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| 银河沪深300价值指数A(519671) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1493969 | ||||||||
| 基金代码 | 519671 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-03-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银河沪深300价值指数证券投资基金2018年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2019年3月29日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称：中国建设银行）根据本基金合同规定，于2019年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告中财务资料已经会计师事务所审计。 本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 银河沪深300价值指数 基金主代码 519671 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年12月28日 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 356,834,098.52份 基金产品说明 投资目标 通过严格的投资程序约束、数学模型优化和跟踪误差控制模型等数量化风险管理手段，追求指数投资相对于业绩比较基准的跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金采用被动式指数投资策略，原则上采取以完全复制为目标的指数跟踪方法，按照成份股在沪深300价值指数中的基准权重构建股票投资组合,并原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金将利用数量化模型，对跟踪误差及其相关指标进行动态管理，根据结果对基金投资组合进行相应调整；并将定期或不定期对数量化模型进行优化改善，力求减少跟踪误差，期望改进指数跟踪效果。 基金建仓期内，原则上采用快速建仓的策略，但在具体运作中，根据市场情况，适度择时。 基金的日常运作过程中，一定时间内的跟踪误差或其相关指标超过相应的控制目标值，或出现其他实际情况导致本基金不能投资或无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据需要采用抽样复制或替代复制的策略，对投资组合管理进行适当调整，以使跟踪误差控制在限定的范围之内。 在实际的投资过程中由于种种原因可能带来跟踪误差，指数型基金股票投资策略的核心内容就是对跟踪误差的管理，包括对跟踪误差及其来源的识别、度量、应对和处理。 业绩比较基准 沪深300 价值指数收益率*95% + 银行活期存款收益率（税后）*5%。 风险收益特征 本基金为股票型指数基金，属于证券投资基金中高风险高收益的品种，其预期风险大于货币型基金、债券型基金、混合型基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银河基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 秦长建 田青 联系电话 021-38568989 010-67595096 电子邮箱 qinchangjian@galaxyasset.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-820-0860 010-67595096 传真 021-38568769 010-66275853 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.galaxyasset.com 基金年度报告备置地点 1、上海市世纪大道1568号中建大厦15楼 2、北京市西城区闹市口大街1 号院1 号楼 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2018年 2017年 2016年 本期已实现收益 17,736,961.30 18,160,291.76 -5,728,902.67 本期利润 -70,106,631.18 63,443,348.25 -6,198,947.73 加权平均基金份额本期利润 -0.2595 0.3986 -0.0428 本期基金份额净值增长率 -14.40% 34.77% -2.55% 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可供分配基金份额利润 0.2947 0.2046 0.0919 期末基金资产净值 487,802,313.44 262,803,847.11 172,168,973.90 期末基金份额净值 1.367 1.597 1.185 - 累计期末指标 2018年末 2017年末 2016年末 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3. 对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -10.24% 1.37% -10.57% 1.40% 0.33% -0.03% 过去六个月 -6.11% 1.34% -8.02% 1.36% 1.91% -0.02% 过去一年 -14.40% 1.23% -18.09% 1.26% 3.69% -0.03% 过去三年 12.42% 1.06% 2.22% 1.05% 10.20% 0.01% 过去五年 91.73% 1.45% 71.61% 1.44% 20.12% 0.01% 自基金合同生效起至今 36.70% 1.39% 15.67% 1.41% 21.03% -0.02% 注：本基金的业绩比较基准：沪深300 价值指数收益率*95% + 银行活期存款收益率（税后）*5%。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1.本基金合同于2009年12月28日生效。 2. 按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定：本基金跟踪标的指数的股票投资组合资产（包括标的指数成份股和备选成份股）不低于基金资产的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。权证以及其他金融工具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规定。截止至2010年6月28日，建仓期已满。建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 过去三年基金的利润分配情况 注：本基金自基金合同生效日(2009年12月28日)至报告期末未进行利润分配。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 银河基金管理有限公司成立于2002年6月14日，是经中国证券监督管理委员会按照市场化机制批准成立的第一家基金管理公司（俗称："好人举手第一家"），是中央汇金公司旗下专业资产管理机构。 银河基金公司的经营范围包括发起设立、管理基金等，注册资本2亿元人民币，注册地中国上海。银河基金公司的股东分别为：中国银河金融控股有限责任公司（控股股东）、中国石油天然气集团有限公司、首都机场集团公司、上海城投（集团）有限公司、湖南电广传媒股份有限公司。 