最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 工银全球股票(QDII)人民币(486001) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1498233 | ||||||||
| 基金代码 | 486001 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-03-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金2018年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：二〇一九年三月三十日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 工银全球股票（QDII） 基金主代码 486001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年2月14日 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 363,776,662.21份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 在有效控制基金资产风险的基础上，实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 通过在全球范围内分散投资，围绕着控制投资组合风险，追求基金长期资产增值并战胜业绩基准 业绩比较基准 40%×MSCI中国指数收益率＋60%×MSCI全球股票指数收益率。 风险收益特征 本基金属于全球股票型基金，在一般情况下，其风险与预期收益高于债券型基金，亦高于混合型基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 工银瑞信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 朱碧艳 王永民 联系电话 400-811-9999 010-66594896 电子邮箱 customerservice@icbccs.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-811-9999 95566 传真 010-66583158 010-66594942 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 名称 英文 Wellington Management Company, LLP Citibank N.A. 中文 威灵顿管理有限责任合伙制公司 美国花旗银行有限公司 注册地址 280 Congress Street, Boston, MA, USA 701 East 60th Street North, Sioux Falls, South Dakota 57104, County of Minnehaha, USA 办公地址 280 Congress Street, Boston, MA, USA 399 Park Avenue, New York, NY10022, USA 邮政编码 2210 10022 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.icbccs.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2018年 2017年 2016年 本期已实现收益 50,853,513.71 25,690,967.09 11,521,588.22 本期利润 -20,746,780.26 103,932,339.85 16,602,745.64 加权平均基金份额本期利润 -0.0509 0.3194 0.0593 本期基金份额净值增长率 -3.49% 30.56% 6.03% 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可供分配基金份额利润 0.1980 0.3319 0.1441 期末基金资产净值 435,800,428.59 489,552,502.86 315,410,634.28 期末基金份额净值 1.198 1.401 1.144 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日； 4、本基金基金合同生效日为2008年2月14日。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -11.52% 1.43% -12.42% 1.31% 0.90% 0.12% 过去六个月 -8.48% 1.11% -9.05% 1.05% 0.57% 0.06% 过去一年 -3.49% 1.02% -8.14% 0.98% 4.65% 0.04% 过去三年 33.61% 0.81% 30.67% 0.81% 2.94% 0.00% 过去五年 56.08% 0.84% 43.50% 0.83% 12.58% 0.01% 自基金合同生效起至今 77.59% 1.11% 54.93% 1.17% 22.66% -0.06% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同于2008年2月14日生效。 2、按照本基金基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制中的规定：本基金投资中国公司组合占基金资产的比例为30%-50%，全球公司组合占基金资产的比例为50%-70%；本基金持有的股票资产占基金资产的比例不低于60%，政府债券、回购、股票指数期货、外汇远期合约、外汇互换及其他用于组合避险或有效管理的金融衍生工具占基金资产的比例不高于40%。 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：1、本基金基金合同生效日为2008年02月14日。 2、合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2018 1.6600 32,800,200.00 25,900,733.80 58,700,933.80 2017 0.7300 10,816,075.78 9,242,703.32 20,058,779.10 2016 0.8750 13,367,129.08 10,722,365.61 24,089,494.69 合计 3.2650 56,983,404.86 45,865,802.73 102,849,207.59 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，成立于2005年6月，是我国第一家由银行直接发起设立并控股的合资基金管理公司。公司目前在北京、上海、深圳设有分公司，在香港和上海设有全资子公司——工银瑞信资产管理（国际）有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。 公司（含子公司）拥有公募基金、特定资产管理、企业年金基金投资管理、全国社会保障基金境内外投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、保险资产管理、企业年金养老金产品投资管理、QDII、QFII、RQFII等多项业务资格。 