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| 创金合信聚利债券A(001199) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1493684 | ||||||||
| 基金代码 | 001199 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-03-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 创金合信聚利债券型证券投资基金2018年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:创金合信基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2019年03月29日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2018年01月01日起至2018年12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 聚利债券 基金主代码 001199 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年05月15日 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 31,983,126.16份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 创金合信聚利债券A 创金合信聚利债券C 下属分级基金的交易代码 001199 001200 报告期末下属分级基金的份额总额 22,584,687.97份 9,398,438.19份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金在普通债券的投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用久期控制下的主动性投资策略，主要包括：久期控制、期限结构配置、信用风险控制、跨市场套利和相对价值判断等管理手段，对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测，相机而动、积极调整。 回购套利策略是本基金重要的操作策略之一，把信用产品投资和回购交易结合起来，管理人根据信用产品的特征，在信用风险和流动性风险可控的前提下，或者通过回购融资来博取超额收益，或者通过回购的不断滚动来套取信用债收益率和资金成本的利差。 当本基金管理人判断市场出现明显的趋势性投资机会时，本基金可以直接参与股票市场投资，努力获取超额收益。在股市场投资过程中，本基金主要采取自下而上的投资策略，利用数量化投资技术与基本面研究相结合的研究方法，对以下三类上市公司进行投资： （1）现金流充沛、行业竞争优势明显、具有良好的现金分红记录或现金分红潜力的优质上市公司； （2）投资价值明显被市场低估的上市公司； （3）未来盈利水平具有明显增长潜力且估值合理的上市公司。 业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 创金合信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 梁绍锋 郭明 联系电话 0755-23838908 010-66105798 电子邮箱 liangshaofeng@cjhxfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-868-0666 95588 传真 0755-25832571 010-66105799 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.cjhxfund.com 基金年度报告备置地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2018年 2017年 2016年 创金合信聚利债券A 创金合信聚利债券C 创金合信聚利债券A 创金合信聚利债券C 创金合信聚利债券A 创金合信聚利债券C 本期已实现收益 -108,353.97 -50,608.29 -4,362,558.14 -896,486.21 -3,351,300.27 64,340.75 本期利润 -192,555.28 -290,186.66 -2,493,542.37 -535,173.30 -8,947,742.06 -163,876.48 加权平均基金份额本期利润 -0.0071 -0.0434 -0.0372 -0.0455 -0.0860 -0.0073 本期基金份额净值增长率 -3.17% -3.51% -4.06% -4.47% 1.31% 0.66% 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可供分配基金份额利润 -0.0074 -0.0243 -0.0054 -0.0184 0.0496 0.0403 期末基金资产净值 22,747,533.89 9,308,019.21 43,073,241.53 7,755,116.25 91,520,118.77 17,529,516.91 期末基金份额净值 1.007 0.990 1.040 1.026 1.084 1.074 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信聚利债券A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -3.82% 0.48% 0.52% 0.16% -4.34% 0.32% 过去六个月 0.80% 0.51% 0.88% 0.15% -0.08% 0.36% 过去一年 -3.17% 0.57% 1.51% 0.14% -4.68% 0.43% 过去三年 -5.89% 0.40% -2.03% 0.14% -3.86% 0.26% 自基金合同生效起至今 0.70% 0.39% -1.56% 0.17% 2.26% 0.22% 创金合信聚利债券C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -3.88% 0.49% 0.52% 0.16% -4.40% 0.33% 过去六个月 0.61% 0.51% 0.88% 0.15% -0.27% 0.36% 过去一年 -3.51% 0.57% 1.51% 0.14% -5.02% 0.43% 过去三年 -7.22% 0.39% -2.03% 0.14% -5.19% 0.25% 自基金合同生效起至今 -1.00% 0.38% -1.56% 0.17% 0.56% 0.21% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未发生利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 创金合信基金管理有限公司于2014年7月3日获得中国证监会批复，2014年7月9日正式注册设立，注册地为深圳市。公司由第一创业证券股份有限公司、深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙）共同出资设立。公司注册资本1.7亿元人民币，股东出资情况为：第一创业证券股份有限公司出资11,900万元，占公司注册资本的70%；深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙）出资5,100万元，占公司注册资本的30%。 