上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
海富通上证周期产业债ETF(511230)  基金公开信息
流水号 1499347
基金代码 511230
公告日期 2019-03-30
编号 1
标题 上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金2018年年度报告摘要
信息全文 基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年三月三十日 §1 重要提示

1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1基金基本情况
基金简称
海富通上证周期产业债ETF

场内简称
周期债

基金主代码
511230

交易代码
511230

基金运作方式
交易型开放式

基金合同生效日
2017年1月23日

基金管理人
海富通基金管理有限公司

基金托管人
交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额
1,867,636.00份

基金合同存续期
不定期

基金份额上市的证券交易所
上海证券交易所

上市日期
2017年4月21日



2.2 基金产品说明
投资目标
本基金将紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%,年化跟踪误差不超过3%。

投资策略
本基金为指数基金,将采用分层抽样复制法对业绩比较基准进行跟踪。当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份券及备选成份券无法满足投资需求时,基金管理人可以在成份券及备选成份券外寻找其他债券构建替代组合,对指数进行跟踪复制。对于非成分券的债券,本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行管理。另外,本基金债券投资将适当运用杠杆策略,通过债券回购融入资金,再买入收益率更高的债券以获得收益。

业绩比较基准
上证周期产业债指数

风险收益特征
本基金属于债券型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
本基金属于指数基金,采用分层抽样复制策略,跟踪上证周期产业债指数,其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。



2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人

名称
海富通基金管理有限公司
交通银行股份有限公司

信息披露负责人
姓名
奚万荣
陆志俊


联系电话
021-38650891
95559


电子邮箱
wrxi@hftfund.com
luzj@bankcomm.com

客户服务电话
40088-40099
95559

传真
021-33830166
021-62701216


2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.hftfund.com

基金年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人的住所


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2018年
2017年1月23日(基金合同生效日)至2017年12月31日

本期已实现收益
4,478,317.77
8,304,024.90

本期利润
7,052,549.50
6,153,299.43

加权平均基金份额本期利润
3.4345
0.1590

本期基金份额净值增长率
3.46%
2.94%

3.1.2 期末数据和指标
2018年末
2017年末

期末可供分配基金份额利润
2.1063
0.2225

期末基金资产净值
191,157,026.71
211,232,472.11

期末基金份额净值
102.3524
100.2225

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
4、本基金已于2017年3月28日进行了基金份额折算,折算比例为100:1。
5、本基金合同生效日为2017年1月23日,合同生效当年期间的数据和指标按实际存续期计算。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
0.85%
0.04%
0.64%
0.04%
0.21%
0.00%

过去六个月
2.32%
0.04%
0.34%
0.08%
1.98%
-0.04%

过去一年
3.46%
0.06%
-1.80%
0.09%
5.26%
-0.03%

自基金合同生效起至今
6.50%
0.05%
-2.65%
0.07%
9.15%
-0.02%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2017年1月23日至2018年12月31日)/
注:本基金合同于2017年1月23日生效。按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分(二)投资范围、(四)投资限制中规定的各项比例。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金
自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
/
注:图中列示的2017年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期1月23日(基金合同生效日)起至12月31日止计算。


3.3过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注

2018年
13.000
2,739,926.80
-
2,739,926.80
-

2017年
27.000
5,690,617.20
-
5,690,617.20
-

合计
40.000
8,430,544.00
-
8,430,544.00
-


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准,由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司(现更名为“法国巴黎资产管理BE控股公司 ”)于2003年4月1日共同发起设立。截至2018年12月31日,本基金管理人共管理58只公募基金:海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证100指数证券投资基金(LOF)、海富通中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、海富通安颐收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、海富通双福债券型证券投资基金、海富通季季增利理财债券型证券投资基金、上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、海富通富祥混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金、上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、海富通富睿混合型证券投资基金、海富通季季通利理财债券型证券投资基金、海富通瑞福一年定期开放债券型证券投资基金、海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金、海富通添益货币市场基金、海富通聚优精选混合型基金中基金(FOF)、海富通量化前锋股票型证券投资基金、海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金、海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通聚丰纯债债券型证券投资基金、海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



