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银华交易型货币A(511880)  基金公开信息
流水号 1491884
基金代码 511880
公告日期 2019-03-28
编号 1
标题 银华交易型货币市场基金2018年年度报告摘要
信息全文 基金管理人:银华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2019年3月28日
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告财务资料已经审计。
本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。

基金简介
基金基本情况
基金名称
银华交易型货币市场基金

基金简称
银华交易型货币

场内简称
银华日利

基金主代码
511880

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2013年4月1日

基金管理人
银华基金管理股份有限公司

基金托管人
中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额
571,091,273.57份

基金合同存续期
不定期

基金份额上市的证券交易所
上海证券交易所

上市日期
2013年4月18日

下属分级基金的基金简称:
银华日利
银华日利B

下属分级基金的交易代码:
511880
003816

报告期末下属分级基金的份额总额
503,193,490.00份
67,897,783.57份


基金产品说明
投资目标
在保持本金低风险的前提下,力求实现高流动性和高于业绩比较基准的收益。

投资策略
本基金将以市场价值分析为基础,以主动式的科学投资管理为手段,综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,通过对国内外宏观经济走势、货币政策和财政政策的研究,以久期为核心的资产配置、品种与类属选择,结合对货币市场利率变动的预期,进行积极的投资组合管理。在保证基金资产的安全性和流动性的基础上,力争为投资人创造稳定的收益。

业绩比较基准
活期存款利率(税后)。

风险收益特征
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。


基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人

名称
银华基金管理股份有限公司
中国建设银行股份有限公司

信息披露负责人
姓名
杨文辉
田青


联系电话
(010)58163000
(010)67595096


电子邮箱
yhjj@yhfund.com.cn
tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话
4006783333,(010)85186558
(010)67595096

传真
(010)58163027
(010)66275853


信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.yhfund.com.cn

基金年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2018年
2017年
2016年


银华日利
银华日利B
银华日利
银华日利B
银华日利
银华日利B

本期已实现收益
1,815,911,504.78
395,536,862.73
1,210,703,015.08
270,979,912.73
1,330,487,878.15
4,387,875.16

本期利润
1,815,911,504.78
395,536,862.73
1,210,703,015.08
270,979,912.73
1,330,487,878.15
4,387,875.16

本期净值收益率
3.4621%
3.7162%
3.6277%
12.0965%
2.5095%
0.2901%

3.1.2 期末数据和指标
2018年末
2017年末
2016年末

期末基金资产净值
50,378,563,294.05
6,798,524,641.02
26,216,051,901.82
19,150,866,828.94
23,518,845,492.31
11,412,517,600.84

期末基金份额净值
100.125
100.137
100.162
100.184
100.110
100.130

3.1.3 累计期末指标
2018年末
2017年末
2016年末

累计净值收益率
22.3091%
16.5995%
18.2163%
12.4217%
14.0779%
0.2901%


注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金采用收益不结转份额的全价计价方式,因此本报告中披露的净值收益率指标实际上为本基金净值增长率。
3、期末基金份额净值均含节假日收益。
基金净值表现
基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
银华日利
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
0.6240%
0.0069%
0.0883%
0.0011%
0.5357%
0.0058%

过去六个月
1.4764%
0.0090%
0.1766%
0.0010%
1.2998%
0.0080%

过去一年
3.4621%
0.0107%
0.3506%
0.0010%
3.1115%
0.0097%

过去三年
9.9059%
0.0102%
1.0565%
0.0010%
8.8494%
0.0092%

过去五年
18.4867%
0.0110%
1.7664%
0.0010%
16.7203%
0.0100%

自基金合同生效起至今
22.3091%
0.0115%
2.0351%
0.0010%
20.2740%
0.0105%


银华日利B
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
0.6831%
0.0075%
0.0883%
0.0011%
0.5948%
0.0064%

过去六个月
1.6017%
0.0098%
0.1766%
0.0010%
1.4251%
0.0088%

过去一年
3.7162%
0.0115%
0.3506%
0.0010%
3.3656%
0.0105%

自基金合同生效起至今
16.5995%
0.3464%
0.7391%
0.0010%
15.8604%
0.3454%


自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注:按基金合同的规定,本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定。
过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较



