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泰信天天收益A(290001) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 15000 | ||||||||
基金代码 | 290001 | ||||||||
公告日期 | 2006-09-16 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 泰信基金管理有限公司关于旗下基金拟投资资产支持证券的公告 | ||||||||
信息全文 | 泰信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)管理的泰信天天收益基金、泰信先行策略基金、泰信中短期债券基金的基金合同均规定可以投资于证监会允许基金投资的其他金融工具,因此,根据中国证券监督管理委员会《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事项的通知》(证监基金字[2006]93号),本公司将可能运用上述基金的基金财产主动投资于在全国银行间债券市场或证券交易所交易的资产支持证券。现将相关事项公告如下: 一、投资策略 各基金投资小组将通过对市场利率走势和基金份额变化的判断,主要运用久期管理、收益率曲线等投资策略,在严格控制风险的前提下投资资产支持证券,同时对拟投资和已投资资产支持证券的信用风险、流动性风险等进行评估和跟踪,在控制风险的前提下选择高收益品种,争取为持有人获取长期稳定的收益。 二、投资比例限制 1、泰信天天收益基金、泰信先行策略基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%,泰信中短期债券基金不得超过该资产支持证券规模的5%。 2、单只基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过该基金资产净值的10%。 3、公司管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%。 4、单只基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过该基金资产净值的20%。 5、因市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资资产支持证券不符合前款规定比例的,应当在10个交易日内调整完毕。 6、泰信天天收益基金可投资于剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券;未经中国证监会许可,泰信中短期债券基金不得投资于剩余期限超过7年的资产支持证券。 7、基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。其中,泰信天天收益基金投资的资产支持证券的信用评级,应不低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的信用评级;泰信先行策略基金、泰信中短期债券基金投资的资产支持证券的信用评级为BBB以上(含BBB)或相当于BBB级。 8、基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合证券投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。 三、风险控制措施 本公司将充分识别和评估本基金投资资产支持证券所可能面临的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险,建立相应的风险评估流程,并制定相应的投资审批程序和风险控制制度,并将公司对资产投资证券的风险管理纳入其总体的风险管理体系。 四、信息披露方式 对于基金投资资产支持证券的情况,本公司将严格依法披露,并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性,且不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 特次公告 泰信基金管理有限公司 2006年9月16日 |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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