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| 广发轮动配置混合(000117) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1500997 | ||||||||
| 基金代码 | 000117 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-03-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 广发轮动配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年三月三十日 广发轮动配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 2页共 34页 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独 立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 3月 28日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自 2018年 1月 1日起至 12月 31日止。 广发轮动配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 3页共 34页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 广发轮动配置混合 基金主代码 000117 交易代码 000117 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 5月 28日 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 513,661,321.29份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 根据经济周期中不同阶段的特征，通过大类资产配置及行业轮动策略，投 资相应的受益资产，应对通货膨胀，通货紧缩，经济衰退和萧条等宏观经 济波动的冲击，为投资者创造长期稳定的投资回报。 投资策略 在经济上升周期增加股票配置，重点配置受益于经济和通货膨胀的行业及 个股；在经济下降周期减少股票配置，阶段重点配置相对稳定类和抗通缩 的行业及个股。根据经济和通胀的各阶段变化情况，把握经济周期与行业 板块轮动之间规律，通过各行业之间的比较，进行行业轮动以降低风险， 同时精选个股，实现基金资产长期稳定的投资回报。 业绩比较基准 80%×沪深 300指数＋20%×中证全债指数。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金， 而低于股票型基金，属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 广发基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 邱春杨 郭明 广发轮动配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 4页共 34页 负责人 联系电话 020-83936666 010-66105799 电子邮箱 qcy@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 95105828 95588 传真 020-89899158 010-66105798 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告摘要的管理人互联 网网址 http://www.gffunds.com.cn 基金年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2018年 2017年 2016年 本期已实现收益 -170,879,995.98 101,139,987.20 -98,876,983.96 本期利润 -258,612,430.02 128,490,155.91 -217,782,335.88 加权平均基金份额本期利润 -0.4887 0.1619 -0.2749 本期基金份额净值增长率 -28.89% 12.89% -13.23% 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可供分配基金份额利润 0.0483 0.3759 0.2493 期末基金资产净值 627,115,413.64 1,046,230,180.64 1,108,464,160.52 期末基金份额净值 1.221 1.717 1.521 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期末余额，不是当期发生数）。 广发轮动配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 5页共 34页 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -9.42% 1.81% -9.38% 1.31% -0.04% 0.50% 过去六个月 -16.26% 1.76% -10.54% 1.20% -5.72% 0.56% 过去一年 -28.89% 1.60% -18.48% 1.07% -10.41% 0.53% 过去三年 -30.35% 1.52% -13.32% 0.94% -17.03% 0.58% 过去五年 22.10% 1.89% 30.04% 1.23% -7.94% 0.66% 自基金合同生 效起至今 22.10% 1.81% 18.31% 1.22% 3.79% 0.59% 注：（1）业绩比较基准：沪深 300指数×80%+中证全债指数×20%。 （2）业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。 3.2.2基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 广发轮动配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2013年 5月 28日至 2018年 12月 31日) 3.2.3基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 广发轮动配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 6页共 34页 广发轮动配置混合型证券投资基金 基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，于 2003年 8月 5日成立，注册资本 1.2688 亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前 海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公 司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资 管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构 投资者境外证券投资管理（QDII）等业务资格。 本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会 三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和 31个部门：宏观策略部、价值投资 部、策略投资部、成长投资部、专户投资部、固定收益管理总部、指数投资部、量化投资部、资产 广发轮动配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 7页共 34页 配置部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、养老 金与战略业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、中央交易部、基金会计 部、注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工程与风险管理部、规划发展部、人力资源部、 财务部、综合管理部、北京办事处。此外，还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国际资产管 理有限公司（香港子公司），参股了证通股份有限公司。 截至 2018 年 12 月 31 日，本基金管理人管理一百八十一只开放式基金，管理资产规模为 4684 亿元。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资组合和养老基金投资组 合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助 理）期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 吴兴武 本基金的基金 经理；广发核 心精选混合型 证券投资基金 的基金经理； 广发多元新兴 股票型证券投 资基金的基金 经理；广发医 疗保健股票型 证券投资基金 的基金经理 2015-02-1 2 - 9年 吴兴武先生，理学硕士，持有中 国证券投资基金业从业证书。