过去三年基金的利润分配情况

银华日利 单位:人民币元
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注

2018
35.03
1,763,607,664.12
-
1,763,607,664.12


2017
35.78
944,784,281.70
-
944,784,281.70


2016
25.4
581,390,175.80
-
581,390,175.80


合计
96.21
3,289,782,121.62
-
3,289,782,121.62



银华日利B 单位:人民币元
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注

2018
37.68
313,951,571.78
-
313,951,571.78


2017
120.52
2,642,067,912.46
-
2,642,067,912.46


2016年11月23日(银华日利B级份额成立日)至2016年12月31日
25.56
154,919,777.52
-
154,919,777.52


合计
183.76
3,110,939,261.76
-
3,110,939,261.76




管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日,是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2.222亿元人民币,公司的股东及其出资比例分别为:西南证券股份有限公司44.10%,第一创业证券股份有限公司26.10%,东北证券股份有限公司18.90%,山西海鑫实业股份有限公司0.90%,杭州银华聚义投资合伙企业(有限合伙)3.57%,杭州银华致信投资合伙企业(有限合伙)3.20%,杭州银华汇玥投资合伙企业(有限合伙)3.22%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于2016年8月9日起变更为“银华基金管理股份有限公司”。
截至2018年12月31日,本基金管理人管理着111只证券投资基金,具体包括银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数分级证券投资基金、银华深证100指数分级证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金(LOF)、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)、银华中证等权重90指数分级证券投资基金、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、银华消费主题分级混合型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)、上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资基金、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦30股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华生态环保主题灵活配置混合型证券投资基金、银华合利债券型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华双动力债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华上证5年期国债指数证券投资基金、银华上证10年期国债指数证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华惠安定期开放混合型证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华惠丰定期开放混合型证券投资基金、银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华中证5年期地方政府债指数证券投资基金、银华中证10年期地方政府债指数证券投资基金、银华中债AAA信用债指数证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华农业产业股票型发起式证券投资基金、银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金、银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金、银华估值优势混合型证券投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华多元收益定期开放混合型证券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银华智荟分红收益灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投资基金、银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金、银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金、银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基金、银华国企改革混合型发起式证券投资基金、银华岁盈定期开放债券型证券投资基金、银华心怡灵活配置混合型证券投资基金、银华可转债债券型证券投资基金、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华行业轮动混合型证券投资基金、银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金、银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金、银华安盈短债债券型证券投资基金、银华裕利混合型发起式证券投资基金、银华尊和养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)、银华盛利混合型发起式证券投资基金。同时,本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



王树丽女士
本基金的基金经理
2018年6月7日
-
5.5年
硕士学位。2013年7月加入银华基金,历任交易管理部助理交易员、中级交易员、投资管理三部询价研究员、投资管理三部基金经理助理。自2017年5月4日起担任银华多利宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金基金经理,自2018年6月7日起兼任银华交易型货币市场基金基金经理,自2019年1月29日起兼任银华安鑫短债债券型证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍:中国。

洪利平女士
本基金的基金经理
2017年2月28日
2018年10月17日
10年
硕士学位。曾就职于生命人寿保险公司、金鹰基金管理有限公司。2015年8月加盟银华基金,曾任现金管理部副总经理,现任投资管理三部基金经理。自2017年2月28日至2018年10月17日担任银华多利宝货币市场基金、银华货币市场证券投资基金、银华交易型货币市场基金、银华惠添益货币市场基金基金经理,自2017年3月22日至2018年10月17日兼任银华活钱宝货币市场基金基金经理,自2018年6月27日起兼任银华信用双利债券型证券投资基金基金经理,自2018年8月1日起兼任银华合利债券型证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍:中国。

邓舒文女士
本基金的基金经理助理
2018年7月2日
-
5年
硕士学位,2013年12月入职银华基金,历任投资管理三部助理询价交易员、询价交易员,现任投资管理三部基金经理助理。具有从业资格。国籍:中国。

魏昕宇先生
本基金的基金经理助理
2018年12月20日
-
3年
硕士学位,2015年12月加入银华基金,历任助理询价交易员,现任基金经理助理。具有从业资格。国籍:中国。

