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| 国开开航混合(004649) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1500205 | ||||||||
| 基金代码 | 004649 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-03-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金2018年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国开泰富基金管理有限责任公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2019年 3月 30日 国开开航混合 2018年年度报告摘要 第 2 页 共 33 页 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 3月 28日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2018年 01月 01日起至 12月 31日止。 国开开航混合 2018年年度报告摘要 第 3 页 共 33 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 金简称 国开开航混合 基金主代码 004649 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 7月 13日 基金管理人 国开泰富基金管理有限责任公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 22,643,417.87份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货 币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券 市场走势的分析，灵活配置权益类资产和固定收益类 资产，并在严格控制下行风险的基础上，力争实现基 金资产较高的长期稳健回报。 投资策略 1、资产配置策略 本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货 币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券 市场走势的分析，在评价未来一段时间股票、债券市 场相对收益率的基础上，动态优化调整权益类、固定 收益类等大类资产的配置。在严格控制风险的前提下， 力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。 2、股票投资策略 在灵活的类别资产配置的基础上，本基金通过自上而 下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司，严 选其中安全边际较高的个股构建投资组合：自上而下 地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争 要素等分析把握其投资机会；自下而上地评判企业的 产品、核心竞争力、管理层、治理结构等；并结合企 业基本面和估值水平进行综合的研判，严选安全边际 国开开航混合 2018年年度报告摘要 第 4 页 共 33 页 较高的个股。 3、固定收益投资策略 本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境，运 用基于债券研究的各种投资分析技术，进行个券精选。 4、股指期货、权证等投资策略 本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允 许的金融衍生产品。基金管理人可运用股指期货，以 提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金 将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交 易，控制基金组合风险，获取超额收益。本基金进行 权证投资时，将在对权证标的证券进行基本面研究及 估值的基础上，结合股价波动率等参数，运用数量化 定价模型，确定其合理内在价值，构建交易组合。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率*50%+ 中债财富（总值）指数收益率*50%。 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债 券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于承 担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国开泰富基金管理有限责 任公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 岳斌 贺倩 联系电话 010-59363088 010-66060069 电子邮箱 yuebin@cdbsfund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 010-59363299 95599 传真 010-59363220 010-68121816 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 www.cdbsfund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所 国开开航混合 2018年年度报告摘要 第 5 页 共 33 页 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2018年 2017年 7月 13日(基金合同生效日)-2017 年 12月 31日 本期已实现收益 -5,280,364.17 3,005,087.64 本期利润 -5,605,411.72 3,221,631.64 加权平均基金份额本期利润 -0.2031 0.0585 本期基金份额净值增长率 -20.26% 3.62% 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 期末可供分配基金份额利润 -0.1737 0.0362 期末基金资产净值 18,710,628.45 33,860,684.56 期末基金份额净值 0.8263 1.0362 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -7.05% 1.31% -4.63% 0.81% -2.42% 0.50% 过去六个月 -11.17% 1.20% -5.00% 0.74% -6.17% 0.46% 过去一年 -20.26% 1.18% -8.98% 0.66% -11.28% 0.52% 自基金合同 生效起至今 -17.37% 1.01% -4.73% 0.58% -12.64% 0.43% 注：1、本基金基金合同于 2017年 7月 13日生效。 2、截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围、投资禁止行为与限制 的规定。 