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| 中银鑫利混合C(002536) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1489637 | ||||||||
| 基金代码 | 002536 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-03-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中银基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年三月二十八日 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 2页共 35页 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独 立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 3月 27日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自 2018年 1月 1日起至 12月 31日止。 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 3页共 35页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 中银鑫利混合 基金主代码 002535 交易代码 002535 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2016年 3月 24日 基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 57,228,215.28份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 中银鑫利混合 A 中银鑫利混合 C 下属分级基金的交易代码 002535 002536 报告期末下属分级基金的份额总 额 52,912,771.49份 4,315,443.79份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在严格风险控制的前提下，通过科学严谨、具有前瞻性的宏观策略 分析以及个券精选策略，结合大类资产配置策略，追求基金资产的长期稳 健增值。 投资策略 本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略，定性 分析与定量分析贯穿于大类资产配置、行业配置和个股筛选中，构建投资 组合。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币 市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中银基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 薛文成 吴玉婷 联系电话 021-38834999 021-52629999-212052 电子邮箱 clientservice@bocim.com 015289@cib.com.cn 客户服务电话 021-38834788 400-888-5566 95561 传真 021-68873488 021-62535823 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告摘要的管理人互联 网网址 www.bocim.com 基金年度报告备置地点 上海市银城中路 200号中银大厦 26层 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 4页共 35页 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间 数据和指 标 2018年 2017年 2016年 3月 24日（基金合同 生效日）至 2016年 12月 31 日 中银鑫利混 合 A 中银鑫利混 合 C 中银鑫利混 合 A 中银鑫利混 合 C 中银鑫利混合 A 中银鑫利混 合 C 本期已 实现收 益 3,473,004.2 7 489,034.07 33,098,415.26 822,818.89 37,586,971.63 1,070,638.93 本期利 润 241,577.53 123,229.85 48,506,124.20 1,401,662.93 25,569,908.85 731,231.68 加权平 均基金 份额本 期利润 0.0043 0.0216 0.0773 0.1186 0.0241 0.0195 本期加 权平均 净值利 润率 0.39% 1.91% 7.37% 11.03% 2.37% 1.93% 本期基 金份额 净值增 长率 0.17% -0.09% 14.06% 13.78% 2.40% 2.30% 3.1.2 期末 数据和指 标 2018年末 2017年末 2016年末 中银鑫利混合 A 中银鑫利混合 C 中银鑫利混合 A 中银鑫利混合 C 中银鑫利混合 A 中银鑫利混合 C 期末可 供分配 基金份 额利润 0.1056 0.0986 0.1069 0.1036 0.0240 0.0235 期末基 金资产 净值 58,835,287. 06 4,767,685.3 1 62,447,688.1 6 11,734,827.8 5 1,078,296,055. 55 20,195,641.7 2 期末基 金份额 净值 1.112 1.105 1.168 1.164 1.024 1.023 注：1.本基金合同于 2016年 03月 24日生效，截至报告期末本基金合同生效未满三年。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 5页共 35页 3.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配收益， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额），即如果期 末未分配利润（报表数，下同）的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利 润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未 分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．中银鑫利混合 A： 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.37% 0.07% -6.75% 0.98% 8.12% -0.91% 过去六个月 3.54% 0.35% -7.56% 0.89% 11.10% -0.54% 过去一年 0.17% 0.61% -14.01% 0.80% 14.18% -0.19% 自基金合同生 效日起 17.00% 0.51% -3.72% 0.60% 20.72% -0.09% 2．中银鑫利混合 C： 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.28% 0.07% -6.75% 0.98% 8.03% -0.91% 过去六个月 3.56% 0.34% -7.56% 0.89% 11.12% -0.55% 过去一年 -0.09% 0.60% -14.01% 0.80% 13.92% -0.20% 自基金合同生 效日起 16.30% 0.51% -3.72% 0.60% 20.02% -0.09% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2016年 3月 24日至 2018年 12月 31日) 1、中银鑫利混合 A 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 6页共 35页 2、中银鑫利混合 C 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6个月内为建仓期，截至建仓结束时各项资产 配置比例均符合基金合同约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图 1、中银鑫利混合 A 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 7页共 35页 2、中银鑫利混合 C 注：本基金合同于 2016年 3月 24日生效，截至报告期末本基金合同生效未满五年。合同生效 当年的本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折 算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 1、中银鑫利混合 A： 单位：人民币元 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 8页共 35页 年度 每10份基金 份额分红数 现金形式发放总 额 再投资形式发放总 额 年度利润分配合 计 备注 2018年 0.600 3,089,598.75 107,913.03 3,197,511.78 - 2017年 - - - - - 2016年 - - - - - 合计 0.600 3,089,598.75 107,913.03 3,197,511.78 - 2、中银鑫利混合 C： 单位：人民币元 年度 每10份基金 份额分红数 现金形式发放总 额 再投资形式发放总 额 年度利润分配合 计 备注 2018年 0.600 284,596.08 101,669.82 386,265.90 - 2017年 - - - - - 2016年 - - - - - 合计 0.600 284,596.08 101,669.82 386,265.90 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为中银基金管理有限公司，由中国银行股份有限公司和贝莱德投资管理有限公司 两大全球著名领先金融品牌强强联合组建的中外合资基金管理公司，致力于长期参与中国基金业的 发展，努力成为国内领先的基金管理公司。 