注:1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华交易型货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本基金管理人制定了公司层面的《银华基金管理股份有限公司公平交易制度》, 对投资部、固定收益部、量化投资部、研究部、交易管理部、监察稽核部等相关所有业务部门进行了制度上的约束。该制度适用于本基金管理人所管理的公募基金、社保组合、企业年金及特定客户资产管理组合等,规范的范围包括但不限于境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
为了规范本基金管理人各投资组合的证券投资指令的执行过程,完善公平交易制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《银华基金管理股份有限公司公平交易制度》,制定了《银华基金管理股份有限公司公平交易执行制度 》,规定了公平交易的执行流程及特殊情况的审批机制;明确了交易执行环节的集中交易制度,并对交易执行环节的内部控制措施进行了完善。
此外,为了加强对异常交易行为的日常监控,本基金管理人还制定了《银华基金管理股份有限公司异常交易监控实施细则》,规定了异常交易监控的范围以及异常交易发生后的分析、说明、报备流程。
对照2011年8月份新修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本基金管理人又对上述制度进行了修改完善,进一步修订了公平交易的范围,修订了对不同投资组合同日反向交易的监控重点,并强调了本基金管理人内部控制的要求,具体控制方法为:1、交易所市场的公平交易均通过恒生交易系统实现,不掺杂任何的人为判断,所有交易均通过恒生投资系统公平交易模块电子化强制执行,公平交易程序自动启动;2、一般情况下,场外交易指令以组合的名义下达,执行交易员以组合的名义进行一级市场申购投标及二级市场交易,并确保非集中竞价交易与投资组合一一对应,且各投资组合获得公平的交易机会;3、对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,交易管理部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;4、本基金管理人使用恒生O3.2系统的公平交易稽核分析模块,定期及不定期进行报告分析,对公平交易的情况进行检查,以规范操作流程,适应公平交易的需要。
综上所述,本基金管理人通过事前构建控制环境、事中强化落实执行、事后进行双重监督,来确保公平交易制度得到切实执行。
公平交易制度的执行情况
4.3.2.1整体执行情况说明
报告期内,本基金管理人根据《银华基金管理股份有限公司公平交易制度》及相关配套制度,在研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节,建立了健全有效的公平交易执行体系,公平对待旗下的每一个投资组合。具体执行情况如下:
在研究分析环节,本基金管理人构建了统一的研究平台,为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。
在投资决策环节,各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度,保证各投资组合的独立投资决策机制。
在交易执行环节,本基金管理人实行集中交易制度,按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
在事后监控环节,本基金管理人定期对股票交易情况进行分析,并出具公平交易执行情况分析报告;另外,本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查,并对发现的问题进行及时报告。
本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定,未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2.2同向交易价差专项分析
本基金管理人对旗下所有投资组合过去四个季度不同时间窗内(1日内、3日内及5日内)同向交易的交易价差从T检验(置信度为95%)和溢价率占优频率等方面进行了专项分析,未发现违反公平交易制度的异常情况。
异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年,中国经济下行压力逐渐显现。防风险、去杠杆政策引致的信用收缩是触发经济转弱的重要因素,具体体现为非标萎缩拖累社会融资规模增速显著回落,以及基建投资增速大幅下行。与此同时,全球经济也由同步复苏走向分化,外需边际弱于2017年。中美贸易摩擦引致的抢出口行为一度对出口表现形成支撑,但临近年末,抢出口影响开始消退,出口下行压力有所加大。通胀方面,CPI全年走势整体平稳,国际油价一度形成扰动,但四季度后压力减轻;受需求减弱、供给约束边际放松和高基数影响,PPI同比明显下行。货币政策方面,双支柱框架下宏观审慎政策发力,货币政策承担的防风险职责减轻,叠加经济下行压力加大,货币政策转向实质化宽松。央行于2018年全年实施4次降准,并于2019年1月再次宣布降准,对于流动性定调由“基本稳定”转为“合理稳定”进而转向“合理充裕”,资金面总体呈偏松态势。受益于经济下行、货币宽松,债券市场由熊转牛,2018年全年10年期国债收益率下行65bp,10年期国开债收益率下行118bp。与此同时,短端资产及货币基金收益也随之趋势性下行。
本基金在严控风险、保证流动性安全的前提下,在关键时点拉长久期,在期限利差处于高位时,调整组合结构,通过更为合理的现金流安排提升组合收益。杠杆策略使用较为灵活,总体采用中低水平,在关键时点,适度提升杠杆,增厚组合收益。同时精选个券标的,严防信用风险。该组合规模2018年前三季度稳中有增,四季度受年底时点影响,规模有所下降。
报告期内基金的业绩表现
本报告期银华日利的基金份额净值收益率为3.4621%,本报告期银华日利B的基金份额净值收益率为3.7162%,同期业绩比较基准收益率为0.3506%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018年经济下行主要原因是防风险、去杠杆引发的“行政化”收缩,而2019年可能更多是市场内生推动的下行,尤以出口和地产为主。出口方面,尽管近期中美贸易谈判释放一定积极信号,但前期抢出口拉动效应的消退,以及美国经济跨过高点、拖累全球经济增长放缓,仍将对外需构成压力。地产方面,棚改货币化支撑减弱,居民预期转向,地产销售下行趋势可能尚未结束,并将对投资形成制约;调控政策或“因城施策”边际放松,但是否足以扭转居民预期有待观察。在地产和出口两大支柱表现不佳的背景下,预计消费、制造业投资等顺周期变量也难有明显超预期表现。2019年经济增速仍大概率继续呈现下行走势。在经济下行压力加大背景下,预计政策对冲力度将逐渐加码,但中央经济工作会议暂未释放出强刺激信号,现有政策对冲力度或不足以扭转经济下行趋势。未来需要持续对政策动向和效果保持紧密追踪。货币政策预计易松难紧,整体环境仍对债市有利,保持谨慎乐观态度。但从空间上看,利率未来的下行空间已减小。若稳增长政策显著加码,可能对市场预期产生影响,造成利率较大波动,特别是前期下行较多、与中短端利差收窄的品种可能调整较大。不过,从历史来看,即使稳增长政策加码,甚至经济初步体现企稳势头,货币政策也不会很快转向收紧。预计宽松的货币政策仍将对中短端利率形成支撑。
在操作上,保持中性久期,增配高流动性资产,严防信用风险。警惕股市反弹等扰动因素带来的流动性冲击。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会(委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干),负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务;估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人于2018年12月24日发布分红公告,向于2018年12月27日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份额持有人,银华日利按每10份基金份额分配红利人民币35.03元,实际分配收益金额为人民币1,763,607,664.12元,银华日利B按每10份基金份额分配红利人民币37.68元,实际分配收益金额为人民币313,951,571.78元。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,银华日利实施利润分配的金额为1,763,607,664.12元,银华日利B实施利润分配的金额为313,951,571.78元。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审计报告
本基金2018年度财务会计报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师出具了标准无保留意见的审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

年度财务报表
资产负债表
会计主体:银华交易型货币市场基金
报告截止日: 2018年12月31日
单位:人民币元
资 产
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日

资 产:



银行存款
22,001,011,766.95
24,318,081,274.65

结算备付金
331,609,283.77
8,695,640.41

存出保证金
-
-

交易性金融资产
35,817,894,727.31
19,950,950,011.48

其中:股票投资
-
-

基金投资
-
-

债券投资
35,767,894,727.31
19,950,950,011.48

资产支持证券投资
50,000,000.00
-

贵金属投资
-
-

衍生金融资产
-
-

买入返售金融资产
7,256,694,460.09
7,990,877,281.56

应收证券清算款
1,146,622,329.79
163,112,238.63

应收利息
243,923,147.70
222,184,304.09

应收股利
-
-

应收申购款
3,000.00
-

递延所得税资产
-
-

其他资产
26,862,689.00
34,567,208.76

资产总计
66,824,621,404.61
52,688,467,959.58

负债和所有者权益
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日

负 债:



