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广发中债1-3年农发债指数A(005623)  基金公开信息
流水号 1498725
基金代码 005623
公告日期 2019-03-30
编号 1
标题 广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2018年年度报告摘要
信息全文 基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:宁波银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年三月三十日 §1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2018年4月24日起至12月31日止。

§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
广发中债1-3年农发债指数

基金主代码
005623

交易代码
005623

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2018年4月24日

基金管理人
广发基金管理有限公司

基金托管人
宁波银行股份有限公司

报告期末基金份额总额
7,072,139,944.48份

基金合同存续期
不定期

下属分级基金的基金简称
广发中债1-3年农发债指数A
广发中债1-3年农发债指数C

下属分级基金的交易代码
005623
005624

报告期末下属分级基金的份额总额
7,068,713,820.73份
3,426,123.75份

2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资策略
1、本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。
在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,将年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。
2、本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易,以降低债券仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。

业绩比较基准
中债1-3年农发行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

风险收益特征
本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人

名称
广发基金管理有限公司
宁波银行股份有限公司

信息披露负责人
姓名
邱春杨
王海燕


联系电话
020-83936666
0574-89103171


电子邮箱
qcy@gffunds.com.cn
wanghaiyan@nbcb.cn

客户服务电话
95105828
95574

传真
020-89899158
0574-89103213

2.4 信息披露方式
登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址
http://www.gffunds.com.cn

基金年度报告备置地点
广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标
2018年4月24日(基金合同生效日)至2018年12月31日
-
-


广发中债1-3年农发债指数A
广发中债1-3年农发债指数C
广发中债1-3年农发债指数A
广发中债1-3年农发债指数C
广发中债1-3年农发债指数A
广发中债1-3年农发债指数C

本期已实现收益
135,839,548.90
110,590.07
-
-
-
-

本期利润
194,424,849.81
135,258.99
-
-
-
-

加权平均基金份额本期利润
0.0397
0.0358
-
-
-
-

本期基金份额净值增长率
4.09%
7.90%
-
-
-
-

3.1.2期末数据和指标
2018年末
2017年末
2016年末


广发中债1-3年农发债指数A
广发中债1-3年农发债指数C
广发中债1-3年农发债指数A
广发中债1-3年农发债指数C
广发中债1-3年农发债指数A
广发中债1-3年农发债指数C

期末可供分配基金份额利润
0.0114
0.0485
-
-
-
-

期末基金资产净值
7,242,461,084.16
3,639,799.56
-
-
-
-

期末基金份额净值
1.0246
1.0624
-
-
-
-

注:(1)本基金合同生效日为2018年4月24日,至披露时点不满一年。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(3)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(4)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1.广发中债1-3年农发债指数A:
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
1.39%
0.04%
1.41%
0.03%
-0.02%
0.01%

过去六个月
3.19%
0.06%
3.07%
0.05%
0.12%
0.01%

自基金合同生效起至今
4.09%
0.05%
3.85%
0.05%
0.24%
0.00%

2.广发中债1-3年农发债指数C :
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
1.44%
0.04%
1.41%
0.03%
0.03%
0.01%

过去六个月
3.24%
0.06%
3.07%
0.05%
0.17%
0.01%

自基金合同生效起至今
7.90%
0.28%
3.85%
0.05%
4.05%
0.23%

注:(1)业绩比较基准:中债1-3年农发行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。
(2)业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。
3.2.2基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2018年4月24日至2018年12月31日)
1、广发中债1-3年农发债指数A
/
2、广发中债1-3年农发债指数C
/
注:(1)本基金合同生效日期为2018年4月24日,至披露时点本基金成立未满一年。
(2)本基金建仓期为基金合同生效后6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。
3.2.3基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
1、广发中债1-3年农发债指数A
/
注:合同生效当年(2018年)按实际存续期计算,未按自然年度折算。
2、广发中债1-3年农发债指数C
/


3.3 过去三年基金的利润分配情况
1、广发中债1-3年农发债指数A:
单位:人民币元
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注

