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| 华安德国(DAX)ETF(513030) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1499843 | ||||||||
| 基金代码 | 513030 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-03-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金2018年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年三月三十日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金简称 华安德国30（DAX）ETF(QDII) 场内简称 德国30 基金主代码 513030 交易代码 513030 基金运作方式 交易型开放式（ETF） 基金合同生效日 2014年8月8日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 315,779,000.00份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2014年9月5日 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。因特殊情况（如流动性不足、成份股长期停牌、法律法规限制等）导致无法获得足够数量的股票时，本基金可以选择其他证券或证券组合对标的指数中的股票加以替换。为更好地实现本基金的投资目标，本基金还将在条件允许的情况下投资于股指期货等金融衍生品，以期降低跟踪误差水平。 正常情况下，本基金力求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。 业绩比较基准 德国DAX指数（DAX Index）收益率（经汇率调整后的总收益指数收益率） 风险收益特征 本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金为境外证券投资的基金，主要投资德国证券市场上市的德国企业，需要承担汇率风险、境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 陆滢 张燕 联系电话 021-38969999 0755-83199084 电子邮箱 luying@huaan.com.cn yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 4008850099 95555 传真 021-68863414 0755-83195201 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 名称 英文 - Brown Brothers Harriman Co. 中文 - 布朗兄弟哈里曼银行 注册地址 - 140 Broadway New York,NY 1005 办公地址 - 140 Broadway New York,NY 1005 邮政编码 - NY 1005 2.5 信息披露方式 登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn 基金年度报告备置地点 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31层、32层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2018年 2017年 2016年 本期已实现收益 -750,414.51 8,496,322.08 3,221,803.11 本期利润 -52,218,689.68 24,164,047.76 14,007,715.25 加权平均基金份额本期利润 -0.2560 0.1623 0.0669 本期基金份额净值增长率 -19.53% 17.16% 7.46% 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可供分配基金份额利润 -0.0770 0.0312 -0.0267 期末基金资产净值 291,457,192.30 172,964,309.92 167,707,924.24 期末基金份额净值 0.923 1.147 0.979 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3. 期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -15.71% 1.13% -15.54% 1.17% -0.17% -0.04% 过去六个月 -12.68% 1.02% -12.00% 1.06% -0.68% -0.04% 过去一年 -19.53% 1.02% -17.79% 1.07% -1.74% -0.05% 过去三年 1.32% 1.06% 8.71% 1.09% -7.39% -0.03% 自基金合同生效起至今 -7.70% 1.18% 11.07% 1.26% -18.77% -0.08% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2014年8月8日至2018年12月31日) / 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金 自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 / 注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年没有利润分配。 §4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司、上海工业投资（集团）有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在北京、上海、沈阳、成都、广州等地设有分公司，在香港和上海设有子公司——华安（香港）资产管理有限公司、华安未来资产管理有限公司。截至2018年12月31日，公司旗下共管理华安创新混合、华安MSCI中国A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等108只开放式基金，管理资产规模达到2756.06亿元人民币。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 徐宜宜 本基金的基金经理，指数与量化投资部助理总监 2014-08-08 2018-09-28 12年 管理学硕士，CFA（国际金融分析师），FRM(金融风险管理师），12年证券、基金行业从业经历，具有基金从业资格。曾在美国道富全球投资管理公司担任对冲基金助理、量化分析师和风险管理师等职。2011年1月加入华安基金管理有限公司被动投资部从事海外被动投资的研究工作。2011年5月至2012年12月担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理职务。2012年3月至2018年9月同时担任华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2013年7月至2018年9月同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2013年8月至2018年9月同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金及华安纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。2013年12月至2016年9月同时担任华安中证细分地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2014年8月至2018年9月同时担任本基金及其联接基金的基金经理。