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| 中信保诚薪金宝货币A(000599) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1490324 | ||||||||
| 基金代码 | 000599 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-03-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信诚薪金宝货币市场基金2018年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中信保诚基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 送出日期：2019年03月28日 重要提示及目录 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2018年1月1日起至2018年12月31日止。 基金简介 基金基本情况 基金名称 信诚薪金宝货币市场基金 基金简称 信诚薪金宝货币 场内简称 - 基金主代码 000599 交易代码 - - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年05月14日 基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 35,388,401,504.09份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。 投资策略 本基金将综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,在保证基金资产的安全性和流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。同时,通过对国内外宏观经济走势、货币政策和财政政策的研究,结合对市场利率变动的预期,进行积极的投资组合管理。 业绩比较基准（若有） 活期存款利率(税后) 风险收益特征（若有） 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中信保诚基金管理有限公司 中信银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 周浩 李修滨 联系电话 021-68649788 4006800000 电子邮箱 hao.zhou@citicprufunds.com.cn lixiubin@citicbank.com 客户服务电话 400-666-0066 95558 传真 021-50120888 010-85230024 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 北京市东城区朝阳门北大街9号 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 北京市东城区朝阳门北大街9号 邮政编码 200120 100010 法定代表人 张翔燕 李庆萍 注:本基金管理人法定名称于2017年12月18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。 本基金管理人已于2017年12月20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的公告。 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.citicprufunds.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 注：自2019年1月22日起，本基金选定的信息披露报纸为：上海证券报。 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2018年 2017年 2016年 本期已实现收益 1,399,028,086.02 659,497,942.64 382,870,999.74 本期利润 1,399,028,086.02 659,497,942.64 382,870,999.74 本期净值收益率 3.9311% 3.7751% 2.5780% 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末基金资产净值 35,388,401,504.09 23,428,507,641.93 14,628,273,136.67 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 3.1.3 累计期末指标 2018年末 2017年末 2016年末 累计净值收益率 17.8287% 13.3720% 9.2477% 1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3、本基金的收益分配是按日结转份额。 基金净值表现 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.7751% 0.0006% 0.0882% - 0.6869% 0.0006% 过去六个月 1.7396% 0.0015% 0.1764% - 1.5632% 0.0015% 过去一年 3.9311% 0.0017% 0.3500% - 3.5811% 0.0017% 过去三年 10.6351% 0.0022% 1.0510% - 9.5841% 0.0022% 过去五年 - - - - - - 自基金合同生效起至今 17.8287% 0.0024% 1.6234% - 16.2053% 0.0024% 注:业绩比较基准为活期存款利率(税后)。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 / 注:本基金建仓期自2014年5月14日至2014年11月14日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 / 注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 过去三年基金的利润分配情况 年度 已按再投资形式转实收基金 直接通过应付赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2018年 1,399,028,086.02 - - 1,399,028,086.02 - 2017年 659,497,942.64 - - 659,497,942.64 - 2016年 382,870,999.74 - - 382,870,999.74 - 合计 2,441,397,028.40 - - 2,441,397,028.40 - 本基金合同自2014年5月14日起生效。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人中信保诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于2005年9月30日正式成立,注册资本2亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为49%、49%、2%。因业务发展需要，经国家工商行政管理总局核准，本基金管理人法定名称于2017年12月18日起由“信诚基金管理有限公司”变更为“中信保诚基金管理有限公司”。本基金管理人已于2017年12月20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的公告。 