短期借款
-
-

交易性金融负债
-
-

衍生金融负债
-
-

卖出回购金融资产款
7,805,131,920.27
6,294,470,052.77

应付证券清算款
-
383,883.86

应付赎回款
-
-

应付管理人报酬
18,057,229.04
13,833,354.58

应付托管费
5,417,168.69
4,150,006.38

应付销售服务费
13,394,562.39
7,998,776.63

应付交易费用
399,669.77
319,415.44

应交税费
368,776.18
-

应付利息
7,964,490.08
7,350,075.34

应付利润
1,763,607,664.12
944,784,281.70

递延所得税负债
-
-

其他负债
33,191,989.00
48,259,382.12

负债合计
9,647,533,469.54
7,321,549,228.82

所有者权益:



实收基金
57,108,786,161.29
45,293,636,998.46

未分配利润
68,301,773.78
73,281,732.30

所有者权益合计
57,177,087,935.07
45,366,918,730.76

负债和所有者权益总计
66,824,621,404.61
52,688,467,959.58

注:(1)根据基金合同,本基金采用收益不结转份额的全价计价方式,且期末基金份额净值含节假日收益;
(2)期末基金份额总额571,091,273.57份,其中,银华日利的基金份额净值人民币100.125元,份额总额503,193,490.00份;银华日利B的基金份额净值人民币100.137元,份额总额67,897,783.57份。
利润表
会计主体:银华交易型货币市场基金
本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日
单位:人民币元
项 目
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日

一、收入
2,713,632,006.03
1,799,264,166.02

1.利息收入
2,726,933,367.20
1,841,979,105.57

其中:存款利息收入
985,889,435.20
929,457,066.49

债券利息收入
1,384,633,092.64
746,784,513.17

资产支持证券利息收入
1,716,136.93
5,273,199.29

买入返售金融资产收入
354,694,702.43
160,464,326.62

其他利息收入
-
-

2.投资收益(损失以“-”填列)
-13,301,811.17
-42,724,902.06

其中:股票投资收益
-
-

基金投资收益
-
-

债券投资收益
-13,301,811.17
-42,724,902.06

资产支持证券投资收益
-
-

贵金属投资收益
-
-

衍生工具收益
-
-

股利收益
-
-

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-
-

4. 汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-

5.其他收入(损失以“-”号填列)
450.00
9,962.51

减:二、费用
502,183,638.52
317,581,238.21

1.管理人报酬
196,210,871.72
121,481,665.32

2.托管费
58,863,261.55
36,444,499.59

3.销售服务费
138,825,172.85
84,871,115.17

4.交易费用
-
-

5.利息支出
104,231,299.02
72,610,130.31

其中:卖出回购金融资产支出
104,231,299.02
72,610,130.31

6.税金及附加
789,818.28
-

7.其他费用
3,263,215.10
2,173,827.82

三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)
2,211,448,367.51
1,481,682,927.81

减:所得税费用
-
-

四、净利润(净亏损以“-”号填列)
2,211,448,367.51
1,481,682,927.81


所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:银华交易型货币市场基金
本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月31日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
45,293,636,998.46
73,281,732.30
45,366,918,730.76

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
2,211,448,367.51
2,211,448,367.51

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
11,815,149,162.83
-138,869,090.13
11,676,280,072.70

其中:1.基金申购款
120,816,792,928.03
2,013,595,736.89
122,830,388,664.92

2.基金赎回款
-109,001,643,765.20
-2,152,464,827.02
-111,154,108,592.22

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-2,077,559,235.90
-2,077,559,235.90

五、期末所有者权益(基金净值)
57,108,786,161.29
68,301,773.78
57,177,087,935.07

项目
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
34,897,220,989.85
34,142,103.30
34,931,363,093.15

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
1,481,682,927.81
1,481,682,927.81

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
10,396,416,008.61
2,144,308,895.35
12,540,724,903.96

其中:1.基金申购款
119,071,568,156.43
5,788,641,439.97
124,860,209,596.40

2.基金赎回款
-108,675,152,147.82
-3,644,332,544.62
-112,319,484,692.44

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-3,586,852,194.16
-3,586,852,194.16