截至 2018年 12月 31日，本基金管理人共管理中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银 货币市场证券投资基金、中银持续增长混合型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金等一百 零二只开放式证券投资基金，同时管理着多个私募资产管理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助 理）期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 涂海强 基金经理 2016-03-2 4 - 6 中银基金管理有限公司助理副总 裁（AVP），金融学硕士。曾任招 商银行上海分行信贷员，交通银 行总行授信审查员。2012 年加入 中银基金管理有限公司，曾任研 究员、固定收益基金经理助理。 2015年 12月至 2017年 4月任中 银美元债基金基金经理，2016 年 1 月至今任中银稳进保本基金基 金经理，2016年 3月至今任中银 鑫利基金基金经理，2016年 4月 至今任中银宝利基金基金经理， 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 9页共 35页 2016年 8月至今任中银宏利基金 基金经理，2016年 12月至今任中 银润利基金基金经理，2018 年 4 月至今任中银景福回报基金基金 经理。具有 6 年证券从业年限。 具备基金从业资格。 注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公 司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；2、证券从业年 限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关规 则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金 运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《中银基 金管理有限公司公平交易管理办法》，建立了《新股询价申购和参与公开增发管理办法》、《债券询价 申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系，通过制度确保不同投资组合在投 资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员 会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环 节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公 司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证 各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有 公平的机会；通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程 和结果的有效监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资 组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各 投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内公司整体公平交易制度执行 情况良好，未发现有违背公平交易的相关情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 10页共 35页 本报告期内，本基金未发现异常交易行为。 本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 1.宏观经济分析 2018年，全球经济处于复苏末端，美国经济逐步见顶，欧洲经济景气度显著回落，总体仍呈现 美强欧弱格局。具体情况来看，美国经济景气度大幅回落，制造业 PMI指数从 2017年末的 59.3大 幅下降至 54.3水平，通胀预期随着油价下跌而显著回落，CPI走低至 1.9%，就业市场整体稳健，失 业率从 4.1%略有下降至 3.9%，货币政策持续收紧，美联储全年加息四次。欧元区经济复苏乏力，经 济景气度持续下滑，制造业 PMI指数从 2017年末的 60.6大幅下降至 51.4，CPI略有抬升至 1.6%左 右，但核心通胀距离欧央行目标仍有距离。日本经济复苏不及预期，制造业 PMI 指数从 2017 年末 的 54.0下降至 52.6，工业产值回落，通胀未见起色，CPI大幅走低至 0.3%的水平，就业出现改善， 失业率从 2.8%降至 2.4%。 国内经济方面，金融严监管背景下融资需求持续下行，叠加贸易战背景下外需走弱，经济下行 压力较大。2018年 GDP实际同比增长 6.6%，较 2017年下降 0.3个百分点。通胀总体处于低位，CPI 同比增长 1.9%，PPI 从年初 4.3%大幅回落到年末 0.9%。从经济增长动力来看，制造业投资对经济 增长贡献较多，房地产投资维持较高水平，而基建投资形成拖累，2018年制造业投资同比增长 9.5%， 房地产投资同比增长 9.5%，而基建投资（不含电力）同比增长仅 3.8%。政策方面，央行货币政策定 调在下半年由“稳健中性”转为“稳健”，增加“松紧适度”的提法，实际操作中性偏松，保持流动性合理 充裕，但资管新规的出台对表外融资形成较大限制，全年M2同比增长 8.1%，社会融资规模同比增 长仅 9.8%，新增人民币贷款 16.2万亿元。 2. 市场回顾 2018年，债券收益率全年大幅下行，债券指数普遍上涨，全年中债总全价指数上涨 6.17%，中 债银行间国债全价指数上涨 5.16%，中债企业债总全价指数上涨 2.35%。具体来看，一季度资管新规 迟迟未正式出台，金融防风险的重心转向抑制地方政府隐性债务等融资需求和非标等融资渠道，资 金面也在定向降准等作用下转松，全球风险偏好下降助推债市转暖，10 年期国债收益率下行 14bp 至 3.74%，10年期国开债收益率下行 17bp至 4.65%。二季度央行两度宣布降准，信用违约潮出现， 长端利率在货币政策宽松预期以及中美贸易摩擦升温的影响下进一步下行，10年期国债收益率下行 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 11页共 35页 26bp至 3.48%，10年期国开债收益率下行 40bp至 4.25%，三季度理财新规下发，宽信用政策频出， 地方债发行加速增加了利率债的供给压力，同时通胀预期升温加剧债券市场回调力度，10年期国债 收益率上行 13bp至 3.61%，10年期国开债收益率下行 5bp至 4.20%。四季度央行未跟随美联储加息， 并定向降准 0.5 个百分点，权益市场大跌引发风险偏好下降，社会融资规模增速不及预期，利率继 续下行，10年期国债收益率下行 38bp至 3.23%，10年期国开债收益率下行 55bp至 3.65%。货币市 场方面，在货币政策保持流动性合理充裕的背景下，资金利率表现较为平稳，全年利率中枢明显下 降，银行间 1 天回购加权平均利率均值在 2.53%，较上年均值下降 19bp，7 天回购加权平均利率均 值在 3.02%，较上年均值下降 33bp。 可转债方面，相较股市，整体表现出了明显的抗跌性。其中上半年中证转债指数下跌 2.17%， 个券方面，太阳、东财、济川、崇达等个券表现较好，分别上涨 21.31%、20.35%、15.21%及 15.02%； 下半年中证转债指数上涨 1.03%，个券方面，常熟、蓝标、海印、小康等条款博弈型品种表现较好， 分别上涨 14.42%、9.85%、8.19%及 7.65%，康泰、桐昆 EB、星源、太阳等股性品种表现较弱，分 别下跌 35.00%，27.35%，23.00%及 19.22%。股票市场方面，整体震荡下行。其中，上半年上证综 指下跌 13.9%，代表大盘股表现的沪深 300指数下跌 12.9%，创业板综合指数下跌 10.67%；下半年， 上证综指下跌 12.42%，代表大盘股表现的沪深 300指数下跌 14.25%，创业板综合指数下跌 28.65%。 3. 运行分析 2018年股票市场大幅下跌，债券市场各品种显著上涨，本基金业绩表现好于比较基准。本基金 全年根据股债市场状况，灵活进行资产配置，积极进行利率债波段操作及新股申购，同时适度进行 了可转债打新及二级市场交易。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金 A类份额净值增长率为 0.17%，同期业绩比较基准收益率为-14.01%。 