了 应尽的义务。 第 13页共 36页 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的 规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回 价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持 有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融 工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册会计师 蒋燕 华 沈熙苑签字出具了安永华明(2019)审字第 60971571_B05号标准无保留意见的审计报告。投资者 可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：华安年年盈定期开放债券型证券投资基金 报告截止日：2018年 12月 31日 单位：人民币元 资产 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 资 产： - - 银行存款 730,306.83 1,361,401.91 结算备付金 846,632.91 228,378.66 存出保证金 780.73 8,914.57 交易性金融资产 101,477,590.90 266,676,795.00 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 第 14页共 36页 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 债券投资 101,477,590.90 266,676,795.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 20,425,150.64 应收证券清算款 - - 应收利息 2,861,270.51 2,817,130.18 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 105,916,581.88 291,517,770.96 负债和所有者权益 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 负 债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 30,999,767.00 79,049,481.43 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 44,205.70 125,703.37 应付托管费 12,630.23 35,915.24 应付销售服务费 2,044.23 8,567.75 应付交易费用 9,709.90 13,365.37 应交税费 11,165.12 - 应付利息 16,105.59 43,574.36 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 第 15页共 36页 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 其他负债 300,000.00 310,000.00 负债合计 31,395,627.77 79,586,607.52 所有者权益： - - 实收基金 72,508,490.90 219,181,448.30 未分配利润 2,012,463.21 -7,250,284.86 所有者权益合计 74,520,954.11 211,931,163.44 负债和所有者权益总计 105,916,581.88 291,517,770.96 注：报告截止日 2018年 12月 31日，基金份额净值 1.028元，基金份额总额 72,508,490.90份， 其中 A类基金份额净值 1.028元，基金份额总额 64,649,798.97份；C类基金份额净值 1.023元，基 金份额总额 7,858,691.93份。 7.2 利润表 会计主体：华安年年盈定期开放债券型证券投资基金 本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017 年 12月 31日 一、收入 8,783,608.92 -13,171,687.84 1.利息收入 5,888,790.60 19,352,859.77 其中：存款利息收入 81,961.60 3,405,477.72 债券利息收入 5,415,091.59 14,844,145.07 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 391,737.41 1,103,236.98 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -630,585.55 -64,522,029.42 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 -630,585.55 -64,522,029.42 资产支持证券投资收益 - - 第 16页共 36页 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 列） 3,525,403.87 31,997,467.62 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） - 14.19 减：二、费用 2,355,066.97 7,081,271.36 1．管理人报酬 756,445.30 2,884,714.33 2．托管费 216,127.34 824,204.12 3．销售服务费 42,975.50 228,765.19 4．交易费用 19,741.21 22,609.27 5．利息支出 951,750.95 2,755,119.63 其中：卖出回购金融资产支出 951,750.95 2,755,119.63 6．税金及附加 13,436.92 - 7．其他费用 354,589.75 365,858.82 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 6,428,541.95 -20,252,959.20 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 6,428,541.95 -20,252,959.20 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华安年年盈定期开放债券型证券投资基金 本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 219,181,448.30 -7,250,284.86 211,931,163.44 二、本期经营活动产生 - 6,428,541.95 6,428,541.95 第 17页共 36页 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以 “-”号填 列） -146,672,957.40 3,351,301.20 -143,321,656.20 其中：1.基金申购款 103,896.73 -1,325.92 102,570.81 2.基金赎回款 -146,776,854.13 3,352,627.12 -143,424,227.01 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - -517,095.08 -517,095.08 五、期末所有者权益（基 金净值） 72,508,490.90 2,012,463.21 74,520,954.11 项目 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 1,222,038,520.36 -25,139,995.76 1,196,898,524.60 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - -20,252,959.20 -20,252,959.20 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以 “-”号填 列） -1,002,857,072.06 38,142,670.10 -964,714,401.96 其中：1.基金申购款 36,316.21 -1,380.59 34,935.62 2.基金赎回款 -1,002,893,388.27 38,144,050.69 -964,749,337.58 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 第 18页共 36页 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 金净值） 219,181,448.30 -7,250,284.86 211,931,163.44 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码（序号）从 7.1至 7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人：陈林 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]783号《关于核准华安年年盈定期开放债券型证券投资基 金募集的批复》的核准，由基金管理人华安基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2015 年 2 月 3 日生效，首次设立募集规模为 335,523,980.19 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续 期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国银行 股份有限公司。 本基金的封闭期为自基金合同生效日（含该日）起或自每一个开放期结束之日次日（含该日） 起至一个公历年后对应日（如该对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一个工作日）止的期 间。本基金封闭期内不办理申购、赎回与转换业务。在每个封闭期最后一个工作日，基金管理人可 将基金份额持有人所持的基金份额在其资产净值总额保持不变的前提下，变更登记为基金份额净值 为 1.00元的基金份额，基金份额数按折算比例相应调整。封闭期结束后，本基金将设开放期，投资 者可在开放期内进行本基金的申购与赎回。本基金每个开放期原则上不少于 5 个工作日且最长不超 过 20个工作日。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、中央银行票据、地方政 府债、城投债、中期票据、企业债、公司债、短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交 换债券、资产支持证券、次级债、中小企业私募债、债券回购、银行存款等债券类品种以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增 发，但可持有因可转债转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债 而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起的 6 个月内卖 第 19页共 36页 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其 纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，但开放期开始前三 个月至开放期结束后三个月内不受前述比例限制。开放期内，基金持有现金或到期日在一年以内的 政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等。 