2018年
0.161
79,802,996.80
339,587.00
80,142,583.80
-

合计
0.161
79,802,996.80
339,587.00
80,142,583.80
-

2、广发中债1-3年农发债指数C :
单位:人民币元
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注

2018年
0.163
47,748.59
9,874.72
57,623.31
-

合计
0.163
47,748.59
9,874.72
57,623.31
-

§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准,于2003年8月5日成立,注册资本1.2688亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理(QDII)等业务资格。
本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和31个部门:宏观策略部、价值投资部、策略投资部、成长投资部、专户投资部、固定收益管理总部、指数投资部、量化投资部、资产配置部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、养老金与战略业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、中央交易部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工程与风险管理部、规划发展部、人力资源部、财务部、综合管理部、北京办事处。此外,还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国际资产管理有限公司(香港子公司),参股了证通股份有限公司。
截至2018年12月31日,本基金管理人管理一百八十一只开放式基金,管理资产规模为4684亿元。同时,公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资组合和养老基金投资组合。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



王予柯
本基金的基金经理;广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;广发稳裕保本混合型证券投资基金的基金经理;广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理;广发景丰纯债债券型证券投资基金的基金经理;广发集富纯债债券型证券投资基金的基金经理;广发中证10年期国开债指数证券投资基金(LOF)的基金经理;广发价值回报混合型证券投资基金的基金经理;广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;广发集泰债券型证券投资基金的基金经理;广发可转债债券型发起式证券投资基金的基金经理;广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理
2018-04-24
-
11年
王予柯先生,经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员兼研究员、投资经理、广发集鑫债券型证券投资基金基金经理(自2015年5月27日至2016年6月24日)、广发鑫富灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月22日至2018年1月6日)、广发景盛纯债债券型证券投资基金基金经理(自2016年8月30日至2018年11月1日)、广发鑫隆灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年11月7日至2018年11月9日)。

李伟
本基金的基金经理;广发上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;广发景智纯债债券型证券投资基金的基金经理;广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理;广发景润纯债债券型证券投资基金的基金经理
2018-09-05
-
5年
李伟先生,经济学硕士,FRM,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员、固定收益研究部债券研究员。

注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库,投资的债券必须来自公司债券库。公司建立了严格的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。公司原则上禁止不同组合间的同日反向交易(指数型基金除外);对于不同投资组合间的同时同向交易,公司可以启用公平交易模块,确保交易的公平。
公司金融工程与风险管理部对非公开发行股票申购和以公司名义进行的债券一级市场申购方案和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平交易的原则;对银行间债券交易根据市场公认的第三方信息,对投资组合和交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,并由相关投资组合经理对交易价格异常情况进行合理性解释;公司开发了专门的系统对不同投资组合同日、3日内和5日内的股票同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析,发现异常情况再做进一步的调查和核实。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。通过对本年度该组合与公司其余各组合的同日、3日内和5日内的同向交易价差进行专项分析,未发现该组合与其他组合在不同的时间窗口下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于0的情况,表明报告期内该组合未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2018年,债市内有去杠杆带来的紧信用担忧,外有中美贸易摩擦带来的外需减速风险。在内外部双重风险的情况下,货币政策及时转向宽松对冲,引导无风险利率下行,利率债迎来牛陡行情,中高等级信用债利率跟随下行。但宽货币向宽信用传导受阻,信用风险事件频发,民企和低资质国企信用利差大幅走扩。与此同时股市全年下跌,下跌幅度仅次于2008年。本基金跟踪的中债-1-3年农发行债券财富指数,4月24日至年底涨幅为4.04%。基金跟踪误差主要来自于建仓期、申购赎回等因素。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内,广发中债1-3年农发债指数A类净值增长率为4.09%,广发中债1-3年农发债指数C类净值增长率为7.90%,同期业绩比较基准收益率为3.85%
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望明年,短期内债市仍将受益于基本面下行与货币政策宽松,总体仍在偏强格局中,但是从估值上看优势不明显,而从期限利差来看则处于中性偏高水平尤其是中段品种,做平收益率曲线仍有一定空间。虽然短期内传统货币政策工具利率难以下降,但结构性的政策工具创设并下调利率意味着货币政策以内部均衡为主,未来视外部均衡的情况,传统政策工具利率也存在下调的可能性,这个决定短端利率能否打开空间,需要高度关注。未来本基金将继续做好指数跟踪工作。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设有估值委员会,按照相关法律法规和证监会的相关规定,负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序,并选取适当的估值方法,经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括:公司分管投研、估值的公司领导、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行,并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素,向估值委员会提出估值建议,确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查,确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立,基金经理不参与估值的具体流程,但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况,可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以维护基金持有人利益为准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按合同约定提供相关债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定,2018年7月30日广发中债1-3年农发行A每10份基金份额分配0.100元,2018年7月30日广发中债1-3年农发行C每10份基金份额分配0.100元;2018年12月10日广发中债1-3年农发行A每10份基金份额分配0.061元,2018年12月10日广发中债1-3年农发行C每10份基金份额分配0.063元。截至2018年12月31日,广发中债1-3年农发行A可分配利润为80,352,846.04元,广发中债1-3年农发行C可分配利润为166,304.89元,上述利润分配符合合同规定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本托管人在广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师 赵 雅 李明明签字出具了安永华明(2019)审字第60873695_G144号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体:广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
报告截止日:2018年12月31日
单位:人民币元
资产
本期末
2018年12月31日
上年度末
-