截至2018年12月31日，公司旗下管理工银瑞信核心价值混合型证券投资基金、工银瑞信货币市场基金、工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金、工银瑞信沪深300指数证券投资基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金、工银瑞信60天理财债券型证券投资基金、工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金、工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金、工银瑞信沪港深股票型证券投资基金、深证红利交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金（QDII）等逾120只公募基金。 公司始终坚持“以稳健的投资管理，为客户提供卓越的理财服务”为使命，依托强大的股东背景、稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队，立足市场化、专业化、规范化和国际化，坚持“稳健投资、价值投资、长期投资”，致力于为广大投资者提供一流的投资管理服务。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 游凛峰 本基金的基金经理 2009年12月25日 - 23 斯坦福大学统计学专业博士；先后在Merrill Lynch Investment Managers担任美林集中基金和美林保本基金基金经理，Fore Research & Management担任Fore Equity Market Neutral组合基金经理，Jasper Asset Management担任Jasper Gemini Fund基金基金经理；2009年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任权益投资部量化投资团队负责人；2009年12月25日至今，担任工银瑞信中国机会全球配置股票基金的基金经理；2010年5月25日至今，担任工银全球精选股票基金的基金经理；2012年4月26日至今担任工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金基金经理；2014年6月26日至今，担任工银瑞信绝对收益混合型基金基金经理；2015年12月15日至2017年12月22日，担任工银瑞信新趋势灵活配置混合型基金基金经理；2016年3月9日至2017年10月9日，担任工银瑞信香港中小盘股票型基金基金经理；2016年10月10日至2018年2月23日，担任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2017年4月14日至今，担任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2017年4月27日至今，担任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2018年10月24日，担任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金（QDII）基金经理。 注：1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期；离职日期为本基金管理人对外披露的离职日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 姓名 在境外投资顾问所任职位 证券从业年限 说明 John A. Boselli, CFA 投资组合经理 33 威灵顿管理有限责任合伙制公司合伙人，工商管理硕士，在管理美国、国际和全球股票投资组合方面均有丰富的投资经验。曾在《路透》评选的“企业二十佳基金经理人”中排名第十一。此外，在《巴伦周刊》2011年的“超级人才”报道中，John A. Boselli先生亦被评为全球顶尖的股票分析师之一。 Bo Z. Meunier (张博女士), CFA 投资组合经理 24 威灵顿管理有限责任合伙制公司合伙人，工商管理硕士，她同时也是一名股票研究分析师，专门研究新兴市场，并主要负责中国。她对其负责行业内的企业进行基本面分析并根据分析结果和市场条件做出买入/卖出建议。张博女士于1998获得巴布森学院奥林商学院工商管理硕士学位，以优异成绩毕业并获得巴布森奖学金。1992 年，她以优异成绩获得中国哈尔滨理工大学科技英语学士学位。此外，她还是特许金融分析师。 注：威灵顿管理有限责任合伙制公司自2012年7月10日起，担任本基金的境外投资顾问。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》，对公司管理的各类投资组合的公平对待做了明确具体的规定，办法涵盖了公平交易的原则、适用范围、部门职责、具体程序和违规问责等。 在研究和投资决策环节，研究人员根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等建立投资备选池，投资人员在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合，并确保公平对待其管理的不同投资组合。 在交易执行环节，交易人员根据公司内部权限管理规定获得权限，并遵循价格优先、时间优先、综合平衡、比例实施等执行原则，保证交易在不同投资组合间的利益公平。 同时本基金管理人在投资交易系统中设置“公平交易模块”，对于满足条件的指令，系统自动通过公平交易模块执行。 在监控和检查环节，风险管理人员对交易价格公允性等进行监控和分析，监察稽核人员定期对公平交易执行情况进行稽核。发现异常情况的，要求投资人员进行解释说明并核查其真实性、合理性。 本基金管理人通过上述措施全面落实公平交易要求，并持续地完善公平交易制度，确保公平对待各类投资人，保护投资人的利益。 公平交易制度的执行情况 本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本基金管理人对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。 本基金管理人于每季度和年度对公司管理的不同投资组合进行了同向交易价差分析，采用了日内、3日内、5日内的时间窗口，假设不同组合间价差为零，进行了T分布检验。对于没有通过检验的交易，公司根据交易价格、交易频率、交易数量、交易时间进行了具体分析。经分析，本报告期未出现本基金管理人管理的不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有5次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 中国组合2018年相对于业绩比较基准的回报归因于医疗、通信服务和原材料板块的选股。板块方面，超配通信服务和低配非必需消费品板块造成了正面影响。 我们认为市场仍处于多变的情形中，宏观和地缘政治因素是全球股市近期波动的推手。更广泛地说，我们认为新兴市场和中国的疲弱态势短期内可能会持续，因为市场人气极为负面，投资者减持新兴市场仓位的跟风行为压低了估值水平。自1月以来，中国股市表现明显滞后于其他地区和新兴市场，因为市场情绪受到贸易不确定性和周期后期阶段担忧的影响。