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| 浙商汇金转型驱动(001540) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1489746 | ||||||||
| 基金代码 | 001540 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-03-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2019年03月28日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经过全部董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江浙商证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙)为本基金财务出具了无保留意见的审计报告。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 浙商汇金转型驱动 基金主代码 001540 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年07月27日 基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 416,119,335.11份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于与经济转型相关的上市公司，通过精选个股和严格控制风险，谋求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金通过定性分析和定量分析互补的研究手段，深入分析宏观经济指标、微观经济指标、市场指标和政策因素等，动态调整基金资产中股票和债券等类别资产的比例，有效的控制不同市场形势下的风险和收益水平。 本基金主要投资于在中国经济结构转型的时代背景下，能够主动通过选择新的经济驱动模式，适应经济增速阶段性回落的新常态，展现自身优势并取得显著业绩增长的行业和上市公司。 业绩比较基准 中证500指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中高预期收益和风险水平的投资品种，预期风险和收益水平低于股票型基金，但高于债券型基金和货币型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 浙江浙商证券资产管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 方斌 王永民 联系电话 0571-87901630 010-66594896 电子邮箱 fangbin@stocke.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 95345 95566 传真 0571-87902581 010-66594942 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.stocke.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙） 北京市西城区裕民路18号北环中心22层 注册登记机构 浙江浙商证券资产管理有限公司 杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼7楼 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2018年 2017年 2016年 本期已实现收益 -76,066,838.98 5,905,366.29 -181,121,385.07 本期利润 -86,228,122.97 42,933,442.90 -256,209,815.01 本期基金份额净值增长率 -24.55% 9.17% -26.68% 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末基金资产净值 246,550,936.95 419,540,032.61 544,346,750.22 期末基金份额净值 0.593 0.786 0.720 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，为期末资产负债表中分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -9.05% 0.80% -8.43% 1.28% -0.62% -0.48% 过去六个月 -16.71% 0.90% -13.47% 1.10% -3.24% -0.20% 过去一年 -24.55% 1.08% -22.85% 1.05% -1.70% 0.03% 过去三年 -39.61% 1.22% -33.28% 1.05% -6.33% 0.17% 自基金合同生效起至今 -40.70% 1.23% -36.59% 1.23% -4.11% 0.00% 注：本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%。。基准指数的构建原则如下： 1、中证500指数由中证指数有限公司编制并发布。该指数样本选自沪深两个证券市场，其成份股包含了500只沪深300指数成份股之外的A股市场中流动性好、代表性强的中小盘股票，综合反映了沪深证券市场内中小市值公司的整体情况。 2、中国债券总指数是由中央国债登记结算有限责任公司于2001年12月31日推出的债券指数。它是中国债券市场趋势的表征，也是债券组合投资管理业绩评估的有效工具。中国债券总指数为掌握我国债券市场价格总水平、波动幅度和变动趋势，测算债券投资回报率水平，判断债券供求动向提供了很好的依据。 3、由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照70%、30%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金合同生效日为2015年7月27日，基金合同生效当年的相关数据和指标按实际存续期计算，不按照整个自然年度计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年，根据相关法律法规和基金合同的要求以及基金的实际运作情况，无利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 浙江浙商证券资产管理有限公司成立于2013年4月18日，是原浙商证券有限责任公司设立的全资子公司。公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙商证券有限责任公司设立证券资产管理子公司的批复》（证监许可（2012）1431号）批准，由浙商证券有限责任公司出资5亿元从事资产管理业务。2014年8月19日中国证券监督管理委员会批准《关于核准浙江浙商证券资产管理有限公司公开募集证券投资基金管理业务资格的批复》（证监许可（2014）857号）。公司主要经营范围涉及证券资产管理业务和公开募集证券投资基金管理业务。截止2018年12月31日，本基金管理人管理浙商汇金转型成长混合型证券投资基金、浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金、浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金、浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金、浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金、浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金、浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金和浙商汇金短债债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 唐光英 本基金基金经理 2015-08-28 - 12年 中国国籍，硕士，先后在上海证券有限责任公司、诺德基金管理有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司从事研究、投资工作，曾任浙商汇金新经济第二季投资主办、浙商汇金转型驱动灵活配置混合型基金基金经理。