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北信瑞丰稳定收益债券A(000744)  基金公开信息
流水号 1489592
基金代码 000744
公告日期 2019-03-28
编号 3
标题 北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金2018年年度报告摘要
信息全文 基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司
基金托管人:华夏银行股份有限公司
送出日期:2019年3月28日
重要提示
北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金-北信瑞丰基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人华夏银行股份有限公司(简称:华夏银行)根据本基金合同规定,于2019年03月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2018年01月01日起至12月31日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
北信瑞丰稳定收益

基金主代码
000744

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2014年8月27日

基金管理人
北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人
华夏银行股份有限公司

报告期末基金份额总额
760,022,722.40份

基金合同存续期
不定期

下属分级基金的基金简称:
北信瑞丰稳定收益A
北信瑞丰稳定收益C

下属分级基金的交易代码:
000744
000745

报告期末下属分级基金的份额总额
647,157,089.81份
112,865,632.59份


基金产品说明
投资目标
本基金在严格控制风险的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。

投资策略
1、信用债投资策略
本基金将重点投资信用类债券,以提高组合收益能力。信用债券相对央票、国债等利率产品的信用利差是本基金获取较高投资收益的来源,本基金将在北信瑞丰基金内部信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下,积极投资信用债券,获取信用利差带来的高投资收益。
债券的信用利差主要受两个方面的影响,一是市场信用利差曲线的走势;二是债券本身的信用变化。本基金依靠对宏观经济走势、行业信用状况、信用债券市场流动性风险、信用债券供需情况等的分析,判断市场信用利差曲线整体及分行业走势,确定各期限、各类属信用债券的投资比例。依靠内部评级系统分析各信用债券的相对信用水平、违约风险及理论信用利差,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债券进行投资,减持信用利差被低估、未来信用利差可能上升的信用债券。
2、收益率曲线策略
收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化,相同久期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略;其次,通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较,可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。
3、杠杆放大策略
杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金,并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。
4、资产支持证券投资策略
当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主(包括以银行贷款资产、住房抵押贷款等作为基础资产),仍处于创新试点阶段。产品投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。

业绩比较基准
中债信用债总指数(财富)

风险收益特征
本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。


基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人

名称
北信瑞丰基金管理有限公司
华夏银行股份有限公司

信息披露负责人
姓名
郭亚
郑鹏


联系电话
010-68619341
010-85238667


电子邮箱
service@bxrfund.com
zhengpeng@hxb.com.cn

客户服务电话
4000617297
95577

传真
010-68619300
010-85238680


信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.bxrfund.com

基金年度报告备置地点
基金管理人或基金托管人的办公场所


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2018年
2017年
2016年


北信瑞丰
稳定收益A
北信瑞丰
稳定收益C
北信瑞丰
稳定收益A
北信瑞丰
稳定收益C
北信瑞丰
稳定收益A
北信瑞丰
稳定收益C

本期已实现收益
18,666,237.06
6,106,569.70
9,632,416.84
12,120,382.30
40,713,628.78
42,741,852.21

本期利润
29,702,789.23
10,436,210.97
11,447,213.43
14,624,326.55
21,182,107.00
30,648,825.50

加权平均基金份额本期利润
0.0862
0.0796
0.0501
0.0460
0.0252
0.0382

本期基金份额净值增长率
7.74%
7.39%
4.73%
4.36%
1.34%
1.25%

3.1.2 期末数据和指标
2018年末
2017年末
2016年末

期末可供分配基金份额利润
0.0489
0.0452
0.0930
0.0873
0.0508
0.0490

期末基金资产净值
706,957,090.47
122,842,222.99
229,148,695.46
311,956,733.90
281,246,420.15
363,391,190.79

期末基金份额净值
1.092
1.088
1.106
1.100
1.056
1.054

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润的计算方法:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分;如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分)。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

北信瑞丰稳定收益A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
2.55%
0.08%
1.92%
0.03%
0.63%
0.05%

过去六个月
4.71%
0.07%
4.03%
0.04%
0.68%
0.03%

过去一年
7.74%
0.07%
7.44%
0.05%
0.30%
0.02%

过去三年
14.35%
0.07%
12.42%
0.06%
1.93%
0.01%

自基金合同生效起至今
39.81%
0.14%
26.18%
0.07%
13.63%
0.07%


北信瑞丰稳定收益C
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
2.47%
0.07%
1.92%
0.03%
0.55%
0.04%