更普遍的、对全球经济增长的担忧则加剧了新兴市场的颓势，尤其是有可能发展成自我实现现象的资本支出意图放缓。 因此，投资组合在那些我们认为受有利长期趋势推动、受经济周期性较大的公司影响较少的公司中部署。我们仍然致力于进行长期投资和自下而上的基本面研究。我们关注的重点仍然是发掘内生增长前景强劲、资本回报率较高并可持续、公司治理水平和管理层素质良好、以及资产负债状况良好或不断改善的公司。 全球组合2018年相对于业绩比较基准的回报归因于选股和板块配置均表现良好。在医疗、信息技术和工业的选股表现突出。板块方面，超配信息技术和医疗板块配置造成了正面影响。 以威灵顿追踪全球经济活动的全球周期指数衡量，随着贸易摩擦加剧、央行尤其是美联储和欧洲央行采取紧缩立场，全球经济增长继续放缓。由于全球周期指数下降，我们在投资流程中继续增加质量和资本回报因素的比重以及减少增长和估值上升空间因素的比重。 基于自下而上的选股流程，美国仍是该全球投资组合第一大超配地区，因为美国经济前景依然较好。即使量化宽松周期结束，美国金融状况也仍然宽松，企业税改和监管减少继续惠及该国企业。但制造业活动开始显现疲软迹象，从而可能导致2019年经济增长放缓。12月份美国核心通胀仍处于2.2%的高位，我们预计明年通胀压力将攀升至3%。 欧元区经济增长继续放缓，制造业的疲软态势目前正在向服务业蔓延，关税不确定性和工业信心减弱继续对出口造成压力。欧洲央行不再保持宽松立场；但迫于通胀压力，2019年底前利率可能会开始上升。风险因素包括就业增长放缓、储蓄率上升和通胀升温导致的盈利能力下降，以及政治风险，如民粹主义浪潮给欧洲政治动态、消费者和工业信心以及欧盟凝聚力造成额外的压力。英国退欧继续给英国带来挑战，并对经济增长构成阻碍。我们对新兴市场投资环境的看法依然谨慎，因为美国通胀升温和美元升值已导致利率上行，再加上贸易局势紧张，已经造成了波动。中国经济继续呈现疲软迹象，人民币兑美元汇率依然走软，归因于国内去杠杆操作以及中美贸易战问题。出口放缓，中美关税上调将对中资企业以及台湾、韩国和日本等技术供应链上的其他亚洲国家或地区构成挑战。我们维持低配中国，并会继续密切关注事态发展，待市场人气和基本面好转之后再重新投资于中国的优质增长型公司。 我们将继续秉承基金合同约定的投资理念和流程，投资于在质量、增长、估值上升空间、股息收益率和股票回购及盈利预期上调等方面综合表现最优的公司。 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金净值增长率为-3.49%，业绩比较基准收益率为-8.14%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 全球股市(-12.4%)暴跌，创2008年9月以来最差单季回报，2018年收盘全年下跌7.2%。投资者对全球经济增长放缓的担忧对市场构成沉重压力。中国经济增速降至十年来最低水平，欧元区经济增长放缓。市场要应对若干风险，包括地缘政治紧张局势升级、波动加剧、流动性吃紧和贸易不确定性。货币政策方面，美联储将利率上调25个基点至10年来最高水平。欧洲央行结束资产购买计划，但宣布再投资政策将延续至2019年下半年的首次加息之后。中国央行下调银行存款准备金率100个基点，以刺激经济增长。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.7.1参与估值流程各方及人员或小组的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 4.7.1.1职责分工 （1）参与估值小组成员为4人，分别是公司运作部负责人、研究部负责人、风险管理部负责人和法律合规部负责人，组长由运作部负责人担任。 （2）各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员，如需更换，由相应部门负责人提出。小组成员需经运作部主管副总批准同意。 4.7.1.2专业胜任能力及相关工作经历 小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员组成。 4.7.2基金经理参与或决定估值的程度 本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。 4.7.3参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.7.4已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金共进行一次利润分配，情况如下： 于2018年1月11日发布分红公告，每10份派发红利1.660元，本次分红总金额为58,700,933.80元，权益登记日为2018年1月15日。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金在报告期内没有触及2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定的条件。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 审计报告 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明（2019）审字第60802052_A06号 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金全体基金份额持有人： 审计意见 我们审计了工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金的财务报表，包括2018年12月31日的资产负债表，2018年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 王珊珊 贺耀 会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层 审计报告日期 2019年3月28日 年度财务报表 资产负债表 会计主体： 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 报告截止日：2018年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 资 产： 银行存款 40,177,010.43 38,137,479.06 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 400,693,334.05 452,412,506.65 其中：股票投资 400,693,334.05 452,412,506.65 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 335,080.63 - 应收利息 15,351.11 10,172.91 应收股利 96,924.70 81,853.52 应收申购款 1,017,059.65 3,107,959.68 递延所得税资产 - - 其他资产 336,118.29 - 资产总计 442,670,878.86 493,749,971.82 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 5,303,957.17 2,964,935.46 应付管理人报酬 724,256.72 744,379.12 应付托管费 120,709.42 124,063.19 应付销售服务费 - - 应付交易费用 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 721,526.96 364,091.19 负债合计 6,870,450.27 4,197,468.96 所有者权益： 实收基金 363,776,662.21 349,435,974.86 未分配利润 72,023,766.38 140,116,528.00 所有者权益合计 435,800,428.59 489,552,502.86 负债和所有者权益总计 442,670,878.86 493,749,971.82 注：报告截止日2018年12月31日，基金份额净值 1.198元，基金份额总额363,776,662.21份。 