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| 英大策略优选A(001607) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1490884 | ||||||||
| 基金代码 | 001607 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-03-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 英大策略优选混合型证券投资基金2018年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：英大基金管理有限公司 基金托管人：广发银行股份有限公司 送出日期：2019年 3月 28日 英大策略优选混合 2018年年度报告摘要 第 2 页 共 51 页 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 3月 27日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2018年 1月 1日起至 12月 31日止。 英大策略优选混合 2018年年度报告摘要 第 3 页 共 51 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 英大策略优选混合 基金主代码 001607 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 12月 2日 基金管理人 英大基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 88,930,453.69份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 英大策略优选混合 A 英大策略优选混合 C 下属分级基金的交易代码： 001607 001608 报告期末下属分级基金的份额总额 88,022,248.35份 908,205.34份 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过灵活的资产配置，在 股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会，力 求实现基金资产的持续稳定增值。 投资策略 1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、固定收益品种投资策略；4、股 指期货投资策略；5、权证投资策略；6、资产支持证券投资策略。 业绩比较基准 1年期银行定期存款利率（税后）+2% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金， 低于股票型基金。 英大策略优选混合 A 英大策略优选混合 C 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 英大基金管理有限公司 广发银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 刘轶 戴辉 联系电话 010-59112020 010-65169958 电子邮箱 liuyi@ydamc.com daihui@cgbchina.com.cn 客户服务电话 400-890-5288 95508 传真 010-59112222 010-65169555 英大策略优选混合 2018年年度报告摘要 第 4 页 共 51 页 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.ydamc.com 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址 英大策略优选混合 2018年年度报告摘要 第 5 页 共 51 页 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 orderNumber One 期间数 据和指标 2018年 2017年 2016年 英大策略优 选混合 A 英大策略 优选混合 C 英大策略优 选混合 A 英大策 略优选 混合 C 英大策略优 选混合 A 英大策略优 选混合 C 本期已实现 收益 -128,359.06 -42,484. 94 13,475,029. 05 3,089.6 1 -67,936.73 -1,756,228 .52 本期利润 -15,502,048 .83 -194,988 .77 14,900,811. 69 4,040.7 8 -982,612.82 -1,548,309 .00 加权平均基 金份额本期 利润 -0.1761 -0.3820 0.0987 0.0805 -0.0112 -0.0180 本期基金份 额净值增长 率 -14.80% -5.23% 8.25% 7.82% 7.79% -6.42% orderNumber Two 期末 数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可供分 配基金份额 利润 0.0141 -0.0256 0.1625 0.0038 0.0995 -0.0464 期末基金资 产净值 89,263,075. 19 884,917. 79 104,772,398 .31 32,012. 27 202,052,226 .61 58,824.13 期末基金份 额净值 1.0141 0.9744 1.1902 1.0282 1.0995 0.9536 注： 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。 4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 英大策略优选混合 2018年年度报告摘要 第 6 页 共 51 页 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 英大策略优选混合 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -9.65% 1.48% 0.80% 0.01% -10.45% 1.47% 过去六个月 -11.33% 1.31% 1.62% 0.01% -12.95% 1.30% 过去一年 -14.80% 1.20% 3.26% 0.01% -18.06% 1.19% 过去三年 -0.58% 0.79% 10.47% 0.01% -11.05% 0.78% 自基金合同 生效起至今 1.41% 0.78% 10.79% 0.01% -9.38% 0.77% 英大策略优选混合 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -9.64% 1.48% 0.80% 0.01% -10.44% 1.47% 过去六个月 -8.13% 1.35% 1.62% 0.01% -9.75% 1.34% 过去一年 -5.23% 1.26% 3.26% 0.01% -8.49% 1.25% 过去三年 -4.38% 0.82% 10.47% 0.01% -14.85% 0.81% 自基金合同 生效起至今 -2.56% 0.81% 10.79% 0.01% -13.35% 0.80% 注：①本基金合同于 2015年 12月 2日生效； ②本基金的业绩比较基准为：1年期银行定期存款利率（税后）+2%。 英大策略优选混合 2018年年度报告摘要 第 7 页 共 51 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 英大策略优选混合 2018年年度报告摘要 第 8 页 共 51 页 英大策略优选混合 2018年年度报告摘要 第 9 页 共 51 页 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 英大策略优选混合 2018年年度报告摘要 第 10 页 共 51 页 3.3 过去三年基金的利润分配情况 注：过去三年未进行利润分配。 英大策略优选混合 2018年年度报告摘要 第 11 页 共 51 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 英大基金管理有限公司（以下简称“公司”）成立于 2012年 8月 17日，注册资本金为 20,000 万元人民币。现有三家股东，分别是网英大国际控股集团有限公司、中国交通建设股份有限公司、 航天科工财务有限责任公司，持股比例分别为 49%、36%和 15%。 公司业务范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的 其他业务。公司 90%以上的员工来自于基金公司等金融机构，平均行业从业时间超过 10年，硕士 以上学历的员工占员工总数 70%以上，核心团队拥有丰富的经验和行业影响力。 公司自成立就秉承了国有企业诚信、责任、奉献的优良传统，确立了以“诚信、责任、专业、 创新”为核心的企业文化，坚持以维护基金持有人利益为经营原则，坚持公募、私募协同发展、 两翼齐飞的战略，坚持以市场为导向，坚持价值投资、长期投资理念，注重发展和创新，建立了 科学、专业的投研体系和严谨的风控体系，力争成为具有核心竞争力、受人尊敬、业内领先的专 业财富管理公司。 截至 2018年 12月 31日，本公司管理英大纯债债券型证券投资基金、英大领先回报混合型发 起式证券投资基金、英大现金宝货币市场基金、英大国企改革主题股票型证券投资基金、英大灵 活配置混合型发起式证券投资基金、英大策略优选混合型证券投资基金、英大睿鑫灵活配置混合 型证券投资基金、英大睿盛混合型证券投资基金 8只开放式证券投资基金，同时，管理过多个特 定客户资产投资组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 袁忠伟 本基金基 金经理、 权益投资 部总经理 2015年 12月 2日 - 18 曾任中国民族证券证 券投资部总经理助 理、执行总经理；华 西证券股份有限公司 资产管理总部研究总 监。2015年 1月加入 英大基金管理有限公 司，曾任研究发展部 副总经理，现任权益 英大策略优选混合 2018年年度报告摘要 第 12 页 共 51 页 投资部总经理。 