陈轶平
本基金的基金经理;海富通瑞丰一年定开债券基金经理;海富通货币基金经理;海富通季季增利理财债券基金经理;海富通稳固收益债券基金经理;海富通一年定开债券基金经理;海富通上证可质押城投债ETF基金经理;海富通富祥混合基金经理;海富通美元债(QDII)基金经理;海富通瑞利债券基金经理;海富通瑞合纯债基金经理;海富通富睿混合基金经理;海富通欣悦混合基金经理;海富通瑞福一年定开债券基金经理;海富通瑞祥一年定开债券基金经理;海富通恒丰定开债券基金经理;海富通上证10年期地方政府债ETF基金经理;海富通弘丰定开债券基金经理;固定收益投资副总监。
2017-01-23
-
9年
博士,CFA。持有基金从业人员资格证书。历任Mariner Investment Group LLC 数量金融分析师、瑞银企业管理(上海)有限公司固定收益交易组合研究支持部副董事,2011年10月加入海富通基金管理有限公司,历任债券投资经理、基金经理、现金管理部副总监、债券基金部总监,现任固定收益投资副总监。2013年8月起任海富通货币基金经理。2014年8月起兼任海富通季季增利理财债券基金经理。2014年11月起兼任海富通上证可质押城投债ETF基金经理。2015年12月起兼任海富通稳固收益债券基金经理。2015年12月至2017年9月兼任海富通稳进增利债券(LOF)基金经理。2016年4月起兼任海富通一年定开债券基金经理。2016年7月起兼任海富通富祥混合基金经理。2016年8月起兼任海富通瑞丰一年定开债券基金经理。2016年8月至2017年11月兼任海富通瑞益债券基金经理。2016年11月起兼任海富通美元债(QDII)基金经理。2017年1月起兼任海富通上证周期产业债ETF基金经理。2017年2月起兼任海富通瑞利债券基金经理。2017年3月至2018年6月兼任海富通富源债券基金经理。2017年3月起兼任海富通瑞合纯债基金经理。2017年5月起兼任海富通富睿混合基金经理。2017年7月起兼任海富通瑞福一年定开债券、海富通瑞祥一年定开债券基金经理。2017年7月至2018年12月兼任海富通欣悦混合基金经理。2018年4月起兼任海富通恒丰定开债券基金经理。2018年10月起兼任海富通上证10年期地方政府债ETF基金经理。2018年11月起兼任海富通弘丰定开债券基金经理。

陆丛凡
本基金的基金经理助理;海富通上证可质押城投债ETF基金经理助理;海富通聚利债券基金经理助理;海富通美元债(QDII)基金经理助理;海富通富睿混合基金经理助理;海富通恒丰定开债券基金经理助理;海富通上证10年期地方政府债ETF的基金经理助理。
2017-02-17
-
6年
硕士,持有基金从业人员资格证书。曾任瑞银企业管理(上海)有限公司固定收益定量分析师,2015年4月加入海富通基金管理有限公司。2015年6月起任海富通上证可质押城投债ETF的基金经理助理。2016年9月起任海富通聚利债券的基金经理助理。2017年2月起任海富通美元债(QDII)和海富通上证周期产业债ETF的基金经理助理。2017年5月起任海富通富睿混合的基金经理助理。2018年5月起任海富通恒丰定开债券基金经理助理。2018年10月起任海富通上证10年期地方政府债ETF的基金经理助理。

注:1、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准:自参加证券行业的相关工作开始计算。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
公司根据证监会2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求,持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内、境外上市股票、债券、基金的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时,公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立,确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司建立了严格的投资交易行为监控制度,公司投资交易行为监控体系由交易室、投资部门、监察稽核部和风险管理部组成,各部门各司其职,对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控,保证本报告期内公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,保证公平交易制度的执行和实现。
报告期内,对公司旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析,并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的样本,对其进行了95%置信区间,假设溢价率为0的T分布检验,结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明,报告期内公司对旗下各投资组合公平对待,不存在利益输送的行为。