利润表 会计主体：工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 一、收入 -8,665,238.20 113,519,667.09 1.利息收入 299,049.06 226,361.16 其中：存款利息收入 299,049.06 226,361.16 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 61,682,035.68 35,650,700.99 其中：股票投资收益 55,888,227.73 31,247,149.85 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 71,664.06 70,231.38 股利收益 5,722,143.89 4,333,319.76 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -71,600,293.97 78,241,372.76 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） 598,928.73 -798,428.86 5.其他收入（损失以“-”号填列） 355,042.30 199,661.04 减：二、费用 12,081,542.06 9,587,327.24 1．管理人报酬 7.4.8.2.1 9,493,914.25 7,451,474.85 2．托管费 7.4.8.2.2 1,582,318.82 1,241,912.53 3．销售服务费 - - 4．交易费用 586,673.37 514,755.73 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 418,635.62 379,184.13 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -20,746,780.26 103,932,339.85 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -20,746,780.26 103,932,339.85 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 349,435,974.86 140,116,528.00 489,552,502.86 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - -20,746,780.26 -20,746,780.26 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 14,340,687.35 11,354,952.44 25,695,639.79 其中：1.基金申购款 250,832,761.07 76,158,728.46 326,991,489.53 2.基金赎回款 -236,492,073.72 -64,803,776.02 -301,295,849.74 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -58,700,933.80 -58,700,933.80 五、期末所有者权益（基金净值） 363,776,662.21 72,023,766.38 435,800,428.59 项目 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 275,677,730.41 39,732,903.87 315,410,634.28 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 103,932,339.85 103,932,339.85 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 73,758,244.45 16,510,063.38 90,268,307.83 其中：1.基金申购款 236,860,126.47 63,788,542.15 300,648,668.62 2.基金赎回款 -163,101,882.02 -47,278,478.77 -210,380,360.79 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -20,058,779.10 -20,058,779.10 五、期末所有者权益（基金净值） 349,435,974.86 140,116,528.00 489,552,502.86 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______郭特华______ ______赵紫英______ ____关亚君____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2007]325号文《关于同意工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金募集的批复》的批准，由基金管理人工银瑞信基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2008年2月14日正式生效，首次设立募集规模为3,155,816,636.00份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构均为工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司，境外资产托管人为美国花旗银行有限公司（Citibank N.A），境外投资顾问为威灵顿管理有限责任合伙制公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括：在香港等境外证券市场上市的中国公司股票，全球范围内受惠于中国经济增长的境外公司股票，以及政府债券、回购、股票指数期货、外汇远期合约、外汇互换及其他用于组合避险或有效管理的金融衍生工具。其中，投资于香港等境外证券市场上市的中国公司股票的资产为中国公司组合,投资于全球范围内受惠于中国经济增长的境外公司股票的资产为全球公司组合，中国公司组合占基金资产的比例为30%-50%，全球公司组合占基金资产的比例为50%-70%。