张玮 本基金基 金经理 2016 年 3 月 17日 2017年 3月 28日 5 曾任合众资产管理股 份有限公司交易员， 2012 年 10 月加入英 大基金管理有限公 司，曾任公司交易管 理部债券交易员、副 总经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及 《英大策略优选混合型证券投资基金基金合同》、《英大策略优选混合型证券投资基金招募说明书》 的约定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基 金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 为确保公司所管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，根据《证券投资基 金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务 管理办法》等国家法律法规和监管部门的规定，公司已经制定了《英大基金管理有限公司公平交 易管理办法》，适用于公司所管理的全部公募基金、私募资产管理计划、社保基金、企业年金等。 公司保障投资决策公平的控制方法包括公司实行投资决策委员会领导下的基金经理/投资经 理负责制，明确各自的投资权限，保证不同投资组合经理之间投资决策的独立性，交易执行部门 与投资决策部门严格分离，业绩与风险评估以数量分析为基础，对投资组合进行事后监控。公司 建立了规范的投资流程，明确投资各环节的业务职责，防范投资风险。公司的所有投资组合共享 公司统一的投资研究平台，投资研究团队使用同一研究报告系统，确保公募基金、特定客户资产 管理组合等不同的投资组合在获得投资信息、投资建议方面享有公平的机会。 公司保障交易分配公平的控制方法包括公司建立交易分配公平的内部控制流程，将投资管理 职能和交易执行职能相隔离，实行包括所有投资品种的集中交易制度，并确保公平交易可操作、 可稽核、可持续。公司在交易系统中设置公平交易功能并严格执行，以技术措施保障公平交易的 英大策略优选混合 2018年年度报告摘要 第 13 页 共 51 页 实现。 监察稽核部定期对公司的不同投资组合（尤其是同一位投资组合经理管理的不同投资组合） 在连续四个季度期间内、不同时间窗下（1日内、3日内、5日内等）的同向交易以及反向交易的 交易时机和交易价差进行事后合理性分析。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《英 大基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控 等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组 合之间存在违反公平交易原则的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该 证券当日成交量的 5%的情况，且未发现其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年，中国 GDP同比增速逐季度下行，全年 GDP同比增速下滑至 6.6%。在“去杠杆”政策 主导下,上半年金融环境收缩特征明显，下半年货币政策边际放松但传导机制仍有待疏通。与此同 时，中美贸易战升级风险不断影响市场预期、压制风险偏好。在内外部因素压力下，2018年 A股 呈现震荡下跌特征。投资策略上，本基金坚持价值投资理念配置稳健增值资产，以低估值、高分 红、有成长前景的公司股票作为重点投资对象，根据季度业绩数据动态调整投资组合；与此同时， 一级市场方面，本基金积极参与网下新股配售。报告期本基金未进行债券投资，主要采取国债逆 回购操作进行现金管理。具体运作上，上半年在市场整体下行过程中，上证 50、沪深 300指数与 中小创指数呈现风格轮动特征，本基金以低估值大盘蓝筹股为主要投资标的，同时对中盘成长股 给予小比例配置；下半年随着市场风险偏好进一步下降，本基金投资范围向沪深 300 指数成分股 集中，同时持股进一步分散化、降低个股风险。全年业绩来看，相比沪深 300指数 25.31%的跌幅， 本基金股票组合有一定的收益增强效果，但全年投资未能实现盈利，策略 A 基金单位净值下跌 14.8%，策略 C基金单位净值下跌 5.23%。 英大策略优选混合 2018年年度报告摘要 第 14 页 共 51 页 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，英大策略优选混合 A基金份额净值为 1.0141元，本报告期基金份额净值增 长率为-14.80%；英大策略优选混合 C基金份额净值为 0.9744元，本报告期基金份额净值增长率 为-5.23%；同期业绩比较基准收益率为 3.26%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2019年，A股市场风险与机遇并存。近期固定资产投资、社会消费品零售总额、净出口 增速呈现整体趋弱态势，预计 2019年一、二季度中国 GDP同比增速仍存下行压力，从而对上半年 A 股企业盈利、投资者风险偏好形成压制因素。但是，宏观政策已开始逆周期调节，财政政策有 望更加积极，货币降准空间开启后，实体经济流动性有望逐渐改善，同时降低市场无风险利率。 从中长期来看，积极因素正在逐渐积累。外部方面，2019年美联储加息将逐渐进入尾声，新兴市 场再次受到国际资金关注；中美贸易战演进可能会是大国博弈寻找平衡点的中长期过程，仍将构 成 2019年市场的不确定性因素，但这种不确定性很大程度上已经被包含在市场定价之中。国内方 面，宏观政策结构性放松对经济减速发挥托底作用，供给侧改革逐渐取得成效，部分行业产能出 清后出现恢复性增长，技术创新带动新兴产业发展。上述短中长期因素决定 A 股市场从筑底到反 转的过程可能不会一蹴而就，在 2019年较长的时段里将维持震荡市特征。但需要重点强调的是， 经过 2018年下跌的 A股估值已经降至历史较低水平，从国际比较来看亦具备较高的中长期配置价 值，中长期资金应该更多看到的是机会。 本基金将继续坚持价值投资理念，以低估值、高分红、有成长前景的股票作为重点投资对象； 同时针对上述 2019年市场预判，适时调整价值股与成长股的配置比例，积极把握防御性板块与进 攻性板块的投资配置节奏，灵活参与权益市场结构性机会。行业选择上，前期更多关注受经济周 期下行影响相对较小的大消费行业、战略性新兴行业，同时重视低估值金融行业，后期会对风险 释放充分的中上游周期性行业予以更多关注，首选估值合理的行业龙头。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，基金管理人持续加强法律合规风险管理和监察稽核工作，使得法律合规风险被 及时识别并得到控制，保障公司各项业务的合法合规。 合规管理方面，一是积极跟踪法律法规的变化和监管动态，及时向业务部门解读、传达最新 法规和监管要求及其对公司业务的影响，落实各项要求的责任部门，使得公司从业人员知法、守 法；二是严格事前的监督审查和控制机制，保障业务开展的合法合规性。事前合法合规审核全面 覆盖公司的新产品设计、基金募集和持续营销、宣传推介、基金等各受托资产的投资交易管理、 英大策略优选混合 2018年年度报告摘要 第 15 页 共 51 页 基金信息披露等业务，并利用系统对相关投资组合的投资合规风险实现事前控制。三是严格的事 中指标监控机制，保证投资过程的合规性：公司设置专人专岗监控投资指标，利用系统和人工结 合的方式，实现重点监控环节的刚性控制，系统无法实现控制的环节进行人工审核与复核。四是 及时的事后风险管理机制，保证潜在合规风险得到及时解决：通过系统事后监测并提示各投资组 合的被动超标情况，跟踪其限期回归到合规范围之内；五是继续开展合规培训，不断增强公司员 工合规意识，促进公司合规文化的建设。公司通过对新员工的合规培训、对全体人员的年度合规 培训、对投研人员、销售人员等的专项培训等多种形式，结合新出台的法律法规和行业风险事件， 加深员工对法律法规和风险的理解，从而使得相关法规、政策、制度在公司内部更有效的得到落 实。 监察稽核方面，一是定期对本基金投研交易、销售和后台运营等各项业务开展情况、内部规 章制度执行情况、合规控制和风险控制情况进行系统全面的检查和评价，跟进后续改进情况，向 监管机构报送监察稽核季报。同时，按照年度监察稽核计划开展有针对性的专项稽核工作。二是 持续完善制度流程和监控模型，采用有效手段，日常监控投资管理人员的个人行为，利用公平交 易、异常交易监控模型分析投资人员的投资行为，防范出现违反“三条底线”的情形。三是关注 内部控制的健全性和有效性，全面梳理各项业务的工作流程，对其中的各项风险进行识别、评估， 并对现有的控制手段提出改进性建议。同时，结合出台的法律法规和行业的新要求，督促公司及 时制定、更新规章制度和完善业务流程。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证监会相关规定和基金合同的约定，基金日常估值由基金管理人进行。基金份额净值由基 金管理人完成估值后，将估值结果以电子形式报给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估 值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后以电子签名形式返回给基金管理人，由基 金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。月末、年中和年末估值复核与基金会 计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会。估值委员会主任由分管投资的副总经理或实际履行上述职务 的其他人员担任；成员包括基金运营部、监察稽核部的负责人及其他根据议题需要指定的相关人 员；委员会秘书由基金运营部负责人担任。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力 和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值委员会会议，但不介入基金日常估值业务。本报 告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 英大策略优选混合 2018年年度报告摘要 第 16 页 共 51 页 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 过去三年本基金未进行利润分配，本基金的利润分配符合相关法规及基金合同的规定。 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 会计师事务所未出具非标准审计报告。 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元的情形。 