五、期末所有者权益(基金净值)
45,293,636,998.46
73,281,732.30
45,366,918,730.76


报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
______王立新______ ______凌宇翔______ ____伍军辉____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
报表附注
基金基本情况
银华交易型货币市场基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]1696号《关于核准银华交易型货币市场基金募集的批复》的核准,由银华基金管理股份有限公司于2013年3月18日至2013年3月26日向社会公开募集,基金合同于2013年4月1日生效,首次设立募集规模为2,201,044,000.00份基金份额。本基金为交易型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为银华基金管理股份有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《银华交易型货币市场基金招募说明书》和《银华基金管理股份有限公司关于银华交易型货币市场基金基金份额折算结果的公告》的相关规定,本基金于2013年4月3日(基金份额折算日)进行了基金份额折算。基金份额折算日折算前基金资产净值为人民币2,202,677,663.59元,基金份额折算日折算前基金份额总额为2,201,044,000.00份。本基金注册登记机构按折算比例1.00%对2013年4月3日(基金份额折算日)登记在册的基金份额实施了基金份额折算,折算后基金份额面值调整为人民币100元,折算后基金份额持有人所持有的基金份额采取截尾法保留到整数位,加总得到折算后的基金份额总额,由此产生的误差计入基金财产。基金份额折算日本基金折算后的基金份额总额为22,010,440.00份,基金份额净值为人民币100.074元。折算后基金份额的变更登记工作已于2013年4月3日完成。
根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》,为满足投资者的理财需求,提供更灵活的理财服务,本基金管理人经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,决定自2016年11月23日起增设本基金的场外基金份额类别并相应修改基金合同、托管协议。本基金原有场内基金份额划归为本基金A类基金份额,A类基金份额仅在上海证券交易所申购、赎回和上市交易;本基金增设的B类基金份额(场外份额)仅在场外进行申购和赎回。A类基金份额简称:银华日利;B类基金份额简称:银华日利B。两类基金份额单独设置代码,并分别计算净值,不可互相转换。本基金A类基金份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,本基金B类基金份额的注册登记机构为银华基金管理股份有限公司。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,具体包括:现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为:活期存款利率(税后)。
会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和净值变动情况。
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
会计政策变更的说明
无。
会计估计变更的说明
无。
差错更正的说明
无。
税项
7.4.6.1增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人;
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称“资管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减;
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额;转让2017年12月31日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额;
增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加,以实际缴纳的增值税税额为计税依据,分别按规定的比例缴纳。
7.4.6.2 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

7.4.6.3个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。
关联方关系
关联方名称
与本基金的关系

西南证券股份有限公司(“西南证券”)
基金管理人股东、基金代销机构

第一创业证券股份有限公司(“第一创业”)
基金管理人股东、基金代销机构

东北证券股份有限公司(“东北证券”)
基金管理人股东、基金代销机构

山西海鑫实业股份有限公司
基金管理人股东

杭州银华聚义投资合伙企业(有限合伙)
基金管理人股东

杭州银华致信投资合伙企业(有限合伙)
基金管理人股东

杭州银华汇玥投资合伙企业(有限合伙)
基金管理人股东

银华基金管理股份有限公司
基金管理人、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)
基金托管人

银华资本管理(珠海横琴)有限公司(注1)
基金管理人子公司

银华国际资本管理有限公司
基金管理人子公司

深圳银华永泰创新投资有限公司
基金管理人子公司的子公司

注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
注1:由原银华财富资本管理(北京)有限公司于2019年3月4日更名为银华资本管理(珠海横琴)有限公司。
本报告期及上年度可比期间的关联方交易
通过关联方交易单元进行的交易
股票交易
注:无。
债券交易
注:无。
债券回购交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日


回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例

东北证券
2,679,637,000.00
1.97%
3,754,744,000.00
41.74%


权证交易
注:无。
应支付关联方的佣金
注:无。
关联方报酬
基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费
196,210,871.72
121,481,665.32

其中:支付销售机构的客户维护费
27,530,241.75
15,603,874.56

注:基金管理费每日计提,按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.30%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.30%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费
58,863,261.55
36,444,499.59

注:基金托管费每日计提,按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.09%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.09%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
销售服务费
单位:人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年12月31日


当期发生的基金应支付的销售服务费


银华日利
银华日利B
合计

银华基金管理股份有限公司
43,976,877.04
1,010,776.10
44,987,653.14

西南证券
1,079,817.16
-
1,079,817.16

第一创业
592,729.27
-
592,729.27

东北证券
755,950.28
-
755,950.28

合计
46,405,373.75
1,010,776.10
47,416,149.85

获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日


当期发生的基金应支付的销售服务费


银华日利
银华日利B
合计

银华基金管理股份有限公司
24,333,327.91
671,607.51
25,004,935.42

西南证券
632,093.28
-
632,093.28

东北证券
319,688.26
-
319,688.26

第一创业
309,040.83
-
309,040.83

合计
25,594,150.28
671,607.51
26,265,757.79

注:基金销售服务费每日计提,按月支付。基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。本基金A类基金份额的销售服务费率为0.25%,本基金B类基金份额的销售服务费率为0.01%,销售服务费计提的计算方法如下:
H=E×各类基金份额的年销售服务费率/当年天数
H为每日该类基金份额应计提的销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:无。
各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注:无。
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
银华日利
份额单位:份
关联方名称
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日


持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例

西南证券
-
-
850,000.00
0.32%

银华日利B
份额单位:份
关联方名称
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日


持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例

东北证券
-
-
3,570,075.92
1.87%

注:除基金管理人之外的其他关联方持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。对于分级基金,下属分级份额的比例的分母采用各自级别的份额。
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日


期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入

中国建设银行
51,011,766.95
487,197.53
18,081,274.65
526,333.62


本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:无
其他关联交易事项的说明

期末( 2018年12月31日 )本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注:无。
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:无。
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币7,645,131,920.27元,是以如下债券作为质押:
金额单位:人民币元
债券代码
债券名称
回购到期日
期末估值单价
数量(张)
期末估值总额