截至2018年12月31日,银河基金公司旗下共披露55只公募基金产品: 银河研究精选混合型证券投资基金、银河银联系列证券投资基金、银河银泰理财分红证券投资基金、银河银富货币市场基金、银河银信添利债券型证券投资基金、银河竞争优势成长混合型证券投资基金、银河行业优选混合型证券投资基金、银河沪深300价值指数证券投资基金、银河蓝筹精选混合型证券投资基金、银河创新成长混合型证券投资基金、银河强化收益债券型证券投资基金、银河消费驱动混合型证券投资基金、银河通利债券型证券投资基金（LOF）、银河主题策略混合型证券投资基金、银河领先债券型证券投资基金、银河增利债券型发起式证券投资基金、银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金、银河灵活配置混合型证券投资基金、银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金、银河美丽优萃混合型证券投资基金、银河泰利纯债债券型证券投资基金、银河康乐股票型证券投资基金、银河丰利纯债债券型证券投资基金、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金、银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金、银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金、银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金、银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金、银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金、银河旺利灵活配置混合型证券投资基金、银河君尚灵活配置混合型证券投资基金、银河君荣灵活配置混合型证券投资基金、银河君信灵活配置混合型证券投资基金、银河君耀灵活配置混合型证券投资基金、银河君盛灵活配置混合型证券投资基金、银河君怡纯债债券型证券投资基金、银河君润灵活配置混合型证券投资基金、银河睿利灵活配置混合型证券投资基金、银河君欣纯债债券型证券投资基金、银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河量化优选混合型证券投资基金、银河钱包货币市场基金、银河量化价值混合型证券投资基金、银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金、银河量化稳进混合型证券投资基金、银河铭忆3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金、银河睿达灵活配置混合型证券投资基金、银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金、银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）、银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金、银河景行3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河睿嘉纯债债券型证券投资基金、银河沃丰纯债债券型证券投资基金。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 罗博 基金经理 2009年12月28日 - 13 中共党员，博士研究生学历，13年证券从业经历。曾就职于华夏银行，中信万通证券有限公司，期间从事企业金融、投资银行业务及上市公司购并等工作。2006年2月加入银河基金管理有限公司，历任产品设计经理、衍生品数量化投资研究员、行业研究员等职务，现担任基金经理。2009年12月起担任银河沪深300价值指数证券投资基金的基金经理，2013年3月起担任银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金的基金经理，2014年3月担任银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金的基金经理，2016年12月起担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年9月起担任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2018年2月起担任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 注：1.上表中任职日期为该基金基金合同生效日； 2. 证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 本基金管理人通过制定严格的公平交易管理制度、投资管理制度，投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等一系列制度，从授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控和分析评估等各个环节予以落实，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。 在投资决策环节，公司实行统一研究平台和统一的授权管理 ，所有投资组合经理在获取研究成果及投资建议等方面享有均等机会。公司分不同投资组合类别分别建立了投资备选库，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 在交易执行方面，本基金管理人旗下管理的所有投资组合指令均执行集中交易制度，遵循“时间优先、价格优先”的原则，在满足系统公平交易的条件时自动进入公平交易程序，最大程度上确保公平对待各投资组合。在同日反向交易方面，除法规规定的特殊情况外，公司原则上禁止不同投资组合（完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合除外）之间的同日反向交易。 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析。 针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公开竞价交易的证券进行了价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。 针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 由于本基金采用被动式指数投资策略，原则上采取以完全复制为目标的指数跟踪方法，按照成份股在沪深300价值指数中的基准权重构建股票投资组合,并原则上根据标的指数成份股的变化或其权重的变动而进行相应调整，本报告期未发现重大异常情况，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况（完全复制的指数基金除外）。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，严格以跟踪误差最小化为控制目标，遵循指数样本股权重配置股票。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.367元；本报告期基金份额净值增长率为-14.40%，业绩比较基准收益率为-18.09%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 4.6.1宏观经济和证券市场走势判断 从宏观的角度 美联储对于持续加息态度的软化，给全球的新型经济体的货币政策带来了更大的操作空间 贸易战的因素在短期成为市场预期的拖累，中国经济的长期增长点需要在改革创新中脱颖而出。未来一个季度，市场的波动性会比较大，不排除进一步探底的可能，但是，对中国经济的长期增长有信心，对经济转型有信心，股票市场的长期配置价值在初步提升。 风险因素是：人民币兑美元汇率、美国利率政策、信贷增长、中美贸易战谈判的进展。 4.6.2 行业配置策略 采用基本面分析选股的策略，主要关注以下投资机会： 关注价值投资的主线，以及龙头企业持续的竞争优势。关注消费升级带来的各行业持续性的业绩增长。中国经济走到今天，人口红利已经释放完毕，接下来促进中国经济增长的红利是智力红利，体现在创新和劳动生产率的提升。包括一些技术创新性公司和智能制造类的公司，以及企业级服务的公司具有持续的投资价值。