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| 大成景尚灵活配置混合C(003693) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1493777 | ||||||||
| 基金代码 | 003693 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-03-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 大成景尚灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2019年03月29日 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告财务资料已经审计。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2018年01月01日起至12月31日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 大成景尚灵活配置混合 基金主代码 003692 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年11月11日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 800,045,434.28份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 大成景尚灵活配置混合A 大成景尚灵活配置混合C 下属分级基金的交易代码 003692 003693 报告期末下属分级基金的份额总额 800,039,851.96份 5,582.32份 基金产品说明 投资目标 本基金通过灵活的资产配置和主动的投资管理，拓展大类资产配置空间，在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值。 投资策略 本基金将采用“自上而下”的资产配置策略，在综合判断宏观经济基本面、证券市场走势等宏观因素的基础上，通过动态调整资产配置比例以控制基金资产整体风险。在个券投资方面采用精选策略，通过严谨个股选择、信用分析以及对券种收益水平、流动性的客观判断，综合运用多种投资策略，精选个券构建投资组合。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+中证综合债券指数收益率*45% 风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高于货币市场基金与债券型基金，属于风险水平中高的基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 赵冰 郭明 联系电话 0755-83183388 010-66105799 电子邮箱 office@dcfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008885558 95588 传真 0755-83199588 010-66105798 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.dcfund.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年1月1日-2018年12月31日） 报告期(2017年1月1日-2017年12月31日） 2016年11月11日（基金合同生效日）-2016年12月31日 大成景尚灵活配置混合A 大成景尚灵活配置混合C 大成景尚灵活配置混合A 大成景尚灵活配置混合C 大成景尚灵活配置混合A 大成景尚灵活配置混合C 本期已实现收益 24,097,383.60 154.70 45,402,568.47 298.06 3,056,619.39 20.36 本期利润 22,897,850.64 146.43 49,131,065.29 326.17 2,244,030.20 14.65 加权平均基金份额本期利润 0.0287 0.0273 0.0614 0.0603 0.0028 0.0026 本期基金份额净值增长率 2.79% 2.66% 6.14% 6.01% 0.28% 0.26% 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可供分配基金份额利润 0.0100 0.0071 0.0262 0.0246 0.0028 0.0026 期末基金资产净值 809,747,907.35 5,633.81 823,941,969.52 5,528.93 802,294,138.43 5,600.84 期末基金份额净值 1.0121 1.0092 1.0298 1.0280 1.0030 1.0030 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成景尚灵活配置混合A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.01% 0.14% -5.79% 0.90% 5.78% -0.76% 过去六个月 1.58% 0.13% -6.17% 0.82% 7.75% -0.69% 过去一年 2.79% 0.12% -11.28% 0.73% 14.07% -0.61% 自基金合同生效起至今 9.41% 0.10% -2.96% 0.57% 12.37% -0.47% 大成景尚灵活配置混合C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.04% 0.14% -5.79% 0.90% 5.75% -0.76% 过去六个月 1.51% 0.13% -6.17% 0.82% 7.68% -0.69% 过去一年 2.66% 0.12% -11.28% 0.73% 13.94% -0.61% 自基金合同生效起至今 9.11% 0.10% -2.96% 0.57% 12.07% -0.47% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注:合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 大成景尚灵活配置混合A 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2018年 0.4630 37,041,833.13 7.47 37,041,840.60 - 2017年 0.3440 27,523,016.85 8.37 27,523,025.22 - 2016年 - - - - - 合计 0.8070 64,564,849.98 15.84 64,564,865.82 单位：人民币元 大成景尚灵活配置混合C 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2018年 0.4630 236.13 12.81 248.94 - 2017年 0.3440 175.44 8.91 184.35 - 2016年 - - - - - 合计 0.8070 411.57 21.72 433.29 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。公司业务资质齐全，是全国同时具有境内、境外社保基金管理人资格和基本养老保险基金管理人资格的四家基金公司之一，全面涵盖公募基金、机构投资、海外投资、财富管理、养老金管理、私募股权投资等业务，旗下大成国际资产管理公司具备QFII、RQFII以及QFLP等资格。 历经二十年的磨砺和沉淀，大成基金形成了以长期投资能力为核心竞争优势，打造了一支具有良好职业素养和丰富经验的资产管理队伍。