4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2018年经济逐步回落,通胀中枢下行。供给端,工业增加值逐步下滑,工业企业利润见顶后已进入下行通道;需求端,消费整体平稳走弱,出口相对显韧性,而融资渠道的收紧和地方债务的管控导致基建投资增速出现大幅下滑,虽然房地产投资和制造业投资全年呈高增长态势,但也难挡固定资产投资回落趋势。融资方面,虽然年内央行两次调整放宽社融口径,但社融存量增速仍下滑至历史新低。通胀方面,三季度寿光水灾和非洲猪瘟等事件性冲击,短期内令市场对通胀预期有所升温,但是工业品价格的下行带动全年通胀中枢的回落。为了应对中美贸易摩擦和对冲经济下行压力,国内货币政策从稳健中性转向稳健偏松,全年进行了四次定向降准操作并创设了TMLF进行结构性降息,在美联储加息的环境下表现出货币政策的独立性;另一方面,下半年政策目标从“紧信用”转向“宽信用”,基建托底等政策也逐步出台。利率走势方面,全年利率基本呈现单边下行,1月初至7月中旬,受货币政策稳健偏松、资金利率维持低位、中美贸易摩擦加剧等影响,利率出现大幅下行;7月下旬至9月中旬,“宽信用”政策出台、地方债加速发行、通胀预期抬升等利空因素推动利率回调;随后,在基本面明确下行、“宽信用”未见成效、海外扰动减弱等因素催化下,债市开启新一轮快速下行。全年来看,10年期国债和国开债收益率分别下行65BP和118BP。信用债方面,2018年信用风险爆发,主要原因在于政策收紧导致融资渠道受限,全年涉及的违约债券数量、违约债券余额以及新增违约主体数都达到了历史新高。其中,民营企业2018年新增违约主体的存量债券占民营企业存量债券总规模约3.5%。因此虽然信用债收益率整体跟随利率下行,但表现分化,中低评级利差大幅走扩。
作为指数基金,在操作上我们严格遵守基金合同,应用指数复制策略和数量化手段提高组合与指数的拟合度,降低跟踪误差。

4.4.2报告期内基金的业绩表现
报告期内,海富通上证周期产业债ETF基金净值增长率为3.46%,同期业绩比较基准收益率为-1.80%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年,预计经济依然承压,通胀总体无忧。从需求角度来看,投资、消费和出口等分项仍存在一定下行压力。投资方面,基建投资作为经济重要逆周期调节手段,或结构性发力,但在地方债务制约下空间或有限;而货币化安置力度减弱影响下,地产销售和投资或明显承压;随着企业盈利回落,制造业投资大概率下滑。消费方面,居民收入增长低迷,或制约消费增长;出口方面,全球经济动能整体回落,出口大概率下滑。通胀方面总体无忧,CPI需关注结构性压力,密切关注猪周期启动情况,而PPI中枢大概率明显下移。总体看2019年国内经济下行压力未消,政策加码的紧迫性会有所增强,预计减税降费、基建托底等一系列积极财政政策会在上半年集中出台,地方专项债和证金债等发行或提速;货币政策大概率以国内为主,央行或将延续稳健偏松和灵活操作,进一步降准的同时也存在降息的可能;而其他“宽信用”的结构性政策也有望继续加码。在上述判断下,我们认为2019年利率仍处于下行趋势中,但是随着信用逐步企稳利率下行的空间或许有限,利率债可视持仓情况进行灵活操作。信用债方面,“宽信用”政策下企业融资环境大概率有所改善,但国内经济下行环境中企业经营压力会加大,因此2019年信用风险将呈现结构性,因自身经营不善而导致的违约仍将无法避免。总体看受政策支持信用利差可能会逐渐收窄,同时杠杆息差策略依然可行。
本基金于2019年初发布公告,将于2019年2月21日起进入清算期,本基金将会变现相关持仓,进行清算操作。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将各类基金份额的份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
本基金管理人设立估值委员会,组成人员包括主管基金运营的公司领导、投资管理负责人、合规负责人、风险管理负责人及基金会计工作负责人等,以上人员具有丰富的风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。估值委员会下设估值工作小组,估值工作小组对经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件进行评估,充分听取相关部门的建议,并和托管人充分协商后,向估值委员会提交估值建议报告,以便估值委员会决策。基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每份基金份额每年收益最多分配12次。若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。
本基金报告期内进行过一次利润分配,以截止2018年1月22日本基金的可供分配利润为基准。本次分红于2018年2月5日完成权益登记,单位分红金额为1.30元,合计利润分配金额2,739,926.80元。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金自2017年9月20日至2018年12月31日,已连续超过六十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人的情形。本基金于2019年1月11日至2019年2月18日期间以通讯方式召开了基金份额持有人大会,审议并通过了《关于终止上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金基金合同有关事项的议案》。根据持有人大会通过的议案及方案说明,本基金从2019年2月21日起进入清算期。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2018年年度,基金托管人在上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2018年年度,海富通基金管理有限公司在上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金进行了1次收益分配,分配金额为2,739,926.80元,符合基金合同的规定。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2018年年度,由海富通基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 审计报告

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告。
投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体:上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日:2018年12月31日
单位:人民币元
资产
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日

