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| 浙商汇金聚利一年定期C(002806) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1490903 | ||||||||
| 基金代码 | 002806 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-03-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金2018年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 送出日期:2019年 03月 28日 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 2 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带的法律责任。本年度报告已经过全部董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 3月 27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江浙商证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙)为本基金财务出具了无保留意见的审计 报告。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正 文。 本报告期自 2018年 1月 1日起至 12月 31日止。 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 3 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 浙商汇金聚利一年定期 基金主代码 002805 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2016年08月01日 基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 55,905,740.45份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 浙商汇金聚利一年定 期A 浙商汇金聚利一年定 期C 下属分级基金的交易代码 002805 002806 报告期末下属分级基金的份额总额 48,175,927.74份 7,729,812.71份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定 的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 （一）封闭期投资策略 资产配置策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济 周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，自上而下决 定资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统， 深入挖掘价值被低估的标的券种，实施积极的债券投 资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。 债券投资组合策略 在债券组合的构建和调整上，本基金综合运用久 期配置、期限结构配置、类属资产配置、收益率曲线 策略、杠杆放大策略等组合管理手段进行日常管理。 （二）开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方 便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投 资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种， 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 4 减小基金净值的波动。 业绩比较基准 中债综合全价指数。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较 低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基 金，低于混合型基金和股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 浙江浙商证券资产管理有限 公司 中国光大银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 方斌 石立平 联系电话 0571-87901630 010-63639180 电子邮箱 fangbin@stocke.com.cn shiliping@cebbank.com 客户服务电话 95345 95595 传真 0571-87902581 010-63639132 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 址 www.stocke.com.cn 基金年度报告备置地 点 杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼7楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 北京兴华会计师事务所(特殊 普通合伙） 北京市西城区裕民路18号北环中心2 2层 注册登记机构 浙江浙商证券资产管理有限 公司 杭州市江干区五星路201号浙商证券 大楼7楼 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 5 金额单位：人民币元 2018年 3.1.1 期 间数据和 指标 2017年 2016-08-01（基金合同 生效日）-2016年12月3 1日 浙商汇金 聚利一年 定期A 浙商汇金 聚利一年 定期C 浙商汇金 聚利一年 定期A 浙商汇金 聚利一年 定期C 浙商汇金 聚利一年 定期A 浙商汇金 聚利一年 定期C 本期已实 现收益 2,708,17 0.25 638,799. 23 1,028,35 6.40 299,948. 49 1,185,99 3.85 1,140,53 0.72 本期利润 3,885,03 5.25 880,133. 52 2,977,89 4.14 2,663,98 4.37 -1,280,0 22.48 -1,615,1 00.41 本期基金 份额净值 增长率 7.81% 7.46% 3.75% 3.35% -1.30% -1.40% 期末基金 资产净值 53,197,8 08.24 8,460,83 1.64 51,582,4 16.37 15,149,3 70.91 98,484,8 25.12 110,009, 235.06 期末基金 份额净值 2018年末 2017年末 2016年末 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，为期末资产负债表中分配利润与未分配利润中已实现部分的孰 低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 浙商汇金聚利一年定期A 阶段 份额净 值增长 率① 份额 净值 增长 率标 准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 6 过去三个月 2.41% 0.05% 1.99% 0.05% 0.42% 0.00% 过去六个月 5.34% 0.07% 2.57% 0.06% 2.77% 0.01% 过去一年 7.81% 0.07% 4.79% 0.07% 3.02% 0.00% 自基金合同 生效起至今 10.40% 0.08% -0.79% 0.08% 11.19% 0.00% 本基金的业绩比较基准：中债综合全价指数 浙商汇金聚利一年定期C 阶段 份额净 值增长 率① 份额 净值 增长 率标 准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.34% 0.06% 1.99% 0.05% 0.35% 0.01% 过去六个月 5.19% 0.08% 2.57% 0.06% 2.62% 0.02% 过去一年 7.46% 0.07% 4.79% 0.07% 2.67% 0.00% 自基金合同 生效起至今 9.50% 0.08% -0.79% 0.08% 10.29% 0.00% 本基金的业绩比较基准：中债综合全价指数 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 7 - - 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 8 注：本基金合同生效日为 2016年 08月 01日，基金合同生效当年的相关数据和指标按 实际存续期计算，不按整个自然年度计算。 注：本基金合同生效日为 2016年 08月 01日，基金合同生效当年的相关数据和指标按 实际存续期计算，不按整个自然年度计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 9 本基金自2016年2月3日(基金合同生效日）至2018年12月31日，根据相关法律法规和基 金合同的要求以及基金的实际运作情况，无利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 浙江浙商证券资产管理有限公司成立于2013年4月18日，是原浙商证券有限责任公 司设立的全资子公司。