拥有基金从业资格及证券从业资格。 注：1、上述表格内基金经理的任职日期、离职日期均指公司作出决定并公告披露之日。证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 2、2019年1月21日，本基金管理人解聘基金经理唐光英先生，并已按相关规定备案、公告。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、其他相关法律法规和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定制定了公司《公平交易管理办法》。公司公平交易体系涵盖研究分析、投资决策、交易执行、交易监控等投资管理活动相关的各个环节，各环节公平措施简要如下: 公司各投资组合共用研究平台、共享信息，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司接受的外部研究报告、内部研究人员撰写的研究报告对公司各投资组合经理开放。 投资组合经理在授权权限范围内做出投资决策，并负责投资决策的具体实施。投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。同时，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度。并在交易系统中设置公平交易功能并严格执行，即按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，交易系统将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合。 公司合规风控部定期对不同投资组合交易情况进行分析，对不同时间窗下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《浙江浙商证券资产管理有限公司公平交易管理办法》的规定。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 在经历17年顺周期上行后，A股市场大环境于18年1-2季度发生剧烈变化，中美贸易摩擦、国内去杠杆以及自身周期性因素共同导致经济下行压力加大，同时政策空间由于美联储加息等外部因素受到制约，股票市场承压。本基金上半年主要配置方向为医药、计算机、大消费、新能源等偏新兴产业方向，下半年出于风险考量，适当降低了仓位，配置上由于大部分行业景气度下行，采用了分散化配置的策略，寻找估值与行业景气匹配的方向，主要仓位分布在金融、计算机、通信、消费品等方向。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末浙商汇金转型驱动基金份额净值为0.593元，本报告期内，基金份额净值增长率为-24.55%，同期业绩比较基准收益率为-22.85%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2019年，中美博弈仍会继续，但随着外部压力的缓解，未来主导因素转向内部，伴随着国内货币政策的转向以及宽货币向宽信用的有效传导，经济下行压力有望逐步缓解，进入寻底阶段；同时结构问题仍突出，总量经济的结构性再平衡是未来的主基调，这个过程需要政府向民间让利、国企向民企让利的局面，经济将迎来新的增长动能。对于国内证券市场而言，在经历系统性下跌的2018后，股票市场系统性风险已充分释放， 随着流动性的宽松，市场将进入估值修复阶段，具体方向而言，逆周期调节方向上的新型基建以及弱周期性行业将率先获益，新旧动能转换是决定长期市场走势的核心，5G、云计算、新能源等潜在超预期的科技细分领域将成为主线。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定及我司估值政策和程序，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务，本基金管理人对估值和定价过程进行了严格的控制。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上，确定本基金管理人采用的估值政策。本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历，具有基金从业人员资格。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规和基金合同的要求以及基金的实际运行情况，本基金在本报告期内未达到基金分配的标准，未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金未发生《公开募集证券投资基金运行管理办法》的第四十一条所述情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙）对浙江浙商证券资产管理有限公司浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金2018年12月31日的资产负债表，2018年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注出具了标准无保留意见([2019]京会兴审字第04030066号)。投资者可通过本基金年度报告正文查看该审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2018年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 资 产： 银行存款 143,781,071.96 5,097,707.96 结算备付金 10,933,450.37 12,441,058.34 存出保证金 289,322.76 257,627.90 交易性金融资产 19,107,678.51 361,154,120.54 其中：股票投资 3,256,467.01 337,689,370.54 基金投资 - - 债券投资 15,851,211.50 23,464,750.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 49,800,000.00 42,100,000.00 应收证券清算款 24,737,511.76 2,590,953.64 应收利息 381,847.10 577,721.78 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 249,030,882.46 424,219,190.16 负债和所有者权益 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 2,827,318.54 应付赎回款 572,027.66 792,874.00 应付管理人报酬 320,815.76 542,389.87 应付托管费 53,469.30 90,398.29 应付销售服务费 - - 应付交易费用 1,377,444.11 354,476.85 应交税费 3,662.50 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 152,526.18 71,700.00 负债合计 2,479,945.51 4,679,157.55 所有者权益： 实收基金 416,119,335.11 533,797,840.70 未分配利润 -169,568,398.16 -114,257,808.09 所有者权益合计 246,550,936.95 419,540,032.61 负债和所有者权益总计 249,030,882.46 424,219,190.16 注：报告截止日2018年12月31日，基金份额净值0.593元，基金份额总额416,119,335.11份。 