国开开航混合 2018年年度报告摘要 第 6 页 共 33 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：1、本基金业绩比较基准为中债总财富(总值)*50%+沪深 300指数收益率*50%； 2、本基金基金合同于 2017年 7月 13日生效； 3、本报告期内，基金的投资组合比例已符合基金合同投资限制的有关约定。 国开开航混合 2018年年度报告摘要 第 7 页 共 33 页 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 注：本基金基金合同生效日为 2017年 7月 13日,2017年度的相关数据根据当年实际存续期（201 年 7月 13日至 2017年 12月 31日）计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金自基金成立以来未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国开泰富基金管理有限责任公司于 2013年 6月 28日正式获得中国证券监督管理委员会批准 成立，公司注册地位于北京市，注册资本为人民币叁亿陆仟万元整，其中国开证券股份有限公司 出资比例为 66.7%，国泰证券投资信托股份有限公司出资比例为 33.3％。公司经营范围包括：基 金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 国开开航混合 2018年年度报告摘要 第 8 页 共 33 页 截至 2018年 12月 31日，公司旗下管理 4只开放式基金，分别是：国开泰富货币市场证券投 资基金、国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金、国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券 投资基金、国开泰富睿富债券型证券投资基金。同时，公司还管理多个特定客户资产管理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 何玄文 权益投资 总监 ,本 基金基金 经理 2018 年 8 月 29日 - 12年 何玄文先生，权益投资 总监，硕士。现任国开 泰富开泰灵活配置混合 型证券投资基金及国开 泰富开航灵活配置混合 型发起式证券投资基金 基金经理。曾任职于中 信证券、乐正资本等公 司，先后担任研究员、 研究主管、投资经理、 权益投资主管、量化投 资总监等职务，拥有丰 富的权益研究及投资经 验。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募 说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控 制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违 法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等 法律法规和公司内部规章，制订了《公平交易管理制度》、《异常交易监控管理制度》，从组织架构、 岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，确保在投资管理活动中 公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。 公司公平交易管理制度要求证券投资的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各 个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，享有公 平的投资机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，实施集中交易制度，各组合享有平等的 国开开航混合 2018年年度报告摘要 第 9 页 共 33 页 交易权利。对于部分债券一级市场申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独 立确定交易要素，交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内 部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和 实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的 流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现。本报告期，未出现清算不到位的情况， 且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交 叉交易。 公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资 组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年，宏观经济方面，库存周期逐步由被动去库存过渡至主动去库存，工业产出以及房地 产销售、固定资产投资、居民消费均有所放缓；物价方面，原油价格连续大幅下行拖累成品油和 工业品价格，食品类价格虽呈上涨趋势，但涨幅均较为缓和，近期市场观点逐步由通胀担忧转移 至通缩担忧；金融数据方面，宽货币到宽信用传导不畅，金融数据延续下行趋势，社融同比增速 降至 10%以下，M2增速企稳，但 M1增速仍在回落中。央行货币政策方面，为进一步支持实体经济 发展，优化商业银行和金融市场的流动性结构，降低融资成本，央行从 2018年 10月 15日起，下 调大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、非县域农村商业银行、外资银行人民币存款 准备金率 1个百分点，同时央行加大对民企融资扶持力度，成立民企债券融资支持工具，增加民 企再贷款和再贴现额度，发挥定向调控、精准滴灌功能，积极支持商业银行等机构，运用信用风 险缓释工具支持民企债券融资。2018年资金面整体平稳，临近年末，年内资金供给充足，跨年资 金价格抬升，同业存单价格在 12月末最后一周大幅提价。 2018年 A股市场呈震荡下行态势，上证指数下跌 24.59%，沪深 300下跌 25.31%，中小板指 下跌 37.75%，创业板指下跌 28.65%。整体来看，各类行业均呈下跌态势。行业板块整体下行一方 面是由于 2018年全球风险事件频发，主要经济体增长动能出现放缓，中美贸易摩擦升级引发市场 国开开航混合 2018年年度报告摘要 第 10 页 共 33 页 担忧。另一方面，中国国内经济增长下行压力加剧，制造业供需双弱，消费零售出现放缓，实体 企业尤其是中小企业融资困难，虽然积极政策不断加码，但要看到经济下行趋势的转变仍有待时 日。结构上，消费、金融等防御性较好的板块跌幅相对较小，如休闲服务、银行、食品饮料等， 而周期类及成长类板块跌幅较大，如传媒、有色金属、电子等，其中有色金属与电子行业跌幅均 在 40%以上。 2018年本基金经历了基金经理的变更，前任基金经理采用传统主动选股策略管理产品，仓位 上保持了较高的股票仓位，结构上以中小盘成长股为主，在 2018年股票市场震荡走低的环境下净 值出现了较大回撤。