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| 华安上证50ETF(510190) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1499842 | ||||||||
| 基金代码 | 510190 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-03-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金2018年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年三月三十日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金简称 华安上证龙头ETF 基金主代码 510190 交易代码 510190 基金运作方式 交易型开放式（ETF） 基金合同生效日 2010年11月18日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 29,150,796.00份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2011年1月10日 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金采用完全复制法，即完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。在一般情况下，本基金将根据标的指数的成份股票的构成及其权重构建股票资产组合，但因特殊情况（如流动性不足、成份股长期停牌、法律法规限制等）导致无法获得足够数量的股票时，本基金可以选择其他证券或证券组合对标的指数中的股票加以替换。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%。 业绩比较基准 上证龙头企业指数 风险收益特征 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 陆滢 郭明 联系电话 021-38969999 （010）66105799 电子邮箱 luying@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008850099 95588 传真 021-68863414 （010）66105798 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn 基金年度报告备置地点 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、32层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2018年 2017年 2016年 本期已实现收益 -4,445,205.42 7,059,267.42 -3,176,380.95 本期利润 -29,041,815.18 18,523,337.34 -15,365,027.45 加权平均基金份额本期利润 -0.9821 0.5452 -0.3798 本期基金份额净值增长率 -26.25% 16.70% -10.51% 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可供分配基金份额利润 0.1526 1.1355 0.5990 期末基金资产净值 80,521,483.41 114,791,349.79 120,804,229.81 期末基金份额净值 2.762 3.745 3.209 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -12.54% 1.70% -12.51% 1.73% -0.03% -0.03% 过去六个月 -14.33% 1.53% -15.08% 1.56% 0.75% -0.03% 过去一年 -26.25% 1.36% -27.33% 1.38% 1.08% -0.02% 过去三年 -22.98% 1.20% -25.16% 1.22% 2.18% -0.02% 过去五年 32.72% 1.53% 29.81% 1.55% 2.91% -0.02% 自基金合同生效起至今 5.82% 1.43% -1.27% 1.44% 7.09% -0.01% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2010年11月18日至2018年12月31日) / 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 / 3.3 过去三年基金的利润分配情况 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司、上海工业投资（集团）有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在北京、上海、沈阳、成都、广州等地设有分公司，在香港和上海设有子公司——华安（香港）资产管理有限公司、华安未来资产管理有限公司。截至2018年12月31日，公司旗下共管理华安创新混合、华安MSCI中国A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等108只开放式基金，管理资产规模达到2756.06亿元人民币。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 牛勇 本基金的基金经理 2010-11-18 2018-01-15 13年 复旦大学经济学硕士，FRM（金融风险管理师）,13年证券金融从业经历，曾在泰康人寿保险股份有限公司从事研究工作。2008年5月加入华安基金管理有限公司后任风险管理与金融工程部高级金融工程师，2009年7月至2010年8月担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理助理，2010年6月至2012年12月担任上证180交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2010年9月起同时担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理。2010年11月起同时担任本基金及其联接基金的基金经理。2012年6月至2015年5月同时担任华安沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。2014年12月起担任华安沪深300量化增强型指数证券投资基金的基金经理。2016年12月起，同时担任华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月离开华安基金。 苏卿云 本基金的基金经理、指数与量化投资部助理总监 2017-12-25 - 11年 硕士研究生，11年证券行业从业经历。曾任上海证券交易所基金业务部经理。2016年7月加入华安基金，任指数与量化投资事业总部ETF业务负责人。2016年12月起，担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2017年6月起，担任华安中证定向增发事件指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年10月起，同时担任华安沪深300指数分级证券投资基金、华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金及本基金的基金经理。2017年12月起，同时担任本基金及其联接基金的基金经理。2018年9月起，同时担任华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年10月起，同时担任华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年11月，同时担任华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.3异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为4次，未出现异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018年，受去杠杆政策、中美贸易摩擦等负面因素拖累，国内经济面临一定下行压力。全年GDP增速6.6%，基本实现6.5%左右的预期经济发展目标；规模以上工业增加值同比增长6.2%，整体低于GDP的表现；服务业生产指数增长7.7%。