过去六个月
4.53%
0.07%
4.03%
0.04%
0.50%
0.03%

过去一年
7.39%
0.07%
7.44%
0.05%
-0.05%
0.02%

过去三年
13.47%
0.07%
12.42%
0.06%
1.05%
0.01%

自基金合同生效起至今
38.32%
0.14%
26.18%
0.07%
12.14%
0.07%

注:本基金的业绩比较基准是中债信用债总指数。中债信用债总指数是全面反映信用债的总指标,样本范围包括:信用债,包括企业债、公司债、金融债(不含政策性金融债)、短期融资券和中期票据等,适合作为本基金的业绩比较基准。
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注:报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关规定。
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


注:本基金合同于2014年8月27日生效,基金成立当年净值收益率以实际存续期计算。
过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
北信瑞丰稳定收益A

年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注

2018
0.97
42,692,575.88
1,053,328.03
43,745,903.91


2017
-
-
-
-


2016
-
-
-
-


合计
0.97
42,692,575.88
1,053,328.03
43,745,903.91



单位:人民币元
北信瑞丰稳定收益C

年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注

2018
0.91
6,689,220.52
1,208,858.38
7,898,078.90


2017
-
-
-
-


2016
-
-
-
-


合计
0.91
6,689,220.52
1,208,858.38
7,898,078.90



管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
北信瑞丰基金管理有限公司成立于2014年3月17日,是经中国证监会批准,由北京国际信托有限公司与莱州瑞海投资有限公司两家股东共同发起设立。公司结合基金行业特点改善公司治理结构,积极推进股权激励,并在专户业务及子公司各业务条线进行事业部制改革。北信瑞丰基金着力打造具有高水准的投研团队,公司高管和主要投资管理人员的金融相关从业年限均在10年以上,拥有丰富的管理经验和证券投资实战经验。
截至报告期末,公司共有16只公募产品,保有119只专户产品,资产管理规模约320亿元。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



郑猛
基金经理
2016年10月14日
-
8
郑猛先生 ,CFA、FRM持证人,南开大学理学学士,北京大学硕士。2010年7月至2012年8月在国家开发银行天津市分行,任一级业务员(副科级);2012年9月至2014年10月在国网英大保险资产管理公司(原英大财险投资部),担任固定收益投资经理;2014年11月至2016年8月,在中国工商银行总行,资产管理部固定收益处,担任投资经理。现任北信瑞丰基金管理有限公司固定收益部基金经理。