130213
13国开13
2019年1月2日
100.67
400,000
40,268,000.00

140219
14国开19
2019年1月2日
101.16
500,000
50,580,000.00

160203
16国开03
2019年1月2日
99.57
500,000
49,785,000.00

160208
16国开08
2019年1月2日
99.99
4,600,000
459,954,000.00

160301
16进出01
2019年1月2日
100.02
3,300,000
330,066,000.00

111821195
18渤海银行CD195
2019年1月2日
98.71
4,000,000
394,840,000.00

111821231
18渤海银行CD231
2019年1月2日
98.26
1,500,000
147,390,000.00

111870619
18大连银行CD189
2019年1月2日
99.46
5,000,000
497,300,000.00

180201
18国开01
2019年1月2日
100.11
800,000
80,088,000.00

180207
18国开07
2019年1月2日
100.24
1,100,000
110,264,000.00

180209
18国开09
2019年1月2日
100.32
1,700,000
170,544,000.00

111897795
18江苏江南农村商业银行CD063
2019年1月2日
98.73
3,500,000
345,555,000.00

180301
18进出01
2019年1月2日
100.04
2,000,000
200,080,000.00

180404
18农发04
2019年1月2日
100.25
200,000
20,050,000.00

111809344
18浦发银行CD344
2019年1月2日
98.15
2,220,000
217,893,000.00

111808309
18中信银行CD309
2019年1月2日
99.53
1,000,000
99,530,000.00

111897238
18重庆农村商行CD035
2019年1月2日
98.82
7,110,000
702,610,200.00

160202
16国开02
2019年1月3日
100.02
2,000,000
200,040,000.00

160415
16农发15
2019年1月3日
100.11
2,000,000
200,220,000.00

180201
18国开01
2019年1月3日
100.11
5,000,000
500,550,000.00

111884996
18徽商银行CD129
2019年1月3日
99.39
4,387,000
436,023,930.00

180404
18农发04
2019年1月3日
100.25
1,000,000
100,250,000.00

180404
18农发04
2019年1月4日
100.25
3,100,000
310,775,000.00

111870171
18天津银行CD342
2019年1月4日
98.70
6,075,000
599,602,500.00

111810553
18兴业银行CD553
2019年1月4日
97.92
2,220,000
217,382,400.00

111813067
18浙商银行CD067
2019年1月4日
98.93
8,500,000
840,905,000.00

111813102
18浙商银行CD102
2019年1月4日
98.47
4,100,000
403,727,000.00

111809344
18浦发银行CD344
2019年1月9日
98.15
5,555,000
545,223,250.00

合计



83,367,000
8,271,496,280.00


交易所市场债券正回购
截至本报告期末2018年12月31日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币160,000,000.00元,于2019年1月2日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.10.1 公允价值
本基金非以公允价值计量的金融工具,因其剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。
(1)各层次金融工具公允价值
本基金本报告期末持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币0.00元,属于第二层次的余额为人民币35,817,894,727.31元,属于第三层次的余额为人民币0.00元(上年度末:第一层次人民币0.00元,第二层次人民币19,950,950,011.48元,第三层次人民币0.00元)。
(2)公允价值所属层次间的重大变动
本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金本报告期持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,在第一层次和第二层次之间无重大转换(上年度:无)。本基金本报告期持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产未发生转入或转出第三层次公允价值的情况(上年度:无)。
7.4.10.2 承诺事项
无。
7.4.10.3 其他事项
无。
7.4.10.4 财务报表的批准
本财务报表已于2019年03月26日经本基金的基金管理人批准。
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)

1
固定收益投资
35,817,894,727.31
53.60


其中:债券
35,767,894,727.31
53.53


资产支持证券
50,000,000.00
0.07

2
买入返售金融资产
7,256,694,460.09
10.86


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

3
银行存款和结算备付金合计
22,332,621,050.72
33.42

4
其他各项资产
1,417,411,166.49
2.12

5
合计
66,824,621,404.61
100.00


债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号
项目
占基金资产净值的比例(%)

1
报告期内债券回购融资余额
4.87


其中:买断式回购融资
-

序号
项目
金额
占基金资产净值的比例(%)

2
报告期末债券回购融资余额
7,805,131,920.27
13.65


其中:买断式回购融资
-
-

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
序号
发生日期
融资余额占基金资产净值比例(%)
原因
调整期

1
2018年4月26日
22.19
-
-


基金投资组合平均剩余期限
投资组合平均剩余期限基本情况
项目
天数

报告期末投资组合平均剩余期限
96

报告期内投资组合平均剩余期限最高值
99

报告期内投资组合平均剩余期限最低值
34


报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
注:本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未有超过120天的情况。
期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值的比例(%)
各期限负债占基金资产净值的比例(%)

1
30天以内
19.04
13.65


其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
0.09
-

2
30天(含)—60天
12.64
-


其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-

3
60天(含)—90天
43.59
-


其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-

4
90天(含)—120天
3.08
-


其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-

5
120天(含)—397天(含)
38.05
-


其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-

合计
116.40
13.65


报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
注:本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未有超过240天的情况。
期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号
债券品种
摊余成本
占基金资产净值比例(%)

1
国家债券
199,491,894.36
0.35

2
央行票据
-
-

3
金融债券
2,820,159,665.82
4.93


其中:政策性金融债
2,820,159,665.82
4.93

4
企业债券
-
-

5
企业短期融资券
2,668,449,008.05
4.67

6
中期票据
-
-

7
同业存单
30,079,794,159.08
52.61

8
其他
-
-

9
合计
35,767,894,727.31
62.56

10
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
49,138,868.67
0.09


期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
债券数量(张)
摊余成本
占基金资产净值比例(%)

