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| 国融融君混合C(006232) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1503246 | ||||||||
| 基金代码 | 006232 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-03-30 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 国融融君灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:国融基金管理有限公司 基金托管人:国泰君安证券股份有限公司 送出日期:2019 年 03月 30 日 国融融君灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 2 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月29日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正 文。 本报告期自2018年9月12日（基金合同生效日）起至2018年12月31日止。 国融融君灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 3 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 国融融君混合 基金主代码 006231 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年09月12日 基金管理人 国融基金管理有限公司 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 198,632,758.38份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 国融融君混合A 国融融君混合C 下属分级基金的交易代码 006231 006232 报告期末下属分级基金的份额总额 176,629,572.28份 22,003,186.10份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过优化大类资产 配置和选择高安全边际的证券，力争实现基金资产的 长期稳健增值。 投资策略 本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个角 度进行综合分析，在控制风险的前提下，合理确定本 基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例， 并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态 调整。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×30%+上 证国债指数收益率×70%。 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券 型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国融基金管理有限公司 国泰君安证券股份有限公司 信息披 露负责 姓名 毛灵俊 王健 联系电话 010-68779199 021-38676252 国融融君灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 4 人 电子邮箱 maolingjun@gowinamc.com wangj222@gtjas.com 客户服务电话 4008190098 95521 传真 010-88576097 021-38677819 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 址 www.gowinamc.com 基金年度报告备置地 点 北京海淀区西直门外大街168号腾达大厦20层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 本期2018年09月12日（基金合同生效日）- 2018年12月31 日 国融融君混合A 国融融君混合C 本期已实现收益 -1,047,370.93 -136,057.31 本期利润 -1,461,033.03 -196,303.13 加权平均基金份额本期 利润 -0.0059 -0.0086 3.1.2 期末数据和指标 $A $B 期末可供分配基金份额 利润 2018年末 期末基金份额净值 0.9927 0.9914 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分 的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的"期末"均指本报告期最后一日，即 12月31日； 国融融君灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 5 4、本基金基金合同生效日为2018年9月12日，基金合同生效日至本报告期末，本基金运 作时间未满一年，合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国融融君混合A 阶段 份额净 值增长 率① 份额 净值 增长 率标 准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.94% 0.16% -2.55% 0.49% 1.61% -0.33% 自基金合同 生效起至今 -0.73% 0.15% -0.50% 0.47% -0.23% -0.32% 国融融君混合C 阶段 份额净 值增长 率① 份额 净值 增长 率标 准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.07% 0.16% -2.55% 0.49% 1.48% -0.33% 自基金合同 生效起至今 -0.86% 0.15% -0.50% 0.47% -0.36% -0.32% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 国融融君灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 6 注：1、本基金合同于 2018年 9月 12日生效，自基金合同生效日起到本报告期末不满 一年。 2、根据国融融君灵活配置混合型证券投资基金基金合同的规定，本基金自基金 合同生效之日起的 6个月建仓期内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分 “二、投资范围”、“四、投资限制”的有关约定。截至本报告期期末，本基金尚处于 建仓期。 国融融君灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 7 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金自基金合同生效日（2018年9月12日）至本报告期末未发生利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 国融融君灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 8 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国融基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2017】821号文批准，于2017年6月 20日成立，是国融证券发起的公募基金管理公司。公司注册地上海，总部设在北京。公 司于2017年7月17日取得中国证券监督管理委员会核发的《经营证券期货业务许可证》。 截止本报告期末（2018年12月31日），基金管理人共管理2只公开募集证券投资基 金及19只特定客户资产管理计划。其中，公开募集证券投资基金规模为2.76亿元，特定 客户资产管理计划规模合计26.76亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 田宏伟 本基金的 基金经 理、公司 投资总监 2018-06- 07 - 17年 田宏伟先生，天津大学博士， 中国籍，17年金融从业经验， 具有基金从业资格。历任国泰 君安证券股份有限公司研究所 /衍生产品部/资产管理部研究 员及高级投资经理、国泰君安 证券资产管理公司投资管理部 /产品部/基金管理部总经理。2 017年9月加入本公司任投资总 监。 注：1. 对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为 根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分 别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共 和国证券投资基金法》、本基金《基金合同》等法律文件和其他相关法律法规的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，力争 国融融君灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 9 为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金 合同的规定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关要求， 制定了《国融基金管理有限公司公平交易制度》，公司旗下投资组合严格按照制度的规 定，参与上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易和公司内部证券分配等所有投 资管理活动，内容涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管 理活动相关的各个环节。公司以科学、制衡的投资决策体系，通过完善集中交易制度、 优化工作流程、加强技术手段，保证公平交易原则的实现。同时，公司通过监察稽核、 盘中监控、事后分析和信息披露来加强对于公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人对旗下各投资组合的投资交易行为进行监控和分析，对各投资组合不 同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行T检验，未发现违 反公平交易程序的交易。 