截至2018年12月31日,本基金管理人管理的运作中基金为65只, 分别为信诚四季红混合型证券投资基金、中信保诚精萃成长混合型证券投资基金、信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘混合型证券投资基金、信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)、信诚中证500指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪深300指数分级证券投资基金、信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、信诚理财7日盈债券型证券投资基金、信诚至远灵活配置混合型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚新双盈分级债券型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚中证800医药指数分级证券投资基金、信诚中证800有色指数分级证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、信诚中证800金融指数分级证券投资基金、信诚幸福消费混合型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金、信诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）、信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、中信保诚稳利债券型证券投资基金、信诚惠盈债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券投资基金、信诚至利灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金、信诚稳瑞债券型证券投资基金、中信保诚稳益债券型证券投资基金、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚景瑞债券型证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金、信诚稳悦债券型证券投资基金、信诚稳泰债券型证券投资基金、信诚稳鑫债券型证券投资基金、信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金、信诚理财28日盈债券型证券投资基金、信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金、信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚量化阿尔法股票型证券投资基金、信诚智惠金货币市场基金、中信保诚嘉鑫定期开放债券型发起式证券投资基金中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚景泰债券型证券投资基金。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 席行懿 本基金基金经理,信诚货币市场证券投资基金、信诚理财7日盈债券型证券投资基金的基金经理。 2016年03月18日 - 9 文学学士。曾任职于德勤华永会计师事务所,担任高级审计师。2009年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任信诚货币市场证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、信诚理财7日盈债券型证券投资基金的基金经理。 吴胤希 本基金基金经理,信诚智惠金货币市场基金、中信保诚嘉鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、信诚理财28日盈债券型证券投资基金、中信保诚稳达债券基金的基金经理。 2016年10月14日 2018年05月31日 2 理学硕士。曾任职于远东国际租赁有限公司,担任投资分析员;于Excel Markets担任外汇交易员;于重庆农村商业银行股份有限公司,担任债券交易员。2016年7月加入中信保诚基金管理有限公司。现任信诚智惠金货币市场基金、中信保诚嘉鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、信诚理财28日盈债券型证券投资基金、中信保诚稳达债券基金的基金经理。 注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚薪金宝货币市场基金基金合同》、《信诚薪金宝货币市场基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 为使公司管理的不同投资组合得到公平对待,保护投资者合法权益,根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司已制订了《信诚基金管理有限公司公平交易及异常交易管理制度》(“公平交易制度”)作为开展公平交易管理的规则指引,制度适用公司管理所有投资组合(包括公募基金、特定客户资产管理组合),对应的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动。 在实际的公平交易管理贯彻落实中,公司在公平交易制度的指引下采用事前、事中、事后的全流程控制方法。事前管理主要包括:已搭建了合理的资产管理业务之间及资产管理业务内的组织架构,健全投资授权制度,设立防火墙,确保各块投资业务、各基金组合投资决策机制的合理合规与相对独立;同时让各业务组合共享必要的研究、投资信息等,确保机会公平。在日常操作上明确一级市场、非集中竞价市场投资的要求与审批流程;借助系统建立投资备选库、交易对手库、基金风格维度库,规范二级市场、集中竞价市场的操作,建立公平交易的制度流程文化环境。事中监控主要包括:公司管理的不同投资组合执行集中交易制度,确保一般情况下不同投资组合同向买卖同一证券时需通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;同时原则上禁止同日反向交易,如因流动性等问题需要反向交易须经过严格审批和留档。一级市场、非集中竞价市场等的投资则需要经过合理询价、逐笔审批与公平分配。事后管理主要包括:定期对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差,对反向交易等进行价差分析。同时,合规、审计会对公平交易的执行情况做定期检查。相关人员对事后评估报告、合规审计报告进行审阅,签字确认,如有异常情况将及时报送相关部门并做信息披露。 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易(完全复制的指数基金除外)。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年债券市场可谓牛气冲天，中国债市经历了一波大牛市。全年来看，10年国债收益率从3.9%附近下行至3.23%附近，10年国开收益率从4.87%附近下行至3.64%附近。虽然美联储18年仍处于加息通道，但在全球经济放缓的大背景以及中美贸易摩擦的扰动下，国内经济“内忧外患”，货币政策由前期的中性偏紧逐步转为中性偏宽松，利率曲线开启下行通道。从全年看，债市可分为4个阶段。 18年一季度，牛市初期，资金面由中性偏紧转为中性，收益率曲线走出第一轮牛陡形态。在此期间，3M Shibor 从17年年底的最高点4.91%下行至4月下旬的3.98%附近，累计下行接近100BP。该轮下行的触发因素主要有以下几个方面：首先，资金面持续宽松，1季度虽然存在多个重要资金波动时间节点，包括春节期间的资金走款以及1季度的MPA考核，但央行灵活运用了多种手段包括CRA（临时准备金动用）、MLF超额续作以及公开市场投放28天期跨季的逆回购来平滑资金面波动。在此基础上，1季度整体资金面处于宽松状态。虽然，3月22日央行跟随美联储加息步伐在公开市场操作利率上小幅加息5Bps，此举也在市场预期之中，对市场没有造成影响。其次，严监管下银行同业负债需求快速下行。去年四季度银监会推出的《商业银行流动性管理办法》对商业银行的存款吸收和资金运用做了严格的限制，通过各种指标约束调整商业银行的同业规模，导致同业负债的刚性需求快速下降。作为短端利率重要决定性利率的3M国有股份制银行存单利率在此影响下快速下行至3.8%-4.0%附近，为长端利率的下行打开了空间。 第二阶段，收益率曲线在二季度开启了牛平走势。这一阶段，中美贸易摩擦成为了长端收益率下行的导火索。已公布的1-2月经济数据中，工业增加值和固定资产投资数据大幅超预期，虽然有统计口径调整，但在外需的拉动下经济基本面的表现仍然超出市场预期，因此即便资金面十分宽松，3月中旬之前10年期国债活跃券始终在3.9%附近高位震荡， 3月22日特朗普公布对中国特定进口商品提高关税后，受避险情绪影响，长端收益率开始快速下行，10年期国债活跃券收益率下行至3.5%附近。4月17日，央行公布降准用于对冲年度缴税，资金面因此持续收紧，在此期间，短端收益快速上行，长端收益率维持稳定，收益率曲线进一步走平。 第三阶段，收益率曲线再次牛陡。短端收益率经历了二季度的快速调整，进入6月后，在央行提出协调监管同时保证6月份资金面无忧的利好下，收益率开始快速回落，短端收益率回落幅度大于长端，3M Shibor由18年二季度末的4.1%降至18年三季度末的2.85%附近，10年期国债收益率维持震荡。具体来看，这一轮收益率曲线牛陡主要受如下几个方面影响：首先，在7月19号，央行宣布商业银行信贷投放和信用债配置配MLF的政策刺激下，原先的“宽货币紧信用”格局被打破，市场“宽信用”预期引发利率债的快速调整；8月，在地方债发行放量的影响下，利率债在没有配置资金入场的情况下，收益率维持高位震荡。