报告期内，本基金 C类份额净值增长率为-0.09%，同期业绩比较基准收益率为-14.01%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2019年，全球经济处于复苏末端，美国经济见顶回落，欧洲经济持续走弱，中美贸易有重 新进入谈判可能，全球货币宽松预期再起。鉴于对当前经济和通胀增速的判断，国内宏观政策保持 相对定力，稳健的货币政策松紧适度，进一步强化逆周期调节，保持流动性合理充裕和市场利率水 平合理稳定，完善货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架，稳妥推进利率“两轨并一轨”，综合施 策提升金融服务实体经济能力。积极的财政政策加力提效，实施更大规模的减税降费，同时要优化 财政支出结构，加强地方政府债务管理，较大幅度增加地方政府专项债券规模，积极防范化解地方 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 12页共 35页 政府债务风险。 综合上述分析，我们对 2019年债券市场的走势判断保持谨慎乐观。经济基本面下行压力明显增 大，固定资产投资增速低位震荡，出口增速中枢显著下降，消费维持低位。稳健的货币政策保持流 动性合理充裕，强调改善货币政策传导机制，预计会更多采取结构性工具。金融监管节奏虽延续放 缓，非标融资预计仍保持下降趋势，银行风险偏好总体仍低，社会融资规模增速回升有限。通胀压 力较小，CPI同比增速预计继续小幅回落，PPI同比增速预计延续快速下行。海外方面，美联储暂停 加息可能性进一步上升，预计全年加息不超过 2次，在全球经济增长下调、通胀增速走低的背景下， 全球货币宽松预期再起。考虑到国内通胀预期走低，资金价格有望维持低位，货币政策基调延续放 松，预计全年债券收益率中枢可能呈区间震荡、小幅下行走势。信用债方面，受益于流动性改善和 融资成本整体走低，中高等级信用债吸引力进一步增加，同时对违约风险保持高度关注，操作上在 做好组合流动性管理的基础上，保持适度杠杆和久期，合理分配各类资产，审慎精选信用债和可转 债品种，积极把握投资交易机会。我们将坚持从自上而下的角度预判市场走势，并从自下而上的角 度严防信用风险。 权益方面，国内 A 股市场仍处于震荡筑底阶段，结构性机会可能强于 2018 年，战略上保持乐 观，但短期还需经历反复磨底期，风险偏好的修复和流动性的改善预计将是市场涨幅的主要贡献, 阶 段性市场风格预计将是创业板占优，科技股是市场需要特别重点关注的配置领域，市场主线可以关 注博弈稳增长政策的基建领域、受益于减税降费的相关行业、制造业升级和高端制造行业以及稳定 高分红股票等。我们将积极把握结构性与波段性行情，借此提升基金的业绩表现。 作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.7.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，经公司执行委员会批准， 公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由研究部、风险管理部、基金运 营部及投资相关部门的相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力 和独立性，分工明确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政 策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规 性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉 尽责地讨论和决策估值事项。估值委员会审议并依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当 时市场环境相适应的估值方法，基金运营部应征询会计师事务所、托管行的相关意见。公司按特殊 流程改变估值技术时，导致基金资产净值的变化在 0.25％以上的，应就基金管理人所采用的相关估 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 13页共 35页 值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见，会计师事务所应对公司所采用的 相关估值模型、假设、参数及输入的适当性发表审核意见，同时公司按照相关法律法规要求履行信 息披露义务。另外，对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协会有特定调整估值 方法的通知的，比如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》的，应参照协会通知执行。 可根据指引的指导意见，并经估值委员会审议，采用第三方估值机构提供的估值相关的数据服务。 4.7.2本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。 4.7.3定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同，在符合有关基金分红条件的前提下，本管理人可以根据实际情况进行收益分配， 具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配。 2018年 03月 23日（以 2018年 03月 12日为收益分配基准日）本基金进行了利润分配，向 A 类基金份额持有人每 10份基金份额派发现金红利 0.6元，分红总金额为 3,197,511.78元；向 C类基 金份额持有人每 10份基金份额派发现金红利 0.6元，分红总金额为 386,265.90元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值 低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益 的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本 基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、 复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格 遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投 资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 14页共 35页 §6 审计报告 本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师 陈 露 徐雯签字出具了安永华明（2019）审字第 61062100_B61号标准无保留意见的审计报告。投资者 可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2018年 12月 31日 单位：人民币元 资产 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 资 产： - - 银行存款 4,227,337.97 5,514,462.92 结算备付金 164,504.53 132,739.31 存出保证金 91,239.27 200,968.57 交易性金融资产 34,595,192.50 68,698,477.67 其中：股票投资 - 64,097,827.67 基金投资 - - 债券投资 34,595,192.50 4,600,650.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 24,000,000.00 - 应收证券清算款 - - 应收利息 613,608.86 111,590.60 应收股利 - - 应收申购款 496.73 1,900.00 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 63,692,379.86 74,660,139.07 负债和所有者权益 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 负 债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 302.28 - 应付管理人报酬 32,509.00 38,091.51 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 15页共 35页 应付托管费 6,556.61 9,522.88 应付销售服务费 407.29 1,035.59 应付交易费用 625.00 169,973.08 应交税费 7.31 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 49,000.00 259,000.00 负债合计 89,407.49 477,623.06 所有者权益： - - 实收基金 57,228,215.28 63,543,586.61 未分配利润 6,374,757.09 10,638,929.40 所有者权益合计 63,602,972.37 74,182,516.01 负债和所有者权益总计 63,692,379.86 74,660,139.07 注：报告截止日 2018年 12月 31日，基金份额净值 1.111元，其中 A类基金份额净值 1.112元， C类基金份额净值 1.105元；基金份额总额 57,228,215.28份，其中 A类基金份额总额 52,912,771.49 份，C类基金份额总额 4,315,443.79份。 