本报告期内本基金管理人公平交易程序运作良好，旗下各投资组合不存在因不公平 交易等导致的利益输送行为，未出现违反公平交易程序的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 为规范投资行为，公平对待投资组合，本基金管理人制定《国融基金管理有限公司 投资交易风险管理规定》对可能显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利 益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控 措施。 本报告期内，本基金管理人严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交 易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，未发生同一投资组合或 不同投资组合之间在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易或利益输 送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 国融融君灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 10 2018年，除债券外的各类权益资产均经历了大幅下挫，主要指数跌幅22%到34%不等， 年度表现历史上第二差，仅次于2008年金融危机跌幅。主要原因包括内外两方面的因素： 外部。美国不断加码的贸易战恶化了投资者的预期，各类资产估值大幅压缩；内部因素， 经济基本面下滑（上市公司业绩下降）叠加强力去杠杆调控，使得金融条件窒息，虽然， 10月份以后，管理层意识到了问题，开始放松金融条件，大力支持民营经济发展，但投 资者对于改革前途命运产生严重担忧，投资信心受挫严重。 在此情况下，我们及时调整了本基金的投资策略，以控制风险，稳中求进的投资风 格来追求绝对收益目标。成立以来，本产品经受了市场反复持续调整的考验，顽强的守 在了面值附近。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末国融融君混合A基金份额净值为0.9927元，本报告期内，该类基金份 额净值增长率为-0.73%，同期业绩比较基准收益率为-0.50%；截至报告期末国融融君混 合C基金份额净值为0.9914元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-0.86%，同期 业绩比较基准收益率为-0.50%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从2018年10月以来管理层一直强调要稳定市场预期，发挥资本市场作用，在降杠杆 到一定阶段以后及时改为稳杠杆，以稳为主。展望2019年，在全球经济一片低迷国内经 济增长压力渐大之际如何稳定预期成为国家层面的一个重要考虑因素，另一方面，2019 年经济能否成功探底回升的关键在于以创新促转型的力度。稳预期和促转型的中心抓手 就是一个健康而强大的资本市场，以推出科创板为契机，2019年对资本市场的政策支持 将得到明显加强，这将极大地改善投资者的预期。二是中美贸易谈判达成协议胜利在望， 美国推迟对中国加收关税 ，贸易谈判风险在可控范围内。这种情况下极大地改变了去 年以来因为中美贸易战给全球经济增长带来的不确定性预期以及投资者对国内经济的 悲观预期。 展望未来，我们认为市场年初开启的上涨之旅远未结束，在预期得到扭转之后市场 将进入了良性循环。我们依然比较看好蓝筹品种，主要是大金融、大消费和低估值高分 红股票。另外，我们还看好可转债资产，可转债的风险收益比比较好。虽然2019年以来， 国融融君灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 11 经过大幅反弹后部分可转债性价比有所降低，但不少主流品种仍然值得作为正股的替代 品持有，包括银行转债、券商转债还有家电和新能源转债都是比较好的投资品种。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准 则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。 本基金管理人制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确了基金估值的程序 和技术，建立了估值委员会，健全了估值决策体系。本基金管理人在具体的基金估值业 务执行上，在遵守中国证监会相关规定和基金合同的同时，参考了行业协会估值意见和 独立第三方机构估值数据，以确保基金估值的公平、合理。 本基金管理人制定的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、 估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。 对下属管理的不同基金持有的具有相同特征的同一投资品种的估值原则、程序及技术保 持一致（中国证监会规定的特殊品种除外）。 本基金管理人由运营支持部负责人、基金运营部负责人、合规风控部负责人、投资 研究部负责人、固定收益部负责人、量化投资部负责人、基金经理组成的基金估值委员 会，负责制定或完善估值政策、估值程序，定期复核和审阅估值程序和技术的适用性， 以确保相关估值程序和技术不存在重大缺陷。委员会成员均具有多年证券、基金从业经 验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。 基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常 估值的执行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和负责本基金审计业务的会计师事务所。 托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。托管人在复核、审查基 金资产净值和基金份额申购、赎回价格之前，应认真审阅基金管理人采用的估值原则及 技术。当对估值原则及技术有异议时，托管人有义务要求基金管理公司作出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见。本基金管理人当发生改变估值技术，导致基金资产净值的 变化在0.25%以上的情况时，将所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询 会计师事务所的专业意见。此外，会计师事务所出具审计报告时，对报告期间基金的估 值技术及其重大变化，特别是对估值的适当性，采用外部信息进行估值的客观性和可靠 国融融君灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 12 性程度，以及相关披露的充分性和及时性等发表意见。上述参与估值流程的各方之间不 存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十六部分中对基 金利润分配原则的约定，本报告期内未实施利润分配。 本基金截至2018年12月31日，国融融君混合A期末未分配利润为-1,288,279.99元 （其中：国融融君混合A的未分配利润已实现部分为-820,724.64元，未分配利润未实现 部分为-467,555.35）；国融融君混合C期末未分配利润为-188,503.13元（其中：国融 融君混合C的未分配利润已实现部分为 -130,355.21元，未分配利润未实现部分为 -58,147.92元）。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金在报告期内没有触及2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理 办法》第四十一条规定的条件。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，国泰君安证券股份有限公司（以下称"本托管人"）在国融融君灵活配 置混合型证券投资基金 （以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金 法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有 人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和 托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现 本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 国融融君灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 13 本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况（如有）、财务会 计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整。 §6 审计报告 本基金2018 年年度财务会计报告已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 审计,注册会计师签字出具了毕马威华振审字第1900123号标准无保留意见的审计报告。 投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：国融融君灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2018年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2018年12月31日 资 产： 银行存款 10,787,089.12 结算备付金 - 存出保证金 18,709,747.81 交易性金融资产 128,857,286.59 其中：股票投资 13,887,995.00 基金投资 - 债券投资 114,969,291.59 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 40,000,000.00 应收证券清算款 - 应收利息 1,410,059.00 国融融君灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 14 应收股利 - 应收申购款 289.65 递延所得税资产 - 其他资产 - 资产总计 199,764,472.17 负债和所有者权益 本期末 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 2,172,022.10 应付管理人报酬 244,435.82 应付托管费 40,739.29 应付销售服务费 3,838.08 应付交易费用 537.50 应交税费 3,466.93 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 143,457.19 负债合计 2,608,496.91 所有者权益： 实收基金 198,632,758.38 未分配利润 -1,476,783.12 所有者权益合计 197,155,975.26 负债和所有者权益总计 199,764,472.17 注：1、报告截止日2018年12月31日，国融融君A净值0.9927元，基金份额总额 176,629,572.28份，国融融君C净值0.9914元，基金份额总额22,003,186.10份，总份额 国融融君灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 15 合计198,632,758.38份。 