注:1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日,非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期,基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期;
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
1、公平交易制度
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《北信瑞丰基金管理有限公司公平交易制度》。公司的公平交易制度所规范的业务范围既包括所有投资组合品种,即涵盖封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合等;也规范所有一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,并且包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的所有业务环节。
公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严格禁止直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
公司按照规定严格将投资管理职能和交易执行职能进行隔离,以时间优先、价格优先、综合平衡、比例实施、保证各基金间的利益公平为原则建立和完善集中交易制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
投资组合经理对公平交易执行过程或公平交易结果发生争议情况下,相关交易员应该先暂停执行交易并报告交易部总监,由交易部总监与相关投资组合经理就争议内容进行协调处理,经协调后方可执行;若无法达成一致意见,则由交易部总监根据公司制度报公司总经理和监察稽核部门协调解决。
监察稽核部每季度依照相关法律法规及本制度的规定,对公司所管理的各投资组合公平交易制度执行情况进行监督检查,并出具检查报告,经总经理、投资总监、投资组合经理确认并签署后将有关公平交易情况的专项说明报告转发至相关部门作为编制定期报告的内容。
2、控制方法
监察稽核部建立投资交易行为监督和评估制度, 对不同投资组合,尤其是同一位投资组合经理管理的不同投资组合同日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行监控,同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。如若发现异常交易行为,监察稽核部有权要求相关投资经理、交易部等相关责任部门、责任人做出说明。监察稽核部要求相关责任部门、责任人就异常交易行为做出说明的,相关责任部门、责任人须在三个工作日内,提交异常交易行为情况说明,经督察长、总经理签字后,报监察稽核部备查。
公司目前使用的公平交易模型可以通过设置参数出具季度和连续12个月公平交易价差分析报告,相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释,并最终形成有关公平交易情况的专项说明报告发送至相关各部门。
公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《北信瑞丰基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合,在不同时间窗下(1日内、3日内、5日内)的本年度同向交易价差进行了专项分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。
异常交易行为的专项说明
报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年,金融市场对中国经济的悲观预期逐步升温,结合宏观数据的相互印证,债券市场作 为避险资产,在股市、债券、货币三大类金融资产中表现亮眼。四季度,通胀担忧回落,叠加 PPI、M2 大幅回落,12 月 PMI 数据首次跌破荣枯线,固定资产投资未见显著带动,债券市场做多 情绪浓厚。长端利率债收益率在小幅波动中大幅下行,为投资人带来了丰厚的回报。货币政策方 面,在中国经济下行压力下,货币政策边际宽松预期逐步得到证实,本季度央行再次进行定向降 准,并在 12 月进行大规模资金净投放,维持资金面偏宽松格局。 在报告期内,本基金采取相对稳健的操作策略。主要配置信用债,久期有所增加并采用杠铃 型配置,可以获得一部分骑乘收益,同时通过一、二级债券市场定价差异等交易性机会增厚收 益,也会在资金成本较低的时候,获取一定的杠杆收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末北信瑞丰稳定收益A基金份额净值为1.092元,本报告期基金份额净值增长率为7.74%;截至本报告期末北信瑞丰稳定收益C基金份额净值为1.088元,本报告期基金份额净值增长率为7.39%;同期业绩比较基准收益率为7.44%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们认为2019年经济基本面会缓慢下行,经济下行压力持续。整体看好2019年债券市场,核心支撑债券市场是经济基本面。长端利率方面,乐观偏谨慎。前期收益率下的过快,经济数据以及货币政策宽松或都支持利率继续下跌,但海外因素错综复杂和股票市场可能会影响国内货币政策和利率走势。短端资金面,还是中期看好,继续宽松,如若经济仍难有起色,未来甚至有可能定向降准。信用利差方面,高等级信用利差跟随利率债已经下了一大波,未来可能更看好违约风险较小的中等级信用债。
管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内,本基金管理人在内部监察工作中一切从合规运作,保障资产委托人利益出发,由
独立于各业务部门的监察稽核部对公司经营、受托资产运作及员工行为的合规性进行监督、检查,发现问题及时敦促有关部门改进、完善,并定期制作监察报告报公司管理层。工作内容具体如下:
1、强调合规培训,夯实公司合规文化环境基础。报告期内,监察稽核部通过外请律师、内部
自学、岗前培训等多种方式,有重点、有针对性地展开合规培训工作,强化员工合规理念,深化员工合规意识,努力夯实公司合规内控环境基础。
2、强调制度/流程建设,扎实公司内控制度建设。根据新法规、新监管要求,以及公司业务
发展实际,及时推动公司各部门补充、修订、完善、优化各项业务制度与流程,保证公司制度/流程的合法合规、全面、适时、有效。
3、加强合规监督,确保受托资产投资运作合法合规。紧密跟踪与投资运作相关的法律、法规、
受托资产合同及公司制度等的规定,全面把控受托资产投资运作风险点,并以前述风险点为依据,检查、监督各受托资产投资运作合规情况。根据《公司公平交易细则》规定,通过量化分析、日常合规监督及事后专项检查评估等,确保公司旗下各受托资产被公平对待。
4、加强专项稽核与检查,确保制度/流程严肃性与执行力。报告期内,监察稽核部按照既定
工作计划,开展专项稽核工作;并根据业务发展需要,以及日常监督中发现问题,临时增加多个检查项目。稽核、检查工作中,监察稽核部重视对发现问题改进完成情况的跟踪,强调问题改进效率与效果,以保障公司制度/流程的严肃性与执行力。
5、加强员工行为合规的检查监督。报告期内,监察稽核部借助信息技术系统,通过完善员工投资报备系统、建设员工合规档案系统等,提高员工行为合规管理水平,督促员工自觉合规。
本基金管理人承诺:在今后的工作中,我们将继续以保障资产委托人的利益为宗旨,不断提高内部监察工作的科学性和有效性,努力防范各种风险,保障公司、受托资产合规运作。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内,本管理人根据中国证监会[2017]13号公告《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(2017年9月5日废止)等相关规定,继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
公司设有基金估值工作小组,由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、研究人员、市场人员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成(具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行指定)。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件,发现估值问题;提议基金估值调整的相关方案并进行校验;根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案。
基金运营部根据基金估值工作小组的决定进行相关具体的估值调整或处理,并负责与托管行进行估值结果的核对。涉及模型定价的,由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果,基金运营部业务人员复核后使用。
基金经理作为估值工作小组的成员之一,在基金估值定价过程中,充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议,参与估值方案提议的制定,但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》,并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值(适用非货币基金)或影子定价(适用货币基金和理财类基金)。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金的基金管理人于2018年6月28日(公告日)宣告2018年度第1次分红,向截至2018年7月2日止在本基金注册登记人北信瑞丰基金管理有限责任公司登记在册的全体持有人,稳定收益A按每10份基金份额派发红利0.45元,稳定收益C按每10份基金份额派发红利0.40元,收益分配基准日为2018年6月20日,共发放红利17,272,797.82元人民币(包含现金和红利再投资形式)。
本基金的基金管理人于2018年11月23日(公告日)宣告2018年度第2次分红,向截至2018年11月27日止在本基金注册登记人北信瑞丰基金管理有限责任公司登记在册的全体持有人,稳定收益A按每10份基金份额派发红利0.52元,稳定收益C按每10份基金份额派发红利0.51元,收益分配基准日为2018年11月14日,共发放红利34,371,184.99元人民币(包含现金和红利再投资形式)。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内基金持有人数或基金资产净值无预警说明。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内,本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内,基金管理人在投资运作、基金资产净值计算、利润分配、基金费用开支等方面,能够遵守有关法律法规,未发现有损害基金份额持有人利益的行为。本基金2018年度共进行利润分配2次,金额共计51,643,982.81元。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2018年年度,由北信瑞丰基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
审计报告 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计了后附的北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金(以下简称“北信瑞丰稳定收益基金”)的财务报表,包括2018年12月31日的资产负债表,2018年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注,并出具了普华永道中天审字(2019)第23998号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
年度财务报表
资产负债表
会计主体:北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金
报告截止日: 2018年12月31日
单位:人民币元
资 产
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日