资产:



银行存款
60,169.47
3,231.21

结算备付金
18,119.78
213,379.32

存出保证金
5,682.40
2,068.82

交易性金融资产
182,899,855.00
203,398,569.70

其中:股票投资
-
-

基金投资
-
-

债券投资
182,899,855.00
203,398,569.70

资产支持证券投资
-
-

贵金属投资
-
-

衍生金融资产
-
-

买入返售金融资产
3,900,000.00
2,000,000.00

应收证券清算款
32,193.00
144,000.00

应收利息
4,666,566.42
5,927,941.45

应收股利
-
-

应收申购款
-
-

递延所得税资产
-
-

其他资产
22,983.00
-

资产总计
191,605,569.07
211,689,190.50

负债和所有者权益
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日

负债:



短期借款
-
-

交易性金融负债
-
-

衍生金融负债
-
-

卖出回购金融资产款
-
-

应付证券清算款
-
-

应付赎回款
-
-

应付管理人报酬
48,676.58
53,788.79

应付托管费
16,225.55
17,929.60

应付销售服务费
-
-

应付交易费用
-
-

应交税费
18,640.23
-

应付利息
-
-

应付利润
-
-

递延所得税负债
-
-

其他负债
365,000.00
385,000.00

负债合计
448,542.36
456,718.39

所有者权益:



实收基金
186,763,610.42
210,763,611.55

未分配利润
4,393,416.29
468,860.56

所有者权益合计
191,157,026.71
211,232,472.11

负债和所有者权益总计
191,605,569.07
211,689,190.50

注:1. 报告截止日2018年12月31日,基金份额净值102.3524元,基金份额总额1,867,636.00份。
2. 比较财务报表的实际编制期间为2017年1月23日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间。

7.2 利润表
会计主体:上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金
本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月23日(基金合同生效日)至2017年12月31日

一、收入
8,438,745.05
7,483,037.87

1.利息收入
10,312,492.81
10,320,050.84

其中:存款利息收入
16,594.40
95,207.62

债券利息收入
10,270,440.62
9,235,295.15

资产支持证券利息收入
-
-

买入返售金融资产收入
25,457.79
989,548.07

其他利息收入
-
-

2.投资收益(损失以“-”填列)
-4,447,979.49
-686,509.21

其中:股票投资收益
-
-

基金投资收益
-
-

债券投资收益
-4,447,979.49
-686,509.21

资产支持证券投资收益
-
-

贵金属投资收益
-
-

衍生工具收益
-
-

股利收益
-
-

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
2,574,231.73
-2,150,725.47

4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-

5.其他收入(损失以“-”号填列)
-
221.71

减:二、费用
1,386,195.55
1,329,738.44

1.管理人报酬
621,726.47
595,010.81

2.托管费
207,242.20
198,336.99

3.销售服务费
-
-

4.交易费用
250.53
295.59

5.利息支出
15,797.55
-

其中:卖出回购金融资产支出
15,797.55
-

6.税金及附加
35,154.64
-

7.其他费用
506,024.16
536,095.05

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
7,052,549.50
6,153,299.43

减:所得税费用
-
-

四、净利润(净亏损以“-”号填列)
7,052,549.50
6,153,299.43


7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金
本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月31日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
210,763,611.55
468,860.56
211,232,472.11

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
7,052,549.50
7,052,549.50

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-24,000,001.13
-388,066.97
-24,388,068.10

其中:1.基金申购款
-
-
-

2.基金赎回款
-24,000,001.13
-388,066.97
-24,388,068.10

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-2,739,926.80
-2,739,926.80

五、期末所有者权益(基金净值)
186,763,610.42
4,393,416.29
191,157,026.71

项目
上年度可比期间
2017年1月23日(基金合同生效日)至2017年12月31日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
209,264,614.00
-
209,264,614.00

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
6,153,299.43
6,153,299.43

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
1,498,997.55
6,178.33
1,505,175.88

其中:1.基金申购款
1,498,997.55
6,178.33
1,505,175.88

2.基金赎回款
-
-
-

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-5,690,617.20
-5,690,617.20

五、期末所有者权益(基金净值)
210,763,611.55
468,860.56
211,232,472.11


报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人:任志强,主管会计工作负责人:陶网雄,会计机构负责人:胡正万