2、本基金基金合同生效日为2018年9月12日，本报告期自2018年9月12日（基金合同生 效日）至2018年12月31日。 7.2 利润表 会计主体：国融融君灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年09月12日（基金合同生效日）至2018年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期2018年09月12日（基金合同生效日）至2018年12 月31日 一、收入 41,609.77 1.利息收入 1,800,472.24 其中：存款利息收入 1,077,846.02 债券利息收入 397,121.26 资产支持证券利息收 入 - 买入返售金融资产收 入 325,504.96 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填 列） -1,489,624.23 其中：股票投资收益 -1,344,692.80 基金投资收益 - 债券投资收益 -144,931.43 资产支持证券投资收 益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 - 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） -473,907.92 4.汇兑收益（损失以“－”号 - 国融融君灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 16 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 填列） 204,669.68 减：二、费用 1,698,945.93 1．管理人报酬 976,397.45 2．托管费 162,732.91 3．销售服务费 13,802.87 4．交易费用 407,003.23 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．税金及附加 609.47 7．其他费用 138,400.00 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） -1,657,336.16 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） -1,657,336.16 注：本基金基金合同生效日为2018年9月12日，本报告期自2018年9月12日至2018年12月 31日。 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国融融君灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年09月12日（基金合同生效日）至2018年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2018年09月12日（基金合同生效日）至2018年12月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 281,613,189.4 2 - 281,613,189.42 二、本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) - -1,657,336.16 -1,657,336.16 国融融君灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 17 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数（净值减少以 “-”号填列） -82,980,431.0 4 180,553.04 -82,799,878.00 其中：1.基金申购款 57,572.23 -356.94 57,215.29 2.基金赎回款 -83,038,003.2 7 180,909.98 -82,857,093.29 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 （净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净 值） 198,632,758.3 8 -1,476,783.12 197,155,975.26 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 李宇龙 ————————— 基金管理人负责人 王占祥 ————————— 主管会计工作负责人 刘俊 ————————— 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 国融融君灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管 理委员会(以下简称“中国证监会”) 《关于准予国融融君灵活配置混合型证券投资基 金注册的批复》(证监许可[2018] 1122号)批准，由国融基金管理有限公司(以下简称 “国融基金公司”) 依照《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规以及《国融 融君灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2018年9月12日生效。 本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集规模为281,613,189.42份基 金份额。本基金的基金管理人为国融基金公司，基金托管人为国泰君安证券股份有限公 司(以下简称“国泰君安证券”) 。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《国融融君灵活配置混合 型证券投资基金基金合同》和《国融融君灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的 有关规定，本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板及其他经中国 国融融君灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 18 证监会核准上市的股票），债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级 债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超 短期融资券、中期票据等）、股指期货、国债期货、权证、资产支持证券、债券回购、 同业存单、银行存款等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但 须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票 资产占基金资产的比例为0%-95%。每个交易日日终，在扣除股指期货合约和国债期货合 约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以 内的政府债券。股指期货、国债期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和 监管机构的规定。本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×30% +上证国债指数 收益率×70%。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工 作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财 政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信 息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012 年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注7.4.2中所列示的中国证监会和 中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反 映了本基金2018年12月31日的财务状况、自2018年9月12日(基金合同生效日)至2018年 12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为 自2018年9月12日(基金合同生效日) 至2018年12月31日止。 国融融君灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 19 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记 账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不 同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持 有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至 到期投资和可供出售金融资产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债。 本基金目前持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以 交易性金融资产列示。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表 内确认。 