公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙商证券有限责任公 司设立证券资产管理子公司的批复》（证监许可（2012）1431号）批准，由浙商证券有 限责任公司出资5亿元从事资产管理业务。2014年8月19日中国证券监督管理委员会批准 《关于核准浙江浙商证券资产管理有限公司公开募集证券投资基金管理业务资格的批 复》（证监许可（2014）857号）。公司主要经营范围涉及证券资产管理业务和公开募 集证券投资基金管理业务。截止2018年12月31日，本基金管理人管理浙商汇金转型成长 混合型证券投资基金、浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金、浙商汇金转型 升级灵活配置混合型证券投资基金、浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金、 浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金、浙商汇金中证转型成长指数型证 券投资基金、浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金和浙商汇金短债债券型证 券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 欧阳丹 - 2016-08- 01 2018-05- 21 10年 硕士。历任中诚信国际信用评 级有限公司分析师，长城人寿 保险股份有限公司信用研究 员、固定收益投资经理。2014 年加入本公司。历任浙商汇金 聚利一年定期开放债券型证券 投资基金基金经理。 应洁茜 本基金基 金经理， 浙商汇金 聚禄一年 2018-01- 09 - 5年 硕士。2013年加入浙江浙商证 券资产管理有限公司，历任固 定收益事业总部交易主管、投 资经理助理。现任浙商汇金短 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 10 定期开放 债券型证 券投资基 金基金经 理及 浙 商汇金短 债债券型 证券投资 基金基金 经理 债债券型证券投资基金基金经 理，浙商汇金聚利一年定期开 放债券型证券投资基金基金经 理及浙商汇金聚禄一年定期开 放债券型证券投资基金基金经 理。 注：上述表格内基金经理的任职日期、离职日期均指公司作出决定并公告披露之日。证 券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、其他相 关法律法规和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标， 为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、 违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定制 定了公司《公平交易管理办法》。公司公平交易体系涵盖研究分析、投资决策、交易执 行、交易监控等投资管理活动相关的各个环节，各环节公平措施简要如下: 公司各投资组合共用研究平台、共享信息，在获得投资信息、投资建议和实施投资 决策方面享有公平的机会。公司接受的外部研究报告、内部研究人员撰写的研究报告对 公司各投资组合经理开放。 投资组合经理在授权权限范围内做出投资决策，并负责投资决策的具体实施。投资 组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 同时，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度。并在交易系统中 设置公平交易功能并严格执行，即按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果 多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价 以内，交易系统将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合。 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 11 公司合规风控部定期对不同投资组合交易情况进行分析，对不同时间窗下公司管理 的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制 度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《浙江浙商证券资产管 理有限公司公平交易管理办法》的规定。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年债券市场经历了由熊转牛的迅速切换。海外，中美贸易摩擦事件贯穿了全年 的投资逻辑。国内，资管新规、银行理财新规等影响2017年市场的强监管落地后，监管 利空因素基本出尽。随着基本面走弱，投资者风险偏好下行，货币政策先行，全年多次 降准，各期限债券收益率下行近100BP。 报告期内，本基金增加了中高等级中长久期债券配置，回撤控制在较小范围，控制 了组合久期，适度提高了组合杠杆。感谢投资者的支持，我们将继续以诚实信用、勤勉 尽责的原则管理基金，努力为持有人获取优异回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末浙商汇金聚利一年定期A基金份额净值为1.104元，本报告期内，该类 基金份额净值增长率为7.81%，同期业绩比较基准收益率为4.61%；截至报告期末浙商汇 金聚利一年定期C基金份额净值为1.095元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 7.46%，同期业绩比较基准收益率为4.61%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2019年，政府工作强调了宏观政策逆周期调节力度。预计上半年将密集出台相 关政策，财政政策与货币政策同时发力。汇率企稳给国内货币政策更多的空间，海外因 素对国内利率下行制约消退。油价及猪价下行，通缩风险替代通胀忧虑。经济基本面下 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 12 行压力仍较大、但市场对宽货币反应较充分，利率快速下行后，后续可能会以震荡为主。 信用债投资较确定，高等级债券中长久期投资仍是较优策略。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及 中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定及我司估值政策和程序，对基金所持有 的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责 任。 为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务，本基金管理人对估值和定价过程 进行了严格的控制。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币 风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上，确定本基金管理人采用 的估值政策。本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历，具有基金从业人员资 格。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供 银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规和基金合同的要求以及基金的实际运行情况，本基金在本报告期 内未达到基金分配的标准，未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金未发生《公开募集证券投资基金运行管理办法》的第四十一条 所述情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国光大银行股份有限公司在浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券 投资基金（以下称"本基金"）托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投 资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合 同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对本基金的投资运作进行了 全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如 实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人 利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基 金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、 托管协议等的规定，对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未 发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基 金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法 律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《浙商汇金聚利一年定期开放 债券型证券投资基金2018年年度报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表 现、财务会计报告（注：财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核 范围内）、投资组合报告等内容真实、准确。 §6 审计报告 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对浙江浙商证券资产管理有限公司浙商汇 金聚利一年定期开放债券型证券投资基金2018年12月31日的资产负债表，2018年度的利 润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注出具了标准无保留意见([2019] 京会兴审字第04030068号)。投资者可通过本基金年度报告正文查看该审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 报告截止日：2018年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 资 产： 银行存款 127,887.83 133,327.85 结算备付金 435,696.70 36,363.64 存出保证金 9,192.05 5,637.51 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 14 交易性金融资产 103,942,072.98 61,811,955.92 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 93,919,571.60 56,776,956.60 资产支持证券投资 10,022,501.38 5,034,999.32 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 200,000.00 34,985,135.00 应收证券清算款 - - 应收利息 2,538,202.49 1,106,471.03 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 107,253,052.05 98,078,890.95 负债和所有者权益 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 44,599,570.59 30,599,762.80 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 36,574.85 39,626.24 应付托管费 10,449.97 11,321.78 应付销售服务费 519,164.38 472,281.56 应付交易费用 9,417.90 6,412.94 应交税费 78,577.88 - 应付利息 58,156.60 47,698.35 应付利润 - - 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 15 递延所得税负债 - - 其他负债 282,500.00 170,000.00 负债合计 45,594,412.17 31,347,103.67 所有者权益： 实收基金 55,905,740.45 65,244,434.76 未分配利润 5,752,899.43 1,487,352.52 所有者权益合计 61,658,639.88 66,731,787.28 负债和所有者权益总计 107,253,052.05 98,078,890.95 注：报告截止日2018年12月31日，A类基金份额净值1.104元，C类基金份额净值1.095元； 基金份额总额55,905,740.45份，下属分级基金的份额总额分别为：A类基金份额总额 48,175,927.74份，C类基金份额总额7,729,812.71份。 7.2 利润表 会计主体：浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 本报告期：2018年01月01日至2018年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期2018年01月01日至201 8年12月31日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017 年12月31日 一、收入 6,646,274.87 8,052,884.72 1.利息收入 5,219,690.44 9,155,672.21 其中：存款利息收入 18,631.31 62,440.32 债券利息收入 4,678,327.96 6,814,298.64 资产支持证券利息收 入 384,991.39 1,245,862.20 买入返售金融资产收 入 137,739.78 1,033,071.05 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 列） 8,360.41 -5,416,361.11 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 16 债券投资收益 -187,272.64 -5,666,696.31 资产支持证券投资收 益 195,633.05 250,335.20 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 1,418,199.29 4,313,573.62 4.汇兑收益（损失以“－”号 填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号 填列） 24.73 - 减：二、费用 1,881,106.10 2,411,006.21 1．管理人报酬 450,727.83 1,053,706.60 2．托管费 128,779.44 301,059.02 3．销售服务费 50,970.25 287,267.04 4．交易费用 9,450.28 33,404.20 5．利息支出 1,024,165.95 528,207.55 其中：卖出回购金融资产支出 1,024,165.95 528,207.55 6．税金及附加 17,312.35 - 7．其他费用 199,700.00 207,361.80 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 4,765,168.77 5,641,878.51 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） 4,765,168.77 5,641,878.51 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 本报告期：2018年01月01日至2018年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 17 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 65,244,434.76 1,487,352.52 66,731,787.28 二、本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) - 4,765,168.77 4,765,168.77 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数（净值减少以 “-”号填列） -9,338,694.31 -499,621.86 -9,838,316.17 其中：1.基金申购款 35,920,698.35 2,534,550.22 38,455,248.57 2.基金赎回款 -45,259,392.6 6 -3,034,172.08 -48,293,564.74 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 （净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净 值） 55,905,740.45 5,752,899.43 61,658,639.88 项 目 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 211,389,183.0 7 -2,895,122.89 208,494,060.18 二、本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) - 5,641,878.51 5,641,878.51 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数（净值减少以 “-”号填列） -146,144,748. 31 -1,259,403.10 -147,404,151.41 其中：1.基金申购款 34,852,975.08 521,716.75 35,374,691.83 2.基金赎回款 -180,997,723. 