2017年4月至2018年9月，同时担任华安中证定向增发事件指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年4月至2018年9月，同时担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年5月至2018年9月，同时担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。 倪斌 本基金的基金经理 2018-09-10 - 8年 硕士研究生，8年基金行业从业经历。曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金，历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部分析师、基金经理助理。2018年9月起，同时担任华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）、华安纳斯达克100指数证券投资基金、本基金及其联接基金、华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.3异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为4次，未出现异常交易。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 德国30指数（DAX）在报告期内出现震荡下行。全年由12897.69点下跌至10558.96点，跌幅为18.26%。2018年该指数全年收跌，一方面受到全球宏观经济增长放缓预期的拖累，另一方面美联储持续加息、全球贸易摩擦、意大利预算案及英国脱欧谈判等不确定性因素均对其形成压制。在这种情况下，全球资本倾向于配置避险资产对冲经济风险，股票估值有所承压。估值方面，德国30指数目前估值在14.34倍左右，美国标普500指数的估值为18.40倍，德国30指数估值风险可控，其蓝筹企业相对美股存在一定程度的低估。政策方面，德国汽车尾气排放的新规对车企的盈利预期产生了一定压制，这部分预期已经在价格中有所反映。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截止2018年12月31日，本基金份额净值为0.923元，本报告期份额净值增长率为-19.53%，同期业绩比较基准增长率为-17.79%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们预计2019年欧洲经济有望平稳增长，欧央行于2018年底结束量化宽松的购债政策。整体利率水平仍维持在低位，在经济前景不明朗的前提下，未来加息的可能性较低。德国制造业和服务业PMI在2018年四季度有所回落，但经济经过多年来的改革与去杠杆后韧性较高，目前货币政策周期相对滞后，货币环境仍然较为宽松，对冲了本次全球经济放缓的冲击。德国作为欧盟成员国的代表，经济表现较为稳健，尤其在汽车、先进制造、精密仪器及化工等领域处于世界前沿，是国内投资者多资产配置的有益补充。 作为DAX ETF基金的管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，降低跟踪偏离和跟踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营部总经理、风险管理部总监等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期不进行收益分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明: 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 本报告期的基金财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 审计，注册会计师 单峰 魏佳亮签字出具了普华永道中天审字(2019)第23354号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日：2018年12月31日 单位：人民币元 资产 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 资产： - - 银行存款 13,481,657.55 6,967,054.18 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 279,180,614.15 170,366,021.53 其中：股票投资 279,180,614.15 170,366,021.53 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 2,425.22 918.00 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 292,664,696.92 177,333,993.71 负债和所有者权益 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 145,506.96 3,855,385.75 应付赎回款 466,178.50 - 应付管理人报酬 190,524.23 116,822.34 应付托管费 47,631.05 29,205.57 应付销售服务费 - - 应付交易费用 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 357,663.88 368,270.13 负债合计 1,207,504.62 4,369,683.79 所有者权益： - - 实收基金 315,779,000.00 150,779,000.00 未分配利润 -24,321,807.70 22,185,309.92 所有者权益合计 291,457,192.30 172,964,309.92 负债和所有者权益总计 292,664,696.92 177,333,993.71 注：报告截止日2018年12月31日，基金份额净值0.923元，基金份额总额315,779,000.00份。 7.2 利润表 会计主体：华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 一、收入 -49,299,151.54 26,500,000.53 1.利息收入 23,820.09 10,815.29 其中：存款利息收入 23,820.09 10,815.29 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 3,085,729.44 11,331,538.25 其中：股票投资收益 -1,528,015.89 7,765,744.21 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 385,262.16 576,391.00 股利收益 4,228,483.17 2,989,403.04 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -51,468,275.17 15,667,725.68 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -1,011,210.73 18,860.56 5.其他收入（损失以“-”号填列） 70,784.83 -528,939.25 减：二、费用 2,919,538.14 2,335,952.77 1．管理人报酬 1,736,074.68 1,298,637.36 2．托管费 434,018.75 324,659.28 3．销售服务费 - - 4．交易费用 99,778.31 56,726.92 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 1,386.95 - 7．