公司始终坚持"客户利益至上"，致力于为客户实现长期稳定的投资回报，做客户投资理财的亲密伙伴。 报告期内，本公司共发行11只公募基金。截至2018年12月31日，本公司共管理39只公募基金，其中混合型产品9只、指数型产品8只、债券型产品12只、股票型产品9只、货币型产品1只；管理的公募基金规模约150.47亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王一兵 本基金基金经理、固定收益部总监 2015-05-15 - 14年 王一兵先生，中国国籍，四川大学MBA。1994年即进入证券期货行业，作为公司出市代表任海南中商期货交易所红马甲。1997年进入股票市场，经历了各种证券市场的大幅涨跌变化，拥有成熟的投资心态和丰富的投资经验。曾历任第一创业证券固定收益部高级交易经理、资产管理部投资经理、固定收益部投资副总监。现任创金合信基金管理有限公司固定收益部负责人。熟悉债券市场和固定收益产品的各种投资技巧，尤其精通近两年发展迅速的信用债，对企业信用分析、定价有深刻独到的见解。 郑振源 本基金基金经理 2015-05-15 - 9年 郑振源先生，中国国籍，中国人民银行研究生部经济学硕士。2009年7月加入第一创业证券研究所，担任宏观债券研究员。2012年7月加入第一创业证券资产管理部，先后担任宏观债券研究员、投资主办等职务。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司，现任基金经理。 张荣 本基金基金经理 2015-06-11 - 8年 张荣先生，中国国籍，北京大学金融学硕士，2004年就职于深圳银监局从事银行监管工作，历任多家银行监管员。2010年加入第一创业证券资产管理部，历任金融行业研究主管、投资主办等职务。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司担任高级研究员,现任基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。本基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 为了进一步规范和完善本基金管理人（以下简称"本公司"）投资和交易管理，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》等法律法规，本公司制定了《创金合信基金管理有限公司公平交易制度》，该《制度》涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行的内部控制、交易指令的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和异常交易的监控等方面进行了全面规范。具体控制措施如下： 1、授权、研究分析与投资决策的内部控制 建立投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分；建立客观的研究方法，任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持，避免主观臆断，严禁利用内幕信息作为投资依据；确保所有投资组合平等地享有研究成果；根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和投资限制等，建立不同投资组合的投资风格库和交易对手备选库，投资组合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。 2、交易执行的内部控制 本公司实行集中交易制度，将投资管理职能和交易执行职能相隔离；建立公平的交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 3、交易指令分配的控制 所有投资对象的投资指令必须经由交易室总监或其授权人审核后分配至交易员执行。 交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时，需根据价格优先、比例分配的原则，经过公平性审核，公平对待多个不同投资组合的投资指令。 4、公平交易监控 本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易室负责异常交易的日常实时监控，监察稽核部于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗内（如1日内、3日、5日内）公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分析，对不同投资组合临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年债券市场行情走牛，收益率整体明显下行，期限利差和信用利差总体压缩，呈现牛平态势。1年AAA信用债大幅下行160bp，10年国开债明显下行120bp至3.64%左右。债市总体走牛的主要原因在于经济整体走弱，且货币政策从2017年偏紧转向持续偏宽的状态。一方面，上半年中美贸易摩擦不断且加剧，构成中国经济的外部下行担忧，同时2017年政策收紧导致的信用收缩未得到有效缓解和社会融资成本总体上行，构成内部下行压力，因此经济持续偏弱，形成长端利率的下行动力；另一方面，稳增长的内在压力，打通货币政策传导机制推动信用恢复，需要货币政策利率维持相对偏宽松的环境。在资金中枢水平下移的环境下，短端利率跟随下行，同时具备较好利差空间的优质信用债也成为市场加杠杆的选择，也压缩了信用利差。信用方面，2018年产业债违约频发，低等级信用风险加剧。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信聚利债券A基金份额净值为1.007元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-3.17%，同期业绩比较基准收益率为1.51%；截至报告期末创金合信聚利债券C基金份额净值为0.990元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-3.51%，同期业绩比较基准收益率为1.51%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 向前看，2019年债市利率趋于下行。一方面，经济缺乏有效的增长动力，刺激政策的力度和效果都将有限，也决定了宽信用不能快速有效回升；另一方面，货币政策持续偏宽构成债市的相对有利环境。但经济不失速、货币政策不会过度宽松，当前不高的无风险利率水平向下的空间并不大。从策略上来看，组合久期维持适中；持续便宜的资金成本下，套息操作仍是较好策略，从而可能继续压缩信用利差水平。鉴于当前低风险债券资产的绝对收益和利差水平均不高，2019年债券的整体预期回报将较今年有明显降低。策略更适于维持不激进的均衡状态。宽货币向宽信用的继续转化，将整体改善信用基本面，信用债违约事件将减少；当前政策对真实经营的优质民企融资支持较大，市场偏见尚未显著改观，投资价值突出；公募城投债发生系统性违约概率仍极低，尤其是公益类城投债，而产业类城投则需谨慎；对于资质较差的企业，融资难以得到根本改善，信用风险依旧较高，需要维持谨慎。