三驾马车中，进出口受贸易战扰动影响，对经济增速的拉动由正转负。 A股市场受经济影响，出现了估值和业绩的双杀，全市场宽基指数普遍震荡下行。结构方面，业绩稳定、估值偏低、确定性较高的大盘蓝筹股表现优于中小市值股票指数，2018年上证龙头企业指数全年下跌27.33%，同期中证500指数下跌33.32%，中证1000下跌36.87%。 本基金所跟踪的上证龙头企业指数由沪市A股各二级行业中规模大、市场占有率高的龙头公司股票组成，用以反映沪市A股各行业龙头公司股票的整体表现。截至2018年底，上证龙头指数市盈率10.39，处于历史估值中枢的下方。 投资管理上，基金采取完全复制的管理方法跟踪指数，并利用量化工具进行精细化管理，从而控制基金的跟踪误差和跟踪偏离度。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2018年12月31日，本基金份额净值为2.762元，本报告期份额净值增长率为-26.25%，同期业绩比较基准增长率为-27.33%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2019年，中央经济工作会议释放多个政策信号：去杠杆政策向稳杠杆转变，货币和社融增速有望见底企稳，财政减税继续发力，中长期内需有望改善。长线资金加快入市：富时罗素指数纳入A股，MSCI进一步提升A股权重，养老金入市步伐加快，机构投资者纷纷入市，市场机制、风格、功能走向成熟，以行业龙头为代表的蓝筹股更受青睐。我们判断，当前市场估值位于合理配置区间，权益资产的投资性价比开始显现。行业龙头公司具备较强的竞争优势和抗风险能力，优先受益于国家政策和行业格局调整，在当前时间点具备较优的投资价值。 作为基金管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，降低跟踪偏离和跟踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营部总经理、风险管理部总监等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期不进行收益分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金的管理人——华安基金管理有限公司在上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金2018年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 本报告期的基金财务会计报告经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师签字出具了普华永道中天审字(2019)第23337号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日：2018年12月31日 单位：人民币元 资产 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 资产： - - 银行存款 2,030,912.42 1,489,070.18 结算备付金 - 7,057.32 存出保证金 3,882.54 947.60 交易性金融资产 78,837,806.44 113,711,964.73 其中：股票投资 78,795,806.44 113,711,964.73 基金投资 - - 债券投资 42,000.00 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 239.29 258.80 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 80,872,840.69 115,209,298.63 负债和所有者权益 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 35,480.09 48,979.64 应付托管费 7,096.02 9,795.92 应付销售服务费 - - 应付交易费用 30,781.03 34,173.28 应交税费 0.14 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 278,000.00 325,000.00 负债合计 351,357.28 417,948.84 所有者权益： - - 实收基金 76,071,614.89 79,985,999.36 未分配利润 4,449,868.52 34,805,350.43 所有者权益合计 80,521,483.41 114,791,349.79 负债和所有者权益总计 80,872,840.69 115,209,298.63 注：报告截止日2018年12月31日，基金份额净值2.762元，基金份额总额29,150,796.00份。 7.2 利润表 会计主体：上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 一、收入 -27,831,604.85 19,928,098.68 1.利息收入 9,372.04 11,857.55 其中：存款利息收入 9,352.64 11,813.33 债券利息收入 19.40 44.22 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -3,244,373.37 8,452,171.21 其中：股票投资收益 -5,361,366.75 5,981,708.78 基金投资收益 - - 债券投资收益 -693.06 13,973.98 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 2,117,686.44 2,456,488.45 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -24,596,609.76 11,464,069.92 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.24 - 减：二、费用 1,210,210.33 1,404,761.34 1．管理人报酬 493,304.35 594,976.76 2．托管费 98,660.81 118,995.29 3．销售服务费 - - 4．交易费用 130,050.12 155,579.29 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 0.05 - 7．其他费用 488,195.00 535,210.00 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -29,041,815.18 18,523,337.34 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -29,041,815.18 18,523,337.34 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 79,985,999.36 34,805,350.43 114,791,349.79 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -29,041,815.18 -29,041,815.18 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -3,914,384.47 -1,313,666.73 -5,228,051.20 其中：1.基金申购款 14,352,742.94 5,905,485.23 20,258,228.17 2.