目前已形成权益、固定收益、量化投资、商品期货、境外投资、大类资产配置等六大投资团队，全面覆盖各类投资领域。截至2018年12月31日，公司管理公募基金产品数量共81只。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王磊 本基金基金经理 2016年11月11日 - 15 经济学硕士。2003年5月至2012年10月曾任证券时报社公司新闻部记者、世纪证券投资银行部业务董事、国信证券经济研究所分析师及资产管理总部专户投资经理、中银基金管理有限公司专户理财部投资经理及总监（主持工作）。2012年11月加入大成基金管理有限公司。2013年6月7日至2015年7月15日任大成强化收益债券型证券投基金基金经理，2015年7月16日到2016年3月25日任大成强化收益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2013年7月17日到2016年3月25日任大成景恒保本混合型证券投资基金基金经理。2013年11月9日到2016年3月25日任大成可转债增强债券型证券投资基金基金经理。2014年6月26到2016年3月25日任大成景益平稳收益混合型证券投资基金基金经理。2014年9月3日至2016年3月23日任大成景丰债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2014年12月9日至2016年3月25日任大成景利混合型证券投资基金基金经理。2015年12月14日起任大成行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2016年11月11日起担任大成景尚灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月9日起任大成积极成长混合型证券投资基金基金经理。2017年6月9日起任大成灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月21日至2019年1月9日任大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月1日起任大成财富管理2020混合型证券投资基金投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国 孙丹 本基金基金经理 2017年5月8日 - 10 经济学硕士。2008年至2012年就职于景顺长城产品开发部任产品经理。2012年至2014年就职于华夏基金机构债券投资部任研究员。2014年5月加入大成基金管理有限公司，曾担任固定收益总部信用策略及宏观利率研究员、大成景辉灵活配置混合型证券投资基金、大成景荣保本混合型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资基金、大成景秀灵活配置混合型证券投资基金、大成景源灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2018年3月12日起任大成策略回报混合型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）、大成积极成长混合型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成景阳领先混合型证券投资基金、大成竞争优势混合型证券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成优选混合型证券投资基金（LOF）基金经理助理。2017年5月8日起任大成景尚灵活配置混合型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资基金基金经理。2017年5月8日至2018年5月25日任大成景荣保本混合型证券投资基金基金经理。2017年5月31日起任大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年6月2日至2018年11月19日任大成景禄灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月2日至2018年12月8日任大成景源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月2日起任大成景秀灵活配置混合型证券投资基金。2017年6月6日起任大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年3月14日至2018年11月30日任大成景辉灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月14日至2018年11月30日任大成景沛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月14日至2018年7月20日任大成景裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月14日任大成财富管理2020生命周期证券投资基金基金经理。2018年5月26日起任大成景荣债券型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、本基金经理孙丹自2018年11月12日起休产假。在产假期间，由本公司基金经理王立女士代为管理本基金。上述事项已按有关法规进行披露并向中国证监会深圳证监局备案。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在1笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情形；主动投资组合间债券交易存在3笔同日反向交易，原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年经济增速前高后低，在严监管下的信用收缩，房地产进入下行周期，以及中美贸易摩擦的背景下，经济下行压力增大。物价方面，CPI总体保持稳定，PPI总体前高后低，年底油价的快速下跌加快了PPI的下行；由于经济增长和广义通胀都出现了回落，2018年名义增速也出现了比较明显的下行。 货币政策由紧转松，年内多次采用全面降准、定向降准等方式释放流动性，资金面总体较为宽松，特别是下半年资金利率下行明显。此外，资管新规落地后，今年表外非标融资收缩明显，2季度以来，每个月表外融资的收缩幅度都在2000亿元以上，明显拖累了社融增速，信用扩张大幅放缓，截止2018年底社融存量增速回落至10%以上，也是近几年来的最低水平。 具体到债券市场方面，经济下行压力增大，货币政策放松，信用扩张放缓是对债券市场最为有利的环境。全年来看，2018年的利率市场经历了一轮波澜壮阔的牛市，除了在3季度收益率有小幅调整之外，其他三个季度收益率都下行明显，全年来看10年国开下行118bp；由于信用收缩，违约事件增加，信用利差发生分化，高等级债券信用利差收窄，低等级信用利差走阔。全年来看，中债综合财富（总值）指数全年上涨8.22%；中债金融债券总财富（总值）指数全年上涨10.32%；中债信用债总财富（总值）指数上涨7.44%。 从权益市场整体上看，2018年A股市场整体表现不佳。上证综指全年跌幅24.59%，深证综指全年跌幅33.25%，创业板指数全年跌幅28.65%。从行业上看，休闲服务、银行、食品饮料跌幅相对较少。 2018年，本基金主动管理组合大类资产配置，组合在上半年就加大了长久期利率债的仓位，全年维持较高的久期，充分获取了收益率下行的资本利得。同时我们高度重视信用风险，在保持基础仓位的信用债投资比例基础上，严控信用风险，精选信用个券，重点持有高等级信用债。同时，我们将产品的权益仓位控制在一个较低的水平，减少了因A股市场持续大跌带来的净值损失。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末大成景尚灵活配置混合A的基金份额净值为 1.0121元，本报告期基金份额净值增长率为2.79%；截至本报告期末大成景尚灵活配置混合C的基金份额净值为1.0092元 ，本报告期基金份额净值增长率为2.66%。