当前本基金采用基于消费成长基础库的主动量化策略进行管理，即通过主动 选股的方式从消费升级和科技创新两个具有长期超额收益的方向精选个股构建基础组合，然后通 过量化趋势策略确定个股的投资时点，在获取消费升级和科技创新两个长期超额收益的基础上， 通过量化模型实现消费和成长两个方向上轮动获取更高的超额收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.8263 元；本报告期基金份额净值增长率为-20.26%，业 绩比较基准收益率为-8.98%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 货币政策方面，2019年央行仍将实行稳健的货币政策，坚持稳中求进总基调，大概率仍维持 流动性充裕、削峰填谷的操作，宽货币逐步扩展至宽信用，预计 2019年仍有一到两次降准空间， 在边际宽松的货币政策空间下，银行负债端压力逐步缓解，同业存单发行利率有望持续下调，但 受制于外围美联储加息缩表以及人民币汇率贬值压力，在降准的同时，防止市场资金的过渡充裕 的同时防止金融机构过渡加杠杆。 宏观经济方面，预计 2019 年宏观经济仍将小幅下行，全年 GDP 在 6.3%附近，具体来看，需 求端，房地产和汽车销售数据双双走弱，棚改货币化政策调整，三四线房地产支撑力度减弱，同 时一二线城市房地产政策未见放松，另外，2019年地产债大量到期及回售，中小地产企业负债压 力加大，预计地产和汽车销售数据仍将下行；基建方面，地方政府债加速推进发行，基建触底反 弹；进出口方面，受中美贸易战影响，预计贸易顺差继续收窄。 我们认为 2019年将先后迎来领先指标、同步指标和滞后指标的触底回升，即依次进入衰退后 期、复苏期和扩张期，资产配置应逐步降低债券仓位并增加股票仓位，我们将在此判断下根据市 场情况灵活调整债券仓位和股票仓位。股票操作策略上，我们将继续依照沪深 300增强策略进行 管理，主动挖掘个股机会的同时，通过量化趋势模型实现自主的风格轮动，以获取更好的超额收 益。 国开开航混合 2018年年度报告摘要 第 11 页 共 33 页 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 在本报告期内，基金管理人为防范和化解经营风险，确保基金投资的合法合规、切实维护基 金份额持有人的最大利益，基金管理人主要采取了如下监察稽核措施：本基金管理人根据《证券 投资基金法》等相关法律、法规、规章和公司管理制度，督察长、监察稽核部门、风险控制部门 定期与不定期的对基金的投资、研究、交易、市场销售、信息披露等方面进行事前、事中或事后 的合规审核及监督检查。 同时，公司制定了具体严格的投资授权流程与权限；通过信息技术建立多级投资交易预警系 统；完善公司风险管理指标及流程，监控公司各项业务的运作状况和风险程度；根据新出台的法 律法规和行业的新要求，督促公司及时制定、更新规章制度和业务流程；加强法律法规的教育和 培训，促进公司合规文化的建设；独立于各业务部门的内部监察人员日常对公司经营、基金运作 及员工行为的合规性进行定期和不定期检查，发现问题及时督促有关部门整改，并定期制作监察 稽核报告报中国证监会、当地证监局和公司董事会。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.7.1参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 4.7.1.1职责分工 参与估值小组成员为 6 人，分别是公司基金运营部负责人、基金运营部估值会计、研究部负 责人、投资部负责人、风险管理部负责人、监察稽核部（法律合规部）负责人，组长由基金运营 部负责人担任。 各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员，如需更换，由相应部门负责人提出。 小组成员需经公司分管基金运营部的经理层成员批准同意。 4.7.1.2专业胜任能力及相关工作经历 小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员 组成。 4.7.2基金经理参与或决定估值的程度 本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。 4.7.3参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.7.4已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴 证，并经托管银行复核确认。 国开开航混合 2018年年度报告摘要 第 12 页 共 33 页 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金报告期内未进行利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金 法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人国开泰富基金管 理有限责任公司 2018年 1 月 1 日至 2018年 12月 31日基金的投资运作，进行了认真、独立的 会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益 的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 国开泰富基金管理有限责任公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人 利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运 作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，国开泰富基金管理有限责任公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披 露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务 指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发 现有损害基金持有人利益的行为。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字（2019）第 21659号 注：本报告中财务资料经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意 国开开航混合 2018年年度报告摘要 第 13 页 共 33 页 见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金 报告截止日： 2018年 12月 31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 资 产： 银行存款 7,659,732.66 2,963,858.73 结算备付金 175,506.39 305,863.20 存出保证金 34,183.65 44,623.69 交易性金融资产 3,135,652.00 23,718,630.00 其中：股票投资 3,135,652.00 23,718,630.00 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 6,000,000.00 8,000,000.00 应收证券清算款 2,039,290.29 260,280.77 应收利息 7,502.78 -1,808.65 应收股利 - - 应收申购款 9.99 30,512.28 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 19,051,877.76 35,321,960.02 负债和所有者权益 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 987,864.09 应付赎回款 8,231.45 142,451.77 应付管理人报酬 24,020.80 43,245.31 应付托管费 4,003.44 7,207.57 应付销售服务费 - - 国开开航混合 2018年年度报告摘要 第 14 页 共 33 页 应付交易费用 155,978.21 151,329.24 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 149,015.41 129,177.48 负债合计 341,249.31 1,461,275.46 所有者权益： 实收基金 22,643,417.87 32,677,128.33 未分配利润 -3,932,789.42 1,183,556.23 所有者权益合计 18,710,628.45 33,860,684.56 负债和所有者权益总计 19,051,877.76 35,321,960.02 注：1.