基金赎回款 -18,267,127.41 -7,219,151.96 -25,486,279.37 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 76,071,614.89 4,449,868.52 80,521,483.41 项目 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 98,253,126.72 22,551,103.09 120,804,229.81 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 18,523,337.34 18,523,337.34 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -18,267,127.36 -6,269,090.00 -24,536,217.36 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 -18,267,127.36 -6,269,090.00 -24,536,217.36 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 79,985,999.36 34,805,350.43 114,791,349.79 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人：陈林 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]1203号《关于核准上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,130,323,223.00元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第293号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上证龙头交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于2010年11月18日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,130,345,823.00份基金份额，其中直销网下认购资金利息折合22,600.00份基金份额。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 为了与上证龙头企业指数进行对比，根据《上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，华安基金管理有限公司确定2010年12月17日为本基金的基金份额折算日。当日上证龙头企业指数收盘值为2,626.685点，本基金资产净值为1,137,752,523.50元，折算前基金份额总额为1,130,345,823.00份，折算前基金份额净值为1.007元。根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为0.38320263，折算后基金份额总额为433,150,796.00份，折算后基金份额净值为2.627元。华安基金管理有限公司已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由基金注册登记人中国证券登记结算有限责任公司于2010年12月10日进行了变更登记。经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上证债字[2011]1号文审核同意，本基金433,150,796.00份基金份额于2011年1月10日在上交所挂牌交易。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的主要投资范围为标的指数上证龙头企业指数的成份股和备选成份股，该部分资产比例不低于基金资产净值的90%，权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行；同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于部分非成份股、新股、债券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的业绩比较基准为：上证龙头企业指数。 本基金的基金管理人华安基金管理有限公司以本基金为目标ETF，于2010年11月18日募集成立了华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“上证龙头企业ETF联接基金”)。上证龙头企业ETF联接基金为契约型开放式基金，投资目标与本基金类似，将绝大多数基金资产投资于本基金。 本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于2019年3月26日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司(“华安基金”) 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金(“华安上证龙头ETF联接”) 本基金的联接基金 国泰君安创新投资有限公司 基金管理人的股东（2018年12月5日前） 上海国际信托有限公司 基金管理人的股东（2018年12月5日前） 国泰君安证券股份有限公司 基金管理人的股东（自2018年12月5日起）、基金销售机构 上海上国投资产管理有限公司 基金管理人的股东（自2018年12月5日起） 上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东 上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东 国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东 华安资产管理（香港）有限公司 基金管理人的全资子公司 华安未来资产管理（上海）有限公司 基金管理人的全资子公司 注：1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2.根据华安基金管理有限公司于2018年12月7日发布的公告，经华安基金管理有限公司股东会第五十六次会议决议、第五十九次会议决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2012号文核准，华安基金管理有限公司股东国泰君安创新投资有限公司、上海国际信托有限公司将各持有的华安基金管理有限公司20%的股权分别转让给国泰君安证券股份有限公司和上海上国投资产管理有限公司。自2018年12月5日起，华安基金管理有限公司股东变更为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司、上海工业投资（集团）有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。 7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 国泰君安证券股份有限公司 36,524,369.49 100.00% - - 注：关联方交易本年度实际期间为2018年12月5日至12月31日。 7.4.8.1.2权证交易 无。 7.4.8.1.3债券交易 无。 7.4.8.1.4 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 国泰君安证券股份有限公司 26,709.87 100.00% 30,781.03 100.00% 关联方名称 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 国泰君安证券股份有限公司 - - - - 注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 3. 关联方交易本年度实际期间为2018年12月5日至12月31日。 7.4.8.2关联方报酬 7.4.8.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 493,304.35 594,976.76 其中：支付销售机构的客户维护费 - - 注：支付基金管理人华安基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.5% / 当年天数。 7.4.8.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 98,660.81 118,995.29 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。 7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.8.4各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末2018年12月31日 上年度末2017年12月31日 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 华安上证龙头ETF联接 23,921,250.00 82.06% 26,170,368.00 85.38% 7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 2,030,912.42 8,590.32 1,489,070.18 10,781.25 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.8.7其他关联交易事项的说明 于2018年12月31日，本基金持有69,000股国泰君安的A股普通股，成本总额为人民币1,421,508.87元，估值总额为人民币1,057,080.00元，占基金资产净值的比例为1.31%(2017年12月31日：无)。 