但是，相比长端利率债的犹豫不决，短端收益率却在资金面的持续宽松下快速下行，银行间市场隔夜和7天期回购利率一度击穿利率走廊下限，随后在央行的窗口指导下恢复正常。整个三季度，3个月国股存单收益率始终维持在3%以下，发行方发行意愿不强。 第四阶段，收益率曲线再次平坦化。短端收益率受年末资金面收紧的影响下略有上行，长端利率债收益率震荡下行，期限利差明显收窄，信用利差略有收窄但仍维持高位。其中，10年期国债收益率从3.5%附近震荡下行至年末的3.2%附近，下行接近30BP，3M Shibor由18年三季度末的2.85%附近上行至年末的3.35%附近。具体来看，四季度利率债收益率震荡下行主要受如下几个方面影响：首先，基本面持续恶化，10月和11月的金融数据中，信贷结构不合理以及社融增速持续下行显示市场融资需求疲弱；进出口增速持续下滑说明中美贸易摩擦的影响逐步体现，前期抢出口效应减退；其次，地方债发行结束，对利率债的挤压效果消退，市场资金重新回流利率债市场；再次，货币政策传导机制不通畅，虽然政策面持续呵护信用市场，但货币政策传导机制的缺失导致宽信用效果不佳，资金仍然堆积在狭义货币市场；第四，央行货币政策边际放松。自9月30日，央行宣布降准100BP后，10月22日央行增加再贷款和再贴现3000亿用于支持小微和民营企业融资，12月19日，央行又创设定向中期借贷便利（TMLF）以进一步加大金融对实体经济的支持。 信诚薪金宝货币基金在2018年前三季度配置相对积极，主要配置半年以上的存单以及1年期高等级信用债，将剩余期限维持在110天附近，同时将杠杆率维持在5%-8%之间增厚收益。进入四季度后，短端收益率经历了两轮的快速下行，1年内的期限利差几无压缩空间，薪金宝在操作上回归中性，主要以半年期左右的品种配置为主，投资方向上增加逆回购的投资比例。 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,本基金份额净值增长率为3.9311%,同期业绩比较基准收益率为0.3500%,基金超越业绩比较基准3.5811%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2019年，在全球经济放缓的大背景下，国内货币政策在上半年料将维持当前的中性偏宽松的格局，债市仍然处于配置区间。但需警惕如下风险：1、社融持续恢复导致的债券收益率承压，18年下半年开始，宏观环境已经从原先的“宽货币、紧信用”逐步转为“宽货币、宽信用”，且经历了半年多的政策支持，宽信用已有一定效果。后续仍需观察需求端的信心修复以及基建等政策的持续落地；2、风险偏好持续回升导致的债券收益率回升，年初以来权益市场的快速反弹使得资本市场的风险偏好持续回升，加上债券收益率经历了前期的快速下行导致其回报率预期不佳，一些负债成本较高的资金逐步转向弹性较好的转债以及权益市场，对债券收益率形成一定的负面冲击；3、中美贸易摩擦持续缓和，18年债券收益率下行的最大驱动因素是中美贸易摩擦的持续冲击导致的基本面预期较差，目前该因素已经全面price in，后续如果中美谈判超预期缓和，会对债市情绪形成较大扰动。在此背景下，信诚薪金宝2019年整体配置将相对谨慎，剩余期限维持在90天以内，适当提高杠杆率维持收益。 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2018年公司督察长和监察稽核部门充分发挥其职能作用，组织业务部门不断补充和完善公司的各项规章制度；开展对公司运作和基金业务的日常监察和内部审计；做好信息披露和对外文稿的合规审查；开展法律咨询和合规培训工作；及时向监管部门报送各项数据和材料。现将公司2018年度的监察稽核工作总结如下： 1、制度建设和完善 组织各业务部门对相关业务制度进行梳理，新增制度3项，修订制度4项，并协助相关部门对9项制度草案提出修改意见。上述制度主要包括投资、风控、财务、行政、产品、运营、监察稽核、子公司等业务范畴。 2、内部审计工作和外部审计、检查的配合协调工作 完成季度常规审计4次，内部合规检查20次，离任审查1人次；协助普华永道会计师事务所和毕马威会计师事务所开展基金和公司2017年度审计、2018年度预审计和IT审计工作；配合监管机构完成多项自查工作；配合股东联合审计等。 3、合规监察工作 按时完成并向上海证监局和公司董事提交各项监察稽核定期项目报告；定期为新入司同事开展合规培训；在基金募集、投资过程中的进行合规检查与提示；对董事、高级管理人员、基金经理任免情况进行备案等。 4、信息披露及文档的合规检查 完成各只基金及公司的各项信息披露工作,保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。监察稽核部严格按照《证券投资基金信息披露管理办法》、《信息披露内容与格式准则》、《信息披露编报规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等法规要求进行信息披露和公告,并按法律法规规定报监管机构备案。 5、合规培训和法务工作 组织员工法规培训、新员工培训及部门内部培训，针对监管新规及时编制《新规速递》进行点评，对基金与行政合同进行检查修订。 6、向监管部门的数据报送和日常联络，包括监管系统信息维护、材料数据报送及与监管机构的日常沟通。 7、牵头开展反洗钱的各项工作,进一步更新完善了反洗钱制度,按照相关规定将可疑交易报告及时上报中国反洗钱监测中心,根据中国人民银行通知要求组织开展反洗钱培训和宣传工作。 本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,继续加强内部控制和风险管理,进一步提高监察稽核工作的科学性和有效性,充分保障基金份额持有人的合法权益。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1.基金估值程序 为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了严格控制。本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员: 分管基金运营业务的领导（委员会主席）、风险管理部负责人、权益投资负责人、固定收益投资负责人、研究部负责人、交易部负责人、运营部负责人、基金会计主管（委员会秘书）。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,综合运营部、稽核部、投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采用的估值政策。 估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。 在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净值。 基金管理人采用专用的估值业务系统进行基金核算及账务处理,对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。 2.基金管理人估值业务的职责分工 本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。 3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历 本基金管理人的估值人员均具备估值业务所需的专业胜任能力,具有基金从业人员资格。 4.基金经理参与或决定估值的程度 本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值。 基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公允时,可申请召开估值决策委员会临时会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估值政策。 5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金未与任何第三方签订定价服务协议。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金收益分配应遵循下列原则: 1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; 3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基础,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止; 4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益; 5.本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,不缩减投资者基金份额,直至累计基金收益为正的工作日,方为投资者增加基金份额。