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国基金业协会提供的相关估值指引等相关规定以及基金合同的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同完成，本基金管理人完成账务处理、基金份额净值的计算，与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，为确保估值的合规、公允，本基金管理人设立了由公司相关领导、监察部投资风控岗、研究部数量研究员、行业研究员、支持保障部基金会计等相关人员组成的估值委员会，以上人员拥有丰富的风控、合规、证券研究、估值经验，根据基金管理公司制定的相关制度，估值政策决策机构中不包括基金经理，但基金经理可以列席估值委员会会议提供估值建议，以便估值委员会决策。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》于2009年12月28日生效，根据《基金合同》有关约定，“本基金收益每年至多分配六次；全年分配比例不低于可分配收益的50%。基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。”截止2018年12月31日，本基金可供分配利润为105,160,276.57元，截至本报告期末本基金未进行利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 审计报告 本报告期内本基金由德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 年度财务报表 资产负债表 会计主体：银河沪深300价值指数证券投资基金 报告截止日： 2018年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 资 产： 银行存款 39,339,173.59 16,283,560.26 结算备付金 273,917.12 27,075.35 存出保证金 36,166.66 17,163.47 交易性金融资产 448,562,528.99 247,344,176.23 其中：股票投资 448,388,528.99 247,030,376.23 基金投资 - - 债券投资 174,000.00 313,800.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 11,899.66 4,504.56 应收股利 - - 应收申购款 1,064,994.19 533,829.59 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 489,288,680.21 264,210,309.46 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 754,403.13 878,189.44 应付管理人报酬 209,018.68 114,615.39 应付托管费 62,705.61 34,384.62 应付销售服务费 - - 应付交易费用 167,503.53 76,738.66 应交税费 0.31 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 292,735.51 302,534.24 负债合计 1,486,366.77 1,406,462.35 所有者权益： 实收基金 356,834,098.52 164,603,739.56 未分配利润 130,968,214.92 98,200,107.55 所有者权益合计 487,802,313.44 262,803,847.11 负债和所有者权益总计 489,288,680.21 264,210,309.46 注：报告截止日2018年12月31日，基金份额净值人民币1.367元，基金份额总额356,834,098.52 份。 利润表 会计主体：银河沪深300价值指数证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 一、收入 -66,179,012.91 65,768,031.23 1.利息收入 238,709.10 106,876.86 其中：存款利息收入 238,682.19 106,721.25 债券利息收入 26.91 155.61 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 21,086,018.41 20,256,439.92 其中：股票投资收益 9,198,579.25 14,623,411.30 基金投资收益 - - 债券投资收益 38,292.71 29,875.83 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 11,849,146.45 5,603,152.79 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -87,843,592.48 45,283,056.49 4. 汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 339,852.06 121,657.96 减：二、费用 3,927,618.27 2,324,682.98 1．管理人报酬 2,027,932.31 1,107,417.02 2．托管费 608,379.82 332,225.14 3．销售服务费 - - 4．交易费用 728,321.62 312,664.40 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 0.03 - 7．其他费用 562,984.49 572,376.42 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） -70,106,631.18 63,443,348.25 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -70,106,631.18 63,443,348.25 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银河沪深300价值指数证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 164,603,739.56 98,200,107.55 262,803,847.11 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -70,106,631.18 -70,106,631.18 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 192,230,358.96 102,874,738.55 295,105,097.51 其中：1.基金申购款 356,710,420.26 200,794,486.89 557,504,907.15 2.基金赎回款 -164,480,061.30 -97,919,748.34 -262,399,809.64 五、期末所有者权益（基金净值） 356,834,098.52 130,968,214.92 487,802,313.44 项目 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 145,254,797.65 26,914,176.25 172,168,973.90 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 63,443,348.25 63,443,348.25 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 19,348,941.91 7,842,583.05 27,191,524.96 其中：1.基金申购款 123,025,816.54 53,510,728.59 176,536,545.13 2.