本基金持有的股票资产占基金资产的比例不低于60%，政府债券、回购、股票指数期货、外汇远期合约、外汇互换及其他用于组合避险或有效管理的金融衍生工具占基金资产的比例不高于40%。本基金的业绩比较基准为：40%×MSCI中国指数收益率+60%×MSCI全球股票指数收益率。 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定及参考意见。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和净值变动情况。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 无。 会计估计变更的说明 无。 差错更正的说明 无。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额； 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳； 基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税或增值税和企业所得税； 基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 工银瑞信基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构 瑞士信贷银行股份有限公司 基金管理人股东 威灵顿管理有限责任合伙制公司 境外投资顾问 美国花旗银行有限公司 境外资产托管人 工银瑞信资产管理（国际）有限公司 基金管理人的子公司 工银瑞信投资管理有限公司 基金管理人的子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 瑞士信贷银行股份有限公司 117,121,132.33 14.34% 47,026,758.22 7.72% 美国花旗银行有限公司 28,741,958.49 3.52% 32,140,661.06 5.28% 权证交易 无。 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 瑞士信贷银行股份有限公司 29,434.45 11.77% - - 美国花旗银行有限公司 17,437.58 6.97% - - 关联方名称 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 瑞士信贷银行股份有限公司 20,583.32 8.39% - - 美国花旗银行有限公司 15,307.56 6.24% - - 注：1、上述佣金按市场佣金率计算。 2、该类佣金协议的范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 9,493,914.25 7,451,474.85 其中：支付销售机构的客户维护费 2,223,605.30 1,797,068.37 注：1、基金管理费按前一估值日的基金资产净值的1.80%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.80%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一估值日的基金资产净值 2、基金管理人的管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。基金管理人应于次月首日起5个工作日内将上月基金管理费的计算结果通知基金托管人并做出划付指令，基金托管人应在次月首日起10个工作日内完成复核，并从基金财产中一次性支付基金管理费给基金管理人。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,582,318.82 1,241,912.53 注：1、基金托管费按前一估值日的基金资产净值的0.30%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.30%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一估值日的基金资产净值 2、基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。基金管理人应于次月首日起5个工作日内将上月基金托管费的计算结果书面通知基金托管人并做出划付指令，基金托管人应在次月首日起10个工作日内完成复核，并从基金财产中一次性支付基金托管费给基金托管人。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有限公司 11,022,128.85 227,552.37 25,153,080.71 200,672.43 美国花旗银行有限公司 29,154,881.58 71,496.69 12,984,398.35 25,688.73 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 其他关联交易事项的说明 无。 期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券 无。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.10.1公允价值 本基金非以公允价值计量的金融工具，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 (1) 各层次金融工具公允价值 本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币400,693,334.05元，属于第二层次的余额为人民币0.00元，属于第三层次的余额为人民币0.00元（上年度末：属于第一层次的余额为人民币452,412,506.65元，属于第二层次的余额为人民币0.00元，属于第三层次的余额为人民币0.00元）。 (2) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券等证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关证券的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动（上年度：无）。 7.4.10.2 承诺事项 无。 7.4.10.3其他事项 无。