7.4 报表附注
7.4.1基金基本情况
上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金 (以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]第2317号《关于准予上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》注册,由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币209,251,616.00元(含募集债券),已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字 (2017)第071号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于2017年1月23日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为209,264,614.00份基金份额,其中通过直销机构网下现金认购部分的认购资金利息折合12,998.00份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司。
根据《上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司确定2017年3月28日为本基金的基金份额折算日。折算前基金份额总额为209,264,614.00份,折算前基金份额净值为1.0039元。根据基金份额折算公式,折算后基金份额总额为2,092,646.00份,折算后基金份额净值为100.3910元。海富通基金管理有限公司已根据上述折算比例,对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算,并由本基金登记机构中国证券登记结算有限责任公司于2017年3月29日进行了变更登记。经上海证券交易所(以下简称"上交所")上海证券交易所自律监管决定书[2017]104号文审核同意,本基金于2017年4月21日在上交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金将紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.25%,年化跟踪误差不超过3%。本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券,还可以投资于国内依法发行上市的其他债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于基金资产净值的80%,且不低于非现金基金资产的80%。本基金的业绩比较基准即标的指数,上证周期产业债指数。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于2019年3月28日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
根据《上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《海富通基金管理有限公司关于上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》,本基金于2019年2月21日进入财产清算期,详情参见附注7.4.8.2资产负债表日后事项,因此本基金财务报表以清算基础编制。于2019年2月20日,所有资产以可收回金额和账面价值孰低计量,负债以预计需要清偿的金额计量。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

7.4.7关联方关系
关联方名称
与本基金的关系

海富通基金管理有限公司(“海富通”)
基金管理人、基金销售机构

交通银行股份有限公司(“交通银行”)
基金托管人

海通证券股份有限公司(“海通证券”)
基金管理人的股东、基金销售机构

法国巴黎资产管理BE控股公司(BNP Paribas Asset Management BE Holding)
基金管理人的股东

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。

7.4.8.1.2权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.3应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间未有应支付关联方的佣金。

7.4.8.2关联方报酬
7.4.8.2.1基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月23日(基金合同生效日)至2017年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费
621,726.47
595,010.81

其中:支付销售机构的客户维护费
-
-

注:支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值0.3%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.3% / 当年天数。

7.4.8.2.2基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月23日(基金合同生效日)至2017年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费
207,242.20
198,336.99

注:支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月23日(基金合同生效日)至2017年12月31日


期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入

交通银行
60,169.47
14,652.12
3,231.21
70,331.12

注:本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,按银行同业利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.9期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
于2018年12月31日,本基金持有的因发行人违约而流通受限的债券期末估值总额1,314,355.20元。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2018年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为181,585,499.80元,属于第三层次的余额为1,314,355.20元,无属于第一层次的余额(2017年12月31日:第二层次203,398,569.70元,无第一或第三层次)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
于本期末,本基金持有的第三层次金融工具公允价值为1,314,355.20元(2017年12月31日:无)。上述第三层次资产使用市场法作为估值技术进行估值,以不可观察输入值为1.25倍市净率(与公允价值之间的关系为正相关)相应确定资产的公允价值。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日:同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
-
-


其中:股票
-
-

2
基金投资
-
-

3
固定收益投资
182,899,855.00
95.46


其中:债券
182,899,855.00
95.46


资产支持证券
-
-

4
贵金属投资
-
-

5
金融衍生品投资
-
-

6
买入返售金融资产
3,900,000.00
2.04


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

7
银行存款和结算备付金合计
78,289.25
0.04

8
其他各项资产
4,727,424.82
2.47

9
合计
191,605,569.07
100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期内未进行股票投资。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期内未进行股票投资。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期内未进行股票投资。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
国家债券
1,562,555.00
0.82

2
央行票据
-
-

3
金融债券
15,848,802.00
8.29


其中:政策性金融债
15,848,802.00
8.29

4
企业债券
165,488,498.00
86.57

5
企业短期融资券
-
-

6
中期票据
-
-

7
可转债(可交换债)
-
-

8
同业存单
-
-

9
其他
-
-

10
合计
182,899,855.00
95.68


8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
018005
国开1701
90,000
9,028,800.00
4.72

2
018007
国开1801
67,800
6,820,002.00
3.57

3
136238
16兴发01
60,000
5,993,400.00
3.14

4
122124
11中化02
50,000
5,012,500.00
2.62

5
136222
16疏浚01
50,000
4,997,000.00
2.61


8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金合同,本基金不参与股指期货交易。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。