本基金同期业绩比较基准收益率为-11.28%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2019年，经济仍处于寻底过程，政策如何对冲成为最大的不确定性。货币政策方面，在看到经济增速企稳前，仍将维持相对宽松的状态。我们认为明年整体市场的融资环境可能会有一定的好转，监管政策边际趋缓，有助于避免企业筹资现金流进一步恶化，企业融资环境的好转以及较低的基数有利于融资增速在2019年中企稳，2019年权益市场的机会大概率好于2018年。 在本产品的操作策略上，基本面上对于债券市场仍然相对比较有利，但牛市后期收益率波动可能增大，对于利率债仓位可以较2018年适当降低久期，同时操作更加灵活，积极把握波段操作的机会。同时我们将在严格控制产品权益仓位以控制下行风险的基础上，增加投资的主动性，灵活操作，以把握A股市场中出现的结构性的机会。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产配置部、交易管理部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括五名投资组合经理。 股票投资部、研究部、固定收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产配置部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内大成景尚A已分配利润37,041,840.60元、大成景尚C已分配利润248.94元（A每十份基金份额分红0.463元，C类每十份基金份额分红0.463元），符合基金合同规定的分红比例。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对大成景尚灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，大成景尚灵活配置混合型证券投资基金的管理人——大成基金管理有限公司在大成景尚灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，大成景尚灵活配置混合型证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配，分配金额为37,042,089.54元。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对大成基金管理有限公司编制和披露的大成景尚灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 审计报告 本基金2018年年度财务报表已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。投资者欲了解本基金审计报告详细内容，应阅读年度报告正文。 年度财务报表 资产负债表 会计主体：大成景尚灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2018年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 资 产： 银行存款 1,170,917.87 4,367,502.94 结算备付金 1,184,898.58 626,726.65 存出保证金 34,941.30 50,581.55 交易性金融资产 920,951,300.93 924,097,675.70 其中：股票投资 34,532,846.93 58,149,896.00 基金投资 - - 债券投资 886,418,454.00 865,947,779.70 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 8,460,132.69 18,993,148.49 应收证券清算款 - - 应收利息 19,147,726.28 11,794,435.90 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 950,949,917.65 959,930,071.23 负债和所有者权益 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 139,999,590.00 131,925,367.95 应付证券清算款 42,916.00 3,018,780.30 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 412,700.40 418,658.38 应付托管费 103,175.11 104,664.58 应付销售服务费 0.58 0.62 应付交易费用 95,767.87 90,659.49 应交税费 99,633.09 - 应付利息 162,593.44 144,441.46 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 280,000.00 280,000.00 负债合计 141,196,376.49 135,982,572.78 所有者权益： 实收基金 800,045,434.28 800,093,336.26 未分配利润 9,708,106.88 23,854,162.19 所有者权益合计 809,753,541.16 823,947,498.45 负债和所有者权益总计 950,949,917.65 959,930,071.23 注: 报告截止日2018年12月31日，A类基金份额净值1.0121元，C类基金份额净值1.0092元，基金份额总额800,045,434.28份，其中A类基金份额800,039,851.96份，C类基金份额5,582.32份。 利润表 会计主体：大成景尚灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 一、收入 32,743,669.43 57,090,150.27 1.利息收入 37,816,812.88 31,913,160.59 其中：存款利息收入 474,521.60 7,550,952.85 债券利息收入 35,847,752.17 22,621,858.35 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,494,539.11 1,740,349.39 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -3,873,664.55 21,448,451.89 其中：股票投资收益 -4,893,556.43 18,833,368.07 基金投资收益 - - 债券投资收益 -937,055.04 1,163,816.56 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 1,956,946.92 1,451,267.26 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -1,199,541.23 3,728,524.93 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 62.33 12.86 减：二、费用 9,845,672.36 7,958,758.81 1．管理人报酬 4,990,592.76 4,945,863.97 2．托管费 1,247,648.22 1,236,465.98 3．销售服务费 7.03 7.30 4．交易费用 598,770.29 704,664.48 5．利息支出 2,475,145.93 644,405.40 其中：卖出回购金融资产支出 2,475,145.93 644,405.40 6．税金及附加 98,777.80 - 7．