7.2 利润表 会计主体：中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017 年 12月 31日 一、收入 2,308,428.76 57,878,605.91 1.利息收入 1,700,274.83 23,353,853.59 其中：存款利息收入 162,745.91 6,976,451.01 债券利息收入 748,650.23 15,571,753.30 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 788,878.69 805,649.28 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 4,050,241.16 18,388,381.68 其中：股票投资收益 3,315,194.68 29,349,577.24 基金投资收益 - - 债券投资收益 539,221.91 -12,666,287.37 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 195,824.57 1,705,091.81 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 -3,597,230.96 15,986,552.98 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 16页共 35页 列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 155,143.73 149,817.66 减：二、费用 1,943,621.38 7,970,818.78 1．管理人报酬 413,765.66 4,069,319.86 2．托管费 101,870.77 1,017,329.92 3．销售服务费 6,448.79 12,755.82 4．交易费用 1,136,015.48 1,773,809.17 5．利息支出 - 699,747.56 其中：卖出回购金融资产支出 - 699,747.56 6．税金及附加 1.83 - 7．其他费用 285,518.85 397,856.45 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 364,807.38 49,907,787.13 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 364,807.38 49,907,787.13 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 63,543,586.61 10,638,929.40 74,182,516.01 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 364,807.38 364,807.38 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以 “-”号填 列） -6,315,371.33 -1,045,202.01 -7,360,573.34 其中：1.基金申购款 52,571,283.29 10,033,175.35 62,604,458.64 2.基金赎回款 -58,886,654.62 -11,078,377.36 -69,965,031.98 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - -3,583,777.68 -3,583,777.68 五、期末所有者权益（基 金净值） 57,228,215.28 6,374,757.09 63,602,972.37 项目 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 17页共 35页 一、期初所有者权益（基 金净值） 1,072,721,488.50 25,770,208.77 1,098,491,697.27 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 49,907,787.13 49,907,787.13 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以 “-”号填 列） -1,009,177,901.89 -65,039,066.50 -1,074,216,968.39 其中：1.基金申购款 108,641,951.14 8,239,181.76 116,881,132.90 2.基金赎回款 -1,117,819,853.03 -73,278,248.26 -1,191,098,101.29 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 63,543,586.61 10,638,929.40 74,182,516.01 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码（序号）从 7.1至 7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：李道滨，主管会计工作负责人：王圣明，会计机构负责人：乐妮 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以 下简称“中国证监会”）证监许可[2016]396号文《关于准予中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金注 册的批复》准予注册，由基金管理人中银基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2016 年 3月 24日生效，首次设立募集规模为 1,137,237,317.96份基金份额。本基金为契约型开放式，存 续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构均为中银基金管理有限公司，基金托管人为兴业 银行股份有限公司。 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 （包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证及股指期货等权益类品种 ，债券等固定收益类 品种（包括但不限于国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券、 可分离交易可转债、 可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资 产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具 ）、国债期货以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具 ，但须符合中国证监会的相关规定 。 本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%。 7.4.2 会计报表的编制基础 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 18页共 35页 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计 准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会 计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算 业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、 《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告 的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券 投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资 基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2018年 12月 31日的财务 状况以及 2018年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 9月 19日起，调整由出让方按证 券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通 知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免 征收印花税。 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 19页共 35页 7.