曾 任摩根士丹利华鑫基金管理有限 公司研究员，广发基金管理有限 公司研究发展部、权益投资一部 研究员。 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发 轮动配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的 原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期 内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同 的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 广发轮动配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 8页共 34页 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为 监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点 投资的股票必须来源于核心股票库，投资的债券必须来自公司债券库。公司建立了严格的投资授权 制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投 资指令。公司原则上禁止不同组合间的同日反向交易（指数型基金除外）；对于不同投资组合间的同 时同向交易，公司可以启用公平交易模块，确保交易的公平。 公司金融工程与风险管理部对非公开发行股票申购和以公司名义进行的债券一级市场申购方案 和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平交易的原则；对银行间债券交易根据市场公认的 第三方信息，对投资组合和交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，并由相关投资组合 经理对交易价格异常情况进行合理性解释；公司开发了专门的系统对不同投资组合同日、3日内和 5 日内的股票同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，发现异常情况再做进一步的调查 和核实。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。通过对本年度该组合与公司其余各组合的 同日、3 日内和 5 日内的同向交易价差进行专项分析，未发现该组合与其他组合在不同的时间窗口 下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于 0 的情况，表明报告期内该组合未发生可能 导致不公平交易和利益输送的异常情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合 除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反 向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。 本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组 合未发生过同日反向交易的情况；与本公司管理的被动型投资组合发生过同日反向交易的情况，但 成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的 5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 广发轮动配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 9页共 34页 2018年受经济下行和贸易战等因素的影响，市场经历了单边下跌。本基金全年下跌幅度超过指 数，净值表现很不理想，主要有两方面原因：一是年初两只重仓股由于基本面发生重大变化连续跌 停，给基金净值造成了 5-6 个百分点的负贡献。二是在较高位置买进了金融地产等板块，又承受了 一波较为明显的损失。因此基金净值在一季度表现非常差。二季度开始，持仓资产进行了一定调整， 重点对医药板块进行配置，同时挖掘了一些新的个股品种，相对净值排名逐步得到一定恢复。但是 由于一季度跌幅过大，全年仍然跑输比较基准。 本基金一贯秉承的精选个股、寻找市场阿尔法品种为主的策略在本年度遭遇了重大的挑战，不 仅让本基金净值在 2018年度遭遇重大损失，也让本基金在过去三年取得的较为良好的同类基金相对 排名彻底回吐。鉴于这种重大损失，基金经理对选取品种的标准以及如何构建组合进行了较多的反 思，对之前青睐的所谓“成长股投资”的标准，对投资收益的本质来源做了更多的推演和思考。从以 前只关注所谓“高成长”和“超预期”演变为更加关注资产质量、回报率和自由现金流等投资收益最终 来源的相关指标。组合由以前集中重仓持有所谓“最优质成长股”演变为分散持有成长类标的与价值 类标的，兼顾行业、商业模式、政策敏感性甚至筹码结构等各个维度要素的分散性，做多个层面的 防守。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金净值增长率为-28.89%，同期业绩比较基准收益率为-18.48%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2019年，市场普遍预期上半年经济将继续平稳回落，下半年宏观经济有望触底回升。我们 认为当一致预期较为充分的形成的时候，对应的估值水平通常会较大程度反映该预期。因此从博弈 的角度来讲，如果没有经济超预期下滑、贸易战超预期恶化等因素，上半年市场可能就会呈现出一 定的活跃度，因此我们认为当前是拉长来看市场的底部区域，会以中高仓位水平予以应对。 但是从更长的投资周期来讲，宏观经济对于本基金而言是相对较弱的外部变量。我们会把精力 更多投入在消费、医药、金融等高回报率的行业，以及部分计算机、化工、制造业领域的头部公司， 获取优质公司的阿尔法收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的 估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员 包括：公司分管投研、估值的公司领导、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽 核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程 广发轮动配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 10页共 34页 序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证 其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极 关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值 建议，确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会 的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证 基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的 情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利 益为准则。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按 合同约定提供相关债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未 进行利润分配，符合合同规定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对广发轮动配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证 券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，广发轮动配置混合型证券投资基金的管理人——广发基金管理有限公司在广发轮 动配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费 用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金 合同的规定进行。本报告期内，广发轮动配置混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发轮动配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核 查，以上内容真实、准确和完整。 