在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他 类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下： -以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量， 公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。 -应收款项以实际利率法按摊余成本计量。 -除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利 率法按摊余成本进行后续计量。 满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产： -收取该金融资产现金流量的合同权利终止； -该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给 转入方； 国融融君灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 20 -该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所 有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损 益： -所转移金融资产的账面价值 -因转移而收到的对价 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部 分。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值： 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者 转移一项负债所需支付的价格。 本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据《企业会计准则》的规 定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。 存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除 会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估 值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的 报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值 的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相 同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指 对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应 将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢 价或折价。 对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其 他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察 输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才 可以使用不可观察输入值。 国融融君灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 21 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投 资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下 列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示： -本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的； -本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余 额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份 额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金 申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基 金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等 款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平 准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已 实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回 款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基 金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入未分配利润。 7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与 其成本的差额确认。 股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴 的个人所得税后的净额确认。 债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的 企业代扣代缴的个人所得税(如适用) 后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。 贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法 国融融君灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 22 推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实 际利率计算利息收入。 利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资 金实际占用期间内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的 可采用直线法。 公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变 动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金 融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法 逐日确认。 本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。 本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。 卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额， 在资金实际占用期间内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较 小的可采用直线法。 本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位，发生时直接计入 基金损益；如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待摊 或预提计入基金损益。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 根据《国融融君灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，基金收益分配时 所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。在符合有关基金分红条件的前提 下，本基金可以进行收益分配，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每 次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%，若基金合 同生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再 投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资； 若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后各类基金份 国融融君灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 23 额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别的每单位 基金份额收益分配金额后不能低于面值；同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 7.4.4.13 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分 部为基础确定报告分部。 本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证券监督管理委员 会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC) 基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值 技术进行估值。 