若投资人赎回基金份额,其收益将结清,收益为负值的,则从投资人赎回基金款中扣除。 6. 当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益; 7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 本基金以份额面值1.000元固定份额净值交易方式,每日计算当日收益并按基金份额面值1.000元分配后转入持有人权益。本基金在本报告期累计分配收益1,399,028,086.02元。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金未出现连续20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满两百人)的情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 作为本基金的托管人,中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对信诚薪金宝货币市场基金 2018年度基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,中信保诚基金管理有限公司在信诚薪金宝货币市场基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 报告期内,本基金实施利润分配的金额为1,399,028,086.02元。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,中信保诚基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的信诚薪金宝货币市场基金2018年年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 审计报告 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2019)第22371号 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 信诚薪金宝货币市场基金全体基金份额持有人 审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了信诚薪金宝货币市场基金(以下简称“信诚薪金宝货币基金”)的财务报表,包括2018年12月31日的资产负债表,2018年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了信诚薪金宝货币基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于信诚薪金宝货币基金,并履行了职业道德方面的其他责任。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 - 管理层和治理层对财务报表的责任 信诚薪金宝货币基金的基金管理人中信保诚基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估信诚薪金宝货币基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管理层计划清算信诚薪金宝货币基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督信诚薪金宝货币基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险;设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对信诚薪金宝货币基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致信诚薪金宝货币基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 陈熹 赵钰 会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 审计报告日期 2019年03月27日 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本基金2018年12月31日的资产负债表,2018年1月1日至2018年12月31日的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过本基金年度报告正文查看该审计报告全文。 年度财务报表 资产负债表 会计主体：信诚薪金宝货币市场基金 报告截止日：2018年12月31日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 (2018年12月31日) 上年度末 （2017年12月31日） 资 产： 银行存款 7.4.7.1 2,791,580,063.89 9,902,270,496.39 结算备付金 - - 存出保证金 - 33.60 交易性金融资产 7.4.7.2 33,436,845,360.50 12,521,682,985.88 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 33,199,383,858.00 12,521,682,985.88 资产支持证券投资 237,461,502.50 - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 1,063,722,155.59 1,267,500,000.00 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 220,152,590.43 166,890,852.24 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 37,512,300,170.41 23,858,344,368.11 负债和所有者权益 附注号 本期末 (2018年12月31日) 上年度末 （2017年12月31日） 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 2,099,656,050.50 415,769,352.11 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 10,248,169.93 6,354,233.07 应付托管费 3,105,506.06 1,925,525.18 应付销售服务费 7,763,765.09 4,813,812.95 应付交易费用 7.4.7.7 130,277.20 90,208.61 应交税费 709,470.05 - 应付利息 1,615,227.49 128,794.26 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 670,200.00 754,800.00 负债合计 2,123,898,666.32 429,836,726.18 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 35,388,401,504.09 23,428,507,641.93 未分配利润 7.4.7.10 - - 所有者权益合计 35,388,401,504.09 23,428,507,641.93 负债和所有者权益总计 37,512,300,170.41 23,858,344,368.11 截止本报告期末,基金份额净值1.0000元,基金份额总额35,388,401,504.09份。 利润表 会计主体：信诚薪金宝货币市场基金 本报告期：2018年01月01日-2018年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 (2018年01月01日至2018年12月31日) 上年度可比期间 （2017年01月01日至2017年12月31日） 一、收入 1,699,662,066.93 789,163,067.92 1.