39 -1,781,119.85 -182,778,843.24 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 （净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净 65,244,434.76 1,487,352.52 66,731,787.28 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 18 值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 盛建龙 ————————— 基金管理人负责人 冯建兰 ————————— 主管会计工作负责人 冯建兰 ————————— 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证监 会证监许可[2016]980号《关于准予浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金注 册的批复》准予注册，由浙江浙商证券资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投 资基金法》和《浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》向社会公开 发行募集。《浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2016年8月1 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为211,389,183.07份，其中A类基金份额 为99,764,847.60份，C类基金份额为111,624,335.47份。 相关募集业经北京兴华会计师事务所[2016]京会兴浙分验字第68000052号验资报 告予以验证。本基金为契约型定期开放式基金，存续期限不定。基金管理人为浙江浙商 证券资产管理有限公司，注册登记机构为浙江浙商证券资产管理有限公司，基金托管人 为中国光大银行股份有限公司。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3号<年度报告和半年报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金 会计核算业务指引》的规定而编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3号<年度报告和半年报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金 会计核算业务指引》的要求，真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以 及2018年1月1日至2018年12月31日的经营成果和基金资产净值变动情况。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 19 本报告期本基金所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内无会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期末未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无差错事项。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、 财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关 于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金 融机构同业往来等增值税政策的补充通知》财税[2016]140号《关于明确金融 房地产 开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政 策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、 财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财 税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳 税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方 法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值 税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理 人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提 供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管 理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际 买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价 格作为买入价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 20 息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代 扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以 内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年 (含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所 得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印 花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳 增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 浙商证券股份有限公司 基金管理人的母公司、本基金销售机构 中国光大银行股份有限公司 基金托管人、本基金销售机构 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 注：本报告期存在控制关系或重大利害关系的关联方未发生变化。以下关联交易均在正 常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 本基金在本报告期及上年度可比期间均未发生通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.8.1.2 权证交易 本基金在本报告期及上年度可比期间均未发生通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.3 债券交易 单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年01月01日至2018年12 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年12 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 21 月31日 月31日 债券买卖 成交金额 占当期债券买卖 成交总额的比例 成交金 额 占当期债券买卖 成交总额的比例 浙商证券股份有限公司 134,421, 012.59 99.70% 145,32 9,448.4 0 100.00% 7.4.8.1.4 债券回购交易 单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年01月01日至2018年12 月31日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年12 月31日 债券回购 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金 额 占当期债券回购 成交总额的比例 浙商证券股份有限公司 1,320,40 0,600.00 100.00% 696,58 5,000.0 0 100.00% 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 当期佣 金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣 金余额 占期末应付佣金 总额的比例 浙商证券股份有限公 司 4,087. 03 100.00% - - 关联方名称 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年12月31日 当期佣 金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣 金余额 占期末应付佣金 总额的比例 浙商证券股份有限公 司 29,10 3.45 100.00% 675.15 100.00% 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 22 注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证 管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范 围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 2、本公司因作为证券公司子公司尚未获得在上海交易所租用其他券商交易单元的资格， 上海证券市场只能使用母公司浙商证券席位进行交易。