其他费用 434,730.33 427,351.68 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 22,897,997.07 49,131,391.46 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 22,897,997.07 49,131,391.46 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：大成景尚灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 800,093,336.26 23,854,162.19 823,947,498.45 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 22,897,997.07 22,897,997.07 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -47,901.98 -1,962.84 -49,864.82 其中：1.基金申购款 419.06 4.89 423.95 2.基金赎回款 -48,321.04 -1,967.73 -50,288.77 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -37,042,089.54 -37,042,089.54 五、期末所有者权益（基金净值） 800,045,434.28 9,708,106.88 809,753,541.16 项目 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 800,055,694.42 2,244,044.85 802,299,739.27 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 49,131,391.46 49,131,391.46 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 37,641.84 1,935.45 39,577.29 其中：1.基金申购款 47,874.50 2,322.40 50,196.90 2.基金赎回款 -10,232.66 -386.95 -10,619.61 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -27,523,209.57 -27,523,209.57 五、期末所有者权益（基金净值） 800,093,336.26 23,854,162.19 823,947,498.45 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1 至7.4财务报表由下列负责人签署： 罗登攀 周立新 刘亚林 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策和其他会计估计与最近一期年度报告相一致。 税项 7.4.6.1印花税证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 7.4.6.2增值税、企业所得税根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。 7.4.6.3个人所得税个人所得税税率为20%。 基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所得税。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司（“大成基金”） 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”） 基金托管人、基金销售机构 中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东 光大证券股份有限公司（“光大证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构 中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东 大成国际资产管理有限公司（“大成国际”） 基金管理人的子公司 大成创新资本管理有限公司（“大成创新资本”） 基金管理人的合营企业 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 无。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日 至 2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日 至 2017年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 4,990,592.76 4,945,863.97 其中：支付销售机构的客户维护费 - - 注:基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.60%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.60%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,247,648.22 1,236,465.98 注:基金托管费每日计提，按月支付。基金托管人的基金托管费按前一日的基金资产净值的0.15%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.15%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 大成景尚灵活配置混合A 大成景尚灵活配置混合C 合计 大成基金 - 0.58 0.58 合计 - 0.58 0.58 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 大成景尚灵活配置混合A 大成景尚灵活配置混合C 合计 大成基金 - 7.30 7.30 合计 - 7.30 7.30 注:基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用，由基金管理人支配使用。基金销售服务费每日计算，按月支付。 本基金A类基金份额不收取销售服务费；C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.1%/当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 1,170,917.87 32,627.91 4,367,502.94 59,249.09 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，并按银行约定利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 其他关联交易事项的说明 无。 期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为59,999,590.00元，作为质押的债券如下： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 011801223 18张江高科SCP001 2019-01-09 100.62 400,000 40,248,000.00 011801343 18青岛国信SCP001 2019-01-09 100.56 100,000 10,056,000.00 011801382 18武汉地产SCP003 2019-01-10 100.45 100,000 10,045,000.00 合计 600,000 60,349,000.00 交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额80,000,000.00元。