基金赎回款 -103,676,874.63 -45,668,145.54 -149,345,020.17 五、期末所有者权益（基金净值） 164,603,739.56 98,200,107.55 262,803,847.11 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______范永武______ ______范永武______ ____虞晓清____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 银河沪深300价值指数证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人银河基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《银河沪深300价值指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可[2009]1025号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为871,170,063.66份，经中瑞岳华会计师事务所有限公司验证，并出具了编号为中瑞岳华验字(2009)第284号的验资报告。基金合同于2009年12月28日正式生效。本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及《银河沪深300价值指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票、债券、央行票据、现金等，以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票投资包括沪深300 价值指数成份股和备选成份股、新股(首次发行或增发)等。本基金的投资组合为：本基金跟踪标的指数的股票投资组合资产(包括标的指数成份股和备选成份股)不低于基金资产的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证以及其他金融工具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规定。以后如有法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种(包括股指期货、股指期权等金融衍生产品)，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并依法进行投资管理。本基金的业绩比较基准为：沪深300 价值指数收益率×95%+银行活期存款收益率(税后)×5%。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况。 本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计估计变更。 差错更正的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]48号《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 5)对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 银河基金管理有限公司(“银河基金”) 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“建设银行”) 基金托管人、基金代销机构 中国银河金融控股有限责任公司(“银河金控”) 基金管理人的控股股东 中国石油天然气集团有限公司 基金管理人的股东 首都机场集团公司 基金管理人的股东 上海城投(集团)有限公司 基金管理人的股东 湖南电广传媒股份有限公司 基金管理人的股东 中国银河证券股份有限公司(“银河证券”) 同受基金管理人控股股东控制、基金代销机构 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 银河证券 472,934,003.79 82.69% 185,987,463.63 86.95% 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 银河证券 - - 564,994.30 100.00% 债券回购交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 银河证券 439,487.34 82.97% 159,682.14 95.33% 关联方名称 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 银河证券 172,574.87 87.15% 51,300.21 66.85% 注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 2,027,932.31 1,107,417.02 其中：支付销售机构的客户维护费 577,940.44 335,910.66 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的0.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.50%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 608,379.82 332,225.14 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.15%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.15%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 销售服务费 注：无。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 期初持有的基金份额 - 10,000,350.03 减：期间赎回/卖出总份额 - 10,000,350.03 注：期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 39,339,173.59 228,913.14 16,283,560.26 99,845.44 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期末投资于基金管理人股东上海城投（集团）有限公司控制的上海环境集团股份有限公司发行的股票——上海环境（代码601200）0股，期末公允价值为人民币0.00元，占本基金期末基金资产净值比例为0.0000%。 本基金上年度末投资于基金管理人股东上海城投（集团）有限公司控制的上海环境集团股份有限公司发行的股票——上海环境（代码601200）10,738股，期末公允价值为人民币267,805.72元，占本基金期末基金资产净值比例为0.1019%。 利润分配情况 期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 601860 紫金银行 2018年12月20日 2019年1月3日 新股流通受限 3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 - 7.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：张） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 110049 海尔转债 2018年12月18日 2018年1月18日 认购新发债券 100.00 100.00 1,740 174,000.00 174,000.00 - 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 000540 中天金融 2017年8月21日 重大事项停牌 4.87 2019年1月2日 4.38 185,400 847,034.51 902,898.00 - 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年12月31日止，本基金无从事银行间同业市场的债券回购交易形成的卖出回购证券款。 