资 产:



银行存款
20,281,853.30
2,313,159.92

结算备付金
879,274.52
794,954.92

存出保证金
42,009.60
46,645.77

交易性金融资产
1,010,524,532.60
647,928,543.60

其中:股票投资
-
-

基金投资
-
-

债券投资
1,010,524,532.60
647,928,543.60

资产支持证券投资
-
-

贵金属投资
-
-

衍生金融资产
-
-

买入返售金融资产
-
-

应收证券清算款
12,000.00
-

应收利息
21,948,919.56
18,874,260.08

应收股利
-
-

应收申购款
1,152,195.67
800.00

递延所得税资产
-
-

其他资产
-
-

资产总计
1,054,840,785.25
669,958,364.29

负债和所有者权益
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日

负 债:



短期借款
-
-

交易性金融负债
-
-

衍生金融负债
-
-

卖出回购金融资产款
221,273,742.08
127,519,471.72

应付证券清算款
-
1,762.74

应付赎回款
2,292,562.32
91,084.16

应付管理人报酬
478,482.08
320,545.45

应付托管费
136,709.16
91,584.41

应付销售服务费
35,820.72
92,565.71

应付交易费用
26,068.51
8,689.78

应交税费
136,423.66
-

应付利息
477,301.71
237,088.73

应付利润
-
-

递延所得税负债
-
-

其他负债
184,361.55
490,142.23

负债合计
225,041,471.79
128,852,934.93

所有者权益:



实收基金
760,022,722.40
490,706,928.38

未分配利润
69,776,591.06
50,398,500.98

所有者权益合计
829,799,313.46
541,105,429.36

负债和所有者权益总计
1,054,840,785.25
669,958,364.29

注:报告截止日2018年12月31日,基金份额总额760,022,722.40份。其中北信瑞丰稳定收益A类基金份额净值1.092元,基金份额总额647,157,089.81份;北信瑞丰稳定收益C类基金份额净值1.088元,基金份额总值112,865,632.59份。
利润表
会计主体:北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金
本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日
单位:人民币元
项 目
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日