本基金将继续秉承稳健的投资思路，合理配置资产品种和仓位，努力为投资者获取稳健优异的投资回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未进行利润分配，符合合同约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 截至本财务报告批准报出日，本基金已连续60个工作日基金资产净值低于五千万元，根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定，本基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对创金合信聚利债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，创金合信聚利债券型证券投资基金的管理人--创金合信基金管理有限公司在创金合信聚利债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，创金合信聚利债券型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对创金合信基金管理有限公司编制和披露的创金合信聚利债券型证券投资基金2018年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 本报告期基金年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过登载于本管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：创金合信聚利债券型证券投资基金 报告截止日：2018年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 资 产： 银行存款 589,689.14 3,093,539.79 结算备付金 146,444.18 579,132.72 存出保证金 958.98 11,276.91 交易性金融资产 31,384,191.22 50,001,596.30 其中：股票投资 5,456,617.00 9,679,933.00 基金投资 - - 债券投资 25,927,574.22 40,321,663.30 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 1,300,000.00 应收证券清算款 - 603,717.96 应收利息 344,223.77 601,128.36 应收股利 - - 应收申购款 459.64 99.97 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 32,465,966.93 56,190,492.01 负债和所有者权益 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 200,000.00 4,500,000.00 应付证券清算款 - 229,337.70 应付赎回款 14,591.33 437,794.71 应付管理人报酬 18,359.99 31,673.98 应付托管费 5,245.74 9,049.72 应付销售服务费 2,580.75 2,745.59 应付交易费用 - 4,703.05 应交税费 418.38 - 应付利息 207.00 -2,170.46 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 169,010.64 148,999.94 负债合计 410,413.83 5,362,134.23 所有者权益： 实收基金 31,983,126.16 48,992,684.74 未分配利润 72,426.94 1,835,673.04 所有者权益合计 32,055,553.10 50,828,357.78 负债和所有者权益总计 32,465,966.93 56,190,492.01 注：报告截止日2018年12月31日，基金份额总额31,983,126.16份，其中下属A类基金份额22,584,687.97份，C类基金份额9,398,438.19份。下属A类基金份额净值1.007元，C类基金份额净值0.990元。 7.2 利润表 会计主体：创金合信聚利债券型证券投资基金 本报告期：2018年01月01日至2018年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期2018年01月01日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年12月31日 一、收入 157,601.62 -1,250,047.84 1.利息收入 765,974.31 2,568,781.11 其中：存款利息收入 11,899.12 84,754.42 债券利息收入 752,397.27 2,450,390.25 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,677.92 33,636.44 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -288,409.61 -6,052,053.40 其中：股票投资收益 -526,844.10 -4,581,551.19 基金投资收益 - - 债券投资收益 34,002.94 -1,831,436.52 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 204,431.55 360,934.31 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -323,779.68 2,230,328.68 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 3,816.60 2,895.77 减：二、费用 640,343.56 1,778,667.83 1．管理人报酬 245,010.94 589,862.88 2．托管费 70,003.29 168,532.30 3．销售服务费 27,392.64 49,939.99 4．交易费用 13,545.18 109,667.74 5．利息支出 85,586.38 682,521.01 其中：卖出回购金融资产支出 85,586.38 682,521.01 6．税金及附加 1,437.13 - 7．其他费用 197,368.00 178,143.91 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -482,741.94 -3,028,715.67 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -482,741.94 -3,028,715.67 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：创金合信聚利债券型证券投资基金 本报告期：2018年01月01日至2018年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 48,992,684.74 1,835,673.04 50,828,357.78 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -482,741.94 -482,741.94 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -17,009,558.58 -1,280,504.16 -18,290,062.74 其中：1.基金申购款 8,096,248.23 214,848.08 8,311,096.31 2.