资产:
-
-

银行存款
8,325,814.60
-

结算备付金
-
-

存出保证金
58,894.15
-

交易性金融资产
6,771,268,516.80
-

其中:股票投资
-
-

基金投资
-
-

债券投资
6,771,268,516.80
-

资产支持证券投资
-
-

贵金属投资
-
-

衍生金融资产
-
-

买入返售金融资产
286,000,609.00
-

应收证券清算款
-
-

应收利息
182,674,533.76
-

应收股利
-
-

应收申购款
192,138.46
-

递延所得税资产
-
-

其他资产
-
-

资产总计
7,248,520,506.77
-

负债和所有者权益
本期末
2018年12月31日
上年度末
-

负债:
-
-

短期借款
-
-

交易性金融负债
-
-

衍生金融负债
-
-

卖出回购金融资产款
-
-

应付证券清算款
-
-

应付赎回款
-
-

应付管理人报酬
1,443,854.92
-

应付托管费
288,770.97
-

应付销售服务费
440.47
-

应付交易费用
15,910.40
-

应交税费
-
-

应付利息
-
-

应付利润
-
-

递延所得税负债
-
-

其他负债
670,646.29
-

负债合计
2,419,623.05
-

所有者权益:
-
-

实收基金
7,072,139,944.48
-

未分配利润
173,960,939.24
-

所有者权益合计
7,246,100,883.72
-

负债和所有者权益总计
7,248,520,506.77
-

注:(1)报告截止日2018年12月31日,广发中债1-3年农发债指数基金A基金份额净值人民币1.0246元,基金份额总额7,068,713,820.73份;广发中债1-3年农发债指数基金C基金份额净值人民币1.0624元,基金份额总额3,426,123.75份;总份额总额7,072,139,944.48份。
(2)本会计期间为2018年4月24日(基金合同生效日)至2018年12月31日。
7.2 利润表
会计主体:广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
本报告期:2018年4月24日(基金合同生效日)至2018年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2018年4月24日(基金合同生效日)至2018年12月31日
上年度可比期间
-