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的 规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业 纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证 券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入 以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得 的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通 知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债 券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等 增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增 值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定， 自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资 管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核 算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或 汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中 发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理 人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 的通知》的规定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部 分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利息 及利息性质的收入为销售额；转让 2017年 12月 31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、 非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价 （2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中 债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价 格作为买入价计算销售额。 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 20页共 35页 7.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规 定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个 人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加 的单位外）及地方教育费附加。 7.4.6.4 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通 知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入， 暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定， 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收 入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.5 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通 知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入， 暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得 有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人 所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起，证券投资基金从公开发行和转 让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应 纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期 限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个 人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和转让市 场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 21页共 35页 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 中银基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 兴业银行股份有限公司(“兴业银行”) 基金托管人 中国银行股份有限公司 (“中国银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构 贝莱德投资管理（英国）有限公司 基金管理人的股东 中银资产管理有限公司("中银资产") 基金管理人的全资子公司 中银国际证券股份有限公司(“中银证券”) 受中国银行重大影响 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期未及上年度可比期间均通过关联方交易单元进行交易。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12 月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12 月31日 当期发生的基金应支付的管理费 413,765.66 4,069,319.86 其中：支付销售机构的客户维护费 28,478.59 68,835.66 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.60%的年费率 计提。计算方法如下： H=E×0.60%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12 月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12 月31日 当期发生的基金应支付的托管费 101,870.77 1,017,329.92 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率 计提。基金份额持有人大会于 2018年 12月 13日表决通过了《关于中银鑫利灵活配置混合型证券投 资基金调整基金费率的议案》，将基金年托管费率从 0.15%降低到 0.10%，大会决议自该日起生效。 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 22页共 35页 计算方法如下： H＝E×R%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 R为基金托管费年费率 7.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中银鑫利混合 A 中银鑫利混合 C 合计 兴业银行 - - - 中银证券 - - - 中国银行 - 5,961.94 5,961.94 中银基金管理有限公 司 - 292.72 292.72 合计 - 6,254.66 6,254.66 获得销售服务费的各 关联方名称 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中银鑫利混合A 中银鑫利混合C 合计 中银基金管理有限公 司 - 352.62 352.62 中国银行 - 12,326.24 12,326.24 合计 - 12,678.86 12,678.86 注：基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本 基金分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。本基金 A类基金份额不收取销售服务费,C类基金 份额的销售服务费年率为 0.10%,销售服务费按前一日 C类基金份额的资产净值 0.10%年费率计提。 计算方法如下： H＝E× 0.10%÷ 当年天数 H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为 C类基金份额前一日基金资产净值 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 23页共 35页 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 兴业银行-活期存款 4,227,337.97 98,080.52 5,514,462.92 288,650.34 兴业银行-定期存款 - - - 323,333.30 合计 4,227,337.97 98,080.52 5,514,462.92 611,983.64 注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证 券登记结算有限责任公司，2018年度获得的利息收入为人民币 31,011.32元(2017年度:人民币 38,278.84元)，2018年末结算备付金余额为人民币 164,504.53元(2017年末：人民币 132,739.31元)。