广发轮动配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 11页共 34页 §6 审计报告 本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师 赵 雅 李明明签字出具了安永华明（2019）审字第 60873695_G29 号标准无保留意见的审计报告。投 资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：广发轮动配置混合型证券投资基金 报告截止日：2018年 12月 31日 单位：人民币元 资产 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 资 产： - - 银行存款 92,655,803.95 90,672,020.81 结算备付金 706,016.37 2,533,256.75 存出保证金 231,331.94 608,474.97 交易性金融资产 525,554,489.63 946,330,646.85 其中：股票投资 525,554,489.63 946,330,646.85 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 9,776,086.48 - 应收利息 19,030.63 25,923.10 应收股利 - - 应收申购款 62,947.72 30,216,598.56 广发轮动配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 12页共 34页 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 629,005,706.72 1,070,386,921.04 负债和所有者权益 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 负 债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 18,049,452.89 应付赎回款 142,634.22 1,252,973.68 应付管理人报酬 819,326.63 1,365,156.47 应付托管费 136,554.43 227,526.10 应付销售服务费 - - 应付交易费用 434,041.16 2,914,719.87 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 357,736.64 346,911.39 负债合计 1,890,293.08 24,156,740.40 所有者权益： - - 实收基金 513,661,321.29 609,341,538.17 未分配利润 113,454,092.35 436,888,642.47 所有者权益合计 627,115,413.64 1,046,230,180.64 负债和所有者权益总计 629,005,706.72 1,070,386,921.04 注：报告截止日 2018年 12月 31日，基金份额净值人民币 1.221元，基金份额总额 513,661,321.29 份。 广发轮动配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 13页共 34页 7.2 利润表 会计主体：广发轮动配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 单位：人民币元 项 目 本期 2018年 1月 1日至 2018 年 12月 31日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 一、收入 -237,867,574.38 162,652,385.06 1.利息收入 789,081.59 938,272.36 其中：存款利息收入 789,081.59 938,034.55 债券利息收入 - 237.81 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -151,130,743.69 133,382,447.09 其中：股票投资收益 -156,075,552.72 122,009,411.79 基金投资收益 - - 债券投资收益 - 7,979.95 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 4,944,809.03 11,365,055.35 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 列） -87,732,434.04 27,350,168.71 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 206,521.76 981,496.90 减：二、费用 20,744,855.64 34,162,229.15 1．管理人报酬 11,415,858.93 19,683,786.85 2．托管费 1,902,643.07 3,280,631.18 广发轮动配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 14页共 34页 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7,050,654.95 10,797,665.86 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 375,698.69 400,145.26 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -258,612,430.02 128,490,155.91 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -258,612,430.02 128,490,155.91 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：广发轮动配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 609,341,538.17 436,888,642.47 1,046,230,180.64 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - -258,612,430.02 -258,612,430.02 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以 “-”号填 列） -95,680,216.88 -64,822,120.10 -160,502,336.98 其中：1.基金申购款 50,096,868.05 22,235,408.83 72,332,276.88 2.基金赎回款 -145,777,084.93 -87,057,528.93 -232,834,613.86 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 广发轮动配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 15页共 34页 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 金净值） 513,661,321.29 113,454,092.35 627,115,413.64 项目 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 728,823,049.26 379,641,111.26 1,108,464,160.52 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 128,490,155.91 128,490,155.91 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以 “-”号填 列） -119,481,511.09 -71,242,624.70 -190,724,135.79 其中：1.基金申购款 510,494,086.62 344,804,034.17 855,298,120.79 2.基金赎回款 -629,975,597.71 -416,046,658.87 -1,046,022,256.58 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 609,341,538.17 436,888,642.47 1,046,230,180.64 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码（序号）从 7.1至 7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 广发轮动配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 16页共 34页 广发轮动配置混合型证券投资基金（“本基金”）经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”） 证 监许可[2013]307号文《关于同意广发轮动配置股票型证券投资基金募集的批复》的批准，由基金发 起人广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作 管理办法》等有关规定和《广发轮动配置股票型证券投资基金基金合同》（后更新为“《广发轮动配 置混合型证券投资基金基金合同》”，以下简称“ “基金合同”）发起，于 2013年 5月 28日募集成立。 