一、收入
51,141,343.02
37,927,557.01

1.利息收入
34,259,257.21
38,566,143.08

其中:存款利息收入
75,179.39
95,946.47

债券利息收入
33,764,021.23
37,982,609.43

资产支持证券利息收入
-
-

买入返售金融资产收入
420,056.59
487,587.18

其他利息收入
-
-

2.投资收益(损失以“-”填列)
1,451,718.27
-4,969,049.83

其中:股票投资收益
-
-

基金投资收益
-
-

债券投资收益
1,451,718.27
-4,969,049.83

资产支持证券投资收益
-
-

贵金属投资收益
-
-

衍生工具收益
-
-

股利收益
-
-

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
15,366,193.44
4,318,740.84

4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-

5.其他收入(损失以“-”号填列)
64,174.10
11,722.92

减:二、费用
11,002,342.82
11,856,017.03

1.管理人报酬
3,707,537.88
4,122,175.72

2.托管费
1,059,296.62
1,177,764.52

3.销售服务费
516,953.71
1,197,705.59

4.交易费用
44,652.29
23,514.93

5.利息支出
5,348,335.67
5,002,456.27

其中:卖出回购金融资产支出
5,348,335.67
5,002,456.27

6.税金及附加
95,279.25
-

7.其他费用
230,287.40
332,400.00

三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)
40,139,000.20
26,071,539.98

减:所得税费用
-
-

四、净利润(净亏损以“-”号填列)
40,139,000.20
26,071,539.98


所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金
本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月31日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
490,706,928.38
50,398,500.98
541,105,429.36

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
40,139,000.20
40,139,000.20

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
269,315,794.02
30,883,072.69
300,198,866.71

其中:1.基金申购款
568,663,409.08
65,330,051.35
633,993,460.43

2.基金赎回款
-299,347,615.06
-34,446,978.66
-333,794,593.72

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-51,643,982.81
-51,643,982.81

五、期末所有者权益(基金净值)
760,022,722.40
69,776,591.06
829,799,313.46

项目
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
611,320,038.36
33,317,572.58
644,637,610.94

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
26,071,539.98
26,071,539.98

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-120,613,109.98
-8,990,611.58
-129,603,721.56

其中:1.基金申购款
15,861,131.18
1,165,684.90
17,026,816.08

2.基金赎回款
-136,474,241.16
-10,156,296.48
-146,630,537.64

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
490,706,928.38
50,398,500.98
541,105,429.36


报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
______朱彦______ ______朱彦______ ____姜晴____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
报表附注
基金基本情况
北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]第703号《关于核准北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金募集的批复》核准,由北信瑞丰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币740,914,368.92元,业经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)毕马威华振验字第1400943号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金基金合同》于2014年8月27日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为740,955,196.61份基金份额,其中认购资金利息折合40,827.69份基金份额。本基金的基金管理人为北信瑞丰基金管理有限公司,基金托管人为华夏银行股份有限公司(以下简称“华夏银行”)。
根据《北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金基金合同》和《北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案,本基金自募集期起根据认购/申购费用、销售服务费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费用,称为A类基金份额;不收取认购/申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费,称为C类基金份额。本基金A类、C类两种收费模式并存,由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的80%。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等,不参与一级市场的新股申购或增发新股。本基金的业绩比较基准为中债信用债总指数。
本财务报表由本基金的基金管理人北信瑞丰基金管理有限公司于2019年3月27日批准报出。
会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
关联方关系
关联方名称
与本基金的关系

北信瑞丰基金管理有限公司(“北信瑞丰基金”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

华夏银行股份有限公司(“华夏银行”)
基金托管人、基金销售机构

北京国际信托有限公司
基金管理人的股东

莱州瑞海投资有限公司
基金管理人的股东

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本期及上年度可比期间,本基金无通过关联方交易单元进行的交易。
关联方报酬
基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费
3,707,537.88
4,122,175.72

其中:支付销售机构的客户维护费
919,329.15
771,396.07

注:1.支付基金管理人北信瑞丰基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值X 0.70%/当年天数。
2.客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产里列支的费用项目。
基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费
1,059,296.62
1,177,764.52

注:支付基金托管人华夏银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值X 0.20%/当年天数。
销售服务费
单位:人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年12月31日