英大策略优选混合 2018年年度报告摘要 第 17 页 共 51 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，广发银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对英大策略优选混合型证券投资 基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基 金合同和托管协议的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履 行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的 规定，对本基金管理人的投资运作方面进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申 购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现本基金管理人存在损害基 金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、开放式基金份额变动、投资组合报告等数据真实、准确和 完整。 英大策略优选混合 2018年年度报告摘要 第 18 页 共 51 页 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 毕马威华振审字第 1901397号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 英大策略优选混合型证券投资基金全体基金份额持有人 审计意见 我们审计了后附的英大策略优选混合型证券投资基金 (以下简称 “英大策略优选混合基金”) 财务报表，包括 2018年 12月 31日 的资产负债表、2018 年度的利润表、所有者权益 (基金净值) 变 动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财 政部颁布的企业会计准则、在财务报表附注 7.4.2中所列示的中国 证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 和中国证券投 资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制，公允反映 了英大策略优选混合基金 2018年 12月 31日的财务状况以及 2018 年度的经营成果及基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准则”) 的 规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的 责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则，我们独立于英大策略优选混合基金，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充 分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 强调事项 无 其他事项 无 其他信息 英大策略优选混合基金管理人英大基金管理有限公司管理层对其 他信息负责。其他信息包括英大策略优选混合基金 2018年年度报 告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他 信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过 程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的 情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我 们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 英大策略优选混合 2018年年度报告摘要 第 19 页 共 51 页 管理层和治理层对财务报表的 责任 英大策略优选混合基金管理人英大基金管理有限公司管理层负责 按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、中国证监会和中 国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制 财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控 制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，英大策略优选混合基金管理人英大基金管理有 限公司管理层负责评估英大策略优选混合基金的持续经营能力，披 露与持续经营相关的事项 (如适用)，并运用持续经营假设，除非 英大策略优选混合基金计划进行清算、终止运营或别无其他现实的 选择。 英大策略优选混合基金管理人英大基金管理有限公司治理层负责 监督英大策略优选混合基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的 责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保 持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设 计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据， 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗 漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重 大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的 并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价英大策略优选混合基金管理人英大基金管理有限公司管理 层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (4)对英大策略优选混合基金管理人英大基金管理有限公司管理层 英大策略优选混合 2018年年度报告摘要 第 20 页 共 51 页 使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据， 就可能导致对英大策略优选混合基金持续经营能力产生重大疑虑 的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论 认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表 使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发 表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。 然而，未来的事项或情况可能导致英大策略优选混合基金不能持续 经营。 (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容 (包括披露)，并评价财 务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与英大策略优选混合基金管理人英大基金管理有限公司治理 层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通， 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 左艳霞 刘珊珊 会计师事务所的地址 北京市东长安街 1号东方广场东 2座办公楼 8层 英大策略优选混合 2018年年度报告摘要 第 21 页 共 51 页 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：英大策略优选混合型证券投资基金 报告截止日： 2018年 12月 31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 4,965,982.81 3,980,336.10 结算备付金 - 677,399.40 存出保证金 26,300.81 263,021.79 交易性金融资产 7.4.7.2 73,113,489.85 77,560,961.80 其中：股票投资 73,113,489.85 77,560,961.80 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 12,500,000.00 22,000,000.00 应收证券清算款 - 1,028,804.53 应收利息 7.4.7.5 14,940.51 -2,260.17 应收股利 - - 应收申购款 40.00 - 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 90,620,753.98 105,508,263.45 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 175.36 - 应付管理人报酬 47,226.30 53,204.56 应付托管费 19,677.62 22,168.57 应付销售服务费 296.40 11.06 应付交易费用 7.4.7.7 6,385.32 229,468.68 应交税费 - - 英大策略优选混合 2018年年度报告摘要 第 22 页 共 51 页 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 399,000.00 399,000.00 负债合计 472,761.00 703,852.87 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 88,930,453.69 88,058,471.57 未分配利润 7.4.7.10 1,217,539.29 16,745,939.01 所有者权益合计 90,147,992.98 104,804,410.58 负债和所有者权益总计 90,620,753.98 105,508,263.45 注：报告截止日 2018年 12月 31日，英大策略优选混合 A净值人民币 1.0141元，基金份额总额 88,022,248.35份，英大策略优选混合 C净值人民币 0.9744元，基金份额总额 908,205.34份， 总份额合计 88,930,453.69份。 