基金赎回款 -25,105,806.81 -1,495,352.24 -26,601,159.05 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 31,983,126.16 72,426.94 32,055,553.10 项 目 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 100,737,449.93 8,312,185.75 109,049,635.68 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -3,028,715.67 -3,028,715.67 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -51,744,765.19 -3,447,797.04 -55,192,562.23 其中：1.基金申购款 2,569,140.63 185,324.67 2,754,465.30 2.基金赎回款 -54,313,905.82 -3,633,121.71 -57,947,027.53 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 48,992,684.74 1,835,673.04 50,828,357.78 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 苏彦祝 ————————— 基金管理人负责人 黄越岷 ————————— 主管会计工作负责人 安兆国 ————————— 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 创金合信聚利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第472号《关于准予创金合信聚利债券型证券投资基金注册的批复》核准，由创金合信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信聚利债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币385,473,879.28元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第481号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《创金合信聚利债券型证券投资基金基金合同》于2015年5月15日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为385,546,708.18份基金份额，其中认购资金利息折合72,828.90份基金份额。本基金的基金管理人为创金合信基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)。 根据《创金合信聚利债券型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信聚利债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类资产及债券等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的业绩比较基准为：中债综合(全价)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《创金合信聚利债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，开放式基金在基金合同生效后，连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。于2018年12月31日，本基金出现连续60个工作日基金资产净值低于5,000万元的情形，本基金的基金管理人已向中国证监会报告并在评估后续处理方案， 故本财务报表仍以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 关联方关系 7.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。 7.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 创金合信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构 第一创业证券股份有限公司(“第一创业证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年12月31日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 第一创业证券股份有限公司 - - 4,422,912.00 5.79% 7.4.8.1.2 权证交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.3 债券交易 单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年12月31日 债券买卖成交金额 占当期债券买卖成交总额的比例 成交金额 占当期债券买卖成交总额的比例 第一创业证券股份有限公司 4,469,152.20 7.53% 64,064,210.71 17.19% 7.4.8.1.4 债券回购交易 单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年12月31日 债券回购成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 第一创业证券股份有限公司 193,900,000.00 39.27% 785,200,000.00 25.07% 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 第一创业证券股份有限公司 - - - - 关联方名称 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 第一创业证券股份有限公司 3,227.36 5.84% 1,871.40 41.19% 注:1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 245,010.94 589,862.88 其中：支付销售机构的客户维护费 198,000.62 323,379.01 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.7 %÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 70,003.29 168,532.30 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 创金合信聚利债券A 创金合信聚利债券C 合计 中国工商银行 0.00 24,492.20 24,492.20 合计 0.00 24,492.20 24,492.20 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 创金合信聚利债券A 创金合信聚利债券C 合计 中国工商银行 0.00 48,855.48 48,855.48 合计 0.00 48,855.48 48,855.48 注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。本基金销售服务费将专门用于本基金的市场推广、销售与基金份额持有人服务。