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币447,435,485.19 元，属于第二层次的余额为人民币1,127,043.80 元，无属于第三层次的余额(于2017年12月31日：第一层次为人民币243,865,466.12元，第二层次为人民币3,478,710.11元，无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于本基金投资的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。 (iii)第三层次公允价值计量的金融工具 无。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 448,388,528.99 91.64 其中：股票 448,388,528.99 91.64 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 174,000.00 0.04 其中：债券 174,000.00 0.04 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 39,613,090.71 8.10 8 其他各项资产 1,113,060.51 0.23 9 合计 489,288,680.21 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 14,755,732.49 3.02 C 制造业 70,086,252.83 14.37 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,048,730.25 4.93 E 建筑业 33,685,808.35 6.91 F 批发和零售业 2,902,477.40 0.60 G 交通运输、仓储和邮政业 15,629,923.28 3.20 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 242,684,309.58 49.75 K 房地产业 42,562,807.30 8.73 L 租赁和商务服务业 972,720.00 0.20 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 447,328,761.48 91.70 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 106,723.71 0.02 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 50,145.80 0.01 K 房地产业 902,898.00 0.19 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,059,767.51 0.22 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 601318 中国平安 1,078,796 60,520,455.60 12.41 2 600036 招商银行 1,082,165 27,270,558.00 5.59 3 601166 兴业银行 1,233,567 18,429,490.98 3.78 4 601328 交通银行 2,578,355 14,928,675.45 3.06 5 600016 民生银行 2,424,993 13,895,209.89 2.85 6 601288 农业银行 3,616,098 13,017,952.80 2.67 7 000001 平安银行 1,313,766 12,323,125.08 2.53 8 601668 中国建筑 2,122,702 12,099,401.40 2.48 9 000002 万 科Ａ 507,343 12,084,910.26 2.48 10 600000 浦发银行 1,178,829 11,552,524.20 2.37 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 000540 中天金融 185,400 902,898.00 0.19 2 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.01 3 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.01 4 603629 利通电子 1,051 40,684.21 0.01 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 48,587,086.38 18.49 2 600036 招商银行 22,235,317.22 8.46 3 000333 美的集团 14,527,747.00 5.53 4 601166 兴业银行 13,796,469.74 5.25 5 000651 格力电器 13,649,665.07 5.19 6 000002 万 科Ａ 10,317,200.82 3.93 7 601328 交通银行 10,161,450.44 3.87 8 600016 民生银行 10,154,775.00 3.86 9 000001 平安银行 10,153,891.97 3.86 10 601288 农业银行 9,393,632.40 3.57 11 600000 浦发银行 9,388,659.00 3.57 12 601398 工商银行 8,445,965.00 3.21 13 600104 上汽集团 8,302,911.91 3.16 14 601668 中国建筑 8,209,095.60 3.12 15 600309 万华化学 7,590,373.00 2.89 16 600048 保利地产 7,558,722.49 2.88 17 600688 上海石化 7,556,198.00 2.88 18 600900 长江电力 7,459,562.27 2.84 19 600887 伊利股份 7,065,491.20 2.69 20 601601 中国太保 7,002,800.99 2.66 21 601169 北京银行 6,395,434.00 2.43 22 600019 宝钢股份 5,870,647.14 2.23 23 601229 上海银行 5,760,149.32 2.19 24 600028 中国石化 5,705,702.00 2.17 注：本项及下项8.4.2， 8.4.3的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000333 美的集团 18,856,690.24 7.18 2 000651 格力电器 18,530,851.58 7.05 3 600887 伊利股份 14,312,164.00 5.45 4 601318 中国平安 6,619,626.00 2.52 5 002304 洋河股份 5,709,004.38 2.17 6 002142 宁波银行 4,746,072.48 1.81 7 000001 平安银行 3,410,084.00 1.30 8 600036 招商银行 3,106,299.00 1.18 9 600309 万华化学 2,928,955.45 1.11 10 002202 金风科技 2,735,668.52 1.04 11 600104 上汽集团 2,712,559.00 1.03 12 601155 新城控股 2,447,910.30 0.93 13 601607 上海医药 2,081,556.38 0.79 14 601166 兴业银行 1,891,891.00 0.72 15 000002 万 科Ａ 1,766,307.00 0.67 16 600900 长江电力 1,753,818.00 0.67 17 600048 保利地产 1,706,378.00 0.65 18 600019 宝钢股份 1,639,085.00 0.62 19 600016 民生银行 1,634,008.95 0.62 20 600362 江西铜业 1,474,516.76 0.56 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 427,904,372.18 卖出股票收入（成交）总额 147,901,206.19 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 174,000.00 0.04 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 174,000.00 0.04 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 110049 海尔转债 1,740 174,000.00 0.04 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 兴业银行——2018年5月，兴业银行因12项违法违规事实被银保监会处以5870万元罚款。 