7.2 利润表 会计主体：英大策略优选混合型证券投资基金 本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2018年 1月 1日至 2018 年 12月 31日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 一、收入 -14,313,430.11 19,835,195.05 1.利息收入 319,981.34 2,173,593.50 其中：存款利息收入 7.4.7.11 141,319.34 115,806.72 债券利息收入 - 703,051.29 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 178,662.00 1,354,735.49 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 873,615.99 16,234,778.14 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -452,489.97 14,265,216.52 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 - 46,061.23 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 1,326,105.96 1,923,500.39 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 7.4.7.17 -15,526,193.60 1,426,733.81 4.汇兑收益（损失以“-”号填 列） - - 英大策略优选混合 2018年年度报告摘要 第 23 页 共 51 页 5.其他收入（损失以“-”号填 列） 7.4.7.18 19,166.16 89.60 减：二、费用 1,383,607.49 4,930,342.58 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 605,986.98 1,660,112.53 2．托管费 7.4.10.2.2 252,494.56 428,505.55 3．销售服务费 7.4.10.2.3 2,119.20 197.73 4．交易费用 7.4.7.19 96,606.75 2,281,129.98 5．利息支出 - 85,396.79 其中：卖出回购金融资产支出 - 85,396.79 6．税金及附加 - - 7．其他费用 7.4.7.20 426,400.00 475,000.00 三、利润总额 （亏损总额以“-” 号填列） -15,697,037.60 14,904,852.47 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 填列） -15,697,037.60 14,904,852.47 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：英大策略优选混合型证券投资基金 本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 88,058,471.57 16,745,939.01 104,804,410.58 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - -15,697,037.60 -15,697,037.60 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 871,982.12 168,637.88 1,040,620.00 其中：1.基金申购款 4,094,828.93 344,634.32 4,439,463.25 2.基金赎回款 -3,222,846.81 -175,996.44 -3,398,843.25 五、期末所有者权益（基 金净值） 88,930,453.69 1,217,539.29 90,147,992.98 英大策略优选混合 2018年年度报告摘要 第 24 页 共 51 页 项目 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 183,822,646.16 18,288,404.58 202,111,050.74 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 14,904,852.47 14,904,852.47 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -95,764,174.59 -16,447,318.04 -112,211,492.63 其中：1.基金申购款 1,844.90 382.47 2,227.37 2.基金赎回款 -95,766,019.49 -16,447,700.51 -112,213,720.00 五、期末所有者权益（基 金净值） 88,058,471.57 16,745,939.01 104,804,410.58 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______孔旺______ ______朱志______ ____陈畅____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 英大策略优选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下 简称“中国证监会”）证监许可[2015]1334 号《关于核准英大策略优选混合型证券投资基金募集 的批复》核准，由英大基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《英大策略 优选混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首 次设立募集不包括认购资金利息共募集 200,081,805.26元，已经瑞华会计师事务所验资报告予以 验证。经向中国证监会备案，《英大策略优选混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年 12 月 2 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 200,081,805.26份，本基金的基金管理人为英大 基金管理有限公司，基金托管人为广发银行股份有限公司。 根据《英大策略优选混合型证券投资基金基金合同》和《英大策略优选混合型证券投资基金 英大策略优选混合 2018年年度报告摘要 第 25 页 共 51 页 招募说明书》，并报中国证监会备案。本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同， 将基金份额分为不同类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用的，而不计提销售服务费的， 称为 A类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本基金类别基金资产中 计提销售服务费的，称为 C类基金份额。 本基金 A类、C类基金份额分别设基金代码。由于基金 费用的不同，本基金 A 类、C 类基金份额将分别计算基金份额净值并单独公告。投资人可自行选 择认购/申购的基金分类别。本基金 A类基金份额和 C类基金份额之间不得互相转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《英大策略优选混合型证券投资基金基金合同》 的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包 括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货等权益类金融工具、债 券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府 债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银 行存款等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关 规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以 将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 0%-95%；权证投资占基金资 产净值的比例为 0%–3%；投资于债券、债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产的 5%；每个交易日日终在扣除股指期货保证 金以后，本基金保留的现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁 布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012年 11月 16日颁布的《证券投 资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 7.4.2中所列示的中国证监会和中国证券 投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2018 年 12月 31日的财务状况、2018年度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 英大策略优选混合 2018年年度报告摘要 第 26 页 共 51 页 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度自公历 1月 1日起至 12月 31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币 的依据是主要业务收支的计价和结算币种。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可 供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资 产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 本基金目前持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。 