一、收入
207,195,002.71
-

1.利息收入
152,960,957.43
-

其中:存款利息收入
3,423,651.86
-

债券利息收入
144,853,266.99
-

资产支持证券利息收入
-
-

买入返售金融资产收入
4,684,038.58
-

其他利息收入
-
-

2.投资收益(损失以“-”填列)
-4,456,128.39
-

其中:股票投资收益
-
-

基金投资收益
-
-

债券投资收益
-4,456,128.39
-

资产支持证券投资收益
-
-

贵金属投资收益
-
-

衍生工具收益
-
-

股利收益
-
-

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
58,609,969.83
-

4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-

5.其他收入(损失以“-”号填列)
80,203.84
-

减:二、费用
12,634,893.91
-

1.管理人报酬
8,574,110.46
-

2.托管费
1,714,822.10
-

3.销售服务费
2,808.81
-

4.交易费用
50,350.98
-

5.利息支出
1,148,102.04
-

其中:卖出回购金融资产支出
1,148,102.04
-

6.税金及附加
887.54
-

7.其他费用
1,143,811.98
-

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
194,560,108.80
-

减:所得税费用
-
-

四、净利润(净亏损以“-”号填列)
194,560,108.80
-

7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
本报告期:2018年4月24日(基金合同生效日)至2018年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2018年4月24日(基金合同生效日)至2018年12月31日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
5,200,286,359.92
-
5,200,286,359.92

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
194,560,108.80
194,560,108.80

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
1,871,853,584.56
59,601,037.55
1,931,454,622.11

其中:1.基金申购款
4,597,218,807.46
76,737,740.58
4,673,956,548.04

2.基金赎回款
-2,725,365,222.90
-17,136,703.03
-2,742,501,925.93

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-80,200,207.11
-80,200,207.11

五、期末所有者权益(基金净值)
7,072,139,944.48
173,960,939.24
7,246,100,883.72

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码(序号)从7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人:孙树明,主管会计工作负责人:窦刚,会计机构负责人:张晓章
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”) 证监许可〔2018〕128号《关于准予广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金注册的批复》核准,由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金合同》(“基金合同”)发起,于2018年4月19日向社会公开发行募集并于2018年4月24日正式成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司,基金托管人为宁波银行股份有限公司。
本基金募集期间为2018年4月19日,为契约型开放式基金,存续期限不定,募集资金总额为人民币5,200,286,359.92元,有效认购户数为228户。其中广发中债1-3年农发债指数A类基金(“A类基金”)扣除认购费用后的募集资金净额为人民币5,199,985,299.90元,认购资金在募集期间的利息为人民币300,000.02元;广发中债1-3年农发债指数C类基金(“C类基金”)扣除认购费用后的募集资金净额1,060.00元,认购资金在募集期间的利息为人民币0.00元,按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验资。
本基金的财务报表于2019年3月28日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则 (以下简称“企业会计准则”)和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年4月24日(基金合同生效日)至2018年12月31日的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金的会计年度为公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。本会计期间为2018年4月24日(基金合同生效日)至2018年12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金以人民币为记账本位币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成一个单位的金融资产(负债),并形成其他单位的金融负债(资产)或权益工具的合同。
(1)金融资产分类
金融资产应当在初始确认时划分以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项,以及可供出售金融资产。本基金根据持有意图和能力,将持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要系权证投资)于初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产;其他金融资产划分为贷款和应收款项。
(2)金融负债分类
金融负债应当在初始确认时划分以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两类。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
基金初始确认金融资产或金融负债,应当按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票投资、债券投资等,以及不作为有效套期工具的衍生金融工具,相关的交易费用在发生时计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债,相关交易费用在发生时计入初始确认金额。
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利,应当确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债,采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量。
处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,其中包括同时结转的公允价值变动收益。当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该金融资产已转移,且符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。
金融资产转移,是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值:
(1)存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具,按其估值日不加调整的报价确定公允价值;估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,对报价进行调整,确定公允价值。
与上述投资品种相同,但具有不同特征的,以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不将该限制作为特征考虑。基金管理人不考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价;
(2)不存在活跃市场的金融工具,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值;
(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融工具公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时,相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例,损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示;
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或债券发行价计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提;
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提;
(4)买入返售金融资产收入,按融出资金应付或实际支付的总额及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提;
(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账;
(6)债券投资收益/(损失)
卖出交易所上市债券:于成交日确认债券投资收益/(损失),并按成交金额与其成本、应收利息的差额入账;
卖出银行间同业市场交易债券:于成交日确认债券投资收益/(损失),并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账;
(7)衍生工具投资收益/(损失)于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账;
(8)股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账;
(9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失;
(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
针对基金合同约定费率和计算方法的费用,本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
7.4.4.12 分部报告
根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度,本基金整体为一个报告分部,且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项
(1)印花税
证券(股票)交易印花税税率为1‰,由出让方缴纳。
(2)增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让,按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人;
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称“资管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减;
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额;转让2017年12月31日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%和2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
(3)企业所得税
证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(4)个人所得税
个人所得税税率为20%。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,减按25%计入应纳税所得额;自2015年9月8日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系