本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金募集期间为 2013年 4月 26日至 2013年 5月 24日，本基金为契约型开放式基金，存续 期限不定，首次募集资金为人民币 4,034,601,387.29 元，有效认购户数为 36,670 户。其中，认购款 项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计人民币 353,082.75元，折合基金份额 353,082.75份， 按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务 所（特殊普通合伙）验资。 经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，本基金于 2015年 8月 7日变更为“广发轮动 配置混合型证券投资基金”。 本基金的财务报表于 2019年 3月 28日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则 （以下简称“企业会计准则”）和中国证监会 发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国 证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规 定的要求，真实、完整地反映了本基金 2018年 12月 31日的财务状况以及 2018年度的经营成果和 基金净值变动情况。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 广发轮动配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 17页共 34页 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 （1）印花税 证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。 （2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的 规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业 纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为 销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税； 存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得 的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通 知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债 券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等 增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增 值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定， 自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资 管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核 算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或 广发轮动配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 18页共 34页 汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中 发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理 人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 的通知》的规定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部 分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利息 及利息性质的收入为销售额；转让 2017年 12月 31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、 非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价 （2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中 债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价 格作为买入价计算销售额。 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教 育费附加。 （3）企业所得税 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （4）个人所得税 个人所得税税率为 20%。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红 利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，减按 50%计入应纳税 所得额；持股期限超过 1年的，减按 25%计入应纳税所得额；自 2015年 9月 8日起，证券投资基金 从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所 得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记与 过户机构、直销机构 广发证券股份有限公司 基金管理人母公司、代销机构 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 基金管理人股东 广发轮动配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 19页共 34页 烽火通信科技股份有限公司 基金管理人股东 康美药业股份有限公司 基金管理人股东 广州科技金融创新投资控股有限公司 基金管理人股东 GF International Investment Management Limited（广发国 际资产管理有限公司） 基金管理人全资子公司 瑞元资本管理有限公司 基金管理人控股子公司 珠海瑞元祥和股权投资基金合伙企业（有限合伙） 基金管理人控股子公司的控股子公司 GF International Asset Management (UK) Company Limited（广发国际资产管理（英国）有限公司） 基金管理人全资子公司的全资子公司 广发纳正（上海）资产管理有限公司 基金管理人全资子公司的全资子公司 注：本基金本报告期不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 广发证券股份有限 公司 378,635,278.00 7.74% 1,684,153,318.61 22.68% 7.