其他费用 648,279.45 655,929.21 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -52,218,689.68 24,164,047.76 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -52,218,689.68 24,164,047.76 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 150,779,000.00 22,185,309.92 172,964,309.92 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -52,218,689.68 -52,218,689.68 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 165,000,000.00 5,711,572.06 170,711,572.06 其中：1.基金申购款 182,500,000.00 7,018,943.74 189,518,943.74 2.基金赎回款 -17,500,000.00 -1,307,371.68 -18,807,371.68 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 315,779,000.00 -24,321,807.70 291,457,192.30 项目 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 171,279,000.00 -3,571,075.76 167,707,924.24 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 24,164,047.76 24,164,047.76 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -20,500,000.00 1,592,337.92 -18,907,662.08 其中：1.基金申购款 52,500,000.00 6,885,082.63 59,385,082.63 2.基金赎回款 -73,000,000.00 -5,292,744.71 -78,292,744.71 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 150,779,000.00 22,185,309.92 172,964,309.92 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人：陈林 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]347号《关于核准华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币337,779,000.00元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第446号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于2014年8月8日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为337,779,000.00份基金份额。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司，境外资产托管人为布朗兄弟哈里曼银行。 经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上证基字[2014]497号文审核同意，本基金337,779,000.00份基金份额于2014年9月5日在上交所挂牌交易。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的标的指数为德国DAX指数(DAX Index)，本基金的主要投资范围为标的指数成份股、备选成份股、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金、依法发行或上市的其他股票、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具、回购、证券借贷、跟踪同一标的指数的股指期货等金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资标的指数成份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。本基金的业绩比较基准为德国DAX指数(DAX Index)收益率。 本基金的基金管理人华安基金管理有限公司以本基金为目标ETF，于2014年8月12日募集成立了华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“华安国际龙头ETF联接基金”)。华安国际龙头ETF联接基金为契约型开放式基金，投资目标与本基金类似，将绝大多数基金资产投资于本基金。 本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于2019年3月26日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的转让收入免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。 (3) 目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、基金销售机构 招商银行股份有限公司（ “招商银行”） 基金托管人 华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金联接基金(“华安国际龙头ETF联接基金”) 本基金的基金管理人管理的其他基金 布朗兄弟哈里曼银行(Brown Brothers Harriman & Co.) 境外资产托管人 国泰君安创新投资有限公司 基金管理人的股东（2018年12月5日前） 上海国际信托有限公司 基金管理人的股东（2018年12月5日前） 国泰君安证券股份有限公司 基金管理人的股东(自2018年12月5日起)、基金销售机构 上海上国投资产管理有限公司 基金管理人的股东（自2018年12月5日起） 上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东 上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东 国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东 华安资产管理（香港）有限公司 基金管理人的全资子公司 华安未来资产管理（上海）有限公司 基金管理人的全资子公司 注：1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2.根据华安基金管理有限公司于2018年12月7日发布的公告，经华安基金管理有限公司股东会第五十六次会议决议、第五十九次会议决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2012号文核准，华安基金管理有限公司股东国泰君安创新投资有限公司、上海国际信托有限公司将各持有的华安基金管理有限公司20%的股权分别转让给国泰君安证券股份有限公司和上海上国投资产管理有限公司。自2018年12月5日起，华安基金管理有限公司股东变更为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司、上海工业投资（集团）有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1股票交易 无。 7.4.8.1.2权证交易 无。 7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 无。 7.4.8.2关联方报酬 7.4.8.