本基金业绩比较基准：一年期定期存款利率（税后）+1.2%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计 准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会 计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算 业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、 《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告 的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券 投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资 基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2018年 12月 31日的财务 状况以及 2018年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 第 20页共 36页 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 9月 19日起，调整由出让方按证 券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通 知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免 征收印花税。 7.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的 规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业 纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证 券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入 以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得 的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通 知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债 券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等 增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为 增值税纳税人； 第 21页共 36页 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定， 自 2018年 1月 1日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易 计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税 应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管理人以后月 份的增值税应纳税额中抵减。 7.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规 定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个 人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加 的单位外）及地方教育费附加。 7.4.6.4 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通 知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入， 暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定， 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收 入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.5 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通 知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入， 暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得 第 22页共 36页 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人 所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起，证券投资基金从公开发行和转 让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应 纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期 限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个 人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和转让市 场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金销售机构 国泰君安创新投资有限公司 基金管理人的股东（2018年 12月 5日 前） 上海国际信托有限公司 基金管理人的股东（2018年 12月 5日 前） 国泰君安证券股份有限公司 基金管理人的股东（自 2018年 12月 5 日起）、基金销售机构 上海上国投资产管理有限公司 基金管理人的股东（自 2018年 12月 5 日起） 上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东 上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东 国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东 华安资产管理（香港）有限公司 基金管理人的全资子公司 华安未来资产管理（上海）有限公司 基金管理人的全资子公司 注：1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2.根据华安基金管理有限公司于 2018年 12月 7日发布的公告，经华安基金管理有限公司股东 会第五十六次会议决议、第五十九次会议决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2012号文 核准，华安基金管理有限公司股东国泰君安创新投资有限公司、上海国际信托有限公司将各持有的 华安基金管理有限公司 20%的股权分别转让给国泰君安证券股份有限公司和上海上国投资产管理有 限公司。自 2018年 12月 5日起，华安基金管理有限公司股东变更为国泰君安证券股份有限公司、 第 23页共 36页 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司、上海工业投资（集团）有限公司 和国泰君安投资管理股份有限公司。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 无。 7.4.8.1.2 权证交易 无。 7.4.8.1.3 债券交易 无。 7.4.8.1.4 债券回购交易 无。 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 无。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12 月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12 月31日 当期发生的基金应支付的管理费 756,445.30 2,884,714.33 其中：支付销售机构的客户维护费 316,962.41 1,146,906.41 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.7%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.7%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 第 24页共 36页 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12 月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12 月31日 当期发生的基金应支付的托管费 216,127.34 824,204.12 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.2%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.2%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华安年年盈定期开放债券 A 华安年年盈定期开放债券 C 合计 华安基金管理有限公 司 - 4,529.86 4,529.86 中国银行 - 5,097.14 5,097.14 合计 - 9,627.00 9,627.00 获得销售服务费的各 关联方名称 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华安年年盈定期开放债券A 华安年年盈定期开放债券C 合计 华安基金管理有限公 司 - 34,661.50 34,661.50 中国银行 - 12,376.36 12,376.36 合计 - 47,037.86 47,037.86 注：本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日 C类基金份 额资产净值的 0.3%年费率计提。销售服务费的计算方法如下： H=E×0.3%/当年天数 第 25页共 36页 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为 C类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 730,306.83 76,575.92 1,361,401.91 139,395.38 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.9 期末（2018年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2018年 12月 31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额人民币 21,999,767.00元，是以如下债券作为质押： 第 26页共 36页 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 单价 数量（张） 期末估值总额 011801017 18恒信租赁 SCP002 2019-01-02 100.87 70,000.00 7,060,900.00 011801047 18中储发展 SCP001 2019-01-02 100.85 70,000.00 7,059,500.00 041800123 18碧水源 CP001 2019-01-02 100.80 20,000.00 2,016,000.00 101800745 18中交三航 MTN001 2019-01-02 102.37 70,000.00 7,165,900.00 合计 230,000.00 23,302,300.00 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2018年 12月 31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证 券款余额人民币 9,000,000.00元，于 2019年 1月 9日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的 证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为 标准券后，不低于债券回购交易的余额。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1 公允价值 7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期 限不长，公允价值与账面价值相若。 