7.2 利润表 会计主体：浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年01月01日至2018年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期2018年01月01日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年12月31日 一、收入 -72,337,457.32 60,371,319.27 1.利息收入 1,873,413.63 1,320,197.81 其中：存款利息收入 628,978.15 311,982.91 债券利息收入 613,942.31 140,758.91 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 630,493.17 867,455.99 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -64,053,691.63 21,960,514.52 其中：股票投资收益 -65,508,412.80 19,489,157.54 基金投资收益 - - 债券投资收益 10,596.40 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 1,444,124.77 2,471,356.98 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -10,161,283.99 37,028,076.61 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 4,104.67 62,530.33 减：二、费用 13,890,665.65 17,437,876.37 1．管理人报酬 4,836,401.32 7,246,601.97 2．托管费 806,066.75 1,207,766.91 3．销售服务费 - - 4．交易费用 8,076,917.98 8,803,103.67 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 2,269.77 - 7．其他费用 169,009.83 180,403.82 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -86,228,122.97 42,933,442.90 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -86,228,122.97 42,933,442.90 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年01月01日至2018年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 533,797,840.70 -114,257,808.09 419,540,032.61 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -86,228,122.97 -86,228,122.97 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -117,678,505.59 30,917,532.90 -86,760,972.69 其中：1.基金申购款 1,700,382.62 -486,910.18 1,213,472.44 2.基金赎回款 -119,378,888.21 31,404,443.08 -87,974,445.13 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 416,119,335.11 -169,568,398.16 246,550,936.95 项 目 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 756,036,127.35 -211,689,377.13 544,346,750.22 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 42,933,442.90 42,933,442.90 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -222,238,286.65 54,498,126.14 -167,740,160.51 其中：1.基金申购款 2,477,310.66 -628,717.13 1,848,593.53 2.基金赎回款 -224,715,597.31 55,126,843.27 -169,588,754.04 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 533,797,840.70 -114,257,808.09 419,540,032.61 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 盛建龙 ————————— 基金管理人负责人 冯建兰 ————————— 主管会计工作负责人 冯建兰 ————————— 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金(简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）（证监许可[2015]1244号）《关于准予浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》批准，由浙江浙商证券资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》向社会公开发行募集。《浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年7月27日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,481,882,806.40份基金份额，相关募集业经北京兴华会计师事务所 [2015]京会兴浙分验字第68000083号验资报告予以验证。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。基金管理人为浙江浙商证券资产管理有限公司，注册登记机构为浙江浙商证券资产管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)并参照《证券投资基金会计核算业务指引》及《浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定而编制的。 本财务报表以持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期本基金所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内无会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期内无会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无差错事项。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 浙商证券股份有限公司 基金管理人的母公司、本基金销售机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、本基金销售机构 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 注：本报告期存在控制关系或重大利害关系的关联方未发生变化，以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年12月31日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 浙商证券股份有限公司 2,462,413,275.27 43.63% 2,744,728,761.80 44.27% 7.4.8.1.2 权证交易 本基金在本报告期内及上年度可比期间均未发生权证交易。 