报告截止日 2018年 12月 31日，基金份额净值 0.8263元，基金份额总额 22,643,417.87 份。 2.比较财务报表的实际编制期间为 2017 年 7 月 13 日(基金合同生效日)至 2017 年 12 月 31 日止期间。 7.2 利润表 会计主体：国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期： 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 单位：人民币元 项 目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 上年度可比期间 2017年 7月 13日(基金合同 生效日)至 2017年 12月 31 日 一、收入 -4,579,451.20 4,054,099.17 1.利息收入 161,323.21 433,914.15 其中：存款利息收入 53,988.22 49,256.44 债券利息收入 - 25,364.13 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 107,334.99 359,293.58 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -4,479,433.42 3,201,137.35 其中：股票投资收益 -4,645,540.69 3,298,287.35 基金投资收益 - - 债券投资收益 - -186,590.00 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 166,107.27 89,440.00 3.公允价值变动收益（损失以“-” -325,047.55 216,544.00 国开开航混合 2018年年度报告摘要 第 15 页 共 33 页 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 63,706.56 202,503.67 减：二、费用 1,025,960.52 832,467.53 1．管理人报酬 393,831.34 397,831.46 2．托管费 65,638.53 66,305.29 3．销售服务费 - - 4．交易费用 360,303.60 229,392.52 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 206,187.05 138,938.26 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） -5,605,411.72 3,221,631.64 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） -5,605,411.72 3,221,631.64 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 32,677,128.33 1,183,556.23 33,860,684.56 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - -5,605,411.72 -5,605,411.72 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -10,033,710.46 489,066.07 -9,544,644.39 其中：1.基金申购款 7,869,575.53 112,127.04 7,981,702.57 2.基金赎回款 -17,903,285.99 376,939.03 -17,526,346.96 五、期末所有者权益（基 金净值） 22,643,417.87 -3,932,789.42 18,710,628.45 项目 上年度可比期间 2017年 7月 13日(基金合同生效日)至 2017年 12月 31日 国开开航混合 2018年年度报告摘要 第 16 页 共 33 页 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 79,479,595.52 - 79,479,595.52 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 3,221,631.64 3,221,631.64 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -46,802,467.19 -2,038,075.41 -48,840,542.60 其中：1.基金申购款 4,615,656.07 228,894.14 4,844,550.21 2.基金赎回款 -51,418,123.26 -2,266,969.55 -53,685,092.81 五、期末所有者权益（基 金净值） 32,677,128.33 1,183,556.23 33,860,684.56 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______杨波______ ______朱瑜______ ____姚劼____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管 理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]570 号《关于准予国开泰富开航灵活配置混 合型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由国开泰富基金管理有限责任公司依照《中华人民 共和国证券投资基金法》和《国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》负责 公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 79,460,984.36 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第 607号予以验证。经向中国证监会备案，《国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金基金 合同》于 2017年 7月 13日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 79,479,595.52份基金 份额，其中认购资金利息折合 18,611.16份基金份额。