7.4.9期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.9.1.1受限证券类别：债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单位：股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 110049 海尔转债 2018-12-18 2019-01-18 新债未上市 100.00 100.00 420.00 42,000.00 42,000.00 - 7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估值单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量 (单位：股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 600485 信威集团 2016-12-26 重大资产重组 14.59 - - 86,438.00 1,825,855.29 1,261,130.42 - 600030 中信证券 2018-12-25 重要事项未公告 16.01 2019-01-10 17.15 68,052.00 1,163,104.70 1,089,512.52 - 注：本基金截至2018年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1银行间市场债券正回购 无。 7.4.9.3.2交易所市场债券正回购 无。 7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 基金申购款 于2018年度，本基金申购基金份额的对价总额为20,258,228.17元(2017年度：3,068,618,578.03元)，其中包括以股票支付的申购款20,062,038.00元和以现金支付的申购款196,190.17元(2017年度：其中包括以股票支付的申购款2,789,273,630.88元和以现金支付的申购款279,344,947.15元)。 (2) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为76,445,163.50元，属于第二层次的余额为2,392,642.94元，无属于第三层次的余额(2017年12月31日：第一层次112,519,947.14元，第二层次1,192,017.59元，无第三层次)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日：同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (3) 除基金申购款和公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 78,795,806.44 97.43 其中：股票 78,795,806.44 97.43 2 固定收益投资 42,000.00 0.05 其中：债券 42,000.00 0.05 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,030,912.42 2.51 7 其他各项资产 4,121.83 0.01 8 合计 80,872,840.69 100.00 8.2报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1指数投资期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 3,073,976.23 3.82 C 制造业 27,909,318.70 34.66 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,503,582.00 4.35 E 建筑业 2,150,887.20 2.67 F 批发和零售业 6,501,058.83 8.07 G 交通运输、仓储和邮政业 4,267,167.09 5.30 H 住宿和餐饮业 1,041,570.00 1.29 I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,469,851.76 8.03 J 金融业 12,785,408.56 15.88 K 房地产业 3,242,396.73 4.03 L 租赁和商务服务业 3,287,236.92 4.08 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,020,605.00 1.27 R 文化、体育和娱乐业 2,281,617.00 2.83 S 综合 - - 合计 77,534,676.02 96.29 8.2.2积极投资期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,261,130.42 1.57 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,261,130.42 1.57 注：本基金本报告期末未持有积极股票投资。 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 600900 长江电力 78,100 1,240,228.00 1.54 2 600104 上汽集团 46,226 1,232,847.42 1.53 3 600741 华域汽车 63,200 1,162,880.00 1.44 4 600373 中文传媒 89,300 1,161,793.00 1.44 5 603160 汇顶科技 14,700 1,156,890.00 1.44 6 601006 大秦铁路 140,567 1,156,866.41 1.44 7 600522 中天科技 141,665 1,154,569.75 1.43 8 600690 青岛海尔 83,342 1,154,286.70 1.43 9 601933 永辉超市 146,600 1,153,742.00 1.43 10 601888 中国国旅 19,100 1,149,820.00 1.43 8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 600485 信威集团 86,438 1,261,130.42 1.57 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600315 上海家化 2,328,541.00 2.03 2 600309 万华化学 2,188,679.00 1.91 3 600859 王府井 1,763,848.79 1.54 4 601360 三六零 1,735,359.00 1.51 5 600398 海澜之家 1,717,656.44 1.50 6 601828 美凯龙 1,629,694.00 1.42 7 601231 环旭电子 1,596,786.37 1.39 8 600588 用友网络 1,588,799.91 1.38 9 600498 烽火通信 1,563,409.00 1.36 10 601238 广汽集团 1,540,796.00 1.34 11 600258 首旅酒店 1,443,779.00 1.26 12 603160 汇顶科技 1,441,459.00 1.26 13 600036 招商银行 1,427,656.00 1.24 14 600390 五矿资本 1,425,884.00 1.24 15 601688 华泰证券 1,420,956.00 1.24 16 603833 欧派家居 1,261,451.00 1.10 17 600011 华能国际 1,201,905.00 1.05 18 600763 通策医疗 1,180,168.00 1.03 19 601138 工业富联 1,179,967.00 1.03 20 603708 家家悦 1,168,818.93 1.02 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600158 