利息收入 1,686,109,083.81 781,058,515.67 其中：存款利息收入 7.4.7.11 547,128,142.78 452,847,495.84 债券利息收入 1,083,889,637.25 268,569,765.45 资产支持证券利息收入 7,495,546.50 622,343.81 买入返售金融资产收入 47,595,757.28 59,018,910.57 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 13,552,983.12 8,104,552.25 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.12 13,557,559.09 8,104,552.25 资产支持证券投资收益 7.4.7.12.5 -4,575.97 - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.13 - - 股利收益 7.4.7.14 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.15 - - 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 - - 减：二、费用 300,633,980.91 129,665,125.28 1．管理人报酬 120,810,583.56 57,990,980.75 2．托管费 36,609,267.81 17,573,024.38 3．销售服务费 91,523,169.49 43,932,561.16 4．交易费用 7.4.7.17 - - 5．利息支出 50,394,099.13 9,577,714.81 其中：卖出回购金融资产支出 50,394,099.13 9,577,714.81 6．税金及附加 675,720.78 - 7．其他费用 7.4.7.18 621,140.14 590,844.18 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,399,028,086.02 659,497,942.64 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,399,028,086.02 659,497,942.64 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：信诚薪金宝货币市场基金 本报告期：2018年01月01日-2018年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 (2018年01月01日至2018年12月31日) 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 23,428,507,641.93 - 23,428,507,641.93 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 1,399,028,086.02 1,399,028,086.02 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 11,959,893,862.16 - 11,959,893,862.16 其中：1.基金申购款 204,850,403,122.40 - 204,850,403,122.40 2.基金赎回款 -192,890,509,260.24 - -192,890,509,260.24 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -1,399,028,086.02 -1,399,028,086.02 五、期末所有者权益（基金净值） 35,388,401,504.09 - 35,388,401,504.09 项目 上年度可比期间 （2017年01月01日至2017年12月31日） 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 14,628,273,136.67 - 14,628,273,136.67 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 659,497,942.64 659,497,942.64 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 8,800,234,505.26 - 8,800,234,505.26 其中：1.基金申购款 130,715,278,225.23 - 130,715,278,225.23 2.基金赎回款 -121,915,043,719.97 - -121,915,043,719.97 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -659,497,942.64 -659,497,942.64 五、期末所有者权益（基金净值） 23,428,507,641.93 - 23,428,507,641.93 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 张翔燕 陈逸辛 刘卓 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 信诚薪金宝货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]281号《关于核准信诚薪金宝货币市场基金募集的批复》核准,由中信保诚基金管理有限公司(原名为“信诚基金管理有限公司”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《信诚薪金宝货币市场基金基金合同》和《信诚薪金宝货币市场基金招募说明书》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币374,957,052.03元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第218号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《信诚薪金宝货币市场基金基金合同》于正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为374,965,569.00份基金份额,其中认购资金利息折合8,516.97份基金份额。本基金的基金管理人为中信保诚基金管理有限公司,基金托管人为中信银行股份有限公司。 根据中信保诚基金管理有限公司于2017年12月20日发布的《中信保诚基金管理有限公司关于公司名称变更的函》,经中华人民共和国国家工商行政管理总局核准,公司名称由“信诚基金管理有限公司”变更为“中信保诚基金管理有限公司”,并由上海市工商行政管理局于2017年12月18日核发新的营业执照。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《信诚薪金宝货币市场基金基金合同》和最新公布的《信诚薪金宝货币市场基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据,以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。本基金业绩比较基准:活期存款利率(税后)。 本财务报表由本基金的基金管理人中信保诚基金管理有限公司于2019年3月27日批准报出。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《信诚薪金宝货币市场基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 重要会计政策和会计估计 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。对于取得债券投资和资产支持证券投资支付的价款中包含的债券和资产支持证券投资起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 债券投资和资产支持证券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息,按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价;同时于每一计价日计算影子价格,以避免债券投资和资产支持证券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2)该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3)该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 金融资产和金融负债的估值原则 为了避免投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离,从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果,基金管理人于每一计价日采用投资组合的公允价值计算影子价格。