1
111809276
18浦发银行CD276
28,900,000
2,869,708,973.98
5.02

2
111820233
18广发银行CD233
20,000,000
1,987,637,337.39
3.48

3
111803159
18农业银行CD159
17,500,000
1,737,487,373.90
3.04

4
111803219
18农业银行CD219
15,000,000
1,488,495,236.97
2.60

5
111870171
18天津银行CD342
10,000,000
986,512,552.45
1.73

6
111813067
18浙商银行CD067
8,500,000
839,091,885.15
1.47

7
111809344
18浦发银行CD344
8,500,000
833,095,120.48
1.46

8
111808205
18中信银行CD205
8,300,000
825,261,868.43
1.44

9
111808309
18中信银行CD309
8,000,000
795,958,077.79
1.39

10
111803148
18农业银行CD148
8,000,000
795,600,708.43
1.39


“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目
偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
-

报告期内偏离度的最高值
0.2180%

报告期内偏离度的最低值
0.0265%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0946%


报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
注:本基金本报告期内负偏离度的绝对值未有达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
注:本基金本报告期内正偏离度的绝对值未有达到0.5%的情况。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
金额单位:人民币元
序号
证券代码
证券名称
数量(份)
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
1889124
18永动1A
500,000
50,000,000.00
0.09


投资组合报告附注
基金计价方法说明
本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价或折价,在其剩余期限内按实际利率法进行摊销,每日计提收益。
本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券包括18浦发银行CD276(证券代码:111809276)、18浦发银行CD344(证券代码:111809344)、18中信银行CD205(证券代码:111808205)、18中信银行CD309(证券代码:111808309)。
根据中国银监会于2018年1月18日发布的行政处罚信息公开表(川银监罚字〔2018〕2号),该公司因内部控制严重失效,严重违反审慎经营规则等多种行为,已由中国银行业监督管理委员会调查完毕并依法对浦发银行股份有限公司做出行政处罚。
根据中国银监会于2018年11月19日发布的行政处罚信息公开表(银监罚决字〔2018〕14号),该公司理财资金违规缴纳土地款、自有资金融资违规缴纳土地款等多种行为,已由中国银行业监督管理委员会调查完毕并依法对中信银行股份有限公司做出行政处罚。
上述处罚信息公布后,本基金管理人对上述公司进行了进一步了解和分析,认为上述处罚不会对投资价值构成实质性负面影响,因此本基金管理人对上述公司的投资判断未发生改变。
报告期内,本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额

1
存出保证金
-

2
应收证券清算款
1,146,622,329.79

3
应收利息
243,923,147.70

4
应收申购款
3,000.00

5
其他应收款
26,862,689.00

6
待摊费用
-

7
其他
-

8
合计
1,417,411,166.49


投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计可能有尾差。
本基金本报告期内无需要说明的证券投资决策程序。
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
份额级别
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构




机构投资者
个人投资者




持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例

银华日利
31,385
16,032.93
356,541,290.00
70.86%
146,652,200.00
29.14%

银华日利B
52
1,305,726.61
67,888,714.76
99.99%
9,068.81
0.01%

合计
31,437
18,166.21
424,430,004.76
74.32%
146,661,268.81
25.68%


期末上市基金前十名持有人
银华日利
序号
持有人名称
持有份额(份)
占上市总份额比例

1
中国电力财务有限公司
33,036,427.00
6.57%

2
中信信托有限责任公司-中信信托锐进43期高毅庆瑞投资集合资金信托计划
6,295,391.00
1.25%

3
海通证券股份有限公司
5,406,046.00
1.07%

4
国泰君安证券股份有限公司
5,184,201.00
1.03%

5
国泰君安-建行-香港上海汇丰银行有限公司
5,000,900.00
0.99%

6
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金
4,529,697.00
0.90%

7
香港上海汇丰银行有限公司
4,323,261.00
0.86%

8
香港上海汇丰银行有限公司
3,810,000.00
0.76%

9
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅-晓峰1号睿远证券投资基金
3,499,937.00
0.70%

10
博时基金-广发银行-博时基金-广发银行2号资产管理计划
3,485,311.00
0.69%

注:以上信息中持有人名称及持有份额数量由中国证券登记结算有限责任公司提供。
期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号
持有人类别
持有份额(份)
占总份额比例

1
其他类机构
33,036,427.00
5.78%

2
银行类机构
9,974,266.39
1.75%

3
其他类机构
9,165,283.83
1.60%

4
保险类机构
8,630,241.64
1.51%

5
信托类机构
6,295,391.00
1.10%

6
银行类机构
5,964,036.85
1.04%

7
保险类机构
5,788,601.21
1.01%

8
保险类机构
5,788,601.21
1.01%

9
券商类机构
5,406,046.00
0.95%

10
券商类机构
5,184,201.00
0.91%


期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
份额级别
持有份额总数(份)
占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金
银华日利
7,000.00
0.00%


银华日利B
109.86
0.00%


合计
7,109.86
0.00%


期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
份额级别
持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
银华日利
0


银华日利B
0~10


合计
0~10

本基金基金经理持有本开放式基金
银华日利
0


银华日利B
0


合计
0


开放式基金份额变动
单位:份

银华日利
银华日利B

基金合同生效日(2013年4月1日)基金份额总额
2,201,044,000.00
-

本报告期期初基金份额总额
261,761,710.00
191,176,504.49

本报告期期间基金总申购份额
900,347,140.00
307,826,961.07

减:本报告期期间基金总赎回份额
658,915,360.00
431,105,681.99

本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
-

本报告期期末基金份额总额
503,193,490.00
67,897,783.57

注:本基金自2016年11月23日起增设场外份额(基金简称:银华日利B,基金代码:003816)。
重大事件揭示
基金份额持有人大会决议
本报告期内,无基金份额持有人大会决议。