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.9 期末（2018年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.9.1.1 受限证券类别：债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位：股) 期末 成本总额 期末 估值总 额 备注 110049 海尔 转债 2018-1 2-20 2019-0 1-18 新债未 上市 100.00 100.00 240 24,000.00 24,000.0 0 - 113525 台华 转债 2018-1 2-19 2019-0 1-11 新债未 上市 100.00 100.00 2,520 252,000.0 0 252,000. 00 - 7.4.9.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.2.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2018年 12月 31日止，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的 债券。 7.4.9.2.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2018年 12月 31日止，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的 债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 24页共 35页 7.4.14.1公允价值 7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、存 出保证金、应收申购款、应收利息以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相 若。 7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具 7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值 于 2018年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为人民币 707,792.50元，属于第二层次的余额为人民币 33,887,400.00元，无划分为 第三层次的余额（于 2017年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融工具中属于第一层次的余额为人民币 63,989,464.83元，属于第二层次的余额为人民币 4,709,012.84 元，无划分为第三层次的余额）。 7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等 情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债 券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。 7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期及上年度可 比期间未发生第三层次公允价值转入转出情况。 7.4.14.2承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。 7.4.14.3其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。 7.4.14.4财务报表的批准 本财务报表已于 2019年 3月 27日经本基金的基金管理人批准。 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 25页共 35页 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 34,595,192.50 54.32 其中：债券 34,595,192.50 54.32 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 24,000,000.00 37.68 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 4,391,842.50 6.90 7 其他各项资产 705,344.86 1.11 8 合计 63,692,379.86 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 （％） 1 002456 欧菲科技 14,646,333.89 19.74 2 000333 美的集团 12,984,933.36 17.50 3 601318 中国平安 12,248,440.58 16.51 4 000963 华东医药 10,303,142.00 13.89 5 000858 五粮液 8,818,579.80 11.89 6 600585 海螺水泥 8,435,058.82 11.37 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 26页共 35页 7 002415 海康威视 8,313,111.45 11.21 8 603160 汇顶科技 8,130,644.62 10.96 9 600019 宝钢股份 7,979,439.00 10.76 10 002142 宁波银行 7,496,507.54 10.11 11 002008 大族激光 7,081,590.00 9.55 12 300136 信维通信 6,931,087.00 9.34 13 300003 乐普医疗 6,803,211.00 9.17 14 000002 万科 A 6,531,859.80 8.81 15 600028 中国石化 6,432,758.00 8.67 16 002475 立讯精密 6,386,653.04 8.61 17 000998 隆平高科 6,059,059.00 8.17 18 000418 小天鹅 A 5,894,117.80 7.95 19 002156 通富微电 5,878,007.00 7.92 20 002241 歌尔股份 4,931,518.00 6.65 21 000786 北新建材 4,674,536.48 6.30 22 002371 北方华创 4,652,714.49 6.27 23 002410 广联达 3,986,741.00 5.37 24 603986 兆易创新 3,907,316.00 5.27 25 603019 中科曙光 3,876,278.00 5.23 26 603898 好莱客 3,875,116.80 5.22 27 000977 浪潮信息 3,755,950.93 5.06 28 002051 中工国际 3,755,502.00 5.06 29 000776 广发证券 3,749,000.00 5.05 30 000568 泸州老窖 3,607,261.00 4.86 31 000001 平安银行 3,597,688.00 4.85 32 002024 苏宁易购 3,581,762.00 4.83 33 300122 智飞生物 3,546,469.00 4.78 34 000915 山大华特 3,545,401.00 4.78 35 000513 丽珠集团 3,530,928.00 4.76 36 600309 万华化学 3,298,706.00 4.45 37 300433 蓝思科技 3,263,166.51 4.40 38 002572 索菲亚 3,258,432.16 4.39 39 600887 伊利股份 3,239,397.97 4.37 40 600276 恒瑞医药 3,238,743.00 4.37 41 601225 陕西煤业 3,237,115.71 4.36 42 300133 华策影视 3,230,214.00 4.35 43 600570 恒生电子 3,222,095.60 4.34 44 600426 华鲁恒升 3,219,945.46 4.34 45 600519 贵州茅台 3,206,677.96 4.32 46 600068 葛洲坝 3,206,374.00 4.32 47 000651 格力电器 3,197,624.00 4.31 48 601800 中国交建 3,196,574.00 4.31 49 601668 中国建筑 3,186,341.40 4.30 50 600588 用友网络 3,177,317.90 4.28 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 27页共 35页 51 600491 龙元建设 3,150,152.00 4.25 52 002049 紫光国微 3,063,168.00 4.13 53 601186 中国铁建 2,866,582.00 3.86 54 300284 苏交科 2,804,742.40 3.78 55 002185 华天科技 2,756,613.00 3.72 56 300207 欣旺达 2,711,680.88 3.66 57 601398 工商银行 2,522,156.00 3.40 58 601288 农业银行 2,522,100.00 3.40 59 601939 建设银行 2,521,874.00 3.40 60 000089 深圳机场 2,344,840.00 3.16 61 000999 华润三九 2,253,386.00 3.04 62 002736 国信证券 2,252,169.00 