中体产业 1,594,966.52 1.39 2 600100 同方股份 1,563,574.66 1.36 3 600498 烽火通信 1,545,817.00 1.35 4 601988 中国银行 1,513,403.00 1.32 5 600153 建发股份 1,512,066.76 1.32 6 601633 长城汽车 1,483,609.72 1.29 7 600446 金证股份 1,391,040.00 1.21 8 600177 雅戈尔 1,364,260.15 1.19 9 600795 国电电力 1,360,553.00 1.19 10 600694 大商股份 1,356,611.00 1.18 11 600587 新华医疗 1,344,490.98 1.17 12 601888 中国国旅 1,321,318.69 1.15 13 600171 上海贝岭 1,307,540.00 1.14 14 600122 宏图高科 1,306,677.00 1.14 15 601881 中国银河 1,274,419.00 1.11 16 601607 上海医药 1,273,113.00 1.11 17 600643 爱建集团 1,256,680.66 1.09 18 600704 物产中大 1,231,284.50 1.07 19 600667 太极实业 1,136,518.00 0.99 20 600827 百联股份 1,115,199.72 0.97 注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 49,639,414.75 卖出股票的收入（成交）总额 49,089,545.53 注：本项的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 42,000.00 0.05 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 42,000.00 0.05 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 110049 海尔转债 420 42,000.00 0.05 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 无。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 3,882.54 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 239.29 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,121.83 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。 8.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 600485 信威集团 1,261,130.42 1.57 重大资产重组 §9基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 770 770 37,858.18 24,240,136.00 83.15% 4,910,660.00 16.85% 9.2期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 丁亮 331,500.00 1.14% 2 崔爱红 290,989.00 1.00% 3 招商证券股份有限公司 166,333.00 0.57% 4 陈果 155,300.00 0.53% 5 中信建投证券股份有限公司 121,953.00 0.42% 6 李丽 120,000.00 0.41% 7 傅可卉 91,716.00 0.31% 8 刘长盛 80,000.00 0.27% 9 邱怡然 76,641.00 0.26% 10 卜立桃 76,641.00 0.26% 11 中国工商银行股份有限公司－华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 23,921,250.00 82.06% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0。 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2010年11月18日)基金份额总额 1,130,345,823.00 本报告期期初基金份额总额 30,650,796.00 本报告期基金总申购份额 5,500,000.00 减：本报告期基金总赎回份额 7,000,000.00 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 29,150,796.00 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下： 2018年2月13日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》，翁启森先生、姚国平先生、谷媛媛女士新任本基金管理人的副总经理。 2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下： 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为人民币58,000.00元。 目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2018年4月，针对上海证监局向公司出具的《关于对华安基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》，公司高度重视，逐一落实各项整改要求，针对性地制定、实施整改措施，进一步提升公司内部控制和风险管理能力。2018年5月，公司已通过上海证监局的检查验收。 除上述情况外，本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 国泰君安 2 98,728,960.28 100.00% 72,200.95 100.00% - 注：1、券商专用交易单元选择标准： 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为： （1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务； （3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会； （4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 2、券商专用交易单元选择程序： (1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估 由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。 (2) 填写《新增交易单元申请审核表》 牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。 (3) 候选交易单元名单提交分管领导审批 公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。 (4)协议签署及通知托管人 基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。 3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： 无。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 国泰君安 65,324.30 100.00% - - - - 12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 联接基金 1 20180101-20181231 26,170,368.00 1,506,082.00 3,755,200.00 23,921,250.00 82.06% 产品特有风险 本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 华安基金管理有限公司 二〇一九年三月三十日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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