基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 基金管理人的重大人事变动
本基金管理人于2018年6月23日发布关于副总经理任职的公告,经本基金管理人董事会审议通过,苏薪茗先生自2018年6月21日起担任本基金管理人副总经理职务。
11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内,本基金托管人未发生重大人事变动。


涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。


基金投资策略的改变
本报告期内,基金投资策略未发生改变。


为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务,报告期内本基金应支付给安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬共计人民币120,000.00元。该审计机构已连续为本基金提供6年的审计服务。


管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。


基金租用证券公司交易单元的有关情况
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注



成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例


安信证券股份有限公司
3
-
-
-
-
-

上海华信证券有限责任公司
1
-
-
-
-
-

长城证券股份有限公司
3
-
-
-
-
-

长江证券股份有限公司
2
-
-
-
-
-

第一创业证券股份有限公司
2
-
-
-
-
-

东北证券股份有限公司
4
-
-
-
-
-

东方证券股份有限公司
3
-
-
-
-
-

东吴证券股份有限公司
2
-
-
-
-
撤销1个交易单元

东兴证券股份有限公司
3
-
-
-
-
-

东莞证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-

方正证券股份有限公司
5
-
-
-
-
-

北京高华证券有限责任公司
1
-
-
-
-
-

光大证券股份有限公司
2
-
-
-
-
-

广发证券股份有限公司
2
-
-
-
-
-

广州证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-

国都证券股份有限公司
2
-
-
-
-
-

国金证券股份有限公司
2
-
-
-
-
-

国泰君安证券股份有限公司
2
-
-
-
-
-

国信证券股份有限公司
3
-
-
-
-
-

海通证券股份有限公司
2
-
-
-
-
-

宏信证券有限责任公司
2
-
-
-
-
-

申万宏源集团股份有限公司
2
-
-
-
-
-

红塔证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-

华安证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-

华宝证券有限责任公司
3
-
-
-
-
-

华创证券有限责任公司
2
-
-
-
-
-

华福证券有限责任公司
1
-
-
-
-
-

华融证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-

华泰证券股份有限公司
5
-
-
-
-
-

江海证券有限公司
1
-
-
-
-
撤销1个交易单元

民生证券股份有限公司
2
-
-
-
-
-

南京证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-

平安证券有限责任公司
2
-
-
-
-
-

瑞银证券有限责任公司
1
-
-
-
-
-

上海证券有限责任公司
1
-
-
-
-
-

首创证券有限责任公司
2
-
-
-
-
-

天风证券股份有限公司
4
-
-
-
-
-

西部证券股份有限公司
3
-
-
-
-
-

西南证券股份有限公司
4
-
-
-
-
-

湘财证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-

兴业证券股份有限公司
3
-
-
-
-
-

中国银河证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-

招商证券股份有限公司
2
-
-
-
-
-

中国国际金融有限公司
2
-
-
-
-
-

中泰证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-

中信建投证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-

中信证券股份有限公司
3
-
-
-
-
-

中银国际证券有限责任公司
2
-
-
-
-
-

中原证券股份有限公司
2
-
-
-
-
-

太平洋证券股份有限公司
4
-
-
-
-
-

新时代证券股份有限公司
2
-
-
-
-
-

渤海证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-

财通证券股份有限公司
2
-
-
-
-
新增2个交易单元

注:1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力,能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。
2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后,确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。
基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易


成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例

安信证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

上海华信证券有限责任公司
-
-
-
-
-
-

长城证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

长江证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

第一创业证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

东北证券股份有限公司
-
-
2,679,637,000.00
1.97%
-
-

东方证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

东吴证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

东兴证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

东莞证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

方正证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

北京高华证券有限责任公司
-
-
-
-
-
-

光大证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

广发证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

广州证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

国都证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

国金证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

国泰君安证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

国信证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

海通证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

宏信证券有限责任公司
-
-
-
-
-
-

申万宏源集团股份有限公司
249,832,500.00
100.00%
-
-
-
-

红塔证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

华安证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

华宝证券有限责任公司
-
-
-
-
-
-

华创证券有限责任公司
-
-
-
-
-
-

华福证券有限责任公司
-
-
-
-
-
-

华融证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

华泰证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

江海证券有限公司
-
-
-
-
-
-

民生证券股份有限公司
-
-
133,189,100,000.00
98.03%
-
-

南京证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

平安证券有限责任公司
-
-
-
-
-
-

瑞银证券有限责任公司
-
-
-
-
-
-

上海证券有限责任公司
-
-
-
-
-
-

首创证券有限责任公司
-
-
-
-
-
-

天风证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

西部证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

西南证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

湘财证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

兴业证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

中国银河证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

招商证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

中国国际金融有限公司
-
-
-
-
-
-

中泰证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

中信建投证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

中信证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

中银国际证券有限责任公司
-
-
-
-
-
-

中原证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

太平洋证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

新时代证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

渤海证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

财通证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-


偏离度绝对值超过0.5%的情况
注:本基金本报告期不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。
影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注:本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过20%的单一投资者的情况。
影响投资者决策的其他重要信息
本基金管理人于2018年3月28日披露了《关于修订公司旗下部分基金基金合同有关条款及调整赎回费的公告》,修订后的《基金合同》自本公告发布之日起生效。


银华基金管理股份有限公司
2019年3月28日
基金信息类型 基金年度报告(摘要)
公告来源 上海证券报
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