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 广发证券股份有限公 司 352,829.09 8.65% 15,783.16 3.64% 广发轮动配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 20页共 34页 关联方名称 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 广发证券股份有限公 司 1,378,878.35 21.79% 493,955.17 16.95% 注：1、股票交易佣金的计提标准：支付佣金=股票成交金额×佣金比例-证管费-经手费-结算风险 金（含债券交易）； 2、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立； 3、本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围 还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12 月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12 月31日 当期发生的基金应支付的管理费 11,415,858.93 19,683,786.85 其中：支付销售机构的客户维护费 3,698,885.98 4,784,263.02 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金 管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 广发轮动配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 21页共 34页 2018年1月1日至2018年12 月31日 2017年1月1日至2017年12 月31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,902,643.07 3,280,631.18 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金 托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节 假日、公休日等，支付日期顺延。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31 日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31 日 报告期初持有的基金份额 17,563,817.33 47,414,795.72 报告期间申购/买入总份额 - 17,563,817.33 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 8,781,908.67 47,414,795.72 报告期末持有的基金份额 8,781,908.66 17,563,817.33 报告期末持有的基金份额占基 金总份额比例 1.71% 2.88% 注：基金管理人本报告期内及上年度可比期间内持有本基金份额变动的相关费用按基金合同及 更新的招募说明书的有关规定支付。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 广发轮动配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 22页共 34页 本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有 限公司 92,655,803.95 735,436.31 90,672,020.81 881,961.16 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定 利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.9 期末（2018年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.9.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位：股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 60186 0 紫金 银行 2018-1 2-20 2019-0 1-03 新股 流通 受限 3.14 3.14 15,970 .00 50,145 .80 50,145 .80 - 60113 8 工业 富联 2018-0 5-28 2019-0 6-08 新股 流通 受限 13.77 10.97 70,306 .00 968,11 3.62 771,25 6.82 - 60393 9 益丰 药房 2018-1 2-05 2019-0 6-05 大宗 买入 流通 受限 46.58 38.52 132,90 0.00 6,190, 482.00 5,119, 308.00 - 注：截至本报告期末 2018年 12月 31日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限 债券和权证。 广发轮动配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 23页共 34页 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 截至本报告期末 2018年 12月 31日止，本基金无持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2018年 12月 31日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款，无抵押债券。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2018年 12月 31日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款，无抵押债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1、公允价值 （1）不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公 允价值。 （2）以公允价值计量的金融工具 （i）金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 （ii）各层级金融工具公允价值 于 2018年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为人民 币 519,613,779.01元，属于第二层级的余额为人民币 5,940,710.62元，无属于第三层级的金额（2017 年 12 月 31 日：属于第一层级的余额为人民币 776,191,903.69 元，属于第二层级的余额为人民币 169,784,983.16元，属于第三层级的余额为人民币 353,760.00元）。 （iii）公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况， 广发轮动配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 24页共 34页 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列 入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。 于 2018年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中无属于第三层级的余额；本 报告期内转出第三层级的金额为人民币 353,760.00元，除上述变动外，该层级金融资产无其他变动。 2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 525,554,489.63 83.55 其中：股票 525,554,489.63 83.55 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 93,361,820.32 14.84 8 其他各项资产 10,089,396.77 1.60 9 合计 629,005,706.72 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,880,420.00 0.30 C 制造业 403,166,563.22 64.29 广发轮动配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 25页共 34页 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 6,992,622.00 1.12 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 35,636,690.94 5.68 J 金融业 14,164,905.80 2.26 K 房地产业 27,748,223.67 4.42 L 租赁和商务服务业 7,577,915.80 1.21 M 科学研究和技术服务业 2,819,921.80 0.45 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 25,567,226.40 4.08 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 525,554,489.63 83.81 8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(％) 1 300596 利安隆 1,994,565 61,831,515.00 9.86 2 300357 我武生物 1,201,410 44,440,155.90 7.09 3 002202 金风科技 3,928,190 39,242,618.10 6.26 4 000661 长春高新 149,930 26,237,750.00 4.18 5 