销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中划出，由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末无除管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有限公司 589,689.14 7,632.95 3,093,539.79 60,417.70 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业存款利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无需作说明的其他关联交易事项。 7.4.9 期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额200,000.00元，于2019年1月2日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为 16,711,820.92元，属于第二层次的余额为14,672,370.30元，无属于第三层次的余额(2017年12月31日：第一层次25,416,413.00元，第二层次24,585,183.30元，无第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)其他 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 5,456,617.00 16.81 其中：股票 5,456,617.00 16.81 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 25,927,574.22 79.86 其中：债券 25,927,574.22 79.86 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 736,133.32 2.27 8 其他各项资产 345,642.39 1.06 9 合计 32,465,966.93 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 61,326.00 0.19 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 5,333,094.00 16.64 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 62,197.00 0.19 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 5,456,617.00 17.02 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 20,000 1,122,000.00 3.50 2 601009 南京银行 159,550 1,030,693.00 3.22 3 601328 交通银行 154,000 891,660.00 2.78 4 601166 兴业银行 55,000 821,700.00 2.56 5 600036 招商银行 27,000 680,400.00 2.12 6 600015 华夏银行 91,900 679,141.00 2.12 7 000617 中油资本 10,000 107,500.00 0.34 8 300244 迪安诊断 4,100 62,197.00 0.19 9 002773 康弘药业 1,800 61,326.00 0.19 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 1,617,450.00 3.18 2 600036 招商银行 778,900.00 1.53 3 601009 南京银行 299,388.00 0.59 4 000617 中油资本 140,500.00 0.28 5 600867 通化东宝 104,240.00 0.21 6 002773 康弘药业 102,870.00 0.20 7 300244 迪安诊断 99,594.00 0.20 8 600521 华海药业 99,126.00 0.20 9 300009 安科生物 98,610.00 0.19 10 300463 迈克生物 80,480.00 0.16 注:本期累计买入金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000001 平安银行 936,800.00 1.84 2 600837 海通证券 918,128.47 1.81 3 600000 浦发银行 908,700.00 1.79 4 000783 长江证券 884,900.00 1.74 5 601169 北京银行 849,000.00 1.67 6 601628 中国人寿 704,600.00 1.39 7 600015 华夏银行 206,525.00 0.41 8 601009 南京银行 197,735.00 0.39 9 601318 中国平安 191,805.00 0.38 10 600521 华海药业 117,340.00 0.23 11 600867 通化东宝 106,117.00 0.21 12 300009 安科生物 103,892.00 0.20 13 601328 交通银行 99,520.00 0.20 14 300463 迈克生物 86,523.00 0.17 15 601166 兴业银行 81,650.00 0.16 注:本期累计卖出金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 3,421,158.00 卖出股票收入（成交）总额 6,393,235.47 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 1,008,200.00 3.15 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,962,980.00 9.24 其中：政策性金融债 2,962,980.00 9.24 4 企业债券 7,758,122.30 24.20 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 14,198,271.92 44.29 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 25,927,574.22 80.88 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 018005 国开1701 29,500 2,962,980.00 9.24 2 132009 17中油EB 29,200 2,943,068.00 9.18 3 113013 国君转债 27,910 2,932,782.80 9.15 4 113011 光大转债 27,000 2,838,240.00 8.85 5 110032 三一转债 23,720 2,827,898.40 8.82 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本报告期内，未出现基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 958.98 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 344,223.77 5 应收申购款 459.64 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 345,642.39 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 132009 17中油EB 2,943,068.00 9.18 2 113013 国君转债 2,932,782.80 9.15 