7.4.8.1.3 债券交易 单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年12月31日 债券买卖成交金额 占当期债券买卖成交总额的比例 成交金额 占当期债券买卖成交总额的比例 浙商证券股份有限公司 31,784,111.00 100.00% 23,485,900.00 100.00% 7.4.8.1.4 债券回购交易 单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年12月31日 债券回购成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 浙商证券股份有限公司 2,895,000,000.00 100.00% 5,300,700,000.00 100.00% 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 浙商证券股份有限公司 2,293,242.32 49.64% 22,631.29 1.64% 关联方名称 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 浙商证券股份有限公司 2,556,166.35 50.29% 160,027.83 45.14% 注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 2、本公司因作为证券公司子公司尚未获得在上海交易所租用其他券商交易单元的资格，上海证券市场只能使用母公司浙商证券席位进行交易。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 4,836,401.32 7,246,601.97 其中：支付销售机构的客户维护费 2,361,630.44 3,560,838.88 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。 管理费的计算方法如下： H＝E×1.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值。 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。 经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 806,066.75 1,207,766.91 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。 托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值。 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。 经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金管理人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间内，未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易的情况。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年12月31日 基金合同生效日（2015年07月27日）持有的基金份额 - - 报告期初持有的基金份额 9,999,000.00 9,999,000.00 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 9,999,000.00 9,999,000.00 报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 2.40% 1.87% 注：1、上表列示的报告期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额，列示的报告期间赎回/卖出总份额含转换出份额。 2、本报告期内，基金管理人运用固有资金投资本基金费率与其他投资者执行的费率一致，基金管理人赎回本基金份额的行为遵从《基金管理公司固有资金运用管理暂行规定》的相关规定。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 在本报告期末及上年度末均未发生除管理人之外的其他关联方投资本基金情况。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有限公司 143,781,071.96 562,594.70 5,097,707.96 226,835.76 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期内及上年度可比期间均无参与关联方承销证券的情况。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 7.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明 本基金在本报告期内及上年度可比期间均未发生其他关联交易事项。 7.4.9 期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量（单位：股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 601138 工业富联 2018-05-28 2018-06-08 非公开发行限售 13.77 10.97 292,944 4,033,838.88 3,213,595.68 - 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券，无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末,本基金未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券，无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 3,256,467.01 1.31 其中：股票 3,256,467.01 1.31 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 15,851,211.50 6.37 其中：债券 15,851,211.50 6.37 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 49,800,000.00 20.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 154,714,522.33 62.13 8 其他各项资产 25,408,681.62 10.20 9 合计 249,030,882.46 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 3,256,467.01 1.32 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,256,467.01 1.32 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 601138 工业富联 292,991 3,214,140.41 1.30 2 300753 爱朋医疗 1,055 42,326.60 0.02 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601939 建设银行 80,862,312.97 19.27 2 000002 万 科Ａ 66,466,088.67 15.84 3 000661 长春高新 62,715,725.73 14.95 4 600029 南方航空 61,512,663.75 14.66 5 601318 中国平安 58,262,776.35 