对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公 开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括 停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发[2017]6号 《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》，在估值日按 照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种 的估值处理标准》（以下简称“估值处理标准”），在上海证券交易所、深圳证券交易 所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除 外），采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 国融融君灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 24 本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收 问题的通知》、财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012]85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人 所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《财政部、国家税务总局、证监会关 于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103号文《关 于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整 证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深 圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文 《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《财 政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关 于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金 融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房 地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增 值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通 知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所 得税。 (b) 自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改 增) 试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点 范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。 2018年1月1日(含)以后，资管产品管理人(以下称管理人)运营资管产品过程中发生 的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴 纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税 额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增 国融融君灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 25 值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同 业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d) 对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入 时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股 期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内 (含1个月) 的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年 (含1年) 的， 暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有 的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间 自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入个人所得税应纳税 所得额。 (e) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印 花税。 (f) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 (g) 对基金在2018年1月1日(含)以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资 基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附 加。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 国融证券股份有限公司 基金管理人股东 上海谷若投资中心（有限合伙） 基金管理人股东 国融基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 国泰君安证券股份有限公司 基金托管人 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 单位：人民币元 关联方名称 本期（基金合同生效日） 国融融君灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 26 2018年09月12日至2018年12月31日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 国泰君安证券股份有限公司 275,958,659.56 100.00% 7.4.8.1.2 权证交易 本基金在本报告期内没有通过关联方的交易单元进行过权证交易。 7.4.8.1.3 债券交易 单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年09月12日（基金合同生效日）至2018年12月31日 债券买卖成交金额 占当期债券买卖成交总额的比例 国泰君安证券股份有限公司 147,096,760.79 100.00% 7.4.8.1.4 债券回购交易 单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年09月12日（基金合同生效日）至2018年12月31日 债券回购成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 国泰君安证券股份有限公司 915,000,000.00 100.00% 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 单位：人民币元 关联方名称 本期（基金合同生效日） 2018年09月12日至2018年12月31日 当期佣 金 占当期佣金 总量的比例 期末应付 佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 国泰君安证券股份有限公 司 250,89 9.29 100.00% - - 注：上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券 登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 国融融君灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 27 2018年09月12日（基金合同生效日）至2018年12 月31日 当期发生的基金应支付的管理费 976,397.45 其中：支付销售机构的客户维护费 323,752.90 注：支付基金管理人国融基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.2%的 年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金管理费=前一日基金资产净值×1.2%/当年天数 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年09月12日（基金合同生效日）至2018年12月 31日 当期发生的基金应支付的托管费 162,732.91 注：支付基金托管人国泰君安证券的基金托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计 提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.2%/当年天数 7.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联 方名称 本期 2018年09月12日（基金合同生效日）至2018年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 国融融君混合A 国融融君混合C 合计 国融基金管理有限公司 0.00 0.10 0.10 国泰君安证券股份有限公 司 0.00 13,802.77 13,802.77 合计 0.00 13,802.87 13,802.87 注：本基金A类份额不收取销售服务费。支付销售机构的基金销售服务费按前一日C类基 金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 国融融君C日基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.2%/当年天数 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 国融融君灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 28 本基金在本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的管理人在本报告期内未持有过本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末未持有过本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年09月12日（基金合同生效日）至2018年12月31日 期末余额 当期利息收入 国泰君安证券股份有限公司 10,787,089.12 146,805.58 注：本基金通过托管人国泰君安证券转存于交通银行上海交银大厦支行的银行存款，于 2018年12月31日的相关余额为人民币10,787,089.12元,2018年产生的利息收入为人民 币146,805.58元。