本基金的基金管理人为国开泰富基金管理 有限责任公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)。 本基金为发起式基金，发起资金认购部分为 10,000,600.00 基金份额，发起资金认购方承诺 使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3年。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资 国开开航混合 2018年年度报告摘要 第 17 页 共 33 页 基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发 行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、 地方政府债、企业债、公司债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券(含 可分离交易可转债)、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、货币市场 工具、权证、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货等金融工具以及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许 基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比 例为：股票资产占基金资产的 0%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 后，基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为沪深 300指数收益率 X 50% + 中债财富(总值)指数收益率 X 50%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 国开泰富开航灵活配置混合 型发起式证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协 会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2018年 12 月 31日的财务状况以及 2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关 于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税 改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政 国开开航混合 2018年年度报告摘要 第 18 页 共 33 页 策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管 产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、 财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和 实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017年 12月 31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人 所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额 的适用比例计算缴纳。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 国开泰富基金管理有限责任公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 国开证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 国开开航混合 2018年年度报告摘要 第 19 页 共 33 页 国泰证券投资信托股份有限公司 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12 月 31日 上年度可比期间 2017年7月13日(基金合同生效日) 至 2017年 12月 31日 当期发生的基金应支付 的管理费 393,831.34 397,831.46 其中：支付销售机构的客 户维护费 105,648.14 198,797.97 注：支付基金管理人 国开泰富基金管理有限责任公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12 月 31日 上年度可比期间 2017年7月13日(基金合同生效日) 至 2017年 12月 31日 当期发生的基金应支付 的托管费 65,638.53 66,305.29 注：支付基金托管人 农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 7.4.8.2.3 销售服务费 本基金本报告期及上年度可比期间均无销售服务费。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 国开开航混合 2018年年度报告摘要 第 20 页 共 33 页 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12 月 31日 上年度可比期间 2017年 7月 13日(基金合同生效 日)至 2017年 12月 31日 基金合同生效日（ 2017年 7月 13日 ）持有的基金份 额 10,000,600.00 10,000,600.00 期初持有的基金份额 10,000,600.00 10,000,600.00 期末持有的基金份额 10,000,600.00 10,000,600.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 44.1700% 30.6000% 注：基金管理人于 2017年 6月 30日，运用固有资金通过直销机构认购本基金 10,000,000.00元， 其中认购费用为 1,000.00元，折合本基金份额为 9,999,000.00份，募集期利息结转份额 1,600.00 份，共计 10,000,600.00份。以上基金管理人运用的固有资金作为本基金的发起资金，自本基金 基金合同生效之日起，所认购的基金份额持有期限不少于三年。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31 日 上年度可比期间 2017年 7月 13日(基金合同生效日)至 2017年 12月 31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银 行股份有限 公司 7,659,732.66 47,514.57 2,963,858.73 38,616.53 注：本基金的银行存款由基金托管人农业银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金于本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 国开开航混合 2018年年度报告摘要 第 21 页 共 33 页 7.4.9 期末（ 2018年 12月 31日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2018年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 3,135,652.00元，无属于第二层次或第三层次的余额(2017年 12月 31日： 属于第一层次的余额为 22,731,830.00元，属于第二层次的余额为 986,800.00元，无属于第三层 次的余额)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 国开开航混合 2018年年度报告摘要 第 22 页 共 33 页 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2018年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年 12月 31 日：同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允 价值相差很小。