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 1,736,074.68 1,298,637.36 其中：支付销售机构的客户维护费 - - 注：支付基金管理人 华安基金公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值0.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.80%/当年天数。 7.4.8.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 434,018.75 324,659.28 注：支付基金托管人 招商银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。 7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.8.4各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末2018年12月31日 上年度末2017年12月31日 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 华安国际龙头ETF联接基金 219,600,311.00 69.54% 89,864,711.00 59.60% 7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 10,958,136.65 42,567.02 2,389,025.79 29,971.59 布朗兄弟哈里曼银行 2,523,520.90 -36,656.59 4,578,028.39 -22,997.80 注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行和境外资产托管人布朗兄弟哈里曼银行保管，按适用利率或约定利率计息。 7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.8.7其他关联交易事项的说明 无。 7.4.9期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1银行间市场债券正回购 无。 7.4.9.3.2交易所市场债券正回购 无。 7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 基金申购款 于2018年度，本基金申购基金份额的对价总额为189,518,943.74元，均为以现金支付的申购款(2017年度：对价总额为59,385,082.63元，均为以现金支付的申购款)。 (2) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为279,180,614.15 元，无属于第二层次以及第三层次的余额(2017年12月31日：第一层次170,366,021.53元，无属于第二层次以及第三层次的余额)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日：同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (3) 除基金申购款和公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 279,180,614.15 95.39 其中：普通股 279,180,614.15 95.39 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 13,481,657.55 4.61 8 其他各项资产 2,425.22 0.00 9 合计 292,664,696.92 100.00 8.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 德国 279,180,614.15 95.79 合计 279,180,614.15 95.79 8.3期末按行业分类的权益投资组合 8.3.1 期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） 材料 49,105,988.00 16.85 金融 49,097,804.84 16.85 非必需消费品 43,096,798.75 14.79 信息技术 39,276,513.37 13.48 工业 35,158,171.87 12.06 保健 30,978,597.88 10.63 电信服务 15,165,126.97 5.20 公用事业 9,196,418.80 3.16 必需消费品 8,105,193.67 2.78 能源 0.00 0.00 合计 279,180,614.15 95.79 注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 8.3.2期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 无。 8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细 无。 8.5指数投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 8.5.1指数投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称 (英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 SAP SE SAP 公司 SAP GY 德国市场 德国 41,400 28,241,663.66 9.69 2 SIEMENS AG-REG 西门子 SIE GY 德国市场 德国 32,700 24,988,361.42 8.57 3 LINDE PLC Linde 股份有限公司 LIN GY 德国市场 德国 22,324 24,271,622.00 8.33 4 ALLIANZ SE-REG 安联保险 ALV GY 德国市场 德国 17,200 23,639,269.30 8.11 5 BAYER AG-REG 拜耳股份有限公司 BAYN GY 德国市场 德国 37,800 17,963,788.05 6.16 6 BASF SE 巴斯夫欧洲公司 BAS GY 德国市场 德国 37,200 17,631,941.42 6.05 7 DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 德国电信 DTE GY 德国市场 德国 130,400 15,165,126.97 5.20 8 DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 戴姆勒克莱斯勒 DAI GY 德国市场 德国 36,200 13,041,757.46 4.47 9 ADIDAS AG 阿迪达斯公司 ADS GY 德国市场 德国 7,400 10,591,971.65 3.63 10 MUENCHENER RUECKVER AG-REG Muenchener Rueckversicherungs 股份有限公司 MUV2 GY 德国市场 德国 6,000 8,971,818.09 3.08 11 VOLKSWAGEN AG-PREF 大众汽车有限公司 VOW3 GY 德国市场 德国 7,500 8,176,101.87 2.81 12 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 宝马汽车股份有限公司 BMW GY 德国市场 德国 13,000 7,212,453.43 2.47 13 DEUTSCHE POST AG-REG 德国邮政有限公司 DPW GY 德国市场 德国 38,300 7,186,188.52 2.47 14 INFINEON TECHNOLOGIES AG 英飞凌科技有限公司 IFX GY 德国市场 德国 45,800 6,241,091.09 2.14 15 DEUTSCHE BOERSE AG 德意志交易所有限公司 DB1 GY 德国市场 德国 7,500 6,176,806.01 2.12 16 VONOVIA SE