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期内未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 7.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明 本基金在本报告期内未有其他关联交易事项的说明。 7.4.9 期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购 日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 （单 位：股） 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 6018 60 紫金 银行 2018 -12- 19 2019 -01- 03 新股 未上 市 3.14 3.14 1,000 3,14 0.00 3,14 0.00 - 国融融君灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 29 7.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购 日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 （单 位：张） 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 1100 49 海尔 转债 2018 -12- 20 2019 -01- 18 新债 未上 市 100. 00 100. 00 40 4,00 0.00 4,00 0.00 - 注：根据《证券发行与承销管理办法》，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承 销商自主约定网下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日 起计算。在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。基金还可作为特定投 资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认 购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 截止2018年12月31日，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截止2018年12月31日，本基金未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意 义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下： 第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报 价； 第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入 值； 第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。 (a)第二层次的公允价值计量 对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包 括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交 国融融君灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 30 易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调 整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。 (b)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年12月31日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具。 7.4.14.2其他金融工具的公允价值(期末非以公允价值计量的项目) 其他金融工具主要包括买入返售金融资产、应收款项、卖出回购金融资产和其他金 融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 13,887,995.00 6.95 其中：股票 13,887,995.00 6.95 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 114,969,291.59 57.55 其中：债券 114,969,291.59 57.55 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 40,000,000.00 20.02 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,787,089.12 5.40 8 其他各项资产 20,120,096.46 10.07 9 合计 199,764,472.17 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 国融融君灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 31 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 6,913,524.00 3.51 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,022,350.00 0.52 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 2,988,670.00 1.52 K 房地产业 2,963,451.00 1.50 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 13,887,995.00 7.04 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 601818 光大银行 806,900 2,985,530.00 1.51 国融融君灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 32 2 000651 格力电器 82,200 2,933,718.00 1.49 3 000568 泸州老窖 49,100 1,996,406.00 1.01 4 600276 恒瑞医药 37,600 1,983,400.00 1.01 5 000002 万 科Ａ 81,800 1,948,476.00 0.99 6 600886 国投电力 127,000 1,022,350.00 0.52 7 001979 招商蛇口 58,500 1,014,975.00 0.51 8 601860 紫金银行 1,000 3,140.00 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金 额 占期末基金资产 净值比例(%) 1 000651 格力电器 11,495,449.20 5.83 2 600104 上汽集团 11,467,528.12 5.82 3 600276 恒瑞医药 11,168,552.56 5.66 4 601006 大秦铁路 10,421,994.75 5.29 5 601318 中国平安 9,718,813.00 4.93 6 601088 中国神华 9,357,636.00 4.75 7 000002 万 科Ａ 9,205,825.91 4.67 8 000568 泸州老窖 8,412,498.00 4.27 9 600036 招商银行 7,927,922.00 4.02 10 600009 上海机场 7,445,868.00 3.78 11 001979 招商蛇口 7,051,344.48 3.58 12 601818 光大银行 6,975,165.00 3.54 13 600886 国投电力 6,542,982.00 3.32 14 000333 美的集团 5,641,033.00 2.86 15 000963 华东医药 5,483,550.20 2.78 16 300144 宋城演艺 4,497,404.00 2.28 17 600309 万华化学 2,566,529.00 1.30 18 601888 中国国旅 2,385,108.96 1.21 19 300122 智飞生物 1,965,883.00 1.00 国融融君灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 33 20 600754 锦江股份 1,407,455.00 0.71 “买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金 额 占期末基金资产 净值比例(%) 1 600104 上汽集团 11,319,687.85 5.74 2 601006 大秦铁路 10,213,760.00 5.18 3 601318 中国平安 9,614,067.40 4.88 4 600276 恒瑞医药 9,092,715.80 4.61 5 601088 中国神华 9,089,238.00 4.61 6 000651 格力电器 8,551,366.00 4.34 7 600036 招商银行 7,935,548.55 4.03 8 000002 万 科Ａ 7,244,507.72 3.67 9 600009 上海机场 7,124,189.10 3.61 10 000568 泸州老窖 6,387,160.00 3.24 11 001979 招商蛇口 6,182,121.36 3.14 12 600886 国投电力 5,696,679.60 2.89 13 000333 美的集团 5,614,800.85 2.85 14 000963 华东医药 5,352,809.35 2.72 15 300144 宋城演艺 4,511,844.80 2.29 16 601818 光大银行 4,021,071.00 2.04 17 600309 万华化学 2,457,360.00 1.25 18 601888 中国国旅 2,277,615.00 1.16 19 300122 智飞生物 1,824,305.00 0.93 20 600019 宝钢股份 1,438,767.00 0.73 “卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 145,607,557.18 国融融君灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 34 卖出股票收入（成交）总额 130,357,582.38 “买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交 数量）填列，不考虑交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 28,613,719.00 14.51 其中：政策性金融债 28,613,719.00 14.51 4 企业债券 30,066,979.10 15.25 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 56,288,593.49 28.55 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 114,969,291.59 58.31 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 110043 无锡转债 154,030 14,927,047. 