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诺安货币B(320019)  基金公开信息
流水号 150213
基金代码 320019
公告日期 2011-10-24
编号 1
标题 诺安货币市场基金2011年第三季度报告
信息全文 §1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容的真实性、准确性和完整性,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2011年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
■
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
■
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
注：①本基金的利润分配是按月结转份额。
② 本基金的业绩比较基准为:当期银行个人活期储蓄利率(税后)。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
■
注：①此处的任职日期为公司作出决定并对外公告之日;
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》等相关规定。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
报告期间,诺安货币市场基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》及其他有关法律法规,遵守了《诺安货币市场基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,并根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》制定了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》以及相应的流程,并通过系统和人工等方式在各环节严格控制,保证了公平交易的严格执行,本报告期内未出现任何违反公平交易制度的行为。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金不存在异常交易情况。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
2011年三季度，经济增速放缓，但依然保持较高增长，通胀压力继续加大，CPI创年内新高。政策面持续收紧，7月初加息、8月公布扩大存款准备金缴款范围。这样使得市场资金面较为紧张，回购利率保持高位。债券收益率普遍上扬，尤其是信用债，短端债券收益率上升的幅度较大。
在这种不利的形势下，诺安货币市场基金资产保持了较强的流动性，保障了投资者随时申购、赎回的需求，突出体现了诺安货币市场基金作为投资者“现金管理工具”的本色。诺安货币市场基金继续坚持“确保本金的安全性、资产的流动性，力争为投资者提供高于投资基准的稳定收益”的投资目标，始终将投资安全性与资产的流动性放在首位，在投资管理过程中严格控制投资与交易风险，注重资产的流动性管理，对基金资产进行了合理配置。在投资组合方面，诺安货币市场基金根据市场资金面的变化，加大对短期融资券和逆回购的配置，获取了较好的收益。下一步我们将继续以逆回购、定期存款为主要投资对象，同时配以中央银行票据、短期金融债，以及高评级短期融资券，并坚持对各投资品种进行分散投资。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金基金投资组合的剩余期限为133天,影子定价偏离度为负的0.1784%。本报告期基金份额净值收益率为1.0185%,同期业绩比较基准收益率为0.1278%。
§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
■
5.2报告期债券回购融资情况
■
注：本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
■
报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
无。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
■
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
■
5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
■
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法摊销,每日计提收益。
5.8.2 本报告期内不存在“持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券”的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。
5.8.3 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.4 其他资产构成
■
§6 开放式基金份额变动
单位：份
■
注：总申购含红利再投、转换入份额,总赎回含转换出份额。
§7 备查文件目录
7.1备查文件目录
■
7.2存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
7.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站www.lionfund.com.cn查阅详情。
诺安基金管理有限公司
2011年10月24日
基金简称 诺安货币
基金主代码 320002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004年12月6日
报告期末基金份额总额 1,677,833,386.60份
投资目标 确保本金的安全性、资产的流动性,力争为投资者提供高于投资基准的稳定收益。
投资策略 根据宏观经济、央行货币政策操作及短期资金市场供求情况,判断短期利率的走势,进行自上而下的整体资产策略配置和资产组合配置;同时,根据定量和定性方法,在个别回购品种、债券品种和市场时机方面进行主动式选择。
业绩比较基准 以当期银行个人活期储蓄利率(税后)作为衡量本基金操作水平的比较基准。
风险收益特征 本基金流动性高,风险低并且收益相对较为稳定。
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司

主要财务指标 报告期（2011年7月1日至2011年9月30日）
1.本期已实现收益 19,506,482.97
2.本期利润 19,506,482.97
3.期末基金资产净值 1,677,833,386.60

阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 1.0185% 0.0050% 0.1278% 0.0000% 0.8907% 0.0050%

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
张乐赛 本基金的基金经理、诺安优化收益债券型证券投资基金的基金经理、诺安保本混合型证券投资基金的基金经理 2006年8月19日 - 6 毕业于南京财经大学金融学院,具有基金从业资格。曾就职于南京商业银行资金运营中心;2004年12月加入诺安基金管理有限公司,2006年8月起担任诺安货币市场基金的基金经理,2009年8月起担任诺安优化收益债券型证券投资基金的基金经理,2011年5月起担任诺安保本混合型证券投资基金的基金经理。

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 1,111,464,059.32 66.11
其中：债券 1,111,464,059.32 66.11
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 243,774,354.51 14.50
其中：买断式回购的买入返售金融资产 50,073,703.96 2.98
3 银行存款和结算备付金合计 308,594,497.85 18.36
4 其他资产 17,353,454.38 1.03
5 合计 1,681,186,366.06 100.00

序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 0.27
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -

项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 133
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 133
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 68

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天以内 28.74 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 2.98 -
2 30天(含)-60天 23.84 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)-90天 1.79 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
4 90天(含)-180天 13.21 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 6.10 -
5 180天(含)-397天（含） 31.58 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 99.16 -

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 429,164,722.18 25.58
其中：政策性金融债 429,164,722.18 25.58
4 企业债券 102,299,935.07 6.10
5 企业短期融资券 579,999,402.07 34.57
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 1,111,464,059.32 66.24
9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 152,225,241.92 9.07

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本（元） 占基金资产净值比例(%)
1 010217 01国开17 1,000,000 100,002,049.49 5.96
2 110414 11农发14 1,000,000 99,938,262.07 5.96
3 100226 10国开26 800,000 79,998,005.74 4.77
4 078058 07华谊债 500,000 51,480,977.75 3.07
5 058017 05首都机场债 500,000 50,818,957.32 3.03
6 110221 11国开21 500,000 49,925,306.85 2.98
7 110249 11国开49 500,000 49,898,830.32 2.97
8 110245 11国开45 500,000 49,402,267.71 2.94
9 1181279 11北营钢CP01 400,000 40,000,980.40 2.38
10 1181338 11凤凰CP01 400,000 39,983,471.03 2.38

项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.08%
报告期内偏离度的最低值 -0.21%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.10%

序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 17,351,954.38
4 应收申购款 1,500.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 17,353,454.38

报告期期初基金份额总额 1,445,887,572.83
报告期期间基金总申购份额 2,765,442,977.46
报告期期间基金总赎回份额 2,533,497,163.69
报告期期末基金份额总额 1,677,833,386.60

⑤诺安货币市场基金2011年第三季度报告正文。 ⑥报告期内诺安货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告。

诺安货币市场基金
2011年第三季度报告
2011年9月30日
基金管理人：诺安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2011年10月24日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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