600763 通策医疗 526,620 24,998,651.40 3.99 6 600436 片仔癀 253,695 21,982,671.75 3.51 7 600438 通威股份 2,617,800 21,675,384.00 3.46 广发轮动配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 26页共 34页 8 300529 健帆生物 410,358 17,029,857.00 2.72 9 603179 新泉股份 1,044,895 16,854,156.35 2.69 10 603039 泛微网络 202,000 14,604,600.00 2.33 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 （％） 1 300596 利安隆 89,018,768.68 8.51 2 002202 金风科技 61,838,613.88 5.91 3 600519 贵州茅台 48,407,957.00 4.63 4 300357 我武生物 46,437,694.63 4.44 5 002146 荣盛发展 43,175,611.14 4.13 6 601288 农业银行 41,039,017.00 3.92 7 002078 太阳纸业 39,046,382.72 3.73 8 000661 长春高新 39,022,938.65 3.73 9 603639 海利尔 38,453,469.73 3.68 10 600702 舍得酒业 38,230,839.28 3.65 11 600771 广誉远 36,274,569.17 3.47 12 600028 中国石化 36,200,020.93 3.46 13 000860 顺鑫农业 34,831,222.24 3.33 14 000333 美的集团 34,703,081.58 3.32 15 601318 中国平安 33,347,052.68 3.19 16 600115 东方航空 32,613,982.00 3.12 17 600436 片仔癀 30,924,366.30 2.96 18 300653 正海生物 30,895,788.47 2.95 19 300567 精测电子 30,369,265.49 2.90 20 002867 周大生 30,287,766.80 2.89 21 603517 绝味食品 30,057,064.32 2.87 22 002727 一心堂 29,617,079.00 2.83 23 300529 健帆生物 28,871,419.33 2.76 24 603369 今世缘 27,640,049.72 2.64 25 601336 新华保险 26,681,189.00 2.55 26 601888 中国国旅 26,576,372.76 2.54 27 002572 索菲亚 26,132,548.82 2.50 28 600029 南方航空 26,102,343.24 2.49 29 600763 通策医疗 26,024,429.80 2.49 30 600887 伊利股份 25,507,375.47 2.44 31 002236 大华股份 25,502,839.35 2.44 广发轮动配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 27页共 34页 32 600383 金地集团 25,359,396.80 2.42 33 601636 旗滨集团 25,128,227.27 2.40 34 000596 古井贡酒 24,026,187.88 2.30 35 603179 新泉股份 23,653,674.42 2.26 36 300628 亿联网络 23,305,640.68 2.23 37 000002 万科 A 22,936,175.45 2.19 38 601939 建设银行 22,062,858.11 2.11 39 600211 西藏药业 21,918,873.78 2.10 40 002035 华帝股份 21,003,494.40 2.01 注：本项及下项 8.4.2、8.4.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换 股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权 等减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按 买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 （％） 1 000858 五粮液 79,259,233.26 7.58 2 002572 索菲亚 75,125,101.65 7.18 3 600702 舍得酒业 70,764,380.84 6.76 4 600519 贵州茅台 69,394,170.34 6.63 5 000820 神雾节能 65,457,244.41 6.26 6 300156 神雾环保 64,733,671.81 6.19 7 002146 荣盛发展 61,067,512.56 5.84 8 603228 景旺电子 52,066,760.68 4.98 9 300596 利安隆 51,085,451.33 4.88 10 601318 中国平安 49,523,324.34 4.73 11 600779 水井坊 47,072,047.87 4.50 12 601601 中国太保 46,040,211.89 4.40 13 600029 南方航空 45,659,352.94 4.36 14 002202 金风科技 41,648,093.66 3.98 15 600115 东方航空 41,566,675.55 3.97 16 600048 保利地产 41,233,266.47 3.94 17 603639 海利尔 36,504,930.41 3.49 18 002384 东山精密 35,369,566.27 3.38 19 601288 农业银行 35,344,507.00 3.38 20 603040 新坐标 34,905,601.43 3.34 广发轮动配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 28页共 34页 21 600028 中国石化 34,863,854.48 3.33 22 002236 大华股份 33,970,163.43 3.25 23 000333 美的集团 33,140,204.82 3.17 24 300136 信维通信 31,438,782.49 3.00 25 000860 顺鑫农业 31,346,056.71 3.00 26 600809 山西汾酒 30,809,218.23 2.94 27 002867 周大生 29,131,852.20 2.78 28 002078 太阳纸业 29,087,279.12 2.78 29 002727 一心堂 28,376,310.17 2.71 30 600383 金地集团 27,468,088.02 2.63 31 000661 长春高新 25,579,326.00 2.44 32 000596 古井贡酒 24,341,863.64 2.33 33 600887 伊利股份 24,239,138.17 2.32 34 601336 新华保险 22,219,502.00 2.12 35 601636 旗滨集团 21,823,834.00 2.09 36 600771 广誉远 21,264,026.01 2.03 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 2,359,229,708.45 卖出股票的收入（成交）总额 2,536,197,878.91 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 广发轮动配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 29页共 34页 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 根据公开市场信息，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查， 也未出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 231,331.94 2 应收证券清算款 9,776,086.48 3 应收股利 - 4 应收利息 19,030.63 5 应收申购款 62,947.72 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,089,396.77 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 广发轮动配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 30页共 34页 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 27,151 18,918.69 9,467,061.86 1.84% 504,194,259.43 98.16% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 262,760.27 0.0512% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2013年 5月 28日)基金份额总额 4,034,601,387.29 本报告期期初基金份额总额 609,341,538.17 本报告期基金总申购份额 50,096,868.05 减：本报告期基金总赎回份额 145,777,084.93 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 513,661,321.29 广发轮动配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 31页共 34页 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2018年 2月 6日发布公告，自 2018年 2月 5日起，聘任张芊女士担任公司副 总经理；于 2018年 9月 28日发布公告，自 2018年 9月 28日起，聘任王凡先生担任公司副总经理； 于 2018年 11月 3日发布公告，自 2018年 11月 2日起，聘任邱春杨先生担任公司督察长，段西军 先生不再担任公司督察长。