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 3,135,652.00 16.46 其中：股票 3,135,652.00 16.46 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 6,000,000.00 31.49 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 7,835,239.05 41.13 8 其他各项资产 2,080,986.71 10.92 9 合计 19,051,877.76 100.00 注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 112,125.00 0.60 B 采矿业 - - 国开开航混合 2018年年度报告摘要 第 23 页 共 33 页 C 制造业 1,782,075.00 9.52 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 120,960.00 0.65 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 778,185.00 4.16 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 108,992.00 0.58 M 科学研究和技术服务业 233,315.00 1.25 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,135,652.00 16.76 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 002375 亚厦股份 24,000 120,960.00 0.65 2 300676 华大基因 2,000 120,000.00 0.64 3 300454 深信服 1,300 116,480.00 0.62 4 603605 珀莱雅 2,600 114,582.00 0.61 5 300571 平治信息 2,600 114,348.00 0.61 6 002465 海格通信 14,600 113,880.00 0.61 7 603659 璞泰来 2,400 113,760.00 0.61 8 300012 华测检测 17,300 113,315.00 0.61 9 300142 沃森生物 5,900 112,690.00 0.60 10 603986 兆易创新 1,800 112,176.00 0.60 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正 文。 国开开航混合 2018年年度报告摘要 第 24 页 共 33 页 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 300036 超图软件 2,872,937.00 8.48 2 300373 扬杰科技 2,663,153.00 7.87 3 300188 美亚柏科 2,570,367.00 7.59 4 300182 捷成股份 2,314,571.00 6.84 5 002405 四维图新 2,031,652.00 6.00 6 300271 华宇软件 2,010,286.60 5.94 7 000063 中兴通讯 1,813,782.00 5.36 8 600196 复星医药 1,679,295.00 4.96 9 000681 视觉中国 1,519,880.00 4.49 10 600372 中航电子 1,480,355.00 4.37 11 600570 恒生电子 1,460,570.00 4.31 12 002439 启明星辰 1,433,384.00 4.23 13 603019 中科曙光 1,371,305.00 4.05 14 601318 中国平安 1,358,369.00 4.01 15 002465 海格通信 1,347,431.00 3.98 16 600588 用友网络 1,333,926.00 3.94 17 002460 赣锋锂业 1,297,508.00 3.83 18 000725 京东方Ａ 1,296,680.00 3.83 19 600845 宝信软件 1,291,206.00 3.81 20 600038 中直股份 1,284,627.00 3.79 21 300251 光线传媒 1,283,420.00 3.79 22 603228 景旺电子 1,276,560.00 3.77 23 603630 拉芳家化 1,265,083.00 3.74 24 300408 三环集团 1,195,697.60 3.53 25 300170 汉得信息 1,178,365.00 3.48 26 603338 浙江鼎力 1,173,135.00 3.46 27 002343 慈文传媒 1,157,806.00 3.42 28 600048 保利地产 1,144,040.00 3.38 29 601233 桐昆股份 1,142,004.00 3.37 30 002415 海康威视 1,114,131.00 3.29 31 600893 航发动力 1,104,660.00 3.26 国开开航混合 2018年年度报告摘要 第 25 页 共 33 页 32 300676 华大基因 1,075,641.00 3.18 33 300699 光威复材 1,057,907.00 3.12 34 002376 新北洋 997,133.00 2.94 35 002371 七星电子 996,554.00 2.94 36 603799 华友钴业 976,742.00 2.88 37 603579 荣泰健康 975,086.00 2.88 38 300628 亿联网络 971,586.00 2.87 39 300571 平治信息 952,971.00 2.81 40 300474 景嘉微 952,572.00 2.81 41 603658 安图生物 951,569.50 2.81 42 002475 立讯精密 944,441.07 2.79 43 002179 中航光电 943,962.00 2.79 44 300075 数字政通 943,682.00 2.79 45 600703 三安光电 936,212.00 2.76 46 300033 同花顺 935,991.00 2.76 47 300633 开立医疗 930,420.00 2.75 48 600499 科达洁能 925,715.00 2.73 49 601012 隆基股份 913,324.00 2.70 