3.04 63 000065 北方国际 2,229,113.00 3.00 64 000429 粤高速 A 2,224,662.00 3.00 65 000050 深天马 A 2,208,783.00 2.98 66 000725 京东方 A 2,192,600.00 2.96 67 603313 梦百合 2,186,597.00 2.95 68 002465 海格通信 2,135,973.00 2.88 69 002050 三花智控 2,035,719.00 2.74 70 603005 晶方科技 1,981,986.00 2.67 71 600756 浪潮软件 1,942,491.00 2.62 72 600584 长电科技 1,912,484.00 2.58 73 601336 新华保险 1,889,663.00 2.55 74 601601 中国太保 1,888,241.07 2.55 75 000063 中兴通讯 1,809,780.00 2.44 76 300124 汇川技术 1,585,962.00 2.14 注：“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 （％） 1 002456 欧菲科技 18,621,098.01 25.10 2 000333 美的集团 17,021,229.39 22.95 3 002415 海康威视 12,226,334.12 16.48 4 601318 中国平安 11,990,326.00 16.16 5 002008 大族激光 11,377,064.91 15.34 6 000963 华东医药 10,835,569.50 14.61 7 300136 信维通信 10,294,323.63 13.88 8 300003 乐普医疗 10,206,584.29 13.76 9 000858 五粮液 8,825,109.00 11.90 10 000418 小天鹅 A 8,741,997.77 11.78 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 28页共 35页 11 600585 海螺水泥 8,648,163.99 11.66 12 002241 歌尔股份 8,576,782.60 11.56 13 600019 宝钢股份 8,308,906.19 11.20 14 000651 格力电器 7,980,137.00 10.76 15 603160 汇顶科技 7,829,142.18 10.55 16 000786 北新建材 7,661,403.22 10.33 17 002142 宁波银行 7,162,993.90 9.66 18 002156 通富微电 5,944,954.00 8.01 19 002475 立讯精密 5,900,787.80 7.95 20 000002 万科 A 5,798,879.00 7.82 21 000998 隆平高科 5,650,305.32 7.62 22 600028 中国石化 5,592,814.04 7.54 23 002572 索菲亚 4,985,605.00 6.72 24 002371 北方华创 4,831,858.00 6.51 25 300207 欣旺达 4,799,130.31 6.47 26 300433 蓝思科技 4,428,850.24 5.97 27 000089 深圳机场 4,310,612.30 5.81 28 002024 苏宁易购 3,973,119.44 5.36 29 002410 广联达 3,901,246.70 5.26 30 603986 兆易创新 3,870,257.00 5.22 31 000977 浪潮信息 3,845,166.57 5.18 32 000050 深天马 A 3,785,349.00 5.10 33 603019 中科曙光 3,781,986.20 5.10 34 000776 广发证券 3,715,457.00 5.01 35 300122 智飞生物 3,671,217.52 4.95 36 600519 贵州茅台 3,624,449.05 4.89 37 600309 万华化学 3,610,894.92 4.87 38 002051 中工国际 3,573,649.52 4.82 39 603898 好莱客 3,541,401.70 4.77 40 000513 丽珠集团 3,469,138.44 4.68 41 601225 陕西煤业 3,396,502.00 4.58 42 002049 紫光国微 3,377,823.00 4.55 43 000568 泸州老窖 3,343,658.66 4.51 44 600426 华鲁恒升 3,260,312.20 4.39 45 600276 恒瑞医药 3,254,478.00 4.39 46 601800 中国交建 3,238,160.00 4.37 47 600588 用友网络 3,229,944.90 4.35 48 601668 中国建筑 3,221,260.00 4.34 49 600570 恒生电子 3,194,871.00 4.31 50 600491 龙元建设 3,159,115.00 4.26 51 600887 伊利股份 3,137,613.96 4.23 52 000915 山大华特 3,132,338.24 4.22 53 601186 中国铁建 3,116,305.56 4.20 54 600068 葛洲坝 3,071,946.00 4.14 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 29页共 35页 55 000001 平安银行 3,057,424.26 4.12 56 300133 华策影视 3,005,001.00 4.05 57 300284 苏交科 2,877,294.35 3.88 58 002372 伟星新材 2,721,081.00 3.67 59 002185 华天科技 2,676,225.00 3.61 60 601398 工商银行 2,644,174.00 3.56 61 601288 农业银行 2,608,571.92 3.52 62 001979 招商蛇口 2,584,632.08 3.48 63 002508 老板电器 2,506,469.51 3.38 64 601939 建设银行 2,480,064.31 3.34 65 000059 华锦股份 2,422,495.00 3.27 66 002465 海格通信 2,371,596.22 3.20 67 002078 太阳纸业 2,338,522.00 3.15 68 000100 TCL集团 2,246,448.00 3.03 69 000999 华润三九 2,225,352.00 3.00 70 000796 凯撒旅游 2,221,543.94 2.99 71 002736 国信证券 2,197,876.00 2.96 72 000429 粤高速 A 2,161,969.81 2.91 73 601336 新华保险 2,151,912.25 2.90 74 000065 北方国际 2,119,338.00 2.86 75 600021 上海电力 2,101,107.00 2.83 76 000725 京东方 A 2,029,200.00 2.74 77 601601 中国太保 2,023,547.00 2.73 78 600756 浪潮软件 1,979,165.00 2.67 79 600584 长电科技 1,896,523.00 2.56 80 603005 晶方科技 1,853,021.00 2.50 81 002050 三花智控 1,819,794.00 2.45 82 000063 中兴通讯 1,764,865.00 2.38 83 603313 梦百合 1,763,551.00 2.38 84 300124 汇川技术 1,529,062.00 2.06 注：“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 333,559,350.07 卖出股票的收入（成交）总额 397,343,419.47 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑 相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 30页共 35页 例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 33,611,400.00 52.85 其中：政策性金融债 33,611,400.00 52.85 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 983,792.50 1.55 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 34,595,192.50 54.39 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(％) 1 180209 18国开 09 300,000 30,096,000.00 47.32 2 018005 国开 1701 35,000 3,515,400.00 5.53 3 113518 顾家转债 4,490 457,575.90 0.72 4 113525 台华转债 2,520 252,000.00 0.40 5 110046 圆通转债 1,250 127,650.00 0.20 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主 要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 31页共 35页 本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期 货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险 特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管理人将 按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分 析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有 效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定 增值。