在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或 金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下： （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价 值变动形成的利得或损失计入当期损益。 （2）应收款项以实际利率法按摊余成本计量。 （3）除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按 摊余成本进行后续计量。 满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产： （1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止； （2）该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； （3）该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 英大策略优选混合 2018年年度报告摘要 第 27 页 共 51 页 金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益： （1）所转移金融资产的账面价值 （2）因转移而收到的对价 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值： 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项 负债所需支付的价格。 本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，采用在当前情况下适用并且有足够可 利用数据和其他信息支持的估值技术。 存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则 规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近 交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足 证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。 与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术 中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有 者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资 产或负债所产生的溢价或折价。 对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支 持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无 法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的 现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的， 以相互抵销后的净额在资产负债表内列示： （1）本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的； 英大策略优选混合 2018年年度报告摘要 第 28 页 共 51 页 （2）本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基 金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比 例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日 认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基 金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包 含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益 平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计 算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现 损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计 量，并于会计期末全额转入“未分配利润/(未弥补亏损)”。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的 差额确认。 股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得 税(如适用)后的净额确认。 债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代 缴的个人所得税(如适用)后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性 还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提 利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。 存款利息收入按每日存款余额与适用的利率逐日计提。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占 用期间内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。 公允价值变动收益/(损失)核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动 计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公 英大策略优选混合 2018年年度报告摘要 第 29 页 共 51 页 允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。 卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在资金实 际占用期间内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。 其他费用根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额列入当期基金费用。 如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法，在受益期内分摊计入 本期和以后各期。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投 资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人 不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配 利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础 确定报告分部。 本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定债券投资的 公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃 (包括涨跌停时的交易不活 跃)等情况，本基金根据中国证监会公告 [2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的 指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协 (AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的 英大策略优选混合 2018年年度报告摘要 第 30 页 共 51 页 指数收益法估值技术进行估值。 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种 (可转换债券、可交换债券、可分离债券 和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告 [2017]13 号 《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工 作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持 有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种 (可转换债券、可交换债券、可分离债券和私募 债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同 业市场固定收益品种按照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本年度未发生重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本年度未发生重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本年度未发生重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税 [2002] 128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的 通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《财政部、 国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101 号《财政部国家税务总局证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问 题的通知》、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文 《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016] 46 号《关 于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016] 70 号《关于金融机构 同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅 助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通 英大策略优选混合 2018年年度报告摘要 第 31 页 共 51 页 知》、财税[2017] 56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作， 本基金适用的主要税项列示如下： (1)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。证券 投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。 (2)自 2016年 5月 1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增)试点, 建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人, 纳入试点范围，由缴纳营业税改 为缴纳增值税。 2018年 1月 1日 (含)以后，资管产品管理人 (以下称管理人)运营资管产品基金过程中发生 的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值 税。对资管产品基金在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对 国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免 征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (3)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价， 暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (4)对基金从上市公司取得的股息、红利所得对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公 司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013年 1月 1日起，对所取得的股息 红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1个月以内 (含 1个 月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年 (含 1年)的，暂 减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公 司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。股权登记日为自 2013 年 1月 1日起至 2015年 9月 7日期间的，暂减按 25%计入应纳税所得额，股权登记日在 2015年 9 月 8日及以后的，暂免征收个人所得税。 (5)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (6)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。对投资者(包括个人 和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 (7)对基金在 2018年 1月 1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金 管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 英大策略优选混合 2018年年度报告摘要 第 32 页 共 51 页 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 英大基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 广发银行股份有限公司 基金托管人 国网英大国际控股集团有限公司 基金管理人的股东 英大国际信托有限责任公司 基金管理人的股东 中国交通建设股份有限公司 基金管理人的股东 航天科工财务有限责任公司 基金管理人的股东 深圳英大资本管理有限公司 基金管理人的全资子公司 注：①下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 ②经中国证监会核准（证监许可[2018]872号），本公司原股东英大国际信托有限责任公司将 所持本公司 49%股权转让给国网英大国际控股集团有限公司，相关工商变更登记手续于 2018年 6 月 14日办结。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 - 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 注：本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.8.1.2 债券交易 注：本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.8.1.3 债券回购交易 注：本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行回购交易。 7.4.8.1.4 权证交易 注：本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 注：本报告期及上年度可比期间，本基金无应支付关联方的佣金。 英大策略优选混合 2018年年度报告摘要 第 33 页 共 51 页 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12 月 31日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 605,986.98 1,660,112.53 其中：支付销售机构的客 户维护费 1,582.28 288.82 注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.6%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.6% / 当年天数。 ②客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活 动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支 的费用项目。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12 月 31日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 252,494.56 428,505.55 注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月 月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 英大策略优选混合 A 英大策略优选混合 C 合计 英大基金管理有限公司 - 61.03 61.03 合计 - 61.03 61.03 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 英大策略优选混合 2018年年度报告摘要 第 34 页 共 51 页 英大策略优选混合 A 英大策略优选混合 C 合计 英大基金管理有限公司 - 54.10 54.10 合计 - 54.10 54.10 注：本基金 A类基金份额不收取销售服务费， C类基金份额的销售服务费按前一日 C类基金份额 资产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下：C类基金份额每日应计提的销售服务费＝C类基金 份额前一日基金资产净值×0.40%÷当年天数 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本期及上年度可比期间，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金本报告期末及上年度末，其他关联方未持有本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 广发银行股份有 限公司 4,965,982.81 136,135.26 3,980,336.10 82,115.48 注：本基金通过“广发银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任 公司的结算备付金和存出保证金，于 2018年 12月 31日的相关余额为人民币 26,300.81元。（2017 年 12月 31日：人民币 940,421.19元） 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本报告期及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本报告期及上年度可比期间，本基金无其他关联交易事项。 英大策略优选混合 2018年年度报告摘要 第 35 页 共 51 页 7.4.9 期末（2018年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 601860 紫 金 银行 2018 年 12月 20 日 2019 年 1月 3日 新股流 通受限 3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 - 注：根据《证券发行与承销管理办法》，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主约 定网下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内 的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上 市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起 12个月内不 得转让。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 600030 中信 证券 2018 年 12 月 25 日 重大 资产 重组 16.01 2019年 1月 10 日 17.15 241,800 4,352,846.00 3,871,218.00 - 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2018年 12月 31日止，本基金未持有银行间市场债券正回购。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截止本报告期末 2018年 12月 31日止，本基金未持有交易所市场债券正回购。 英大策略优选混合 2018年年度报告摘要 第 36 页 共 51 页 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 英大策略优选混合 2018年年度报告摘要 第 37 页 共 51 页 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 73,113,489.85 80.68 其中：股票 73,113,489.85 80.68 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 12,500,000.00 13.79 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,965,982.81 5.48 8 其他各项资产 41,281.32 0.05 9 合计 90,620,753.98 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 4,855,221.00 5.39 C 制造业 23,923,138.81 26.54 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 8,219,953.00 9.12 E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,999,765.00 3.33 G 交通运输、仓储和邮政业 2,495,900.00 2.77 H 住宿和餐饮业 2,160,170.04 2.40 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 7,542,571.60 8.37 J 金融业 13,937,766.80 15.46 英大策略优选混合 2018年年度报告摘要 第 38 页 共 51 页 K 房地产业 844,728.00 0.94 L 租赁和商务服务业 5,173,525.60 5.74 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 960,750.00 1.07 S 综合 - - 合计 73,113,489.85 81.10 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：报告期末，本基金未持有港股通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600038 中直股份 112,000 4,184,320.00 4.64 2 600030 中信证券 241,800 3,871,218.00 4.29 3 601888 中国国旅 63,400 3,816,680.00 4.23 4 601688 华泰证券 223,900 3,627,180.00 4.02 5 300188 美亚柏科 237,280 3,089,385.60 3.43 6 600886 国投电力 333,300 2,683,065.00 2.98 7 601100 恒立液压 128,740 2,550,339.40 2.83 8 601988 中国银行 672,300 2,427,003.00 2.69 9 603345 安井食品 63,600 2,340,480.00 2.60 10 601318 中国平安 38,600 2,165,460.00 2.40 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正 文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 英大策略优选混合 2018年年度报告摘要 第 39 页 共 51 页 值比例（％） 1 601988 中国银行 2,764,998.00 2.64 2 603345 安井食品 2,230,893.00 2.13 3 600060 海信电器 2,007,819.48 1.92 4 600036 招商银行 1,995,047.00 1.90 5 600236 桂冠电力 1,986,336.00 1.90 6 600309 万华化学 1,968,287.00 1.88 7 600642 申能股份 1,968,191.00 1.88 8 600323 瀚蓝环境 1,945,932.00 1.86 9 002092 中泰化学 1,878,082.00 1.79 10 002153 石基信息 1,681,396.00 1.60 11 600201 生物股份 1,633,515.00 1.56 12 600694 大商股份 1,598,002.20 1.52 13 600153 建发股份 1,577,205.00 1.50 14 600497 驰宏锌锗 1,576,686.00 1.50 15 601137 博威合金 1,575,688.00 1.50 16 300203 聚光科技 1,540,518.00 1.47 17 002912 中新赛客 1,172,553.00 1.12 18 603517 绝味食品 1,091,173.00 1.04 19 300144 宋城演艺 1,090,411.00 1.04 20 600562 国睿科技 1,087,187.00 1.04 注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600729 重庆百货 4,422,229.44 4.22 2 300144 宋城演艺 2,492,661.76 2.38 3 600023 浙能电力 2,210,344.90 2.11 4 600452 涪陵电力 2,071,531.00 1.98 5 600089 特变电工 2,029,820.00 1.94 6 600998 九州通 1,768,280.00 1.69 7 300342 天银机电 1,641,396.90 1.57 8 600196 复星医药 1,507,260.00 1.44 9 601919 中远海控 1,475,368.00 1.41 英大策略优选混合 2018年年度报告摘要 第 40 页 共 51 页 10 600056 中国医药 1,442,349.00 1.38 11 600060 海信电器 1,293,630.00 1.23 12 002092 中泰化学 1,157,912.00 1.10 13 601607 上海医药 1,019,638.00 0.97 14 600004 白云机场 996,794.82 0.95 15 600570 恒生电子 988,252.00 0.94 16 600579 天华院 987,026.00 0.94 17 600392 盛和资源 852,817.00 0.81 18 603259 药明康德 640,461.69 0.61 19 300760 迈瑞医疗 529,559.83 0.51 20 600901 江苏租赁 263,064.25 0.25 注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 45,162,477.51 卖出股票收入（成交）总额 33,631,265.89 注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量） 填列，不考虑交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 英大策略优选混合 2018年年度报告摘要 第 41 页 共 51 页 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金不参与股指期货投资。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金不参与股指期货投资。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金不参与国债期货投资。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金不参与国债期货投资。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形 经查询上海证券交易所、深圳证券交易所、中国货币网等公开信息披露平台，本基金投资的 前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴 责、处罚的情形。 8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本期内本基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定，也均在基金的备选股票池之内。 英大策略优选混合 2018年年度报告摘要 第 42 页 共 51 页 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 26,300.81 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 14,940.51 5 应收申购款 40.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 41,281.32 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 英大策略优选混合 2018年年度报告摘要 第 43 页 共 51 页 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 英 大 策 略 优 选 混合 A 65 1,354,188.44 88,000,000.00 99.97% 22,248.35 0.03% 英 大 策 略 优 选 混合 C 260 3,493.10 0.00 0.00% 908,205.34 100.00% 合计 325 273,632.17 88,000,000.00 98.95% 930,453.69 1.05% 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采 用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总 额）。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 英大策略 优选混合 A 1,154.46 0.0013% 英大策略 优选混合 C 804.15 0.0009% 合计 1,958.61 0.0022% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 英大策略优选混合 A 0~10 英大策略优选混合 C 0 合计 0~10 英大策略优选混合 2018年年度报告摘要 第 44 页 共 51 页 本基金基金经理持有本开 放式基金 英大策略优选混合 A 0 英大策略优选混合 C 0 合计 0 英大策略优选混合 2018年年度报告摘要 第 45 页 共 51 页 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 英大策略优选混 合 A 英大策略优选混 合 C 基金合同生效日（2015年 12月 2日）基金份 额总额 12,117.26 200,069,688.00 本报告期期初基金份额总额 88,027,336.15 31,135.42 本报告期期间基金总申购份额 15,465.27 4,079,363.66 减:本报告期期间基金总赎回份额 20,553.07 3,202,293.74 本报告期期末基金份额总额 88,022,248.35 908,205.34 英大策略优选混合 2018年年度报告摘要 第 46 页 共 51 页 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人于 2018年 1月 30日发布公告，自 2018年 1月 27日起，宗宽广因 个人原因不再担任公司督察长职务。 本报告期内，基金管理人于 2018年 2月 23日发布公告，自 2018年 2月 14日起，公司总经 理朱志代任督察长。 本报告期内，基金管理人于 2018年 6月 8日发布公告，自 2018年 6月 6日起，柴元春正式 担任英大基金管理有限公司副总经理。 本报告期内，基金管理人于 2018年 7月 26日发布公告，自 2018年 7月 25日起，刘轶任督 察长，总经理朱志不再代任督察长。 本报告期内，基金管理人于 2018年 11月 30日发布公告，自 2018年 11月 28日起，倪枫担 任英大基金管理有限公司副总经理。 本报告期内，基金管理人于 2018年 12月 14日发布公告，自 2018年 12月 12日起，范育晖 担任英大基金管理有限公司副总经理。 本报告期内，基金托管人于 2018 年 7 月经中国证监会核准资格，由蒋柯先生担任广发银行 股份有限公司资产托管部总经理。 本报告期内，基金托管人于 2018 年 6 月经中国证监会核准资格，由梁冰女士担任广发银行 股份有限公司资产托管部副总经理。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，本基金未发生对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的涉及 基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 基金投资策略没有发生改变。 英大策略优选混合 2018年年度报告摘要 第 47 页 共 51 页 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金的审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙），本年度审计费用为 60,000元。本次会计师事务所的变更已经基金管理 人董事会批准，并履行了必要的程序。该审计机构为本基金提供的审计服务的连续年限为 1年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2016年 10月，公司未按期报送总经理离任审计报告。北京证监局于 2018年 12月 27日对公 司给予警告，并处以 1万元罚款。前述事项不属于重大违法违规行为，与公募基金、专户业务无 关，不影响公司产品投资运作，且发生以来，公司立行整改，严格按照要求，加强内部管理，及 时报送有关材料，进一步提升了内控合规水平。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中金公司 2 35,216,133.82 45.85% 25,753.52 45.85% - 海通证券 2 25,469,496.38 33.16% 18,625.94 33.16% - 东兴证券 2 16,113,658.77 20.98% 11,783.96 20.98% - 国金证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 天风证券 2 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 西藏东财 2 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 宏源证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 英大策略优选混合 2018年年度报告摘要 第 48 页 共 51 页 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ 公司财务状况良好，经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ 有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅲ 有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研 究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究质量评价进行评估：本基金管理人组织相关人员依据交易单元 选择标准对交易单元候选券商的行业研究的前瞻性、深度及广度进行评估，初步划定范围； ⅱ 对交易单元候选券商的研究服务进行评估：本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择 标准对交易单元候选券商的服务质量和服务效果进行估，确定选用交易单元的券商。 ⅲ 协议签署及通知托管人本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金 托管人。 ③本表"佣金"指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易合计支付该等券商的佣 金合计。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 中金公司 - - 12,500,000.00 3.77% - - 海通证券 - - 58,000,000.00 17.50% - - 东兴证券 - - 261,000,000.00 78.73% - - 国金证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 西藏东财 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 英大策略优选混合 2018年年度报告摘要 第 49 页 共 51 页 英大策略优选混合 2018年年度报告摘要 第 50 页 共 51 页 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到 或者超过 20%的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2018.1.31-2018.12.31 88,000,000.00 - - 88,000,000.00 99.93% 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 （1）赎回申请延期办理的风险 持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额赎 回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险。 （2）基金净值大幅波动的风险 当高比例投资者大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波 动，导致本基金资产净值发生波动。若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按 约定将部分或全部归入基金资产，可能对基金资产净值造成较大波动。若高比例投资者大量赎回本基 金，计算基金份额净值时进行四舍五入也可能引起基金份额净值发生波动。 （3）基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。 （4）提前终止基金合同的风险 高比例投资者赎回后，可能出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元而面临的转换基金运 作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。 （5）对重大事项进行投票表决时面临的风险 当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并 对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 英大基金管理有限公司 英大策略优选混合 2018年年度报告摘要 第 51 页 共 51 页 2019年 3月 28日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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