50 002466 天齐锂业 899,529.00 2.66 51 002253 川大智胜 898,014.00 2.65 52 000768 中航飞机 880,783.00 2.60 53 002916 深南电路 877,764.00 2.59 54 300383 光环新网 873,736.00 2.58 55 000710 天兴仪表 867,767.00 2.56 56 601225 陕西煤业 850,678.00 2.51 57 600760 中航沈飞 850,453.00 2.51 58 600884 杉杉股份 850,064.23 2.51 59 601933 永辉超市 848,727.00 2.51 60 002925 盈趣科技 848,539.00 2.51 61 600498 烽火通信 829,998.00 2.45 62 601118 海南橡胶 827,200.00 2.44 63 002285 世联行 826,163.00 2.44 64 002456 欧菲光 815,134.00 2.41 65 600718 东软集团 814,151.00 2.40 66 600271 航天信息 813,450.00 2.40 67 603160 汇顶科技 802,610.00 2.37 国开开航混合 2018年年度报告摘要 第 26 页 共 33 页 68 300377 赢时胜 796,439.00 2.35 69 600438 通威股份 790,540.00 2.33 70 300367 东方网力 787,123.00 2.32 71 600460 士兰微 782,006.00 2.31 72 300124 汇川技术 769,957.00 2.27 73 300454 深信服 766,334.00 2.26 74 300750 宁德时代 754,792.00 2.23 75 002027 分众传媒 733,643.00 2.17 76 300014 亿纬锂能 730,649.00 2.16 77 601688 华泰证券 729,942.00 2.16 78 002241 歌尔股份 724,875.00 2.14 79 002353 杰瑞股份 715,495.00 2.11 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 300036 超图软件 3,232,476.00 9.55 2 603579 荣泰健康 2,693,639.00 7.96 3 300373 扬杰科技 2,633,224.00 7.78 4 300188 美亚柏科 2,458,222.00 7.26 5 601318 中国平安 2,253,738.00 6.66 6 601688 华泰证券 2,104,622.00 6.22 7 600036 招商银行 2,074,128.00 6.13 8 300251 光线传媒 2,071,910.46 6.12 9 600038 中直股份 2,001,534.00 5.91 10 002405 四维图新 1,824,099.00 5.39 11 300182 捷成股份 1,801,800.00 5.32 12 603658 安图生物 1,790,040.71 5.29 13 300271 华宇软件 1,741,401.00 5.14 14 603517 绝味食品 1,718,056.00 5.07 15 603019 中科曙光 1,692,806.00 5.00 16 000063 中兴通讯 1,637,500.00 4.84 17 600196 复星医药 1,615,776.00 4.77 18 600699 均胜电子 1,547,090.00 4.57 19 601933 永辉超市 1,537,096.00 4.54 20 000681 视觉中国 1,485,762.00 4.39 国开开航混合 2018年年度报告摘要 第 27 页 共 33 页 21 002236 大华股份 1,485,116.00 4.39 22 600372 中航电子 1,475,689.82 4.36 23 603228 景旺电子 1,446,295.00 4.27 24 600570 恒生电子 1,393,388.00 4.12 25 300367 东方网力 1,348,172.00 3.98 26 600588 用友网络 1,344,800.00 3.97 27 603338 浙江鼎力 1,306,726.00 3.86 28 600845 宝信软件 1,285,754.00 3.80 29 300003 乐普医疗 1,259,859.00 3.72 30 603630 拉芳家化 1,246,568.80 3.68 31 000725 京东方Ａ 1,240,129.00 3.66 32 601233 桐昆股份 1,236,293.40 3.65 33 002439 启明星辰 1,181,204.00 3.49 34 300408 三环集团 1,146,192.00 3.39 35 600048 保利地产 1,110,450.00 3.28 36 600893 航发动力 1,108,918.00 3.27 37 002465 海格通信 1,086,679.00 3.21 38 002460 赣锋锂业 1,085,060.00 3.20 39 300699 光威复材 1,076,263.00 3.18 40 002285 世联行 1,072,400.00 3.17 41 002343 慈文传媒 1,070,259.00 3.16 42 002376 新北洋 1,056,661.00 3.12 43 300170 汉得信息 1,056,469.00 3.12 44 600872 中炬高新 1,045,650.00 3.09 45 002415 海康威视 1,026,930.00 3.03 46 002179 中航光电 949,330.00 2.80 47 002253 川大智胜 948,807.00 2.80 48 300075 数字政通 939,917.00 2.78 49 002396 星网锐捷 931,409.00 2.75 50 000710 天兴仪表 924,576.00 2.73 51 300676 华大基因 916,545.00 2.71 52 300628 亿联网络 912,602.00 2.70 53 300474 景嘉微 911,848.00 2.69 54 300633 开立医疗 909,070.00 2.68 55 002475 立讯精密 903,025.00 2.67 56 002466 天齐锂业 884,225.00 2.61 57 600499 科达洁能 880,672.00 2.60 58 600438 通威股份 880,362.00 2.60 国开开航混合 2018年年度报告摘要 第 28 页 共 33 页 59 600703 三安光电 879,360.00 2.60 60 601012 隆基股份 877,474.00 2.59 61 603799 华友钴业 862,258.00 2.55 62 600760 中航沈飞 860,948.00 2.54 63 002916 深南电路 855,573.00 2.53 64 300642 透景生命 853,924.00 2.52 65 002371 七星电子 849,638.00 2.51 66 600718 东软集团 849,595.00 2.51 67 601225 陕西煤业 842,106.00 2.49 68 300033 同花顺 825,843.00 2.44 69 300571 平治信息 818,172.06 2.42 70 601118 海南橡胶 817,250.00 2.41 71 002456 欧菲光 