于2019年1月2日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 34,532,846.93 3.63 其中：股票 34,532,846.93 3.63 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 886,418,454.00 93.21 其中：债券 886,418,454.00 93.21 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 8,460,132.69 0.89 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,355,816.45 0.25 8 其他各项资产 19,182,667.58 2.02 9 合计 950,949,917.65 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 17,584,982.41 2.17 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 9,495,805.80 1.17 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 7,452,058.72 0.92 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 34,532,846.93 4.26 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600519 贵州茅台 14,100 8,319,141.00 1.03 2 601888 中国国旅 104,179 6,271,575.80 0.77 3 601939 建设银行 545,700 3,476,109.00 0.43 4 603515 欧普照明 118,430 3,300,644.10 0.41 5 601166 兴业银行 208,900 3,120,966.00 0.39 6 601231 环旭电子 331,100 2,979,900.00 0.37 7 600036 招商银行 115,029 2,898,730.80 0.36 8 600887 伊利股份 125,300 2,866,864.00 0.35 9 002027 分众传媒 225,283 1,180,482.92 0.15 10 002422 科伦药业 5,451 112,563.15 0.01 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公司网站(http://www.dcfund.com.cn)的年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601888 中国国旅 14,247,547.00 1.73 2 600519 贵州茅台 9,987,369.64 1.21 3 600547 山东黄金 9,142,331.00 1.11 4 600028 中国石化 8,329,994.00 1.01 5 600885 宏发股份 8,322,744.20 1.01 6 002027 分众传媒 6,655,595.35 0.81 7 601211 国泰君安 6,632,631.00 0.80 8 600048 保利地产 5,827,495.00 0.71 9 603345 安井食品 5,801,867.00 0.70 10 600066 宇通客车 5,801,418.00 0.70 11 002146 荣盛发展 5,012,546.71 0.61 12 601225 陕西煤业 5,011,495.55 0.61 13 002032 苏 泊 尔 4,970,997.00 0.60 14 000568 泸州老窖 4,223,236.82 0.51 15 600031 三一重工 4,223,076.00 0.51 16 600487 亨通光电 4,218,753.48 0.51 17 300122 智飞生物 4,193,082.95 0.51 18 603515 欧普照明 4,179,235.00 0.51 19 601939 建设银行 4,174,152.00 0.51 20 600438 通威股份 4,164,271.37 0.51 注:本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600547 山东黄金 10,589,145.94 1.29 2 601888 中国国旅 9,165,381.37 1.11 3 600885 宏发股份 7,076,778.00 0.86 4 600000 浦发银行 6,759,997.80 0.82 5 600028 中国石化 6,477,563.27 0.79 6 601211 国泰君安 6,040,726.00 0.73 7 603345 安井食品 5,960,467.30 0.72 8 002032 苏 泊 尔 5,930,193.14 0.72 9 600048 保利地产 5,734,210.00 0.70 10 600066 宇通客车 5,607,966.14 0.68 11 600741 华域汽车 5,586,760.90 0.68 12 601225 陕西煤业 5,288,229.84 0.64 13 600036 招商银行 5,036,824.89 0.61 14 002027 分众传媒 5,028,256.80 0.61 15 600068 葛洲坝 4,715,711.00 0.57 16 300122 智飞生物 4,661,894.42 0.57 17 601689 拓普集团 4,638,670.74 0.56 18 000568 泸州老窖 4,432,758.86 0.54 19 600487 亨通光电 4,399,134.20 0.53 20 601336 新华保险 4,319,243.74 0.52 注:本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 186,335,291.46 卖出股票收入（成交）总额 196,290,788.09 注:上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 41,843,304.00 5.17 其中：政策性金融债 41,843,304.00 5.17 4 企业债券 206,886,500.00 25.55 5 企业短期融资券 342,173,000.00 42.26 6 中期票据 295,008,000.00 36.43 7 可转债（可交换债） 507,650.00 0.06 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 886,418,454.00 109.47 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 018005 国开1701 416,600 41,843,304.00 5.17 2 1080044 10湘高速债 400,000 41,108,000.00 5.08 3 101800591 18津城建MTN011A 400,000 41,048,000.00 5.07 4 101458022 14苏通桥MTN001 400,000 40,656,000.00 5.02 5 041800169 18华电江苏CP001 400,000 40,392,000.00 4.99 6 041800172 18兴展投资CP001 400,000 40,392,000.00 4.99 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 无。