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 400,693,334.05 90.52 其中：普通股 362,518,756.47 81.89 存托凭证 38,174,577.58 8.62 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 40,177,010.43 9.08 8 其他各项资产 1,800,534.38 0.41 9 合计 442,670,878.86 100.00 注：由于四舍五入的原因市值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 美国 214,118,856.65 49.13 中国香港 128,594,091.30 29.51 瑞士 18,151,773.17 4.17 英国 17,877,543.91 4.10 法国 8,554,818.06 1.96 日本 3,561,218.41 0.82 荷兰 3,193,674.38 0.73 德国 2,676,619.86 0.61 加拿大 2,637,685.06 0.61 卢森堡 1,327,053.25 0.30 合计 400,693,334.05 91.94 注：1、权益投资的国家类别根据其所在证券交易所确定； 2、由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 保健 Health Care 83,731,734.40 19.21 必需消费品 Consumer Staples 14,475,285.05 3.32 材料 Materials 757,042.06 0.17 房地产 Real Estate 2,987,257.49 0.69 非必需消费品 Consumer Discretionary 65,654,475.56 15.07 工业 Industrials 48,844,196.39 11.21 公共事业 Utilities 6,773,263.58 1.55 金融 Financials 50,789,025.95 11.65 能源 Energy 3,600,242.25 0.83 通信服务 Communication Services 69,329,066.13 15.91 信息技术 Information Technology 53,751,745.19 12.33 合计 400,693,334.05 91.94 注：1、以上分类采用全球行业分类标准（GICS）； 2、由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家（地区） 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 Tencent Holdings Ltd 腾讯控股 KYG875721634 香港证券交易所 中国香港 148,691 40,908,879.02 9.39 2 Alibaba Group Holding Ltd 阿里巴巴集团控股有限公司 US01609W1027 纽约证券交易所 美国 22,279 20,958,720.26 4.81 3 China Construction Bank Corp 建设银行 CNE1000002H1 香港证券交易所 中国香港 3,057,431 17,305,829.93 3.97 4 China Mobile Ltd 中国移动 HK0941009539 香港证券交易所 中国香港 147,628 9,746,647.10 2.24 5 Microsoft Corp 微软 US5949181045 纳斯达克证券交易所 美国 10,629 7,409,425.14 1.70 6 NetEase Inc 网易公司 US64110W1027 纳斯达克证券交易所 美国 4,536 7,327,415.32 1.68 7 ENN Energy Holdings Ltd 新奥能源 KYG3066L1014 香港证券交易所 中国香港 111,307 6,773,263.58 1.55 8 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 香港交易所 HK0388045442 香港证券交易所 中国香港 33,409 6,633,254.05 1.52 9 Alphabet Inc - US02079K1079 纳斯达克证券交易所 美国 930 6,610,066.65 1.52 10 Amazon.com Inc 亚马逊公司 US0231351067 纳斯达克证券交易所 美国 624 6,432,391.99 1.48 注：上表所用证券代码采用ISIN代码。 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。 报告期内权益投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 Tencent Holdings Ltd KYG875721634 15,558,561.53 3.18 2 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd HK0388045442 8,233,832.72 1.68 3 Alibaba Group Holding Ltd US01609W1027 8,000,140.47 1.63 4 China Construction Bank Corp CNE1000002H1 7,080,502.66 1.45 5 Amazon.com Inc US0231351067 6,786,538.86 1.39 6 New Oriental Education & Technology Group Inc US6475811070 6,703,371.58 1.37 7 China Mobile Ltd HK0941009539 6,484,425.71 1.32 8 Guangzhou Automobile Group Co Ltd CNE100000Q35 6,376,005.71 1.30 9 CSPC Pharmaceutical Group Ltd HK1093012172 6,031,238.22 1.23 10 Nestle SA CH0038863350 5,969,886.50 1.22 11 BeiGene Ltd US07725L1026 5,707,624.23 1.17 12 Novartis AG CH0012005267 5,547,359.73 1.13 13 Eli Lilly & Co US5324571083 5,250,105.70 1.07 14 Compass Group PLC GB00BD6K4575 5,055,693.63 1.03 15 AstraZeneca PLC GB0009895292 5,026,008.64 1.03 16 Boeing Co/The US0970231058 5,023,550.95 1.03 17 Edwards Lifesciences Corp US28176E1082 4,994,810.24 1.02 18 Accenture PLC IE00B4BNMY34 4,897,831.73 1.00 19 Weibo Corp US9485961018 4,721,712.78 0.96 20 Unilever NV NL0000009355 4,651,349.08 0.95 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票； 2、买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 Alibaba Group Holding Ltd US01609W1027 12,375,087.89 2.53 2 Tencent Holdings Ltd KYG875721634 10,250,748.56 2.09 3 BeiGene Ltd US07725L1026 10,085,974.51 2.06 4 Unilever NV NL0000009355 8,296,548.52 1.69 5 Facebook Inc US30303M1027 8,005,865.88 1.64 6 Bank of America Corp US0605051046 