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年01月01日至201 8年12月31日 上年度可比期间 2017年01月01日至201 7年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 450,727.83 1,053,706.60 其中：支付销售机构的客户维护费 88,950.16 479,927.45 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。 管理费的计算方法如下： H＝E×0.7%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值。 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。 经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018 年12月31日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017 年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 128,779.44 301,059.02 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。 托管费的计算方法如下： H＝E×0.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值。 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 23 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。 经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金管理人于次月首日起2-5个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各 关联方名称 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 浙商汇金聚利一年定 期A 浙商汇金聚利一年定 期C 合计 光大银行 - 11,953.89 11,953.8 9 浙商证券 - 1,720.59 1,720.59 合计 - 13,674.48 13,674.4 8 获得销售服务费的各 关联方名称 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 浙商汇金聚利一年定 期A 浙商汇金聚利一年定 期C 合计 浙商证券 - 17,009.29 17,009.2 9 合计 - 17,009.29 17,009.2 9 注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额销售服务费年费率为0.4%。本 基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.4%年费率计提。销售服务费的计提方法 如下：H=E×0.4%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核 对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性划出，由基 金管理人根据相关协议分别支付给各基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付 日期顺延。 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 24 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金在本报告期及上年度可比期间均未通过银行间同业市场与关联方进行债券（含回 购）交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间，基金管理人均未运用自有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金在本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年01月01日至2018年 12月31日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年1 2月31日 期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入 中国光大银行股份有限公司 127,887.8 3 10,069.55 133,327.8 5 42,024.61 注：本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 7.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明 本基金在本报告期内及上年度可比期间均未发生其他关联交易事项。 7.4.9 期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 截止本报告期末，本基金未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 截止本报告期末，本基金未持有股票。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 25 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2018年 12月 31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额为 19,599,570.59元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 价 数量（张） 期末估值总 额 041800008 18开封基建 CP001 2019-01-09 101.30 50,000 5,065,000. 00 041800131 18武夷投资 CP001 2019-01-09 101.18 50,000 5,059,000. 00 101659022 16银建投资 MTN001 2019-01-08 100.31 50,000 5,015,500. 00 101800303 18眉山发展 MTN001 2019-01-08 102.83 50,000 5,141,500. 00 合计 200,000 20,281,00 0.00 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的 卖出回购证券款余额为25,000,000.00元，于2019年1月2日、2019年1月9日到期。该类 交易要求本基金回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质 押库的债券，按证券交易所规定的比例算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 26 3 固定收益投资 103,942,072.98 96.91 其中：债券 93,919,571.60 87.57 资产支持证券 10,022,501.38 9.34 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 200,000.00 0.19 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 563,584.53 0.53 8 其他各项资产 2,547,394.54 2.38 9 合计 107,253,052.05 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 截止本报告期末，本基金未持有股票投资组合。 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 截止本报告期末，本基金未持有股票投资组合。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 截止本报告期末，本基金未持有股票投资组合。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 截止本报告期末，本基金未持有股票投资组合。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 截止本报告期末，本基金未持有股票投资组合。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 截止本报告期末，本基金未持有股票投资组合。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 27 1 国家债券 4,228,156.50 6.86 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 59,235,415.10 96.07 5 企业短期融资券 15,125,500.00 24.53 6 中期票据 15,330,500.00 24.86 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 93,919,571.60 152.32 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 101800753 18新投MTN00 1 50,000 5,173,500.0 0 8.39 2 101800303 18眉山发展M TN001 50,000 5,141,500.0 0 8.34 3 143306 17不动01 50,000 5,112,000.0 0 8.29 4 143209 G17光水1 50,000 5,100,500.0 0 8.27 5 041800008 18开封基建C P001 50,000 5,065,000.0 0 8.21 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 1 131628 凯公04 50,000 5,013,789.0 5 8.13 2 139113 龙光03A 50,000 5,008,712.3 8.12 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 28 3 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期未进行贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 8.11.3 本期国债期货投资评价 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报 告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 9,192.05 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 29 4 应收利息 2,538,202.49 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,547,394.54 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可 能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有 人户 数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总 份额 比例 持有 份额 占总份额比例 浙商 汇金 聚利 一年 定期A 123 391,674.21 42,51 5,13 8.96 88.2 5% 5,66 0,78 8.78 11.75% 浙商 汇金 聚利 一年 136 56,836.86 - - 7,72 9,81 2.71 100.00% 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 30 定期C 合计 259 215,852.28 42,51 5,13 8.96 76.0 5% 13,39 0,60 1.49 23.95% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 本期末基金管理人的基金从业人员均未持有本基金。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式 基金 浙商汇金聚利一年 定期A 0 浙商汇金聚利一年 定期C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基 金 浙商汇金聚利一年 定期A 0 浙商汇金聚利一年 定期C 0 合计 0 注：本报告期末，本基金管理人的高级管理人员，基金投资及研究部门负责人，本基金 的基金经理均未持有本基金。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 浙商汇金聚利一年定期 A 浙商汇金聚利一年定期 C 基金合同生效日(2016年08月01 日)基金份额总额 99,764,847.60 111,624,335.47 本报告期期初基金份额总额 50,376,286.42 14,868,148.34 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 31 本报告期基金总申购份额 33,943,275.96 1,977,422.39 减：本报告期基金总赎回份额 36,143,634.64 9,115,758.02 本报告期基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） - - 本报告期期末基金份额总额 48,175,927.74 7,729,812.71 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人的重大人事变动：2018年5月,浙江浙商证券资产管理有限公司的董事长 由吴承根先生变更为盛建龙先生；2018年7月，浙江浙商证券资产管理有限公司的副总 经理楼小平先生代为履行总经理职务；2018年11月，浙江浙商证券资产管理有限公司的 聘任路迹女士担任副总经理职务。上述人事变动，均已按相关规定备案、公告。 基金托管人的重大人事变动：2018年5月，中国光大银行股份有限公司聘任张博先 生担任投资与托管业务部总经理职务；2018年11月，中国光大银行股份有限公司聘任葛 海蛟先生担任中国光大银行股份有限公司行长。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同成立以来一直聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）提供 审计服务,本报告年度的审计费用为42,500元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、托管人的业务部门及其高级管理人员未受稽查或处罚等情 况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 32 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单 元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 华创证券 1 - - - - - 浙商证券 2 - - 4,087.03 100.00% - 注：a)本公司因作为证券公司子公司尚未获得在上海交易所租用其他券商交易单元的资 格，上海证券市场只能使用母公司浙商证券席位进行交易。截至报告期末，本公司已在 深证交易所获得租用券商交易单元的资格，并已按公司相关制度与流程开展交易单元租 用事宜。本报告期内，本报告期内本基金交易单元无变更。 b)本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金 交易单元的选择标准如下： 1) 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需 要； 3) 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业 分析能 力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分 析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报 告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交 流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下： 1) 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交 金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金 额 占当期 债券回 购成交 总额的 成 交 金 额 占当期 权证成 交总额 的比例 成 交 金 额 占当期 基金成 交总额 的比例 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 33 比例 华创证券 398,3 67.52 0.30% - - - - - - 浙商证券 134,4 21,01 2.59 99.70% 1,320, 400,60 0.00 100.00% - - - - §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达 到或者超过20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20180101-20180816 14,77 7,33 9.90 - 14,77 7,33 9.90 0.00 0.00% 2 20180828-20181231 0.00 18,67 3,20 2.61 - 18,673,20 2.61 33.40% 产品特有风险 报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形，在发生巨额赎回时，如 果基金资产变现能力差，可能会产生基金仓位调整的困难，存在流动性风险。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 2019年2月，浙江浙商证券资产管理有限公司聘任盛建龙先生担任总经理职务。上 述人事变动，均已按相关规定备案、公告。 浙江浙商证券资产管理有限公司 二〇一九年三月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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