13.89 6 300036 超图软件 46,556,938.08 11.10 7 300408 三环集团 44,172,480.98 10.53 8 300170 汉得信息 41,044,810.00 9.78 9 000681 视觉中国 37,748,590.58 9.00 10 601398 工商银行 36,019,894.59 8.59 11 002341 新纶科技 35,527,940.85 8.47 12 601288 农业银行 33,567,949.00 8.00 13 600030 中信证券 33,537,354.60 7.99 14 601155 新城控股 33,310,183.77 7.94 15 300365 恒华科技 32,936,558.95 7.85 16 603019 中科曙光 32,485,775.43 7.74 17 600028 中国石化 32,044,603.30 7.64 18 600436 片仔癀 31,649,937.79 7.54 19 600588 用友网络 30,719,656.26 7.32 20 600703 三安光电 30,690,790.98 7.32 21 600315 上海家化 30,495,944.65 7.27 22 002127 南极电商 30,235,646.41 7.21 23 000977 浪潮信息 30,154,945.10 7.19 24 600498 烽火通信 29,155,212.87 6.95 25 603799 华友钴业 28,832,196.60 6.87 26 300059 东方财富 28,691,157.64 6.84 27 000063 中兴通讯 28,489,426.07 6.79 28 600887 伊利股份 27,926,439.25 6.66 29 002727 一心堂 27,647,888.04 6.59 30 300618 寒锐钴业 27,389,033.00 6.53 31 002120 韵达股份 27,083,013.21 6.46 32 002294 信立泰 27,039,835.40 6.45 33 000858 五 粮 液 26,984,781.01 6.43 34 600809 山西汾酒 26,793,622.32 6.39 35 600867 通化东宝 26,734,011.33 6.37 36 603993 洛阳钼业 26,250,201.00 6.26 37 600036 招商银行 25,635,901.59 6.11 38 001979 招商蛇口 25,487,589.39 6.08 39 002138 顺络电子 25,222,990.26 6.01 40 600521 华海药业 23,888,009.20 5.69 41 603708 家家悦 23,771,973.29 5.67 42 601601 中国太保 23,512,269.80 5.60 43 000066 中国长城 22,937,900.48 5.47 44 002466 天齐锂业 22,535,299.69 5.37 45 300523 辰安科技 22,290,216.18 5.31 46 300017 网宿科技 21,548,137.24 5.14 47 600566 济川药业 21,389,541.78 5.10 48 601668 中国建筑 21,197,562.65 5.05 49 002680 *ST长生 21,094,410.00 5.03 50 300347 泰格医药 20,936,842.96 4.99 51 002024 苏宁易购 20,777,029.03 4.95 52 002465 海格通信 20,467,687.09 4.88 53 002405 四维图新 20,456,037.15 4.88 54 300253 卫宁健康 20,451,862.10 4.87 55 002916 深南电路 19,644,332.82 4.68 56 002507 涪陵榨菜 19,132,500.79 4.56 57 600519 贵州茅台 18,976,017.60 4.52 58 300212 易华录 18,040,804.14 4.30 59 601088 中国神华 17,928,146.39 4.27 60 000568 泸州老窖 17,641,096.85 4.20 61 600570 恒生电子 17,512,189.27 4.17 62 002195 二三四五 17,510,305.00 4.17 63 601328 交通银行 16,906,483.00 4.03 64 000538 云南白药 16,855,289.84 4.02 65 603883 老百姓 16,825,381.00 4.01 66 300601 康泰生物 16,573,984.45 3.95 67 300188 美亚柏科 16,162,781.91 3.85 68 002475 立讯精密 16,001,767.51 3.81 69 600196 复星医药 15,950,407.38 3.80 70 002456 欧菲科技 15,917,719.22 3.79 71 002415 海康威视 15,222,911.75 3.63 72 002262 恩华药业 15,026,223.48 3.58 73 600872 中炬高新 14,884,299.72 3.55 74 002049 紫光国微 14,795,952.44 3.53 75 601818 光大银行 14,426,556.00 3.44 76 300166 东方国信 14,413,386.43 3.44 77 002709 天赐材料 14,376,211.00 3.43 78 300326 凯利泰 14,309,521.35 3.41 79 300413 芒果超媒 14,217,604.08 3.39 80 300529 健帆生物 14,129,832.33 3.37 81 601336 新华保险 13,786,642.90 3.29 82 002352 顺丰控股 13,711,686.33 3.27 83 002714 牧原股份 12,806,238.54 3.05 84 002027 分众传媒 12,796,128.12 3.05 85 002236 大华股份 12,764,444.01 3.04 86 601857 中国石油 12,746,575.28 3.04 87 600690 青岛海尔 12,679,477.89 3.02 88 600466 蓝光发展 12,553,324.05 2.99 89 603589 口子窖 12,390,836.87 2.95 90 300136 信维通信 11,365,108.22 2.71 91 002139 拓邦股份 10,786,554.18 2.57 92 600136 当代明诚 10,688,408.56 2.55 93 300010 立思辰 10,627,402.72 2.53 94 600438 通威股份 10,359,159.06 2.47 95 002582 好想你 10,280,361.32 2.45 96 000651 格力电器 9,528,958.60 2.27 97 002271 东方雨虹 9,502,420.76 2.26 98 300122 智飞生物 9,482,661.00 2.26 99 300296 利亚德 9,462,165.50 2.26 100 002153 石基信息 9,201,680.70 2.19 101 601222 林洋能源 8,554,363.55 2.04 102 600884 杉杉股份 8,521,169.00 2.03 103 002440 闰土股份 8,493,115.24 2.02 104 002285 世联行 8,487,876.00 2.02 105 000001 平安银行 8,470,540.90 2.02 106 002092 中泰化学 8,470,026.95 2.02 107 600176 中国巨石 8,423,504.00 2.01 108 002146 荣盛发展 8,415,180.99 2.01 注：1、表中买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。 