8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。

8.11.3 本期国债期货投资评价
根据合同,本基金暂不参与国债期货投资。

8.12 投资组合报告附注
8.12.1报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.12.3期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额

1
存出保证金
5,682.40

2
应收证券清算款
32,193.00

3
应收股利
-

4
应收利息
4,666,566.42

5
应收申购款
-

6
其他应收款
22,983.00

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
4,727,424.82


8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。

§9基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份

持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构



机构投资者
个人投资者



持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例

93
20,082.11
1,841,396.00
98.60%
26,240.00
1.40%


9.2期末上市基金前十名持有人
序号
持有人名称
持有份额(份)
占上市总份额比例

1
创金合信基金-招商银行-华润深国投信托-华润信托·鑫睿5号单一资金信托
996,980.00
53.38%

2
招商财富-招商银行-华润信托-华润信托·鑫睿2号单一资金信托计划
200,002.00
10.71%

3
东方证券股份有限公司
199,992.00
10.71%

4
平安资管-邮储银行-MOM2号保险资产管理产品
198,248.00
10.61%

5
太平养老金溢宝混合型养老金产品-交通银行股份有限公司
72,853.00
3.90%

6
中国电信集团公司企业年金计划-中国银行股份有限公司
39,925.00
2.14%

7
济南铁路局企业年金计划-中国工商银行股份有限公司
29,944.00
1.60%

8
海富通积极成长混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司
25,799.00
1.38%

9
陈玲芝
24,100.00
1.29%

10
东北电网有限公司企业年金计划-招商银行
19,962.00
1.07%



9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数(份)
占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金
0.00
0.0000%


9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
0

本基金基金经理持有本开放式基金
0



§10开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2017年1月23日)基金份额总额
209,264,614.00

本报告期期初基金份额总额
2,107,636.00

本报告期基金总申购份额
-

减:本报告期基金总赎回份额
240,000.00

本报告期基金拆分变动份额
-

本报告期期末基金份额总额
1,867,636.00


§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、2018年9月11日,海富通基金管理有限公司发布公告,经公司第五届董事会第八次会议审议通过,章明女士因工作原因不再担任公司副总经理的职务。
2、本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内,本基金未改聘为其审计的会计师事务所。本年度应支付的审计费用是60,000.00元。目前事务所已提供审计服务的连续年限是2年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注



成交金额
占当期股票成交总额的比例
佣金
占当期佣金总量的比例


海通证券
1
-
-
-
-
-

注:1、报告期内本基金租用券商交易单元未发生变更。
2、(1)交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分进行打分,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见。
(2)交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择:
<1>推荐。投资部业务人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备选池,从中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的200%。
<2>甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》的规定, 进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报公司总经理办公会核准。
<3>核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后,由基金管理人的总经理办公会议核准。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
回购交易
权证交易


成交金额
占当期债券成交总额的比例
成交金额
占当期回购成交总额的比例
成交金额
占当期权证成交总额的比例

海通证券
244,127,497.99
100.00%
138,300,000.00
100.00%
-
-


§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况


序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初份额
申购份额
赎回份额
持有份额
份额占比


机构
1
2018/1/1-2018/12/31
996,980.00
0.00
0.00
996,980.00
53.38%

产品特有风险

报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致的特有风险主要包括:
1、当基金份额持有人占比过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险;
2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险,基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
3、若个别投资者大额赎回后,可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于5000万元的风险,基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
4、其他可能的风险。

12.2 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于2003年4月,是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。
从2003年8月开始,海富通先后募集成立了66只公募基金。截至2018年12月31日,海富通管理的公募基金资产规模约747亿元人民币。
2004年末开始,海富通及子公司为QFII(合格境外机构投资者)及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问,截至2018年12月31日,海外业务规模超过26亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人,截至2018年12月31日,海富通为近80家企业超过410亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司,截至2018年12月31日,海富通管理的特定客户资产管理业务规模约412亿元。2010年12月,海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011年12月,海富通全资子公司——海富通资产管理(香港)有限公司获得证监会核准批复RQFII(人民币合格境外机构投资者)业务资格,能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年2月,海富通资产管理(香港)有限公司已募集发行了首只RQFII产品。2012年9月,中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年8月,海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理公司正式开业,获准开展特定客户资产管理服务。2016年12月,海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。
2018年3月,国内权威财经媒体《证券时报》授予海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金为第十三届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金。







海富通基金管理有限公司
二〇一九年三月三十日

基金信息类型 基金年度报告(摘要)
公告来源 上海证券报
返回页顶