当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度绝对值达到或超过0.25%时,基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施,使基金资产净值更能公允地反映基金投资组合价值。 计算影子价格时按如下原则确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值: (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进行调整并确定公允价值。 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2)交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 收入/(损失)的确认和计量 债券投资和资产支持证券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 债券投资和资产支持证券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。申购的基金份额享有确认当日的分红权益，而赎回的基金份额不享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值1.00元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并全部分配结转至应付收益科目，每日以红利再投资方式集中支付累计收益。 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》提供的市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 差错更正的说明 本基金在本报告期内无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。 (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 中信保诚基金管理有限公司(“中信保诚基金”) 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中信银行股份有限公司(“中信银行”) 基金托管人、基金销售机构 中信信托有限责任公司 基金管理人的股东 英国保诚集团股份有限公司 基金管理人的股东 中新苏州工业园区创业投资有限公司 基金管理人的股东 中信保诚人寿保险有限公司(“中信保诚人寿”) 基金管理人主要股东控制的机构 中信信诚资产管理有限公司 基金管理人的子公司 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 本基金在本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过交易。 权证交易 本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过交易。 债券交易 本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过交易。 债券回购交易 本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过交易。 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 (2018年01月01日至2018年12月31日) 上年度可比期间 （2017年01月01日至2017年12月31日） 当期发生的基金应支付的管理费 120,810,583.56 57,990,980.75 其中：支付销售机构的客户维护费 82,589,948.17 40,093,999.77 注:支付基金管理人中信保诚基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值X0.33%/当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 (2018年01月01日至2018年12月31日) 上年度可比期间 （2017年01月01日至2017年12月31日） 当期发生的基金应支付的托管费 36,609,267.81 17,573,024.38 注:支付基金托管人中信银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值X0.10%/当年天数。 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 (2018年01月01日至2018年12月31日) 当期发生的基金应支付的销售服务费 中信保诚基金 8,933,221.32 中信银行 82,589,948.17 合计 91,523,169.49 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间 （2017年01月01日至2017年12月31日） 当期发生的基金应支付的销售服务费 中信银行 40,094,087.76 中信保诚基金 3,838,473.40 合计 43,932,561.16 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给中信保诚基金,再由中信保诚基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为: 日销售服务费=前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 (2018年01月01日至2018年12月31日) 上年度可比期间 （2017年01月01日至2017年12月31日） 基金合同生效日(2014年05月14日)持有的基金份额 - - 报告期初持有的基金份额 873,311.39 729,214.90 报告期间申购/买入总份额 1,059,501,893.20 712,285,154.48 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 1,009,491,253.47 712,141,057.99 报告期末持有的基金份额 50,883,951.12 873,311.39 报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.14% 0.00% 本基金的基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末（2018年12月31日） 上年度末（2017年12月31日） 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 中信信诚资产管理有限公司 97,353,335.87 0.28% 9,000,000.00 0.04% 注:除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 (2018年01月01日至2018年12月31日) 上年度可比期间 （2017年01月01日至2017年12月31日） 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中信银行 1,580,063.89 9,077,769.29 361,270,496.39 10,586,582.54 注:本基金的银行存款由基金托管人中信银行保管,按银行同业利率计息。 本基金通过“中信银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金,于2018年12月31日的相关余额为人民币0.00元。(上年度末余额：人民币0.00元)。本基金的活期银行存款和部分定期存款由基金托管行中信银行保管，按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间在承销期内均未购入过由关联方承销的证券。 