Vonovia 有限公司 VNA GY 德国市场 德国 19,600 6,089,222.30 2.09 17 E.ON SE E.ON 公司 EOAN GY 德国市场 德国 87,700 5,937,172.23 2.04 18 FRESENIUS SE & CO KGAA 费森尤斯集团 FRE GY 德国市场 德国 16,600 5,520,638.33 1.89 19 HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 汉高有限公司 HEN3 GY 德国市场 德国 7,100 5,315,290.18 1.82 20 Wirecard AG Wirecard 股份公司 WDI GY 德国市场 德国 4,600 4,793,758.62 1.64 21 DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 德意志银行 DBK GY 德国市场 德国 77,200 4,220,689.14 1.45 22 CONTINENTAL AG 德国大陆股份公司 CON GY 德国市场 德国 4,300 4,074,514.34 1.40 23 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 费森尤斯医药用品 AG & CoKGaA FME GY 德国市场 德国 8,600 3,822,451.22 1.31 24 MERCK KGAA 德国默克集团 MRK GY 德国市场 德国 5,200 3,671,720.28 1.26 25 RWE AG 莱茵集团公司 RWE GY 德国市场 德国 21,900 3,259,246.57 1.12 26 DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 德国汉莎航空公司 LHA GY 德国市场 德国 19,300 2,983,621.93 1.02 27 BEIERSDORF AG 拜耳斯道夫股份有限公司 BEI GY 德国市场 德国 3,900 2,789,903.49 0.96 28 HEIDELBERGCEMENT AG 海德堡水泥股份有限公司 HEI GY 德国市场 德国 6,000 2,513,333.24 0.86 29 THYSSENKRUPP AG 蒂森克虏伯有限公司 TKA GY 德国市场 德国 20,000 2,351,051.08 0.81 30 COVESTRO AG 科思创股份公司 1COV GY 德国市场 德国 6,900 2,338,040.26 0.80 8.5.2积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 无。 8.6报告期内权益投资组合的重大变动 8.6.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金 资产净值比例（％） 1 SIEMENS AG-REG SIE GY 15,347,007.42 8.87 2 SAP SE SAP GY 15,233,569.46 8.81 3 LINDE PLC LIN GY 14,526,501.33 8.40 4 BAYER AG-REG BAYN GY 13,944,507.93 8.06 5 ALLIANZ SE-REG ALV GY 13,243,958.64 7.66 6 BASF SE BAS GY 12,073,431.50 6.98 7 DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DTE GY 8,474,670.49 4.90 8 DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DAI GY 7,755,092.67 4.48 9 WIRECARD AG WDI GY 6,418,582.79 3.71 10 ADIDAS AG ADS GY 6,003,418.24 3.47 11 DEUTSCHE POST AG-REG DPW GY 5,112,254.13 2.96 12 VOLKSWAGEN AG-PREF VOW3 GY 4,730,247.16 2.73 13 COVESTRO AG 1COV GY 4,359,845.39 2.52 14 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG BMW GY 4,298,463.07 2.49 15 MUENCHENER RUECKVER AG-REG MUV2 GY 4,270,010.45 2.47 16 FRESENIUS SE & CO KGAA FRE GY 4,232,074.56 2.45 17 INFINEON TECHNOLOGIES AG IFX GY 4,100,116.03 2.37 18 VONOVIA SE VNA GY 3,741,506.62 2.16 19 E.ON SE EOAN GY 3,573,360.58 2.07 20 DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED DBK GY 3,384,601.49 1.96 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.6.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金 资产净值比例（％） 1 COMMERZBANK AG CBK GY 2,495,760.84 1.44 2 SIEMENS AG-REG SIE GY 2,249,844.76 1.30 3 ALLIANZ SE-REG ALV GY 1,835,086.63 1.06 4 BASF SE BAS GY 1,575,138.31 0.91 5 SAP SE SAP GY 1,417,697.51 0.82 6 DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DTE GY 1,329,437.83 0.77 7 BAYER AG-REG BAYN GY 1,269,290.01 0.73 8 DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DAI GY 1,071,292.18 0.62 9 DEUTSCHE POST AG-REG DPW GY 585,476.00 0.34 10 E.ON SE EOAN GY 522,463.73 0.30 11 INFINEON TECHNOLOGIES AG IFX GY 504,229.52 0.29 12 ADIDAS AG ADS GY 451,181.82 0.26 13 MUENCHENER RUECKVER AG-REG MUV2 GY 443,173.62 0.26 14 FRESENIUS SE & CO KGAA FRE GY 379,511.60 0.22 15 VONOVIA SE VNA GY 375,941.27 0.22 16 DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED DBK GY 372,204.96 0.22 17 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG BMW GY 342,297.22 0.20 18 VOLKSWAGEN AG-PREF VOW3 GY 325,837.92 0.19 19 COVESTRO AG 1COV GY 272,473.79 0.16 20 RWE AG RWE GY 259,507.13 0.15 注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.6.