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 自 2018年 9月 27日起，本基金管理人改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计 服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、托管人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 瑞银证券 1 81,391,905.75 1.66% 75,800.29 1.86% - 上海华信证券 1 81,355,865.93 1.66% 59,495.43 1.46% - 方正证券 7 713,796,515.80 14.60% 522,001.45 12.79% - 东方证券 2 69,394,777.08 1.42% 64,627.38 1.58% - 国金证券 1 68,481,168.04 1.40% 63,778.49 1.56% - 广发轮动配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 32页共 34页 国盛证券 2 68,412,187.14 1.40% 50,029.46 1.23% 新增 1个 华创证券 2 49,411,012.82 1.01% 46,016.48 1.13% 减少 2个 万联证券 4 484,849,835.15 9.92% 451,542.30 11.06% - 中原证券 2 44,166,723.04 0.90% 32,299.01 0.79% - 东吴证券 2 41,521,722.89 0.85% 30,364.18 0.74% 新增 1个 中金公司 4 38,821,072.98 0.79% 36,154.77 0.89% - 民生证券 3 378,806,556.72 7.75% 277,022.65 6.79% - 广发证券 8 378,635,278.00 7.74% 352,829.09 8.65% - 长江证券 3 346,130,461.92 7.08% 322,354.50 7.90% - 华泰证券 5 313,342,331.62 6.41% 291,817.09 7.15% - 广州证券 2 292,264,783.45 5.98% 213,733.76 5.24% - 招商证券 4 265,423,512.89 5.43% 247,189.87 6.06% - 天风证券 3 248,302,475.55 5.08% 181,582.01 4.45% - 中天证券 1 20,847,494.12 0.43% 19,415.08 0.48% - 兴业证券 4 182,317,732.94 3.73% 150,589.04 3.69% - 国联证券 1 18,150,901.18 0.37% 16,903.78 0.41% - 中银国际 2 151,409,036.87 3.10% 110,724.94 2.71% - 太平洋证券 2 145,826,360.34 2.98% 106,645.55 2.61% - 银河证券 4 142,906,779.54 2.92% 133,089.19 3.26% - 中信证券 5 135,581,464.91 2.77% 126,266.77 3.09% - 联讯证券 2 12,869,600.83 0.26% 11,985.52 0.29% - 国泰君安 4 11,071,657.36 0.23% 10,310.63 0.25% - 中泰证券 4 104,380,649.43 2.13% 76,334.81 1.87% - 东兴证券 2 - - - - - 中信建投 4 - - - - - 世纪证券 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 华福证券 2 - - - - - 东海证券 1 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 万和证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 光大证券 3 - - - - - 国元证券 2 - - - - - 安信证券 5 - - - - - 第一创业证券 1 - - - - - 申万宏源 6 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 南京证券 1 - - - - - 华融证券 1 - - - - - 信达证券 3 - - - - - 财富证券 2 - - - - - 德邦证券 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 广发轮动配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 33页共 34页 中投证券 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - 新增 1个 西藏东方财富 证券 2 - - - - - 川财证券 2 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 国信证券 2 - - - - 减少 2个 国都证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 华鑫证券 2 - - - - - 北京高华 1 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 平安证券 4 - - - - - 英大证券 2 - - - - - 东莞证券 1 - - - - - 西南证券 2 - - - - - 华菁证券 2 - - - - 新增 2个 华林证券 1 - - - - 新增 1个 首创证券 1 - - - - - 东北证券 4 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 新时代证券 3 - - - - 新增 2个 注：1、交易席位选择标准： （1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为； （2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； （3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要； （4）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市 场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； （5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务； （6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。 2、交易席位选择流程： （1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择 标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 （2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基 金托管人。 广发基金管理有限公司 广发轮动配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 34页共 34页 二〇一九年三月三十日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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