3 113011 光大转债 2,838,240.00 8.85 4 110032 三一转债 2,827,898.40 8.82 5 128024 宁行转债 2,656,282.72 8.29 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 创金合信聚利债券A 473 47,747.75 93.21 0.00% 22,584,594.76 100.00% 创金合信聚利债券C 196 47,951.22 0.00 0.00% 9,398,438.19 100.00% 合计 650 49,204.81 93.21 0.00% 31,983,032.95 100.00% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 创金合信聚利债券A 102,471.91 0.45% 创金合信聚利债券C 0.00 0.0000% 合计 102,471.91 0.32% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 创金合信聚利债券A 0 创金合信聚利债券C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基金 创金合信聚利债券A 0 创金合信聚利债券C 0 合计 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 创金合信聚利债券A 创金合信聚利债券C 基金合同生效日(2015年05月15日)基金份额总额 305,115,514.93 80,431,193.25 本报告期期初基金份额总额 41,435,324.56 7,557,360.18 本报告期基金总申购份额 1,287,184.72 6,809,063.51 减：本报告期基金总赎回份额 20,137,821.31 4,967,985.50 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 22,584,687.97 9,398,438.19 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未出现涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略无重大改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所,本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用60,000.00元,该审计机构连续提供审计服务的年限为4年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，未出现管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 华安证券 2 - - - - - 光大证券 2 2,962,408.00 30.18% 1,270.04 21.97% - 安信证券 2 - - - - - 平安证券 2 - - - - - 广州证券 2 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 第一创业证券 2 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 华创证券 2 - - - - - 金元证券 2 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 恒泰证券 2 - - - - - 西藏东方财富证券 2 - - - - - 中信建投证券 2 - - - - - 东兴证券 2 - - - - - 中泰证券 2 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 中银国际证券 2 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 方正证券 2 - - - - - 天风证券 2 - - - - - 中投证券 2 1,525,507.00 15.54% 651.32 11.27% - 国泰君安证券 2 - - - - - 中信证券 4 - - - - - 银河证券 4 5,326,478.47 54.27% 3,858.91 66.76% - 太平洋证券 4 - - - - - 注：交易单元的选择标准和程序： （1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元，并与被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 本基金报告期内新增方正证券、安信证券、中金公司、江海证券、恒泰证券、太平洋证券、华创证券7家券商的14个交易单元，退租金元证券的2个交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 成交金额 占当期基金成交总额的比例 华安证券 - - - - - - - - 光大证券 1,617,298.01 2.72% 15,900,000.00 3.22% - - - - 安信证券 - - - - - - - - 平安证券 627,389.96 1.06% 19,200,000.00 3.89% - - - - 广州证券 - - - - - - - - 中金公司 - - - - - - - - 第一创业证券 4,469,152.20 7.53% 193,900,000.00 39.27% - - - - 兴业证券 - - - - - - - - 华创证券 - - - - - - - - 金元证券 - - - - - - - - 招商证券 - - - - - - - - 东吴证券 - - - - - - - - 国信证券 - - - - - - - - 广发证券 7,002,056.34 11.80% 37,600,000.00 7.61% - - - - 申万宏源 - - - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - - - 西藏东方财富证券 - - - - - - - - 中信建投证券 - - - - - - - - 东兴证券 - - - - - - - - 中泰证券 - - - - - - - - 长江证券 - - - - - - - - 中银国际证券 5,175,848.00 8.72% 13,600,000.00 2.75% - - - - 华泰证券 - - - - - - - - 方正证券 - - - - - - - - 天风证券 - - - - - - - - 中投证券 18,504,529.10 31.18% 111,000,000.00 22.48% - - - - 国泰君安证券 - - - - - - - - 中信证券 - - - - - - - - 银河证券 21,959,985.40 37.00% 102,600,000.00 20.78% - - - - 太平洋证券 - - - - - - - - §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金在报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期，未出现影响投资者决策的其他重要信息。 创金合信基金管理有限公司 二〇一九年三月二十九日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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