当期发生的基金应支付的销售服务费


北信瑞丰稳定收益A
北信瑞丰稳定收益C
合计

北信瑞丰基金
-
414,838.58
414,838.58

华夏银行
-
11,394.32
11,394.32

合计
-
426,232.90
426,232.90

获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日


当期发生的基金应支付的销售服务费


北信瑞丰稳定收益A
北信瑞丰稳定收益C
合计

北信瑞丰基金
-
1,083,337.55
1,083,337.55

华夏银行
-
16,948.14
16,948.14

合计
-
1,100,285.69
1,100,285.69

注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给北信瑞丰基金,再由北信瑞丰基金计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.35%。销售服务费的计算公式为:
日销售服务费=前一日C类基金份额基金资产净值X 0.35%/当年天数。
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期及上年度可比期间,本基金未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本期及上年度可比期间,本基金基金管理人未运用固有资金投资本基金。
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位:份
北信瑞丰稳定收益A

关联方名称
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日


持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例

华夏银行
200,003,000.00
30.90%
200,003,000.00
96.54%


份额单位:份
北信瑞丰稳定收益C

关联方名称
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日


持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例

北京国际信托有限公司
45,171,102.66
40.02%
260,171,102.66
91.76%


由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日


期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入

华夏银行
20,281,853.30
61,685.94
2,313,159.92
83,784.82

注:本基金的银行存款由基金托管人华夏银行保管,按约定利率计息。
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本期及上年度可比期间,本基金未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本期末本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本期末本基金无暂时停牌等流通受限股票。
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额145,273,742.08元,是以如下债券作为抵押:
金额单位:人民币元
债券代码
债券名称
回购到期日
期末估值单价
数量(张)
期末估值总额

1680086
16阿克苏债
2019年1月14日
98.54
42,000
4,138,680.00

101801178
18华菱钢铁MTN002
2019年1月15日
100.81
200,000
20,162,000.00

1480037
14普湾债
2019年1月3日
60.38
300,000
18,114,000.00

1680086
16阿克苏债
2019年1月3日
98.54
91,000
8,967,140.00

101654044
16广物控股MTN001
2019年1月3日
100.81
96,000
9,677,760.00

101800312
18浙兴合MTN001
2019年1月3日
102.06
200,000
20,412,000.00

11801844
18富力地产SCP007
2019年1月9日
100.49
40,000
4,019,600.00

101654083
16鸿达兴业MTN001
2019年1月9日
99.30
30,000
2,979,000.00

101654044
16广物控股MTN001
2019年1月9日
100.81
304,000
30,646,240.00

101800449
18津渤海MTN003
2019年1月10日
101.34
200,000
20,268,000.00

101558057
15信达地产MTN003
2019年1月10日
101.52
100,000
10,152,000.00

合计



1,603,000
149,536,420.00

交易所市场债券正回购
截至本报告期末2018年12月31日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额76,000,000.00元,截至2019年1月24日先后到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2018年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为10,461,302.60元,属于第二层次的余额为1,000,063,230.00元,无属于第三层次的余额(2017年12月31日:第一层次5,908,565.60元,第二层次642,019,978.00元,无第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日:同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
(2)其他
除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
-
-


其中:股票
-
-

2
基金投资
-
-

3
固定收益投资
1,010,524,532.60
95.80


其中:债券
1,010,524,532.60
95.80


资产支持证券
-
-

4
贵金属投资
-
-

5
金融衍生品投资
-
-

6
买入返售金融资产
-
-


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

7
银行存款和结算备付金合计
21,161,127.82
2.01

8
其他各项资产
23,155,124.83
2.20

9
合计
1,054,840,785.25
100.00

注:由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目公允价值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本期末未持有股票。
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本期末未持有港股通股票。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本期末未持有股票。
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本期末未持有股票。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本期末未持有股票。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本期末未持有股票。
期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
国家债券
-
-

2
央行票据
-
-

3
金融债券
92,022,680.00
11.09


其中:政策性金融债
92,022,680.00
11.09

4
企业债券
438,369,850.00
52.83

5
企业短期融资券
57,800,600.00
6.97

6
中期票据
411,870,100.00
49.63

7
可转债(可交换债)
10,461,302.60
1.26

8
同业存单
-
-

9
其他
-
-

10
合计
1,010,524,532.60
121.78


期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
101654044
16广物控股MTN001
700,000
70,567,000.00
8.50