7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具 7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值 于 2018年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为人民币 727,964.70 元，属于第二层次的余额为人民币 100,749,626.20 元，属于第 三层次的余额为人民币 0.00 元（于 2017 年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币 18,893,878.50元，属于第二层次的余额为人 民币 247,782,916.50元，属于第三层次的余额为人民币 0.00元）。 第 27页共 36页 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开 发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股 票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值 的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。 7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生 变动。 7.4.14.2 承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.3 其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 7.4.14.4 财务报表的批准 本财务报表已于 2019年 3月 26日经本基金的基金管理人批准。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 101,477,590.90 95.81 其中：债券 101,477,590.90 95.81 资产支持证券 - - 第 28页共 36页 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,576,939.74 1.49 7 其他各项资产 2,862,051.24 2.70 8 合计 105,916,581.88 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20名的股票明细 本基金本报告期未买入股票。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20名的股票明细 本基金本报告期未卖出股票。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 无。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 第 29页共 36页 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,366,000.00 27.33 其中：政策性金融债 20,366,000.00 27.33 4 企业债券 28,514,334.60 38.26 5 企业短期融资券 40,341,000.00 54.13 6 中期票据 7,165,900.00 9.62 7 可转债（可交换债） 5,090,356.30 6.83 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 101,477,590.90 136.17 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(％) 1 180208 18国开 08 200,000 20,366,000.00 27.33 2 101800745 18中交三 航MTN001 70,000 7,165,900.00 9.62 3 011800749 18东阳光 科 SCP001 70,000 7,066,500.00 9.48 4 011801017 18恒信租 赁 SCP002 70,000 7,060,900.00 9.48 5 011801047 18中储发 展 SCP001 70,000 7,059,500.00 9.47 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 第 30页共 36页 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期没有投资股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 无。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期没有投资国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 无。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 780.73 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,861,270.51 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 第 31页共 36页 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,862,051.24 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 132004 15国盛 EB 4,362,391.60 5.85 2 128010 顺昌转债 216,644.50 0.29 3 123002 国祯转债 106,520.00 0.14 4 113509 新泉转债 83,050.20 0.11 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 华安年年盈定期 开放债券 A 478 135,250.63 0.00 0.00% 64,649,798.97 100.00 % 华安年年盈定期 开放债券 C 181 43,418.19 0.00 0.00% 7,858,691.93 100.00 % 合计 659 110,028.06 0.00 0.00% 72,508,490.90 100.00 % 第 32页共 36页 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 华安年年盈定期开放债 券 A 51,561.68 0.08% 华安年年盈定期开放债 券 C - - 合计 51,561.68 0.07% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华安年年盈定期开放债券 A 华安年年盈定期开放债券 C 基金合同生效日（2015 年 2 月 3 日）基金份额总额 309,111,551.85 26,412,428.34 本报告期期初基金份额总额 184,150,627.33 35,030,820.97 本报告期基金总申购份额 101,012.27 2,884.46 减：本报告期基金总赎回份额 119,601,840.63 27,175,013.50 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 64,649,798.97 7,858,691.93 注：总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下： 第 33页共 36页 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 2018 年 2 月 13 日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》， 翁启森先生、姚国平先生、谷媛媛女士新任本基金管理人的副总经理。 2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下： 报告期内，2018年 8月，刘连舸先生担任中国银行股份有限公司行长职务。上述人事变动已按 相关规定备案、公告。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的 诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 报告年度支付给聘任会计师事务所的报酬情况：40,000.00元。 目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2018年 4月，针对上海证监局向公司出具的《关于对华安基金管理有限公司采取责令改正措施 的决定》，公司高度重视，逐一落实各项整改要求，针对性地制定、实施整改措施，进一步提升公 司内部控制和风险管理能力。2018年 5月，公司已通过上海证监局的检查验收。 除上述情况外，本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 长江证券 1 - - - - - 中信金通 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 第 34页共 36页 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 安信证券 1 - - - - - 注：1、券商专用交易单元选择标准： 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为： （1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质 量的研究报告和较为全面的服务； （3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投 资赢取机会； （4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 2、券商专用交易单元选择程序： (1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估 由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交 易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。 (2) 填写《新增交易单元申请审核表》 牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易 单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。 (3) 候选交易单元名单提交分管领导审批 公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行 审核，并签署审批意见。 (4)协议签署及通知托管人 基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。 3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： 无。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 成交金额 占当期回 成交金额 占当期权证 第 35页共 36页 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 券成交总 额的比例 购成交总 额的比例 成交总额的 比例 长江证券 9,989,114.10 7.85% - - - - 中泰证券 17,319,430.5 2 13.61% 124,200,0 00.00 13.96% - - 西南证券 31,361,181.6 2 24.64% 623,400,0 00.00 70.06% - - 国泰君安 21,611,592.4 7 16.98% 12,200,00 0.00 1.37% - - 安信证券 46,982,962.3 3 36.92% 130,000,0 00.00 14.61% - - 华安基金管理有限公司 二〇一九年三月三十日 第 36页共 36页 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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