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金报告期内未参与国债期货投资。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 91,239.27 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 613,608.86 5 应收申购款 496.73 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 705,344.86 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 32页共 35页 本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 中银鑫利混合 A 206 256,858.11 47,705,087.59 90.1580 % 5,207,683.90 9.8420 % 中银鑫利混合 C 192 22,476.27 0.00 0.0000% 4,315,443.79 100.000 0% 合计 398 143,789.49 47,705,087.59 83.3594 % 9,523,127.69 16.6406 % 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母 采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总 额）。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 中银鑫利混合 A 50,976.73 0.0963% 中银鑫利混合 C 1,000.04 0.0232% 合计 51,976.77 0.0908% 注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例 的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金 份额总额）。 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、基金经理本期末未持有本基金。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中银鑫利混合 A 中银鑫利混合 C 基金合同生效日（2016年 3月 24 日）基金份额总额 1,047,333,147.61 89,904,170.35 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 33页共 35页 本报告期期初基金份额总额 53,466,426.94 10,077,159.67 本报告期基金总申购份额 50,383,629.86 2,187,653.43 减：本报告期基金总赎回份额 50,937,285.31 7,949,369.31 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 52,912,771.49 4,315,443.79 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 2018 年 12 月 13 日本基金份额持有人大会表决通过了《关于中银鑫利灵活配置混合型证券投 资基金调整基金费率的议案》， 本次大会决议自该日起生效。本基金管理人根据生效决议执行本基 金托管费率的调整，即将本基金的托管费年费率由 0.15%调整为 0.10%。自 2018 年 12 月 14 日 起，本基金正式实施调整后的托管费率 。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，经董事会决议通过王圣明先生担任副执行总裁，详情请参见基金管理人 2018 年 4 月 9 日刊登的《中银基金管理有限公司关于高级管理人员变更事宜的公告》。 本报告期内，经基金管理人职工代表大会选举赵蓓青女士担任职工监事；经基金管理人股东会 书面审议同意卢井泉先生担任本公司监事，王超先生不再担任本公司董事，韩温先生担任本公司董 事。 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略未发生改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所，报告期内本基金应支付给会计师事务所的 报酬为 40,000.00元，目前事务所已为本基金提供审计服务的连续年限为 3年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易 单元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 佣金 占当期佣 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 34页共 35页 数量 票成交总 额的比例 金总量的 比例 长江证券 2 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 天风证券 2 437,508,646.30 59.87% 402,069.65 59.96% - 东北证券 2 177,006,259.14 24.22% 161,448.24 24.07% - 海通证券 2 59,666,823.82 8.17% 55,567.95 8.29% - 国金证券 1 56,541,364.63 7.74% 51,526.30 7.68% - 注：1、专用交易单元的选择标准和程序：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问 题的通知》（证监基字<1998>29号）及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证 监基金字[2007]48号）有关规定，本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基 本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息 评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程 序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》，然后根据 评分高低进行选择基金专用交易单元，并与其签订交易单元租用协议。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：新租用长江证券上海交易席位、深圳交易席位 各一个。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 天风证券 8,789,095.61 47.28% 2,081,300 ,000.00 51.02% - - 东北证券 3,511,900.00 18.89% 93,500,00 0.00 2.29% - - 海通证券 - - 1,904,500 ,000.00 46.69% - - 国金证券 6,290,074.65 33.83% - - - - 12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 35页共 35页 机构 1 2018-01-18至 2018-12-31 0.00 47,705 ,087.5 9 0.00 47,705,087. 59 83.3594% 2 2018-01-01至 2018-02-06 46,903 ,377.1 1 0.00 46,903,3 77.11 0.00 0.0000% 产品特有风险 本基金由于存在上述单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，存在以下特有风险：（1） 持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的基金份额净值波动风险；（2）持有基金 份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的流动性风险；（3）持有基金份额比例达到或超过 20%的投资者大额赎回导致的巨额赎回风险；（4）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额 赎回导致的基金资产净值持续低于5000万元的风险。 中银基金管理有限公司 二〇一九年三月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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