7,063,736.66 1.44 7 Weibo Corp US9485961018 6,011,391.66 1.23 8 Boston Scientific Corp US1011371077 5,897,643.22 1.20 9 New Oriental Education & Technology Group Inc US6475811070 5,857,112.86 1.20 10 salesforce.com Inc US79466L3024 5,738,778.42 1.17 11 British American Tobacco PLC GB0002875804 5,121,111.36 1.05 12 ServiceNow Inc US81762P1021 5,094,612.06 1.04 13 Compass Group PLC GB00BD6K4575 5,083,188.67 1.04 14 Julius Baer Group Ltd CH0102484968 4,759,356.20 0.97 15 Netflix Inc US64110L1061 4,696,980.81 0.96 16 Align Technology Inc US0162551016 4,661,551.13 0.95 17 PNC Financial Services Group Inc/The US6934751057 4,594,137.12 0.94 18 MSCI Inc US55354G1004 4,494,748.41 0.92 19 Anhui Conch Cement Co Ltd CNE1000001W2 4,350,516.44 0.89 20 HDFC Bank Ltd US40415F1012 4,349,852.01 0.89 注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票； 2、卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元 买入成本（成交）总额 390,658,797.63 卖出收入（成交）总额 426,665,903.99 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 335,080.63 3 应收股利 96,924.70 4 应收利息 15,351.11 5 应收申购款 1,017,059.65 6 其他应收款 336,118.29 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,800,534.38 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 49,837 7,299.33 19,367,711.66 5.32% 344,408,950.55 94.68% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 484,684.52 0.13% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 0 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2008年2月14日）基金份额总额 3,155,816,636.00 本报告期期初基金份额总额 349,435,974.86 本报告期期间基金总申购份额 250,832,761.07 减:本报告期期间基金总赎回份额 236,492,073.72 本报告期期末基金份额总额 363,776,662.21 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人： 基金管理人于2018年4月9日发布《工银瑞信基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》，江明波先生自2018年4月4日起不再担任工银瑞信基金管理有限公司副总经理。 2、基金托管人： 报告期内，2018年8月，刘连舸先生担任中国银行股份有限公司行长职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 无。 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内应支付给安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用柒万元整 ，该审计机构自基金合同生效日起向本基金提供审计服务。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 Credit Suisse - 117,121,132.33 14.33% 29,434.45 11.77% - Merrill Lynch - 91,770,510.47 11.23% 26,678.55 10.67% - Barclays Capital - 83,305,564.01 10.19% 13,600.94 5.44% - Sanford C Bernstein - 74,314,841.29 9.09% 15,281.34 6.11% - Goldman Sachs - 53,456,885.39 6.54% 25,954.36 10.38% - Morgan Stanley - 48,845,304.20 5.98% 13,771.30 5.51% - Investment Technolog - 45,856,096.63 5.61% 10,132.23 4.05% - Instinet - 36,823,324.64 4.50% 7,231.48 2.89% - UBS Securities - 35,379,050.42 4.33% 16,349.52 6.54% - J.P.Morgan - 30,774,984.75 3.77% 13,988.25 5.59% - Citigroup - 28,741,958.49 3.52% 17,437.58 6.97% - Deutsche Bank - 25,524,701.47 3.12% 6,813.91 2.72% - RBC Capital Markets - 23,570,490.86 2.88% 2,085.65 0.83% - Liquidnet, Inc. - 23,281,439.12 2.85% 4,823.60 1.93% - WSAccess - 14,855,506.17 1.82% 899.83 0.36% - Jefferies & Company - 13,686,076.14 1.67% 7,737.33 3.09% - Cowen & Co - 7,624,667.83 0.93% 2,744.82 1.10% - BOM - 6,316,774.56 0.77% 2,244.00 0.90% - SMBC - 6,022,159.67 0.74% 5,421.04 2.17% - Guggenheim - 4,353,363.76 0.53% 474.59 0.19% - R W Baird - 3,831,195.49 0.47% 1,575.70 0.63% - Keefe Bruyette - 3,508,703.82 0.43% 39.87 0.02% - ISI Group - 3,357,383.31 0.41% 318.83 0.13% - Stifel Nicolaus & Co - 3,246,780.53 0.40% 578.36 0.23% - Redburn - 3,164,800.93 0.39% 1,266.01 0.51% - HSBC Securities - 2,973,356.83 0.36% 1,248.17 0.50% - Wells Fargo Securiti - 2,678,004.78 0.33% 345.13 0.14% - Macquarie - 2,532,190.70 0.31% 5,465.30 2.19% - STRH - 2,116,029.03 0.26% 771.93 0.31% - J&A - 1,997,567.93 0.24% 178.34 0.07% - CABRRA - 1,934,575.14 0.24% 1,547.65 0.62% 新增 Daiwa Securities - 1,596,369.76 0.20% 359.19 0.14% - JMP Securities - 1,428,282.54 0.17% 135.45 0.05% - Piper Jaffray Co - 1,280,528.55 0.16% 113.48 0.05% - Societe Generale - 1,255,103.85 0.15% 282.40 0.11% - BTIG LLC - 1,205,876.19 0.15% 1,397.83 0.56% - CLSA Ltd. - 1,058,226.18 0.13% 696.42 0.28% - Luminex - 1,013,627.24 0.12% 22.29 0.01% - CAI/Cheuvreux - 980,609.79 0.12% 784.47 0.31% - Cantor Fitzgerald - 890,946.54 0.11% 500.79 0.20% - CICC - 776,189.89 0.09% 7,761.90 3.10% - Weeden & Company - 684,780.18 0.08% 423.04 0.17% - KeyBanc - 634,426.10 0.08% 245.41 0.10% 新增 OPCO - 572,520.76 0.07% 300.34 0.12% - BNP Paribas - 292,698.97 0.04% 116.74 0.05% - WEDMOR - 289,994.97 0.04% 77.66 0.03% - ITAU Securities - 155,691.40 0.02% 295.83 0.12% - Nomura international - 141,111.73 0.02% 126.90 0.05% - Canaccord Genuity - 102,296.29 0.01% 13.88 0.01% - Telsey - - - - - - LEER - - - - - - Citigroup GM Inc - - - - - - Green Street - - - - - - Craig-Hallum Capital - - - - - - ICBC International - - - - - - Kim Eng Securities - - - - - - MKM Partners - - - - - - Lazard Capital - - - - - - Bradesco - - - - - - TD Securities - - - - - - Longbow Research - - - - - - Exane - - - - - - Raymond - - - - - - Standard Chartered B - - - - - - BMO Capital Markets - - - - - - Stephens Inc - - - - - - SIDOTI - - - - - - Evercore Group LLC - - - - - - ING Financial - - - - - - ReMacro - - - - - - BNY Brokerage - - - - - - Standard Bank - - - - - - CIMB Securities - - - - - - Blair, W&C - - - - - - Pacific Crest - - - - - - NATIX - - - - - - IXIS Securities - - - - - - Desjardins - - - - - - Mitsubishi UFJ - - - - - - Hai Tong - - - - - - Enam Securities - - - - - - BOCI SECURITIES LTD - - - - - - Needham & Co Inc - - - - - - Santander Investment - - - - - - State Street - - - - - - CREDIT AGRICOLE - - - - - - Pulse Trading - - - - - - Oddo - - - - - - Berenberg Bank - - - - - - CITIC Securities - - - - - - Mizuho Securities - - - - - - B. Riley & Co. - - - - - - Execution Noble Ltd - - - - - - Height Securities LL - - - - - - 注：交易单元的选择标准和程序：为保障公司境外证券投资的顺利开展，基金管理人选择综合实力强、研究能力突出、合规经营的证券经营机构，向其租用专用交易单元。 （1）选择标准： a)经营行为规范，在最近一年内无重大违规行为。 b)具有较强的综合研究能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及量化、衍生品和国际市场的研究服务支持。 c)建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯服务。 d)与其他证券经营机构相比，能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金费率。 （2）选择程序 a)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易账户的证券经营机构。 b)基金管理人与所选定的证券经营机构办理开立账户事宜，并通知基金托管人。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 影响投资者决策的其他重要信息 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法律法规的要求，基金管理人经与基金托管人协商一致，对本基金基金合同、托管协议的有关条款进行了修改，修改后的基金合同、托管协议自2018年4月1日起生效。详见基金管理人在指定媒介发布的公告。 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金年度报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |