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| 易方达保本一号混合(00018L) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1491869 | ||||||||
| 基金代码 | 00018L | ||||||||
| 公告日期 | 2019-03-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达保本一号混合型证券投资基金2018年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 易方达保本一号混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 2018年12月31日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：二〇一九年三月二十八日 易方达保本一号混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第 2 页共 35 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。 易方达保本一号混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第 3 页共 35 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 易方达保本一号混合 基金主代码 000189 交易代码 000189 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年1月13日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,361,275,371.77份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过运用投资组合保险技术控制本金损失的风险，并力争实现基金资产的稳健增值。 投资策略 本基金采用投资组合保险策略，借鉴恒定比例组合保险（CPPI）策略的原理在安全资产与风险资产之间进行动态配置，以确保基金在保本周期到期时，力争实现基金资产在保本基础上增值的目的。债券投资方面，通过分析宏观经济运行趋势及货币财政政策变化，预测未来市场利率趋势及市场信用环境变化，综合考虑各类风险因素，构造债券投资组合；股票投资方面，主要采取“自下而上”的投资策略，结合对宏观经济状况、行业成长空间、行业集中度、公司竞争优势等因素的判断，精选高成长、低估值、盈利稳定提升的上市公司，构建股票投资组合，并持续优化调整，控制风险，保证股票组合的稳定性和收益性。 业绩比较基准 中国人民银行公布的三年期银行整存整取定期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金是保本混合型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，理论上其风险收益水平低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 易方达保本一号混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第 4 页共 35 页 姓名 张南 张燕 联系电话 020-85102688 0755-83199084 信息披露负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 400 881 8088 95555 传真 020-85104666 0755-83195201 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 基金年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦43楼 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2018年 2017年 2016年1月13日（基金合同生效日）至2016年12月31日 本期已实现收益 58,155,847.09 196,727,573.07 118,062,337.93 本期利润 33,525,966.51 273,451,000.18 63,411,045.23 加权平均基金份额本期利润 0.0096 0.0685 0.0138 本期基金份额净值增长率 0.88% 6.82% 1.40% 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可供分配基金份额利润 0.0324 0.0162 0.0135 期末基金资产净值 3,470,154,560.64 3,861,230,059.90 4,538,943,650.58 期末基金份额净值 1.032 1.023 1.014 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.本基金合同于2016年1月13日生效，合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④ 易方达保本一号混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第 5 页共 35 页 长率① 长率标准差② 准收益率③ 准收益率标准差④ 过去三个月 0.10% 0.05% 0.70% 0.01% -0.60% 0.04% 过去六个月 0.98% 0.05% 1.41% 0.01% -0.43% 0.04% 过去一年 0.88% 0.15% 2.79% 0.01% -1.91% 0.14% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同生效起至今 9.26% 0.12% 8.28% 0.01% 0.98% 0.11% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达保本一号混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2016年1月13日至2018年12月31日） 注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为9.26%，同期业绩比较基准收益率为8.28%。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达保本一号混合型证券投资基金 自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图 易方达保本一号混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第 6 页共 35 页 注：本基金合同生效日为2016年1月13日，合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2018年 - - - - - 2017年 0.600 230,127,433.93 - 230,127,433.93 - 合计 0.600 230,127,433.93 - 230,127,433.93 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司（简称“易方达”）成立于2001年4月17日，总部设在广州，在北京、上海、香港、深圳等地设有分公司或子公司，并全资拥有易方达资产管理有限公司与易方达国际控股有限公司两家子公司。易方达始终坚持在诚信规范的前提下，通过市场化、专业化的运作，为境内外投资者提供专业的资产管理解决方案，成为国 易方达保本一号混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第 7 页共 35 页 内领先的综合性资产管理机构。易方达拥有公募、社保、年金、特定客户资产管理、QDII、QFII、RQFII、QDIE、QFLP、基本养老保险基金投资等业务资格，是国内基金行业为数不多的“全牌照”公司之一，在主动权益、固定收益、指数量化、海外投资、多资产投资等领域全面布局。截至2018年12月31日，易方达总资产管理规模超过1.2万亿元，服务近8000万客户，自成立以来仅公募基金累计分红达1150亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 王晓晨 本基金的基金经理、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)的基金经理、易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理、易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金的基金经理、易方达增强回报债券型证券投资基金的基金经理、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达投资级信用债债券型证券投资基金的基金经理、易方达双债增强债券型证券投资基金的基金经理、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、易方达富财纯债债券型证券投资基金的基金经理、易方达纯债债券型证券投资基金的基金经理、易方达安瑞短债债券型证券投资基金的基金经理、固定收益投资部副总经理、易方达资产管理（香港）有限公司基金经理、就证券提供意见负责人员（RO）、提供资产管理负责人员（RO）、易方达资产管理（香港）有限公司固定收益投资决策委员会委员 2016-01-13 - 15年 硕士研究生，曾任易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、债券交易主管、固定收益总部总经理助理、固定收益基金投资部副总经理、易方达货币市场基金基金经理、易方达保证金收益货币市场基金基金经理。 易方达保本一号混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第 8 页共 35 页 张雅君 本基金的基金经理助理、易方达纯债债券型证券投资基金的基金经理、易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理、易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金的基金经理、易方达增强回报债券型证券投资基金的基金经理、易方达裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、易方达富惠纯债债券型证券投资基金的基金经理、易方达富财纯债债券型证券投资基金的基金经理、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金的基金经理助理、易方达鑫转增利混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达鑫转添利混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理（自2015年06月11日至2018年12月31日）、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达安心回馈混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达投资级信用债债券型证券投资基金的基金经理助理（自2015年02月17日至2018年12月31日）、易方达安心回报债券型证券投资基金的基金经理助理、混合资产投资部总经理助理 2016-01-19 - 9年 硕士研究生，曾任海通证券股份有限公司项目经理，工银瑞信基金管理有限公司债券交易员，易方达基金管理有限公司固定收益基金投资部总经理助理、债券交易员、固定收益研究员、易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理助理、易方达裕丰回报债券型证券投资基金基金经理助理、易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理。 林虎 本基金的基金经理助理、易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理助理 2016-01-19 - 6年 博士研究生，曾任宏源证券研究所固定收益分析师，国信证券研究所宏观分析师。 张凯頔 本基金的基金经理助理、易方达双债增强债券型证券投资基金的基金经理助理、易方达增强回报债券型证券投资基金的基金经理助理、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理、易方达投资级信用债债券型证券投资基金的基金经理助理、易方达裕鑫债券型证券投资基金的基金经理助理、易方达岁丰添利债券型证券投资基金的基金经理助理、易方达高 2018-11-16 - 7年 硕士研究生，曾任工银瑞信基金管理有限公司中央交易室债券交易员，易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、固定收益交易室交易员。 易方达保本一号混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第 9 页共 35 页 等级信用债债券型证券投资基金的基金经理助理 注：1.此处的“离任日期”为公告确定的解聘日期，王晓晨的“任职日期”为基金合同生效之日，林虎、张凯頔、张雅君的“任职日期”为公告确定的聘任日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3.根据2019年2月19日《易方达保本一号混合型证券投资基金转型后基金经理变更公告》，自2019年2月19日起，王晓晨不再担任本基金的基金经理，张清华任本基金转型后的基金经理。 4.自2019年1月1日起，张雅君不再担任本基金的基金经理助理。自2019年1月19日起，林虎、张凯頔不再担任本基金的基金经理助理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《公平交易制度》，内容主要包括公平交易的适用范围、公平交易的原则和内容、公平交易的实现措施和交易执行程序、反向交易控制、公平交易效果评估及报告等。 公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合，围绕境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易（含银行间市场）等投资管理活动，贯穿投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节。公平交易的原则包括：集中交易原则、机制公平原则、公平协调原则、及时评估反馈原则。 公平交易的实现措施和执行程序主要包括：通过建立规范的投资决策机制、共享研究资源和投资品种备选库为投资人员提供公平的投资机会；投资人员应公平对待其管理的不同投资组合，控制其所管理不同组合对同一证券的同日同向交易价差；建立集中交易制度，交易系统具备公平交易功能，对于满足公平交易执行条件的同向指令，系统将自动启用公平交易功能，按照交易公平的原则合理分配各投资指令的执行；根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特点分别设定合理的交易执行程序和分配机制，通过系统与人工控制相结合的方式，力求确保所有投资组合在交易机会上得到公平、合理对待；建立事中和事后的同向交易、异常交易监控分析机制，对于发现的异常问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。 易方达保本一号混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第 10 页共 35 页 公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资组合之间各种可能导致不公平交易和利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数组合和量化投资组合除外）确因投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，投资人员须提供充分的投资决策依据，并经审核确认方可执行。 公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报告机制，并借助相关技术系统，使投资和交易人员能及时了解各组合的公平交易执行状况，持续督促公平交易制度的落实执行，并不断在实践中检验和完善公平交易制度。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好。 公司利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、3日内、5日内），对我司旗下所有投资组合2018年度的同向交易价差情况进行了分析，包括旗下各大类资产组合之间（即公募、社保、年金、专户四大类业务之间）的同向交易价差、各组合与其他所有组合之间的同向交易价差、以及旗下任意两个组合之间的同向交易价差。根据对样本个数、平均溢价率是否为0的T检验显著程度、平均溢价率以及溢价率分布概率、同向交易价差对投资组合的业绩影响等因素的综合分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有131次，其中127次为旗下指数及量化组合因投资策略需要和其他组合发生反向交易, 4次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018年全年国内生产总值增长6.6%，相比于2017年出现下降，且呈前高后低的走势。经济下行的压力来自多方面，其中基建投资大幅下降是导致2018年经济减速很重要的原因，在去杠杆大背景下，严控地方政府债务必然导致基建投资的下降。18年下半年，政府开始鼓励基建投资，但是从四季度的数据来看，反弹的力度比较有限。地产投资和制造业投资表现较好，成为支撑整个投资需求的重要力量。地产方面，18年由于库存一直较低，即使销售增速出现下滑，开工和投资仍然维持在高位。制造业投资的回升主要来自于供给侧改革相关行业投资的上行。消费需求方面，经济下行压力增大对居民收入形成拖累，叠加前两年居民资产负债表的透支，导致18年消费增速较 易方达保本一号混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第 11 页共 35 页 之前显著放缓，其中汽车等大件消费品下滑明显。出口方面，18年出口增速显著回落。一季度还延续17年较高的增速，但随后一路下行，四季度同比已经转负，这也是导致全年经济下行的重要原因。通胀方面，2018年通胀整体温和回升，三季度非洲猪瘟疫情扰动使通胀预期上升，但四季度以来油价快速下行，大宗商品价格下跌，通胀预期有所下降。 2018年全年债券市场利率持续下行。一季度利率在快速上行后大幅回落。2月国内股票市场大跌，市场风险偏好下降，流动性持续宽松，利率开始下行。3月在贸易战、控制地方政府债务等影响下，市场开始对未来经济预期转向悲观，带动利率快速大幅下行。二季度债市波动增大，4月经济数据回落、央行降准、资管新规即将落地等利好因素持续发酵，特别是降准令市场确认货币政策开始出现微调，利率快速下行。但随后资金面短期收紧、违约频发、海外债市收益率走高等因素相继扰动，债市开始短期调整。三季度经济下行压力继续集聚，货币政策持续宽松，推动无风险利率出现非常明显的下行。但7月开始，前期偏紧的财政政策出现调整，同时也开始强调宽货币到宽信用的转化，市场对于稳增长政策效果的期待明显上升，带动8-9月债市长端收益率有所回升。经历调整后，债市四季度再度走强，主要是社融仍然较差，融资总量和结构上的政策效果仍不明显。市场对于前期宽信用政策效果预期分歧加大，对未来社融预期也较为悲观。全年来看，股票市场一路下跌。随着年初本轮经济上行周期的结束，企业盈利也见顶回落，在股票市场反映为盈利的不断下修和估值的下移。无论是大盘蓝筹还是中小创都经历了大幅下跌，跌幅和时间在历史上都比较罕见。 本基金全年维持了较高的杠杆，提高了债券仓位和久期，重点关注信用风险以及组合的流动性风险；权益仓位方面，保留的股票仓位旨在承受一定波动的前提下获得长期超过债券的回报。全年看，信用债录得较高正贡献；股票部分对组合产生较大负贡献。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.032元，本报告期份额净值增长率为0.88%，同期业绩比较基准收益率为2.79%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2019年，我们认为随着更加积极的财政政策和宽信用等政策的逐渐加码，国内经济周期内生性企稳的概率在上升，但经济何时见底具有不确定性。一方面关注经济企稳复苏是否会提前，这一轮经济扩张中企业并没有大幅扩张产能，意味着在经济回落的时候也可以更快的出清；同时，政策托底力度存在超预期的可能，也会使经济比市场预期更早企稳复苏。另一个方面是美国陷入衰退的概率正在增加，如果美国陷入衰退，全球经济很难幸免，中国的复苏进程也将受到拖累或中断。对于国内资本市场，19年可能会面临大类资产配置的再次切换，我们认为2019年债券市场应 易方达保本一号混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第 12 页共 35 页 在趋势投资的情况下关注风险，权益市场可以在谨慎投资的情况下关注机会。 对于债券市场，短期内仍处于对债券有利的环境中，主要在于经济下行压力较大以及美联储加息受到制约后国内货币政策空间增大。不过要时刻提防风险，首先，政策对冲力度影响重大但又难以准确预期；其次债券收益率前期快速下行后，资金利率并未下行，期限利差和信用利差继续压缩的空间和确定性都较之前下降，如果未来货币政策滞后可能会带来回调压力。 对于权益市场，经过18年的下跌，估值水平已经处于历史底部区域，当前股票对于债券的相对性价比已经处于历史高位，权益类资产的长期配置价值较高。对于一些历史数据验证优秀、行业地位高、竞争力强、护城河深的优质标的，如果景气度向上、并且估值合理，已经可以考虑开始配置。 由于本基金第一个保本周期在2019年1月14日到期，从年初到1月14日之间的操作目的主要是增加了组合资产的流动性和变现能力，确保在选择期内基金财产保持为现金形式。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，公司首席运营官担任估值委员会主席，主动权益板块、固定收益板块、指数量化板块、投资风险管理部、监察与合规管理总部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 易方达保本一号混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第 13 页共 35 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 审计了2018年12月31日的资产负债表、2018年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：易方达保本一号混合型证券投资基金 报告截止日：2018年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 资 产： 银行存款 600,961,483.81 718,625.98 易方达保本一号混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第 14 页共 35 页 结算备付金 28,849,084.96 20,849,687.20 存出保证金 82,183.63 321,738.54 交易性金融资产 1,935,071,000.00 4,013,399,135.80 其中：股票投资 - 461,672,357.72 基金投资 - - 债券投资 1,935,071,000.00 3,551,726,778.08 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 844,000,000.00 50,730,196.10 应收证券清算款 - 80,156.64 应收利息 66,178,580.25 52,650,808.71 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 3,475,142,332.65 4,138,750,348.97 负债和所有者权益 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - 219,000,000.00 应付证券清算款 - - 应付赎回款 300,481.30 51,241,728.09 应付管理人报酬 3,539,283.13 4,130,407.53 应付托管费 589,880.50 688,401.25 应付销售服务费 - - 易方达保本一号混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第 15 页共 35 页 应付交易费用 96,806.17 958,312.43 应交税费 156,803.34 - 应付利息 - 711,274.34 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 304,517.57 790,165.43 负债合计 4,987,772.01 277,520,289.07 所有者权益： 实收基金 3,361,275,371.77 3,775,987,585.93 未分配利润 108,879,188.87 85,242,473.97 所有者权益合计 3,470,154,560.64 3,861,230,059.90 负债和所有者权益总计 3,475,142,332.65 4,138,750,348.97 注：报告截止日2018年12月31日，基金份额净值1.032元，基金份额总额3,361,275,371.77份。 7.2 利润表 会计主体：易方达保本一号混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 一、收入 106,118,703.47 352,823,331.88 1.利息收入 162,549,012.70 181,139,103.43 其中：存款利息收入 1,884,432.34 56,664,765.58 债券利息收入 158,277,279.49 123,424,149.89 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 2,387,300.87 1,050,187.96 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -33,935,338.28 89,534,692.78 易方达保本一号混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第 16 页共 35 页 其中：股票投资收益 -38,126,564.65 141,775,226.89 基金投资收益 - - 债券投资收益 -250,600.94 -56,876,933.03 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 4,441,827.31 4,636,398.92 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -24,629,880.58 76,723,427.11 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 2,134,909.63 5,426,108.56 减：二、费用 72,592,736.96 79,372,331.70 1．管理人报酬 43,020,842.14 49,933,302.24 2．托管费 7,170,140.34 8,322,216.95 3．销售服务费 - - 4．交易费用 2,773,662.60 2,867,439.44 5．利息支出 18,908,877.12 17,754,561.50 其中：卖出回购金融资产支出 18,908,877.12 17,754,561.50 6．税金及附加 248,682.76 - 7．其他费用 470,532.00 494,811.57 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 33,525,966.51 273,451,000.18 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 33,525,966.51 273,451,000.18 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：易方达保本一号混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 易方达保本一号混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第 17 页共 35 页 2018年1月1日至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 3,775,987,585.93 85,242,473.97 3,861,230,059.90 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 33,525,966.51 33,525,966.51 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -414,712,214.16 -9,889,251.61 -424,601,465.77 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 -414,712,214.16 -9,889,251.61 -424,601,465.77 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 3,361,275,371.77 108,879,188.87 3,470,154,560.64 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 4,478,265,468.09 60,678,182.49 4,538,943,650.58 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 273,451,000.18 273,451,000.18 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填 -702,277,882.16 -18,759,274.77 -721,037,156.93 易方达保本一号混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第 18 页共 35 页 列） 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 -702,277,882.16 -18,759,274.77 -721,037,156.93 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -230,127,433.93 -230,127,433.93 五、期末所有者权益（基金净值） 3,775,987,585.93 85,242,473.97 3,861,230,059.90 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：邱毅华 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 易方达保本一号混合型证券投资基金(以下简称“本基金”) 根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]657号《关于核准易方达保本一号混合型证券投资基金募集的批复》和证监许可[2015]1988号《关于准予易方达保本一号混合型证券投资基金变更注册的批复》进行募集，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达保本一号混合型证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达保本一号混合型证券投资基金基金合同》于2016年1月13日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为4,634,146,239.58份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达保本一号混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 易方达保本一号混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第 19 页共 35 页 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入 易方达保本一号混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第 20 页共 35 页 应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”） 基金托管人、基金销售机构 广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构 广东粤财信托有限公司（以下简称“粤财信托”） 基金管理人股东 盈峰投资控股集团有限公司 基金管理人股东 广东省广晟资产经营有限公司 基金管理人股东 广州市广永国有资产经营有限公司 基金管理人股东 易方达资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 关联方名称 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 广发证券 1,835,071,355.13 100.00% 922,115,496.81 46.81% 7.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 易方达保本一号混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第 21 页共 35 页 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 广发证券 1,468,057.48 100.00% 68,329.53 100.00% 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 广发证券 737,692.21 44.49% 588,240.69 62.09% 注：上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 43,020,842.14 49,933,302.24 其中：支付销售机构的客户维护费 2,654,935.87 3,768,179.79 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。基金管理人和基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。到期操作期间(保本周期到期日除外)及过渡期内本基金不计提管理费。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12 易方达保本一号混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第 22 页共 35 页 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的托管费 7,170,140.34 8,322,216.95 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。基金管理人和基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。到期操作期间(保本周期到期日除外)及过渡期内本基金不计提托管费。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易的各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 招商银行 498,433,778.18 - - - - - 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易的各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 - - - - - - - 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 易方达保本一号混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第 23 页共 35 页 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 关联方名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行-活期存款 961,483.81 124,536.86 718,625.98 128,102.16 注：本基金的上述银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：股/张） 总金额 广发证券 002927 泰永长征 新股网下发行 961 14,203.58 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：股/张） 总金额 广发证券 002841 视源股份 新股网下发行 1,680 32,020.80 广发证券 002842 翔鹭钨业 新股网下发行 932 10,643.44 广发证券 002867 周大生 新股网下发行 3,444 68,604.48 广发证券 002919 名臣健康 新股网下发行 821 10,311.76 广发证券 018005 国开1701 分销 2,000,000 201,280,000.00 广发证券 108601 国开1703 分销 4,000,000 399,800,000.00 广发证券 300599 雄塑科技 新股网下发行 3,155 22,211.20 广发证券 300639 凯普生物 新股网下发行 1,046 19,235.94 广发证券 300647 超频三 新股网下发行 1,244 11,146.24 易方达保本一号混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第 24 页共 35 页 广发证券 300658 延江股份 新股网下发行 1,110 21,545.10 广发证券 300669 沪宁股份 新股网下发行 841 9,251.00 广发证券 300697 电工合金 新股网下发行 1,630 12,436.90 广发证券 300723 一品红 新股网下发行 1,561 26,615.05 广发证券 300726 宏达电子 新股网下发行 1,548 17,275.68 广发证券 300735 光弘科技 新股网下发行 3,764 37,602.36 广发证券 603042 华脉科技 新股网下发行 1,232 13,872.32 广发证券 603043 广州酒家 新股网下发行 1,810 23,855.80 广发证券 603089 正裕工业 新股网下发行 1,087 12,641.81 广发证券 603458 勘设股份 新股网下发行 1,320 38,755.20 广发证券 603507 振江股份 新股网下发行 1,093 28,691.25 广发证券 603535 嘉诚国际 新股网下发行 1,340 20,327.80 广发证券 603557 起步股份 新股网下发行 1,664 12,862.72 广发证券 603639 海利尔 新股网下发行 1,206 30,089.70 广发证券 603683 晶华新材 新股网下发行 1,095 10,227.30 广发证券 603848 好太太 新股网下发行 1,377 10,864.53 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 7.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.9 期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有股票。 易方达保本一号混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第 25 页共 35 页 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中无属于第一层次的余额，属于第二层次的余额为1,935,071,000.00元，无属于第三层次的余额(2017年12月31日：第一层次365,842,642.34元，第二层次3,647,556,493.46元，无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31 易方达保本一号混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第 26 页共 35 页 日：同) 。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,935,071,000.00 55.68 其中：债券 1,935,071,000.00 55.68 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 844,000,000.00 24.29 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 629,810,568.77 18.12 8 其他各项资产 66,260,763.88 1.91 9 合计 3,475,142,332.65 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 易方达保本一号混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第 27 页共 35 页 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601088 中国神华 77,241,803.40 2.00 2 000338 潍柴动力 63,143,572.40 1.64 3 601318 中国平安 56,288,389.72 1.46 4 600585 海螺水泥 44,767,659.54 1.16 5 601117 中国化学 38,662,715.00 1.00 6 000333 美的集团 38,565,614.26 1.00 7 600887 伊利股份 38,562,534.62 1.00 8 002027 分众传媒 38,428,233.32 1.00 9 600048 保利地产 38,283,781.08 0.99 10 600009 上海机场 33,181,417.79 0.86 11 300285 国瓷材料 28,775,918.38 0.75 12 600362 江西铜业 19,417,108.00 0.50 13 601899 紫金矿业 19,416,751.89 0.50 14 002001 新和成 19,356,272.00 0.50 15 600188 兖州煤业 19,352,156.53 0.50 16 601336 新华保险 19,350,123.00 0.50 17 600104 上汽集团 19,342,518.00 0.50 18 600276 恒瑞医药 19,334,965.89 0.50 19 000581 威孚高科 19,294,466.28 0.50 20 002271 东方雨虹 18,971,101.84 0.49 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600585 海螺水泥 99,171,283.87 2.57 2 601318 中国平安 84,141,525.98 2.18 3 601088 中国神华 63,860,342.10 1.65 4 300285 国瓷材料 62,531,477.53 1.62 5 000338 潍柴动力 57,680,301.96 1.49 6 002142 宁波银行 56,939,892.80 1.47 易方达保本一号混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第 28 页共 35 页 7 002027 分众传媒 50,378,115.20 1.30 8 600887 伊利股份 49,736,875.47 1.29 9 600309 万华化学 45,674,968.31 1.18 10 002366 台海核电 37,769,562.10 0.98 11 601336 新华保险 34,624,748.95 0.90 12 601117 中国化学 34,390,664.97 0.89 13 600009 上海机场 34,379,530.35 0.89 14 600519 贵州茅台 34,275,170.96 0.89 15 000333 美的集团 33,260,605.64 0.86 16 600048 保利地产 30,519,563.65 0.79 17 600066 宇通客车 24,277,111.05 0.63 18 601012 隆基股份 23,404,855.81 0.61 19 600276 恒瑞医药 21,174,495.00 0.55 20 002271 东方雨虹 19,283,375.00 0.50 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 734,201,932.68 卖出股票收入（成交）总额 1,102,545,466.40 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 19,904,000.00 0.57 2 央行票据 - - 3 金融债券 160,040,000.00 4.61 其中：政策性金融债 160,040,000.00 4.61 4 企业债券 50,020,000.00 1.44 5 企业短期融资券 443,038,000.00 12.77 6 中期票据 10,089,000.00 0.29 7 可转债（可交换债） - - 易方达保本一号混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第 29 页共 35 页 8 同业存单 1,251,980,000.00 36.08 9 其他 - - 10 合计 1,935,071,000.00 55.76 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 111812089 18北京银行CD089 3,000,000 290,160,000.00 8.36 2 111814053 18江苏银行CD053 3,000,000 290,100,000.00 8.36 3 111894921 18南京银行CD057 3,000,000 290,040,000.00 8.36 4 111810021 18兴业银行CD021 3,000,000 286,260,000.00 8.25 5 011800676 18华侨城SCP002 1,800,000 181,224,000.00 5.22 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.118浦发银行CD014（代码：111809014）为易方达保本一号混合型证券投资基金的前十大持仓证券。根据上海浦东发展银行股份有限公司董事会2018年1月19日发布的《关于成都分行处罚事项的公告》，银监会四川监管局对成都分行内控管理严重失效,授信管理违规，违规办理信贷业务等严重违反审慎经营规则的违规行为依法查处，并执行罚款46,175万元人民币。2018年2月12日，中国银监会针对浦发银行的如下事由罚款5845万元，没收违法所得10.927万元，罚没合计 易方达保本一号混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第 30 页共 35 页 5855.927万元：（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）通过资管计划投资分行协议存款，虚增一般存款；（三）通过基础资产在理财产品之间的非公允交易进行收益调节；（四）理财资金投资非标准化债权资产比例超监管要求；（五）提供不实说明材料、不配合调查取证；（六）以贷转存，虚增存贷款；（七）票据承兑、贴现业务贸易背景审查不严；（八）国内信用证业务贸易背景审查不严；（九）贷款管理严重缺失，导致大额不良贷款；（十）违规通过同业投资转存款方式，虚增存款；（十一）票据资管业务在总行审批驳回后仍继续办理；（十二）对代理收付资金的信托计划提供保本承诺；（十三）以存放同业业务名义开办委托定向投资业务，并少计风险资产；（十四）投资多款同业理财产品未尽职审查，涉及金额较大；（十五）修改总行理财合同标准文本，导致理财资金实际投向与合同约定不符；（十六）为非保本理财产品出具保本承诺函；（十七）向关系人发放信用贷款；（十八）向客户收取服务费，但未提供实质性服务，明显质价不符；（十九）收费超过服务价格目录，向客户转嫁成本。2018年3月19日，上海银监局针对上海浦东发展银行股份有限公司信用卡中心2016年至2017年部分信用卡现金分期资金被用于证券交易，2015年至2017年部分信用卡分期资金被用于非消费领域，严重违反审慎经营规则的违法违规事实，责令改正，罚没合计人民币1751651.7元。2018年7月26日，中国人民银行针对上海浦东发展银行股份有限公司未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易的违法违规事实，罚款人民币170万元。 18南京银行CD057（代码：111894921）为易方达保本一号混合型证券投资基金的前十大持仓证券。2018年1月9日，江苏银监局针对南京银行股份有限公司镇江分行违法违规办理票据业务，严重违反审慎经营规则的违法违规事实处以人民币3230万元的行政处罚。 18兴业银行CD021（代码：111810021）为易方达保本一号混合型证券投资基金的前十大持仓证券。2018年3月26日，中国人民银行福州中心支行针对兴业银行股份有限公司违反国库管理规定的违法行为，给予警告并处罚款5万元人民币。2018年4月19日，中国银保监会针对兴业银行的如下事由罚款5870万元：（一）重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告；（二）非真实转让信贷资产；（三）无授信额度或超授信额度办理同业业务；（四）内控管理严重违反审慎经营规则，多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规；（五）同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保；（六）债券卖出回购业务违规出表；（七）个人理财资金违规投资；（八）提供日期倒签的材料；（九）部分非现场监管统计数据与事实不符；（十）个别董事未经任职资格核准即履职；（十一）变相批量转让个人贷款；（十二）向四证不全的房地产项目提供融资。2018年10月16日，上海保监局针对兴业银行股份有限公司信用卡中心电话销售欺骗投保人、电话销售向 易方达保本一号混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第 31 页共 35 页 投保人隐瞒与合同有关的重要情况的违法违规行为，责令改正并处35万元罚款。 本基金投资18浦发银行CD014、18南京银行CD057、18兴业银行CD021的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除18浦发银行CD014、18南京银行CD057、18兴业银行CD021外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 82,183.63 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 66,178,580.25 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 66,260,763.88 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 易方达保本一号混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第 32 页共 35 页 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 5,552 605,417.03 2,685,933,594.07 79.91% 675,341,777.70 20.09% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 190,947.44 0.0057% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2016年1月13日)基金份额总额 4,634,146,239.58 本报告期期初基金份额总额 3,775,987,585.93 本报告期基金总申购份额 - 减：本报告期基金总赎回份额 414,712,214.16 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 3,361,275,371.77 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，自2018年11月28日起至2018年12月28日17：00止（投票表决时间以本次大会召集人指定的表决票收件人收到表决票时间为准）进行了投票表决。会议审议通过了《关于易方达保本一号混合型证券投资基金第一个保本周期到期后转型有关事项的议案》，同意按照《<关于易方达保本一号混合型证券投资基金第一个保本周 易方达保本一号混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第 33 页共 35 页 期到期后转型有关事项的议案>的说明》对本基金实施转型，内容包括变更基金名称、调整基金类型、调整基金份额的分类、取消保本保障机制安排、调整投资策略等投资相关要素、调整收益分配政策、调整基金费率等。为实施本基金的转型方案，同意授权基金管理人办理本次转型的有关具体事宜，包括但不限于根据现时有效的法律法规的要求和《<关于易方达保本一号混合型证券投资基金第一个保本周期到期后转型有关事项的议案>的说明》的有关内容对本基金基金合同进行修订。根据上述表决，本次基金份额持有人大会决定的事项自2019年1月2日起正式生效。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于2018年6月8日发布公告，自2018年6月8日起聘任陈荣女士担任公司首席运营官（副总经理级），聘任汪兰英女士担任公司首席大类资产配置官（副总经理级）。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效以来连续3年聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务，本报告年度的审计费用为103,000.00元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元数量 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 备注 新时代证券 1 - - - - - 高华证券 2 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 易方达保本一号混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第 34 页共 35 页 广发证券 4 1,835,071,355.13 100.00% 1,468,057.48 100.00% - 注：a) 本报告期内本基金无减少交易单元,无新增交易单元。 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下： 1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下： 1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 新时代证券 - - - - - - 高华证券 798,650,452.00 68.09% - - - - 东方证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 广发证券 374,223,890.69 31.91% 55,203,700,000.00 100.00% - - §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基 易方达保本一号混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第 35 页共 35 页 金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2018年01月01日~2018年12月31日 899,999,000.00 - - 899,999,000.00 26.78% 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据基金管理人2019年1月3日发布的《易方达保本一号混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，自2019年2月19日起，“易方达保本一号混合型证券投资基金”基金名称更名为“易方达丰华债券型证券投资基金”，《易方达丰华债券型证券投资基金基金合同》生效，《易方达保本一号混合型证券投资基金基金合同》同日失效。 易方达基金管理有限公司 二〇一九年三月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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