802,395.00 2.37 72 300383 光环新网 801,326.00 2.37 73 600276 恒瑞医药 800,284.00 2.36 74 600498 烽火通信 795,853.00 2.35 75 300014 亿纬锂能 784,089.00 2.32 76 600884 杉杉股份 775,772.00 2.29 77 000768 中航飞机 768,354.00 2.27 78 002353 杰瑞股份 768,168.00 2.27 79 600271 航天信息 765,401.00 2.26 80 300377 赢时胜 752,352.00 2.22 81 600460 士兰微 743,900.00 2.20 82 300124 汇川技术 738,199.00 2.18 83 300750 宁德时代 737,006.00 2.18 84 000716 黑芝麻 735,390.81 2.17 85 300342 天银机电 722,732.00 2.13 86 600150 *ST船舶 714,133.00 2.11 87 002139 拓邦股份 705,382.00 2.08 88 002241 歌尔股份 702,894.00 2.08 89 002812 创新股份 686,589.00 2.03 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 126,450,280.00 卖出股票收入（成交）总额 142,062,669.76 国开开航混合 2018年年度报告摘要 第 29 页 共 33 页 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未进行股指期货投资。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 34,183.65 2 应收证券清算款 2,039,290.29 3 应收股利 - 4 应收利息 7,502.78 5 应收申购款 9.99 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,080,986.71 国开开航混合 2018年年度报告摘要 第 30 页 共 33 页 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 664 34,101.53 10,000,600.00 44.17% 12,642,817.87 55.83% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 68.19 0.0003% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本报告期末本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人以及本基金基金经理未持有本 开放式基金。 9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有 资金 10,000,600.00 44.17 10,000,600.00 44.17 3年 基金管理人高级 管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 国开开航混合 2018年年度报告摘要 第 31 页 共 33 页 合计 10,000,600.00 44.17 10,000,600.00 44.17 - §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2017年 7月 13日 ）基金份额总额 79,479,595.52 本报告期期初基金份额总额 32,677,128.33 本报告期期间基金总申购份额 7,869,575.53 减:本报告期期间基金总赎回份额 17,903,285.99 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 22,643,417.87 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2018年 11月 15日通过股东会 2018年第六次（临时）会议决议，江志平离任公司董事。 2018年 11月 15日通过股东会 2018年第六次（临时）会议决议，张雍川担任公司董事。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期内无基金投资策略的改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本年度，为本基金进行审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国开开航混合 2018年年度报告摘要 第 32 页 共 33 页 安信证券 2 125,639,166.37 46.79% 90,901.80 46.76% - 宏源证券 2 115,303,264.14 42.94% 83,598.73 43.00% - 信达证券 2 15,687,251.25 5.84% 11,330.46 5.83% - 国开证券 2 11,883,268.00 4.43% 8,587.29 4.42% - 海通证券 2 - - - - - 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 安信证券 - - 366,000,000.00 59.03% - - 宏源证券 - - 64,000,000.00 10.32% - - 信达证券 - - 62,000,000.00 10.00% - - 国开证券 - - 128,000,000.00 20.65% - - 海通证券 - - - - - - §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20180101-20181231 10,000,600.00 - - 10,000,600.00 44.17% 2 20180228-20180807 - 6,794,485.97 6,794,485.97 - - 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 国开开航混合 2018年年度报告摘要 第 33 页 共 33 页 本基金为混合基金，风险等级为中高级，单一投资者持有的份额比例过于集中达到或超过 20%，存在潜在 流动性风险和集中赎回风险。但公司对该基金拥有完全自主投资决策权，报告期间严格按照法规和基金合 同规定合规运作，严控流动性风险，单一投资者赎回本基金不会给本基金带来显著的流动性风险。因基金 单位净值最末位小数致四舍五入的原因，单一投资者赎回本基金可能给存续投资者带来一定程度的净值损 失。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据公司发展需要，国开泰富基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）及子公司北京 国开泰富资产管理有限公司办公地址于 2019年 1月 7日由北京市东城区朝阳门北大街 7号五矿 广场 C座 10层，搬迁至北京市西城区西直门南小街国英园 9号楼。 国开泰富基金管理有限责任公司 2019年 3月 30日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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