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额2,099,656,050.50元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 140202 14国开02 2019年01月02日 100.14 1,050,000 105,147,000.00 180207 18国开07 2019年01月02日 100.24 3,150,000 315,756,000.00 160208 16国开08 2019年01月03日 99.99 5,200,000 519,948,000.00 160301 16进出01 2019年01月04日 100.02 1,960,000 196,039,200.00 180201 18国开01 2019年01月04日 100.11 5,000,000 500,550,000.00 160208 16国开08 2019年01月11日 99.99 2,900,000 289,971,000.00 160301 16进出01 2019年01月11日 100.02 2,200,000 220,044,000.00 合计 21,460,000 2,147,455,200.00 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为33,436,845,360.50元，无属于第一或第三层次的余额(2017年12月31日：第二层次12,521,682,985.88元，无第一或第三层次)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日：同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 其他 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 33,436,845,360.50 89.14 其中：债券 33,199,383,858.00 88.50 资产支持证券 237,461,502.50 0.63 2 买入返售金融资产 1,063,722,155.59 2.84 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 2,791,580,063.89 7.44 4 其他各项资产 220,152,590.43 0.59 5 合计 37,512,300,170.41 100.00 债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 5.28 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 2,099,656,050.50 5.93 其中：买断式回购融资 - - 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 91 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 117 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 74 本基金合同约定,本基金管理人将动态确定并控制投资组合平均剩余期限在120天以内,以规避较长期限债券的利率风险。 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 11.57 5.93 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.67 - 2 30天(含)—60天 25.89 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 29.01 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 14.21 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 24.69 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 105.38 5.93 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,903,429,022.66 8.20 其中：政策性金融债 2,903,429,022.66 8.20 4 企业债券 4,019,943.76 0.01 5 企业短期融资券 5,350,569,047.54 15.12 6 中期票据 - - 7 同业存单 24,941,365,844.04 70.48 8 其他 - - 9 合计 33,199,383,858.00 93.81 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例（%） 1 160208 16国开08 8,100,000 808,740,098.08 2.29 2 180207 18国开07 6,200,000 619,749,486.10 1.75 3 180201 18国开01 5,700,000 570,072,020.95 1.61 4 111813102 18浙商银行CD102 5,500,000 541,488,298.33 1.53 5 111809253 18浦发银行CD253 5,200,000 517,265,817.62 1.46 6 111816333 18上海银行CD333 5,000,000 498,953,291.04 1.41 7 111887964 18南京银行CD117 5,000,000 498,732,607.28 1.41 8 111881838 18长沙银行CD141 5,000,000 498,528,820.86 1.41 8 111881852 18贵阳银行CD127 5,000,000 498,528,820.86 1.41 10 111883354 18宁波银行CD157 5,000,000 497,465,122.52 1.41 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 21 报告期内偏离度的最高值 0.4157% 报告期内偏离度的最低值 0.0319% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1487% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 1889049 18飞驰建融1A 2,000,000 169,440,000.00 0.48 2 1889173 18兴银2A 1,200,000 70,320,000.00 0.20 本基金本报告期末仅持有上述资产支持证券。 投资组合报告附注 基金计价方法说明 本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益。815,668 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明 2018年1月18日，银监会四川监管局对上海浦东发展银行股份有限公司成都分行作出行政处罚决定，对成都分行内控管理严重失效,授信管理违规，违规办理信贷业务等严重违反审慎经营规则的违规行为依法查处，执行罚款46,175万元人民币。此外，对成都分行原行长、2名副行长、1名部门负责人和1名支行行长分别给予禁止终身从事银行业工作、取消其高级管理人员任职资格、警告及罚款。2018年2月12日，中国银监会行政处罚信息公开表（银监罚决字〔2018〕4号）显示，浦发银行存在（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）通过资管计划投资分行协议存款，虚增一般存款；（三）通过基础资产在理财产品之间的非公允交易进行收益调节；（四）理财资金投资非标准化债权资产比例超监管要求等十九条违法违规事实，中国银监会对其罚款5845万元，没收违法所得10.927万元，罚没合计5855.927万元。 2018年2月，湖南银监局向长沙银行下发2份《行政处罚决定书》(湘银监罚决字[2018]6号、7号)，分别就“16家支行（营业部）通过拆迁单位批量代理个人拆迁户开立的 663户开户手续不合规”和“错报与集团客户授信情况相关的非现场监管表”事项作出了行政处罚。2018年 4月 16日，湖南银监局签发了《行政处罚决定书》（湘银监罚决字[2018]9号），对景鹏控股集团使用长沙银行管理的非保本理财资金申购长沙农村商业银行股权的事项处以罚款 50万元的行政处罚。 根据2018年1月30日南京银行股份有限公司发布的《关于镇江分行行政处罚事项公告》，公司镇江分行收到中国银行业监督管理委员会江苏监管局行政处罚决定书（苏银监罚决字【2018】1号），对镇江分行违规办理票据业务违反审慎经营原则的行为罚款3230万元人民币。 2018年4月20日，中国人民银行贵阳支行对贵阳银行股份有限公司做出的贵银信罚字[2018]第2号行政处罚决定书显示，贵阳银行股份有限公司因未按照中国人民银行规定的比例交存存款准备金，被处以罚款40万元。 中国银行保险监督管理委员网站于2018年12月7日发布的行政处罚信息公开表显示，浙商银行股份有限公司于2018年11月9日收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚决定书（银保监银罚决字[2018]11号），浙商银行因（一）投资同业理财产品未尽职审查；（二）为客户缴交土地出让金提供理财资金融资；（三）投资非保本理财产品违规接受回购承诺；（四）理财产品销售文本使用误导性语言等7项违法违规事实被银保监会处以5550万元罚款。 