农业银行——农业银行及境内分支机构被税务机关处以的单笔金额为10万元（含）以上的税务处罚涉及罚款金额共计约2,320.43万元，上述税务处罚涉及的罚款金额均已缴清。公司被境内有关部门处以50万元（含）以上金额的行政处罚涉及罚款金额共计约9,432.59万元，没收违法所得金额共计约732.07万元，上述处罚涉及的罚款均已缴清。截至2017年12月31日，农业银行及境内分支机构作为被告且单笔争议标的金额（本金）在1亿元以上的尚未了结的诉讼案件共计6宗，涉案金额（本金）共计约34.56亿元；农业银行作为被告、仲裁被申请人或第三人的未结诉讼、仲裁涉及的标的金额约为人民币85.58亿元，该等案件在性质和金额上均不会对申请人财务状况和业务经营产生不利影响，对申请人的业务开展及持续经营不存在重大影响，不构成本次发行的实质性法律障碍，本基金对该股票的投资符合法律法规和公司制度。 本基金投资的前十名中其余八只证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责，处罚的情形。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 36,166.66 4 应收利息 11,899.66 5 应收申购款 1,064,994.19 9 合计 1,113,060.51 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 000540 中天金融 902,898.00 0.19 重大事项停牌 2 601860 紫金银行 50,145.80 0.01 新股锁定 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 25,622 13,926.86 76,238,097.34 21.37% 280,209,259.20 78.53% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 90,365.98 0.0253% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2009年12月28日）基金份额总额 871,170,063.66 本报告期期初基金份额总额 164,603,739.56 本报告期期间基金总申购份额 356,710,420.26 减:本报告期期间基金总赎回份额 164,480,061.30 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 356,834,098.52 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动： 2018年12月4日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，新任钱睿南先生为银河基金管理有限公司副总经理。 二、报告期内基金托管人发生如下重大变动： 本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 报告期内无涉基金投资策略的改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金改聘会计师事务所。 本基金本报告期应支付给德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为40,000.00元人民币。目前该会计师事务所已向本基金提供1年的审计服务。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人收到上海证监局《关于对银河基金管理有限公司采取责令整改措施的决定》，责令公司进行整改并暂停受理公募基金注册申请3个月，对相关人员采取行政监管措施。公司高度重视，制定并实施相关整改措施，并将及时向监管部门提交整改报告。 除上述情况外，本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 银河证券 3 472,934,003.79 82.69% 439,487.34 82.97% - 中银国际 1 98,967,815.17 17.31% 90,188.67 17.03% - 浙商证券 2 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 国泰君安 2 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 宏源证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 华信证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 安信证券 3 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 网信证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 天风证券 2 - - - - - 东北证券 3 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 注：本基金本期新增银河证券1个交易单元、新时代证券1个交易单元、国盛证券1个交易单元。 专用席位的选择标准和程序 选择证券公司专用席位的标准 （1）实力雄厚； （2）信誉良好，经营行为规范； （3）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易之需要，并能提供全面的信息服务； （5）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究支持和咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告； （6）本基金管理人要求的其他条件。 选择证券公司专用席位的程序: （1）资格考察； （2）初步确定； （3）签订协议。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 银河证券 - - - - - - 中银国际 352,146.36 100.00% - - - - 浙商证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 华信证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 网信证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2018/1/1-2018/1/17 34,245,890.41 - 34,245,890.41 - - 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 银河基金管理有限公司 2019年3月29日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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