2、表中"买入金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000002 万 科Ａ 89,136,972.98 21.25 2 000661 长春高新 77,257,429.71 18.41 3 601939 建设银行 76,530,595.71 18.24 4 601318 中国平安 76,452,415.12 18.22 5 600029 南方航空 56,552,748.35 13.48 6 300408 三环集团 49,970,095.50 11.91 7 300036 超图软件 45,255,261.41 10.79 8 000858 五 粮 液 44,744,447.59 10.67 9 600887 伊利股份 43,050,130.12 10.26 10 002294 信立泰 41,640,527.34 9.93 11 300347 泰格医药 40,693,518.72 9.70 12 300170 汉得信息 39,815,767.57 9.49 13 600436 片仔癀 39,174,033.11 9.34 14 002127 南极电商 37,792,036.27 9.01 15 601088 中国神华 37,270,976.74 8.88 16 603708 家家悦 36,884,798.49 8.79 17 002341 新纶科技 35,811,076.71 8.54 18 000681 视觉中国 35,014,709.64 8.35 19 603799 华友钴业 34,747,790.37 8.28 20 600703 三安光电 34,358,768.67 8.19 21 601398 工商银行 33,787,691.25 8.05 22 300365 恒华科技 33,549,576.06 8.00 23 601155 新城控股 33,030,297.73 7.87 24 600028 中国石化 31,974,637.00 7.62 25 000568 泸州老窖 31,867,446.69 7.60 26 601288 农业银行 31,780,886.00 7.58 27 603019 中科曙光 31,725,036.99 7.56 28 600588 用友网络 31,492,180.00 7.51 29 000977 浪潮信息 30,196,326.23 7.20 30 600030 中信证券 29,428,208.90 7.01 31 600867 通化东宝 28,888,809.06 6.89 32 000063 中兴通讯 27,980,797.33 6.67 33 300059 东方财富 27,669,632.13 6.60 34 600315 上海家化 27,231,307.30 6.49 35 600498 烽火通信 26,745,694.98 6.38 36 002120 韵达股份 26,686,119.64 6.36 37 002727 一心堂 26,408,928.01 6.29 38 600809 山西汾酒 26,320,989.12 6.27 39 300618 寒锐钴业 26,028,184.95 6.20 40 603993 洛阳钼业 25,566,173.98 6.09 41 002138 顺络电子 24,973,013.19 5.95 42 600036 招商银行 24,957,562.00 5.95 43 300253 卫宁健康 24,897,623.00 5.93 44 001979 招商蛇口 23,527,600.59 5.61 45 600566 济川药业 23,254,152.70 5.54 46 600702 舍得酒业 23,247,561.82 5.54 47 603589 口子窖 23,205,923.36 5.53 48 000066 中国长城 22,567,801.50 5.38 49 600521 华海药业 22,446,035.68 5.35 50 002466 天齐锂业 21,941,068.20 5.23 51 300017 网宿科技 21,591,491.29 5.15 52 300523 辰安科技 21,251,388.72 5.07 53 601601 中国太保 21,117,215.68 5.03 54 002680 *ST长生 21,079,888.98 5.02 55 601668 中国建筑 19,959,228.85 4.76 56 002405 四维图新 19,642,392.32 4.68 57 002285 世联行 19,630,298.78 4.68 58 300212 易华录 19,486,323.89 4.64 59 600519 贵州茅台 19,351,172.52 4.61 60 002465 海格通信 18,867,525.92 4.50 61 002916 深南电路 18,638,249.83 4.44 62 002507 涪陵榨菜 18,587,295.10 4.43 63 300601 康泰生物 18,500,647.35 4.41 64 002024 苏宁易购 18,251,281.54 4.35 65 002475 立讯精密 17,982,607.50 4.29 66 603883 老百姓 16,964,371.68 4.04 67 002236 大华股份 16,817,739.00 4.01 68 600196 复星医药 16,366,095.77 3.90 69 002456 欧菲科技 16,354,556.08 3.90 70 601328 交通银行 16,215,737.74 3.87 71 002195 二三四五 16,174,633.00 3.86 72 000538 云南白药 16,154,716.17 3.85 73 600570 恒生电子 16,031,634.16 3.82 74 300188 美亚柏科 15,677,068.65 3.74 75 300529 健帆生物 14,532,391.63 3.46 76 300136 信维通信 14,387,789.80 3.43 77 002262 恩华药业 14,349,781.70 3.42 78 600276 恒瑞医药 14,308,325.09 3.41 79 600872 中炬高新 14,167,024.42 3.38 80 002049 紫光国微 14,052,907.94 3.35 81 300166 东方国信 13,887,524.20 3.31 82 002709 天赐材料 13,767,329.96 3.28 83 002415 海康威视 13,734,865.65 3.27 84 300326 凯利泰 13,683,597.09 3.26 85 300009 安科生物 13,569,350.72 3.23 86 601857 中国石油 13,386,905.00 3.19 87 300413 芒果超媒 13,384,878.00 3.19 88 002352 顺丰控股 12,866,954.00 3.07 89 601336 新华保险 12,840,359.73 3.06 90 601818 光大银行 12,624,749.71 3.01 91 002027 分众传媒 12,430,980.20 2.96 92 002572 索菲亚 12,084,696.14 2.88 93 600690 青岛海尔 11,925,231.32 2.84 94 600466 蓝光发展 11,612,371.65 2.77 95 002714 牧原股份 11,416,881.06 2.72 96 601600 中国铝业 10,922,534.84 2.60 97 300122 智飞生物 10,867,906.44 2.59 98 600438 通威股份 10,576,911.37 2.52 99 002139 拓邦股份 10,486,436.17 2.50 100 300010 立思辰 10,470,616.01 2.50 101 600136 当代明诚 9,890,612.06 2.36 102 000513 丽珠集团 9,809,132.60 2.34 103 002153 石基信息 9,702,286.17 2.31 104 601933 永辉超市 9,450,223.50 2.25 105 601699 潞安环能 9,438,027.19 2.25 106 002582 好想你 9,112,935.25 2.17 107 000651 