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位：人民币元 买入成本（成交）总额 180,557,574.15 卖出收入（成交）总额 18,746,690.60 注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.7期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 8.11期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 8.12投资组合报告附注 8.12.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,425.22 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,425.22 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 §9基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 6,727 6,727 46,942.02 226,209,306.62 71.64% 89,569,693.38 28.36% 9.2期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 清华大学教育基金会 2,000,000.00 0.63% 2 王晓薇 1,500,675.00 0.48% 3 深圳市宝德兴业投资有限公司 1,394,900.00 0.44% 4 安峻岐 1,368,900.00 0.43% 5 内蒙古日信担保投资（集团）有限公司 946,200.00 0.30% 6 宋进彬 935,000.00 0.30% 7 饶章彪 900,600.00 0.29% 8 缪文 876,800.00 0.28% 9 尹爱勤 757,300.00 0.24% 10 张志秀 700,100.00 0.22% 11 招商银行－华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金联接基金 219,600,311.00 69.54% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 无。 9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0。 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 §10开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2014年8月8日)基金份额总额 337,779,000.00 本报告期期初基金份额总额 150,779,000.00 本报告期基金总申购份额 182,500,000.00 减：本报告期基金总赎回份额 17,500,000.00 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 315,779,000.00 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下： 2018年2月13日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》，翁启森先生、姚国平先生、谷媛媛女士新任本基金管理人的副总经理。 2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下： 无。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬情况：69,000.00元。 目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2018年4月，针对上海证监局向公司出具的《关于对华安基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》，公司高度重视，逐一落实各项整改要求，针对性地制定、实施整改措施，进一步提升公司内部控制和风险管理能力。2018年5月，公司已通过上海证监局的检查验收。 除上述情况外，本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 Morgan Stanley & Co. International PLC - 66,630,866.74 33.43% 33,315.84 33.39% - Instinet Pacific Services Ltd. - 84,926,024.14 42.61% 42,463.19 42.56% - Goldman Sachs (Asia) Limited Liability Company - 35,546,398.91 17.84% 17,898.74 17.94% - BMO Capital Markets - 12,200,974.96 6.12% 6,100.67 6.11% - Barclays Capital Asia Limited. - - - - - - UBS Securities Asia Limited - - - - - - Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith Incorporated - - - - - - 中信证券股份有限公司 - - - - - - 注：1、券商专用交易单元选择标准： 选择能够提供高质量的研究服务、交易服务和清算支持，具有良好声誉和财务状况的国内外经纪商。具体标准如下： （1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务； （2）具备高效、安全的通讯条件；可靠、诚信，能够公平对待所有客户，有效执行投资指令，取得较高质量的交易成交结果，交易差错少，并能满足基金运作高度保密的要求； （3）交易和清算支持多种方案，软件再开发的能力强，系统稳定安全等； （4）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会； （5）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 QDII券商选择程序： (1) 对候选券商的综合服务进行评估 由相关部门牵头并组织有关人员依据券商选择标准和《券商服务评价办法》，对候选券商研究服务质量和综合实力进行评估。 (2) 填写《新增券商申请审核表》 牵头部门汇总对各候选券商的综合评估结果，择优选出拟新增券商，填写《新增券商申请审核表》，对拟新增券商的必要性和合规性进行阐述。 (3) 候选券商名单提交分管领导审批 公司分管领导对相关部门提交的《新增券商申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。 (4)与相关券商进行开户工作 集中交易部与对应选择券商进行开户工作，完成后，通知信息技术部以及运营部门完成后续相关设置。 3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： 无。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 成交金额 占当期基金成交总额的比例 Goldman Sachs (Asia) Limited Liability Company - - - - 250,359.71 100.00% - - 12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 联接基金 1 20180101-20181231 89,864,711.00 143,600,000.00 13,864,400.00 219,600,311.00 69.54% 产品特有风险 本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 华安基金管理有限公司 二〇一九年三月三十日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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