宁波银行股份有限公司
基金托管人、代销机构

广发基金管理有限公司
基金发起人、基金管理人、注册登记与过户机构、直销机构

广发证券股份有限公司
基金管理人母公司、代销机构

深圳市前海香江金融控股集团有限公司
基金管理人股东

烽火通信科技股份有限公司
基金管理人股东

康美药业股份有限公司
基金管理人股东

广州科技金融创新投资控股有限公司
基金管理人股东

GF International Investment Management Limited(广发国际资产管理有限公司)
基金管理人全资子公司

瑞元资本管理有限公司
基金管理人控股子公司

广发纳正(上海)资产管理有限公司
基金管理人全资子公司的全资子公司

珠海瑞元祥和股权投资基金合伙企业(有限合伙)
基金管理人控股子公司的控股子公司

GF International Asset Management (UK) Company Limited(广发国际资产管理(英国)有限公司)
基金管理人全资子公司的全资子公司

注:本基金本报告期不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.8.1.3 债券交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2018年4月24日(基金合同生效日)至2018年12月31日


成交金额
占当期债券成交总额的比例

广发证券股份有限公司
4,263,889,362.95
100.00%

7.4.8.1.4 债券回购交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2018年4月24日(基金合同生效日)至2018年12月31日


成交金额
占当期债券回购成交总额的比例

广发证券股份有限公司
2,345,200,000.00
100.00%

7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内无应支付关联方的佣金,本报告期末无应付关联方佣金余额。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2018年4月24日(基金合同生效日)至2018年12月31日
上年度可比期间
-

当期发生的基金应支付的管理费
8,574,110.46
-

其中:支付销售机构的客户维护费
40,871.71
-

注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2018年4月24日(基金合同生效日)至2018年12月31日
上年度可比期间
-

当期发生的基金应支付的托管费
1,714,822.10
-

注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位:人民币元
获得销售服务费的各关联方名称
本期
2018年4月24日(基金合同生效日)至2018年12月31日


当期发生的基金应支付的销售服务费


广发中债1-3年农发债指数A
广发中债1-3年农发债指数C
合计

广发基金管理有限公司
-
1,522.43
1,522.43

合计
-
1,522.43
1,522.43

注:本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.1%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性划出,由注册登记机构代收,注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
本期
2018年4月24日(基金合同生效日)至2018年12月31日

银行间市场交易的各关联方名称
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购


基金买入
基金卖出
交易金额
利息收入
交易金额
利息支出

宁波银行股份有限公司
20,949,573.15
-
509,600,000.00
91,772.05
-
-

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
广发中债1-3年农发债指数A
本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
广发中债1-3年农发债指数C
本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称
本期
2018年4月24日(基金合同生效日)至2018年12月31日


期末余额
当期利息收入

宁波银行股份有限公司
8,325,814.60
655,940.15

注:本基金的银行存款由基金托管人宁波银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.9 期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末2018年12月31日止,本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截至本报告期末2018年12月31日止,本基金无持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年12月31日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款,无抵押债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2018年12月31日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款,无抵押债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1、公允价值
(1)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值接近于公允价值。
(2)以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
(ii)各层级金融工具公允价值
于2018年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为人民币6,771,268,516.80元,无属于第一层级和第三层级的金额。
(iii)公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层级或第三层级,上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。
2、除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
-
-


其中:股票
-
-

2
基金投资
-
-

3
固定收益投资
6,771,268,516.80
93.42


其中:债券
6,771,268,516.80
93.42


资产支持证券
-
-

4
贵金属投资
-
-

5
金融衍生品投资
-
-

6
买入返售金融资产
286,000,609.00
3.95


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

7
银行存款和结算备付金合计
8,325,814.60
0.11

8
其他各项资产
182,925,566.37
2.52

9
合计
7,248,520,506.77
100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期内未持有股票。
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期内未持有股票。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期内未持有股票。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
国家债券
-
-