30 7.57 2 160210 16国开10 150,000 14,382,000. 00 7.29 3 018006 国开1702 139,390 14,231,719. 00 7.22 4 113015 隆基转债 87,870 8,856,417.3 0 4.49 5 132006 16皖新EB 74,390 7,618,279.9 0 3.86 国融融君灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 35 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2 报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库 之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 18,709,747.81 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,410,059.00 5 应收申购款 289.65 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 20,120,096.46 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 国融融君灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 36 比例（%） 1 110043 无锡转债 14,927,047.30 7.57 2 113015 隆基转债 8,856,417.30 4.49 3 132006 16皖新EB 7,618,279.90 3.86 4 127006 敖东转债 5,531,131.94 2.81 5 110041 蒙电转债 3,027,273.60 1.54 6 132007 16凤凰EB 2,252,457.00 1.14 7 128028 赣锋转债 2,230,844.95 1.13 8 110040 生益转债 1,108,879.20 0.56 9 128016 雨虹转债 1,105,830.00 0.56 10 127005 长证转债 980,748.90 0.50 11 113508 新凤转债 552,991.60 0.28 12 132011 17浙报EB 294,437.00 0.15 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部 分的公允价 值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情 况说明 1 601860 紫金银行 3,140.00 - 新股未上市 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与各计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有 人户 数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总 份额 比例 持有份额 占总份 额比例 国融融君灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 37 国融 融君 混合 A 3,849 45,889.73 16,598,949.14 9.40% 160,030,623.14 90.60% 国融 融君 混合 C 4 5,500,796. 53 - - 22,003,186.10 100.00% 合计 3,853 51,552.75 16,598,949.14 8.36% 182,033,809.24 91.64% 分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的 分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即 期末基金份额总额）。 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总 数（份） 占基金总份额比 例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 国融融君混合A 793,161.45 0.45% 国融融君混合C 0.00 0.00% 合计 793,161.45 0.40% 分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的 分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即 期末基金份额总额）。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研 究部门负责人持有本开放式基金 国融融君混合A 10~50 国融融君混合C 0 合计 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 国融融君混合A 0 国融融君混合C 0 合计 0 国融融君灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 38 §10 开放式基金份额变动 单位：份 国融融君混合A 国融融君混合C 基金合同生效日(2018年09月12日) 基金份额总额 258,610,003.32 23,003,186.10 基金合同生效日起至报告期期末基 金总申购份额 57,572.23 - 减：基金合同生效日起至报告期期末 基金总赎回份额 82,038,003.27 1,000,000.00 基金合同生效日起至报告期期末基 金拆分变动份额（份额减少以“-” 填列） - - 本报告期期末基金份额总额 176,629,572.28 22,003,186.10 注:总申购份额含转换转入份额；总赎回份额含转换转出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 无。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。 2、本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内未改变基金投资策略。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 为本基金进行审计的是毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内未 发生变更。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 国融融君灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 39 本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单 元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 国泰君安 2 275,958,659.56 100.00% 250,899.29 100.00% - 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商 名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金 额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 成 交 金 额 占当 期权 证成 交总 额的 比例 成 交 金 额 占当期 基金成 交总额 的比例 国泰 君安 147,096,760.79 100.00% 915,00 0,000. 00 100.00% - - - - 注：1、本基金管理人负责选择证券经营机构，使用其专用的交易单元作为本基金的交 易单元。基金交易单元的选择标准如下： （1）券商经纪人经营行为规范、风险管理健全，在业内有较好的声誉； （2）具备高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； （3）券商经纪人具有较强的研究支持能力：能及时、全面、定期向基金管理人提供高 质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很 强的行业分析能力，能根据基金管理人所管理基金的特定要求，提供专门研究报告。 2、本公司使用券商交易单元的程序 基金管理人根据以上标准对不同券商经纪人进行考察、选择和确定，选定的经纪人名单 经公总办会审批，同意后与被选择的证券经营机构签订相关协议。基金管理人与被选择 国融融君灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 40 的券商经纪人在签订协议时，要明确签定协议双方的公司名称、协议有效期、佣金率、 双方的权利义务等。 3、报告期内使用证券公司交易单元的变更情况： （1）本基金报告期内新增交易单元情况：无； （2）本基金报告期内停止使用交易单元情况：无。 国融基金管理有限公司 二〇一九年三月三十日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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