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 无。 投资组合报告附注 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年收到公开谴责、处罚的情形 1、本基金投资的前十名证券之一兴业银行（601166.SH）的发行主体兴业银行股份有限公司于2018年4月19日因重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告等，受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监银罚决字〔2018〕1号）。本基金认为，对兴业银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。 2、本基金投资的前十名证券之一招商银行（600036.SH）的发行主体招商银行股份有限公司于2018年2月12日因违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款等，受到中国银行业监督管理委员会处罚（银监罚决字〔2018〕1号）。本基金认为，对招商银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 34,941.30 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 19,147,726.28 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 19,182,667.58 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 132011 17浙报EB 507,650.00 0.06 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例（%） 持有份额 占总份额比例（%） 大成景尚灵活配置混合A 102 7,843,527.96 800,037,222.22 100.00 2,629.74 0.00 大成景尚灵活配置混合C 103 54.20 0.00 0.00 5,582.32 100.00 合计 205 3,902,660.66 800,037,222.22 100.00 8,212.06 0.00 注:1、上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 2、持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 大成景尚灵活配置混合A 2,345.68 0.0003 大成景尚灵活配置混合C 2,731.69 48.9347 合计 5,077.37 0.0006 注:下属分级基金份额比例的分母采用各自级别的份额，合计数比例的分母采用各分级基金份额的合计数。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 大成景尚灵活配置混合A 0 大成景尚灵活配置混合C 0~10 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 大成景尚灵活配置混合A 0 大成景尚灵活配置混合C 0 合计 0 开放式基金份额变动 单位：份 项目 大成景尚灵活配置混合A 大成景尚灵活配置混合C 基金合同生效日（2016年11月11日）基金份额总额 800,050,108.23 5,586.19 本报告期期初基金份额总额 800,087,959.43 5,376.83 本报告期基金总申购份额 207.39 211.67 减：本报告期基金总赎回份额 48,314.86 6.18 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - - 本报告期期末基金份额总额 800,039,851.96 5,582.32 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 无。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 无。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 无。 基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)，本年度应支付的审计费用为8万元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 长江证券 1 295,063,532.44 77.26% 268,896.09 77.26% - 海通证券 1 72,241,769.58 18.92% 65,833.48 18.92% - 申万宏源 1 14,590,734.07 3.82% 13,296.52 3.82% - 中信证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 注:根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括： （一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为； （二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求； （三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务； （四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要； （五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务； （六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。 本报告期内本基金退租的交易单元: 华创证券，新增交易单元：海通证券。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 长江证券 46,615,957.30 35.68% 2,264,000,000.00 91.16% - - 海通证券 16,642,593.95 12.74% 77,162,000.00 3.11% - - 申万宏源 - - 142,450,000.00 5.74% - - 中信证券 67,409,000.00 51.59% - - - - 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机构 1 20180101-20181231 800,037,222.22 - - 800,037,222.22 99.99 个人 - - - - - - - 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 影响投资者决策的其他重要信息 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的要求，本基金管理人经与基金托管人协商一致，对本基金基金合同的有关条款进行了修改，主要在前言、释义、投资交易限制、申购与赎回管理、基金估值管理、信息披露等方面对流动性风险管控措施进行明确，具体内容详见2018年3月27日基金管理人网站披露的相关公告和修订更新后的法律文件。 大成基金管理有限公司 2019年03月29日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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