2
央行票据
-
-

3
金融债券
6,771,268,516.80
93.45


其中:政策性金融债
6,771,268,516.80
93.45

4
企业债券
-
-

5
企业短期融资券
-
-

6
中期票据
-
-

7
可转债(可交换债)
-
-

8
同业存单
-
-

9
其他
-
-

10
合计
6,771,268,516.80
93.45

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
180405
18农发05
23,400,000
2,373,930,000.00
32.76

2
180409
18农发09
22,300,000
2,278,391,000.00
31.44

3
180402
18农发02
8,700,000
897,405,000.00
12.38

4
180407
18农发07
4,600,000
461,978,000.00
6.38

5
108901
农发1801
3,350,240
335,258,516.80
4.63

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1)本基金本报告期末未持有股指期货。
(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1)本基金本报告期末未持有国债期货。
(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 根据公开市场信息,本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,也未出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额

1
存出保证金
58,894.15

2
应收证券清算款
-

3
应收股利
-

4
应收利息
182,674,533.76

5
应收申购款
192,138.46

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
182,925,566.37

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份

份额级别
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构




机构投资者
个人投资者




持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例

广发中债1-3年农发债指数A
174
40,624,792.07
7,067,341,525.83
99.98%
1,372,294.90
0.02%

广发中债1-3年农发债指数C
220
15,573.29
0.00
0.00%
3,426,123.75
100.00%

合计
394
17,949,593.77
7,067,341,525.83
99.93%
4,798,418.65
0.07%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
份额级别
持有份额总数(份)
占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金
广发中债1-3年农发债指数A
698.28
0.0000%


广发中债1-3年农发债指数C
941.92
0.0275%


合计
1,640.20
0.0000%

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
份额级别
持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
广发中债1-3年农发债指数A
0


广发中债1-3年农发债指数C
0


合计
0

本基金基金经理持有本开放式基金
广发中债1-3年农发债指数A
0


广发中债1-3年农发债指数C
0~10


合计
0~10

§10 开放式基金份额变动
单位:份
项目
广发中债1-3年农发债指数A
广发中债1-3年农发债指数C

基金合同生效日(2018年4月24日)基金份额总额
5,200,285,299.92
1,060.00

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额
4,576,264,529.14
20,954,278.32

减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额
2,707,836,008.33
17,529,214.57

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额
-
-

本报告期期末基金份额总额
7,068,713,820.73
3,426,123.75

注:本基金于本报告期间成立,基金合同生效日为2018年4月24日 。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于2018年2月6日发布公告,自2018年2月5日起,聘任张芊女士担任公司副总经理;于2018年9月28日发布公告,自2018年9月28日起,聘任王凡先生担任公司副总经理;于2018年11月3日发布公告,自2018年11月2日起,聘任邱春杨先生担任公司督察长,段西军先生不再担任公司督察长。
本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
自2018年9月27日起,本基金管理人改聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,本基金管理人、托管人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注



成交金额
占当期股票成交总额的比例
佣金
占当期佣金总量的比例


广发证券
2
-
-
-
-
新增2个

注:1、交易席位选择标准:
(1)财务状况良好,在最近一年内无重大违规行为;
(2)经营行为规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;
(3)具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源,满足投资组合进行证券交易的需要;
(4)具有较强的研究和行业分析能力,能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;
(5)能积极为公司投资业务的开展,提供良好的信息交流和客户服务;
(6)能提供其他基金运作和管理所需的服务。
2、交易席位选择流程:
(1)对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。
(2)协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
回购交易
权证交易


成交金额
占当期债券成交总额的比例
成交金额
占当期回购成交总额的比例
成交金额
占当期权证成交总额的比例

广发证券
4,263,889,362.95
100.00%
2,345,200,000.00
100.00%
-
-


广发基金管理有限公司
二〇一九年三月三十日

基金信息类型 基金年度报告(摘要)
公告来源 上海证券报
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