格力电器 9,108,269.00 2.17 108 002092 中泰化学 9,103,898.00 2.17 109 601009 南京银行 8,764,865.00 2.09 110 600884 杉杉股份 8,465,283.00 2.02 注：1、表中卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 2、表中"卖出金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,697,402,122.13 卖出股票收入（成交）总额 2,956,040,574.77 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 2、表中"买入股票成本"或"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 15,851,211.50 6.43 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 15,851,211.50 6.43 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 010107 21国债⑺ 153,970 15,851,211.50 6.43 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期未进行贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期未进行权证投资。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 289,322.76 2 应收证券清算款 24,737,511.76 3 应收股利 - 4 应收利息 381,847.10 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 25,408,681.62 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 601138 工业富联 3,213,595.68 1.30 非公开发行限售 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 4,143 100,439.13 18,048,622.09 4.34% 398,070,713.02 95.66% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 69,310.33 0.02% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 注：本报告期末，本基金管理人的高级管理人员，基金投资及研究部门负责人，本基金的基金经理均未持有本基金。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2015年07月27日)基金份额总额 1,481,882,806.40 本报告期期初基金份额总额 533,797,840.70 本报告期基金总申购份额 1,700,382.62 减：本报告期基金总赎回份额 119,378,888.21 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 416,119,335.11 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人的重大人事变动：2018年5月,浙江浙商证券资产管理有限公司的董事长由吴承根先生变更为盛建龙先生；2018年7月，浙江浙商证券资产管理有限公司的副总经理楼小平先生代为履行总经理职务；2018年11月，浙江浙商证券资产管理有限公司的聘任路迹女士担任副总经理职务。上述人事变动，均已按相关规定备案、公告。 基金托管人的重大人事变动：2018年8月，刘连舸先生担任中国银行股份有限公司行长职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略无改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同成立以来一直聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务,本报告年度的审计费用为42,500元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人和托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 申万宏源 1 267,135,235.20 4.73% 195,357.43 4.23% - 光大证券 1 111,286,010.00 1.97% 81,384.84 1.76% - 华创证券 1 665,025,522.11 11.78% 486,331.70 10.53% - 长江证券 1 503,707,995.90 8.92% 368,361.09 7.97% - 国泰君安 1 1,191,680,567.84 21.11% 871,474.85 18.86% - 东方证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 兴业证券 1 134,894,886.61 2.39% 98,646.49 2.14% - 中信建投 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 海通证券 1 308,118,577.47 5.46% 225,325.88 4.88% - 浙商证券 2 2,462,413,275.27 43.63% 2,293,242.32 49.64% - a)本公司因作为证券公司子公司尚未获得在上海交易所租用其他券商交易单元的资格，上海证券市场只能使用母公司浙商证券席位进行交易。截至报告期末，本公司已在深证交易所获得租用券商交易单元的资格，并已按公司相关制度与流程开展交易单元租用事宜。本报告期内，本公司新增1个光大证券交易单元，减少1个国海证券交易单元。 b)本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下： 1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能 力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 c)基金交易单元的选择程序如下： 1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 成交金额 占当期基金成交总额的比例 申万宏源 - - - - - - - - 光大证券 - - - - - - - - 华创证券 - - - - - - - - 长江证券 - - - - - - - - 国泰君安 - - - - - - - - 东方证券 - - - - - - - - 国海证券 - - - - - - - - 兴业证券 - - - - - - - - 中信建投 - - - - - - - - 国金证券 - - - - - - - - 中泰证券 - - - - - - - - 海通证券 - - - - - - - - 浙商证券 31,784,111.00 100.00% 2,895,000,000.00 100.00% - - - - §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 2019年1月，浙江浙商证券资产管理有限公司增聘周涛先生为本基金基金经理，基金经理唐光英先生离任。上述人事变动，均已按相关规定备案、公告。 2019年2月，浙江浙商证券资产管理有限公司聘任盛建龙先生担任总经理职务。上述人事变动，均已按相关规定备案、公告。 浙江浙商证券资产管理有限公司 二〇一九年三月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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