2
1680167
16无锡惠开债
600,000
59,472,000.00
7.17

3
101801272
18长寿经开MTN001
530,000
54,028,200.00
6.51

4
1680003
16新沂债
500,000
49,825,000.00
6.00

5
180210
18国开10
400,000
41,252,000.00
4.97


期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序前十名资产支持证券投资明细
本基金本期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本期末未持有贵金属。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本期末未持有股指期货。
本基金投资股指期货的投资政策
根据基金合同中对投资范围的规定,本基金不参与股指期货的投资。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
根据基金合同中对投资范围的规定,本基金不参与国债期货的投资。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本期末未持有国债期货。
本期国债期货投资评价
本基金本期末未持有国债期货。
投资组合报告附注
本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金本报告期未进行股票投资。
期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额

1
存出保证金
42,009.60

2
应收证券清算款
12,000.00

3
应收股利
-

4
应收利息
21,948,919.56

5
应收申购款
1,152,195.67

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
23,155,124.83


期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
113013
国君转债
2,101,600.00
0.25

2
120001
16以岭EB
2,000,800.00
0.24

3
132009
17中油EB
1,959,357.60
0.24

4
110030
格力转债
1,022,400.00
0.12

5
132008
17山高EB
984,000.00
0.12

6
132012
17巨化EB
969,300.00
0.12

7
132007
16凤凰EB
963,000.00
0.12

8
132006
16皖新EB
460,845.00
0.06


期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本期末未持有股票。
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
份额级别
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构




机构投资者
个人投资者




持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例

北信瑞丰稳定收益A
1,584
408,558.77
475,942,786.04
73.54%
171,214,303.77
26.46%

北信瑞丰稳定收益C
1,671
67,543.77
45,471,144.66
40.29%
67,394,487.93
59.71%

合计
3,255
233,493.92
521,413,930.70
68.61%
238,608,791.70
31.39%


期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
份额级别
持有份额总数(份)
占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金
北信瑞丰稳定收益A
322,343.09
0.05%


北信瑞丰稳定收益C
689.20
0.00%


合计
323,032.29
0.04%


期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
份额级别
持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
北信瑞丰稳定收益A
10~50


北信瑞丰稳定收益C
-


合计
10~50

本基金基金经理持有本开放式基金
北信瑞丰稳定收益A
0~10


北信瑞丰稳定收益C
-


合计
0~10


开放式基金份额变动
单位:份
项目
北信瑞丰稳定收益A
北信瑞丰稳定收益C

基金合同生效日(2014年8月27日)基金份额总额
268,133,183.73
472,822,012.88

本报告期期初基金份额总额
207,173,643.57
283,533,284.81

本报告期期间基金总申购份额
496,492,075.40
72,171,333.68

减:本报告期期间基金总赎回份额
56,508,629.16
242,838,985.90

本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
-

本报告期期末基金份额总额
647,157,089.81
112,865,632.59

注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
重大事件揭示
基金份额持有人大会决议
本报告期没有举行基金份额持有人大会。

基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管人业务的诉讼事项。

基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略没有改变。

为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬为人民币54,000.00元。

管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

基金租用证券公司交易单元的有关情况
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注



成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例


信达证券
2
-
-
-
-
-

注:①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即:
ⅰ经营行为规范,在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序:
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。
③本报告期内,本基金租用证券公司交易单元未变更。本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。
基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易


成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例

信达证券
692,585,275.01
100.00%
1,364,800,000.00
100.00%
-
-

注:①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即:
ⅰ经营行为规范,在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序:
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。
③本报告期内,本基金租用证券公司交易单元未变更。本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。
影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况


序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比

机构
1
20180101-20180422
260,171,102.66
-
215,000,000.00
45,171,102.66
5.94%


2
20180101-20181231
200,003,000.00
-
-
200,003,000.00
26.32%

个人
-
-
-
-
-
-
-

产品特有风险

无。


影响投资者决策的其他重要信息
无影响投资者决策的其他重要信息披露。




北信瑞丰基金管理有限公司
2019年3月28日
基金信息类型 基金年度报告(摘要)
公告来源 上海证券报
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