对 “18浦发银行CD253”、“18长沙银行CD141”、“18南京银行CD117”、“18贵阳银行CD127”、 “18浙商银行CD102”的投资决策程序的说明: 浦发银行和浙商银行是国有股份制银行,属于系统重要性金融机构。本基金投资于上述银行的存款和存单符合法规规定的投资比例要求,且占比浦发银行的资产和存款规模比例极小,风险可控。南京银行、长沙银行以及贵阳银行是地方重要城商行,本基金投资于上述银行的存款和存单符合法规规定的投资比例要求,且占比南京银行的资产和存款规模比例极小,风险可控。 除此之外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 220,152,590.43 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 220,152,590.43 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 1074141 32,945.77 4,172,638,449.79 11.79% 31,215,763,054.30 88.21% 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人名称 持有份额（份） 占总份额比例 1 银行类机构 1,078,968,066.88 3.05% 2 银行类机构 716,981,129.52 2.03% 3 其他机构 220,205,684.31 0.62% 4 券商类机构 202,741,480.03 0.57% 5 保险类机构 200,651,692.49 0.57% 6 其他机构 200,348,258.70 0.57% 7 保险类机构 198,352,807.74 0.56% 8 其他机构 196,966,617.08 0.56% 9 其他机构 150,182,087.65 0.42% 10 保险类机构 132,287,351.28 0.37% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业 人员持有本基金 15,631,691.82 0.04% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式基金 >100 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 - 发起式基金发起资金持有份额情况 无 开放式基金份额变动 单位：份 项目 信诚薪金宝货币 基金合同生效日(2014年05月14日)基金份额总额 374,965,569.00 本报告期期初基金份额总额 23,428,507,641.93 本报告期基金总申购份额 204,850,403,122.40 减：本报告期基金总赎回份额 192,890,509,260.24 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 35,388,401,504.09 总申购份额含红利再投、份额强增和转换入份额;总赎回份额含份额强减、转换出份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略无改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所的报酬为人民币160,000.00元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 中信证券 2 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 西藏东财 1 - - - - - 西部证券 2 - - - - - 天风证券 2 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 东方证券 2 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 中信证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 西藏东财 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。 偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期内未出现偏离度绝对值超过0.5%的情况。 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 中信保诚基金管理有限公司旗下证券投资基金2017年12月29日基金资产净值和基金份额净值公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站(www.citicprufunds.com) 2018年01月02日 2 中信保诚基金管理有限公司旗下证券投资基金2017年12月31日基金资产净值和基金份额净值公告 同上 2018年01月02日 3 信诚薪金宝货币市场基金2017年第四季度报告 同上 2018年01月19日 4 关于信诚薪金宝货币市场基金修订基金合同、托管协议部分条款的公告 同上 2018年03月24日 5 信诚薪金宝货币市场基金基金合同 同上 2018年03月24日 6 信诚薪金宝货币市场基金托管协议 同上 2018年03月24日 7 信诚薪金宝货币市场基金2017年年度报告 同上 2018年03月30日 8 信诚薪金宝货币市场基金2017年年度报告摘要 同上 2018年03月30日 9 信诚薪金宝货币市场基金2018年第一季度报告 同上 2018年04月23日 10 中信保诚基金管理有限公司关于核心系统升级期间暂停“薪金煲”业务安排的提示性公告 同上 2018年05月05日 11 信诚薪金宝货币市场基金基金经理变更公告 同上 2018年06月01日 12 关于调整信诚薪金宝货币市场基金通过直销柜台首次及追加申购单笔最低限额、单笔最低赎回份额和最低保留份额的公告 同上 2018年06月09日 13 信诚薪金宝货币市场基金招募说明书（2018年第1次更新） 同上 2018年06月22日 14 信诚薪金宝货币市场基金招募说明书摘要（2018年第1次更新） 同上 2018年06月22日 15 中信保诚基金管理有限公司关于调整信诚薪金宝货币市场基金“T+0 赎回提现业务”限额的公告 同上 2018年06月29日 16 中信保诚基金管理有限公司旗下证券投资基金2018年6月30日基金资产净值和基金份额净值公告 同上 2018年07月01日 17 信诚薪金宝货币市场基金2018年第二季度报告 同上 2018年07月19日 18 信诚薪金宝货币市场基金2018年半年度报告 同上 2018年08月28日 19 信诚薪金宝货币市场基金2018年半年度报告摘要 同上 2018年08月28日 20 信诚薪金宝货币市场基金2018年第三季度报告 同上 2018年10月24日 21 中信保诚基金管理有限公司关于核心系统升级期间暂停“薪金煲”业务安排的提示性公告 同上 2018年11月23日 22 中信保诚基金管理有限公司关于信诚薪金宝货币市场基金快速赎回业务规则调整的公告 同上 2018年11月30日 23 中信保诚基金管理有限公司关于核心系统升级期间暂停“中信银行动卡空间零钱包”业务安排的提示性公告 同上 2018年12月07日 24 中信保诚基金管理有限公司关于核心系统升级期间暂停“中信银行动卡空间零钱包”业务安排的提示性公告 同上 2018年12月20日 25 信诚薪金宝货币市场基金招募说明书（2018年第2次更新） 同上 2018年12月28日 26 信诚薪金宝货币市场基金招募说明书摘要（2018年第2次更新） 同上 2018年12月28日 27 中信保诚基金管理有限公司旗下证券投资基金2018年12月28日基金资产净值和基金份额净值公告 同上 2018年12月29日 影响投资者决策的其他重要信息 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人于2019年3月8日发布《中信保诚基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告》，经中信保诚基金管理有限公司第三届董事会第二十三次会议审议通过,自2019年3月6日起吕涛先生不再担任公司总经理职务，同日起由公司董事长张翔燕女士代为履行公司总经理职责。 中信保诚基金管理有限公司 2019年03月28日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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